程序化交易之教你寫公式

如何寫公式公式入門1公式編寫2公式調(diào)試與測試3技術(shù)指標(biāo)公式編寫4條件選股公式編寫5五彩K線公式編寫6交易系統(tǒng)公式編寫7公式交易驗(yàn)證8公式入門1目錄HHV(HIGH,3)=HHV(HIGH,0);公式入門—概述公式用客觀的數(shù)學(xué)算法，表達(dá)對證券市場主觀的判斷公式分類技術(shù)指標(biāo)交易系統(tǒng)條件選股五彩K線條件預(yù)警近三日創(chuàng)新高公式入門—概述輸出公式按時間順序?qū)⒂?jì)算結(jié)果顯示在圖形上。公式入門—名詞解釋將行情數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)學(xué)計(jì)算后，用計(jì)算結(jié)果繪制輔助分析圖形。如MA、KDJMA指標(biāo)技術(shù)指標(biāo)600000浦發(fā)銀行600015華夏銀行600016民生銀行公式入門—概述根據(jù)選股公式設(shè)定的條件，從眾多股票中選出符合條件的股票條件選股600000浦發(fā)銀行600004白云機(jī)場600005武鋼股份600006東風(fēng)汽車600007中國國貿(mào)600008首創(chuàng)股份600009上海機(jī)場600000浦發(fā)銀行600004白云機(jī)場600005武鋼股份600006東風(fēng)汽車600007中國國貿(mào)600008首創(chuàng)股份600009上海機(jī)場備選股票HHV(HIGH,3)=HHV(HIGH,0);公式入門—概述參數(shù)公式中所使用的變量。HHV(HIGH,N)=HHV(HIGH,0);可設(shè)多個變量變量的默認(rèn)值設(shè)定變量的取值范圍變量的最小變動單位公式入門—概述參數(shù)公式中所使用的變量。軟件中變量的設(shè)置界面高收開低公式入門—概述周期K線圖中一根K線所代表的時間。如：代表一周叫周線，代表5分鐘叫5分鐘線。日線周線公式入門—概述函數(shù)公式編寫中由軟件預(yù)置的功能模塊。如：取最高值函數(shù)HIGH，取歷史數(shù)據(jù)函數(shù)REF。REF(HIGH,7)取7天前最高價(jià)HIGH取當(dāng)日最高價(jià)日線（例）公式入門—名詞解釋指標(biāo)圖形與K線疊加繪制。主圖疊加主圖區(qū)副圖區(qū)公式入門—名詞解釋指標(biāo)圖形與K線疊加繪制。主圖疊加BOLL指標(biāo)在主圖疊加BOLL指標(biāo)在副圖顯示公式入門—公式設(shè)定步驟公式管理入口1、單擊“工具”菜單2、單擊“公式管理”3、選擇一個公式歸屬類型4、點(diǎn)擊新建按鈕開始創(chuàng)建公式公式入門—公式設(shè)定步驟公式管理界面為公式取名、描述、加密選擇公式歸屬類型和繪圖方式給公式的用法和參數(shù)的定義做注釋設(shè)置公式適用的周期定義交易指令發(fā)出的條件公式入門—公式設(shè)定步驟公式管理界面調(diào)試并測試公式是否有誤引用現(xiàn)有的函數(shù)和公式代碼公式中參數(shù)設(shè)置框公式代碼編寫區(qū)公式入門—公式設(shè)定步驟KDJ編寫示例RSV＝﹙收盤價(jià)－最近N日最低價(jià)﹚／﹙最近N日最高價(jià)－最近N日最低價(jià)﹚×100RSV︰＝賦值語句CLOSE計(jì)算當(dāng)日收盤價(jià)函數(shù)LLV（LOW﹐N）計(jì)算N日最低價(jià)函數(shù)LLV（LOW﹐N）計(jì)算N日最低價(jià)函數(shù)HHV（HIGH﹐N）計(jì)算N日最高價(jià)函數(shù)HIGH、LOW計(jì)算單日最高價(jià)、最低價(jià)函數(shù)RSV︰＝﹙CLOSE－LLV﹙LOW﹐N﹚﹚／﹙HHV﹙HIGH﹐N﹚

－LLV﹙LOW﹐N﹚﹚×100﹔公式入門—公式設(shè)定步驟KDJ編寫示例K＝RSV的M1日移動平均值K︰賦值并畫線語句K︰SMA﹙RSV﹐M1﹐1﹚﹔SMA﹙RSV﹐M1﹐1﹚﹔計(jì)算移動平均值函數(shù)公式入門—公式設(shè)定步驟KDJ編寫示例D線＝K的M2日移動平均值D︰SMA﹙K﹐M2﹐1﹚﹔J線＝3×D－2×KJ︰3×D－2×K

﹔公式入門1公式編寫2公式調(diào)試與測試3技術(shù)指標(biāo)公式編寫4條件選股公式編寫5五彩K線公式編寫6交易系統(tǒng)公式編寫7公式交易驗(yàn)證8公式編寫2目錄公式編寫—格式與法則基本規(guī)則公式中標(biāo)點(diǎn)符號均為半角符號公式中每條語句以分號結(jié)尾一個公式代碼中最多只能有16條繪圖語句

常用函數(shù)可簡寫：

OPEN=OCLOSE=CHIGH=HLOW=L公式編寫—格式與法則支持的數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)來源：

每日行情數(shù)據(jù)如成交量、成交價(jià)。以及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)變量：隨時間變化的數(shù)據(jù)如成交量VOL常量：永遠(yuǎn)不變的數(shù)據(jù)如8例如：計(jì)算兩日的均量MA（VOL，2）;變量常量公式編寫—格式與法則支持的運(yùn)算符算術(shù)運(yùn)算符：+、-、*、/算術(shù)運(yùn)算符：求兩日的均價(jià)A:=REF(C,1)+C

例邏輯運(yùn)算符：>、<、<>、>=、<=、=、AND、OR

邏輯運(yùn)算符：當(dāng)日收陰線賣出IFC<OTHENSELL;

例公式編寫—格式與法則

賦值語句賦值并畫線語句賦值語句：A:=2;將2賦值給A賦值并畫線語句：A:2;將2賦值給A，并將A值按時間周期畫成指標(biāo)線公式編寫—格式與法則

語句執(zhí)行順序從上至下的順序：A1:=MA(C,5);A2:=MA(C,10);

時間順序：A1:=A2/2;A2:=MA(C,10);上市首日A2無值，系統(tǒng)默認(rèn)為0先算A1值后算A2值算今天的A2值用昨天的A2值算今天的A1值公式編寫—格式與法則

公式的迭代計(jì)算用上一周期同一參數(shù)的數(shù)值，計(jì)算本周期的數(shù)值。例：A1:=A1+1;上市首日A1無值，系統(tǒng)默認(rèn)為0算今天的A1值用昨天的A1值算今天的A1值公式編寫—格式與法則

變量的初始化每一周期均初始化一次：A1:=0;僅在首個周期初始化一次：VARIABLE:A1=0;公式編寫—格式與法則IF分支語句IF(邏輯表達(dá)式,值1,值2);表達(dá)式成立時，以上語句結(jié)果為值1；表達(dá)式不成立時，以上語句結(jié)果為值2；IF[邏輯表達(dá)式]THEN[語句]表達(dá)式成立時，執(zhí)行THEN后面的語句IF[邏輯表達(dá)式]THENBEGIN[語句]END表達(dá)式成立時，執(zhí)行BEGIN與END之間的語句IF[邏輯表達(dá)式]THEN[語句1]ELSE[語句2]表達(dá)式成立時，執(zhí)行THEN后面的語句表達(dá)式不成立時，執(zhí)行ELSE后面的語句1234公式編寫—格式與法則FOR循環(huán)語句FOR[變量]=[初值]TO[終值]DO[語句];[變量]的值從[初值]自動遞加到[終值]，每遞加一次執(zhí)行一次DO后面的語句FORA=1TO100DOR:=R+CLOSE;例：將100天的收盤價(jià)相加FOR[變量]=[初值]DOWNTO[終值]DO[語句][變量]的值從[初值]自動遞減到[終值]，每遞減一次執(zhí)行一次DO后面的語句FORA=100DOWNTO1DOR:=R+CLOSE;例：將100天的收盤價(jià)相加12公式編寫—格式與法則WHILE循環(huán)語句WHILE[邏輯表達(dá)式]DO[語句]表達(dá)式成立時，循環(huán)執(zhí)行DO后面的語句

完成100%換手的天數(shù)：

A:=VOL;B:=1;WHILEA<CAPITALANDB<BARPOSDOBEGINA:=A+REF(V,B);B:=B+1;END

用今天成交量給A賦初值給天數(shù)計(jì)算變量B賦初值1例A累加B天前的成交量B自加1成交量累計(jì)小于流通盤累計(jì)天數(shù)小于上市天數(shù)公式編寫—格式與法則語句的循環(huán)嵌套循環(huán)中再套入循環(huán)FORA=0TO99DOBEGINFORB=A+1TO99DOBEGINIFREF(C,A)=REF(C,B)THENND:=ND+1;ENDEND例外循環(huán)內(nèi)循環(huán)公式編寫—格式與法則

公式中的字符串字符串常量：用單引號括起來的字符字符串變量：其值為字符串的變量，并支持運(yùn)算符如：A=‘B’;A是變量，B是常量A:=STKLABEL+’的收盤價(jià)為：’+CLOSE

以600839為例，結(jié)果為:600839的收盤價(jià)為2.01A:=NUMTOSTR(CLOSE);強(qiáng)制將數(shù)值轉(zhuǎn)換成字符串A:=STRTONUM(‘12.5’);強(qiáng)制將字符串轉(zhuǎn)換成數(shù)值STRCMP(‘ABC’,’abc’);比較兩個字符串大小由于abc大于ABC，以上結(jié)果為-1如兩參數(shù)換位結(jié)果為1例例例公式編寫—格式與法則公式中的數(shù)組一組帶序號的變量，用于存放多個數(shù)據(jù)，通過序號訪問這些數(shù)據(jù)數(shù)組使用前需聲明：VARIABLE:A[20]=0;VARIABLE:A[10]=’AX’;數(shù)組使用時必須帶序號，數(shù)組不能引用過去的值REF(A[3],10)；以上結(jié)果還是A[3]公式編寫—格式與法則

專業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)用于提取股票財(cái)務(wù)報(bào)表中的數(shù)據(jù)，如每股收益，公積金等公式中用數(shù)字代碼表示各財(cái)務(wù)項(xiàng)目PFFIN(N,M)、PFSTR(N,M)取專業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)值PFFIN返回?cái)?shù)值型結(jié)果PFSTR返回字符型結(jié)果N表示財(cái)務(wù)項(xiàng)目如3001表示股份總數(shù)M表示報(bào)表期數(shù)如0表示當(dāng)期報(bào)表1表示前一期報(bào)表PFFINON(N,Y,MD)、PFSTRON(N,Y,MD)取指定日期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)Y、MD表示年、月日例例例公式編寫—格式與法則公式中的數(shù)據(jù)二DATA2.[數(shù)據(jù)]用于在同一時刻計(jì)算兩個股票時，提取另一股票的數(shù)據(jù)如疊加股票的數(shù)據(jù)RELATE(CLOSE,DATA2.CLOSE,60);計(jì)算兩個股票的收盤價(jià)在近60天的相似程度1表示完全相同，-1表示完全相反，0表示二者無關(guān)例公式編寫—格式與法則數(shù)據(jù)的引用REF(X,A);引用A周期前的X值REF(CLOSE,1);表示上一周期的收盤價(jià)可改寫為CLOSE[1];例公式編寫—格式與法則坐標(biāo)的設(shè)定REFLINE:L1,L2,….LN;用于繪制水平坐標(biāo)線REFLINE:0,50,100;表示在值為0、50、100的位置繪制水平坐標(biāo)線例公式編寫—格式與法則公式中的宏定義#DEFINEXY表示將Y定義為X宏定義必須放在整個公式代碼最前面#DEFINEMMA(C,10)A:=MA(M,20);

公式運(yùn)行時自動轉(zhuǎn)換為：A:=MA(MA（C,10）,20);例公式編寫—格式與法則

線形描述符描述指標(biāo)線繪制的樣式和顏色A:2,COLORSTICK;置于繪圖語句后STICK柱狀線COLORSTICK彩色柱狀線COLORRED紅色繪圖VOLSTICK成交量柱狀線CROSSDOT小叉線CIRCLEDOT小圓圈線POINTDOT小圓點(diǎn)線例公式編寫—格式與法則

指標(biāo)數(shù)據(jù)的引用引用格式：“指標(biāo).指標(biāo)線”（參數(shù)）”MACD.DEF”（26,12,9）引用計(jì)算參數(shù)為26、12、9的MACD指標(biāo)中的DEF值例公式編寫—格式與法則跨周期引用數(shù)據(jù)引用格式：“公式名稱.指標(biāo)線名稱

#周期"(參數(shù)表)"KDJ.K#WEEK“引用周K線的KDJ指標(biāo)中K指標(biāo)線的值例公式編寫—格式與法則引用股票數(shù)據(jù)INDEXC上證指數(shù)收盤價(jià)INDEXV上證指數(shù)成交量000001$VOL引用上證指數(shù)成交量SZ000002$VOL引用深市股票成交量SH600000$VOL引用滬市股票成交量提取K線上各類數(shù)據(jù)數(shù)值的常用函數(shù)

HIGH（）、HIGH、H最高價(jià)LOW（）、LOW、L最低價(jià)OPEN（）、OPEN、O開盤價(jià)CLOSE()、CLOSE、C收盤價(jià)VOL（）、VOL、V成交量AMO成交額CAPITAL流通盤VOL/CAPITAL換手率公式編寫—簡單公式編寫CROSS(Y,X)Y向上穿過XCROSS(X,Y)X向上穿過Y兩條線相交的公式表示

CROSS函數(shù)公式編寫—簡單公式編寫

今日比昨日的成交量放大了1倍

VOL/REF(VOL,1)>2;今日的五日均量比前五天的五日均量放大3倍

AA:=MA(VOL,5);BB:=REF(AA,5);AA/BB>4;

VOL函數(shù)放量與縮量公式編寫—簡單公式編寫

今日漲幅達(dá)7%以上

CLOSE/REF(CLOSE,1)>1.07;

十日均價(jià)繼續(xù)下跌

AA:=MA(CLOSE,10);BB:=REF(AA,1);AA<BB;

上漲與下跌公式編寫—簡單公式編寫

向上跳空

OPEN>REF(HIGH,1);

向下跳空

OPEN<REF(LOW,1);

向上與向下跳空公式編寫—簡單公式編寫向上跳空后兩日內(nèi)未回補(bǔ)公式編寫—簡單公式編寫AA:=REF(LOW,1)>REF(HIGH,2);BB:=LOW>REF(HIGH,2);AAANDBB;公式入門1公式編寫2公式調(diào)試與測試3技術(shù)指標(biāo)公式編寫4條件選股公式編寫5五彩K線公式編寫6交易系統(tǒng)公式編寫7公式交易驗(yàn)證8公式調(diào)試與測試3目錄公式調(diào)試與測試公式調(diào)試界面進(jìn)入按鈕公式調(diào)試過程中的控制按鈕公式運(yùn)行過程中變量值顯示區(qū)指標(biāo)圖形繪制區(qū)公式調(diào)試與測試選擇用于調(diào)試的股票公式調(diào)試與測試選擇公式適用的周期公式調(diào)試與測試在光標(biāo)所在行代碼做標(biāo)志運(yùn)行到斷點(diǎn)時程序暫停公式調(diào)試與測試每點(diǎn)擊一次此按鈕運(yùn)行一條語句公式調(diào)試與測試點(diǎn)擊此按鈕運(yùn)行到下一斷點(diǎn)處停止公式調(diào)試與測試點(diǎn)擊后連續(xù)運(yùn)行再次點(diǎn)擊即停止公式調(diào)試與測試運(yùn)行到下一周期停止如：日線就是下一天公式調(diào)試與測試按所有時間序列將公式全部運(yùn)行完成公式調(diào)試與測試連續(xù)運(yùn)行所輸入的周期數(shù)后停止公式調(diào)試與測試標(biāo)示當(dāng)前運(yùn)行代碼所在的行數(shù)和列數(shù)公式調(diào)試與測試公式入門1公式編寫2公式調(diào)試與測試3技術(shù)指標(biāo)公式編寫技巧4條件選股公式編寫5五彩K線公式編寫6交易系統(tǒng)公式編寫7公式驗(yàn)證8技術(shù)指標(biāo)公式編寫4目錄技術(shù)指標(biāo)公式通過以股票數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果為依據(jù)繪制圖形，輔助投資分析的方法公式中必須有一條圖形繪制語句技術(shù)指標(biāo)公式例：繪制一條20日移動平均線多日收盤價(jià)相加求平均，即：20日平均線=

（今天收盤價(jià)+昨天收盤價(jià)+...--20天前的收盤價(jià)）/20；

求平均值函數(shù)MA(X,N)

1

求收盤價(jià)用CLOSE函數(shù)2繪圖：M1:MA(CLOSE,20);

3技術(shù)指標(biāo)公式公式管理器中錄入公式，如下圖：K線圖界面鍵入test，調(diào)出公式：公式入門1公式編寫2公式調(diào)試與測試3技術(shù)指標(biāo)公式編寫4條件選股公式編寫技巧5五彩K線公式編寫6交易系統(tǒng)公式編寫7公式交易驗(yàn)證8條件選股公式編寫5目錄條件選股公式用編寫的公式輔助完成對大量股票的篩選條件選股公式中必須且只能有一條邏輯表達(dá)式語句條件選股公式兩條均線，一條5日線，一條20日線，查找5日線向上穿過20日線（金叉）的股票

均線表達(dá)式MA(CLOSE,5);MA(CLOSE,20);

1判斷交叉使用函數(shù)CROSS(A,B);2組合：CROSS(MA(CLOSE,5),MA(CLOSE,20));

3條件選股公式如下圖，錄入公式：從“工具”菜單中點(diǎn)擊“量化選股”，加入test公式執(zhí)行選股公式入門1公式編寫2公式調(diào)試與測試3技術(shù)指標(biāo)公式編寫4條件選股公式編寫5五彩K線公式編寫技巧6交易系統(tǒng)公式編寫7公式交易驗(yàn)證8五彩K線公式編寫6目錄五彩K線公式依照公式將普通K線標(biāo)成多種不同的顏色，以突出某種形態(tài)五彩K線公式可以有1-6條邏輯表達(dá)式語句，最多