2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理自測提分題庫加精品答案

2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理自測提分題庫加精品答案單選題（共100題）1、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A＝900億元，負(fù)債L＝800億元，資產(chǎn)久期為DA＝6年，負(fù)債久期為DL＝3年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5.5％上升到6％，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）。A.增加14.22億元B.減少14.22億元C.增加14.63億元D.減少14.63億元【答案】B2、下列選項中，（）揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險溢價、系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險的定量關(guān)系，為現(xiàn)代風(fēng)險管理提供了重要的理論基礎(chǔ)。A.歐式期權(quán)定價模型B.投資組合原理C.資本資產(chǎn)定價模型D.套利定價模型【答案】C3、商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（）。A.信用風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】B4、銀行將全部資產(chǎn)按照監(jiān)管規(guī)定的類別進(jìn)行分類，并采用監(jiān)管規(guī)定的風(fēng)險權(quán)重計量信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的方法是()。A.內(nèi)部評級法B.權(quán)重法C.監(jiān)管映射法D.違約概率法【答案】B5、下列關(guān)于商業(yè)銀行不相容職務(wù)分離原則的理解，錯誤的是（）。A.不相容職務(wù)分離意味著管理人員不能同時負(fù)責(zé)前臺營銷和中臺審批B.雙人復(fù)核是不相容職務(wù)分離原則在實際中的應(yīng)用C.不相容職務(wù)進(jìn)行分離，可有效降低發(fā)生錯誤和舞弊的可能性D.不相容職務(wù)分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一【答案】B6、在國際領(lǐng)域，銀行監(jiān)管的目標(biāo)主要是指保護(hù)存款人利益和（）。A.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定B.保護(hù)債權(quán)人利益C.維護(hù)市場的正常秩序D.維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心【答案】A7、根據(jù)計量的結(jié)果，通過采取合適的手段來減少流動性風(fēng)險，從而將流動性風(fēng)險控制在銀行的可承受范圍內(nèi)的是流動性風(fēng)險（）。A.識別B.計量C.監(jiān)測D.控制【答案】D8、對商業(yè)銀行而言，通過貸款組合的方式最難以完全消除的是（）。A.管理層風(fēng)險B.產(chǎn)品風(fēng)險C.區(qū)域風(fēng)險D.借款人財務(wù)狀況變動風(fēng)險【答案】C9、關(guān)于國家風(fēng)險的說法不正確的是（）。A.在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動不存在國家風(fēng)險B.國家風(fēng)險分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險C.國家風(fēng)險是由債務(wù)人所在國家的行為引起的D.個人一般不會遭受國家風(fēng)險【答案】D10、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時機(jī)B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會從投訴和批評中積累聲譽(yù)風(fēng)險的早期預(yù)警經(jīng)驗C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測投訴/批評可能造成的風(fēng)險損失及影響D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險【答案】C11、商業(yè)銀行交易賬簿中的金融工具和商品頭寸原則上應(yīng)滿足一定條件，下列表述錯誤的是（??）。A.能夠準(zhǔn)確估值B.能夠進(jìn)行積極的管理C.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險D.在交易方面不能隨時平盤【答案】D12、下列對債券凸性描述正確的是（）A.在債券收益率交個下降時，凸性引起的修正為負(fù)B.凸性對債券價格對債券收益率的二階導(dǎo)致C.凸性越大，債券曲線彎曲程度越小D.修正交期一般情況下，債券的凸性越小【答案】B13、市場風(fēng)險各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是（）。A.收益率曲線風(fēng)險B.期權(quán)性風(fēng)險C.基準(zhǔn)風(fēng)險D.重新定價風(fēng)險【答案】D14、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，采用操作風(fēng)險高級計量法的商業(yè)銀行，應(yīng)具備至少_________年觀測期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，可使用_________年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。（）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】A15、下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，錯誤的是（）。A.在信用卡擴(kuò)展規(guī)劃中，認(rèn)真評估與其收入增長率、人力資源／技術(shù)設(shè)備要求等符合戰(zhàn)略規(guī)劃的要求B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是制定以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃D.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到中觀和微觀操作層面【答案】C16、商業(yè)銀行的（）有權(quán)制定風(fēng)險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險。A.業(yè)務(wù)部門B.風(fēng)險管理部門C.董事會D.董事會下設(shè)的風(fēng)險管理委員會【答案】D17、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中，應(yīng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充（）。A.儲備資本B.其他一級資本C.核心一級資本D.二級資本【答案】C18、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險資本計量方法，其中（）風(fēng)險敏感度最高。A.基本指標(biāo)法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.內(nèi)部評級法D.高級計量法【答案】D19、下列關(guān)于《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】B20、單一法人客戶的財務(wù)狀況分析中財務(wù)報表分析主要是對（）進(jìn)行分析。A.資產(chǎn)負(fù)債表和損益表B.財務(wù)報表和損益表C.財務(wù)報表和資產(chǎn)負(fù)債表D.資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表【答案】A21、資產(chǎn)負(fù)債表上銀行總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的剩余部分是()。A.實際資本B.監(jiān)管資本C.賬面資本D.經(jīng)濟(jì)資本【答案】C22、下列不屬于造成商業(yè)銀行操作風(fēng)險的外部因素的是（）。A.外部欺詐B.自然災(zāi)害C.行業(yè)競爭激烈D.交通事故【答案】C23、在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險類別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險特征的是（）。A.聲譽(yù)風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.信用風(fēng)險【答案】B24、在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR，這種方法是（）。A.歷史模擬法B.方差-協(xié)方差法C.標(biāo)準(zhǔn)法D.蒙特卡洛模擬法【答案】B25、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險計量的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.銀行在使用量化模型計量風(fēng)險時，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險B.風(fēng)險計量可以采取定性、定量及兩者相結(jié)合的方式C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵銀行采用初級方法計量風(fēng)險D.風(fēng)險計量包括對單個風(fēng)險、組合風(fēng)險及銀行整體風(fēng)險的評估【答案】C26、市場準(zhǔn)入應(yīng)遵循的原則不包括（）。A.效益B.公開C.便民D.效率【答案】A27、（?）是指對于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對沖風(fēng)險，通過衍生產(chǎn)品市場進(jìn)行對沖。A.系統(tǒng)性風(fēng)險對沖B.非系統(tǒng)性風(fēng)險對沖C.自我對沖D.市場對沖【答案】D28、下列關(guān)于專有信息和保密信息的說法，錯誤的是()。A.專有信息的特點(diǎn)是如果與競爭者共享，會導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進(jìn)而削弱其競爭地位B.有關(guān)客戶的信息經(jīng)常是保密的C.某些項目為保密信息和專有信息，銀行可以不披露具體的項目D.專有和保密信息必須對要求披露的信息進(jìn)行一性信息披露，不用解釋未披露的事實和原因【答案】D29、在實踐中，以下不是人們通常按金融風(fēng)險造成的損失劃分的是（）。A.已造成損失B.預(yù)期損失C.非預(yù)期損失D.災(zāi)難性損失【答案】A30、關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管方法，下列表述不正確的是（）。A.風(fēng)險監(jiān)管的方法一般分為非現(xiàn)場監(jiān)管與現(xiàn)場檢查兩類B.非現(xiàn)場監(jiān)管是非現(xiàn)場監(jiān)管人員按照風(fēng)險為本的監(jiān)管理念，全面持續(xù)地收集、檢測和分析被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的風(fēng)險信息C.非現(xiàn)場監(jiān)管是指認(rèn)可機(jī)構(gòu)必須定期向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報送資料，這些資料主要包括：統(tǒng)計資料申報表、內(nèi)部管理賬目、其他管理資料和已公布的財務(wù)資料D.非現(xiàn)場監(jiān)管工作對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和風(fēng)險進(jìn)行持續(xù)跟蹤監(jiān)測，督促被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的整改進(jìn)度和情況【答案】C31、根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級法依賴程度的不同，內(nèi)部評級法分為初級法和高級法兩種。對于非零售暴露，兩種評級法都必須估計的風(fēng)險因素是（）。A.違約概率B.違約失率C.違約風(fēng)險暴露D.期限【答案】A32、關(guān)于總敞口頭寸，下列說法正確的是（）。A.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差B.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和C.總敞口頭寸反映整個資產(chǎn)組合的外匯風(fēng)險D.短邊法的計算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個總數(shù)；最后選擇絕對值較小的作為銀行的總敞口頭寸【答案】A33、金融穩(wěn)定（）在《有效風(fēng)險偏好框架制定原則》中特別強(qiáng)調(diào)了限額在傳導(dǎo)風(fēng)險偏好方面的作用，要求應(yīng)將總體風(fēng)險偏好分解到業(yè)務(wù)條線、法律實體、具體風(fēng)險種類的限額。A.董事會B.監(jiān)事會C.理事會D.股東大會【答案】C34、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險隱患及其控制措施的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺風(fēng)險管理人員對交易風(fēng)險評估的準(zhǔn)確性B.建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險責(zé)任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率C.實行嚴(yán)格的前中后臺職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺結(jié)算操作人員與前臺交易員核對交易明細(xì)D.代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險，獲取必要的履約保證【答案】C35、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行在使用標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，（）的資本要求系數(shù)β最低。A.公司金融業(yè)務(wù)B.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)C.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)D.代理業(yè)務(wù)【答案】C36、遠(yuǎn)期合約不包括（）。A.外匯期貨合約B.遠(yuǎn)期外匯合約C.期權(quán)合約D.未到交割日和已到交割日但尚未結(jié)算的現(xiàn)貨合約【答案】C37、壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行（）的特征。A.經(jīng)營和收益B.經(jīng)營和風(fēng)險C.風(fēng)險和收益D.經(jīng)營和管理【答案】B38、下列不屬于單幣種敞口頭寸的是()。A.即期凈敞口頭寸B.遠(yuǎn)期凈敞El頭寸C.總敞口頭寸D.期權(quán)敞口頭寸【答案】C39、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。（）情況下，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃。A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計劃推行不如預(yù)期C.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟(jì)的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務(wù)D.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求【答案】B40、在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險類別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險特征的是（）A.市場風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.聲譽(yù)風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】A41、下列不屬于商業(yè)銀行客戶信用評級發(fā)展階段的是()。A.信用信息實地勘查B.專家判斷法C.信用評分模型D.違約概率模型【答案】A42、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內(nèi)容的是（）。A.壓力測試B.信息披露C.風(fēng)險評估D.資本規(guī)劃【答案】B43、如果商業(yè)銀行的一個5年期的貸款項目，第1年到第4年每年還款額的現(xiàn)值為100萬元，第5年還款額的現(xiàn)值為1100萬元，那么該貸款項目的久期為（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】C44、為了對未來一段時期的資本充足情況進(jìn)行預(yù)測和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對未來（）進(jìn)行滾動規(guī)劃。A.一年或三年B.三年或五年C.兩年或三年D.三年或四年【答案】B45、銀行監(jiān)管是由（）主導(dǎo)實施的對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護(hù)存款人利益。A.銀保監(jiān)會B.中國人民銀行C.政府D.銀行業(yè)協(xié)會【答案】C46、下列選項中，關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險，敘述正確的是（）。A.短期的潛在風(fēng)險B.短期的顯性風(fēng)險C.長期的顯性風(fēng)險D.長期的潛在風(fēng)險【答案】D47、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中，應(yīng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充（）。A.其他一級資本B.核心一級資本C.儲備資本D.二級資本【答案】B48、下列關(guān)于信用風(fēng)險壓力測試說法正確的是（）A.情景設(shè)計是基礎(chǔ)，假設(shè)條件選擇是關(guān)鍵，避免損失是最終目標(biāo)B.情景設(shè)計是基礎(chǔ)，假設(shè)條件選擇是關(guān)鍵，管理應(yīng)用是最終目標(biāo)C.假設(shè)條件選擇是基礎(chǔ)，情景設(shè)計是關(guān)鍵，避免損失是最終目標(biāo)D.假設(shè)條件選擇是基礎(chǔ)，情景設(shè)計是關(guān)鍵，管理應(yīng)用是最終目標(biāo)【答案】B49、正常貸款遷徙率等于（）。A.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％B.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額-期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％C.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％D.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％【答案】A50、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風(fēng)險價值（VaR）值為780萬元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內(nèi)，預(yù)期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A51、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時機(jī)B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會從投訴和批評中積累聲譽(yù)風(fēng)險的早期預(yù)警經(jīng)驗C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測投訴／批評可能造成的風(fēng)險損失及影響D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險【答案】C52、根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析得出，商業(yè)銀行某信用等級的債務(wù)人在獲得貸款后的第1年、第2年、第3年出現(xiàn)違約的概率分別為1％、2％、5％。則根據(jù)死亡率模型，該信用等級的債務(wù)人在3年期間出現(xiàn)違約的概率為()。A.7％B.7.2％C.7.8％D.8％【答案】C53、為避免經(jīng)濟(jì)下滑，央行宣布降低存貸款基準(zhǔn)利率，如果存款利率下調(diào)幅度大于貸款利率下調(diào)幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)險是（）。A.收益率曲線風(fēng)險B.基準(zhǔn)風(fēng)險C.期權(quán)性風(fēng)險D.重新定價風(fēng)險【答案】B54、下列各項不屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的是（）。A.技術(shù)外包B.程序外包C.業(yè)務(wù)營銷外包D.資金交易業(yè)務(wù)外包【答案】D55、某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經(jīng)濟(jì)資本為20億元，稅率為20％，資本預(yù)期收益率為5％，則該部門上期經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）為（）萬元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】A56、某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元。2015年期初存貨為450萬元，2015年期末存貨為550萬元，則該公司2015年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】D57、（）是指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險。A.間接國別風(fēng)險B.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險C.主權(quán)風(fēng)險D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險【答案】D58、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)（無擔(dān)保循環(huán)的）個人類表內(nèi)透支余額是50億，表外未使用的信用卡授信額度是200億。假設(shè)對應(yīng)的表內(nèi)風(fēng)險權(quán)重是75%，表外風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)是20%。則該商業(yè)銀行計量的信用卡風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)最可能的是（）。A.67.5億B.90億C.30億D.40億【答案】A59、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》加強(qiáng)了對商業(yè)銀行（）的信息披露要求。A.財務(wù)會計報告B.資本計量和管理C.年度重大事項D.公司治理情況【答案】B60、常用的風(fēng)險事后控制的方法不包括（）。A.風(fēng)險隱藏B.風(fēng)險緩釋或風(fēng)險轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險資本的重新分配D.提高風(fēng)險資本水平【答案】A61、商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險管理要素的核心是（）。A.流動性風(fēng)險的識別過程B.流動性風(fēng)險的管理流程C.流動性風(fēng)險的監(jiān)測流程D.流動性風(fēng)險的控制流程【答案】B62、信用風(fēng)險很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。A.系統(tǒng)性風(fēng)險B.非系統(tǒng)性風(fēng)險C.既屬于系統(tǒng)風(fēng)險又屬于非系統(tǒng)風(fēng)險D.不屬于系統(tǒng)風(fēng)險也不屬于非系統(tǒng)風(fēng)險【答案】B63、對于一家生產(chǎn)汽車配件的中小企業(yè)，下列哪項因素對該企業(yè)償債能力影響最?。ǎ?。A.自由資金匱乏B.產(chǎn)業(yè)層次較低C.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一D.宏觀經(jīng)濟(jì)變化?【答案】D64、假設(shè)某商業(yè)銀行市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A＝2000億元，負(fù)債L＝1800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為DA＝5，負(fù)債加權(quán)平均久期為DL＝3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從4％下降到3.5％，則商業(yè)銀行的整體價值約（）。A.減少22.12億元B.減少22.22億元C.增加22.12億元D.增加22.22億元【答案】C65、在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險承擔(dān)能力的核心要素是（??）。A.盈利能力和流動性管理水平B.資本充足率水平和流動性管理水平C.盈利能力和風(fēng)險管理水平D.資本充足水平和風(fēng)險管理水平【答案】D66、商業(yè)銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、()的資本充足率壓力測試工作機(jī)制。A.高效B.及時C.準(zhǔn)確D.前瞻性【答案】D67、區(qū)域風(fēng)險通常表現(xiàn)為區(qū)域政策法規(guī)的重大變化、區(qū)域環(huán)境的惡化以及區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化等。下列各項不屬于區(qū)域政策法規(guī)的重大變化中的相關(guān)警示信號的是（）。A.地方政府為吸引企業(yè)投資，不惜一切代價，提供優(yōu)惠條件B.區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退C.區(qū)域內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集中度高，而該產(chǎn)業(yè)受到國家宏觀調(diào)控D.區(qū)域法律法規(guī)明顯調(diào)整【答案】B68、過去3年，某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營重點(diǎn)逐步從機(jī)械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團(tuán)法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱B.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)C.該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失D.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的盈利能力【答案】A69、商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有（）兩類的嚴(yán)格程序。A.市場風(fēng)險模型開發(fā)和模型獨(dú)立控制B.信用風(fēng)險模型開發(fā)和模型獨(dú)立預(yù)測C.系統(tǒng)風(fēng)險模型開發(fā)和模型獨(dú)立操作D.操作風(fēng)險模型開發(fā)和模型獨(dú)立驗證【答案】D70、（）屬于零售性質(zhì)的資金。A.同業(yè)拆借B.發(fā)行票據(jù)C.居民儲蓄D.再貼現(xiàn)【答案】C71、下列關(guān)于專有信息和保密信息的說法，錯誤的是()。A.專有信息的特點(diǎn)是如果與競爭者共享，會導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進(jìn)而削弱其競爭地位B.有關(guān)客戶的信息經(jīng)常是保密的C.某些項目為保密信息和專有信息，銀行可以不披露具體的項目D.專有和保密信息必須對要求披露的信息進(jìn)行一性信息披露，不用解釋未披露的事實和原因【答案】D72、風(fēng)險事件：為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架。A.計量交易對手信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)前，需要先獲得交易對手信用風(fēng)險暴露數(shù)據(jù)B.交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對手信用風(fēng)險C.場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進(jìn)行的金融衍生品交易D.交易對手信用風(fēng)險是指由于交易對手在交易最終結(jié)算前違約而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險【答案】B73、市場風(fēng)險各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是（）。A.收益率曲線風(fēng)險B.期權(quán)性風(fēng)險C.基準(zhǔn)風(fēng)險D.重新定價風(fēng)險【答案】D74、商業(yè)銀行在進(jìn)行風(fēng)險與控制自我評估時，評估范圍覆蓋所有業(yè)務(wù)品種，體現(xiàn)了該工作的（）原則。A.客觀性B.重要性C.全面性D.及時性【答案】C75、規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件。下列屬于規(guī)章的是（）。A.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》B.《中華人民共和國行政許可法》C.《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》D.《中華人民共和國中國人民銀行法》【答案】A76、在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預(yù)計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現(xiàn)概率為25％，正常情況下的流動性余額為3000萬元，出現(xiàn)概率為50％，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現(xiàn)概率為25％，則該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動性余缺情況是（）。A.余額3250萬元B.余額1000萬元C.缺口1000萬元D.余額2250萬元【答案】D77、下列明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬簿的頭寸是（??）。A.買入10億元人民幣金融債B.代客購匯100萬美元C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風(fēng)險而持有的期貨合約D.買入1億美元美國國債【答案】C78、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險的是（）A.代客理財產(chǎn)品受利率波動造成損失B.委托方偽造收付款憑證騙取資金C.業(yè)務(wù)員貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)D.客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動【答案】A79、我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。A.2.5％B.10.5％C.11.5％D.5.5％【答案】C80、在國別風(fēng)險的主要類型中，（）是國別風(fēng)險的主要類型之一，是指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險。A.主權(quán)風(fēng)險B.傳染風(fēng)險C.政治風(fēng)險D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險【答案】D81、對銀行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營最大的威脅是（）。A.市場利率劇烈波動B.大量借款人違約C.存款人擠提存款D.外部監(jiān)管的強(qiáng)化【答案】C82、下列關(guān)于風(fēng)險管理部門各機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)，說法錯誤的是()。A.監(jiān)事會從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作B.高級管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理／決策機(jī)構(gòu)，與董事會共同承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的責(zé)任D.風(fēng)險管理委員會根據(jù)風(fēng)險管理部門提供的信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施【答案】C83、（）指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時點(diǎn)，隨時要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買人或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。A.歐式期權(quán)B.平價期權(quán)C.美式期權(quán)D.買入期權(quán)【答案】C84、假設(shè)某企業(yè)信用評級為B，對其項目貸款的年利率為10％。根據(jù)歷史經(jīng)驗，企業(yè)違約后此類項目貸款的回收率平均為30％。若同期信用評級為AAA企業(yè)的同類項目貸款年利率為5％，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型，該信用評級為B企業(yè)的1年期違約概率約為（）。A.5.0％B.8.0％C.7.0％D.6.5％【答案】D85、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽(yù)風(fēng)險可能給商業(yè)銀行造成的損失。據(jù)此對聲譽(yù)風(fēng)險管理的認(rèn)識，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)共同作用的結(jié)果B.聲譽(yù)風(fēng)險可以通過歷史模擬法進(jìn)行計量和監(jiān)測C.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險和不確定因素都可能危及自身聲譽(yù)D.所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解風(fēng)險管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽(yù)風(fēng)險的因素【答案】B86、為規(guī)范監(jiān)管行為，檢驗監(jiān)管工作成效，國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提出了良好監(jiān)管的六條標(biāo)準(zhǔn)，以下（）不屬于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。A.促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展B.對各類監(jiān)管設(shè)限要科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制C.鼓勵公平競爭,反對無序競爭D.維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心【答案】D87、（）指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險。A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險B.傳染風(fēng)險C.貨幣風(fēng)險D.主權(quán)風(fēng)險【答案】A88、當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時，即出現(xiàn)（）。A.資產(chǎn)敏感性缺口B.凈缺口C.資產(chǎn)缺口D.負(fù)債敏感性缺口【答案】D89、監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本稱為（）。A.賬面資本B.會計資本C.監(jiān)管資本D.經(jīng)濟(jì)資本【答案】C90、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期采取()的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實可行的實施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險管理活動中。A.從上至下B.從下至上C.從左到右D.從右到左【答案】A91、下列戰(zhàn)略風(fēng)險管理措施中，不具備前瞻性、預(yù)防性特征的是（）A.A將最佳的風(fēng)險管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則B.B對風(fēng)險造成的損失進(jìn)行最大程度的控制C.C從應(yīng)急性的風(fēng)險管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性的風(fēng)險管理規(guī)劃D.定期評估威脅商業(yè)銀行的風(fēng)險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風(fēng)險隱患【答案】B92、商業(yè)銀行應(yīng)按季計提一般準(zhǔn)備，一般準(zhǔn)備年末余額應(yīng)不低于年末貸款余額的（）。A.1％B.2.5％C.1.5％D.2％【答案】A93、商業(yè)銀行的內(nèi)部控制體系的要素不包括（）。A.控制活動B.風(fēng)險計量C.內(nèi)部監(jiān)督D.信息與溝通【答案】B94、下列不屬于良好的銀行監(jiān)管的標(biāo)準(zhǔn)的是（）。A.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理B.鼓勵公平競爭C.只對被監(jiān)管者實施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制D.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源【答案】C95、信用評分模型的關(guān)鍵在于（）。A.辨別分析技術(shù)的運(yùn)用B.特征變量的當(dāng)前市場數(shù)據(jù)的搜集C.特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人的違約概率的確定【答案】C96、下列哪項關(guān)于現(xiàn)場檢查的表述不正確（）A.現(xiàn)場檢查是指監(jiān)管當(dāng)局及其分支機(jī)構(gòu)派出監(jiān)管人員到被監(jiān)管的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行實地檢查B.現(xiàn)場檢查過程分為檢查準(zhǔn)備、檢查實施、檢查報告、檢查處理和檢查檔案整理五個階段C.現(xiàn)場檢查實施階段可分為五個環(huán)節(jié)：進(jìn)點(diǎn)會談、檢查實施、分析整理、評價定性、結(jié)束現(xiàn)場檢查作業(yè)D.現(xiàn)場檢查對非現(xiàn)場監(jiān)管有指導(dǎo)作用【答案】D97、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。（）情況下，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃。A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計劃推行不如預(yù)期C.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟(jì)的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務(wù)D.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求【答案】B98、在戰(zhàn)略風(fēng)險評估及實施方案中，對于影響顯著，發(fā)生可能性較高的風(fēng)險，對應(yīng)的戰(zhàn)略實施方案是（）。A.盡量避免，高度重視B.必須采取管理措施，密切關(guān)注C.可以接受風(fēng)險、持續(xù)監(jiān)測D.接受風(fēng)險【答案】A99、下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險識別的層面的是()。A.技術(shù)層面B.宏觀戰(zhàn)略層面C.中觀管理層面D.微觀執(zhí)行層面【答案】A100、下列商業(yè)銀行客戶中，最適合采用專家判斷法進(jìn)行信用評級的是（）。A.已上市的中型企業(yè)B.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)C.財務(wù)制度健全的小型企業(yè)D.即將上市的大型企業(yè)【答案】C多選題（共50題）1、下列屬于操作風(fēng)險的風(fēng)險緩釋手段的有()。A.業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計劃B.商業(yè)保險C.貨幣市場基金D.業(yè)務(wù)外包E.國庫券【答案】ABD2、商業(yè)銀行所面臨的（）是多維風(fēng)險，該類風(fēng)險成因復(fù)雜，與其他風(fēng)險種類的聯(lián)系和相互作用密切。A.流動性風(fēng)險B.聲譽(yù)風(fēng)險C.科技風(fēng)險D.法律風(fēng)險E.戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】AB3、市場風(fēng)險報告包括（）。A.投資組合報告B.風(fēng)險分解“熱點(diǎn)”報告C.最佳投資組合復(fù)制報告D.最佳風(fēng)險對沖策略報告E.交易限額報告【答案】ABCD4、以下屬于風(fēng)險監(jiān)管框架步驟的有（）。A.了解機(jī)構(gòu)B.風(fēng)險評估C.規(guī)劃監(jiān)管行動D.準(zhǔn)備風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查E.實施風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查并確定評級【答案】ABCD5、戰(zhàn)略規(guī)劃在實施方案中應(yīng)當(dāng)闡述的內(nèi)容包括（）。A.所涉及的風(fēng)險因素B.潛在收益C.可以接受的風(fēng)險水平D.預(yù)期風(fēng)險損失和財務(wù)分析E.銀行自身資本狀況【答案】ABCD6、下列關(guān)于風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的說法中，正確的有()。A.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和實效，需要良好的IT構(gòu)架和技術(shù)支持B.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需要收集的風(fēng)險信息數(shù)據(jù)通常分為內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)C.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)中，有些數(shù)據(jù)是靜態(tài)的，有些則是動態(tài)的，系統(tǒng)不能制約數(shù)據(jù)的特性D.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的缺點(diǎn)是相關(guān)人員需要很長一段時間才能獲得所有相關(guān)的風(fēng)險信息E.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的重要“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運(yùn)行【答案】ABC7、商業(yè)銀行的風(fēng)險文化是由（）組成的。A.風(fēng)險管理知識B.公司治理原則C.內(nèi)部控制體系D.風(fēng)險管理理念E.風(fēng)險管理制度【答案】AD8、下列關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系的說法，正確的有()。A.承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力B.風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式C.風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合D.健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值E.風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力【答案】ABCD9、商業(yè)銀行為降低信用風(fēng)險的經(jīng)濟(jì)資本占用，可以采取的途徑有（）。A.提高信貸準(zhǔn)入門檻B(tài).提高風(fēng)險預(yù)警的及時性與準(zhǔn)確性C.應(yīng)用內(nèi)部評級系統(tǒng)D.購買信用保護(hù)E.將部分貸款打包出售【答案】ABCD10、在市場風(fēng)險內(nèi)部模型法框架下，市場風(fēng)險分為（）。A.國家風(fēng)險B.利率風(fēng)險C.匯率風(fēng)險D.股票風(fēng)險E.商品風(fēng)險【答案】BCD11、下列說法正確的是（）。A.故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件是內(nèi)部欺詐事件B.因自然災(zāi)害或其他事件（如恐怖襲擊）導(dǎo)致實物資產(chǎn)丟失或毀壞的損失事件是指實物資產(chǎn)的損壞C.因操作風(fēng)險事件所遭受的監(jiān)管部門或有權(quán)機(jī)關(guān)罰款及其他處罰是監(jiān)管罰沒D.由于操作風(fēng)險事件引起的其他損失指其他損失E.由于偷盜、欺詐、未經(jīng)授權(quán)活動等操作風(fēng)險事件所導(dǎo)致的資產(chǎn)賬面價值直接減少指賬面減值【答案】ABCD12、商業(yè)銀行處于資產(chǎn)敏感型缺口的情況下，假設(shè)其他條件不變，則下列表述正確的有（）。A.市場利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降B.市場利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入上升C.市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降D.市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入上升E.市場利率上升，銀行凈利息不變【答案】AD13、商業(yè)銀行市場風(fēng)險內(nèi)部模型的定量要求有（）。A.應(yīng)采用歷史模擬法計算VaR值B.至少每三個月更新一次數(shù)據(jù)C.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間D.市場價格的歷史觀測期至少為一年E.持有期為10個營業(yè)日【答案】CD14、商業(yè)銀行市場風(fēng)險內(nèi)部模型的定量要求有（）。A.應(yīng)采用歷史模擬法計算VaR值B.至少每三個月更新一次數(shù)據(jù)C.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間D.市場價格的歷史觀測期至少為一年E.持有期為10個營業(yè)日【答案】CD15、商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理總體要求包括的主要內(nèi)容有（）。A.有效的董事會和高級管理層的治理架構(gòu)B.嚴(yán)格的內(nèi)部控制和審計C.完善的市場風(fēng)險管理流程D.全面的市場風(fēng)險管理政策E.可靠的獨(dú)立驗證【答案】ABCD16、監(jiān)事會監(jiān)督和測評的方式包括()。A.列席會議B.訪談座談C.調(diào)閱文件D.檢查與調(diào)研E.監(jiān)督測評【答案】ABCD17、下列做法可能導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨較高流動性風(fēng)險的有（）。A.以核心存款作為貸款的主要資金來源B.將大量短期借款用于長期貸款C.保持資產(chǎn)與負(fù)債幣種匹配D.將貸款集中于幾個優(yōu)勢行業(yè)E.在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金【答案】BD18、商業(yè)銀行在制定風(fēng)險偏好的過程中，應(yīng)考慮的因素包括（）。A.監(jiān)管要求B.風(fēng)險偏好與利益相關(guān)人的期望C.同業(yè)的風(fēng)險偏好水平D.愿意承擔(dān)的風(fēng)險，以及承擔(dān)風(fēng)險的能力E.壓力測試結(jié)果【答案】ABD19、在有限的資源約束下，采用風(fēng)險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇，其發(fā)揮的重要作用有（）。A.明確了非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查的職責(zé)，使二者分工更清晰、結(jié)合更緊密B.把監(jiān)管重心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險管理和內(nèi)部控制質(zhì)量的評估上C.明確監(jiān)管的風(fēng)險導(dǎo)向，提高銀行管理層對風(fēng)險管理的關(guān)注程度D.更多借鑒內(nèi)部管理和外部審計的結(jié)果，減少低風(fēng)險業(yè)務(wù)的測試量和重復(fù)勞動，提高現(xiàn)場工作效率E.通過事前對風(fēng)險的有效識別，可根據(jù)每個機(jī)構(gòu)的風(fēng)險特點(diǎn)設(shè)計、檢查和監(jiān)管方案【答案】ABCD20、商業(yè)銀行通?？梢圆捎孟铝心男┦侄喂芾硇庞蔑L(fēng)險？（）A.授信權(quán)限管理B.加強(qiáng)信貸審批C.加強(qiáng)貸后管理D.風(fēng)險緩釋E.限額管理【答案】ABCD21、違約損失率是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風(fēng)險暴露的比例，影響它的因素主要包括（）。A.產(chǎn)品因素B.公司因素C.行業(yè)因素D.地區(qū)因素E.宏觀經(jīng)濟(jì)因素【答案】ABCD22、商業(yè)銀行在識別和分析集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險的過程中，應(yīng)當(dāng)（）A.對成員企業(yè)分別授信，單獨(dú)管理并進(jìn)行匯總B.及時收集、核實、調(diào)查企業(yè)集團(tuán)內(nèi)客戶極其關(guān)聯(lián)方的授信信息C.了解集團(tuán)內(nèi)部重大資金流向及應(yīng)收、應(yīng)付款項D.分析企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)關(guān)系E.識別企業(yè)集團(tuán)的性質(zhì)，進(jìn)行綜合授信【答案】BCD23、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險與各類主要風(fēng)險關(guān)系的表述，正確的有（）。A.良好的聲譽(yù)有助于商業(yè)銀行以合理的成本獲得所需的資金，從而改善其流動性B.制定和實施新戰(zhàn)略、推廣新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)之前，應(yīng)當(dāng)評估可能流動性造成的影響C.市場風(fēng)險會影響投資組合的收益，并因此造成流動性波動D.重大的操作風(fēng)險損失可能對流動性造成顯著影響E.承擔(dān)較高的信用風(fēng)險有助于降低流動性風(fēng)險【答案】ABCD24、下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險的說法，正確的有()。A.貸款組合的整體風(fēng)險通常小于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總B.將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小的不同行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險C.將信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)的不同行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險D.相對于單筆貸款業(yè)務(wù)，貸款組合信用風(fēng)險識別中應(yīng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險因素E.貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性【答案】ABCD25、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)正確認(rèn)識并深刻理解所面臨的各類金融風(fēng)險，因為相對于一般企業(yè)（）。A.商業(yè)銀行所提供的金融產(chǎn)品和服務(wù)具有很強(qiáng)的波動性和不確定性B.商業(yè)銀行必須努力確保其承擔(dān)的風(fēng)險不危及公從利益與市場信心C.商業(yè)銀行在追逐利潤的同時，承擔(dān)著維護(hù)經(jīng)濟(jì)、政治和社會穩(wěn)定的重要職責(zé)D.商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)責(zé)比率顯著高于其他行業(yè)E.商業(yè)銀行只有通過全面風(fēng)險管理消除風(fēng)險，才能實現(xiàn)股東收益最大化【答案】ABCD26、下列關(guān)于缺口分析的理解正確的有（）。A.當(dāng)某一時間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感性缺口B.某時間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響C.缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法D.在正缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入下降E.在負(fù)缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入上升【答案】ABC27、在現(xiàn)金流量分析中，現(xiàn)金流的內(nèi)容包括()。A.并購活動的現(xiàn)金流B.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流C.投資活動的現(xiàn)金流D.融資活動的現(xiàn)金流E.貸款活動的現(xiàn)金流【答案】BCD28、風(fēng)險事件：A.就業(yè)制度和工作場所安全事件B.外部欺詐事件C.實物資產(chǎn)的損壞D.內(nèi)部欺詐事件E.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件【答案】AD29、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，監(jiān)管部門對商業(yè)銀行風(fēng)險管理進(jìn)行評估的要素有（）。A.全面、及時地識別、計量、監(jiān)測、緩釋和控制風(fēng)險B.良好的管理信息系統(tǒng)C.有效的董事會和高級管理層的監(jiān)督D.全面內(nèi)部控制E.適當(dāng)?shù)恼?、措施和?guī)定【答案】ABCD30、下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險的說法，正確的有()。A.貸款組合的整體風(fēng)險通常小于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總B.將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小的不同行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險C.將信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)的不同行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險D.相對于單筆貸款業(yè)務(wù)，貸款組合信用風(fēng)險識別中應(yīng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險因素E.貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性【答案】ABCD31、商業(yè)銀行在對個人客戶的信用風(fēng)險進(jìn)行識別和分析時，需要個人客戶提供各種能證明個人（）的相關(guān)資料。A.年齡B.職業(yè)C.收入D.財產(chǎn)E.教育背景【答案】ABCD32、下列關(guān)于操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集的說法正確的是（）。A.損失數(shù)據(jù)收集是銀行對因操作風(fēng)險引起的損失事件進(jìn)行收集、報告并管理的相關(guān)工作B.損失收集工作要明確職責(zé)分工C.損失收集工作要明確損失的定義D.損失收集工作要保障損失數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作的規(guī)范性E.損失收集工作要明確損失的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)【答案】ABCD33、在商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理中，采用內(nèi)部模型法的主要優(yōu)點(diǎn)有（）。A.使不同業(yè)務(wù)之間的市場風(fēng)險可以進(jìn)行比較和匯總B.使銀行各類風(fēng)險之間進(jìn)行比較和匯總C.使不同種類的市場風(fēng)險之間可以進(jìn)行比較和匯總D.將不同業(yè)務(wù)的市場風(fēng)險用一個確切的VaR值來表示E.將不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的VaR值來表示【答案】ABCD34、在風(fēng)險緩釋的處理中，質(zhì)押的處理非常嚴(yán)格，屬于現(xiàn)金類資產(chǎn)的是（）。A.外幣現(xiàn)金B(yǎng).評級AA以上地區(qū)政府發(fā)行的債券C.銀行存單D.黃金E.中央政府發(fā)行的債券【答案】ACD35、下列對市場風(fēng)險內(nèi)部模型法資本計量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRaυg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRaυg)的表述正確的有（）。A.VaRt-1為根據(jù)內(nèi)部模型計量的上一交易日的壓力風(fēng)險價值B.VaRt-1為根據(jù)內(nèi)部模型計量的季末風(fēng)險價值C.最低市場風(fēng)險資本要求為最近60個交易日壓力風(fēng)險價值的均值(sVaRaυg)乘以ms,ms固定為3D.最低市場風(fēng)險資本要求為一般風(fēng)險價值及壓力風(fēng)險價值之和E.最低市場風(fēng)險資本要求