第1章-風險理論與保險精算

風險理論例：我們有這樣的二種選擇：A：0.1%的機會得到10000元錢，99.9%的機會什么也得不到。B：100%的機會得到10元。選擇A？或B？喜好風險風險理論例：我們有這樣的二種選擇：A：0.1%的失去得到10000元錢，99.9%的機會不損失。B：100%的機會夫去10元。選擇A？或B？厭惡風險風險理論風險理論是對保險業(yè)所面臨的各種風險進行數(shù)理分析的理論。它是保險公司進行保險產(chǎn)品的合理定價、責任準備金的正確計提、再保險的適當安排、償付能力的有效管理和保險公司破產(chǎn)的準確預警等工作的理論基礎。風險理論風險理論是保險金算學的重要組成部分，即實際壽險精算，也涉及非壽險精算，是保險精算人員對保險業(yè)務進行風險管理的重要理論工具，也是保險公司發(fā)展業(yè)務進行有效文件營運的理論保證。風險理論主要任務：針對保險實務建立風險模型，以隨機數(shù)學（概率論、數(shù)理統(tǒng)計和隨機過程等）作為工具，對其進行數(shù)理分析，取得重要結(jié)論，解決保險實際問題。主要特征：吧數(shù)學理論知識和分析方法應用到保險的實踐中，解決實際問題。主要內(nèi)容：損失分布理論，封閉式風險模型及開放式風險模型、盈余模型和風險模型以及效用理論等。風險理論歷史：1909年，Bohlman“古典風險理論”，壽險。1909-1919年，F(xiàn)ilipLundberg“集合風險理論”，概率論，一般隨機過程及其分支。現(xiàn)在，發(fā)展壯大。未來：第一章風險概述理解風險以及風險成本的含義；掌握風險的要素和風險的特征；了解風險的分類，并能據(jù)此分析現(xiàn)實生活中的風險類別。

第一章風險概述

第一節(jié)風險的概念第二節(jié)風險的分類

第一節(jié)風險的概念一、風險的含義二、風險的要素三、風險的特征四、風險成本第一節(jié)風險的概念一、風險的含義

風險（risk），即損失的不確定性。這種不確定性，包括損失發(fā)生與否不確定、發(fā)生的時間不確定、損失的程度不確定等三層含義。

第一節(jié)風險的概念一、風險的含義理解風險的含義，需要注意下列兩點：第一，風險是一個與損失相關聯(lián)的概念。第二，“風險”與“不確定性”既有聯(lián)系又有區(qū)別。

第一節(jié)風險的概念不確定性，意味著預期結(jié)果與實際結(jié)果之間可能存在差異。風險的大小決定于風險事故發(fā)生的概率（損失概率）及其造成后果的程度（損失程度）。第一節(jié)風險的概念二、風險的要素

（一）風險因素風險因素（riskhazard）,是指促使或引起風險事故發(fā)生或風險事故發(fā)生時，致使損失增加、擴大的原因或條件。根據(jù)風險因素的性質(zhì)分類，通?？煞譃槲镔|(zhì)風險因素、道德風險因素以及心理風險因素三種。第一節(jié)風險的概念二、風險的要素

（一）風險因素物質(zhì)風險因素，是指增加某一標的風險事故發(fā)生機會或者加重損失嚴重程度的物質(zhì)條件。道德風險因素，是指與人的不正當社會行為相聯(lián)系的一種無形的風險因素。心理風險因素，是指由于人的主觀上的疏忽或過失，導致增加風險事故發(fā)生的機會或加重損失程度的因素。

第一節(jié)風險的概念二、風險的要素（二）風險事故風險事故（peril）又稱風險事件，是指引起損失的直接或外在的原因，是使風險造成損失的可能性轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實性的媒介。

第一節(jié)風險的概念二、風險的要素（三）損失損失（loss）是指非故意、非計劃、非預期的經(jīng)濟價值減少的事實。損失可分為直接損失和間接損失兩種。第一節(jié)風險的概念二、風險的要素（四）風險因素、風險事故和損失的關系風險因素、風險事故和損失三者之間的關系是：風險因素引起風險事故，風險事故導致?lián)p失。值得注意的是，同一事件，在一定條件下是造成損失的直接原因，它是風險事故；而在其他條件下，則可能是造成損失的間接原因，于是它成為風險因素。

第一節(jié)風險的概念三、風險的特征（一）客觀性風險是由客觀存在的自然現(xiàn)象以及社會現(xiàn)象所引起的，是一種客觀存在，而不是人的頭腦中的主觀想象。（二）偶然性對特定的個體而言，遭遇風險事故是偶然的，這就是風險的偶然性。

第一節(jié)風險的概念三、風險的特征（三）可變性風險的變化主要是由風險因素的變化所引起的?？萍歼M步。經(jīng)濟體制與結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變。政治與社會結(jié)構(gòu)的改變。第一節(jié)風險的概念四、風險成本風險成本又稱風險代價，是指因風險的存在或者風險事故發(fā)生而引起的有形或無形的損失，包括風險事故的成本、風險因素的成本和處理風險的費用三個方面。第一節(jié)風險的概念四、風險成本（一）風險事故的成本對某一經(jīng)濟單位而言，風險事故的發(fā)生，會導致其一定程度的損失，有時這種損失還有可能是災難性的。

第一節(jié)風險的概念四、風險成本（二）風險因素的成本風險因素所導致的社會生產(chǎn)力和社會個體福利水平下降。風險因素導致社會資源分配失衡。處理風險的費用。

第二節(jié)風險的分類一、按風險的性質(zhì)分類二、按風險的環(huán)境分類三、按風險標的分類四、按風險形成的原因分類五、按承擔風險的主體分類第二節(jié)風險的分類一、按風險的性質(zhì)分類按照性質(zhì)不同，風險可以分為純粹風險和投機風險兩大類。純粹風險（purerisk）,是指那些只有損失可能而無獲利機會的風險。投機風險（speculativerisk）,指那些既有損失可能也有獲利機會的風險。第二節(jié)風險的分類二、按風險的環(huán)境分類按照環(huán)境不同，風險可分為靜態(tài)風險和動態(tài)風險兩大類。靜態(tài)風險（staticrisk）指由于自然力的不規(guī)則作用，或者由于人們的錯誤或失當行為而招致的風險。動態(tài)風險（dynamicrisk）是指以社會經(jīng)濟的變動為直接原因的風險，通常由人們欲望的變化、生產(chǎn)方式和生產(chǎn)技術以及產(chǎn)業(yè)組織的變化等所引起。第二節(jié)風險的分類二、按風險的環(huán)境分類靜態(tài)風險與動態(tài)風險的主要區(qū)別在于：第一，對于社會而言靜態(tài)風險導致的損失是絕對的，而動態(tài)風險導致的損失是相對的;第二，從影響的范圍來看，靜態(tài)風險一般只對少數(shù)社會成員（個體）產(chǎn)生影響，而動態(tài)風險的影響則較為廣泛；第三，靜態(tài)風險對個體而言，事故的發(fā)生是偶然的、不規(guī)則的，但就社會整體而言，其具有一定的規(guī)律性；相反，動態(tài)風險很難找到其規(guī)律性。

第二節(jié)風險的分類三、按風險標的分類

按照標的不同，風險可以分為財產(chǎn)風險、人身風險、責任風險和信用風險。財產(chǎn)風險（propertylossexposure）是指導致財產(chǎn)毀損、滅失和貶值的風險。人身風險（personallossexposure）是指導致人的死亡、殘廢、疾病、衰老及勞動能力喪失或降低等的風險。

一、風險即損失的不確定性。

這種不確定性，包括損失發(fā)生與否的不確定，發(fā)生的時間不確定，損失程度的不確定。不確定性，意味著預期結(jié)果與實際結(jié)果之間可能存在差異。風險的大小決定于風險事故發(fā)生的概率（損失概率）及其造成后果的程度（損失程度）。第二節(jié)風險的分類三、按風險標的分類責任風險（liabilitylossexposure）是指由于個人或團體的疏忽或者過失行為，造成他人財產(chǎn)損失或人身傷亡，依照法律或契約應承擔的民事法律責任的風險。信用風險（creditrisk）是指在經(jīng)濟交往中，權(quán)利人與義務人之間，由于一方違約或違法致使對方遭受經(jīng)濟損失的風險。

第二節(jié)風險的分類四、按風險形成的原因分類按照形成的原因不同，風險可以分為自然風險、社會風險、經(jīng)濟風險和政治風險。自然風險（naturalrisk）是指由于自然現(xiàn)象、物理現(xiàn)象或者其它物質(zhì)風險因素所形成的風險。社會風險（societyrisk）是指由于個人或團體的作為（包括過失行為、不當行為及故意行為）或不作為使社會生產(chǎn)及人們生活遭受損失的風險。第二節(jié)風險的分類四、按風險形成的原因分類經(jīng)濟風險（economicrisk）是指在生產(chǎn)和銷售等經(jīng)營活動中由于受各種市場供求關系、經(jīng)濟貿(mào)易條件等因素變化的影響或經(jīng)營者決策失誤，對前景預期出現(xiàn)偏差等導致經(jīng)營失敗的風險。政治風險（politicalrisk）是指在對外投資和貿(mào)易過程中，因政治原因或者訂約雙方所不能控制的原因，使債權(quán)人有可能遭受損失的風險。第二節(jié)風險的分類五、按承擔風險的主體分類按承擔風險的經(jīng)濟主體不同，風險可以分為個人與家庭風險、團體風險和政府風險等。個人與家庭風險,主要是指以個人與家庭作為承擔風險的主體的那一類風險。團體風險，主要是指以企業(yè)或者社會團體作為承擔風險的主體的那一類風險。政府風險，主要是指以政府作為承擔風險的主體的風險。

二、風險與風險因素、風險事故以及損失密切相關。

風險因素是指促使或引起風險事故發(fā)生或風險事故發(fā)生時致使損失增加、擴大的原因或條件。根據(jù)其性質(zhì)不同，風險因素通常可分為物質(zhì)風險因素、道德風險因素和心理風險因素三種。風險事故是指引起損失的直接或外在的原因，是使風險造成損失的可能性轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實性的媒介。損失是指非故意、非計劃、非預期的經(jīng)濟價值減少的事實。三、風險具有客觀性、偶然