2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理自測模擬預測題庫(名校卷)

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理自測模擬預測題庫(名校卷)單選題（共100題）1、最重大的操作風險在于()及公司治理機制的失效。A.內部控制B.公司策略C.風險文化D.風險管理機制【答案】A2、假設某銀行的總資產為2000億元，核心存款為300億元，應收存款為12億元，現金頭億元，總的負債600億元,則該銀行的現金頭寸指標為（）。A.0.01B.0.02C.0.03D.0.04【答案】A3、擠兌行為使商業(yè)銀行面臨()。A.利率風險B.操作風險C.流動性風險D.市場風險【答案】C4、借款人的還款能力出現明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也可能會造成一定損失，這種情況是屬于貸款五級分類中的()。A.關注B.可疑C.次級D.以上都不是【答案】C5、（2021年真題）下列關于商業(yè)銀行業(yè)務外包的描述，最不恰當的是（）。A.銀行原來承擔的與外包服務有關的責任同時被轉移B.選擇外包服務提供者時要對其財務、信譽狀況和獨立程度進行評估C.一些關鍵流程和核心業(yè)務不應外包出去D.銀行應了解和管理任何與外包有關的后續(xù)風險【答案】A6、假定某公司2015年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產總額為150萬元，年末資產總額為220萬元，則其總資產周轉率約為（）。A.54％B.108％C.53％D.56％【答案】B7、（2018年真題）下列關于商業(yè)銀行董事會風險管理職責的描述中，錯誤的是（）。A.判斷銀行面臨的主要風險，確定適當的風險容忍度和風險偏好B.承擔風險事件的直接責任及風險管理的最終責任C.根據銀行風險狀況、發(fā)展規(guī)模和速度，建立全面的風險管理戰(zhàn)略、政策和程序D.督促高級管理層有效地識別、計量、監(jiān)測、控制并及時處置商業(yè)銀行面臨的各種風險【答案】B8、關于商業(yè)銀行交易賬簿劃分，下列表述中正確的是（）。A.為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務而持有的頭寸不屬于交易賬簿B.交易賬簿包括為交易目的或對沖交易賬戶其他項目的風險而持有的金融工具和商品頭寸C.交易賬簿業(yè)務必須采用盯市價格計量其公允價值D.為對沖商業(yè)銀行表內和表外業(yè)務的風險而持有的金融工具和商品頭寸屬于交易賬簿【答案】B9、在市場風險中尤為重要的風險是()。A.股票風險B.匯率風險C.利率風險D.商品風險【答案】C10、流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得低于()。A.10％B.15％C.25％D.30％【答案】C11、在對貸款保證人進行的分析中，下列各項屬于考察范圍的是（）。A.保證人的關聯方B.保證人的行業(yè)地位C.保證人的保證意愿D.保證人的貸款規(guī)?！敬鸢浮緾12、商業(yè)銀行對集團法人客戶進行信用風險分析時，對（）的分析判斷至關重要。A.高層人事安排B.資本來源C.子公司的經營情況D.集團內關聯交易【答案】D13、在商業(yè)銀行的經營過程中，（）決定其風險承擔能力。A.資產規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平C.資產規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平【答案】D14、影響金融工具久期的因素不包括（）。A.金融工具的到期B.距下一次重新定價日的時間長短C.到期日之前支付金額的大小D.金融工具的發(fā)行日期【答案】D15、（2018年真題）哈瑞?馬科維茨于20世紀50年代提出的不確定條件下的（），成為現代風險管理的重要基石。A.投資組合理論B.資本資產定價模型C.歐式期權定價模型D.套利定價模型【答案】A16、操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。A.資本充足率B.經濟資本C.存款保險D.存款準備金【答案】B17、()的推出標志著現代商業(yè)銀行風險管理出現顯著的變化。A.《全面風險管理框架》B.《巴塞爾新資本協(xié)議》C.《巴塞爾資本協(xié)議》D.以上都不是【答案】B18、經濟風險屬于()。A.法律風險B.市場風險C.信用風險D.國別風險【答案】D19、操作風險評估的后續(xù)管理流程不包括()。A.檢查B.整改C.考核D.清算【答案】D20、計劃成本是（）。A.又稱項目承包成本，其加上項目企業(yè)期望利潤后，即為項目經理的責任成本目標值B.指施工過程中耗費的為構成工程實體或有助于過程工程實體形成的各項費用支出的和C.施工項目承建所承包工程實際發(fā)生的各項生產費用的總和D.項目經理在承包成本扣除預期成本計劃降低額后的成本額【答案】D21、（）指通過投資或購買與標的資產收益波動負相關的某種資產或衍生產品，來沖銷標的資產潛在風險損失的一種策略性選擇。A.風險分散B.風險對沖C.風險轉移D.風險規(guī)避【答案】B22、在操作風險關鍵指標中，交易結果和財務核算結果間的差異屬于流程風險指標類。監(jiān)控這一指標可以提高風險管理報告的質量，其計算公式為：某產品交易結果和財務結果之間的差異÷該產品交易次數。交易結果和財務結果差異過大意味著（）。A.前臺的書面記錄存在問題B.存在管理報表和決策基礎不穩(wěn)的風險C.前臺和后臺在執(zhí)行和管理交易訂單時不準確D.信息系統(tǒng)出現故障【答案】B23、資本充足率壓力測試框架以()的壓力測試為基礎。A.單一風險B.簡單風險C.復雜風險D.多元化風險【答案】A24、在影響操作風險的因素中，交易/定價錯誤是指()。A.文件檔案的制訂、管理不善B.結算支付系統(tǒng)失靈或延遲C.銀行員工專業(yè)知識相對缺乏，無法為產品定價D.因未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產生了錯誤【答案】D25、施工設計未注明試壓合格標準，塑料管在工作壓力的1.15倍時，需穩(wěn)壓（）。A.10分鐘B.1小時C.1.5小時D.2小時【答案】D26、下列關于交易賬戶的說法中，錯誤的是()。A.為交易目的而持有的頭寸是指在短期內有目的地持有以便出售，或從實際或預期的短期價格波動中獲利，或鎖定套利的頭寸B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多C.交易賬戶中的項目可以按模型定價，即將從市場獲得的其他相關數據輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值D.交易賬戶中的金融工具和商品頭寸可隨時平盤【答案】B27、監(jiān)管部門通過()等監(jiān)督檢查手段，實現對商業(yè)銀行風險的及時預警、識別和評估，確保商業(yè)銀行風險得以有效控制、處置。A.非現場監(jiān)測和現場檢查B.風險評級和糾正處置C.外部審計和信息披露D.自我評級和壓力測試【答案】A28、記錄正確是指（）。A.通過測量或檢測的記錄，可以了解工程從開始到結束全部施工活動的進程B.記錄要與測量或檢測工作同步，要與工程進度同步，兩者間隔時間不要太久C.記錄的數據要正確，用數字表達，不能用“符合要求”、“合格”來替代，也不能用規(guī)范標準規(guī)定的語言來替代D.測量或檢測的全部內容都應在記錄中得到反映，不要遺漏【答案】C29、（2018年真題）下列關于商業(yè)銀行聲譽風險的理解中，最恰當的是（）。A.聲譽風險通過整體的、系統(tǒng)化的方法來管理B.聲譽風險無法通過加強內部控制來避免C.聲譽風險不會損害到銀行的經濟價值D.聲譽風險與其他風險不具有相關性【答案】A30、（）年，中國銀監(jiān)會發(fā)布了修訂后的《商業(yè)銀行內部控制指引》。A.2016B.2015C.2017D.2014【答案】D31、（2020年真題）近年來由于信用衍生產品不斷創(chuàng)新和發(fā)展，風險對沖策略也被應用于（）管理領域。A.貸款違約風險B.信息系統(tǒng)失效風險C.商品價格風險D.聲譽風險【答案】A32、市場準入的主要目標不包括（）。A.保證注冊銀行具有良好的品質，預防不穩(wěn)定機構進入銀行體系B.維護銀行市場秩序C.保護存款者的利益D.行政復議的依據、標準、程序公開【答案】D33、在實際應用中，通常用正態(tài)分布來描述（）的分布。A.每日股票價格B.每日股票指數C.股票價格每日變動值D.股票價格每日收益率【答案】D34、假設其他條件均相同。則以下哪種債券的利率風險最高（）。A.5年期零息債券B.5年期票面利息為5%的固定利率債券C.5年期票面利率為7%的固定利率債券D.10年期浮動利率債券【答案】D35、在商業(yè)銀行風險管理實踐中，與信用風險、市場風險和操作風險相比，（）的形成原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風險。A.聲譽風險B.戰(zhàn)略風險C.法律風險D.流動性風險【答案】D36、()是衡量商業(yè)銀行在一定時間內，以合理的成本獲取資金用于償還債務或增加資產的能力。A.安全性B.流動性C.效益性D.便捷性【答案】B37、（）承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保商業(yè)銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各類市場風險。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.高級管理層【答案】B38、關于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的基本內容，下列說法不正確的是()。A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現路徑B.實現路徑決定戰(zhàn)略目標C.戰(zhàn)略目標可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等D.各家商業(yè)銀行所處的外部經濟／金融環(huán)境、內部管理以及市場定位不同，戰(zhàn)略目標雖然存在一些共性，但各不相同【答案】B39、下列關于違約概率說法錯誤的是（）。A.違約概率是指借款人在未來一定時期內發(fā)生違約的可能性B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與0.03％中的較高者C.計算違約概率的1年期限與財務報表周期以及內部評級的最長時間完全一致D.違約概率與違約頻率不是同一個概念【答案】C40、下列選項中，不屬于法人信貸業(yè)務操作風險成因的是()。A.片面追求貸款規(guī)模和市場份額B.信貸制度不完善，缺乏監(jiān)督制約機制C.輕視柜臺業(yè)務內控管理和風險防范D.社會缺乏良好的信貸文化和信用環(huán)境【答案】C41、下列不屬于商業(yè)銀行操作風險關鍵風險指標的是（）。A.利率變化頻率B.客戶滿意度C.技能水平D.產品成熟度【答案】A42、某企業(yè)2015年凈利潤為0.5億元人民幣，2014年末總資產為12億元人民幣，2015年末總資產為13億元人民幣，該企業(yè)2015年的總資產收益率為()。A.5%B.4%C.7%D.10%【答案】B43、下列事件中，屬于外部事件方面操作風險的是（）。A.職員欺詐B.自然災害C.流程不健全D.產品服務缺陷【答案】B44、法蘭連接螺栓應加鍍鋅平墊圈，且均勻擰緊。吊桿螺栓與橫架型鋼連接下端用（）在調整水平度后鎖緊，上面用（）鎖緊。A.雙螺母雙螺母B.雙螺母單螺母C.單螺母雙螺母D.單螺母單螺母【答案】B45、我國對于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管采用流動性覆蓋率指標時要求()A.商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于70%B.商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于80%C.商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于90%D.商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于100%【答案】D46、商業(yè)銀行負責操作風險管理的部門、（）的部門應定期提交全行的操作風險管理與控制情況報告。A.承擔主要操作風險B.承擔次要操作風險C.控制主要操作風險D.控制次要操作風險【答案】A47、在商業(yè)銀行的經營過程中，決定其風險承擔能力的最重要因素是()。A.盈利能力和流動性管理水平B.盈利能力和風險管理水平C.資本金規(guī)模和流動性管理水平D.資本充足率水平和風險管理水平【答案】D48、下列關于有效的聲譽風險管理體系，理解不正確的是（）。A.全面了解客戶的聲譽信譽問題B.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念C.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構文化D.建立公平的獎懲機制【答案】A49、流動性風險成因的復雜性決定了其是（）引發(fā)的直接風險。A.資產負債期限結構等不匹配等因素B.信用風險C.市場風險D.操作風險【答案】A50、依法改變土地用途的，應當向土地所在地的（）提出土地變更登記申請。A.縣級人民政府B.縣級以上國土資源行政主管部門C.省級人民政府D.省級國土資源行政主管部門【答案】B51、商業(yè)銀行應當加強投資者教育，不斷提高投資的金融知識水平和風險意識，向投資者傳遞（）。A.買者盡責，賣者自負B.盡職盡責，風險補償C.銀行盡責，賣者自負D.賣者盡責，買者自負【答案】D52、假定某公司2015年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產總額為150萬元，年末資產總額為220萬元，則其總資產周轉率約為（）。A.54％B.108％C.53％D.56％【答案】B53、在商業(yè)銀行業(yè)務外包管理活動中，()負責外包活動的日常管理，包括盡職調查、合同執(zhí)行情況的監(jiān)督及風險狀況的監(jiān)督。A.股東大會B.董事會C.高級管理層D.外包管理團隊【答案】D54、某銀行2008年初次級類貸款余額為1000億元，其中在2008年末轉為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間次級類貸款因回收減少了400億元，則次級類貸款遷徙率為（）。A.25.0%B.50.0%C.75.0%D.100.0%【答案】D55、凈穩(wěn)定資金比率（NSFR）是商業(yè)銀行流動性管理的重要指標之一，其定義為可用穩(wěn)定資金與所需資金的比例，根據我國監(jiān)管要求，該指標必須大于()。A.100%B.50%C.75%D.150%【答案】A56、（2018年真題）張某向商業(yè)銀行申請個人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項權證的情況下，便向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風險狀態(tài)，此情況應歸類為（）引起的操作風險。A.未授權交易B.信貸人員技能匱乏C.內部欺詐D.貸款流程執(zhí)行不嚴【答案】D57、各類通風管道，若整個通風系統(tǒng)設計采用漸縮管均勻送風者，執(zhí)行相應規(guī)格項目，其人工乘以多大的系數（）。A.2B.2.5C.3D.3.5【答案】B58、關于更名、更址注冊登記，下列說法正確的是（）。A.二者都不需要人民政府的批準，由土地行政主管部門審核通過后直接進行注冊登記B.二者都需要人民政府的批準后，方可到土地行政主管部門注冊登記C.更名、變更不需要人民政府批準，可直接到土地行政主管部門注冊登記；更址變更需要人民政府批準后，方可到土地行政主管部門注冊登記D.更名、變更須經人民政府批準后，方可到土地行政主管部門進行注冊登記；更址變更則不需要人民政府批準，可直接到土地行政主管部門注冊登記【答案】A59、資本的本質特征是()。A.風險承擔B.可以自由支配C.消化損失D.限制業(yè)務過度擴張【答案】B60、關于理解風險與收益的關系的好處，下列說法錯誤的是()。A.有助于商業(yè)銀行對損失可能性的管理B.有助于銀行在經營管理活動中采用經濟資本配置C.有助于商業(yè)銀行對盈利可能性的管理D.在風險和收益匹配的原則下，需要利用現在承擔風險的水平調整已經實現的盈利【答案】D61、（2018年真題）在商業(yè)銀行信用風險權重法下，下列表內資產風險權重最低的是（）。A.符合標準的微型和小型企業(yè)的債權B.對我國公共部門實體的債權C.對于一般企業(yè)的債權D.對我國政策性銀行的債權【答案】D62、最常用的風險事前控制手段是()。A.限額管理B.風險定價C.制定應急預案D.風險轉移【答案】A63、商業(yè)銀行向一家風險權重為50%的公司提供了100萬元的貸款，為了滿足資本充足率的要求，該銀行為此貸款所需持有的資本應至少為()萬元。A.1B.2C.4D.8【答案】C64、下列關于操作風險的說法，錯誤的是（）。A.操作風險可分為人員因素、內部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件B.操作風險不包括聲譽風險和戰(zhàn)略風險C.具有營利性D.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域【答案】C65、根據監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風險資本的業(yè)務活動是()。A.外幣債券投資的利率風險B.外幣貸款、外幣債券投資和外匯交易中的利率風險C.交易性人民幣債券投資的利率風險D.人民幣貸款的利率風險【答案】D66、下列不屬于目前商業(yè)銀行界認為比較有效的聲譽風險管理方法的是()。A.推行全面風險管理理念B.預先做好防范危機的準備C.利用精確的數量模型進行量化D.確保各類主要風險得到正確識別和優(yōu)先排序【答案】C67、商業(yè)銀行的()應當監(jiān)督董事會和高級管理層在資本管理和資本計量高級管理辦法方面的履職情況。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.董事長【答案】C68、（2022年7月真題）下列關于商業(yè)銀行風險計量的表述，最不恰當的是（）。A.商業(yè)銀行使用的風險計量模型越復雜，越可能產生模型風險B.金融危機時期不同機構不同風險的相關性會降低C.風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估D.風險計量應采取定性、定量或兩者相結合的方式【答案】B69、風險報告的職責主體現在()A.保證對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識B.使員工在業(yè)務部門、流程和職能單元之間的風險獨立C.傳遞中央銀行的風險偏好和風險容忍度D.告訴員工在實施和支持全面風險管理中的內容和注意事項【答案】A70、（2019年真題）在保持其他條件不變的前提下，對單個市場風險要素的微小變化對金融工具或資產組合收益或經濟價值影響程度所設定的限額是（）。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】D71、特種設備鍋爐，其范圍規(guī)定為容積大于或者等于（）L的承壓蒸汽鍋爐；出口水壓大于或者等于（）MPa（表壓），且額定功率大于或者等于（）MW的承壓熱水鍋爐。A.300.20.1B.300.10.2C.200.10.1D.300.10.1【答案】D72、下列關于損失的說法正確的是（）。A.非預期損失是指利用統(tǒng)計分析方法計算出的對預期損失的偏離，是可以預見的較大損失B.預期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展中基于歷史數據分析可以預見到的損失，通常為一定時期內損失的平均值（有時也采用中間值）C.災難性損失是指沒有超出非預期損失的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動性的重大損失D.預期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展中基于歷史數據分析可以預見到的損失，通常為一定時期內損失的累計值【答案】B73、（2018年真題）戰(zhàn)略風險的來源不包括（）。A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性B.商業(yè)銀行經營目標不能按時實現C.為實現戰(zhàn)略目標而制定的經營戰(zhàn)略存在缺陷D.為實現戰(zhàn)略目標所需要的資源匱乏【答案】B74、在對客戶進行信用評級時，包括個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素的針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是()。A.5As系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)C.CAME1分析系統(tǒng)D.5Cs系統(tǒng)【答案】B75、商業(yè)銀行董事會及其（）應當定期聽取高級管理層關于商業(yè)銀行風險狀況的專題報告，對商業(yè)銀行風險水平、風險管理狀況、風險承受能力進行評估，并提出全面風險管理意見。A.董事會B.高級管理層C.風險管理委員會D.風險管理部門【答案】C76、()是市場約束的核心。A.監(jiān)管部門B.公眾存款人C.股東D.外部債權人【答案】A77、進度統(tǒng)計報告是（）。A.預算收入為基本控制目標B.成本控制的指導性文件C.實際成本發(fā)生的重要信息來源D.施工成本計劃【答案】C78、同業(yè)市場負債比例的計算公式為（）。A.(同業(yè)拆借+同業(yè)存放-賣出回購款項)/總負債×100％B.(同業(yè)拆借-同業(yè)存放+賣出回購款項)/總負債×100％C.(同業(yè)拆借-同業(yè)存放-賣出回購款項)/總負債×100％D.(同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項)/總負債×100％【答案】D79、（）是一種獨立、客觀的確認和咨詢活動，旨在增加價值和改善組織的運營。它通過應用系統(tǒng)的、規(guī)范的方法，評價并改善風險管理、控制和治理過程的效果，幫助組織實現其目標。A.外部審計B.內部審計C.國家審計D.社會審計【答案】B80、信息與溝通是組織穩(wěn)定的基礎，對一個組織的發(fā)展具有重要作用。商業(yè)銀行應當建立信息與溝通制度，明確內部控制相關信息的收集、處理和傳遞程序，確保信息及時溝通，促進內部控制有效運行。下列（）屬于信息與溝通的具體內容。A.財產保護控制B.運營分析控制C.信息傳遞D.內部審計【答案】C81、在信用風險監(jiān)管指標中，貸款損失準備金率=貸款損失準備金余額/貸款類資產總額。該項指標反映商業(yè)銀行已提取的貸款損失準備金的數額與貸款類資產的比率。下列關于這一指標的說法，不正確的是（）。A.該指標等于或大于不良貸款率，說明該行不存在信用風險B.該項比率小于不良貸款率，表明該行存在信用風險C.該項比率低于不良貸款率的差值越大，風險程度越高D.該項比率可以為監(jiān)管當局提供判定銀行信用風險狀況的依據【答案】A82、商業(yè)銀行的()負責審查批準信息科技戰(zhàn)略，確保其與銀行的總體業(yè)務戰(zhàn)略和重大策略相一致。A.高級管理層B.風險管理委員會C.董事會D.外包管理團隊【答案】C83、監(jiān)管部門是市場約束的核心，下列選項不是其作用的是（）。A.建立風險處置和退出機制，促進市場約束機制最終發(fā)揮作用B.實施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查制度，確保政策執(zhí)行和有效信息披露C.引導公眾選擇資金安全性高的金融機構，并起到市場監(jiān)督的作用D.制定信息披露標準和指南，提高信息的可比性和可靠性【答案】C84、在商業(yè)銀行的經營發(fā)展過程中，存款人、貸款人乃至整個市場對商業(yè)銀行的態(tài)度和信心至關重要，因此（）對商業(yè)銀行市場價值的威脅最大。A.聲譽風險B.法律風險C.信用風險D.市場風險【答案】A85、某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經濟資本為20億元，稅率為20%，資本預期收益率為5%，則該部門上期經濟增加值(EVA)為（）萬元。A.6000B.8000C.10000D.11000【答案】A86、下列情形不能引發(fā)債務人之間的違約相關性的是()。A.債務人所處行業(yè)頒布新的環(huán)保標準B.銀行貸款利率提高C.債務人所在地區(qū)經濟下滑D.債務人投資項目發(fā)生重大損失【答案】D87、從策略理論來講，銀行常用的個人貸款營銷策略不包括()。A.產品策略B.定價策略C.促銷策略D.合作策略【答案】D88、在商業(yè)銀行風險管理的主要策略中，有一種消極的風險管理策略是()。A.風險對沖B.風險轉移C.風險規(guī)避D.風險補償【答案】C89、下列關于信用風險監(jiān)測的說法，正確的是（）。A.信用風險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程B.信用風險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風險產生的遺留風險的識別、分析C.當風險產生后進行事后處理比在貸后管理過程中監(jiān)測到風險并迅速補救對降低風險損失的貢獻高D.信用風險監(jiān)測要跟蹤已識別風險在整個授信周期內的發(fā)展變化情況【答案】D90、下列關于期權內在價值的理解，不正確的是()。A.價內期權和平價期權的內在價值為零B.賣權的執(zhí)行價格高于即期市場價格時，則該期權具有內在價值C.買權的執(zhí)行價格低于即期市場價格時，則該期權具有內在價值D.內在價值是指在期權存續(xù)期間，將期權履約執(zhí)行所能獲得的收益或利潤【答案】A91、通過識別銀行固有的風險種類，進而對其經營管理所涉及的各類風險進行評估，并按照評級標準，系統(tǒng)、全面、持續(xù)地評價一家銀行經營管理狀況的監(jiān)管方式是指（）。A.銀行監(jiān)管B.市場監(jiān)管C.內部監(jiān)管D.風險監(jiān)管【答案】D92、在風險管理實踐中，為了對不確定性收益進行計量和評估，通常需要計算未來的（）。A.風險確定性B.預期收益C.預汁損失D.經濟增加值【答案】B93、貸款組合的整體信用風險通常（）單筆貸款信用風險的簡單加總。A.大于B.大于或等于C.等于D.小于【答案】D94、商業(yè)銀行辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現可疑交易的，應當及時向()報告。A.中國證券監(jiān)督管理委員會B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會C.國務院D.反洗錢監(jiān)測分析中心【答案】D95、下列關于交易賬戶的說法，不正確的是（）。A.為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內有目的地持有以便轉手出售、從實際或預期的短期價格波動中獲利或者鎖定套利的頭寸B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多C.交易賬戶中的項目可以按模型定價（MarktoModel)，即將從市場獲得的其他相關數據輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值D.交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改【答案】B96、下列屬于測量銀行流動指標的是（）。A.現金頭寸指標B.貸款總額與核心存款的比率C.大額負債依賴度D.以上都是【答案】D97、（2019年真題）下列關于公開市場操作的說法錯誤的是（）。A.規(guī)模小B.期限較短C.力度大D.適合對市場流動性進行短期調控【答案】C98、交通事故、火災事故自發(fā)生之日起（）日內，事故造成的傷亡人數發(fā)生變化的，應當及時補報。A.20B.30C.14D.7【答案】D99、()是指超出非預期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動性的重大損失。A.預期損失B.非預期損失C.災難性損失D.非災難性損失【答案】C100、（2018年真題）新產品（業(yè)務）的信用風險是指借款人或交易對手未按照約定履行義務從而可能使商業(yè)銀行產生（）的風險。A.違約B.破產C.盈利D.損失【答案】D多選題（共50題）1、下列選項可以作為期權標的的有()。A.外匯B.石油C.黃金D.大豆E.國庫券【答案】ABCD2、銀行風險監(jiān)管指標的監(jiān)測評價應遵循的原則有（）。A.準確性原則B.可比性原則C.及時性原則D.完整性原則E.法人并表原則【答案】ABC3、下列關于土地登記中權屬問題的描述，錯誤的是（）。A.我國只對集體土地所有權登記，而不對國家土地所有權進行登記B.土地權利人申請土地登記時，應當提交土地權屬來源證明文件C.“土地權屬性質”欄包括所有權、使用權、抵押權和地役權等D.只有根據合法的土地權屬來源證明，土地登記機構才能確定土地權屬的性質和土地使用權類型，并進而在土地登記簿上予以登記【答案】C4、商業(yè)銀行的預期損失主要由（）來彌補和吸收。A.購買保險B.計提損失準備金C.沖減經營利潤D.變現資產E.計提資本金【答案】BC5、流動性風險限額的指標通常包括（）。A.案件風險率B.凈穩(wěn)定資金比例C.流動性比例D.操作風險經濟資本率E.存貸比【答案】BC6、下列關于止損限額的說法，正確的有()。A.止損限額是指所允許的最大損失額B.止損限額是指所允許的最小損失額C.適用于1日、1周或一個月等一段時間內的累計損失D.只適用于長時間(如1年)的累計損失E.當某個頭寸的累計損失接近止損限額時，必須立即變現【答案】AC7、為了充分利用和發(fā)揮信息資源的價值。實現有序的科學信息管理，項目參建備方都應編制各自的（），以規(guī)范信息管理工作。A.項目管理規(guī)劃B.系統(tǒng)開發(fā)計劃C.信息管理手冊D.信息編碼表【答案】C8、操作風險監(jiān)控與報告中損失數據收集應遵循的原則有()A.重要性原則B.準確性原則C.統(tǒng)一性原則D.謹慎性原則E.全面性原則【答案】ABCD9、商業(yè)銀行柜員在現金存取款的操作中，存在操作風險的有（）。A.未經授權辦理大額取現業(yè)務B.無支付憑證或用內部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務C.未能正確識別假鈔D.未審核客戶有效身份證件辦理大額取現業(yè)務E.臨時離崗時，錢箱加鎖并保管好鑰匙【答案】ABCD10、以下情況說明商業(yè)銀行流動性風險高的有（）。A.大型商業(yè)銀行的大額負債依賴度為50%B.現金頭寸指標低C.貸款總額與核心存款的比率小D.貸款總額與總資產的比率高E.易變負債與總資產的比率大【答案】BD11、盈利能力比率主要有()。A.銷售毛利率B.銷售凈利率C.資產負債率D.總資產周轉率E.凈資產收益率【答案】AB12、以下說法正確的是（）。A.董事會及董事會風險管理委員會承擔操作風險管理的最終責任B.高管層及高管層風險管理委員會執(zhí)行董事會批準的操作風險戰(zhàn)略和體系C.操作風險管理的牽頭部門負責相關業(yè)務條線的操作風險管理D.各專業(yè)部門統(tǒng)籌和協(xié)調全行操作風險計量和管理工作E.內部審計部門監(jiān)督評價操作風險治理架構的合理性、內控體系的有效性及管理流程的適用性【答案】AB13、施工組織設計的編制的流程（）。A.組織編制組，明確負責人B.收集整理編制依據，并鑒別其完整性和真實性C.編制組分工，并明確初稿完成時間D.工程施工合同、招標投標文件或相關協(xié)議E.工程施工合同、招標投標文件或相關協(xié)議【答案】ABC14、銀行業(yè)金融機構市場約束的參與方包括()。A.監(jiān)督部門B.公眾存款C.股東D.債權人E.債務人【答案】ABCD15、商業(yè)銀行在風險偏好的設置與實施過程中應當()。A.將風險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結合B.向業(yè)務條線和分支機構傳導C.充分考慮利益相關者的期望D.持續(xù)地監(jiān)測與報告E.參考同業(yè)水平【答案】ABCD16、下列各項屬于利率敏感性缺口模型缺陷的有()。A.未考慮銀行資產的內在價值變動情況B.銀行對敏感性缺口的控制欠缺靈活性C.如果實際利率的走勢與銀行的預期相反，銀行會發(fā)生更大的損失D.資產利率收入的變化一般快于負債利率支出的變化E.未考慮到利率變動的兩面性【答案】BC17、商業(yè)銀行在對客戶風險進行檢測時，通常需要分析客戶風險的基本面指標?；久嬷笜酥饕ǎǎ.環(huán)境類指標B.實力類指標C.品質類指標D.財務類指標E.營運能力指標【答案】ABC18、有關市場風險狀況的報告應當定期、及時地向董事會、高級管理層和其他管理人員提供，其內容應主要包括(?)。A.按業(yè)務、部門、地區(qū)和風險類別分別統(tǒng)計的市場風險頭寸B.頭寸的盈虧情況C.對改進市場風險管理政策、程序以及市場風險應急方案的建議D.市場風險識別、計量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況E.市場風險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理【答案】ABCD19、市場約束的參與方主要包括（）。A.監(jiān)管部門B.公眾存款人C.股東D.其他債權人E.外部中介機構【答案】ABCD20、下列關于宅基地使用權的特征，理解不正確的是（）。A.權利客體是農民集體所擁有的土地B.宅基地的面積沒有限制C.宅基地使用權能受到限制D.宅基地的數量受到限制【答案】B21、以下屬于操作風險中人員因素導致的內部欺詐風險的行為有()。A.因歧視待遇事件導致的損失B.惡意損毀資產C.員工越權行為D.勞方索償E.假冒開戶人【答案】B22、施工方案由（）審批。A.企業(yè)負責人B.企業(yè)技術負責人C.項目負責人D.項目技術負責人【答案】D23、當久期缺口為正值時，下列說法正確的是（）。A.資產的加權平均久期大于負債的加權平均久期與資產負債率的乘積B.如果市場利率下降，資產與負債的價值都會增加C.如果市場利率下降，銀行的市場價值將下跌D.如果市場利率上升，資產與負債的價值都會減少E.如果市場利率上升，銀行的市場價值將增加【答案】ABD24、資金交易業(yè)務中后臺結算清算需注意的操作風險點主要包括（）。A.交易定價模型或定價機制錯誤B.未及時監(jiān)測和報告交易員的超權限交易和重大頭寸變化C.因系統(tǒng)中斷而不能及時將資金精算到位D.因錄入錯誤而錯誤清算資金E.未履行監(jiān)管部門所要求的強制性報告義務【答案】CD25、關于信息披露的目的，下列說法正確的有（）。A.從監(jiān)管部門角度看，有利于促進市場約束機制最終發(fā)揮作用B.從存款人角度看，有利于保護存款利益不受侵害C.從銀行自身角度看，提升銀行自身資本管理和風險管理水平D.從投資者等利益相關方角度看，有利于利益相關方做出決策并保障它們的利益E.從中介機構角度看，有利于實現投資收益【答案】CD26、下列哪些要求符合監(jiān)管當局對商業(yè)銀行交易賬戶頭寸的規(guī)定()A.至少逐月重新估值B.設置頭寸限額并進行監(jiān)控C.監(jiān)控交易規(guī)模和頭寸余額D.超過限額時，交易員有權繼續(xù)按照原有交易策略管理頭寸E.至少逐日重新估值【答案】BC27、以下關于市值重估方法的表述中正確的是（）。A.商業(yè)銀行在進行市場重估時通常采用盯市和盯模兩種方法B.盯市是指按市場價格計值，其對市值頭寸的計算應當每小時計算一次C.盯模是指當市場價格出現困難時，銀行應當按照數理模型確定的價值計值D.在進行市值重估時，商業(yè)銀行應盡可能按照市場價值計值E.在缺乏可用的市場價格時，商業(yè)銀行應當確定選用代用數據的標準、獲取的途徑和公允價格的計算方法【答案】ACD28、商業(yè)銀行外包活動存在（）情形時，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以要求商業(yè)銀行糾正或采取替代方案。A.違反相關法律法規(guī)B.違反本機構風險管理政策C.違反本機構內控制度D.違反本機構操作流程E.存在重大風險隱患【答案】ABCD29、商業(yè)銀行應用衍生金融工具對沖市場風險，可能面臨的問題有()。A.衍生產品種類有限，可能無法選到合適的衍生產品B.可能存在操作風險C.當衍生工具與風險資產不完全匹配時，仍然存在市場風險D.交易對手的信用風險E.交易成本過高【答案】ABCD30、商業(yè)銀行保持合理的資產負債分布結構有助于降低流動性風險，下列做法恰當的有（）。A.保持合理的資金來源結構B.制定適當的債務組合，與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關系C.適度分散客戶種類和資金到期日D.關注貸款對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結構E.根據本行的業(yè)務特點持有合理的流動資產組合【答案】ABCD31、商業(yè)銀行對交易賬戶進行市值重估，通常采用的方法有（）。A.按照模型計值B.按照市場價格計值C.按照公允價值計值D.按照歷史價值計值E.按照賬面價值計值【答案】AB32、總敞口頭寸一般有三種計算方法（）。A.頭寸限額B.止損限額C.累計總敞口頭寸法D.凈總敞口頭寸法E.短邊法【答案】CD33、在損失事件收集工作中，應堅持的原則有（）。A.重要性B.及時性C.統(tǒng)一性D.可靠性E.謹慎性【答案】ABC34、紙質載體記錄使用復印紙幅面尺寸，宜為（）幅面。A.A2B.A3C.A4D.A5【答案】C35、從商業(yè)銀行流動性來源看，流動性可分為（）。A.資產流動性B.負債流動性C.表外流動性D.表內流動性E.所有者權益流動性【答案】ABC36、下列說法正確的有(?)。A.期望值是隨機變量的概率加權和B.隨機變量的方差描述了隨機變量偏離其期望值的程度C.二項分布是描述只有兩種可能結果的多次重復事件的離散型隨機變量的概率分布D.正態(tài)分布是描述連續(xù)型隨機變量的一種重要概率分布E.百分比收益率是對期初投資額的一個單位化調整【答案】ABCD37、優(yōu)質流動性資產分析包括()。A.結構分析B.總量分析C.定量分析D.定性分析E.集中分析【答案】AB38、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的資本監(jiān)管要求為（）。A.國內系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%B.2.5%儲備資本要求和0-2.5%逆周期資本要求C.若出現系統(tǒng)性的信貸增長過快,商業(yè)銀行需再計提3%的逆周期超額資本D.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%