金融風(fēng)險管理知識點(diǎn)濟(jì)南大學(xué)考試必備

CNR********************************CNR********************************吃水不忘挖井人，時刻惦念毛主席*****************************CNR1.金融風(fēng)險治理概述一、簡述風(fēng)險和金融風(fēng)險的定義：風(fēng)險：1.2.3.結(jié)果對期望的偏離4.的不確定性或可能性。二、簡述金融風(fēng)險的特征和種類：特征：1.2.3.4.埋伏性和突5.6.7.8.周期性。種類：1.2.3.4.5.6.7.8.9.國家風(fēng)險三、簡述金融風(fēng)險治理的目的：1.制造持續(xù)穩(wěn)定的生存環(huán)境2.以最經(jīng)濟(jì)的方法削減損失3.保護(hù)社會公眾利益4.維護(hù)金融體系的穩(wěn)定與安全四、簡述金融風(fēng)險治理的組織機(jī)構(gòu)：內(nèi)部：1.股東大會、董事會與監(jiān)事會2.總部的高級治理3.4.5.基層治理者。外部：1.2.政府監(jiān)管五、簡述金融風(fēng)險識別的流程：1.2.3.確定風(fēng)險大事4.5.確定風(fēng)險敞口。六、簡述金融風(fēng)險度量的主要方法：1〔〕主觀概率法〔2〕客觀概3〔累計頻率分析法2.推想風(fēng)險結(jié)果的評估1極限測試〔3〕情景分析金融風(fēng)險治理根本方法根底：1.馬柯維茨的資產(chǎn)組合選擇2.夏普和林特納的資本資產(chǎn)定價模型〔CAPM〕進(jìn)展：1.VaR2.RAROC將風(fēng)險治理同資3.ERM的提出及在金融企業(yè)中的應(yīng)用二、簡述R定義：在給定的概率水平下〔置信水平確定的時間內(nèi)持有一種證券或資產(chǎn)組合可能患病的最大損失。作用：1.確定內(nèi)部風(fēng)險資本需2.3.用于績效評估和金融監(jiān)管。三、簡述RAROC的含義及在績效評價中的作用：含義：按風(fēng)險調(diào)整的資本收益率，描述融資打算、資產(chǎn)負(fù)債表治理和補(bǔ)償活動有幫助。四、簡述金融風(fēng)險治理的定性方法：1.2.3.4.內(nèi)部風(fēng)險抑制五、簡述金融風(fēng)險治理的定量方法：1.2.3.金融風(fēng)險的4、金融風(fēng)險的對沖六、簡述內(nèi)部把握與金融風(fēng)險治理的關(guān)系：1.基于內(nèi)部把握環(huán)境的金融風(fēng)險治理環(huán)境2.基于金融風(fēng)險評估的金融風(fēng)險識別與度量3.基于內(nèi)部把握活動的金融風(fēng)險把握4.基于信息系統(tǒng)5.基于監(jiān)視評價的金融風(fēng)險監(jiān)測與評價。信用風(fēng)險治理一、簡述信用風(fēng)險產(chǎn)生的緣由：1.現(xiàn)代金融市場內(nèi)在本質(zhì)的表現(xiàn)2.信用活動中的不確定性導(dǎo)3.信用當(dāng)事人患病損失的可能性形成信用風(fēng)險二、簡述信用風(fēng)險的定性度量方法：1.2.3.信用評分方法——Z評分模型和θ評分模型三、簡述信用風(fēng)險的定量度量方法：1.2.3.信用風(fēng)險量化模型信用監(jiān)控模型5.信用風(fēng)險組合模型四、簡述信用風(fēng)險的把握策略：1.2.3.4.風(fēng)險資本5.信用風(fēng)險監(jiān)管資本計量的內(nèi)部評級體系6.信用風(fēng)險緩釋構(gòu)成：1.評級發(fā)起2.評級認(rèn)定3.評級推翻4.中的獨(dú)立性。方法：承受合格的抵質(zhì)押品、凈額結(jié)算、保證和信性、估值頻率和治理要求、保證人評級必需高于債務(wù)人評級。流淌性風(fēng)險治理一、簡述流淌性風(fēng)險的概念和成因：概念：指銀行無力為負(fù)債的削減或資產(chǎn)的增加供給融譽(yù)。外部：12.3.4.對利率變動的敏感性。二、簡述流淌性風(fēng)險治理體系包括的內(nèi)容：1.董事會及高級治理層的有效監(jiān)控2.完善的流淌3.4.完善的內(nèi)5.6.有效的危機(jī)處理機(jī)制1.銀行的一切經(jīng)營活動正常2.銀行本身消滅短期危機(jī)3.銀行業(yè)整體消滅短期危機(jī)4.銀行陷入長期危機(jī)四、簡述流淌性風(fēng)險的資產(chǎn)負(fù)債流淌性治理方法：1.遵循分散性原則2.遵循審慎性原則五、簡述現(xiàn)金流量治理方法：1.2.現(xiàn)金流期限錯配限額六、簡述壓力測試治理的內(nèi)容：通過壓力測試分析銀行承受壓力的力氣，考慮并預(yù)防將來可能的流淌性危機(jī)，以提高在流淌性壓力的狀況下履行其支付義務(wù)的力氣。七、簡述應(yīng)急打算治理的內(nèi)容：1.資產(chǎn)流淌性治理策略2.負(fù)債方融資治理策略。利率風(fēng)險治理含義：由于市場利率波動造成商業(yè)銀行持有資產(chǎn)的資本損失和對銀行收支的凈差額產(chǎn)生影響的金融風(fēng)險。成因：1.基于金融機(jī)構(gòu)自身的緣由：資產(chǎn)有不確定性；2.基于行業(yè)的緣由二、簡述利率風(fēng)險的分類：1.2.3.4.期權(quán)性風(fēng)險三、簡述利率風(fēng)險傳統(tǒng)治理方法包括的內(nèi)容：1.2.3.利率4.有效持續(xù)期缺口治理四、簡述利率風(fēng)險創(chuàng)工具的種類：1.遠(yuǎn)期利率協(xié)議2.利率期貨3.利率互換4.利率期權(quán)5.利率上限、利率下限和利率上下限匯率風(fēng)險治理一、何為匯率風(fēng)險？匯率風(fēng)險產(chǎn)生的緣由是什么？：是指由于匯率的波動，而使一項(xiàng)以外主體帶來的不確定性。二、匯率風(fēng)險可分為哪幾種類別？1.交易風(fēng)險2.會計風(fēng)險3.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險三、可承受哪幾種方法對匯率風(fēng)險進(jìn)展測量？1.交易風(fēng)險的度量：缺口限額治理、在險價值2.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險的度量：收益和本錢的敏感性分析、回歸分析3.會計風(fēng)險的度量：單一匯率法、多種匯率法。四、如何對匯率風(fēng)險進(jìn)展把握？1.內(nèi)部治理法：選擇計價貨幣法、提前或推后收付法、凈額結(jié)算法、配平法、調(diào)整價格法、訂立保值條款2.金融交易治理方法：即期外匯交易、遠(yuǎn)期外匯交易、外匯期貨交易、外匯期權(quán)交易、掉期外匯交易、貨幣互換、貨幣市場借貸操作風(fēng)險治理一、簡述操作風(fēng)險產(chǎn)生的背景：應(yīng)當(dāng)不考二、簡述操作風(fēng)險的含義及分類：含義：由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部大事所造成的風(fēng)險。分類：1.2.3.就業(yè)制度和工作場所安全大事4.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動大事5.實(shí)物資產(chǎn)的損壞6.信息科技系統(tǒng)大事7.執(zhí)行、交割和流程治理大事。三、簡述操作風(fēng)險形成的緣由：1.風(fēng)險治理文化缺失2.治理制度失衡3.人力資源狀況欠佳4.操作風(fēng)險信息不對稱5.技術(shù)和設(shè)備相對落后6.轉(zhuǎn)型期的社會環(huán)境及市場變動相對簡潔7.金融生態(tài)環(huán)境不抱負(fù)四、簡述操作風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險的關(guān)系：由于信貸治理人員貸中治理不理睬引發(fā)界面的友好型降低，使銀行失去確定的市場份額，使市場風(fēng)險提高。含義：將資本金的計提建立在總收入之上。度量過程：1.商業(yè)銀行使用標(biāo)準(zhǔn)法計量的操作風(fēng)險監(jiān)管資本，等于前三年操作風(fēng)險監(jiān)管資本2.前三年中每年的操作風(fēng)險監(jiān)管資本相當(dāng)于93.每年各業(yè)務(wù)條線的監(jiān)管資本等于當(dāng)年該業(yè)務(wù)條線的總收入與該業(yè)務(wù)條線對應(yīng)β4.業(yè)務(wù)條線的總收入等于該業(yè)務(wù)條線的凈利息收入與凈非利息收入之和。六、簡述操作風(fēng)險替代標(biāo)準(zhǔn)法的含義及度量過程：含義略；度量過程：與標(biāo)準(zhǔn)法一樣。七、簡述操作風(fēng)險打分卡法的含義：1.通常供給恰當(dāng)?shù)墓奈?，由于它對風(fēng)險敏感2.質(zhì)量提高經(jīng)營效率。八、試述內(nèi)部把握在操作風(fēng)險把握中的作用：是商業(yè)銀行操作風(fēng)險治理的根底，保證財務(wù)報表的牢靠性、經(jīng)營的效果和效率以及現(xiàn)行法規(guī)的遵循。衍生金融工具及其風(fēng)險治理一、簡述衍生金融工具的含義和根本特點(diǎn)：含義：金融機(jī)構(gòu)為了滿足特定客戶避開風(fēng)險的需要而制造的一種投資工具。特點(diǎn)：1.其價值變動取決于標(biāo)的物變量的變化2.表外交易3.“以小博大”的杠桿作用。二、簡述衍生金融工具的根本分類：1.2.3.4.互換三、簡述衍生金融工具市場的功能：1.微觀功能：躲避風(fēng)險、價格覺察、套利、投機(jī)2.宏觀功能：資源配置、降低國家風(fēng)險、容納社會游資。四、簡述衍生金融工具的風(fēng)險及治理方法：1.信用風(fēng)險：:在對場外交易的衍生金融工具進(jìn)展2.市場風(fēng)險：需3.流淌性風(fēng)險：從事場外金融衍生工具的機(jī)4.操作風(fēng)險：依靠健全的制度及把握程序。五、簡述衍生金融工具風(fēng)險治理制度的主要內(nèi)容：1.金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部監(jiān)視治理：完善組織機(jī)構(gòu)2.3.政府部門的宏觀調(diào)控與監(jiān)管：完善立法、完善監(jiān)管制度、加強(qiáng)對金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管、把握金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)穿插程度。9.系統(tǒng)性金融風(fēng)險治理一、簡述系統(tǒng)性金融風(fēng)險的含義及產(chǎn)生緣由：指以金融系統(tǒng)為風(fēng)險載體的系統(tǒng)性風(fēng)險，指的是客觀存在的、金融系統(tǒng)本身患病嚴(yán)峻損害的不確定的狀態(tài)。二、簡述系統(tǒng)性金融風(fēng)險的本質(zhì)特征：1.最根本的特征是其外部特征2.具有風(fēng)險和收益的不對稱性3.具有與投資者信念直接相關(guān)的特征4.系統(tǒng)性風(fēng)險產(chǎn)生于融資過程5.系統(tǒng)性風(fēng)險導(dǎo)致的危機(jī)具有傳染性6.系統(tǒng)性風(fēng)險涉及實(shí)質(zhì)性的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出和經(jīng)濟(jì)效率的損失7.系統(tǒng)性風(fēng)險要求政策反響三、簡述系統(tǒng)性金融風(fēng)險的種類：1.2.政策風(fēng)險3.國家風(fēng)險四、簡述系統(tǒng)性金融風(fēng)險的監(jiān)管方法：1.構(gòu)建多維監(jiān)管框架：微觀審慎監(jiān)管目標(biāo)、宏觀審慎2.際層面的指導(dǎo)、基于風(fēng)險治理策略的靈敏監(jiān)管、有效的綜合監(jiān)管10.金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險治理種類：1.2.3.4.匯率風(fēng)5.6.7.8.9.10.國家風(fēng)險；特征：1.銀2.銀行風(fēng)險與其客戶的風(fēng)險嚴(yán)密相連3.銀行的各4.5.6.銀行風(fēng)險具有很強(qiáng)的外部負(fù)效應(yīng)框架：1.風(fēng)險治理部集權(quán)模式2.事業(yè)部模式3.矩陣型模式4.網(wǎng)絡(luò)型模式；適用于我國的模式：1.董事會設(shè)風(fēng)險治理專業(yè)委2.3.各種風(fēng)險的獨(dú)立治理體系三、簡述商業(yè)銀行風(fēng)險治理方法：1.風(fēng)險資本法2.在險價值法3.風(fēng)險調(diào)整的資本收益法4.信貸矩陣模型5.全面風(fēng)險治理模式四、簡述商業(yè)銀行信貸風(fēng)險治理策略：1.貸款回避策略2.貸款分散策略3.貸款轉(zhuǎn)嫁策略4.5.貸款補(bǔ)償策略66666五、簡述商業(yè)銀行并購貸款的風(fēng)險治理策略：六、簡述《巴塞爾資本協(xié)議》的三大支柱對商業(yè)銀行風(fēng)險治理的要求：1.實(shí)施全面風(fēng)險治理2.3.留意模型化和定量化計量，提高風(fēng)險治理的周密度4.強(qiáng)調(diào)監(jiān)管當(dāng)局準(zhǔn)時干預(yù)，充分發(fā)揮監(jiān)管者的作用5.增加信息的透亮度，更加強(qiáng)調(diào)市場約束緣由：1.證券公司內(nèi)在脆弱性2.金融資產(chǎn)價格的過度波動性；特征：1.2.3.4.可控性6666666八、簡述證券公司內(nèi)部業(yè)務(wù)風(fēng)險治理方法：九、簡述保險公司傳統(tǒng)的風(fēng)險治理方法：1.完善“兩核”制度2.強(qiáng)化償付力氣治理3.運(yùn)用再保險分散風(fēng)險4.科學(xué)進(jìn)展保險投資治理5.建立以人為本的高效治理模式6.完善和加強(qiáng)對保險公司的監(jiān)管十、簡述基金治理公司風(fēng)險治理內(nèi)部把握框架的內(nèi)容：1.內(nèi)部把握的法律、法規(guī)指引2.建立投資風(fēng)險治理制度3.建立內(nèi)部會計把握4.建立內(nèi)部治理把握5.對違規(guī)行為的監(jiān)察和把握11.金融風(fēng)險預(yù)警一、簡述金融風(fēng)險預(yù)警的概念：指運(yùn)用各種反映金融風(fēng)險警情、警兆、警源及變動趨勢的組織形式、指標(biāo)體系和推想方法等所構(gòu)成的有機(jī)整體對金融風(fēng)險進(jìn)展檢測的過程二、簡述金融風(fēng)險預(yù)警的目標(biāo)和原則：目標(biāo)：防范和推想不同時期、不同外部環(huán)境所引發(fā)的金融風(fēng)險，獵取超前風(fēng)險指示信息，縮短風(fēng)險治理時滯、消退時滯誤差、平抑預(yù)期波動，為風(fēng)險調(diào)控和決策供給信息支持。原則：1.2.指標(biāo)體系的設(shè)置要有重點(diǎn)、分層次，突出核心指標(biāo)，保證金融機(jī)構(gòu)擁有較強(qiáng)抗風(fēng)險力氣，以相輔指標(biāo)來支持、補(bǔ)充核3.在此根底上，充分利用現(xiàn)代化信息技術(shù)手段，建設(shè)金融系統(tǒng)風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警體系。三、簡述金融風(fēng)險預(yù)警的主要方法：1.2.3.模型法四、簡述金融風(fēng)險機(jī)制的框架：1.2.金融風(fēng)險預(yù)警程序的運(yùn)作1.機(jī)構(gòu)層次的微觀審慎指標(biāo)2.宏觀審慎指標(biāo)3.市場審慎指標(biāo)12.金融監(jiān)管一、簡述金融監(jiān)管的含義、目標(biāo)和原則：含義：政府及其有關(guān)機(jī)構(gòu)代表社會公眾，對金融1.保持金融系統(tǒng)的穩(wěn)定性和信念2.降低存款人和金融體系的風(fēng)險。原則：1.2.3.4.“三公”原則5.6.動態(tài)原則二、簡述金融監(jiān)管的根本方法：1.事前篩查2.現(xiàn)場檢查3.非現(xiàn)場檢查4.內(nèi)外部審計相結(jié)合5.事后處理三、簡述金融監(jiān)管的主要內(nèi)容：1.預(yù)防性監(jiān)管：市場準(zhǔn)入監(jiān)管、慎重監(jiān)管2.援救性監(jiān)管和市場推出：實(shí)施救助、收購或