中國(guó)期貨行業(yè)第一個(gè)程序化交易系統(tǒng)介紹

2004年9月，文華財(cái)經(jīng)推出中國(guó)期貨行業(yè)第一個(gè)程序化交易系統(tǒng)。功能介紹如下：程序化交易系統(tǒng)的原理“程序化交易〞為文華財(cái)經(jīng)和金仕達(dá)/恒生聯(lián)合開(kāi)發(fā)。交易直通車(chē)的原理圖如下：從以上原理圖可以看出，程序化交易是文華財(cái)經(jīng)軟件和金仕達(dá)/恒生自助委托軟件協(xié)同工作來(lái)實(shí)現(xiàn)的?？蛻?hù)通過(guò)程序化交易系統(tǒng)發(fā)出的委托指令仍然是通過(guò)金仕達(dá)/恒生遠(yuǎn)程交易系統(tǒng)進(jìn)入期貨公司和交易所的撮合中心的。通過(guò)程序化交易來(lái)進(jìn)行下單和客戶(hù)通過(guò)金仕達(dá)/恒生自助委托軟件下單具有同等的平安性和可靠性。考前須知1.使用“程序化交易〞的第一步，一定要在文華財(cái)經(jīng)行情系統(tǒng)中點(diǎn)擊鍵盤(pán)F3啟動(dòng)金仕達(dá)/恒生自助委托程序〔consign，輸入你的用戶(hù)名和密碼〕，否那么程序化交易無(wú)法工作。2.使用交易直通車(chē)下單以前，請(qǐng)閱讀“免責(zé)聲明〞。3.當(dāng)你離開(kāi)電腦的時(shí)候，一定要把金仕達(dá)/恒生的自助委托程序〔consign〕關(guān)掉，以免別人使用你的賬號(hào)進(jìn)行交易。文華財(cái)經(jīng)的“程序化交易〞，對(duì)于webstock1000/2000/3000的客戶(hù)都可以使用，但是要注意以下3點(diǎn)：1.交易直通車(chē)以外的功能需要單獨(dú)的授權(quán)和交費(fèi)。2.需要你的軟件是2004年10月份以后升級(jí)的新版本。3.“指標(biāo)觸發(fā)自動(dòng)下單〞建議在wenhua3000的環(huán)境中使用，才會(huì)更方便。〔1〕交易模型編輯平臺(tái)客戶(hù)可以自己編寫(xiě)公式，用技術(shù)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)下單。可以發(fā)出：買(mǎi)開(kāi)/買(mǎi)平/賣(mài)開(kāi)/賣(mài)平，極大方便了技術(shù)派進(jìn)行操盤(pán)。當(dāng)客戶(hù)編寫(xiě)的指標(biāo)滿(mǎn)足條件時(shí)，就自動(dòng)發(fā)出交易指令〔如下列圖所示〕。因?yàn)槲袛?shù)量等其它條件，客戶(hù)已經(jīng)預(yù)先設(shè)好，這時(shí)客戶(hù)只要點(diǎn)擊一下“下單〞，就可以發(fā)出委托指令。“指標(biāo)觸發(fā)自動(dòng)交易〞的公式編寫(xiě)方法，我們結(jié)合我們針對(duì)大豆品種編寫(xiě)的“使用示范〞公式來(lái)說(shuō)明一下。注意：因?yàn)椴煌贩N有不同的價(jià)格運(yùn)行規(guī)律，建議客戶(hù)針對(duì)不同的品種編寫(xiě)不同的交易公式。上圖就是根據(jù)“使用示范〞公式系統(tǒng)出現(xiàn)的信號(hào)。各種信號(hào)的說(shuō)明見(jiàn)下列圖：編寫(xiě)公式的時(shí)候，可以點(diǎn)擊“插入函數(shù)〞，來(lái)查詢(xún)每個(gè)函數(shù)的用法。如下列圖所示：“使用示范〞公式是根據(jù)移動(dòng)平均線(xiàn)和KDJ來(lái)實(shí)現(xiàn)的。具體見(jiàn)下列圖說(shuō)明：關(guān)于具體每個(gè)指標(biāo)的公式，例如RSI、MACD，這里就不具體來(lái)講了?？蛻?hù)可以使用文華財(cái)經(jīng)wenhua3000版本的“自編公式平臺(tái)〞來(lái)查看我們的每一個(gè)公式。建議客戶(hù)在編寫(xiě)交易公式的時(shí)候，把自編公式平臺(tái)里面的公式和參數(shù)拷貝〔COPY〕過(guò)來(lái)，然后再加上CROSS這些交易指令函數(shù)，就很容易完成交易公式了?？梢渣c(diǎn)擊“交易指令〞，來(lái)查詢(xún)交易模型中的每個(gè)交易指令的用法。如下列圖所示：

客戶(hù)公式編寫(xiě)好以后，可以進(jìn)行“效果測(cè)試〞，如下列圖所示：

通過(guò)效果測(cè)試，認(rèn)為公式已經(jīng)滿(mǎn)足您的要求了，下一步要做的就是“保存公式〞。大功告成，最后一步就是“選擇應(yīng)用〞，這時(shí)圖表上就出現(xiàn)根據(jù)您的公式出現(xiàn)的交易信號(hào)了。一旦指標(biāo)滿(mǎn)足要求，系統(tǒng)就會(huì)發(fā)出交易信號(hào)?！?〕啟用交易模型啟用編好的交易模型實(shí)現(xiàn)自動(dòng)下單?！踩缦铝袌D所示〕〔3〕批量下單可以方便客戶(hù)進(jìn)行大單委托、分批下單，提高低單效率，減少工作量。第1步：?jiǎn)?dòng)程序化交易的“批量下單〞選項(xiàng)。第2步：抓取價(jià)格，需要點(diǎn)擊2次鼠標(biāo)，然后單擊選擇“批量下單〞如上圖所示，如果想賣(mài)出，用鼠標(biāo)“雙擊〞行情報(bào)價(jià)窗口中“買(mǎi)價(jià)〞或“買(mǎi)量〞，然后選擇“批量下單〞選項(xiàng)。此時(shí)“合約、買(mǎi)價(jià)〞的數(shù)據(jù)自動(dòng)抓到批量下單的“合約、價(jià)格〞對(duì)應(yīng)的位置，客戶(hù)不再需要再用鍵盤(pán)輸入?！皟r(jià)格〞開(kāi)始與報(bào)價(jià)窗口的“買(mǎi)價(jià)〞數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)?！皵?shù)量〞的對(duì)話(huà)框，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)填入“交易參數(shù)設(shè)置〞中設(shè)置得默認(rèn)手?jǐn)?shù)。如果需要改變，可以鍵盤(pán)輸入。對(duì)于恒生系統(tǒng)，下平倉(cāng)單的時(shí)候能更加方便，用戶(hù)可以雙擊持倉(cāng)表中的某一條數(shù)據(jù)，所有的數(shù)據(jù)都會(huì)根據(jù)您選擇的持倉(cāng)數(shù)據(jù)自動(dòng)填入。價(jià)格也會(huì)和行情系統(tǒng)的報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)〔如下列圖所示〕。第3步：設(shè)置“下單批次〞和“間隔時(shí)間〞?！跋聠闻唯暿侵赴堰@個(gè)大單分多少次委托；“間隔時(shí)間〞是指多少秒下一次單。例如這次批量下單就是1000手，分10次下，每次下100手，每隔1秒下一次單。每次下單使用當(dāng)時(shí)實(shí)際的買(mǎi)賣(mài)價(jià)格，如果做買(mǎi)單，就使用賣(mài)價(jià)；如果做賣(mài)單，就使用買(mǎi)價(jià)。第4步：選擇“市價(jià)下單〞還是“限價(jià)下單〞?！?〕快捷反手快捷反手是指平倉(cāng)的同時(shí)，以相同的買(mǎi)賣(mài)方向、相同的價(jià)位、相同的手?jǐn)?shù)開(kāi)新倉(cāng)。第1步：?jiǎn)?dòng)程序化交易的“快捷反手〞選項(xiàng)。第2步：抓取價(jià)格，需要點(diǎn)擊2次鼠標(biāo)，然后單擊選擇“快捷反手〞如上圖所示，如果想賣(mài)出，用鼠標(biāo)“雙擊〞行情報(bào)價(jià)窗口中“買(mǎi)價(jià)〞或“買(mǎi)量〞，然后選擇“快捷反手〞選項(xiàng)。此時(shí)“合約、買(mǎi)價(jià)〞的數(shù)據(jù)自動(dòng)抓到快捷反手界面中“合約、價(jià)格〞對(duì)應(yīng)的位置，客戶(hù)不再需要再用鍵盤(pán)輸入?！皟r(jià)格〞開(kāi)始與報(bào)價(jià)窗口的“買(mǎi)價(jià)〞數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)。“數(shù)量〞的對(duì)話(huà)框，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)填入“交易參數(shù)設(shè)置〞中設(shè)置得默認(rèn)手?jǐn)?shù)。如果需要改變，可以鍵盤(pán)輸入。對(duì)于恒生系統(tǒng)，也可以雙擊持倉(cāng)表中的某一條數(shù)據(jù)，所有的數(shù)據(jù)都會(huì)根據(jù)您選擇的持倉(cāng)數(shù)據(jù)自動(dòng)填入。價(jià)格也會(huì)很行情系統(tǒng)的報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)。如下列圖所示：第3步：點(diǎn)擊“快捷反手〞。對(duì)于恒生系統(tǒng)，也可以選擇只平倉(cāng)。〔5〕止損/止贏單客戶(hù)可以為每一個(gè)持倉(cāng)設(shè)置止損價(jià)位和止贏價(jià)位，一旦到達(dá)這個(gè)價(jià)位系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)出平倉(cāng)委托?！?〕價(jià)格觸發(fā)自動(dòng)下單根據(jù)客戶(hù)預(yù)先設(shè)定的價(jià)格，自動(dòng)發(fā)出開(kāi)倉(cāng)、平倉(cāng)委托指令。讓您在行情快速變化時(shí)，抓住稍閃即逝的投資時(shí)機(jī)。操作界面如下列圖：可以在行情系統(tǒng)的報(bào)價(jià)屏幕的“買(mǎi)價(jià)〞、“賣(mài)價(jià)〞來(lái)選擇合約。對(duì)于恒生系統(tǒng)，下平倉(cāng)單的時(shí)候更加方面，用戶(hù)可以雙擊持倉(cāng)表中的某一條數(shù)據(jù)，所有的數(shù)據(jù)都會(huì)根據(jù)您選擇的持倉(cāng)數(shù)據(jù)自動(dòng)填入。如下列圖：如果委托的數(shù)量較大，也可以讓系統(tǒng)分批委托，只要在“下單批次〞對(duì)話(huà)框填入大于1的數(shù)字即可?？记绊氈阂?yàn)閲?guó)內(nèi)的交易所目前還不支持“止損單〞