上海2015年期貨從業(yè)資格：股指期貨套期保值交易試題

上海2015年期貨從業(yè)資格：股指期貨套期保值交易試題一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意）1、大地期貨公司按照規(guī)定每季都向保障基金管理機(jī)構(gòu)繳納后續(xù)保障基金，后由于該期貨公司工作人員擅自代替客戶進(jìn)行期貨交易，給客戶造成了15萬(wàn)元的損失，客戶向期貨公司提出賠償請(qǐng)求。根據(jù)規(guī)定，大地期貨公司應(yīng)當(dāng)補(bǔ)償客戶（）。A萬(wàn)元B萬(wàn)元萬(wàn)元D萬(wàn)元2、執(zhí)行價(jià)格為149點(diǎn)0的0恒指看跌期權(quán)。當(dāng)恒指為_時(shí)_，可以獲得最大贏利。A148點(diǎn)00．B149點(diǎn)00．C150點(diǎn)00．D152點(diǎn)50．3、期貨公司的交易保證金不足，期貨交易所未按規(guī)定通知期貨公司追加保證金的，由于行情向持倉(cāng)不利的方向變化導(dǎo)致期貨公司透支發(fā)生的擴(kuò)大損失，期貨交易所應(yīng)當(dāng)承擔(dān)主要賠償責(zé)任，賠償額不超過損失的（）。4、期貨公司繳納的期貨投資者保障基金在其（）中列示。A資產(chǎn)B營(yíng)業(yè)成本資本金D負(fù)債5、會(huì)員制期貨交易所要在6月25日召開會(huì)員大會(huì)，則應(yīng)當(dāng)在（）前通知所有會(huì)員。A月日B月日月日D月日6、在我國(guó)，有1/以3上的會(huì)員聯(lián)名提議時(shí)，期貨交易所應(yīng)該召開臨時(shí)（）。A理事會(huì)B董事會(huì)會(huì)員大會(huì)D職工代表大會(huì)7、假定年利率為8，%年指數(shù)股息率為1.，56%月30日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。月15日的現(xiàn)貨指數(shù)為145點(diǎn)0，則4月15日的指數(shù)期貨理論價(jià)格是__。A1459點(diǎn).64．B1460點(diǎn).64．c1469點(diǎn).64．1470點(diǎn).64．、期貨交易所應(yīng)當(dāng)向（）報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。．期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)．國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)．期貨公司．非期貨公司結(jié)算會(huì)員、期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官的工作底稿和工作記錄應(yīng)當(dāng)至少保存（）年。0、期貨公司高級(jí)管理人員在申請(qǐng)任職資格時(shí)，必須提交（）名推薦人的書面推薦意見。1、__的計(jì)算方法就是求連續(xù)若干天市場(chǎng)價(jià)格（通常采用收盤價(jià)）的算術(shù)平均。．移動(dòng)平均線．幾何平均線．支撐線．壓力線2、在我國(guó)，會(huì)員制期貨交易所的注冊(cè)資本出資人是（）。．企業(yè)法人．自然人．會(huì)員．國(guó)有企業(yè)3、期貨經(jīng)紀(jì)公司客戶的開戶資料應(yīng)至少保留（）年。4、美元較歐元貶值，此時(shí)最佳策略為__。．賣出美元期貨，同時(shí)賣出歐元期貨．買入歐元期貨，同時(shí)買入美元期貨．賣出美元期貨，同時(shí)買入歐元期貨．買入美元期貨，同時(shí)賣出歐元期貨5、下面關(guān)于投機(jī)說法錯(cuò)誤的是__。．投機(jī)者承擔(dān)了價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)．投機(jī)的目的是獲取較大的利潤(rùn)．投機(jī)者主要獲取價(jià)差收益．投機(jī)交易主要在期貨與現(xiàn)貨兩個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行操作6、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》是（）對(duì)期貨從業(yè)人員進(jìn)行紀(jì)律處分的依據(jù)。．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)．中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)C中國(guó)證監(jiān)會(huì)期貨部D期貨交易所17、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)從事境外期貨業(yè)務(wù)的企業(yè)實(shí)行（）制度。A配額B依法征稅許可證D審核18、下列關(guān)于中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的說法，不正確的是（）。A中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的權(quán)力機(jī)構(gòu)為全體會(huì)員組成的會(huì)員大會(huì)B中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的章程由理事會(huì)制定中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的章程要報(bào)國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案D中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)理事會(huì)成員通過選舉產(chǎn)生19、（）對(duì)期貨市場(chǎng)實(shí)行集中統(tǒng)一的監(jiān)督管理。A中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)B中國(guó)證監(jiān)會(huì)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)D國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)20、期貨一部、中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)和期貨交易所代表組成，這體現(xiàn)的是_。_A分類評(píng)價(jià)申訴機(jī)制B分類評(píng)價(jià)“一票降級(jí)”制度分類結(jié)果的披露和使用D分類評(píng)審的集體決策制度21、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》自（）施行。TOC\o"1-5"\h\zA年月日B年月日年月日D年月日22、現(xiàn)貨市場(chǎng)行情發(fā)生重大變化或者客戶可能出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，證券公司可以（）。A為客戶從事期貨交易提供融資或者擔(dān)保.代客戶下達(dá)交易指令協(xié)助期貨公司向客戶提示風(fēng)險(xiǎn)D利用客戶的期貨結(jié)算賬戶進(jìn)行期貨交易23、6月5日，某投資者在大連商品交易所開倉(cāng)賣出玉米期貨合約40手，成交價(jià)為222元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)格為223元0/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當(dāng)天須繳納的保證金為__。TOC\o"1-5"\h\zA元B元元D元24、分立的說法，不正確的是（）。A期貨交易所采取吸收合并的，合并前各方的債權(quán)由合并后新設(shè)的期貨交易所承繼B期貨交易所采取新設(shè)合并的，合并前各方的債權(quán)由合并后新設(shè)的期貨交易所承繼期貨交易所采取吸收合并的，合并各方的債務(wù)免除D期貨交易所分立的，其債權(quán)、債務(wù)由分立后的期貨交易所承繼25、客戶對(duì)交易結(jié)算報(bào)告的內(nèi)容有異議的，應(yīng)當(dāng)在（）內(nèi)向期貨公司提出書面異議。A交易完成日B交易完成日收到結(jié)算報(bào)告的當(dāng)天D期貨經(jīng)紀(jì)合同約定的時(shí)間二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，有多個(gè)符合題意）1、在下列國(guó)家中，_有_玉米期貨交易。A日本B阿根廷法國(guó)D南非2、期貨公司及其營(yíng)業(yè)部有（）行為的，根據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l例》第70條處罰。A按照規(guī)定將客戶保證金與期貨公司的自有資產(chǎn)相互獨(dú)立、分別管理B未按照規(guī)定繳存結(jié)算擔(dān)保金、結(jié)算準(zhǔn)備金，或者未維持最低數(shù)額的結(jié)算準(zhǔn)備金等專用資金對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人的期貨交易降低風(fēng)險(xiǎn)管理要求，侵害其他客戶合法權(quán)益D以合資、合作、聯(lián)營(yíng)方式設(shè)立營(yíng)業(yè)部，或者將營(yíng)業(yè)部承包、出租給他人，或者違反營(yíng)業(yè)部集中統(tǒng)一管理規(guī)定3、期貨交易所應(yīng)當(dāng)及時(shí)公布上市品種合約的_。_A成交量B成交價(jià)持倉(cāng)量D最高價(jià)與最低價(jià)、開盤價(jià)與收盤價(jià)4、期貨公司申請(qǐng)?jiān)O(shè)立營(yíng)業(yè)部，應(yīng)當(dāng)具備（）條件。A未因涉嫌違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)正在被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查，近年內(nèi)未因違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)受到行政處罰或者刑事處罰B申請(qǐng)日前個(gè)月符合期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定D公司治理和內(nèi)部控制制度符合有關(guān)規(guī)定并有效執(zhí)行5、雙重頂形反轉(zhuǎn)形態(tài)的成立條件是__。A有兩個(gè)相同高度的高點(diǎn)B有兩個(gè)相同高度的低點(diǎn)向下突破頸線D向上突破頸線6、關(guān)于中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)期貨交易所的監(jiān)管描述正確的有（）。A中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)為期貨市場(chǎng)出現(xiàn)異常情況的，可以決定采取延遲開市、暫停交易、提前閉市等必要的風(fēng)險(xiǎn)處置措施B中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)為有必要的，可以對(duì)期貨交易所高級(jí)管理人員實(shí)施提示中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以向期貨交易所派駐督察員D中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)期貨交易所的市場(chǎng)監(jiān)管是行政義務(wù)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)不得向交易所收取任何費(fèi)用7、期貨公司辦理（）等事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。A公司停業(yè)B變更業(yè)務(wù)范圍參股境外期貨類經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)D控股股東發(fā)生變化8、下列關(guān)于成交量的說法，正確的是__。A成交量是指一段時(shí)間一般分分鐘、分鐘、分鐘、小時(shí)、日、周個(gè)月和年等）里買入的合約總數(shù)或賣出的合約總數(shù)B每一交割月份合約中，全體買方買入的合約總數(shù)必然與全體賣方賣出的合約總數(shù)相等，因此，合約成交量的統(tǒng)計(jì)通常只計(jì)算其中一方成交的合約數(shù)在中國(guó)內(nèi)地，不同期貨交易所對(duì)合約成交量的統(tǒng)計(jì)有所差異，中國(guó)金融期貨交易所采取單邊計(jì)算，而其他三家期貨交易所采取雙邊計(jì)算D成交量水平可以反映市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)動(dòng)的強(qiáng)烈程度。成交量越大，則反映出市場(chǎng)的強(qiáng)烈程度越高9、在我國(guó)，（）從事期貨交易限于從事套期保值業(yè)務(wù)。A國(guó)有企業(yè)B國(guó)有控股企業(yè)金融機(jī)構(gòu)D事業(yè)單位10、期貨交易所應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定建立健全的風(fēng)險(xiǎn)管理制度包括（）。.保證金制度B風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度漲跌停板制度D當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度11、期貨從業(yè)人員受到（）的紀(jì)律懲戒的，應(yīng)當(dāng)參加中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)組織的專項(xiàng)后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)。A訓(xùn)誡B公開譴責(zé)暫停從業(yè)資格D撤銷從業(yè)資格12、業(yè)務(wù)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況等進(jìn)行檢查。A詢問期貨公司及其營(yíng)業(yè)部的工作人員，要求其對(duì)被檢查事項(xiàng)作出解釋、說明B查閱、復(fù)制與被檢查事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料查詢期貨公司及其營(yíng)業(yè)部的期貨保證金賬戶D檢查期貨公司及其營(yíng)業(yè)部的交易、結(jié)算及財(cái)務(wù)等電腦系統(tǒng)13、在面對(duì)__形態(tài)時(shí)，不用等到突破后再開始行動(dòng)。A形B雙重頂?shù)兹仨數(shù)譊矩形14、期貨交易所的職責(zé)包括（）。A提供交易的場(chǎng)所B設(shè)計(jì)期貨合約監(jiān)督期貨交易D按照章程和交易規(guī)則對(duì)會(huì)員進(jìn)行監(jiān)督管理15、下列哪些情況將有利于促使本國(guó)貨幣升值__A本國(guó)順差擴(kuò)大B降低本幣利率本國(guó)逆差擴(kuò)大D提高本幣利率16、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的任職資格的情形有（）。A因違法行為或者違紀(jì)行為被解除職務(wù)的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人，或者期貨公司、證券公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，自被解除職務(wù)之日起未逾5年B因違法行為或者違紀(jì)行為被撤銷資格的律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師或者投資咨詢機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)顧問機(jī)構(gòu)、資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)、驗(yàn)證機(jī)構(gòu)的專業(yè)人員，自被撤銷資格之日起未逾5年因違法行為或者違紀(jì)行為被開除的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)、期貨公司、證券公司的從業(yè)人員和被開除的國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，自被開除之日起未逾5年D國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員和法律、行政法規(guī)規(guī)定的禁止在公司中兼職的其他人員17、期貨從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)具備（）。A投資經(jīng)驗(yàn)B專業(yè)知識(shí)職業(yè)道德D專業(yè)技能18、未決仲裁等或有負(fù)債的（）。?性質(zhì)B涉及金額可能發(fā)生的損失D預(yù)計(jì)損失的會(huì)計(jì)處理情況19、一個(gè)完整的期貨交易流程應(yīng)包括__A開戶與下單B競(jìng)價(jià)結(jié)算D交割20、商品投資基金的類型有_。_A公募期貨基金B(yǎng)私募期貨基金個(gè)人管理期貨賬戶D集體管理期貨賬戶21、在實(shí)踐中，企業(yè)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的方法有__。A風(fēng)險(xiǎn)列舉法B流程圖分析法方法D方法22、期貨公司執(zhí)行非受托人的交易指令造成客戶損失，（）。A客戶有權(quán)不予認(rèn)可B客戶可以予以追認(rèn)C非受托人承擔(dān)賠償責(zé)任，期貨公司承擔(dān)一般賠償責(zé)任D期貨公司承擔(dān)賠償責(zé)任，非受托人承擔(dān)連帶責(zé)任23、孫某為某期貨公司期貨從業(yè)人員，一日，孫某母親病重，急需錢用，但是孫某手頭拮據(jù)，無(wú)力支付手術(shù)費(fèi)用，無(wú)奈之下，孫某將其代理的客戶的保證金代繳手術(shù)費(fèi)。如果客戶得知孫某挪用保證金的行為后，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)反映了孫某的行為，中國(guó)證監(jiān)會(huì)有權(quán)對(duì)孫某采取的措施有（）。A責(zé)令改正B監(jiān)管談話紀(jì)律懲戒D出具警示函24、期貨交易所會(huì)員享有的權(quán)利包括（）。A參加會(huì)員大會(huì)，行使選舉權(quán)、