計量經濟學研究問題的步驟備課講稿

計量經濟學研究問題的步驟二、應用計量經濟方法的步驟

？經濟形勢會影響人們進入勞動力市場的決定嗎？也就是說，經濟形勢是否對人們的工作意愿產生影響？第一步：理論或假說的陳述受挫工人假說（discouraged-workerhypothesis）：當經濟形勢惡化時，表現(xiàn)為較高的失業(yè)率，許多工人放棄尋找工作的愿望而退出勞動力市場增加工人假說（added-workerhypothesis）：當經濟形勢惡化時，許多目前并未進入勞動市場的工人如家庭婦女可能會進入勞動力市場“兩個起點”——理論起點和現(xiàn)實起點第二步：確定模型所包含的變量“果”（所研究問題）：被解釋變量或稱因變量（dependentvariable）“因”（影響因素）：解釋變量（explanatoryvariable）或稱自變量（independentvariable）經濟形勢：失業(yè)率（UR）工作意愿：勞動力參與率（LFPR）怎樣正確選擇解釋變量首先，需要正確理解和把握所研究的經濟現(xiàn)象中暗含的經濟學理論和經濟行為規(guī)律；其次，選擇變量要考慮數(shù)據的可得性；第三，要考慮所有入選變量之間的獨立性。第三步：收集樣本數(shù)據1、幾類常用的樣本數(shù)據

時間序列數(shù)據（time-seriesdata）是指同一指標按時間先后順序排列的統(tǒng)計數(shù)據截面數(shù)據（cross-sectionaldata）指同一指標發(fā)生在同一時間截面上的調查數(shù)據面板數(shù)據（paneldata）是對多個總體在兩個或兩個以上時期進行觀測得到的數(shù)據

2、樣本數(shù)據的質量要求

完整性準確性可比性一致性3、數(shù)據的來源一是直接數(shù)據，自行調查而得

二是間接數(shù)據，由公開發(fā)行的經濟公報、情況簡報、報刊雜志、經濟年鑒、統(tǒng)計年鑒等上獲得年份LFPR(%)UR(%)198063.87.1198163.97.6………………199566.65.6199666.85.4資料來源:EconomicReportofthePresident,1997

表1：城市勞動力參與率（LFPR）城市失業(yè)率（UR）第四步：確定模型的數(shù)學形式，擬定待估參數(shù)的理論期望值

確定模型數(shù)學形式的方法：

一是借鑒已有研究成果；二是根據樣本數(shù)據做出解釋變量與被解釋變量之間關系的XY散點圖，由散點圖顯示的函數(shù)關系作為理論模型的數(shù)學依據或者采用各種可能形式去模擬（優(yōu)選法），選擇模擬結果最好的形式XY散點圖的思考XY散點圖常用于判斷解釋變量與被解釋變量之間是否呈現(xiàn)出大致的線性關系如果二者呈現(xiàn)出非線性關系，經驗的做法有：1）觀察lnX與lnY的散點圖（雙對數(shù)線性模型）2）觀察lnX與Y或x與lnY的散點圖（半對數(shù)線性模型）思考：上述幾種模型中參數(shù)的不同含義？設定計量模型為：

LPFR=α+βUR+μ第五步：計量經濟模型參數(shù)的估計計量模型的估計方法針對單方程的針對聯(lián)立方程的基于最小二乘原理基于最大似然原理OLS、WLS、GLS、IV等單方程估計方法系統(tǒng)估計方法最小二乘：IV、2SLS、3SLS等最大似然原理最小方差比法等運用計量經濟學中的普通最小二乘法（OrdinaryLeastSquares）得到結果：

LFPR=69.935–0.6458UR從以上模型結果可以得到如此結論：如果失業(yè)率上升一個百分點，則城市的勞動力參與率將平均下降0.64個百分點，受挫工人效應占主導力量思考：這結論真的成立嗎？換句話說，對于模型的結果你真的相信嗎？或者會有哪些疑問呢？第六步：計量經濟模型的檢驗1、經濟意義檢驗。

檢驗模型參數(shù)估計量在經濟意義上的合理性，主要考慮參數(shù)估計量的符號、大小、相互之間的關系是否合理2、統(tǒng)計檢驗。

檢驗模型的統(tǒng)計學性質，主要有擬合優(yōu)度檢驗（R2檢驗）、變量的顯著性檢驗（t檢驗）、方程的顯著性檢驗（F檢驗）等經濟意義檢驗根據擬定的符號、大小、關系例如：ln(人均食品需求量)=－2.0－0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品價格)+0.8ln(其它商品價格)

4、模型預測檢驗。

預測檢驗通常是采用一些預測誤差指標的計算來測定其誤差程度如常見的有相對誤差率、絕對均差MAE、均方誤差MSE等3、計量經濟學檢驗。檢驗模型的計量經濟學性質，主要有隨機誤差項的序列相關檢驗、異方差性檢驗、解釋變量的多重共線性檢驗、隨機解釋變量問題等計量模型結果一般表示：LFPR=69.935–0.6458URt=(11.103)(-2.398)R2=0.785R2=0.794D.W=1.736F=243.117第七步：計量經濟模型的應用結構分析經濟預測政策評價檢驗和發(fā)展經濟理論計量經濟學應用軟件介紹EViews（EconometricViews）是目前世界上最流行的計量經濟學軟件之一，其操作簡單，菜單豐富，較適合同學們快速掌握計量分析方法如何進入EViews1、開始2、程序3、EconometricsViews4、EViewsEViews常用命令簡介如何建立工作文件命令格式：CREATE[工作文件名]1、在打開對話框中選擇數(shù)據類型2、在打開對話框中確定開始日期和結束日期；非時間序列則是確定序列的最大長度（個數(shù)）3、OK這是進入EViews后第一件必須做的事命令功能：建立新的工作文件在打開對話框中選擇數(shù)據類型A-年度Q-季度M-月度W-周D-每周5天的第一天7-每周7天的第一天Undate-非時間序列如何從鍵盤輸入數(shù)據命令格式：DATA[序列名1]……[序列名n]命令功能：打開電子數(shù)據表等待輸入或編輯序列序列是EViews的基本操作對象如何將數(shù)據以圖形方式顯示命令格式：PLOT<序列名1>……<序列名n>功能：將工作文件中的序列表現(xiàn)為圖形觀察條件：工作文件中已經存在這些序列如何進行回歸分析命令格式：LS<因變量名><C><自變量序列名1>……<自變量序