《商業(yè)銀行經(jīng)營學》課程教學大綱

《商業(yè)銀行經(jīng)營學》目錄一、課程簡介二、教學目標三、教學中需注意的問題四、教材與參考書目五、教學課時分配表1.總計48學時課程分配表2.總計32學時課程分配六、教學內(nèi)容第一章商業(yè)銀行概述第二章商業(yè)銀行資本第三章商業(yè)銀行負債業(yè)務第四章商業(yè)銀行貸款業(yè)務第五章商業(yè)銀行企業(yè)貸款與個人消費貸款業(yè)務第六章商業(yè)銀行證券投資業(yè)務第七章商業(yè)銀行表外業(yè)務第八章商業(yè)銀行國際業(yè)務第九章商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務與流動性管理第十章商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理價格表定價法第三節(jié)銀行借入資金的管理一、借入資金的主要渠道二、借入資金應考慮的因素借入資金的規(guī)模借入資金的期限借入資金的成本借入資金的風險借入資金的法規(guī)限制本章思考與討論：.商業(yè)銀行傳統(tǒng)存款業(yè)務的構(gòu)成？.影響存款規(guī)模的因素有哪些？.存款成本的構(gòu)成與控制？.借入資金的主要渠道及應考慮的因素？.中資商業(yè)銀行應當采取怎樣的存款積極經(jīng)營策略？.中資商業(yè)銀行應當怎樣看待和處理存款收費與差別服務問題？第四章商業(yè)銀行貸款業(yè)務本章教學要求：通過本章學習，使學生正確理解商業(yè)銀行貸款業(yè)務的重要意義，商業(yè)銀行貸款政策的基本內(nèi)容和制定貸款政策應考慮的因素，掌握影響商業(yè)銀行貸款價格的因素和貸款定價的方法，商業(yè)銀行各類貸款風險的成因和控制方法。本章教學重難點:教學重點是制定貸款政策應考慮的因素、影響貸款價格的因素、貸款風險的成因與控制，教學難點是價格領(lǐng)導模型定價方法。第一節(jié)貸款業(yè)務概述一、貸款業(yè)務的意義二、貸款業(yè)務的種類按貸款的期限分類按貸款的保障條件分類按貸款的規(guī)模分類按貸款的償還方式分類三、貸款業(yè)務的工作規(guī)程四、貸款政策貸款政策的基本內(nèi)容制定貸款政策應考慮的因素國家貨幣政策和財政政策銀行的資本充足性和負債結(jié)構(gòu)宏觀經(jīng)濟狀況變化銀行的風險意識及風險控制能力地區(qū)經(jīng)濟環(huán)境第二節(jié)貸款定價一、影響貸款價格的因素資金成本貸款風險程度貸款費用銀行貸款的目標收益水平借款人的信用及與銀行的關(guān)系二、貸款價格的構(gòu)成貸款利率承諾費補償余額隱含價格三、貸款定價的方法成本加成定價法價格領(lǐng)導模型定價法第三節(jié)貸款的風險管理一、貸款風險的種類與成因信用風險市場風險操作風險二、貸款風險的識別貸款風險的分類貸款風險的信用分析三、貸款風險的防范與控制風險回避風險分散風險轉(zhuǎn)移風險控制第四節(jié)貸款出售與信貸資產(chǎn)證券化貸款出售二、信貸資產(chǎn)證券化本章思考與討論：....1.貸款政策的內(nèi)容，制定貸款政策應考慮的因素有哪些？.影響貸款價格的因素有哪些？.貸款的信用風險及其成因有哪些？.商業(yè)銀行應怎樣對貸款風險進行防范與控制？.以中等城市商業(yè)銀行行長的視角應怎樣規(guī)劃該地區(qū)的貸款發(fā)展戰(zhàn)略？.面對存貸款利率調(diào)整，中資商業(yè)銀行應當如何開展貸款業(yè)務？.中資商業(yè)銀行不良信貸資產(chǎn)產(chǎn)生的原因與化解的途徑？第五章商業(yè)銀行企業(yè)貸款與個人消費貸款業(yè)務本章教學要求：通過本章學習，使學生正確理解商業(yè)銀行開展企業(yè)貸款業(yè)務和個人消費貸款業(yè)務的重要意義，掌握商業(yè)銀行各類企業(yè)貸款業(yè)務和個人消費貸款業(yè)務的內(nèi)容。本章教學重難點：重點是企業(yè)短期貸款和長期貸款業(yè)務、按信用方式和信用工具分類的個人消費貸款業(yè)務，難點是反抵押貸款。第一節(jié)企業(yè)貸款業(yè)務一、企業(yè)短期貸款二、企業(yè)長期貸款第二節(jié)個人消費貸款業(yè)務一、按貸款期限長短分類二、按信用方式和信用工具分類三、按貸款用途分類本章思考與討論：.企業(yè)短期貸款和長期貸款業(yè)務有哪些？.按信用方式和信用工具分類個人消費貸款業(yè)務有哪些？.中資商業(yè)銀行應當采取何種措施解決中小企業(yè)信貸融資難的問題？.開展消費貸款的重要意義與制約性因素有哪些，當前中資商業(yè)銀行應當如何開展消費貸款業(yè)務？第六章商業(yè)銀行證券投資業(yè)務本章教學要求：通過本章學習，使學生正確理解商業(yè)銀行證券投資的功能與合業(yè)經(jīng)營制度的發(fā)展趨勢，掌握商業(yè)銀行證券投資的主要工具，證券投資的策略。本章教學重難點：重點是證券投資的主要工具、銀行證券投資的策略，難點是銀行證券投資的策略。第一節(jié)商業(yè)銀行合業(yè)經(jīng)營的趨勢一、商業(yè)銀行合業(yè)經(jīng)營制度的形成與發(fā)展趨勢二、商業(yè)銀行分業(yè)經(jīng)營與合業(yè)經(jīng)營各自的利弊第二節(jié)銀行證券投資的功能和主要工具一、證券投資的功能二、證券投資的主要工具貨幣市場工具資本市場工具創(chuàng)新投資工具第三節(jié)銀行證券投資的策略一、被動投資策略二、主動投資策略本章思考與討論：.商業(yè)銀行證券投資的主要工具有哪些？.中資商業(yè)銀行應當采取怎樣證券投資的策略？.中資商業(yè)銀行應當怎樣進一步發(fā)展合業(yè)經(jīng)營業(yè)務？第七章商業(yè)銀行表外業(yè)務本章教學要求：通過本章學習，使學生正確理解商業(yè)銀行開展表外業(yè)務的重要意義，掌握商業(yè)銀行表外業(yè)務的種類，商業(yè)銀行表外業(yè)務的風險管理與創(chuàng)新策略。本章教學重難點：重點是表外業(yè)務的種類、表外業(yè)務的創(chuàng)新策略，難點是狹義表外業(yè)務與廣義表外業(yè)務的區(qū)別。第一節(jié)銀行表外業(yè)務的發(fā)展一、表外業(yè)務的含義狹義表外業(yè)務廣義表外業(yè)務二、表外業(yè)務發(fā)展的原因第二節(jié)表外業(yè)務的種類一、結(jié)算類業(yè)務二、信托類業(yè)務三、代理類業(yè)務四、咨詢類業(yè)務五、銀行卡類業(yè)務六、擔保類業(yè)務七、承諾類業(yè)務八、交易類業(yè)務第三節(jié)表外業(yè)務的風險管理與創(chuàng)新策略一、表外業(yè)務的風險及其管理信用風險市場風險操作風險流動性風險法律風險二、表外業(yè)務的創(chuàng)新賦予商業(yè)銀行制定金融產(chǎn)品價格的權(quán)力建立適合市場需求的表外業(yè)務經(jīng)營體系健全表外業(yè)務的內(nèi)部管理和風險控制系統(tǒng)構(gòu)筑推進表外業(yè)務發(fā)展的機制本章思考與討論：.表外業(yè)務的含義，國外表外業(yè)務迅速發(fā)展的原因？.表外業(yè)務的種類有哪些？.表外業(yè)務的風險有哪些？.中資商業(yè)銀行應采取怎樣的表外業(yè)務創(chuàng)新策略？.中資商業(yè)銀行應當如何看待表外業(yè)務創(chuàng)新與風險管理之間的關(guān)系?第八章商業(yè)銀行國際業(yè)務本章教學要求：通過本章學習，使學生正確理解商業(yè)銀行開展國際業(yè)務的重要意義，掌握商業(yè)銀行國際結(jié)算業(yè)務、國際信貸業(yè)務和外匯買賣業(yè)務的內(nèi)容。本章教學重難點：重點是國際結(jié)算業(yè)務，難點是信用證結(jié)算與保付代理的區(qū)別。第一節(jié)國際結(jié)算業(yè)務一、匯款結(jié)算方式二、托收結(jié)算方式三、信用證結(jié)算方式第二節(jié)國際信貸業(yè)務與外匯買賣業(yè)務一、國際信貸業(yè)務二、外匯買賣業(yè)務本章思考與討論：.國際結(jié)算的主要方式有哪些？.信用證結(jié)算與保付代理的區(qū)別？.中資商業(yè)銀行應當如何積極開展保付代理業(yè)務？第九章商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務與流動性管理本章教學要求：通過本章學習，使學生正確理解商業(yè)銀行開展現(xiàn)金業(yè)務和進行流動性管理的重要意義，現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成和可用資金頭寸的構(gòu)成，掌握商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的管理原則和可用資金頭寸的預測方法，影響流動性需求和流動性供給的因素，商業(yè)銀行進行流動性調(diào)節(jié)的渠道。本章教學重難點：重點是可用資金頭寸的構(gòu)成、流動性需求的類型，難點是可用資金頭寸的預測。第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成及管理一、現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成庫存現(xiàn)金在中央銀行存款存放同業(yè)存款在途資金二、現(xiàn)金資產(chǎn)的管理第二節(jié)可用資金頭寸的構(gòu)成與預測一、可用資金頭寸的構(gòu)成從資金來源看可用頭寸的構(gòu)成基礎頭寸存放同業(yè)款項從資金運用看可用頭寸的構(gòu)成支付備用金可貸頭寸二、可用資金頭寸的預測第三節(jié)銀行流動性管理一、流動性管理及其意義二、流動性需求流動性需求的類型季節(jié)流動性需求長期流動性需求周期流動性需求臨時流動性需求三、流動性供給影響流動性供給的因素流動性需求的不同商業(yè)銀行的管理哲學籌資成本的高低外部環(huán)境的變化四、流動性調(diào)節(jié)的渠道《商業(yè)銀行經(jīng)營學》教學大綱一、課程簡介《商業(yè)銀行經(jīng)營學》是金融學專業(yè)的主干課程之一，本課程主要研究現(xiàn)代商業(yè)銀行業(yè)務經(jīng)營活動的基本理論與基本知識，系統(tǒng)地闡述商業(yè)銀行的特征與職能，現(xiàn)代商業(yè)銀行的各類業(yè)務，包括銀行資本、負債業(yè)務、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務、貸款業(yè)務、證券投資業(yè)務、傳統(tǒng)的中間業(yè)務、新興的表外業(yè)務、國際業(yè)務的經(jīng)營管理策略與方法，以及商業(yè)銀行流動性管理和資產(chǎn)負債管理的理論與策略，并指明商業(yè)銀行業(yè)務經(jīng)營未來發(fā)展的前景。二、教學目標本課程側(cè)重于商業(yè)銀行實際業(yè)務經(jīng)營的介紹，應用性較強。開設此課的目的，是為了使學生全面地掌握商業(yè)銀行業(yè)務經(jīng)營活動的基本理論與基本知識，掌握其基本操作技能，能夠運用所學的理論與知識分析和解決商業(yè)銀行業(yè)務經(jīng)營活動中的實際問題，并為后續(xù)的各類金融學課程的學習奠定良好的基礎。三、教學中需注意的問題本課程的先修課程是，政治經(jīng)濟學、微觀經(jīng)濟學、宏觀經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟學、金融學（貨幣銀行學）、管理學等。本課程的后續(xù)課程有國際金融學、金融市場學、證券投資學、財務管理學等。本課程的內(nèi)容凡與上述課程重復而又屬于該課程主要內(nèi)容的部分，在本課程教學大綱中只進行簡要介紹或不予講述。本教學大綱是教師講授商業(yè)銀行經(jīng)營學課程的指導性文件。通過本大綱明確規(guī)定各位教師講授商業(yè)銀行經(jīng)營學的內(nèi)容及重點，要求各位教師必須完成大綱所規(guī)定的內(nèi)容。各位教師在遵循本大綱的基礎上，可以根據(jù)自己所教授專業(yè)及班級的不同進行適當?shù)恼{(diào)整。本章思考與討論:.銀行現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務的構(gòu)成？.從資金來源和資金運用兩方面看可用頭寸的構(gòu)成？.流動性需求的類型有哪些？.調(diào)整流動性的渠道有哪些？.中資商業(yè)銀行在流動性過剩的環(huán)境中應當如何對可用資金頭寸進行調(diào)整？第十章商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理本章教學要求：通過本章學習，使學生正確理解商業(yè)銀行進行資產(chǎn)負債管理的重要意義，掌握利率敏性缺口對銀行凈利息收入的影響及其管理策略，持續(xù)期缺口對銀行凈值市值的影響及其管理策略。本章教學重難點：重點是利率敏性缺口對銀行凈利息收入的影響、持續(xù)期缺口對銀行凈值市值的影響，教學難點是持續(xù)期及持續(xù)期缺口。第一節(jié)資產(chǎn)負債管理理論與策略的發(fā)展一、資產(chǎn)管理思想的發(fā)展二、負債管理思想的發(fā)展三、資產(chǎn)負債聯(lián)合管理思想的發(fā)展第二節(jié)利率敏感性缺口管理、利率敏感性缺口利率敏性感資金利率敏性缺口二、利率敏性缺口對銀行凈利息收入的影響正缺口狀態(tài)下市場利率變動對凈利息收入的影響負缺口狀態(tài)下市場利率變動對凈利息收入的影響零缺口狀態(tài)下市場利率變動對凈利息收入的影響二、利率敏性缺口管理第三節(jié)持續(xù)期缺口管理一、持續(xù)期缺口持續(xù)期持續(xù)期缺口二、持續(xù)期缺口對銀行凈值市值的影響正缺口狀態(tài)下市場利率變動對凈值市值的影響負缺口狀態(tài)下市場利率變動對凈值市值的影響零缺口狀態(tài)下市場利率變動對凈值市值的影響三、持續(xù)期缺口管理本章思考與討論：.資產(chǎn)負債聯(lián)合管理思想的發(fā)展軌跡？.融資缺口對銀行凈利息差額的影響？.持續(xù)期缺口對銀行凈值市值的影響？.在利率市場化環(huán)境下中資商業(yè)銀行應當采取何種資產(chǎn)負債管理策略?四、教材與參考書目授課教材：彭建剛：《商業(yè)銀行管理學》，中國金融出版社，2013年版。參考書目：宋逢明：《現(xiàn)代商業(yè)銀行管理》，清華大學出版社，2014年版。戴國強：《商業(yè)銀行經(jīng)營學》，高等教育出版社，2011年版。李儉國康守松：《商業(yè)銀行實務》，中國農(nóng)業(yè)科技出版社，2010年版。陸世敏：《中國商業(yè)銀行經(jīng)營管理》，上海財經(jīng)大學出版社，2008年版。［美］彼得?羅斯著（劉園譯）：《商業(yè)銀行管理》，機械工業(yè)出版社，2011年版。姜旭朝于殿江：《商業(yè)銀行經(jīng)營管理案例評析》，山東大學出版社，2012年版。五、教學課時分配▲表示選學內(nèi)容，教師視情況分配學時。表1.總計48學時課程分配總授課學時教學內(nèi)容學時分配彈性學時第一章商業(yè)銀行概述4共計6學時；根據(jù)專業(yè)差異，在選學或重點章節(jié)中彈性分配。第二章商業(yè)銀行資本4第三章商業(yè)銀行負債業(yè)務6第四章商業(yè)銀行貸款業(yè)務8第五章商業(yè)銀行企業(yè)貸款與個人消費貸款業(yè)務2第六章商業(yè)銀行證券投資業(yè)務2第七章商業(yè)銀行表外業(yè)務4第八章商業(yè)銀行國際業(yè)務2第九章商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務與流動性管理6第十章商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理448表2.總計32學時課程分配教學內(nèi)容學時分配彈性學時第一章商業(yè)銀行概述2共計4學時；根據(jù)專業(yè)差異，在選學或重點章節(jié)中彈性分配。第二章商業(yè)銀行資本4第三章商業(yè)銀行負債業(yè)務4第四章商業(yè)銀行貸款業(yè)務6第五章商業(yè)銀行企業(yè)貸款與個人消費貸款業(yè)務▲第六章商業(yè)銀行證券投資業(yè)務2第七章商業(yè)銀行表外業(yè)務4第八章商業(yè)銀行國際業(yè)務▲第九章商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務與流動性管理4第十章商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理2總授課學時32六、教學內(nèi)容以章節(jié)形式規(guī)劃教學內(nèi)容，具體教學過程可以依據(jù)學生專業(yè)特點和學時分配進行適當安排教學順序、教學內(nèi)容以及側(cè)重點。第一章商業(yè)銀行概述本章教學要求：通過本章學習，使學生正確理解商業(yè)銀行的特征與職能，商業(yè)銀行在金融市場中的作用，商業(yè)銀行的類型，現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營的特點，掌握商業(yè)銀行經(jīng)營的最終目標和基本目標及其實現(xiàn)經(jīng)營目標的途徑。本章教學重難點：教學重點是商業(yè)銀行的特征、商業(yè)銀行的職能、商業(yè)銀行的基本經(jīng)營目標；教學難點是商業(yè)銀行在金融市場中的作用。第一節(jié)商業(yè)銀行的特征與職能一、商業(yè)銀行的特征商業(yè)銀行具有一般的企業(yè)特征商業(yè)銀行是經(jīng)營貨幣資金的金融企業(yè)商業(yè)銀行不同于其他金融企業(yè)二、商業(yè)銀行的職能信用中介職能支付中介職能金融服務職能信用創(chuàng)造職能三、商業(yè)銀行在金融市場中的作用貸款占全部商務外部融資的主要部分交易成本與信息不對稱決定了商業(yè)銀行在金融市場中的作用第二節(jié)商業(yè)銀行的類型一、按資本所有權(quán)劃分二、按業(yè)務覆蓋地域劃分三、按能否從事證券業(yè)務劃分四、按組織形式劃分第三節(jié)商業(yè)銀行的經(jīng)營目標一、商業(yè)銀行經(jīng)營的最終目標商業(yè)銀行經(jīng)營的最終R標是實現(xiàn)銀行價值最大化二、商業(yè)銀行經(jīng)營的基本目標商業(yè)銀行經(jīng)營的基本目標是實現(xiàn)“三性”平衡安全性目標流動性目標盈利性目標安全性、流動性、盈利性之間的辨證關(guān)系第四節(jié)現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營的特點一、商業(yè)銀行業(yè)務經(jīng)營電子化二、商業(yè)銀行業(yè)務經(jīng)營綜合化三、商業(yè)銀行業(yè)務經(jīng)營國際化四、商業(yè)銀行業(yè)務經(jīng)營風險管理強化本章思考與討論：.商業(yè)銀行的職能及其在金融市場中的作用？.商業(yè)銀行可劃分為哪些類型？.商業(yè)銀行的經(jīng)營目標及其實現(xiàn)途徑？.現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營的特點有哪些？.中資商業(yè)銀行應當如何適應我國金融市場全面開放后的經(jīng)營環(huán)境，實現(xiàn)其經(jīng)營目標？.近年來國際銀行業(yè)發(fā)生大規(guī)模合并的原因及其意義何在？第二章商業(yè)銀行資本本章教學要求：通過本章學習，使學生正確理解商業(yè)銀行資本金的功能與構(gòu)成，商業(yè)銀行資本充足率的測定方法與標準，及新巴塞爾協(xié)議對資本充足率測定的新規(guī)定，掌握商業(yè)銀行資本金管理的策略。本章教學重難點:教學重點是資本充足率的測定、銀行資本金管理策略，教學難點是銀行資產(chǎn)的風險權(quán)重。第一節(jié)銀行資本金的功能與構(gòu)成一、銀行資本金的功能營業(yè)功能保護功能管理功能二、銀行資本金的構(gòu)成普通