商業(yè)銀行復(fù)習(xí)資料

商業(yè)銀行復(fù)習(xí)資料商業(yè)銀行經(jīng)營原則（P13）：是指商業(yè)銀行經(jīng)營活動必須遵守的行為準(zhǔn)則。利率敏感性（P26）：是指資產(chǎn)或負(fù)債對市場利率變動的敏感程度。市場風(fēng)險（P64）：是指由市場價格的變動，銀行表內(nèi)和表外頭寸會面臨遭受損失的風(fēng)險，主要有利率風(fēng)險、股票風(fēng)險、匯率風(fēng)險、商品風(fēng)險。大額可轉(zhuǎn)讓定期存單（P84）：是指存款人將資金按某一固定利率和期限存入銀行獲得的可以在市場上轉(zhuǎn)讓買賣的存單式的憑證。操作風(fēng)險（P14）：是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險。核心資本：根據(jù)《巴塞爾協(xié)議》定義，銀行的核心資本也稱為一級資本，主要包括永久的股東權(quán)益和公開儲備。附屬資本：也被稱為補(bǔ)充資本或二級資本，是商業(yè)銀行的債務(wù)型資本。資本充足率（P57）：《巴塞爾協(xié)議》將商業(yè)銀行資本對加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)的比率稱為。。。邊際成本分析法：（96）：是指銀行每增加一單位的資金付出的成本量。流動性風(fēng)險（P104）：主要是指銀行的流動性資金來源不能滿足流動性資金需求，從而引發(fā)清償問題的可能性?，F(xiàn)金資產(chǎn)（P109）：是銀行持有的庫存現(xiàn)金以及與現(xiàn)金等同的可隨時用于支付的銀行資產(chǎn)。12.貸款的期限結(jié)構(gòu)：是不同貸款期限的貸款額度所占到貸款總額的比例,也就是不同期限的貸款比例即為貸款期限結(jié)構(gòu)。核心存款：是商業(yè)銀行中能夠保持穩(wěn)定性的那部分存款。備用信用證（P214):S是擔(dān)保業(yè)務(wù)的一個類別，通常為債務(wù)人的融資活動提供的擔(dān)保，與商業(yè)票據(jù)的發(fā)行相聯(lián)系。貸款承諾：（P216）：是指銀行在對借款信用狀況的評價基礎(chǔ)上，與借款客戶達(dá)成一致的一種具有法律約束力的契約，銀行將在承諾期內(nèi)，按照雙方約定的金額、利率，隨時準(zhǔn)備應(yīng)客戶需要提供信貸便利。票據(jù)發(fā)行便利：是指銀行同意票據(jù)發(fā)行人在一定期限內(nèi)發(fā)行某種票據(jù)，并承擔(dān)包銷義務(wù)。資產(chǎn)負(fù)債管理（P281）：是指商業(yè)銀行從經(jīng)營安全性、流動性、營利性出發(fā)，通過預(yù)測市場利率、匯率、資產(chǎn)風(fēng)險的變動趨勢，綜合運(yùn)用品種、定價、權(quán)限、期權(quán)等工具，在保持流動性、安全性的基礎(chǔ)上，從資產(chǎn)和負(fù)債兩個方面不斷調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)長期利潤最大化。18.零售銀行業(yè)務(wù)：是指商業(yè)銀行運(yùn)用現(xiàn)代經(jīng)營理念，依托高科技手段，向個人、家庭和中小企業(yè)提供的綜合性、一體化的金融服務(wù)，包括存取款、貸款、結(jié)算、匯兌、投資理財?shù)葮I(yè)。二：簡答（一）商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險有哪些？1.信用風(fēng)險2.市場風(fēng)險3.流動性風(fēng)險4.清算風(fēng)險5.操作風(fēng)險6.法律風(fēng)險7.其他金融風(fēng)險（1.損失風(fēng)險2.信息管理風(fēng)險3.稅務(wù)風(fēng)險4.系統(tǒng)風(fēng)險5.輿論風(fēng)險。（二）資產(chǎn)負(fù)債表反映了銀行哪些方面的財務(wù)信息？（P389）1.資產(chǎn)負(fù)債表反映的是商業(yè)銀行在某一特定日期的財務(wù)狀況，即資產(chǎn)、負(fù)債、股東權(quán)益及其相關(guān)信息的報表。其由資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益三部分組成。比較單一銀行制和分支行制的優(yōu)劣？（P9）單一銀行制優(yōu)點(diǎn)：限制銀行壟斷，有利于充分競爭。經(jīng)營靈活，獨(dú)立自主性強(qiáng)。管理層次少，有利于提高管理效率。和當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)聯(lián)系較多，有利于支持當(dāng)?shù)匕l(fā)展。有利于銀行監(jiān)管當(dāng)局對其進(jìn)行有效的監(jiān)管。單一銀行制的缺點(diǎn)：由于實(shí)施單一制的銀行規(guī)模一般都比較小，所以不能獲得規(guī)模效益。由于業(yè)務(wù)都集中在一個地區(qū)，且業(yè)務(wù)品種相對少，抵抗風(fēng)險能力較弱。銀行實(shí)力有限，影響了現(xiàn)代科技手段的使用，影響了創(chuàng)新能力。分行制的優(yōu)點(diǎn)：1.有利于銀行擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，獲得規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。2.有利于銀行調(diào)劑資金，轉(zhuǎn)移、分散風(fēng)險，增強(qiáng)抵抗風(fēng)險能力。3.資金來源廣泛，有利于提高銀行競爭力。4.由于總行家數(shù)較少，有利于國家控制商行總行來進(jìn)行商業(yè)銀行管理，減少政府干預(yù)。分行制的缺點(diǎn)：由于分行制的規(guī)模一般較大，容易形成壟斷，不利于充分競爭。由于機(jī)構(gòu)龐大，管理層次多，增加了銀行管理難度。商業(yè)銀行資本具有哪些功能？（P51）營業(yè)功能保護(hù)功能管理功能有效持續(xù)期與利率敏感性的關(guān)系？（P33）資產(chǎn)價格的變動率與持續(xù)期或修正持續(xù)期成正比，即持續(xù)期越長，債券的價格變動幅度就越大。資產(chǎn)的價格和持續(xù)期的乘積是價格--收益率曲線切線的斜率，因此在收益率變動大小確定的情況下，資產(chǎn)價格變化大小與資產(chǎn)的價格和持續(xù)期的成績成正比。有效持續(xù)期是度量銀行資產(chǎn)價格對利率變化敏感性的重要工具，通過對有效持續(xù)期的計算人們可以衡量當(dāng)市場利率發(fā)生變化時的銀行資產(chǎn)與負(fù)債的價格變化，進(jìn)而度量銀行所面臨的利率風(fēng)險大小。怎樣理解銀行資本數(shù)量確定的依據(jù)？（P53）銀行資本的作用銀行資本的杠桿作用金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對于用銀行資本充足率的有關(guān)規(guī)定。簡述商業(yè)銀行借款的種類及基本構(gòu)成。（P87）銀行短期借款的種類及構(gòu)成向央行借款同業(yè)借款（1.同業(yè)拆借2.轉(zhuǎn)貼現(xiàn)和轉(zhuǎn)抵押3.回購協(xié)議4.歐洲貨幣市場借款和其他外國貨幣借款5.商業(yè)票據(jù)市場）商業(yè)銀行其他負(fù)債業(yè)務(wù)（1.結(jié)算保證金2.支票結(jié)算在途資金3.聯(lián)行匯差占用資金）銀行長期借入資金業(yè)務(wù)發(fā)行金融債券支票結(jié)算在途資金聯(lián)行匯差占用資金銀行的負(fù)債成本主要包括哪些內(nèi)容？利息成本營業(yè)成本資金成本可用資金成本相關(guān)成本權(quán)平均成本邊際成本如何理解存款規(guī)模的控制？（P98）存款規(guī)模并不是越大越好，因?yàn)榇婵钍怯谐杀镜?，只有?dāng)存款的邊際成本等于邊際收益的銀行存款量才是最佳存款規(guī)模。從宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行角度分析存款規(guī)模從銀行經(jīng)營管理角度分析存款規(guī)模從數(shù)量上分析銀行存款規(guī)模與銀行負(fù)債相關(guān)的風(fēng)險主要有哪些，請說明這些風(fēng)險是如何形成的。（P104）流動性風(fēng)險：主要是由期限錯配和利率的敏感性兩方面原因?qū)е碌?。利率風(fēng)險：由于市場利率變動的不確定性導(dǎo)致銀行收益或市場價值波動而引起的。信用風(fēng)險：在銀行經(jīng)營過程中，由債務(wù)人違約而導(dǎo)致貸款、債券等資產(chǎn)喪失償付能力所引起的風(fēng)險。資本金風(fēng)險：在資本充足率不足時銀行提高資本的杠桿作用，增加了資本金的風(fēng)險。商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)包括哪些內(nèi)容？（P109）庫存現(xiàn)金在央行的存款存放同業(yè)存款在途資金簡述影響銀行流動性供需狀況的因素。（P128)銀行需要流動性的目的參與貨幣市場的難度銀行管理者的管理理念各種流動性來源的成本與基本特征的比較對利率未來走勢的預(yù)期銀行外部環(huán)境的變化表外業(yè)務(wù)有哪些分類？（203）支付結(jié)算類：包括國內(nèi)外結(jié)算業(yè)務(wù)銀行卡業(yè)務(wù)：包括信用卡和借記卡代理類：代理證券業(yè)務(wù)、代理保險業(yè)務(wù)、代理金融機(jī)構(gòu)委托、代收代付擔(dān)保類：銀行承兌匯票、備用信用證、各類銀行保函承諾類：包括貸款承諾業(yè)務(wù)交易類：遠(yuǎn)期外匯合約、金融期貨、互換與期權(quán)基金托管類：例如：封閉式或開放式基金托管業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)類：例如信息咨詢其他類：例如保管箱業(yè)務(wù)咨詢顧問類表外業(yè)務(wù)一般有哪些類型？信息咨詢財務(wù)顧問近年來商業(yè)銀行的經(jīng)營環(huán)境發(fā)生了哪些變化？1.為什么說風(fēng)險管理將成為商業(yè)銀行的一項(xiàng)重要功能？隨著經(jīng)濟(jì)金融的發(fā)展以及商業(yè)銀行經(jīng)營環(huán)境的變化，商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險也越來越復(fù)雜。從對象上來看：風(fēng)險已由單一的信貸風(fēng)險發(fā)展成為包括信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、道德風(fēng)險、環(huán)境風(fēng)險等在內(nèi)的多類型風(fēng)險。從性質(zhì)上看：已由當(dāng)初的局部性風(fēng)險轉(zhuǎn)化為全球風(fēng)險。風(fēng)險存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的每一個環(huán)節(jié)當(dāng)中，因此銀行風(fēng)險管理在銀行體系中至關(guān)重要。商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)由哪些部分構(gòu)成？1.簡述內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價格的主要功能？（293）可以分離市場風(fēng)險能夠引導(dǎo)產(chǎn)品合理定價可以優(yōu)化業(yè)務(wù)組合有利于建立科學(xué)有效的激勵機(jī)制論述（一）商業(yè)銀行同其他企業(yè)的一個顯著區(qū)別在于其負(fù)債經(jīng)營的特點(diǎn)。在商業(yè)銀行的資金來源中，絕大部分資金靠負(fù)債籌得，權(quán)益資本在銀行的資金來源中只占很少部分。請結(jié)合現(xiàn)實(shí)情況說明商業(yè)銀行負(fù)債管理的策略。（二）商業(yè)銀行必須保證充足的流動性，并且商業(yè)銀行只有在需要資金的時候能夠以合理的成本取得即時可用的資金，才被認(rèn)為是流動性正常。試論銀行的流動性管理策略有哪些？（三）商業(yè)銀行為何要對表外業(yè)務(wù)進(jìn)行管理？如何加強(qiáng)對表外業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理？由于表外業(yè)務(wù)既可以給銀行帶來可觀的收益，但也可以使銀行陷入更大的困境，尤其是有投機(jī)性的表外業(yè)務(wù)，其經(jīng)營風(fēng)險也更加難以估算，所以要進(jìn)行管理。（1）重視表外業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理（2）建立銀行內(nèi)部有關(guān)表外業(yè)務(wù)的規(guī)章制度注重流動性比例管理（4）建立風(fēng)險電子控制系統(tǒng)