風(fēng)險管理-第一章-風(fēng)險管理基礎(chǔ)(4)-2009年版

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)1、下列關(guān)于金融風(fēng)險造成的損失的說法，錯誤的是()。A:金融風(fēng)險可能造成的損失可以分為三種：預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失B:商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失C:商業(yè)銀行通常用存款來應(yīng)對非預(yù)期損失D:商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移答案:C解析:2、現(xiàn)代金融理論的發(fā)展和新的風(fēng)險評估技術(shù)為風(fēng)險管理提供了有力的支持，下列關(guān)于現(xiàn)代金融理論和風(fēng)險評估技術(shù)的說法，錯誤的是()。A:1990年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得主哈瑞?馬柯維茨于20世紀(jì)50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現(xiàn)代風(fēng)險分散化思想的重要基石B:威廉?夏普在1964年的論文中提出了資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)，揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險溢價、系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險的定量關(guān)系C:1973年，費雪?布萊克、麥隆?舒爾茨、羅伯特?默頓成功推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型D:《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VaR方法計量信用風(fēng)險答案:D解析:3、全面風(fēng)險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是()。A:企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模B:企業(yè)的目標(biāo)C:全面風(fēng)險管理要素D:企業(yè)的各個層級答案:A解析:4、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是()。A:對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源B:信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中C:衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險造成的損失不大，潛在風(fēng)險可以忽略不計D:從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失答案:D解析:5、下列關(guān)于流動性風(fēng)險的說法，錯誤的是()。A:流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風(fēng)險B:流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負(fù)債流動性風(fēng)險C:流動性風(fēng)險對商業(yè)銀行來說，指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險D:大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險答案:A解析:6、下列關(guān)于國家風(fēng)險的說法，正確的是()A:國家風(fēng)險可以分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險B:在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動也存在國家風(fēng)險C:在國際金融活動中，個人不會遭受到國家風(fēng)險所帶來的損失D:國家風(fēng)險通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍答案:A解析:7、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，()決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。A:資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平B:資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平C:資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平D:資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平答案:D解析:8、大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨()危機。A:流動性B:操作C:法律D:戰(zhàn)略答案:A解析:9、下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的是()。A:對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化的投資完全消除B:風(fēng)險補償是指事前(損失發(fā)生以前)對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償C:風(fēng)險轉(zhuǎn)移是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險非常有效的辦法D:風(fēng)險規(guī)避可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移答案:B解析:10、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計算公式是()。A:RAROC=(收益-預(yù)期損失)/非預(yù)期損失B:RAROC=(收益-非預(yù)期損失)/預(yù)期損失C:RAROC=(非預(yù)期收益-預(yù)期收益)/收益D:RAROC=(預(yù)期損失-非預(yù)期損失)/收益答案:A解析:11、對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計算方法不包括()。A:標(biāo)準(zhǔn)法B:基本指標(biāo)法C:內(nèi)部模型法D:高級計量法答案:C解析:12、下列關(guān)于收益計量的說法，正確的是()。A:相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量B:資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各個時期對數(shù)收益率之和C:資產(chǎn)多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和D:百分比收益是絕對收益答案:B解析:13、假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應(yīng)的概率和收益率如下表所示：概率0.050.200.150.250.35收益率50%15%-10%-25%40%則，一年后投資股票市場的預(yù)期收益率為()。A:18.25%B:27.25%C:11.25%D:11.75%答案:D解析:14、下列關(guān)于資本的說法，正確的是()。A:經(jīng)濟資本也就是賬面資本B:會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本C:經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資金D:監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本答案:C解析:15、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是()。A:資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性B:負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負(fù)債變?yōu)楸粍迂?fù)債C:資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制D:全面風(fēng)險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理答案:B解析:16、下列關(guān)于結(jié)算風(fēng)險的說法，不正確的是()。A:結(jié)算風(fēng)險是信用風(fēng)險的一種B:結(jié)算風(fēng)險在外匯交易中不常出現(xiàn)C:赫斯塔特銀行的破產(chǎn)產(chǎn)生大量結(jié)算風(fēng)險D:結(jié)算風(fēng)險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險答案:B解析:17、下列降低風(fēng)險的方法中，()只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險。A:風(fēng)險分散B:風(fēng)險轉(zhuǎn)移C:保險轉(zhuǎn)移D:非保險轉(zhuǎn)移答案:A解析:18、下列關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系到說法，正確的有()。A:承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力B:風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式C:風(fēng)險管理不能夠為商業(yè)銀行定價提供依據(jù)D:健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值E:風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力答案:A,B,D,E解析:19、下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有()。A:資本為商業(yè)銀行提供融資B:吸收和消化損失C:支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張和風(fēng)險承擔(dān)D:維持市場信心E:為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力答案:A,B,D,E解析:20、下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的是()。A:在經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)B:在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價提供依據(jù)C:在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益是否匹配D:以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險成本的缺陷E:使用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式答案:A,B,C,E解析:21、信用風(fēng)險的主要形式包括()。A:結(jié)算風(fēng)險B:流動性風(fēng)險C:非系統(tǒng)風(fēng)險D:違約風(fēng)險E:國家風(fēng)險答案:A,D解析:22、下列屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的商業(yè)銀行核心資本的有()。A:權(quán)益資本B:公開儲備C:重估儲備D:普通貸款儲備E:混合型債務(wù)工具答案:A,B解析:23、以下屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略的是()A:出口信貸保險B:擔(dān)保C:備用信用證D:對沖答案:A,B,C解析:24、操作風(fēng)險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險。()答案:False25、違約風(fēng)險針對個人，不針對企業(yè)。()答案:False26、馬柯維茨的資產(chǎn)組合