融資加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)值計(jì)算方法

融資加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)值計(jì)算方法

融資加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)值計(jì)算方法及授信風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)一、融資加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)值是每筆融資業(yè)務(wù)余額與其風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)乘積之和，計(jì)算公式為：S=￡FXA其中：S=加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)值F.=單筆融資業(yè)務(wù)A.=單筆業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)注：客戶央求融資時(shí)，F(xiàn).的取值為客戶央求融資的金額；對(duì)已操持的融資，F(xiàn).的取值為以后融資余額〔含欠息〕。二、單筆商業(yè)性業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)計(jì)算公式為：A=DxGxQ其中：Dj=期限風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)〔見表1〕G〔=擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)〔見表2〕O=種類風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)〔見表3〕

三、期限風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)〔表1〕期限系數(shù)x<1年11年Vx<3年1.2x>3年1.5四、擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)〔表2〕序號(hào)詳細(xì)存款方式存款方式系數(shù)1信譽(yù)存款〔含透支〕信譽(yù)|口日12存款賬戶保證信譽(yù)|口日13移動(dòng)通訊、有線電視、供水、供電、供氣、供熱、旅游門票等各種運(yùn)營性收費(fèi)支出保證信譽(yù)|口日14出口退稅賬戶托管信譽(yù)|口日15我國各級(jí)中央政府〔含財(cái)政部門〕出具還款承諾信譽(yù)信06其他無明白法律依據(jù)的措施保證信譽(yù)|口日17我國國度政策性銀行保證保證08我國國有商業(yè)銀行〔我行除外〕和全國性股份制商業(yè)銀行保證〔原始期限在4個(gè)月以上〕保證0

9我國國有商業(yè)銀行〔我行除外〕和全國性股份制商業(yè)銀行保證〔原始期限在4個(gè)月以下〕保證010我行境內(nèi)機(jī)構(gòu)保證保證011我行境外機(jī)構(gòu)保證保證012其他在我行信譽(yù)評(píng)級(jí)為AAA級(jí)的商業(yè)銀行保證〔原始期限在4個(gè)月以上〕保證0.513其他在我行信譽(yù)評(píng)級(jí)為AAA級(jí)的商業(yè)銀行保證〔原始期限在4個(gè)月以下〕保證0.514其他在我行信譽(yù)評(píng)級(jí)為AA+、AA、AA-級(jí)的商業(yè)銀行保證〔原始期限在4個(gè)月以上〕保證0.515其他在我行信譽(yù)評(píng)級(jí)為AA+、AA、AA-級(jí)的商業(yè)銀行保證〔原始期限在4個(gè)月以下〕保證0.516其他在我行信譽(yù)評(píng)級(jí)為A+、A、A-級(jí)的商業(yè)銀行保證〔原始期限在4個(gè)月以上〕保證0.517其他在我行信譽(yù)評(píng)級(jí)為A+、A、A-級(jí)的商業(yè)銀行保證〔原始期限在4個(gè)月以下〕保證0.518其他在我行信譽(yù)評(píng)級(jí)為BBB+級(jí)〔含〕以下的商業(yè)銀行保證〔原始期限在4個(gè)月以上〕保證0.5

19其他在我行信譽(yù)評(píng)級(jí)為BBB+級(jí)〔含〕以下的商業(yè)銀行保證〔原始期限在4個(gè)月以下〕保證0.520中國出口信譽(yù)保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)保證保證0.521其他在我行信譽(yù)評(píng)級(jí)為AAA級(jí)的非銀行金融機(jī)構(gòu)保證保證0.522其他在我行信譽(yù)評(píng)級(jí)為AA+、AA、AA-級(jí)的非銀行金融機(jī)構(gòu)保證保證0.523其他在我行信譽(yù)評(píng)級(jí)為A+、A、A-級(jí)的非銀行金融機(jī)構(gòu)保證保證0.524其他在我行信譽(yù)評(píng)級(jí)為BBB+級(jí)〔含〕以下的非銀行金融機(jī)構(gòu)保證保證0.525專業(yè)擔(dān)保公司保證保證0.926其他中資金融機(jī)構(gòu)保證保證0.527在規(guī)范普爾評(píng)級(jí)AA-［含〕以上的國度或地域注冊的信譽(yù)評(píng)級(jí)在A級(jí)〔含〕以上的境內(nèi)夕杪卜資金融機(jī)構(gòu)保證保證028在規(guī)范普爾評(píng)級(jí)AA-［含〕以上的國度或地域注冊的信譽(yù)評(píng)級(jí)在B級(jí)〔含〕以上A級(jí)以下的境內(nèi)夕杪卜資金融機(jī)構(gòu)保證保證0

29在規(guī)范普爾評(píng)級(jí)AA-［含〕以上的國度或地域注冊的信譽(yù)評(píng)級(jí)在B級(jí)以下的境內(nèi)夕杪卜資金融機(jī)構(gòu)保證保證030在規(guī)范普爾評(píng)級(jí)AA-［不含〕以下的國度或地域注冊的信譽(yù)評(píng)級(jí)在A級(jí)〔含〕以上的境內(nèi)夕杪卜資金融機(jī)構(gòu)保證保證031在規(guī)范普爾評(píng)級(jí)AA-［不含〕以下的國度或地域注冊的信譽(yù)評(píng)級(jí)在B級(jí)〔含〕以上A級(jí)以下的境內(nèi)夕杪卜資金融機(jī)構(gòu)保證032在規(guī)范普爾評(píng)級(jí)AA-［不含〕以下的國度或地域注冊的信譽(yù)評(píng)級(jí)在B級(jí)以下的境內(nèi)夕杪卜資金融機(jī)構(gòu)保證保證033多邊開發(fā)銀行保證保證0.534其他外資〔含中夕卜合資〕金融機(jī)構(gòu)保證保證0.535省級(jí)財(cái)政部門〔僅限于一、二類轉(zhuǎn)存款〕保證保證036財(cái)富500強(qiáng)外資企業(yè)保證保證137其他境外企業(yè)保證保證138AAA企業(yè)互保或關(guān)聯(lián)保證保證0.739AA+級(jí)企業(yè)互?；蜿P(guān)聯(lián)保證保證0.840AA級(jí)企業(yè)互?；蜿P(guān)聯(lián)保證保證0.841AA-級(jí)企業(yè)互?；蜿P(guān)聯(lián)保證保證0.8

42A+級(jí)〔含〕以下企業(yè)互保或關(guān)聯(lián)保證保證143AAA企業(yè)非關(guān)聯(lián)保證擔(dān)保且非互保保證0.644AA+級(jí)企業(yè)非關(guān)聯(lián)保證擔(dān)保且非互保保證0.745AA級(jí)企業(yè)非關(guān)聯(lián)保證擔(dān)保且非互保保證0.746省級(jí)以下財(cái)政部門〔僅限于三類轉(zhuǎn)存款〕保證保證047AA-級(jí)企業(yè)非關(guān)聯(lián)保證擔(dān)保且非互保保證148A+級(jí)企業(yè)非關(guān)聯(lián)保證擔(dān)保且非互保保證149A級(jí)〔含〕以下企業(yè)非關(guān)聯(lián)保證擔(dān)保且非互保保證150其他企業(yè)保證保證151自然人保證保證152我國中央政府投資的公用企業(yè)保證保證0.553規(guī)范普爾評(píng)級(jí)在AA-［含〕以上的國度或地域的政府保證保證054規(guī)范普爾評(píng)級(jí)在A〔含〕以上AA-以下的國度或地域的政府保證保證155規(guī)范普爾評(píng)級(jí)在B〔含〕以上A以下的國度或地域的政府保證保證156規(guī)范普爾評(píng)級(jí)在AA-［含〕以上的國度或地域的政府投資的公用企業(yè)保證保證0.5

57規(guī)范普爾臨時(shí)信譽(yù)評(píng)級(jí)在A〔含〕以上的境外企業(yè)保證保證158規(guī)范普爾臨時(shí)信譽(yù)評(píng)級(jí)在B〔含〕以上A以下的境外企業(yè)保證保證159出讓方式取得的城市地帶土地運(yùn)用權(quán)抵押抵押0.760出讓方式取得的非城市地帶土地運(yùn)用權(quán)抵押抵押0.761出讓方式取得的城市地帶土地運(yùn)用權(quán)及地上消費(fèi)用房抵押抵押0.762出讓方式取得的城市地帶土地運(yùn)用權(quán)及地上商用房抵押抵押0.763出讓方式取得的城市地帶土地運(yùn)用權(quán)及地上寓居房抵押抵押0.764出讓方式取得的非城市地帶土地運(yùn)用權(quán)及地上消費(fèi)用房抵押抵押0.765出讓方式取得的非城市地帶土地運(yùn)用權(quán)及地上商用房抵押抵押0.766出讓方式取得的非城市地帶土地運(yùn)用權(quán)及地上寓居房抵押抵押0.767劃撥方式取得的城市地帶土地運(yùn)用權(quán)及地上消費(fèi)用房抵押抵押0.7

68劃撥方式取得的城市地帶土地運(yùn)用權(quán)及地上商用房抵押抵押0.769劃撥方式取得的城市地帶土地運(yùn)用權(quán)及地上寓居房抵押抵押0.770劃撥方式取得的非城市地帶土地運(yùn)用權(quán)及地上消費(fèi)用房抵押抵押0.771劃撥方式取得的非城市地帶土地運(yùn)用權(quán)及地上商用房抵押抵押0.772劃撥方式取得的非城市地帶土地運(yùn)用權(quán)及地上寓居房抵押抵押0.773荒山、荒溝、荒丘、荒灘等荒地的土地運(yùn)用權(quán)抵押抵押174水域〔海域〕運(yùn)用權(quán)抵押抵押175森林、草原運(yùn)用權(quán)抵押抵押176其他房產(chǎn)及土地抵押抵押177飛機(jī)抵押抵押0.7578船舶抵押抵押0.7579其他交通運(yùn)輸工具抵押抵押0.7580通用機(jī)器設(shè)備抵押抵押0.981公用機(jī)器設(shè)備抵押抵押0.982其他依法可以抵押的公用性較強(qiáng)的財(cái)富抵押抵押1

83其他依法可以抵押的非公用性財(cái)富抵押抵押184保證金質(zhì)押質(zhì)押085特戶質(zhì)押質(zhì)押086封金質(zhì)押及其他方式特定化后的現(xiàn)金質(zhì)押質(zhì)押087銀行〔我行除外〕本外幣存單質(zhì)押〔4個(gè)月以內(nèi)〕質(zhì)押088銀行〔我行除外〕本外幣存單質(zhì)押〔4個(gè)月以上〕質(zhì)押089我行本外幣存單質(zhì)押質(zhì)押090其他本外幣存單質(zhì)押質(zhì)押091我國財(cái)政部發(fā)行的國債質(zhì)押質(zhì)押092規(guī)范普爾評(píng)級(jí)在AA-［含〕以上的國度或地域政府發(fā)行的債券質(zhì)押質(zhì)押093其他依法可以質(zhì)押的國度債券質(zhì)押質(zhì)押194中國人民銀行發(fā)行的票據(jù)質(zhì)押質(zhì)押095我國國度政策性銀行發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌的匯票質(zhì)押質(zhì)押096我國國有商業(yè)銀行〔我行除外〕發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌的匯票質(zhì)押〔原始期限在4個(gè)月以上〕質(zhì)押0

97我國國有商業(yè)銀行〔我行除外〕發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌的匯票質(zhì)押〔原始期限在4個(gè)月以內(nèi)〕質(zhì)押098我國全國性股份制商業(yè)銀行發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌的匯票質(zhì)押〔原始期限在4個(gè)月以上〕質(zhì)押099我國全國性股份制商業(yè)銀行發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌的匯票質(zhì)押〔原始期限在4個(gè)月以內(nèi)〕質(zhì)押0100我行發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌的匯票質(zhì)押質(zhì)押0101我行信譽(yù)評(píng)級(jí)為AAA級(jí)的銀行發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌的匯票質(zhì)押〔原始期限在4個(gè)月以上〕質(zhì)押0102我行信譽(yù)評(píng)級(jí)為AAA級(jí)的銀行發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌的匯票質(zhì)押〔原始期限在4個(gè)月以下〕質(zhì)押0103我行信譽(yù)評(píng)級(jí)為AA+、AA、AA-級(jí)的銀行發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌的匯票質(zhì)押〔原始期限在4個(gè)月以上〕質(zhì)押0104我行信譽(yù)評(píng)級(jí)為AA+、AA、AA-級(jí)的銀行發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌的匯票質(zhì)押〔原始期限在4個(gè)月以下〕質(zhì)押0

105我行信譽(yù)評(píng)級(jí)為A+、A、A-級(jí)的銀行發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌的匯票質(zhì)押〔原始期限在4個(gè)月以上〕質(zhì)押0106我行信譽(yù)評(píng)級(jí)為A+、A、A-級(jí)的銀行發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌的匯票質(zhì)押〔原始期限在4個(gè)月以下〕質(zhì)押0107我行信譽(yù)評(píng)級(jí)為BBB+級(jí)〔含〕以下的銀行發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌的匯票質(zhì)押〔原始期限在4個(gè)月以上〕質(zhì)押0108我行信譽(yù)評(píng)級(jí)為BBB+級(jí)〔含〕以下的銀行發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌的匯票質(zhì)押〔原始期限在4個(gè)月以下〕質(zhì)押0109我國中央政府投資的金融資產(chǎn)管理公司為收買國有銀行不良存款而定向發(fā)行的債券質(zhì)押質(zhì)押0110多邊開發(fā)銀行發(fā)行的債券質(zhì)押質(zhì)押0111在規(guī)范普爾評(píng)級(jí)在AA-〔含〕以上的國度或地域注冊的商業(yè)銀行、證券公司發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌的匯票質(zhì)押質(zhì)押0.2112其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌的匯票質(zhì)押質(zhì)押1

113我國中央政府投資的公用企業(yè)發(fā)行的企業(yè)債券、票據(jù)和承兌的匯票質(zhì)押質(zhì)押0.5114規(guī)范普爾評(píng)級(jí)在AA-〔含〕以上的國度或地域的政府投資的公用企業(yè)所發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌的匯票質(zhì)押質(zhì)押0.5115其他企業(yè)債券質(zhì)押質(zhì)押1116上市公司流通股質(zhì)押質(zhì)押0.7117可轉(zhuǎn)讓的上市公司非流通股質(zhì)押質(zhì)押0.8118可轉(zhuǎn)讓的非上市公司股權(quán)質(zhì)押質(zhì)押0.8119依法可以質(zhì)押的具有現(xiàn)金價(jià)值的人壽保險(xiǎn)單質(zhì)押質(zhì)押1120其他有價(jià)證券質(zhì)押質(zhì)押1121公路收費(fèi)權(quán)質(zhì)押質(zhì)押1122鄉(xiāng)村電網(wǎng)收費(fèi)權(quán)質(zhì)押質(zhì)押1123商標(biāo)公用權(quán)、專利權(quán)、著作權(quán)中的財(cái)富權(quán)質(zhì)押質(zhì)押1124其他可轉(zhuǎn)讓的權(quán)益質(zhì)押質(zhì)押1125規(guī)范倉單質(zhì)押質(zhì)押0.6126存貨〔原那么上以大宗、高活動(dòng)性原資料為主，主要包括石油、煤、產(chǎn)品金屬等〕質(zhì)押質(zhì)押1127黃金質(zhì)押質(zhì)押0.1

128其他動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押質(zhì)押1129100%保證金質(zhì)押0注:所列擔(dān)保方式適用于足額擔(dān)保狀況。假定為非足額擔(dān)保，須將擔(dān)保局部與信譽(yù)局部分拆填寫如1筆存款金額1000萬元，抵押擔(dān)保600萬，保證擔(dān)保100萬，那么應(yīng)分拆為三筆，即600萬元足額抵押擔(dān)保，100萬元保證擔(dān)保，300萬元信譽(yù)；假定為組合擔(dān)保，須按擔(dān)保方式與對(duì)應(yīng)的擔(dān)保金額分拆，假定擔(dān)?？傤~超越業(yè)務(wù)余額，可選擇風(fēng)險(xiǎn)較低的擔(dān)保方式，如1筆存款金額1000萬元，企業(yè)保證擔(dān)保600萬，銀行保證擔(dān)保800萬，那么可分拆為兩筆，即800萬元銀行保證擔(dān)保，200萬元企業(yè)保證擔(dān)保；假定為多重?fù)?dān)保，可選擇風(fēng)險(xiǎn)較低的擔(dān)保方式。五、種類風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)〔表3〕序號(hào)業(yè)務(wù)種類系數(shù)1中央儲(chǔ)藏糧存款02中央儲(chǔ)藏油存款03中央儲(chǔ)藏糧存款04中央儲(chǔ)藏油存款05調(diào)控糧食存款06調(diào)控油脂存款07維護(hù)價(jià)糧食存款08糧食風(fēng)險(xiǎn)基金專項(xiàng)存款0

9國度儲(chǔ)藏棉存款010中央儲(chǔ)藏棉存款011國度儲(chǔ)藏糖存款012糧食收買存款013棉花收買存款014油料收買存款015待清收糧油準(zhǔn)政策性存款016糧食流轉(zhuǎn)存款0.917油料流轉(zhuǎn)存款0.918糧油合同收買存款0.919糧油種子存款0.920加工企業(yè)活動(dòng)資金存款0.921產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)活動(dòng)資金存款0.922其他糧食企業(yè)活動(dòng)資金存款0.923農(nóng)業(yè)消費(fèi)資料存款0.924鄉(xiāng)村流通體系樹立活動(dòng)資金存款0.925棉花調(diào)銷存款0.926棉花預(yù)購存款0.927棉花劣種存款0.928商品棉不合理占用存款0.929國度儲(chǔ)藏化肥存款0.930中央儲(chǔ)藏化月巴存款0.9

31國度儲(chǔ)藏肉存款0.932中央儲(chǔ)藏肉存款0.933中央儲(chǔ)藏糖存款0.934貯存羊毛存款0.935農(nóng)業(yè)科技活動(dòng)資金存款0.936農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)活動(dòng)資金存款0.937鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)備樹立活動(dòng)資金存款0.938農(nóng)業(yè)小企業(yè)活動(dòng)資金存款0.939糧食政策性財(cái)務(wù)掛帳存款140糧食企業(yè)自補(bǔ)財(cái)務(wù)掛賬存款141簡易建倉存款142棉花初加工存款143棉花政策性財(cái)務(wù)掛帳存款144棉花企業(yè)自補(bǔ)財(cái)務(wù)掛帳存款145棉花未補(bǔ)償盈余存款146