多目標決策和風險決策

多目標決策

和風險決策mhl多目標決策1.多目標決策的目標系統(tǒng)2.多維效用并合方法3.層次分析法（analytichierarchprocess1970）4.數(shù)據(jù)包絡(luò)分析(dataenvelopmentanalysisDEA1978)一多目標決策的目標系統(tǒng)目標準則體系的意義多目標決策的關(guān)鍵，也是合理的選擇和構(gòu)造目標準則體系，從總體上對可行方案進行比較和優(yōu)選。目標準則體系的構(gòu)建，是多目標決策的前提。在多目標決策問題中，有的目標可以用一個或幾個決策準則直接進行評價和比較，有的目標難以直接評價。需要將這些難以直接評價的目標分解成若干個級別較低的子目標，直到可以直接用一個或幾個準則進行比較和評價為止。

1.多目標決策的目標系統(tǒng)目標準則體系的意義例如，某經(jīng)濟特區(qū)計劃興建一個大型汽車廠，廠址的選擇就是多目標決策問題。經(jīng)濟、技術(shù)、社會和環(huán)境四個目標。例如，經(jīng)濟目標可以分解成直接經(jīng)濟效益和間接經(jīng)濟效益兩個一級子目標。直接經(jīng)濟效益又可以繼續(xù)分解為投資額、投資回收期和利稅總額等三個二級子目標；間接經(jīng)濟效益也可以繼續(xù)分解為汽車銷售收入，地區(qū)貿(mào)易收益和國內(nèi)貿(mào)易收益等三個二級子目標。

1.多目標決策的目標系統(tǒng)目標準則體系的意義這些二級子目標均可以用單一準則進行比較和評價。投資額、利稅總額可用貨幣準則評價，投資回收期可用時間準則評價，銷售收入可用銷售汽車的數(shù)量準則評價等。對于技術(shù)、社會和環(huán)境目標，均可以進行同樣的分解。這樣，形成了一個層次結(jié)構(gòu)復雜的目標準則體系。1.多目標決策的目標系統(tǒng)構(gòu)建多目標決策問題的目標準則體系，是多目標決策分析的前提。構(gòu)造目標準則體系應注意的原則：一是系統(tǒng)性原則，各子目標要反映所有因素對社會經(jīng)濟活動的整體影響，重視決策問題各環(huán)境因素的層次性和相關(guān)性，反映社會經(jīng)濟系統(tǒng)主體骨架的內(nèi)涵特性。二是可比性原則，各子目標的分解和設(shè)計既要注意不同社會經(jīng)濟系統(tǒng)的橫向比較，又要注意同一系統(tǒng)的縱向動態(tài)分析。三是可操作性原則。各評價子目標設(shè)計要含義明確，計算簡便，與現(xiàn)行統(tǒng)計指標口徑一致，便于采集數(shù)據(jù)。在決策信息量充分的前提下，盡量減少子目標的個數(shù)，決策分析方法思路清晰，便于在計算機上實現(xiàn)。目標準則體系的結(jié)構(gòu)序列型多層次目標準則體系2.多維效用并合方法多目標問題起目標屬性有兩個顯著特點：目標間的不可公度性：目標沒有統(tǒng)一量綱，不能用同一標準評價；目標間的矛盾性：某可行方案提高了這個目標值，可能會損害另一個目標值。多維效用并合方法對于解決目標間的不可公度性和矛盾性。多維效用并合方法2.多維效用并合方法效用合并規(guī)則和程序是由下而上、分類逐層進行。首先，將最低一層各準則的效用值，分類按某種規(guī)則并合，得到倒數(shù)第二層各子目標的并合效用值，稱為初級并合。其次，對初級并合的效用值，分類按某種規(guī)則進行第二次并合，得到倒數(shù)第三層各子目標的并合效用值。如此逐層進行，經(jīng)過多級并合，得到第二層各目標的并合效用值。最后將第二層目標效用值按某種規(guī)則合并，得到可行方案對整個多層次結(jié)構(gòu)目標準則體系的總效用值?？傂в弥刁w現(xiàn)了可行方案關(guān)于目標準則體系的整體特征以及對于決策主體的總體偏好，稱為可行方案的滿意度。3.層次分析析法-我國最優(yōu)優(yōu)人口決決策當今世界界，人類類活動與與人類賴賴以生存存的生態(tài)態(tài)環(huán)境有有著密切切的關(guān)系系，人口口增長和和生態(tài)環(huán)環(huán)境是否否想適應應，人口口增長和和經(jīng)濟發(fā)發(fā)展是否否想?yún)f(xié)調(diào)調(diào)，越來來越引起起世界各各國的關(guān)關(guān)注。社社會經(jīng)濟濟的可持持續(xù)發(fā)展展，是我我國21世紀經(jīng)濟濟發(fā)展的的戰(zhàn)略認認為。計計劃生育育、控制制人口增增長是我我國的基基本國策策。我國國總?cè)丝诳谀繕藛枂栴}，多多年來一一直總說說紛紜，，根據(jù)我我國國情情、經(jīng)濟濟實力、、環(huán)境資資源和社社會發(fā)展展等諸因因素、科科學分析析我國總總?cè)丝谀磕繕?，關(guān)關(guān)系到我我國的國國計民生生和社會會經(jīng)濟的的可持續(xù)續(xù)發(fā)展。。應用多多維效用用并合方方法，成成功地對對這個復復雜的社社會經(jīng)濟濟問題進進行研究究，科學學分析我我國總?cè)巳丝谀繕藰朔桨福?，為我國國人口政政策制訂訂提供科科學的依依據(jù)。我國最優(yōu)優(yōu)人口決決策一問題題經(jīng)過統(tǒng)計計分析測測算，我我國人口口發(fā)展周周期應是是人家壽壽命70歲。制定定人口控控制目標標，宜以以100年為時間間范圍。。需要確確定，在在100年內(nèi)，我我國人口口控制最最合理的的總目標標是多少少。二方案案多我國總總?cè)丝谀磕繕说?4個方案進進行決策策分析。。即總?cè)巳丝诜謩e別控制為為2億、3億、一直直到15億我國最優(yōu)優(yōu)人口決決策三目標標準則體體系目標準則則體系為為序列型型多層次次結(jié)構(gòu)。?？偰繕?00年內(nèi)我國國最合理理的人口口目標分目標共共設(shè)四四個分目目標分目標1：根據(jù)我我國資源源和環(huán)境境條件，，在決策策分析的的時間范范圍內(nèi)，，能承受受的供全全國人民民吃和用用的能力力?！杂梅帜繕?根據(jù)我國國國民經(jīng)經(jīng)濟發(fā)展展規(guī)劃，，與總?cè)巳丝谀繕藰讼噙m應應的經(jīng)濟濟實力—實力分目標3根據(jù)我國國計劃生生育政策策，人民民群眾所所能承受受的最低低總和生生育率，，大約等等于一對對夫婦一一生中平平均生育育孩子數(shù)數(shù)，簡記記為我國最優(yōu)優(yōu)人口決決策分目標4：我國總總?cè)丝谠鲈鲩L要與與世界各各國人口口增長相相適應。。一個國國家人口口太多，，將成為為社會經(jīng)經(jīng)濟發(fā)展展的沉重重負擔。。但人口口畢竟是是一個國國家的重重要資源源，也不不宜太少少。一國國人口與與世界各各國人口口對比，，簡稱“各國對比比”風險決策策一項重大大投資活活動可能能因決策策錯誤或或因遇到到不測事事件而使使投資者者蒙受災災難性的的損失；；但如果果決策正正確，經(jīng)經(jīng)營有方方，則有有可能給給投資人人帶來巨巨額利潤潤。風險因素素、風險險事件、、損失與與風險之之間的關(guān)關(guān)系風險因素風險事件損失風險實際結(jié)果果與預期結(jié)結(jié)果之間的的風險產(chǎn)生或增增加引起產(chǎn)生=風險因素素、風險險事件、、損失與與風險之之間的關(guān)關(guān)系風險識別別的過程程建設(shè)工程程自身及及其外部部環(huán)境的的復雜性性，給人人們?nèi)婷?、系統(tǒng)統(tǒng)地識別別工程風風險帶來來了許多多具體的的困難。。建建設(shè)工工程的風風險識別別往往是是通過對對經(jīng)驗數(shù)數(shù)據(jù)的分分析、風風險調(diào)查查、專家家咨詢以以及實驗驗論證等等方式，，在對建建設(shè)工程程風險進進行多維維分解的的過程中中，認識識工程風風險，建建立工程程風險清清單。例如，根根據(jù)建設(shè)設(shè)工程的的經(jīng)驗數(shù)數(shù)據(jù)或統(tǒng)統(tǒng)計資料料可以得得知，減減少投資資風險的的關(guān)鍵在在設(shè)計階階段，尤尤其是初初步設(shè)計計以前的的階段，，因此，，方案設(shè)設(shè)計和初初步設(shè)計計階段的的投資風風險應當當作為重重點進行行詳細的的風險分分析；設(shè)設(shè)計階段段和施工工階段的的質(zhì)量風風險最大大，需要要對這兩兩個階段段的質(zhì)量量風險作作進一步步的分析析；施工工階段存存在較大大的進度度風險，，需要作作重點分分析。風險管理理合理選擇擇風險對對策，形形成最佳佳風險對對策組合合不同風險險對策的的適用對對象各不不相同。。風險對對策的適適用性需需從效果果和代價價兩個方方面考慮慮。風風險險對策的的效果表表現(xiàn)在降降低風險險發(fā)生概概率和降降低損失失嚴重程程度的幅幅度。風風險對策策一般都都要付出出一定的的代價，，如采取取損失控控制時的的措施費費，投保保工程險險時的保保險費等等，這些些代價一一般都可可準確地地量度。。風險損失失的衡量量風險損失失的衡量量就是定定量確定定風險損損失值的的大小，，建設(shè)工工程風險險損失包包括以下下幾方面面：1、投資資風險2、進度度風險3、質(zhì)量量風險4、安全全風險風險概率率的衡量量(一)相相對比較較法(二)概概率分布布法風險評價價在風險衡衡量過程程中，需需要對建建設(shè)工程程風險量量作出相相對比較較，以確確定建設(shè)設(shè)工程風風險的相相對嚴重重性?？煽梢詫L風險發(fā)生生概率(p)和潛潛在在損損失失(q)分別別分分為為L(小)、、M(中)、、H(大)三三個個區(qū)區(qū)間間，，從從而而將將等等風風險險量量圖圖分分為為LL、、ML、、HL、、LM、、MM、、HM、、LH、、MH、、HH九個個區(qū)區(qū)域域。。在在這這九九個個不不同同區(qū)區(qū)域域中中，，有有些些區(qū)區(qū)域域的的風風險險量量是是大大致致相相等等的的，，如如圖圖所所示示，，可可以以將將風風險險量量的的大大小小分分成成五五個個等等級級：：(1)VL(很小小)；；(2)L(小)；；(3)M(中等等)；；(4)H(大)；；(5)VH(很大大)。。qp圖8-7風風險險等等級級圖圖MMMLLHHVLVH建設(shè)設(shè)工工程程風風險險對對策策風險險對對策策也也稱稱為為風風險險防防范范手手段段或或風風險險管管理理技技術(shù)術(shù)。。一、、風風險險回回避避風險險回回避避：：就是是以以一一定定的的方方式式中中斷斷風風險險源源，，使使其其不不發(fā)發(fā)生生或或不不發(fā)發(fā)展展，，從從而而避避免免可可能能產(chǎn)產(chǎn)生生的的潛潛在在損損失失。。例例如如，，某某建建設(shè)設(shè)工工程程的的可可行行性性研研究究報報告告表表明明，，雖雖然然從從凈凈現(xiàn)現(xiàn)值值、、內(nèi)內(nèi)部部收收益益率率指指標標看看是是可可行行的的，，但但敏敏感感性性分分析析的的結(jié)結(jié)論論是是對對投投資資額額、、產(chǎn)產(chǎn)品品價價格格、、經(jīng)經(jīng)營營成成本本均均很很敏敏感感，，這這意意味味著著該該建建設(shè)設(shè)工工程程的的不不確確定定性性很很大大，，亦亦即即風風險險很很大大，，因因而而決決定定不不投投資資建建造造該該建建設(shè)設(shè)工工程程。。采用用風風險險回回避避這這一一對對策策時時，，有有時時需需要要作作出出一一些些犧犧牲牲，，但但較較之之承承擔擔風風險險，，這這些些犧犧牲牲比比風風險險真真正正發(fā)發(fā)生生時時可可能能造造成成的的損損失失要要小小得得多多。。例如如，，某某投投資資人人因因選選址址不不慎慎原原決決定定在在河河谷谷建建造造某某工工廠廠，，當當投投資資人人意意識識到到在在河河谷谷建建廠廠將將不不可可避避免免地地受受到到洪洪水水威威脅脅，，且且又又別別無無防防范范措措施施時時，，只只好好決決定定放放棄棄該該計計劃劃。。又如如，，某某承承包包商商參參與與某某建建設(shè)設(shè)工工程程的的投投標標，，開開標標后后發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)自自己己的的報報價價遠遠遠遠低低于于其其他他承承包包商商的的報報價價，，經(jīng)經(jīng)仔仔細細分分析析發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，，自自己己的的報報價價存存在在嚴嚴重重的的誤誤算算和和漏漏算算，，因因而而拒拒絕絕與與業(yè)業(yè)主主簽簽訂訂施施工工合合同同。。雖雖然然這這樣樣做做將將被被沒沒收收投投標標保保證證金金或或投投標標保保函函，，但但比比承承包包后后嚴嚴重重虧虧損損的的損損失失要要小小得得多多。。從從以以上上分分析析可可知知，，在在某某些些情情況況下下，，風風險險回回避避是是最最佳佳對對策策。。采用用風風險險回回避避對對策策時時要要注注意意以以下下二二點點：：1、、回回避避一一種種風風險險可可能能產(chǎn)產(chǎn)生生另另一一種種新新的的風風險險。。2、、回回避避風風險險的的同同時時也也失失去去了了從從風風險險中中獲獲利利的的可可能能性性。?？傊?，，雖雖然然風風險險回回避避是是一一種種必必要要的的、、有有時時甚甚至至是是最最佳佳的的風風險險對對策策，，但但應應該該承承認認這這是是一一種種消消極極的的風風險險對對策策。。如如果果處處處處回回避避，，事事事事回回避避，，其其結(jié)結(jié)果果只只能能是是停停止止發(fā)發(fā)展展，，直直至至停停止止生生存存。。因因此此，，應應當當勇勇敢敢地地面面對對風風險險。。二、損失失控制(一)損損失控制制的概念念損失控制制是一種種主動、、積極的的風險對對策。損損失控制制可分為為預防損損失和減減少損失失兩方面面工作。。(二)制制定損失失控制措措施的依依據(jù)和代代價依據(jù):定量風險險評價的的結(jié)果。。這樣能確確保損失失控制措措施具有有針對性性，取得得預期的的控制效效果。代價：分為費用用和時間間兩方面面的代價價。(三)損損失控制制計劃系系統(tǒng)在采用損損失控制制這一風風險對策策時，所所制定的的損失控控制措施施應當形形成一個個周密的的、完整整的損失失控制計計劃系統(tǒng)統(tǒng)。就施施工階段段而言，，該計劃劃系統(tǒng)一一般應由由預防計計劃、災災難計劃劃和應急急計劃三三部分組組成。1、預防防計劃預防計劃劃的目的的在于有有針對性性地預防防損失的的發(fā)生，，其主要要作用是是降低損損失發(fā)生生的概率率。預預防防計劃的的內(nèi)容廣廣泛，具具體措施施最多，，包括組組織措施施、管理理措施、、合同措措施、技技術(shù)措施施。2、災難難計劃災難計劃劃是一組組事先編編制好的的、目的的明確的的工作程程序和具具體措施施，為現(xiàn)現(xiàn)場人員員提供明明確的行行動指南南，使其其在各種種嚴重的的、惡性性的緊急急事件發(fā)發(fā)生后，，不至于于驚慌失失措，可可以做到到從容不不迫、及及時、妥妥善地處處理，從從而減少少人員傷傷亡以及及財產(chǎn)和和經(jīng)濟損損失。災災難計劃劃的內(nèi)容容應滿足足以下要要求：(1)安安全撤離離現(xiàn)場人人員；(2)援援救及處處理傷亡亡人員；；(3)控制事事故的進進一步發(fā)發(fā)展，最最大限度度地減少少資產(chǎn)和和環(huán)境損損害；(4)保保證受影影響區(qū)域域的安全全盡快恢恢復正常常。3、應急急計劃應急計劃劃是在風風險損失失基本確確定后的的處理計計劃，其其宗旨是是使因嚴嚴重風險險事件而而中斷的的工程實實施過程程盡快全全面恢復復，并減減少進一一步的損損失，使使其影響響程度減減至最小小。應急急計劃不不僅要制制定所要要采取的的相應措措施，而而且要規(guī)規(guī)定不同同工作部部門相應應的職責責。三三種種損失控控制計劃劃之間的的關(guān)系如如圖8-8所示示。圖8-8損損失失控制制計劃劃之間間的關(guān)關(guān)系三、風風險自自留(一)風險險自留留的類類型1．非非計劃劃性風風險自自留導致非非計劃劃性風風險自自留的的主要要原因因有：：(1)缺乏乏風險險意識識。(2)風險險識別別失誤誤。(3)風險險評價價失誤誤。(4)風險險決策策延誤誤。(5)風險險決策策實施施延誤誤。2、計計劃性性風險險自留留計劃性性風險險自留留是主主動的的、有有意識識的、、有計計劃的的選擇擇，是是風險險管理理人員員在經(jīng)經(jīng)過正正確的的風險險識別別和風風險評評價后后作出出的風風險對對策決決策。。(二)損失失支付付方式式計劃性性風險險自留留應預預先制制定損損失支支付計計劃，，常見見的損損失支支付方方式有有以下下幾種種：(1)從現(xiàn)現(xiàn)金凈凈收入入中支支出。。采用這這種方方式時時，在在財務務上并并不對對自留留風險險作特特別的的安排排，在在損失失發(fā)生生后從從現(xiàn)金金凈收收人中中支出出，或或?qū)p損失費費用記記人當當期成成本。。(2)建立立非基基金儲儲備。。這種方方式是是設(shè)立立了一一定數(shù)數(shù)量的的備用用金，，但其其用途途并不不是專專門針針對自自留的的風險險，其其他原原因引引起的的額外外費用用也在在其中中支出出。(3)自我我保險險。這種方方式是是設(shè)立立一項項專項項基金金，專專門用用于自自留風風險所所造成成的損損失。。該基基金的的設(shè)立立不是是一次次性的的，而而是每每期支支出，，相當當于定定期支支付保保險費費，因因而稱稱為自自我保保