某銀行風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用課件

工商銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理

1主要內(nèi)容一.風(fēng)險(xiǎn)管理情況二.風(fēng)險(xiǎn)管理展望三.需要關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)管理問題21、風(fēng)險(xiǎn)管理部主要職能成立背景全行風(fēng)險(xiǎn)管理框架風(fēng)險(xiǎn)管理部的職能和處室設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)管理部要實(shí)現(xiàn)的四個(gè)轉(zhuǎn)變?nèi)骘L(fēng)險(xiǎn)管理工作情況內(nèi)部評級法工作進(jìn)展情況市場風(fēng)險(xiǎn)管理情況31.1風(fēng)險(xiǎn)管理部成立的背景財(cái)務(wù)重組完成后，不良貸款已經(jīng)處在相對合理的水平上，長期持續(xù)保持良好的信貸資產(chǎn)質(zhì)量成為首要工作。41.1風(fēng)險(xiǎn)管理部成立的背景為完善公司治理結(jié)構(gòu)，滿足上市后風(fēng)險(xiǎn)管理的新要求和新形勢，需要建立牽頭全面風(fēng)險(xiǎn)管理的部門。51.2全行風(fēng)險(xiǎn)管理框架（風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)圖）注：內(nèi)部審計(jì)局直接向董事會匯報(bào)；分行層面的各風(fēng)險(xiǎn)管理部門同時(shí)向總行層面的相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門及分行的管理層匯報(bào)董事會層面董事長行長董事會風(fēng)險(xiǎn)管理委員會風(fēng)險(xiǎn)管理委員會資產(chǎn)負(fù)債管理委員會總行層面副行長首席風(fēng)險(xiǎn)官信貸管理部信用風(fēng)險(xiǎn)●資產(chǎn)負(fù)債管理部風(fēng)險(xiǎn)管理部分行管理層分行風(fēng)險(xiǎn)管理部門分行層面●內(nèi)控合規(guī)部操作風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)流動性風(fēng)險(xiǎn)61.3風(fēng)險(xiǎn)管理部的職能和處室設(shè)置(1/2)風(fēng)險(xiǎn)管理部主要職能牽頭負(fù)責(zé)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作，匯總、報(bào)告全行各類風(fēng)險(xiǎn)（包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等）管理工作情況，構(gòu)建全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系承擔(dān)全行市場風(fēng)險(xiǎn)管理職能，制定全行市場風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)政策、制度、辦法和流程，審查定價(jià)模型，進(jìn)行市值驗(yàn)證，建立、完善和維護(hù)市場風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，報(bào)告市場風(fēng)險(xiǎn)，制定、監(jiān)控市場風(fēng)險(xiǎn)限額，承擔(dān)市場風(fēng)險(xiǎn)管理委員會秘書處職能組織推動內(nèi)部評級法工程，負(fù)責(zé)收集、整理、分析與測算各類風(fēng)險(xiǎn)要素?cái)?shù)據(jù)，進(jìn)行模型設(shè)計(jì)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會秘書處職能，匯總各類風(fēng)險(xiǎn)管理工作情況，報(bào)總行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會和董事會風(fēng)險(xiǎn)管理委員會審議制訂全行對公及個(gè)人特殊資產(chǎn)處置的管理制度和操作流程，并在授權(quán)范圍內(nèi)組織開展特殊資產(chǎn)清收、轉(zhuǎn)化和處置工作71.3風(fēng)險(xiǎn)管理部的職能和處室設(shè)置(2/2)風(fēng)險(xiǎn)管理部組織結(jié)構(gòu)圖全面風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理部綜合管理處風(fēng)險(xiǎn)管理委員會秘書處風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告處內(nèi)部評級及應(yīng)用一處監(jiān)測分析處制度管理處風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)處置處特殊資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)信息處內(nèi)部評級及應(yīng)用二處市場風(fēng)險(xiǎn)管理處81.4風(fēng)險(xiǎn)管理部要實(shí)現(xiàn)的四個(gè)轉(zhuǎn)變面對當(dāng)前的新形勢，總行及時(shí)提出要加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作，提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力，實(shí)現(xiàn)：由單一的信用風(fēng)險(xiǎn)管理向全面風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)變由風(fēng)險(xiǎn)的事后處置向事前控制轉(zhuǎn)變由傳統(tǒng)定性為主的風(fēng)險(xiǎn)管理向國際高標(biāo)準(zhǔn)的定量與定性相結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)變由分級的風(fēng)險(xiǎn)管理向垂直的風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)變91.5全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作情況風(fēng)險(xiǎn)管理委員會工作情況風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作情況風(fēng)險(xiǎn)管理制度建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)與高盛風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域戰(zhàn)略合作情況10總行行風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理委委員員會會，，是是本本行行行行長長進(jìn)進(jìn)行行風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理的的決決策策機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)，，管管理理范范圍圍主要要包括括信信用用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、、市市場場風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)和和操操作作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)等等。。委委員員會會設(shè)設(shè)立立常常設(shè)設(shè)辦辦事事機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)———秘書書處處，，負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)組組織織協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)委委員員會會的的日日常常工工作作，，設(shè)設(shè)秘秘書書長長一一名名，，由由風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理部部總總經(jīng)經(jīng)理理擔(dān)擔(dān)任任。。1.5風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理委委員員會會工工作作情情況況(1/11)112005年財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)重重組組之之前前我行行處處在在股股份份制制改改造造準(zhǔn)準(zhǔn)備備時(shí)時(shí)期期，，資資產(chǎn)產(chǎn)質(zhì)質(zhì)量量問問題題是是重重中中之之重重；；風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理委委員員會會主主要要審審議議不不良良資資產(chǎn)產(chǎn)處處置置與與管管理理相相關(guān)關(guān)議議題題，，內(nèi)內(nèi)容容比比較較單單一一風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理委委員員會會工工作作的的兩兩個(gè)個(gè)階階段段:1.5風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理委委員員會會工工作作情情況況(2/11)122005年財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)重重組組之之后后全球球投投資資者者對對我我行行風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理水水平平高高度度關(guān)關(guān)注注，，在在我我行行IPO全球球路路演演過過程程中中，，風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理相相關(guān)關(guān)問問題題共共被被提提問問104次，，列列第第三三位位；；為了了應(yīng)應(yīng)對對激激烈烈的的市市場場競競爭爭，，并并長長久久保保持持良良好好的的資資產(chǎn)產(chǎn)質(zhì)質(zhì)量量，，我我行行自自身身有有提提高高風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理水水平平的的迫迫切切需需要要；；風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理委委員員會會審審議議內(nèi)內(nèi)容容由由信信用用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理的的一一部部分分?jǐn)U擴(kuò)展展到到信信用用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、、市市場場風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、、操操作作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)和和流流動動性性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理委委員員會會作作為為各各級級行行風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理的的核核心心領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)組組織織，，議議題題更更加加豐豐富富全全面面，，對對各各項(xiàng)項(xiàng)議議題題的的審審議議更更加加充充分分和和深深入入。。今今年年以以來來總總行行已已經(jīng)經(jīng)召召開開四四次次風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理委委員員會會，，且且都都取取得得了了良良好好效效果果。。1.5風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理委員會會工作情況(3/11)131.5風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理委員會會工作情況(4/11)風(fēng)險(xiǎn)管理委員員會審議過的的議題（1/3）141.5風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理委員會會工作情況(5/11)風(fēng)險(xiǎn)管理委員員會審議過的的議題（2/3）備注：2005年第三次次會議在財(cái)務(wù)務(wù)重組之后召召開。151.5風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理委員會會工作情況(6/11)風(fēng)險(xiǎn)管理委員員會審議過的的議題（3/3）161.5風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理委員會會工作情況（（7/11））2007年風(fēng)險(xiǎn)管理委委員會將要審審議的議題171.5風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理委員會會工作情況（（8/11））風(fēng)險(xiǎn)管理委員員會工作機(jī)制制制定委員會工工作計(jì)劃原則全局性重要性及時(shí)性方法與途徑緊跟全行發(fā)展展戰(zhàn)略搜索監(jiān)管動態(tài)態(tài)獨(dú)立分析研究究了解部門需求求計(jì)劃制定流程程181.5風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理委員會會工作情況（（9/11））議案編寫方式式秘書處征求、、匯總相關(guān)部部門議案，向向各部門明確確編寫內(nèi)容與與格式，并給給予必要支持持。秘書處聯(lián)席會會議商定，進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)的協(xié)協(xié)調(diào)191.5風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理委員會會工作情況（（10/11）會議籌備（秘秘書處）秘書處提前準(zhǔn)準(zhǔn)備好會議材材料和簽報(bào)；；根據(jù)行長簽批批第一時(shí)間得得知會議開會會的時(shí)間進(jìn)行會務(wù)籌備備會議召開會后工作（秘秘書處）秘書處調(diào)整確確認(rèn)會議紀(jì)要要，在全行印印發(fā)跟蹤督導(dǎo)工作作《工作計(jì)劃》和各次會議的的會議紀(jì)要是是秘書處督查查督辦的主要要依據(jù)根據(jù)工作計(jì)劃劃和會議紀(jì)要要，按照需要要完成的時(shí)間間，列出各項(xiàng)項(xiàng)任務(wù)、牽頭頭部門和協(xié)助助部門，編制制任務(wù)完成時(shí)時(shí)間表根據(jù)任務(wù)完成成時(shí)間表，按按月對各部門門執(zhí)行情況進(jìn)進(jìn)行跟蹤，要要求其按月向向秘書處反饋饋執(zhí)行信息，，秘書處做好好跟蹤記錄定期形成《風(fēng)險(xiǎn)管理委員員會決議執(zhí)行行情況的報(bào)告告》，簽報(bào)行領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)201.5風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理委員會會工作情況（（11/11）秘書處聯(lián)席會會議秘書處承擔(dān)跨跨部門、跨產(chǎn)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)管管理協(xié)調(diào)職能能，需要在各各個(gè)部門間進(jìn)進(jìn)行協(xié)調(diào)秘書處聯(lián)席會會議是各部門門進(jìn)行充分交交流的平臺，，是解決多部部門交叉問題題的良好形式式聯(lián)席會議適宜宜解決單個(gè)部部門無法獨(dú)立立解決的問題題委員會會議前前、后均可召召開聯(lián)席會議議21《風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度度》《中國工商銀行行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制制度》于2007年年3月22日第一屆董事事會第十八次次會議審議通過。4月下發(fā)執(zhí)行（（工銀發(fā)[2007]57號）《風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度度》規(guī)定了風(fēng)險(xiǎn)報(bào)報(bào)告的形式、、內(nèi)容和報(bào)告告頻率，總行及分行層面的報(bào)告路路徑以及風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)報(bào)告的落實(shí)實(shí)責(zé)任和監(jiān)督督反饋機(jī)制等等，規(guī)范和推推動全行風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)報(bào)告工作。。1.5風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作作情況（1/7）22風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告作用用為經(jīng)營決策服服務(wù)為風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)為創(chuàng)造價(jià)值服服務(wù)1.5風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作作情況（2/7）23全面風(fēng)險(xiǎn)管理理報(bào)告專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理理報(bào)告專題風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告全行風(fēng)險(xiǎn)狀況況報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)分析析報(bào)告壓力測試報(bào)告告重大風(fēng)險(xiǎn)事件件報(bào)告1.5風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作作情況（3/7）風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告體系系24全面風(fēng)險(xiǎn)管理理報(bào)告完成情情況中國工商銀行行第一份全面面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)報(bào)告中國工商銀行行2005年度風(fēng)險(xiǎn)管理理報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)部編寫的的風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)報(bào)告2006年中期風(fēng)險(xiǎn)管管理報(bào)告2006年度風(fēng)險(xiǎn)管理理報(bào)告2007年一季度風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理報(bào)告2007年中期風(fēng)險(xiǎn)管管理報(bào)告1.5風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作作情況（4/7）25專題風(fēng)險(xiǎn)管理理報(bào)告情況1.5風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作作情況（5/7）已完成9個(gè)專題報(bào)告2006年三三季度表外業(yè)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理理報(bào)告2006年新新增公司客戶戶風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告2004年度度個(gè)人客戶信信用風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)委托貸款款業(yè)務(wù)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)務(wù)證券專項(xiàng)委托托貸款業(yè)務(wù)電子銀行業(yè)務(wù)務(wù)住房委托托貸款業(yè)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)統(tǒng)和表外外業(yè)務(wù)報(bào)報(bào)告等已完成5個(gè)行業(yè)壓壓力測試試報(bào)告公路行業(yè)業(yè)電力行業(yè)業(yè)房地產(chǎn)行行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施施行業(yè)汽車行業(yè)業(yè)261.5風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)報(bào)告工作作情況（（6/7）目前總行行正在進(jìn)進(jìn)行的專專題風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)報(bào)告2006年新增公公司客戶戶風(fēng)險(xiǎn)報(bào)報(bào)告中國工商商銀行房房地產(chǎn)信信貸風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)報(bào)告美國次級級按揭危危機(jī)及其其對我行行的啟示示出口退稅稅政策調(diào)調(diào)整對我我行的影影響分析析27指導(dǎo)分行行做好風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告告工作安排分行行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)報(bào)告工作作下發(fā)《關(guān)于做好好風(fēng)險(xiǎn)報(bào)報(bào)告工作作的意見見》，從全面面型、及及時(shí)性、、準(zhǔn)確性性和前瞻瞻性等各各個(gè)方面面對分行行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)報(bào)告工作作提出要要求并做做出安排排。審議分行行風(fēng)險(xiǎn)管管理報(bào)告告對各分行行報(bào)告逐逐一進(jìn)行行審閱根據(jù)審閱閱結(jié)果下下發(fā)情況況通報(bào)考核分行行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)報(bào)告工作作設(shè)計(jì)了年年度報(bào)告告和專題題報(bào)告的的質(zhì)量、、及時(shí)性性等6項(xiàng)項(xiàng)指標(biāo)。。根據(jù)考核核指標(biāo)對對分行風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告告工作完完成情況況進(jìn)行考考核。1.5風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告告工作情情況（7/7）28全面風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理框框架風(fēng)險(xiǎn)管理理報(bào)告制制度風(fēng)險(xiǎn)管理理評價(jià)體體系風(fēng)險(xiǎn)限額額管理制制度風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略略1.5制制度建建設(shè)29《框架》所起的作作用《框架》主要回答答的五個(gè)個(gè)問題1.5.1制訂風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理框框架（1/3）301.5.1風(fēng)險(xiǎn)管理理框架（（2/3）《框架》整體編寫寫思路《參照COSO委員會《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理—整合框架架》，充分考考慮我行行風(fēng)險(xiǎn)管管理現(xiàn)狀狀31框架擬包包括的內(nèi)內(nèi)容總則內(nèi)部環(huán)境境目標(biāo)管理理風(fēng)險(xiǎn)管理理流程各專業(yè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理風(fēng)險(xiǎn)管理理信息與與溝通監(jiān)督與評評價(jià)附則1.5.1風(fēng)險(xiǎn)管理理框架（（3/3）32總行報(bào)告告路徑高管層及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會/專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)委員會，資產(chǎn)負(fù)債委員會總行各部門1.全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告（風(fēng)險(xiǎn)管理部編寫，提交風(fēng)險(xiǎn)委員會審議）2.專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告（專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理部門編寫，抄送風(fēng)險(xiǎn)管理部）信用風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告（提交信用風(fēng)險(xiǎn)委員會審議）市場風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告（提交市場風(fēng)險(xiǎn)委員會審議）操作風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告（提交操作風(fēng)險(xiǎn)委員會審議）流動性風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告（提交資產(chǎn)負(fù)債委員會審議）3.專題風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告（相關(guān)部門按風(fēng)險(xiǎn)委員會/專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)委員會要求編寫并提交審議）4.風(fēng)險(xiǎn)狀況報(bào)告（擬由計(jì)算機(jī)自動生成，報(bào)送高級管理層）5.風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告（擬由計(jì)算機(jī)自動生成，報(bào)送高級管理層）6.壓力測試報(bào)告（相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理部門編寫，提交風(fēng)險(xiǎn)委員會/專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)委員會，資產(chǎn)負(fù)債委員會審議）7.重大風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告（相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門編寫，提交專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)委員會，資產(chǎn)負(fù)債委員會審議）董事會1.全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告2.全行風(fēng)險(xiǎn)狀況報(bào)告3.壓力測試報(bào)告4.重大風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告監(jiān)事會分行1.5.2建立統(tǒng)一一的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理報(bào)報(bào)告制度度（1/3）331.全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告（經(jīng)分行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會審議通過）2.專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告（經(jīng)分行風(fēng)險(xiǎn)委員會/專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)委員會審議通過）信用風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告市場風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告操作風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告流動性風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告（僅適用于境外分行）3.專題風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告（經(jīng)分行風(fēng)險(xiǎn)委員會/專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)委員會審議通過）4.壓力測試報(bào)告（經(jīng)分行風(fēng)險(xiǎn)委員會/專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)委員會審議通過）5.重大風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告（經(jīng)分行風(fēng)險(xiǎn)委員會/專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)委員會審議通過）

1.全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告（經(jīng)二級分行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會審議通過）2.專題風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告（經(jīng)二級分行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會審議通過）3.重大風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告（經(jīng)二級分行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會審議通過）1.全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告2.專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告信用風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告

市場風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告

操作風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告

流動性風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告（僅適用于境外分行）3.專題風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告4.風(fēng)險(xiǎn)狀況報(bào)告（風(fēng)險(xiǎn)管理部報(bào)送）5.風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告（風(fēng)險(xiǎn)管理部報(bào)送）6.壓力測試報(bào)告7.重大風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告

一級（直屬）分行和境外分行各部門二級分行總行一級（直屬）分行和境外分行高管層及其委員會分行報(bào)告告路徑1.5.2建立統(tǒng)一一的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理報(bào)報(bào)告制度度（2/3）341.5.2建立統(tǒng)一一的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理報(bào)報(bào)告制度度（3/3）風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告告下一步步工作設(shè)設(shè)想：努力提高高風(fēng)險(xiǎn)報(bào)報(bào)告工作作的全面面性、獨(dú)獨(dú)立性、、前瞻性性和敏感感性?？s減全面面風(fēng)險(xiǎn)管管理報(bào)告告篇幅，，努力將將報(bào)告寫寫薄提高風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)報(bào)告的的前瞻性性，從“后視鏡”，改為“望遠(yuǎn)鏡”，更加關(guān)關(guān)注未來來風(fēng)險(xiǎn)的的變化趨趨勢。增加報(bào)告告分析方方法的多多樣性。。在分析析各類風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)狀況況中，從從“文字為主主，圖表表為輔”，改變?yōu)闉椤皥D文共茂茂”。拓展專題題報(bào)告范范圍。尋尋找潛在在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)，提高高專題報(bào)報(bào)告的針針對性和和實(shí)用性性。35在年初分分行長會會議上，，姜董事事長要求求加快完完善全面面風(fēng)險(xiǎn)管管理體系系，建立立統(tǒng)一的的風(fēng)險(xiǎn)管管理評價(jià)價(jià)體系；；楊行長長提出了了建立統(tǒng)統(tǒng)一的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理評價(jià)體體系，綜綜合評價(jià)價(jià)分行風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理情況，，明確目目標(biāo)導(dǎo)向向，督導(dǎo)導(dǎo)落實(shí)全全面風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理工工作。各監(jiān)管部部門的分分支機(jī)構(gòu)構(gòu)也陸續(xù)續(xù)開始對對我行分分支機(jī)構(gòu)構(gòu)進(jìn)行評評價(jià)?？傂酗L(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理部部根據(jù)董董事長及及行領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)要求積積極開展展課題研研究，著著手建立立全行風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理評價(jià)體體系。1.5.3風(fēng)險(xiǎn)管理理評價(jià)體體系（1/3）36風(fēng)險(xiǎn)管理理評價(jià)體體系的作作用1.5.3風(fēng)險(xiǎn)管理理評價(jià)體體系（2/3）371.5.3風(fēng)險(xiǎn)管理理評價(jià)體體系（3/3）38風(fēng)險(xiǎn)限額額我行設(shè)定定風(fēng)險(xiǎn)限限額的必必要性1.5.4建立統(tǒng)一一的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)限額管管理制度度（1/3）39我行風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)限額管管理發(fā)展展現(xiàn)狀1.5.4建建立統(tǒng)統(tǒng)一的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)限額額管理制制度（2/3））40董事長及及行領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)的要求求建立我行行風(fēng)險(xiǎn)限限額管理理制度的設(shè)設(shè)想1.5.4建建立統(tǒng)統(tǒng)一的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)限額額管理制制度（3/3））41風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略略定位我行風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展與現(xiàn)現(xiàn)狀1.5.5系系統(tǒng)提出出風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)戰(zhàn)略（1/2））42風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略略目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略略內(nèi)容1.5.5系系統(tǒng)提出出風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)戰(zhàn)略（2/2））43系統(tǒng)建設(shè)設(shè)面臨的的形勢與與任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理理部承擔(dān)擔(dān)推進(jìn)全全行全面面風(fēng)險(xiǎn)管管理的工工作職能能,負(fù)責(zé)匯總總、分析析全行信信用、市市場、操操作、流流動性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)狀況況，需要要及時(shí)、、全面地地掌握全全行各類類主要風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)信息息。上市后全全行對不不良貸款款管理、、處置提提出了新新的、更更高的工工作要求求。不良貸款款處置環(huán)環(huán)境發(fā)生生變化，，不良貸貸款處置置業(yè)務(wù)自自身也在在不斷創(chuàng)創(chuàng)新和發(fā)發(fā)展，現(xiàn)現(xiàn)有系統(tǒng)統(tǒng)難以很很好地滿滿足業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)展需需要。處置速度度不斷加加快逐戶逐筆筆管理1.5風(fēng)險(xiǎn)管理理信息系系統(tǒng)建設(shè)設(shè)（1/6）44兩大板塊塊全面風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理不良貸款款（特殊殊資產(chǎn)））管理風(fēng)險(xiǎn)管理理系統(tǒng)概概況板塊已有系統(tǒng)統(tǒng)在建系統(tǒng)統(tǒng)擬建系統(tǒng)統(tǒng)不良貸款款（特殊殊資產(chǎn)）管管理呆賬核銷銷管理系系統(tǒng)抵債業(yè)務(wù)務(wù)管理系系統(tǒng)不良貸款款管理系系統(tǒng)資產(chǎn)處置置專欄不良貸款款管理信信息系統(tǒng)統(tǒng)賬銷案存存資產(chǎn)管管理系統(tǒng)統(tǒng)個(gè)人不良良貸款管管理系統(tǒng)統(tǒng)全面風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理全面風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理信信息支持持平臺--風(fēng)險(xiǎn)報(bào)報(bào)表子系系統(tǒng)報(bào)表子系系統(tǒng)二期期全面風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)監(jiān)測子子系統(tǒng)1.5風(fēng)險(xiǎn)管理理信息系系統(tǒng)建設(shè)設(shè)（2/6）已有5個(gè)系統(tǒng)，，在建2個(gè)系統(tǒng)，，擬建3個(gè)系統(tǒng)45歷時(shí)10個(gè)月，完完成了《全面風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理信信息支持持平臺總總體建設(shè)設(shè)方案》，并以風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理報(bào)告形形式全行行編發(fā)，，既完成成了總行行風(fēng)險(xiǎn)管管理委員員會布置置的整合合規(guī)劃任任務(wù)，也也為支持持平臺的的建設(shè)明明確了方方向推廣應(yīng)用用一期：：在編制制總體建建設(shè)方案案的同時(shí)時(shí)，于2006年7月啟動了了平臺風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)表表子系統(tǒng)統(tǒng)建設(shè)。。2007年4月投產(chǎn)，，首批17張報(bào)表已已可以使使用全面風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理板板塊1.5風(fēng)險(xiǎn)管理理信息系系統(tǒng)建設(shè)設(shè)（3/6）46開發(fā)建設(shè)設(shè)一期已經(jīng)編制制完成了了風(fēng)險(xiǎn)報(bào)報(bào)表子系系統(tǒng)二期期需求，，并提交交信息科科技部。。近期將將加強(qiáng)與與上海研研發(fā)部的的溝通協(xié)協(xié)調(diào)，推推動項(xiàng)目目早日開開發(fā)完畢畢并投產(chǎn)產(chǎn)，提升升報(bào)表子子系統(tǒng)對對風(fēng)險(xiǎn)報(bào)報(bào)告工作作的支持持水平持續(xù)續(xù)提提升升已已有有報(bào)報(bào)表表質(zhì)質(zhì)量量研究究啟啟動動一一期期繼續(xù)續(xù)做做好好“全面面風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)監(jiān)監(jiān)測測課課題題”研究究工工作作，，為為形形成成全全面面風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)監(jiān)監(jiān)測測子子系系統(tǒng)統(tǒng)需需求求，，開開發(fā)發(fā)建建設(shè)設(shè)全全面面風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)監(jiān)監(jiān)測測子子系系統(tǒng)統(tǒng)做做準(zhǔn)準(zhǔn)備備全面面風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理板板塊塊1.5風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理信信息息系系統(tǒng)統(tǒng)建建設(shè)設(shè)（（4/6）47不良良貸貸款款貸貸款款相相關(guān)關(guān)系系統(tǒng)統(tǒng)：：開發(fā)發(fā)建建設(shè)設(shè)一一期期—不良良貸貸款款管管理理信信息息系系統(tǒng)統(tǒng)整合合原原有有的的核核銷銷、、抵抵債債和和不不良良貸貸款款管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)，，并并進(jìn)進(jìn)行行全全面面升升級級、、改改造造和和優(yōu)優(yōu)化化，，建建設(shè)設(shè)一一個(gè)個(gè)新新的的不不良良貸貸款款管管理理信信息息系系統(tǒng)統(tǒng)打破破按按業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)品品種種分分割割的的系系統(tǒng)統(tǒng)模模式式，，以以客客戶戶為為中中心心構(gòu)構(gòu)建建實(shí)現(xiàn)現(xiàn)由由不不良良貸貸款款轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入入、、調(diào)調(diào)查查、、估估值值、、預(yù)預(yù)案案制制定定、、處處置置實(shí)實(shí)施施到到帳帳務(wù)務(wù)處處理理的的全全過過程程、、規(guī)規(guī)范范化化管管理理已完完成成立立項(xiàng)項(xiàng)和和需需求求編編寫寫，，主主要要功功能能將將從從2007年末末到到2008年陸陸續(xù)續(xù)實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)研究究啟啟動動一一期期—個(gè)貸貸與與賬賬銷銷案案存存管管理理研究究啟啟動動個(gè)個(gè)人人不不良良貸貸款款管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)開開發(fā)發(fā)著手手開開發(fā)發(fā)覆覆蓋蓋法法人人客客戶戶、、個(gè)個(gè)人人、、銀銀行行卡卡、、非非信信貸貸賬賬銷銷案案存存資資產(chǎn)產(chǎn)的的、、獨(dú)獨(dú)立立的的賬賬銷銷案案存存資資產(chǎn)產(chǎn)管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)。。1.5風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理信信息息系系統(tǒng)統(tǒng)建建設(shè)設(shè)（（5/6）48不斷斷加加快快系系統(tǒng)統(tǒng)建建設(shè)設(shè)進(jìn)進(jìn)程程，，努努力力提提升升系系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)應(yīng)用用管管理理水水平平，，至至2008年底底，，實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理信信息息系系統(tǒng)統(tǒng)的的新新跨跨越越有效效整整合合各各類類風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理信信息息大幅幅提提升升不不良良貸貸款款管管理理水水平平、、能能力力和和效效率率主要要業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)全全程程系系統(tǒng)統(tǒng)處處理理風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)事事前前預(yù)預(yù)防防：：各各類類業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)可可通通過過系系統(tǒng)統(tǒng)進(jìn)進(jìn)行行硬硬控控制制信息息直直達(dá)達(dá)，，總總行行可可以以實(shí)實(shí)時(shí)時(shí)或或T+1掌握握逐逐戶戶、、逐逐筆筆和和各各類類匯匯總總信信息息重要要報(bào)報(bào)表表自自動動化化、、快快速速生生成成（（T+3）豐富富的的靈靈活活查查詢詢、、分分析析和和數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)挖挖掘掘能能力力系統(tǒng)統(tǒng)建建設(shè)設(shè)情情況況總總結(jié)結(jié)1.5風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理信信息息系系統(tǒng)統(tǒng)建建設(shè)設(shè)（（6/6）49風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理部部負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)牽牽頭頭組組織織本本行行與與高高盛盛集集團(tuán)團(tuán)在在風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理領(lǐng)領(lǐng)域域和和不不良良貸貸款款領(lǐng)領(lǐng)域域的的戰(zhàn)戰(zhàn)略略合合作作根根據(jù)據(jù)我我行行與與高高盛盛集集團(tuán)團(tuán)戰(zhàn)戰(zhàn)略略合合作作協(xié)協(xié)議議高盛盛集集團(tuán)團(tuán)將將協(xié)協(xié)助助我我行行完完善善風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理架架構(gòu)構(gòu)，，開開發(fā)發(fā)和和健健全全風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理體體系系，，并并在在整整體體風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理架架構(gòu)構(gòu)、、信信用用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、、市市場場風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、、流流動動性性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、、操操作作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、、關(guān)關(guān)聯(lián)聯(lián)方方交交易易風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、、環(huán)環(huán)境境風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理等等及及信信貸貸資資產(chǎn)產(chǎn)組組合合管管理理等等方方面面向向我我行行提提供供技技術(shù)術(shù)支支持持與與咨咨詢詢培培訓(xùn)訓(xùn)1.5與高高盛盛風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理領(lǐng)領(lǐng)域域戰(zhàn)戰(zhàn)略略合合作作情情況況（（1／4）502007年風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理領(lǐng)領(lǐng)域域戰(zhàn)戰(zhàn)略略合合作作項(xiàng)項(xiàng)目目任任務(wù)務(wù)分分解解表表－－1：：1.5與高高盛盛風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理領(lǐng)領(lǐng)域域戰(zhàn)戰(zhàn)略略合合作作情情況況（（2／4）512007年風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理領(lǐng)領(lǐng)域域戰(zhàn)戰(zhàn)略略合合作作項(xiàng)項(xiàng)目目任任務(wù)務(wù)分分解解表表－－2：：1.5與高高盛盛風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理領(lǐng)領(lǐng)域域戰(zhàn)戰(zhàn)略略合合作作情情況況（（3／4）522007年不不良良貸貸款款領(lǐng)領(lǐng)域域戰(zhàn)戰(zhàn)略略合合作作計(jì)計(jì)劃劃：：1.5與高高盛盛風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理領(lǐng)領(lǐng)域域戰(zhàn)戰(zhàn)略略合合作作情情況況（（4／4）531.6內(nèi)內(nèi)部部評評級級法法工工程程內(nèi)部部評評級級法法定定義義內(nèi)部部評評級級法法的的基基本本內(nèi)內(nèi)容容—風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)四四要要素素541.6.1我行行開開展展內(nèi)內(nèi)部部評評級級法法工工程程的的背背景景（（1/19）外部部背背景景2004年6月，，巴巴塞塞爾爾委委員員會會發(fā)發(fā)布布了了新新資資本本協(xié)協(xié)議議，，為為全全球球商商業(yè)業(yè)銀銀行行風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理的的改改進(jìn)進(jìn)提提供供了了新新的的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。。新資資本本協(xié)協(xié)議議的的提提出出將將資資本本要要求求的的覆覆蓋蓋范范圍圍由由信信用用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)延延伸伸到到包包括括市市場場風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)和和操操作作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，，并并積積極極鼓鼓勵(lì)勵(lì)商商業(yè)業(yè)銀銀行行采采用用內(nèi)內(nèi)部部風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)計(jì)計(jì)量量結(jié)結(jié)果果計(jì)計(jì)算算資資本本要要求求以以提提高高資資本本的的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)敏敏感感性性。。2007年2月，，銀銀監(jiān)監(jiān)會會發(fā)發(fā)布布《中國國銀銀行行業(yè)業(yè)實(shí)實(shí)施施新新資資本本協(xié)協(xié)議議指指導(dǎo)導(dǎo)意意見見》，明明確確將將在在國國內(nèi)內(nèi)銀銀行行業(yè)業(yè)實(shí)實(shí)施施新新資資本本協(xié)協(xié)議議，鼓鼓勵(lì)勵(lì)大大型型商商業(yè)業(yè)銀銀行行在在2010年達(dá)達(dá)到到內(nèi)內(nèi)部部評評級級法法高高級級法法。。551.6.1中國銀銀行業(yè)業(yè)實(shí)施施新資資本協(xié)協(xié)議的的原則則(2/19)分類實(shí)實(shí)施中小銀銀行——采取與與其業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)規(guī)模和和復(fù)雜雜程度度相適適應(yīng)的的資本本監(jiān)管管制度度大型商商業(yè)銀銀行——實(shí)施新新資本本協(xié)議議分層推推進(jìn)各家商商業(yè)銀銀行實(shí)實(shí)施新新資本本協(xié)議議時(shí)間間可以以先后后有別別分步達(dá)達(dá)標(biāo)三類風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)—先開發(fā)發(fā)信用用風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、市市場風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的的計(jì)量量模型型。信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)—以信貸貸業(yè)務(wù)務(wù)（包包括公公司風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)暴暴露、、零售售風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)暴露露）為為重點(diǎn)點(diǎn)推進(jìn)內(nèi)內(nèi)部評評級體體系建建設(shè)561.6.1中國銀銀行業(yè)業(yè)實(shí)施施新資資本協(xié)協(xié)議的的時(shí)間間表(3/19)2008年銀監(jiān)會陸續(xù)發(fā)布有關(guān)新資本協(xié)議實(shí)施的監(jiān)管法規(guī)，修訂現(xiàn)行資本監(jiān)管規(guī)定，在業(yè)內(nèi)征求意見。2009年銀監(jiān)會將進(jìn)行定量影響測算，評估新資本協(xié)議實(shí)施對商業(yè)銀行資本充足率的影響。2010年新資本協(xié)議銀行年底起開始實(shí)施新資本協(xié)議。如果屆時(shí)不能達(dá)到銀監(jiān)會規(guī)定的最低要求，經(jīng)批準(zhǔn)可暫緩實(shí)施新資本協(xié)議2011-2012其他商業(yè)銀行可以開始提出實(shí)施新資本協(xié)議的申請，申請和批準(zhǔn)程序與新資本協(xié)議銀行相同。2013新資本協(xié)議銀行必須在年底前開始實(shí)施新資本協(xié)議。571.6.1中國銀銀行業(yè)業(yè)實(shí)施施新資資本協(xié)協(xié)議的的方法法(4/19)總體要求信用風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)商業(yè)銀行應(yīng)采取內(nèi)部模型法計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。銀監(jiān)會2007年底前公布符合我國實(shí)際的資本計(jì)算方法。商業(yè)銀行應(yīng)對操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提資本。銀監(jiān)會鼓勵(lì)商業(yè)銀行實(shí)施高級內(nèi)部評級法。商業(yè)銀行應(yīng)采取內(nèi)部評級法計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)資本要求58我行開開展內(nèi)內(nèi)部評評級法法工程程的必必要性性1.6.1我行開開展內(nèi)內(nèi)部評評級法法工程程的背背景(5/19)一、開開展內(nèi)內(nèi)部評評級法法工程程是盡盡快提提高我我行風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管管理水水平的的重要要手段段。二、開開展內(nèi)內(nèi)部評評級法法工程程是我我行參參與國國際競競爭的的必然然選擇擇。三、開開展內(nèi)內(nèi)部評評級法法工程程是我我行滿滿足監(jiān)監(jiān)管規(guī)規(guī)定的的必然然要求求。591.6.1我行內(nèi)內(nèi)部評評級法法工程程建設(shè)設(shè)現(xiàn)狀狀(6/19)內(nèi)部評評級一一期工工程內(nèi)部評評級二二期工工程2004年2月－7月一期工工程主主要是是解決決全面面風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理理體系系的整整體設(shè)設(shè)計(jì)和和實(shí)現(xiàn)現(xiàn)路徑徑問題題。非零售售項(xiàng)目目零售項(xiàng)項(xiàng)目2005.9－2006.122007.4－2007.12非零售售項(xiàng)目目主要要解決決法人人客戶戶信用用風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的量量化及及應(yīng)用用問題題零售項(xiàng)項(xiàng)目主主要解解決零零售客客戶信信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的的量化化及應(yīng)應(yīng)用問問題601.6.1內(nèi)部評評級法法二期期工程程非零零售項(xiàng)項(xiàng)目基基本情情況(7/19)內(nèi)部評評級法法二期期工程程非零零售項(xiàng)項(xiàng)目于于2005年9月正式式開工工，項(xiàng)項(xiàng)目目組由由普華華永道道咨詢詢公司司和我我行項(xiàng)項(xiàng)目組組成員員共40人組成成，項(xiàng)項(xiàng)目歷歷時(shí)15個(gè)月，，于2006年年末末順利利完工工，項(xiàng)項(xiàng)目共共提交交73個(gè)成果果。。2007年3月23日，普普華永永道就就“中中國工工商銀銀行非非零售售信用用風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)內(nèi)部部評級級項(xiàng)目目”向向總行行風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理理委員員會進(jìn)進(jìn)行了了匯報(bào)報(bào)。工工程的的結(jié)束束標(biāo)志志著我我行非非零售售業(yè)務(wù)務(wù)信用用風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)量化化體系系達(dá)到到了巴巴塞爾爾新資資本協(xié)協(xié)議內(nèi)內(nèi)部評評級法法初級級法的的要求求，風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)計(jì)量技技術(shù)接接近了了國際際先進(jìn)進(jìn)水平平。611.6.1二期工工程非非零售售業(yè)務(wù)務(wù)項(xiàng)目目提交交的主主要成成果(8/19)信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)量量化體體系信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)量量化結(jié)結(jié)果的的應(yīng)用用方案案借款人評級開發(fā)了28個(gè)客戶評級模型，實(shí)現(xiàn)了信用等級和違約概率的映射債項(xiàng)評級開發(fā)了不同業(yè)務(wù)品種的債項(xiàng)評級模型，實(shí)現(xiàn)了違約損失率的量化組合評級開發(fā)了3個(gè)組合評級模型

制定了基于二維評級結(jié)果的限額測算方案

制定了基于PD、LGD的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算方案制定了基于預(yù)期損失和經(jīng)濟(jì)資本的貸款定價(jià)方案制定了RARAOC和EVA的計(jì)算方案制定了RAROC的績效考核方案制定了基于PD、LGD的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算方案62優(yōu)化后后的客客戶評評級模模型的的準(zhǔn)確確性較較原有有評級級模型型普遍遍提高高了5到20個(gè)百分分點(diǎn)，，接近近國際際同業(yè)業(yè)的先先進(jìn)水水平。。打分卡短期長期房地產(chǎn)業(yè)優(yōu)化前0.320.410.290.29優(yōu)化后0.440.510.340.39輕工制造業(yè)優(yōu)化前0.470.550.450.44優(yōu)化后0.540.570.510.49資本密集型制造業(yè)優(yōu)化前0.560.580.390.47優(yōu)化后0.620.610.460.51建筑業(yè)優(yōu)化前0.520.380.150.30優(yōu)化后0.700.600.530.55批發(fā)零售業(yè)優(yōu)化前0.420.500.210.34優(yōu)化后0.500.540.340.44基礎(chǔ)設(shè)施類優(yōu)化前0.450.550.300.40優(yōu)化后0.550.620.430.51企業(yè)法法人評評級模模型優(yōu)優(yōu)化前前后風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)區(qū)區(qū)分能能力比比較1.6.1項(xiàng)目成成果簡簡介（（客戶戶評級級）(9/19)63客戶評級級別平均違約率原有評級客戶占比現(xiàn)在評級客戶占比原有評級客戶累計(jì)占比現(xiàn)在評級客戶累計(jì)占比AAA0.21%0.86%0.96%0.86%0.96%AA+0.43%5.83%5.75%6.69%6.71%AA0.70%12.10%9.16%18.79%15.87%AA-1.17%17.09%17.32%35.88%33.19%A+1.97%22.43%17.24%58.31%50.43%A3.56%16.05%23.08%74.36%73.51%A-5.68%7.76%6.92%82.12%80.43%BBB+7.41%4.72%5.59%86.84%86.02%BBB10.05%3.61%5.24%90.45%91.26%BBB-21.40%9.54%8.73%100.00%100.00%1.6.1項(xiàng)目成成果簡簡介（（客戶戶評級級）(10/19)按優(yōu)化化后的的客戶戶評級級模型型進(jìn)行行評級級，客客戶的的分布布結(jié)構(gòu)構(gòu)能夠夠與優(yōu)優(yōu)化前前的評評級模模型保保持較較高的的一致致性，，但各各等級級內(nèi)部部的客客戶組組成發(fā)發(fā)生了了較大大的變變化。。641.6.1項(xiàng)目目成成果果簡簡介介（（客客戶戶評評級級））(11/19)建立立了了我我行行十十二二個(gè)個(gè)信信用用等等級級與與違違約約概概率率的的一一一一對對應(yīng)應(yīng)關(guān)關(guān)系系信用等級級別違約概率AAA0.21%AA+0.43%AA0.70%AA-1.17%A+1.97%A3.56%A-5.68%BBB+7.41%BBB10.05%BBB-21.40%BB30%B違約級別信用用等等級級由由原原來來簡簡單單反反映映客客戶戶信信用用好好壞壞的的排排序序，，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變變?yōu)闉闇?zhǔn)準(zhǔn)確確度度量量客客戶戶違違約約可可能能性性的的程程度度。。我們們可可以以清清楚楚的的知知道道各各信信用用等等級級客客戶戶的的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)差差異異性性。。65完成成了了對對不不同同信信貸貸產(chǎn)產(chǎn)品品、、不不同同擔(dān)擔(dān)保保方方式式回回收收率率的的測測算算，，基基本本可可以以實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)對對每每一一筆筆貸貸款款進(jìn)進(jìn)行行初初步步的的LGD估計(jì)計(jì)。。1.6.1項(xiàng)目目成成果果簡簡介介（（債債項(xiàng)項(xiàng)評評級級））(12/19)業(yè)務(wù)品種擔(dān)保方式地區(qū)行業(yè)平均損失率A流動資金AA+,AA,AA-保證地區(qū)一汽車制造25%流動資金信用地區(qū)一汽車、金屬冶煉60%流動資金信用地區(qū)二汽車、金屬冶煉45%項(xiàng)目貸款A(yù)A+,AA,AA-保證地區(qū)三金屬冶煉35%項(xiàng)目貸款信用地區(qū)四公路25%項(xiàng)目貸款信用地區(qū)五食品制造70%進(jìn)口開證AA+,AA,AA-保征地區(qū)一專業(yè)外貿(mào)20%打包貸款A(yù)AA保征地區(qū)一汽車制造15%…………66違約約率率（（PD）和和違違約約損損失失率率(LGD)的科科學(xué)學(xué)計(jì)計(jì)量量，，將將使使我我行行風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理手手段段取取得得重重大大創(chuàng)創(chuàng)新新，，信信用用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)量量化化的的結(jié)結(jié)果果可可以以廣廣泛泛應(yīng)應(yīng)用用于于風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)限限額額設(shè)設(shè)定定、、貸貸款款定定價(jià)價(jià)、、經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)資資本本計(jì)計(jì)量量和和配配置置、、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)撥撥備備、、績績效效考考核核等等風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理的的全全過過程程，，為為風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)決決策策提提供供支支持持。。經(jīng)濟(jì)濟(jì)資資本本計(jì)算算RAROC計(jì)算算貸款款定定價(jià)價(jià)貸款款定定價(jià)價(jià)=[資金金成成本本+經(jīng)營營成成本本+風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)成成本本（（PD*LGD*EAD）+最低低資資本本報(bào)報(bào)酬酬率率*經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)資資本本]/[EAD*(1-營業(yè)業(yè)稅稅率率)1.6.1項(xiàng)目目成成果果簡簡介介（（評評級級結(jié)結(jié)果果應(yīng)應(yīng)用用））(13/19)671.6.1例1、經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)資資本本計(jì)計(jì)算算(14/19)68AA+保證信用方式貸款金額2億元2億元PD1.03%1.03%LGD25%45%期限6個(gè)月6個(gè)月預(yù)期損失51.5萬元92.7萬元經(jīng)濟(jì)資本712萬元1280萬元最低定價(jià)6.44%7.17%通過過這這個(gè)個(gè)案案例例可可以以看看出出，，風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的的量量化化將將使使我我行行在在同同業(yè)業(yè)競競爭爭中中更更為為主主動動：：對對于于風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)小小的的債債項(xiàng)項(xiàng)，，我我行行可可以以通通過過更更低低的的定定價(jià)價(jià)來來爭爭取取市市場場，，對對于于風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)大大的的債債項(xiàng)項(xiàng)，，如如果果定定價(jià)價(jià)不不能能滿滿足足我我行行收收益益要要求求，，我我行行要要根根據(jù)據(jù)該該客客戶戶總總體體的的回回報(bào)報(bào)率率來來確確定定是是否否放放棄棄。。某發(fā)發(fā)達(dá)達(dá)地地區(qū)區(qū)大大型型汽汽車車制制造造企企業(yè)業(yè)，，年年初初信信用用等等級級為為AA-，要要申申請請一一筆筆2億元元的的流流動動資資金金貸貸款款，，貸貸款款方方式式為為AA+級保保證證，，期期限限6個(gè)月月，，假假設(shè)設(shè)該該筆筆貸貸款款的的資資金金成成本本為為4%，經(jīng)營成本本為1%，營業(yè)稅率率為8%，操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)對應(yīng)的經(jīng)經(jīng)濟(jì)資本為為收入的10%，我行最低低可接受的的RAROC為16%（須高于ROE）,那么該筆貸貸款的最低低定價(jià)應(yīng)當(dāng)當(dāng)是多少？？如果該筆筆貸款為信信用放款，，則最低定定價(jià)應(yīng)當(dāng)是是多少？1.6.1例2、貸款定價(jià)價(jià)(15/19)69流動資金項(xiàng)目貸款貸款金額1億元4億元擔(dān)保方式信用AA保證期限1年5年利率5.85%6.48%最低RAROC16%16%債項(xiàng)RAROC12.1%17.71%客戶總體RAROC16.96%由此可見，，該客戶流流動資金貸貸款的RAROC雖不能滿足足我行要求求的最低回回報(bào)，但考考慮到發(fā)放放項(xiàng)目貸款款后，客戶戶的總體回回報(bào)高于我我行要求的的最低回報(bào)報(bào)，因此，，我行在不不能只接受受項(xiàng)目貸款款的情況下下，可以同同時(shí)接受兩兩筆貸款業(yè)業(yè)務(wù)的申請請。例：某發(fā)達(dá)達(dá)地區(qū)大型型鋼鐵行業(yè)業(yè)企業(yè)年初初信用等級級為AA-，申請兩筆筆貸款，一一筆為流動動資金貸款款，金額為為1億元，貸款款方式為信信用，期限限為1年，利率為為5.85%。另一筆貸款款為項(xiàng)目貸貸款，金額額為4億元，貸款款方式AA級企業(yè)保證證，期限為為五年，利利率為6.48%；假設(shè)貸款對對應(yīng)的資金金成本率和和經(jīng)營成本本率分別均均為3%和1%，操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)對應(yīng)的經(jīng)經(jīng)濟(jì)資本均均為收入的的10%，營業(yè)稅率率為8%，我行最低低可接受的的RAROC為16%，應(yīng)當(dāng)如何何確定對該該企業(yè)的信信貸政策？？客戶總體RAROC為16.96％>16%流動資金貸貸款RAROC為12.1％<16%項(xiàng)目貸款的的RAROC為17.71％>16%>>1.6.1例3、貸款審批批(16/19)701.6.1非零售項(xiàng)項(xiàng)目成果的的推廣應(yīng)用用情況(17/19)各類辦法的的制定與修修訂客戶評級辦辦法——共制定和修修訂24個(gè)法人客戶戶評級辦法法，其中新新建企業(yè)等等5類客戶的評評級辦法已已于2006年4月下發(fā)執(zhí)行行，其余19類法人客戶戶的評級辦辦法將于今今年10月下發(fā)。債項(xiàng)評級辦辦法——1個(gè)，涵蓋流流動資金貸貸款、項(xiàng)目目貸款、貿(mào)貿(mào)易融資/保函等各類類業(yè)務(wù)品種種，將于今今年年底下下發(fā)。地區(qū)行業(yè)評評級辦法——包含地區(qū)評評級、行業(yè)業(yè)評級、地地區(qū)行業(yè)交交叉調(diào)整系系數(shù)共3個(gè)辦法，將將于今年年年底下發(fā)。。我行內(nèi)部評評級法二期期工程項(xiàng)目目已于去年年年底順利利完工，根根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管管理委員會會2007年3月23日第二次會會議精神，，所有項(xiàng)目目成果必須須在今年年年底投產(chǎn)并并推廣使用用，任務(wù)十十分艱巨。。71各項(xiàng)系統(tǒng)的的開發(fā)系統(tǒng)名稱投產(chǎn)時(shí)間法人客戶評級優(yōu)化系統(tǒng)2007年10月債項(xiàng)評級系統(tǒng)2007年12月地區(qū)行業(yè)評級系統(tǒng)2007年12月RAROC系統(tǒng)2007年12月信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市2007年10月1.6.1非零售售項(xiàng)目成果果的推廣應(yīng)應(yīng)用情況(18/19)72辦法及系統(tǒng)統(tǒng)的各層次次培訓(xùn)高級管理人人員培訓(xùn)班班——旨在通過各各級行高級級管理人員員的觀念轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變，帶動動全行樹立立起量化風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營營風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)現(xiàn)代銀行風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理文文化，確保保內(nèi)部評級級成果應(yīng)用用取得成效效。培訓(xùn)時(shí)間2007年11月操作人員培培訓(xùn)班——旨在使授信信審批人員員掌握新的的內(nèi)部評級級方法、系系統(tǒng)和操作作，推動內(nèi)內(nèi)部評級法法工程成果果在全行的的應(yīng)用。培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)時(shí)間客戶評級辦法及系統(tǒng)操作500人2007年9月債項(xiàng)評級及評級結(jié)果應(yīng)用500人2007年11月1.6.1非零零售項(xiàng)目成成果的推廣廣應(yīng)用情況況(19/19)73整個(gè)項(xiàng)目將將帶來的改改變體現(xiàn)在在兩個(gè)方面面：第一：全全行日益增增長的零售售客戶群和和賬戶群的的風(fēng)險(xiǎn)管理理：我們的目標(biāo)標(biāo)：率先在在同業(yè)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)全行零售售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理的精精細(xì)化、系系統(tǒng)化、科科學(xué)化和動動態(tài)化；＊每天新申申請客戶的的風(fēng)險(xiǎn)審批批、額度管管理；＊存量正常常賬戶的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)預(yù)預(yù)警與管理理；＊存量逾期期賬戶的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)催催收管理；；＊不同零售售客戶群和和產(chǎn)品群的的風(fēng)險(xiǎn)—價(jià)值分析及及其策略管管理；第二：國際際國內(nèi)監(jiān)管管當(dāng)局關(guān)于于新資本協(xié)協(xié)議高級法法的監(jiān)管：：我們的目標(biāo)標(biāo)：率先在在同業(yè)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)全行零售售業(yè)務(wù)新巴巴塞爾資本本協(xié)議高級級法的監(jiān)管管標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)實(shí)現(xiàn)零售業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)濟(jì)資本節(jié)約約與市場價(jià)價(jià)值的最大大化1.6.2零售項(xiàng)目內(nèi)內(nèi)部評級法法工作進(jìn)展展情況（1/8）74全行443萬多存量量個(gè)人類貸貸款客戶、、賬戶的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)將得到到精細(xì)化的的識別和區(qū)區(qū)分：全行1605萬的存存量信用卡卡存量客戶戶、賬戶的的風(fēng)險(xiǎn)將得得到精細(xì)化化的識別和和區(qū)分；全行平均每每天3到4萬筆個(gè)人人類新增申申請客戶的的風(fēng)險(xiǎn)將得得到精細(xì)化化的識別和和區(qū)分；有力帶動全全行零售業(yè)業(yè)務(wù)市場效效率和市場場競爭力的的提升。做到包括：：1.6.2零售項(xiàng)目內(nèi)內(nèi)部評級法法工作進(jìn)展展情況（2/8）75風(fēng)險(xiǎn)低客戶戶風(fēng)險(xiǎn)高客戶戶客戶（賬戶戶）百分比比200350 400 450 500 550600650700750800風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分度度SCORE舉例：：風(fēng)險(xiǎn)模型型的識別功功效預(yù)測違約率率12345678910111.6.2零售項(xiàng)目內(nèi)內(nèi)部評級法法工作進(jìn)展展情況（3/8）零售資產(chǎn)組組合信用風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的動態(tài)態(tài)顯示（（舉舉例））1.6.2零售項(xiàng)目內(nèi)內(nèi)部評級法法工作進(jìn)展展情況（4/8）77一、零售銀行信信用風(fēng)險(xiǎn)管管理板塊二、零售新新協(xié)議高級法板塊第1、信用用風(fēng)險(xiǎn)申請請審批模型型及其策略略–個(gè)人住房、、個(gè)人綜合合消費(fèi)、個(gè)個(gè)人經(jīng)營貸貸款、汽車車消費(fèi)貸款款、人民幣幣信用卡、、國際卡等等零售產(chǎn)品品的新客戶戶審批風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)模型；第2、信用用風(fēng)險(xiǎn)存量量賬戶動態(tài)態(tài)行為模型型及其策略略–個(gè)人住房、、個(gè)人綜合合消費(fèi)、個(gè)個(gè)人經(jīng)營貸貸款、汽車車消費(fèi)貸款款、人民幣幣信用卡、、國際卡等等零售產(chǎn)品品的存量客客戶風(fēng)險(xiǎn)模模型；第3、動態(tài)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)模型型應(yīng)用系統(tǒng)統(tǒng)的開發(fā)---風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評級、預(yù)預(yù)警等第4、集中中性零售客客戶、賬戶戶的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)數(shù)據(jù)庫第1、新資資本協(xié)議高高級法下：：零售個(gè)人住住房抵押、、循環(huán)零售售、以及其其他類的資資產(chǎn)池劃分分第2、不同同零售資產(chǎn)產(chǎn)池的違約約概率、違違約損失率率、違約風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)暴露的的計(jì)量和測測算第3、全行行零售業(yè)務(wù)務(wù)新資本協(xié)協(xié)議要求的的最低監(jiān)管管資本計(jì)算算第4、高級級法監(jiān)測和和報(bào)表–幫助我行能能夠監(jiān)控本本項(xiàng)目開發(fā)發(fā)的評分卡卡以及