第四章商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)管理課件

第四章商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)管理4.1商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則4.2存款準備金的管理4.3商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性需求4.4銀行流動性需求的預測4.5流動性需求與來源的協(xié)調管理第四章商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)管理4.1商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的1工商銀行資產(chǎn)項目構成項目20102011項目20102011現(xiàn)金及存放央行款項22722652737238可供出售金融資產(chǎn)864393797415存放同業(yè)及其它金融機構存款179783297304持有至到期投資23161592434135貴金屬1022438951應收款項類投資501706498804拆出資金79855176983長期股權投資8460285832以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)8947150660固定資產(chǎn)8573689308在建工程1027014135衍生金融資產(chǎn)1087915476遞延所得稅資產(chǎn)2156821796買入返售款項228501229769其他資產(chǎn)102762119542客戶貸款及墊款63558407246627資產(chǎn)合計1313349014963975單位：百萬元工商銀行資產(chǎn)項目構成項目20102011項目201020112工商銀行資產(chǎn)項目占比項目20102011項目20102011現(xiàn)金及存放央行款項17.3018.3可供出售金融資產(chǎn)6.585.3存放同業(yè)及其它金融機構存款1.372.0持有至到期投資17.6416.3貴金屬0.080.3應收款項類投資3.823.3拆出資金0.611.2長期股權投資0.640.6以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)0.071.0固定資產(chǎn)0.650.7在建工程0.080.1衍生金融資產(chǎn)0.080.1遞延所得稅資產(chǎn)0.160.1買入返售款項1.741.5其他資產(chǎn)0.790.9客戶貸款及墊款48.3948.4資產(chǎn)合計100100.0單位：％工商銀行資產(chǎn)項目占比項目20102011項目2010201134.1商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則4.1.1現(xiàn)金資產(chǎn)的構成4.1.2現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的及原則4.1商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則4.1.1現(xiàn)金資產(chǎn)44.1.1現(xiàn)金資產(chǎn)的構成狹義的現(xiàn)金資產(chǎn)：庫存現(xiàn)金廣義的現(xiàn)金資產(chǎn)：現(xiàn)金和準現(xiàn)金庫存現(xiàn)金（非盈利性、必要的最低額度）托收中現(xiàn)金（取決于托收票據(jù)的數(shù)量與清算時間）在中央銀行的存款存放同業(yè)存款法定準備金超額準備金4.1.1現(xiàn)金資產(chǎn)的構成狹義的現(xiàn)金資產(chǎn)：庫存現(xiàn)金法定準備金5工商銀行現(xiàn)金資產(chǎn)構成及占比

2011占比％2010占比％現(xiàn)金及非限制性存放央行款項

現(xiàn)金586941.9477481.9存放央行超額存款準備金834172.8683152.8存放境外央行非限制性款項44640.18510.0小計1465754.81169144.7限制性存放央行款項

繳存央行法定存款準備金239904179.1198068680.8繳存人行財政性存款1907816.31738437.1繳存境外央行存款準備金7370.07300.0其它存放人行限制性存款1040.0920.0小計259066385.4215535187.9合計273723890.2227226592.6存放同業(yè)及其它金融機構款項2973049.81797837.4總計3034542100.02452048100.0工商銀行現(xiàn)金資產(chǎn)構成及占比2011占比％2010占比％現(xiàn)金6五大銀行現(xiàn)金資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重工行建行中行農(nóng)行交行

2011201020112010201120102011201020102011現(xiàn)金0.40.40.50.40.50.50.70.60.40.3存放央行超額準備金0.60.52.61.51.71.21.11.22.12.6小計1.00.93.11.92.21.71.81.82.52.9繳存央行法定準備金16.015.116.315.013.912.117.015.613.611.9繳存人行其它存款1.31.30.10.21.40.72.52.80.10.2小計17.316.416.415.215.312.819.518.413.712.1合計18.317.319.517.117.514.521.320.216.215.0存放同業(yè)款項2.01.42.30.75.06.31.10.72.10.9總計20.318.721.817.822.520.822.420.918.315.9五大銀行現(xiàn)金資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重工行建行中行農(nóng)行交行201127五大銀行現(xiàn)金資產(chǎn)占客戶存款比重工行建行中行農(nóng)行交行

2011201020112010201120102011201020102011現(xiàn)金0.50.40.60.50.70.70.80.70.50.5存放央行超額準備金0.70.63.21.82.31.61.31.42.93.5小計1.21.03.82.33.02.32.12.13.44.0繳存央行法定準備金20.118.120.017.918.716.320.618.119.016.3繳存人行其它存款1.61.60.10.21.91.03.13.20.10.2小計21.719.720.118.120.617.323.721.319.116.5存放同業(yè)款項2.51.62.80.96.78.51.40.92.91.3合計25.422.326.721.330.328.127.224.325.421.8五大銀行現(xiàn)金資產(chǎn)占客戶存款比重工行建行中行農(nóng)行交行201184.1.2現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的及原則現(xiàn)金資產(chǎn)：是商業(yè)銀行為維持其流動性而必須持有的資產(chǎn)，它是銀行信譽的基本保證?，F(xiàn)金資產(chǎn)：安全性和流動性好，但是無利或微利資產(chǎn)。管理的目的：就是要在確保銀行流動性需要的前提下，盡可能地降低現(xiàn)金資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重，使現(xiàn)金資產(chǎn)達到最適度的規(guī)模。4.1.2現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的及原則現(xiàn)金資產(chǎn)：是商業(yè)銀行為維9現(xiàn)金資產(chǎn)管理的原則適度存量控制的原則適時流量調節(jié)原則安全性原則現(xiàn)金資產(chǎn)管理的原則適度存量控制的原則104.2存款準備金的管理4.2.1存款準備金的構成4.2.2法定存款準備金4.2.3超額存款準備金的管理4.2存款準備金的管理4.2.1存款準備金的構成114.2.1存款準備金的構成法定存款準備金超額存款準備金4.2.1存款準備金的構成法定存款準備金12法定存款準備金——是按照法定比率向中央銀行繳存的存款準備金?！畛鮿右蚴菫榱司S護存款人的利益，防止發(fā)生擠兌使銀行倒閉而建立的制度。——具有強制性?！话阈载泿耪吖ぞ咧?。法定存款準備金——是按照法定比率向中央銀行繳存的存款準備金。13歷次法定存款準備金率調整圖示歷次法定存款準備金率調整圖示14超額存款準備金——是指在中央銀行存款準備金賬戶中超出法定準備金的那部分存款?！康氖菫榱藨度粘５母鞣N支付和貸款需求?！秦泿耪叩慕谥薪橹笜?，直接影響社會信用總量。超額存款準備金——是指在中央銀行存款準備金賬戶中超出法定準備154.2.2法定存款準備金1.從1998年10月起，各商業(yè)銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、城市商業(yè)銀行和城鄉(xiāng)信用社、信托投資公司、財務公司、金融租賃公司等非銀行金融機構法人，當旬第五日至下旬第四日每日營業(yè)終了時，各行按統(tǒng)一法人存入的準備金存款余額，與上旬末該行全行一般存款余額之比，不低于規(guī)定的繳存比率。2.從2001年1月1日起，各商業(yè)銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、城市商業(yè)銀行和城鄉(xiāng)信用社、信托投資公司、財務公司、金融租賃公司等非銀行金融機構法人，每日應將匯總的全系統(tǒng)一般存款余額表和日計表，報送人民銀行。人民銀行定期對金融機構上報的有關數(shù)據(jù)進行稽核。4.2.2法定存款準備金1.從1998年10月起，各商業(yè)銀16滯后準備金的計算序號計算準備金基準日余額準備金的保持期1上旬末（10日）15日－24日2中旬末（20日）25日－下月4日3下旬末（30日）次月5日－14日4次月上旬末（10日）15日－24日滯后準備金的計算序號計算準備金基準日余額準備金的保持期1上旬174.2.3超額存款準備金的管理影響超額存款準備金需要量的因素超額存款準備金的調節(jié)4.2.3超額存款準備金的管理影響超額存款準備金需要量的因18影響超額存款準備金需要量的因素存款的穩(wěn)定性程度貸款的發(fā)放與收回主動性負債的難易程度法定存款準備金率的變化影響超額存款準備金需要量的因素存款的穩(wěn)定性程度19超額存款準備金的調節(jié)超額準備金的保有量：既要滿足流動性需求，又要注意超額準備金的機會成本。當保留較高的超額準備金時，可能會喪失帶來收益的機會。當保留較低的準備金而出現(xiàn)流動性不足時，被迫以較高的成本借入資金來滿足，需要進行權衡?？梢酝ㄟ^主動性負債來調度和補充。超額存款準備金的調節(jié)超額準備金的保有量：既要滿足流動性需求，204.3商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性需求4.3.1銀行的流動性需求及種類4.3.2現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性供給4.3商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性需求4.3.1銀行的流動性214.3.1銀行的流動性需求及種類銀行的流動性需求：存款客戶的提現(xiàn)需求和貸款客戶的貸款要求。短期流動性需求——季節(jié)性，具有可測性長期流動性需求——經(jīng)濟發(fā)展周期流動性需求——經(jīng)濟周期變化臨時流動性需求——突發(fā)事件4.3.1銀行的流動性需求及種類銀行的流動性需求：存款客戶22長期流動性需求預測流動資產(chǎn)現(xiàn)金差額＋非流動資產(chǎn)預測貸款增長流動性需求預測存款增長穩(wěn)定負債波動負債流動資產(chǎn)現(xiàn)金差額－非流動資產(chǎn)預測貸款增長流動性供給預測存款增長穩(wěn)定負債波動負債短期流動性充裕，而長期流動性不足短期流動性不足，而長期流動性充裕長期流動性需求預測流動現(xiàn)金差額＋非流動預測貸流動性需求預測存234.3.2現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性供給銀行的流動性供給：資產(chǎn)負債表中存儲流動性和從金融市場上購買流動性。商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)作為資金運用的一部分是用來滿足銀行的流動性需求的，直接形成了對銀行流動性的供給。資金頭寸：商業(yè)銀行可以直接、自主運用的資金。包括可用頭寸、基礎頭寸、可貸頭寸4.3.2現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性供給銀行的流動性供給：資產(chǎn)負債表24可用頭寸、基礎頭寸、可貸頭寸可用頭寸：庫存現(xiàn)金、超額準備金、存放同業(yè)基礎頭寸：庫存現(xiàn)金、超額準備金可貸頭寸：在某一時期內商業(yè)銀行可直接用于貸款發(fā)放和投資的資金。超額準備金中扣除銀行正常周轉需要的限額后的余額?？捎妙^寸、基礎頭寸、可貸頭寸可用頭寸：庫存現(xiàn)金、超額準備金、254.4銀行流動性需求的預測4.4.1流動性需求與供給的影響因素4.4.2流動性需求預測4.4.3流動性需求預測的方法4.4銀行流動性需求的預測4.4.1流動性需求與供給的影264.4.1流動性需求與供給的影響因素流動性供給增加的因素客戶存款提供非存款服務所得收入客戶償還貸款銀行資產(chǎn)出售貨幣市場借款發(fā)行新股流動性需求增加的因素客戶提取存款合格貸款客戶的貸款要求償還非存款借款提供和銷售服務中產(chǎn)生的營業(yè)費用和稅收向股東派發(fā)現(xiàn)金股利4.4.1流動性需求與供給的影響因素流動性供給增加的因素流27凈流動性頭寸當流動性供給超過流動性需求時，存在流動性盈余，有正的流動性缺口。需要將這些剩余流動性資金投資于盈利性資產(chǎn)。當流動性供給小于流動性需求時，存在流動性赤字，有負的流動性缺口。需要及時進行資金調劑，補充其流動性。凈流動性頭寸當流動性供給超過流動性需求時，存在流動性盈余，有28流動性風險增大的主要原因由于資產(chǎn)和負債期限搭配不當或貸款過度集中于高風險的借款人，銀行承擔的風險過大。銀行宣布盈利減少。新聞媒介報道銀行信貸和內部管理出了問題。銀行必須支付較高的利率來吸引和留住存款者以及其他投資人。銀行貸款損失的不斷擴大。流動性風險增大的主要原因由于資產(chǎn)和負債期限搭配不當或貸款過度294.4.2流動性需求的預測客戶提取存款的需求預測新增貸款需求的預測周轉金需求量的預測4.4.2流動性需求的預測客戶提取存款的需求預測30客戶提取存款的需求預測預測期內存款利率的變化其他金融工具競爭的影響銀行對客戶服務好壞的影響客戶提取存款的需求預測預測期內存款利率的變化31新增貸款需求的預測根據(jù)歷史數(shù)據(jù)資料分析貸款季節(jié)性變化及總的發(fā)展趨勢經(jīng)濟循環(huán)的不同階段金融市場的發(fā)達程度國家經(jīng)濟政策的影響宏觀貨幣政策影響社會心理因素的影響新增貸款需求的預測根據(jù)歷史數(shù)據(jù)資料分析貸款季節(jié)性變化及總的發(fā)32周轉金需求量的預測一是直接與銀行存款總量和穩(wěn)定性有關。存款總量越大，需要的周轉金越多；存款負債的穩(wěn)定性越強，周轉金需要量越小。（穩(wěn)定性存款、游動性存款和脆弱性存款）二是與銀行貸款的需要量有關。流動性需要量是貸款需求增長與存款增加的差額。周轉金需求量的預測一是直接與銀行存款總量和穩(wěn)定性有關。334.4.3流動性需求預測的方法1.因素法2.資金結構法3.流動性指標法4.4.3流動性需求預測的方法1.因素法341.因素法貸款：GDP的預期增長率企業(yè)的預期利潤率預期優(yōu)惠貸款利率及商業(yè)票據(jù)利率預期通貨膨脹率存款：個人收入預期增長率社會商品零售額的預期增長率貨幣供應量預期增長率貨幣市場存款預期收益率預期通貨膨脹率1.因素法貸款：GDP的預期增長率35某商業(yè)銀行流動性需求預測表時間存款預測值存款變化預測值準備金變化貸款預測值貸款變化額預測值預計流動性一月第1周1200－－800－－一月第2周1100－100－17850＋50－133一月第3周1000－100－17950＋100－183一月第4周950－50－8.51000＋50－91.5二月第1周1250＋300＋51750－250＋499二月第2周1200－50－8.5900＋150－191.5某商業(yè)銀行流動性需求預測表時間存款預測值存款變化預測值準備金362.資金結構法——是通過分析存貸款資金結構及其變化趨勢來預測未來的流動性需求。商業(yè)銀行的存款按其被提取的可能性：游動性貨幣負債：對利率變動敏感脆弱性貨幣負債：大額存款和非存款負債穩(wěn)定性貨幣負債（核心存款或核心負債）2.資金結構法——是通過分析存貸款資金結構及其變化趨勢來預測37流動性需要量的測定負債流動性需要量銀行總流動性需求銀行總流動性需求0.95×（游動性貨幣負債－法定準備金）＋0.3×（脆弱性貨幣負債－法定準備金）＋0.15×（穩(wěn)定性貨幣負債－法定準備金）＝＝＝存款和非存款貨幣負債的流動性需求＋貸款的流動性需求0.95×（游動性貨幣負債－法定準備金）＋0.3×（脆弱性貨幣負債－法定準備金）＋0.15×（穩(wěn)定性貨幣負債－法定準備金）＋1.0×新增貸款額流動性需要量的測定負債流動性需要量0.95×（游動性貨幣負債38某銀行負債、法定準備金率、提取流動性資金比例項目金額法定準備金率法定準備金提留流動性比例游動性貨幣負債300020％60095％脆弱性貨幣負債250020％50030％穩(wěn)定性貨幣負債400020％80015％新增貸款2000100％某銀行負債、法定準備金率、提取流動性資金比例項目金額法定準備39計算銀行總流動性需求＝0.95×（游動性貨幣負債－法定準備金）＋0.3×（脆弱性貨幣負債－法定準備金）＋0.15×（穩(wěn)定性貨幣負債－法定準備金）＋1.0×新增貸款額＝0.95×（3000－600）＋0.30×（2500－500）＋0.15×（4000－800）＋1.0×200＝2280＋600＋480＋200＝3560萬元計算銀行總流動性需求＝0.95×（游動性貨幣負債－法定準備金403.流動性指標法現(xiàn)金指標流動證券比率無風險資產(chǎn)比率同業(yè)拆借凈值率流動資產(chǎn)比率能力比率游動性貨幣率短期投資比率短期投資與敏感負債率核心存款比率存款結構比率交易性存款率3.流動性指標法現(xiàn)金指標游動性貨幣率41工商銀行2009年流動性指標指標分子分母比例％現(xiàn)金指標325188115677252.81流動證券比率507527115677254.4無風險資產(chǎn)比率23472631156772520.3同業(yè)拆借凈值率14276115677250.1流動資產(chǎn)比率693329115677256.0能力比率53925251156772546.6游動性貨幣率268710210668425.2倍短期投資比率11710631156772510.1短期投資與敏感負債率117106310668411倍核心存款比率30246901156772526.1存款結構比率49708964478026111交易性存款率3162661628626150.3工商銀行2009年流動性指標指標分子分母比例％現(xiàn)金指標325424.5流動性需求與來源的協(xié)調管理4.5.1流動性需求管理的原則4.5.2流動性管理的方法4.5.3流動性管理效果的衡量4.5流動性需求與來源的協(xié)調管理4.5.1流動性需求管理434.5.1流動性管理的原則進取型原則——追求資產(chǎn)規(guī)模的擴張。通過主動負債的方式滿足流動性需求，擴大經(jīng)營規(guī)模。保守型原則——維持資產(chǎn)規(guī)模的適度增長。依靠自身資產(chǎn)轉換、出售的方式來滿足流動性需求。成本最低原則——銀行在對未來流動性需求以及市場資金供求狀況、利率走勢的預測之下，設計多種籌資方案，通過不同方案的對比優(yōu)選，確定一個最佳方案。4.5.1流動性管理的原則進取型原則——追求資產(chǎn)規(guī)模的擴張444.5.2流動性管理的方法一是通過資產(chǎn)轉換的方式。通過持有流動性資產(chǎn)如可流通證券來保持其流動性。二是通過借入資金的方式。同業(yè)拆借、證券回購、大額可轉讓定期存單、向央行借款、國際金融市場融資等方式。三是通過資產(chǎn)證券化的方式。4.5.2流動性管理的方法一是通過資產(chǎn)轉換的方式。454.5.3流動性管理效果的衡量公眾對銀行的信心銀行股票價格是否穩(wěn)定銀行主動性負債是否存在風險溢價出售銀行資產(chǎn)有無損失能否滿足客戶的合理貸款需求是否頻繁地從中央銀行借款4.5.3流動性管理效果的衡量公眾對銀行的信心46第四章商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)管理4.1商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則4.2存款準備金的管理4.3商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性需求4.4銀行流動性需求的預測4.5流動性需求與來源的協(xié)調管理第四章商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)管理4.1商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的47工商銀行資產(chǎn)項目構成項目20102011項目20102011現(xiàn)金及存放央行款項22722652737238可供出售金融資產(chǎn)864393797415存放同業(yè)及其它金融機構存款179783297304持有至到期投資23161592434135貴金屬1022438951應收款項類投資501706498804拆出資金79855176983長期股權投資8460285832以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)8947150660固定資產(chǎn)8573689308在建工程1027014135衍生金融資產(chǎn)1087915476遞延所得稅資產(chǎn)2156821796買入返售款項228501229769其他資產(chǎn)102762119542客戶貸款及墊款63558407246627資產(chǎn)合計1313349014963975單位：百萬元工商銀行資產(chǎn)項目構成項目20102011項目2010201148工商銀行資產(chǎn)項目占比項目20102011項目20102011現(xiàn)金及存放央行款項17.3018.3可供出售金融資產(chǎn)6.585.3存放同業(yè)及其它金融機構存款1.372.0持有至到期投資17.6416.3貴金屬0.080.3應收款項類投資3.823.3拆出資金0.611.2長期股權投資0.640.6以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)0.071.0固定資產(chǎn)0.650.7在建工程0.080.1衍生金融資產(chǎn)0.080.1遞延所得稅資產(chǎn)0.160.1買入返售款項1.741.5其他資產(chǎn)0.790.9客戶貸款及墊款48.3948.4資產(chǎn)合計100100.0單位：％工商銀行資產(chǎn)項目占比項目20102011項目20102011494.1商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則4.1.1現(xiàn)金資產(chǎn)的構成4.1.2現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的及原則4.1商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則4.1.1現(xiàn)金資產(chǎn)504.1.1現(xiàn)金資產(chǎn)的構成狹義的現(xiàn)金資產(chǎn)：庫存現(xiàn)金廣義的現(xiàn)金資產(chǎn)：現(xiàn)金和準現(xiàn)金庫存現(xiàn)金（非盈利性、必要的最低額度）托收中現(xiàn)金（取決于托收票據(jù)的數(shù)量與清算時間）在中央銀行的存款存放同業(yè)存款法定準備金超額準備金4.1.1現(xiàn)金資產(chǎn)的構成狹義的現(xiàn)金資產(chǎn)：庫存現(xiàn)金法定準備金51工商銀行現(xiàn)金資產(chǎn)構成及占比

2011占比％2010占比％現(xiàn)金及非限制性存放央行款項

現(xiàn)金586941.9477481.9存放央行超額存款準備金834172.8683152.8存放境外央行非限制性款項44640.18510.0小計1465754.81169144.7限制性存放央行款項

繳存央行法定存款準備金239904179.1198068680.8繳存人行財政性存款1907816.31738437.1繳存境外央行存款準備金7370.07300.0其它存放人行限制性存款1040.0920.0小計259066385.4215535187.9合計273723890.2227226592.6存放同業(yè)及其它金融機構款項2973049.81797837.4總計3034542100.02452048100.0工商銀行現(xiàn)金資產(chǎn)構成及占比2011占比％2010占比％現(xiàn)金52五大銀行現(xiàn)金資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重工行建行中行農(nóng)行交行

2011201020112010201120102011201020102011現(xiàn)金0.40.40.50.40.50.50.70.60.40.3存放央行超額準備金0.60.52.61.51.71.21.11.22.12.6小計1.00.93.11.92.21.71.81.82.52.9繳存央行法定準備金16.015.116.315.013.912.117.015.613.611.9繳存人行其它存款1.31.30.10.21.40.72.52.80.10.2小計17.316.416.415.215.312.819.518.413.712.1合計18.317.319.517.117.514.521.320.216.215.0存放同業(yè)款項2.01.42.30.75.06.31.10.72.10.9總計20.318.721.817.822.520.822.420.918.315.9五大銀行現(xiàn)金資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重工行建行中行農(nóng)行交行2011253五大銀行現(xiàn)金資產(chǎn)占客戶存款比重工行建行中行農(nóng)行交行

2011201020112010201120102011201020102011現(xiàn)金0.50.40.60.50.70.70.80.70.50.5存放央行超額準備金0.70.63.21.82.31.61.31.42.93.5小計1.21.03.82.33.02.32.12.13.44.0繳存央行法定準備金20.118.120.017.918.716.320.618.119.016.3繳存人行其它存款1.61.60.10.21.91.03.13.20.10.2小計21.719.720.118.120.617.323.721.319.116.5存放同業(yè)款項2.51.62.80.96.78.51.40.92.91.3合計25.422.326.721.330.328.127.224.325.421.8五大銀行現(xiàn)金資產(chǎn)占客戶存款比重工行建行中行農(nóng)行交行2011544.1.2現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的及原則現(xiàn)金資產(chǎn)：是商業(yè)銀行為維持其流動性而必須持有的資產(chǎn)，它是銀行信譽的基本保證?，F(xiàn)金資產(chǎn)：安全性和流動性好，但是無利或微利資產(chǎn)。管理的目的：就是要在確保銀行流動性需要的前提下，盡可能地降低現(xiàn)金資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重，使現(xiàn)金資產(chǎn)達到最適度的規(guī)模。4.1.2現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的及原則現(xiàn)金資產(chǎn)：是商業(yè)銀行為維55現(xiàn)金資產(chǎn)管理的原則適度存量控制的原則適時流量調節(jié)原則安全性原則現(xiàn)金資產(chǎn)管理的原則適度存量控制的原則564.2存款準備金的管理4.2.1存款準備金的構成4.2.2法定存款準備金4.2.3超額存款準備金的管理4.2存款準備金的管理4.2.1存款準備金的構成574.2.1存款準備金的構成法定存款準備金超額存款準備金4.2.1存款準備金的構成法定存款準備金58法定存款準備金——是按照法定比率向中央銀行繳存的存款準備金?！畛鮿右蚴菫榱司S護存款人的利益，防止發(fā)生擠兌使銀行倒閉而建立的制度?！哂袕娭菩?。——一般性貨幣政策工具之一。法定存款準備金——是按照法定比率向中央銀行繳存的存款準備金。59歷次法定存款準備金率調整圖示歷次法定存款準備金率調整圖示60超額存款準備金——是指在中央銀行存款準備金賬戶中超出法定準備金的那部分存款?！康氖菫榱藨度粘５母鞣N支付和貸款需求。——是貨幣政策的近期中介指標，直接影響社會信用總量。超額存款準備金——是指在中央銀行存款準備金賬戶中超出法定準備614.2.2法定存款準備金1.從1998年10月起，各商業(yè)銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、城市商業(yè)銀行和城鄉(xiāng)信用社、信托投資公司、財務公司、金融租賃公司等非銀行金融機構法人，當旬第五日至下旬第四日每日營業(yè)終了時，各行按統(tǒng)一法人存入的準備金存款余額，與上旬末該行全行一般存款余額之比，不低于規(guī)定的繳存比率。2.從2001年1月1日起，各商業(yè)銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、城市商業(yè)銀行和城鄉(xiāng)信用社、信托投資公司、財務公司、金融租賃公司等非銀行金融機構法人，每日應將匯總的全系統(tǒng)一般存款余額表和日計表，報送人民銀行。人民銀行定期對金融機構上報的有關數(shù)據(jù)進行稽核。4.2.2法定存款準備金1.從1998年10月起，各商業(yè)銀62滯后準備金的計算序號計算準備金基準日余額準備金的保持期1上旬末（10日）15日－24日2中旬末（20日）25日－下月4日3下旬末（30日）次月5日－14日4次月上旬末（10日）15日－24日滯后準備金的計算序號計算準備金基準日余額準備金的保持期1上旬634.2.3超額存款準備金的管理影響超額存款準備金需要量的因素超額存款準備金的調節(jié)4.2.3超額存款準備金的管理影響超額存款準備金需要量的因64影響超額存款準備金需要量的因素存款的穩(wěn)定性程度貸款的發(fā)放與收回主動性負債的難易程度法定存款準備金率的變化影響超額存款準備金需要量的因素存款的穩(wěn)定性程度65超額存款準備金的調節(jié)超額準備金的保有量：既要滿足流動性需求，又要注意超額準備金的機會成本。當保留較高的超額準備金時，可能會喪失帶來收益的機會。當保留較低的準備金而出現(xiàn)流動性不足時，被迫以較高的成本借入資金來滿足，需要進行權衡?？梢酝ㄟ^主動性負債來調度和補充。超額存款準備金的調節(jié)超額準備金的保有量：既要滿足流動性需求，664.3商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性需求4.3.1銀行的流動性需求及種類4.3.2現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性供給4.3商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性需求4.3.1銀行的流動性674.3.1銀行的流動性需求及種類銀行的流動性需求：存款客戶的提現(xiàn)需求和貸款客戶的貸款要求。短期流動性需求——季節(jié)性，具有可測性長期流動性需求——經(jīng)濟發(fā)展周期流動性需求——經(jīng)濟周期變化臨時流動性需求——突發(fā)事件4.3.1銀行的流動性需求及種類銀行的流動性需求：存款客戶68長期流動性需求預測流動資產(chǎn)現(xiàn)金差額＋非流動資產(chǎn)預測貸款增長流動性需求預測存款增長穩(wěn)定負債波動負債流動資產(chǎn)現(xiàn)金差額－非流動資產(chǎn)預測貸款增長流動性供給預測存款增長穩(wěn)定負債波動負債短期流動性充裕，而長期流動性不足短期流動性不足，而長期流動性充裕長期流動性需求預測流動現(xiàn)金差額＋非流動預測貸流動性需求預測存694.3.2現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性供給銀行的流動性供給：資產(chǎn)負債表中存儲流動性和從金融市場上購買流動性。商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)作為資金運用的一部分是用來滿足銀行的流動性需求的，直接形成了對銀行流動性的供給。資金頭寸：商業(yè)銀行可以直接、自主運用的資金。包括可用頭寸、基礎頭寸、可貸頭寸4.3.2現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性供給銀行的流動性供給：資產(chǎn)負債表70可用頭寸、基礎頭寸、可貸頭寸可用頭寸：庫存現(xiàn)金、超額準備金、存放同業(yè)基礎頭寸：庫存現(xiàn)金、超額準備金可貸頭寸：在某一時期內商業(yè)銀行可直接用于貸款發(fā)放和投資的資金。超額準備金中扣除銀行正常周轉需要的限額后的余額?？捎妙^寸、基礎頭寸、可貸頭寸可用頭寸：庫存現(xiàn)金、超額準備金、714.4銀行流動性需求的預測4.4.1流動性需求與供給的影響因素4.4.2流動性需求預測4.4.3流動性需求預測的方法4.4銀行流動性需求的預測4.4.1流動性需求與供給的影724.4.1流動性需求與供給的影響因素流動性供給增加的因素客戶存款提供非存款服務所得收入客戶償還貸款銀行資產(chǎn)出售貨幣市場借款發(fā)行新股流動性需求增加的因素客戶提取存款合格貸款客戶的貸款要求償還非存款借款提供和銷售服務中產(chǎn)生的營業(yè)費用和稅收向股東派發(fā)現(xiàn)金股利4.4.1流動性需求與供給的影響因素流動性供給增加的因素流73凈流動性頭寸當流動性供給超過流動性需求時，存在流動性盈余，有正的流動性缺口。需要將這些剩余流動性資金投資于盈利性資產(chǎn)。當流動性供給小于流動性需求時，存在流動性赤字，有負的流動性缺口。需要及時進行資金調劑，補充其流動性。凈流動性頭寸當流動性供給超過流動性需求時，存在流動性盈余，有74流動性風險增大的主要原因由于資產(chǎn)和負債期限搭配不當或貸款過度集中于高風險的借款人，銀行承擔的風險過大。銀行宣布盈利減少。新聞媒介報道銀行信貸和內部管理出了問題。銀行必須支付較高的利率來吸引和留住存款者以及其他投資人。銀行貸款損失的不斷擴大。流動性風險增大的主要原因由于資產(chǎn)和負債期限搭配不當或貸款過度754.4.2流動性需求的預測客戶提取存款的需求預測新增貸款需求的預測周轉金需求量的預測4.4.2流動性需求的預測客戶提取存款的需求預測76客戶提取存款的需求預測預測期內存款利率的變化其他金融工具競爭的影響銀行對客戶服務好壞的影響客戶提取存款的需求預測預測期內存款利率的變化77新增貸款需求的預測根據(jù)歷史數(shù)據(jù)資料分析貸款季節(jié)性變化及總的發(fā)展趨勢經(jīng)濟循環(huán)的不同階段金融市場的發(fā)達程度國家經(jīng)濟政策的影響宏觀貨幣政策影響社會心理因素的影響新增貸款需求的預測根據(jù)歷史數(shù)據(jù)資料分析貸款季節(jié)性變化及總的發(fā)78周轉金需求量的預測一是直接與銀行存款總量和穩(wěn)定性有關。存款總量越大，需要的周轉金越多；存款負債的穩(wěn)定性越強，周轉金需要量越小。（穩(wěn)定性存款、游動性存款和脆弱性存款）二是與銀行貸款的需要量有關。流動性需要量是貸款需求增長與存款增加的差額。周轉金需求量的預測一是直接與銀行存款總量和穩(wěn)定性有關。794.4.3流動性需求預測的方法1.因素法2.資金結構法3.流動性指標法4.4.3流動性需求預測的方法1.因素法801.因素法貸款：GDP的預期增長率企業(yè)的預期利潤率預期優(yōu)惠貸款利率及商業(yè)票據(jù)利率預期通貨膨脹率存款：個人收入預期增長率社會商品零售額的預期增長率貨幣供應量預期增長率貨幣市場存款預期收益率預期通貨膨脹率1.因素法貸款：GDP的預期增長率81某商業(yè)銀行流動性需求預測表時間存款預測值存款變化預測值準備金變化貸款預測值貸款變化額預測值預計流動性一月第1周1200－－800－－一月第2周1100－100－17850＋50－133一月第3周1000－100－17950＋100－183一月第4周950－50－8.51000＋50－91.5二月第1周1250＋300＋51750－250＋499二月第2周1200－50－8.5900＋150－191.5某商業(yè)銀行流動性需求預測表時間存款預測值存款變化預測值準備金822.資金結構法——是通過分析存貸款資金結構及其變化趨勢來預測未來的流動性需求。商業(yè)銀行的存款按其被提取的可能性：游動性貨幣負債：對利率變動敏感脆弱性貨幣負債：大額存款和非存款負債穩(wěn)定性貨幣負債（核心存款或核心負債）2.資金結構法——是通過分析存貸款資金結構及其變化趨勢來預測83流動性需要量的測定負債流動性需要量銀行總流動性需