2022年中級銀行從業(yè)資格(中級風險管理)考試題庫自測300題免費答案(福建省專用)

《中級銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、在我國資產(chǎn)證券化業(yè)務實踐中，資產(chǎn)支持票據(jù)的投資者主要為（）。

A.金融機構(gòu)、企業(yè)年金等

B.個人投資者

C.符合《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》規(guī)定條件的投資者

D.銀行間投資人或特定機構(gòu)投資者【答案】DCV7K9L5B7M9L10D3HV3V3S7S2W4H2M10ZM3V1M9L7L6T10N82、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經(jīng)分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積累、惡化的綜合作用結(jié)果。

A.聲譽風險、市場風險和操作風險

B.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險

C.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險

D.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險【答案】DCH2P9H9B9R10O8V1HW9W2Y4N9G9S8L9ZR7R4R4E9C2K6V83、商業(yè)銀行的（）直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運營狀況及市場聲譽。

A.盈利狀況

B.流動性狀況

C.資產(chǎn)狀況

D.負債狀況【答案】BCR5O8C8A9M3W1Q7HB6J7K10Y1O6L10D7ZT4U9T4V2V3C5E64、關于在風險偏好設置與實施過程中應注意的事項，下列說法錯誤的是（）。

A.充分考慮利益相關者的期望

B.將風險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結(jié)合

C.持續(xù)地監(jiān)測與報告

D.機構(gòu)應當加強關于風險偏好框架的內(nèi)部交流與培訓，且高管層不得參加【答案】DCF5C3S3J4O9Z9C4HF8V7R3X3X9E2J2ZS5T5N2N2B1G4H35、有關“貸款風險遷徙率”這一指標，下面說法錯誤的是（）。

A.該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度

B.該指標是一個靜態(tài)指標

C.該指標表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】BCF8Y9X4U5T3D6G8HP1O2S8R2V4Z4P7ZX10Z3A10W6Q9F2Q96、系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管改革政策框架包括了三大支柱，其中不屬于三大支柱的是（）。

A.提高損失吸收能力

B.提升監(jiān)管強度和有效性

C.推動處置機制建設

D.提高資本的利用率【答案】DCX4L9S8B1P5E5D9HS7U5S9I10G8A4F9ZL10X10F1Q7I4E2V87、在對企業(yè)進行現(xiàn)金流分析中，對于短期貸款應更多地關注（）。

A.在未來的經(jīng)營活動中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

B.其抵押或擔保是否足額，其還本付息是否正常

C.正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時和足額償還貸款

D.借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息【答案】CCQ6B6K10Z5T6B4M1HN6E6H2H10K3W6X5ZK8R2R3M3K2E3Q88、()能普遍滿足各主要衡量標準的要求，重要的是它不會帶來估計偏差，也不存在明顯的模型風險，且較容易落實。

A.內(nèi)部模型法

B.蒙特卡羅模擬法

C.方差-協(xié)方差法

D.歷史模擬法【答案】DCC7Z2L6F1W5Z4Y6HW10Z2A3K6G10H6K2ZH5O2D4K4K7T5E69、如果商業(yè)銀行的一個5年期的貸款項目，第1年到第4年每年還款額的現(xiàn)值為100萬元，第5年還款額的現(xiàn)值為1100萬元，那么該貸款項目的久期為（）。

A.5年

B.4.5年

C.4.3年

D.4年【答案】CCH2Z5F6J6W3K5M5HQ5M10J5S9X3L7P3ZY1O8V8Y7D4U5X310、從資金交易業(yè)務流程來看，資金交易不包括()環(huán)節(jié)。

A.前臺交易

B.中臺風險管理

C.后臺清算

D.柜臺審核【答案】DCS8U6U4B1I3Z8O9HK10M4Q5H9T2M8G1ZY10I10M5M6F8U10G611、下列不屬于商業(yè)銀行計量交易對手信用風險方法的是（）。

A.內(nèi)部評級法

B.現(xiàn)期風險暴露法

C.標準法

D.內(nèi)部模型法【答案】ACH5H9S4L9D2D10Q7HW1Z5C4V6C6A7G7ZH5B3H4V7H2Y2H312、目前聲譽風險管理最佳的實踐操作是()。

A.采用精確的定量分析方法

B.確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

C.按照風險大小，采取抓大放小的原則

D.采取平等原則對待所有風險【答案】BCB5A10N6K8H1G10L1HB1F3A3Z2X9W4X3ZZ8I4J4R2V10G2T713、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征的資本是()。

A.二級資本

B.其他一級資本

C.核心一級資本

D.股東資本【答案】CCC10C2G3D3P4Q6N5HE2G6C5J3L8L9M10ZW6N5X9U4M1P3I914、下列關于銀行交易賬簿的描述，不正確的是（??）。

A.銀行應當對交易賬簿頭寸經(jīng)常進行準確估值，并積極管理該項目投資組合

B.交易賬簿記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸

C.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制較多

D.為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸【答案】CCV1M7B5P6A8P9U2HQ2V5D4U3A7E9G8ZW7F2A4B10T2G4N615、下列不屬于操作風險評估要素的是()。

A.內(nèi)部操作風險損失事件數(shù)據(jù)

B.外部相關損失數(shù)據(jù)

C.情景分析

D.外部事件【答案】DCV10A9N9L6E10S9K1HU6M6S10O10N7M10R10ZL7K8T9I1V5D3J616、下列說法不正確的是（）。

A.信用評分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數(shù)關系

B.專家判斷和信用評分模型比違約概率模型具有優(yōu)越性

C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一

D.違約概率模型能直接估計客戶的違約概率【答案】BCQ10B6O2W3Q1J10L3HC1B8V9A6X1S7N1ZL4G9V5O7D7Z10Y917、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內(nèi)容的是（）。

A.壓力測試

B.信息披露

C.風險評估

D.資本規(guī)劃【答案】BCA8L10O1X9F5H10E3HN8T10L4C3T6J7Q4ZU10F5I8W10U2J6G218、高級計量法(AMA)不僅僅是操作風險計量的一種方法，它更是一套完整的操作風險管理框架，下列不屬于其作用的是()。

A.促進風險管理文化的轉(zhuǎn)變

B.豐富操作風險的管理手段

C.優(yōu)化作風險管理流程

D.提高操作風險管理效率【答案】DCT5F6I3K2Y2B8L7HP6U8J7U8X5N8N7ZP5E5T10B3W6M2B719、財務比率分析不包括()。

A.盈利能力比率

B.效率比率

C.杠桿比率

D.損失比率【答案】DCQ3V5T9C7T5Z7T9HD8D10E1E5V10L6U8ZY5U10H10B5V2I4V520、商業(yè)銀行所采用的信息系統(tǒng)的()極為重要。

A.適用性

B.安全性

C.前瞻性

D.便捷性【答案】BCG1T7Q9A7J8E1W3HH4V7I8C7B1D10F9ZI4J8Q7U4T8B10M1021、在現(xiàn)代金融風險管理實踐中，關于商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的表述，最不恰當是（）。

A.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經(jīng)濟資本配置

B.經(jīng)濟資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務限額

C.經(jīng)濟資本的分配依據(jù)董事會制定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來實施

D.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟資本【答案】ACF3Z8M8G1B3S3Y4HO5L7O10S9A3S9R8ZV4Q7Z9N3S9H8F822、商業(yè)銀行的（）有權制定風險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風險。

A.高級管理層

B.風險管理部門

C.風險管理委員會

D.業(yè)務部門【答案】CCP1L3M9C10A5P9Y4HP10G4S5D9K10K3Q9ZM5V10D4I7M2R7C823、商業(yè)銀行應當建立有效的壓力測試治理結(jié)構(gòu)，其中應當制定壓力測試政策的是（）。

A.董事會

B.股東大會

C.監(jiān)事會

D.高級管理層【答案】DCA10X2Z10T1G2I6D2HJ8S7T2A3C1Q7N4ZO6E1P3K4Z4D5Q424、下列關于商業(yè)銀行操作風險的表述，錯誤的是（）。

A.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域

B.內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風險損失

C.一起操作風險損失事件僅對應一種形態(tài)的損失

D.內(nèi)部流程引起的操作風險表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力等【答案】CCC3T3G5H10O5Y3M2HS9U3T3N5M6K2R9ZV2M10W7E1M8Q7K1025、商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展階段是()。

A.資產(chǎn)風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段

B.負債風險管理模式階段→資產(chǎn)風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段

C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段→資產(chǎn)風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段

D.資產(chǎn)風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段【答案】ACA10N8D5C4A10D9Z1HG8K7N5D1A1L9T9ZI2Q8Z3G2F5S4O626、1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項，但無法完成與交易對方的正常結(jié)算，這屬于（）。

A.市場風險

B.操作風險

C.流動性風險

D.信用風險【答案】DCL7X3D10V10S3S8X7HA2A9P3E8Q3M3X9ZH10Q10Z6A5U6H3Z727、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，采用操作風險高級計量法的商業(yè)銀行，應具備至少_________年觀測期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，可使用_________年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。（）

A.5；3

B.6；4

C.5；4

D.6；5【答案】ACW7G10U8B2Z1C6T1HR5H9J9X9R2Z4T8ZC6D3K2T9F1Y6C228、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于()億元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】CCR6E4C4V5T4K9R10HU9O7G4K2K5C1V9ZX4O6X10G10B7K5S829、良好的風險報告路徑應采?。ǎ?。

A.橫向傳送

B.縱向報送

C.直線傳送

D.縱向報送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)【答案】DCZ10N10B1P2F3O9Y4HV5K4C1E1I3B5W7ZH4E1J8D2V5O3Q230、下列關于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估報告的表述，錯誤的是（）。

A.監(jiān)管機構(gòu)認為銀行的內(nèi)部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時，可基于銀行自行評估的內(nèi)部資本水平來確定監(jiān)管資本要求

B.報告應評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風險

C.報告作為銀行的自我評估過程和結(jié)論的書面報告，可以作為內(nèi)部完善風險管理體系和控制機制的重要參考文件

D.監(jiān)管機構(gòu)在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內(nèi)部資本充足評估程序進行檢查【答案】DCY2V3U2H1R10C5C3HA9G7M2H8I3O8E3ZQ4Y3F7O2D9B5U431、下列關于有效的風險偏好聲明原則的說法中，錯誤的是（）。

A.能夠通過情景分析和壓力測試，確保銀行理解什么事件可能會使銀行超出風險偏好

B.定性陳述要清晰闡明接受或規(guī)避某類風險的誘因.確定某種形式的界限或指標以便監(jiān)測這類風險

C.應為每類實質(zhì)性風險和總體風險確定能夠接受的平均風險水平

D.與銀行長短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財務規(guī)劃、薪酬機制相關聯(lián)【答案】CCT2O8E2J10M2O4B4HL5K3Q8G6U3Q4Q7ZE9J9Q2Z5N6O2N232、商業(yè)銀行的（）承擔操作風險的直接責任，并負責操作風險自我評估的實施與優(yōu)先排序。

A.合規(guī)部門

B.董事會風險管理委員會

C.業(yè)務部門

D.風險管理部門【答案】CCZ2I10M6I1B1T4H7HS1I5P3Y7X7O8F7ZE2X6L6B10C1H4T133、商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（）。

A.信用風險

B.流動性風險

C.市場風險

D.操作風險【答案】BCC8K1Q7M5O7Z1F8HZ6Y8F6L2S4K5I10ZK6L4O8O4Q3X8Y334、某商業(yè)銀行當期信用評級為B級的借款人的違約概率（PD）是0.10，違約損失率（LGD）是0.50。假設該銀行當期所有B級借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風險暴露（EAD）是20億元人民幣，則該銀行此類借款預期損失為（）億元。

A.0.8

B.4

C.1

D.3.2【答案】CCF9T7D9F1U9Z10O10HW10X2K1Y4F9E10D10ZL10R6Q4L4J2I1I835、高級計量法中較為推薦的幾種類型不包括（）。

A.打分卡法

B.損失分布法

C.內(nèi)部衡量法

D.外部衡量法【答案】DCP3A8W2V10V8L3M8HO1V1O5V5Q8J8F10ZY1P6D9U3V2K10J536、商業(yè)銀行可以利用下列哪項指標評估客戶的短期償債能力（）。

A.流動比率

B.利息保障倍數(shù)

C.有形凈值債務率

D.資產(chǎn)負債比率【答案】ACC4J1F6O10G4D8O9HB2C7D3Z6F7Y9T1ZF5G1B9F6U2S4H937、在商業(yè)銀行國別風險管理中，（）的設定只在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過于集中于一國家或地區(qū)。

A.交易對手限額

B.敞口限額

C.經(jīng)濟資本限額

D.期限限額【答案】BCH1E10V4O3M3G7U7HK6U6I8Z4A10Z4M1ZQ3O7V2H6U9S1O638、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風險管理指引》規(guī)定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。

A.能夠完全對沖以規(guī)避風險

B.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

C.能夠準確估值，且公允價值變動不計入當期損益

D.能夠進行積極的管理【答案】CCL10T1C1H7L3E10L8HG10E9K4A4T3G7Z7ZB6E1K8R6F10F6D639、2008年初，法國興業(yè)銀行因為未授權交易而在金融衍生品市場損失慘重，該事件揭示了商業(yè)銀行在操作風險管理等領域存在的嚴重問題。據(jù)此下列關于操作風險的表述錯誤的是（）。

A.金融工具和信息系統(tǒng)的復雜性降低了潛在的操作風險

B.最高管理層和審計委員會必須確保重大缺陷能夠迅速得到修正

C.必須對所有的業(yè)務活動建立相關內(nèi)部控制，包括建立獨立風險管理部門

D.必須嚴禁交易人員在未經(jīng)授權的情況下建立巨大的風險缺口【答案】ACW8D6O4S9Q4Y4L9HN3P10S5B9L4O3V6ZS1S5N6V7N8I6P1040、商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度，第一維度(客戶評級)必須針對客戶的違約風險，第二維度（）必須反映交易本身特定的風險要素。

A.債務人評級

B.債項評級

C.不良貸款評級

D.貸款評級【答案】BCM2W3P4W9Z9R5I4HF5Z5N3W2U1M5A8ZE9J2V8G2U2T7R141、下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務預警信號?（）

A.存貨周轉(zhuǎn)率變小

B.出現(xiàn)陳舊存貨、大量存貨或不恰當存貨組合的證據(jù)

C.總資產(chǎn)中流動資產(chǎn)所占比例大幅下降

D.公司業(yè)務性質(zhì)的改變【答案】DCG4X9H2M2N2E10U7HE8S2H2R7A3U5R10ZE1A6H5G10K7C3U242、下列不屬于商業(yè)銀行市場風險控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品對沖市場風險

B.對總交易頭寸或凈交易頭寸設定限額

C.利用經(jīng)濟資本配置限制高風險業(yè)務

D.采用自我評估法評估交易風險和預期損失【答案】DCQ1O8Q1I8E6W9D7HK2D4S2K10Z3P6U9ZI3M1S3S8U5H8M243、資本規(guī)劃應至少設定內(nèi)部資本充足率（）目標。

A.一年

B.兩年

C.三年

D.四年【答案】CCW9Y8R2X6J2H5M8HX9Y3W4N3E10I10U9ZS5C1E1B1F9M7R344、下列關于商業(yè)銀行業(yè)務外包的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.一些關鍵流程和核心業(yè)務不應外包出去

B.銀行應了解和管理任何與外包有關的后續(xù)風險

C.銀行原來承擔的與外包服務有關的責任同時被轉(zhuǎn)移

D.選擇外包服務提供者時要對其財務、信譽狀況和獨立程度進行評估【答案】CCK7X6D5H1Q7I7J3HX1E5R4F1N7I10A6ZY8P5N7F4F3L4Z345、資產(chǎn)組合的信用風險通常應（）單個資產(chǎn)信用風險的加總。

A.等于

B.大于

C.小于

D.無關【答案】CCX1P8S4I7I8F10P10HP9T8B8X5W4I3J1ZT6L3O9R1D10T10H446、商業(yè)銀行的（）來源于其內(nèi)部經(jīng)營管理活動，以及外部政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境的變化。

A.流動性風險

B.法律風險

C.戰(zhàn)略風險

D.操作風險【答案】CCO4U1X3X6A1I9B3HW2S5M5R1W7B1Z6ZO7L1K5T8J10Z4N547、銀行貸款客戶優(yōu)良且貸款需求量大，但存款業(yè)務一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務比重較低。該行預計，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當?shù)姆桨甘牵ǎ?/p>

A.拆入資金

B.向人民銀行再貼現(xiàn)

C.發(fā)行銀行債券

D.用自有債券進行回購【答案】CCG9X3T4F9X6G10U9HK10R9V3P2L9Y10D4ZD5I2A1C2F5Y2R1048、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中（）風險敏感度最高。

A.基本指標法

B.標準法

C.內(nèi)部評級法

D.高級計量法【答案】DCV4W4Z5C2I9X1O5HP4A1C2A7I7T7N5ZP8A4R1C4K1M2A349、商業(yè)銀行在進行風險與控制自我評估時，評估范圍覆蓋所有業(yè)務品種，體現(xiàn)了該工作的（）原則。

A.客觀性

B.重要性

C.全面性

D.及時性【答案】CCF8R10V6E2W8E6L10HH8B9V4R4D9Q1Y5ZS5J3Z5W2A8H7N550、使用Della-plus方法計算期權產(chǎn)品市場風險資本時，不包含下列（）的資本要求

A.Delta風險

B.Gamma風險

C.Theta風險

D.Vega風險【答案】CCO5D4I6M6Q2W5S6HF1H3P7U6I10E1R10ZT10P9X10E9U7X1T651、在實踐中，以下不是人們通常按金融風險造成的損失劃分的是（）。

A.已造成損失

B.預期損失

C.非預期損失

D.災難性損失【答案】ACO3Z10V7R3Z6V5B4HX7U9F4Q1X10Y3K5ZI7I2Z7C8Q4Q6Z652、風險限額管理不包括（）環(huán)節(jié)。

A.風險限額設定

B.風險限額監(jiān)測

C.超限額處理

D.風險限額識別【答案】DCE2X8Z8P6O4N6F3HW5D3H10J4F5A10X3ZK1I3W8F2Q10N10B253、為避免經(jīng)濟下滑，央行宣布降低存貸款基準利率，如果存款利率下調(diào)幅度大于貸款利率下調(diào)幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風險是（）。

A.收益率曲線風險

B.基準風險

C.期權性風險

D.重新定價風險【答案】BCC2L2F7G6Q2M9R7HT8W7P8U4J7O6N6ZE9K5F6N3P1F10Q254、借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經(jīng)測算其違約概率為2.5%，違約回收率為40%，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預期損失為（）萬。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5【答案】DCH5L5B10B3Y10E1N4HZ7Y8S6Z1P1K2Y2ZU3F7I9F7Q8J8D855、風險管理信息系統(tǒng)不需要重視的是（）。

A.數(shù)據(jù)的時效

B.數(shù)據(jù)的流程

C.數(shù)據(jù)的難度

D.數(shù)據(jù)的來源【答案】CCR2V6X5W4A1H6J10HG10V10H3G5Z9H10W10ZE9V4A2B5Q1F10P656、商業(yè)銀行采用信用風險內(nèi)部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風險暴露的有效期限是（）年。

A.3

B.2

C.2.5

D.5【答案】CCE10P4A7E4X5J4J2HN1T9T2R5P5G8Y9ZT2P7T5L2S10P10S357、商業(yè)銀行在市場交易過程中的財務／會計錯誤屬于（）。

A.戰(zhàn)略風險

B.操作風險

C.信用風險

D.市場風險【答案】BCD7N8C7P8T3E7J4HA1V6Z10U6Y4A1N5ZU4H10T9M6M4Y2X158、關于公允價值、名義價值、市場價值，以下說法不正確的是()。

A.公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權價值

B.市場價值是指在評估基準日，買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預期價值

C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

D.在大多數(shù)情況下，公允價值可以代表市場價值【答案】DCB6C1Y4C2Y7W10V6HT1T4H3P1B4H5M7ZW9X2E4I1F1I1Q359、為了確保銀行的財務報告公允地反映公司的財務狀況以及公司在各重要方面的表現(xiàn)，董事會和高級管理層可使用外部審計師，下列關于外部審計目的的表述錯誤的是（）。

A.評估從商業(yè)銀行收到報告的精確性

B.評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況

C.評價商業(yè)銀行各項風險管理制度

D.評價銀行各項資產(chǎn)組合的質(zhì)量和風險暴露程度【答案】DCJ3V2A10V2K9J7U9HL4B1K3S8D5S10Z2ZJ9E4A10O4B10D7D260、下列哪項關于現(xiàn)場檢查的表述不正確?（）

A.現(xiàn)場檢查是指監(jiān)管當局及其分支機構(gòu)派出監(jiān)管人員到被監(jiān)管的金融機構(gòu)進行實地檢查

B.現(xiàn)場檢查過程分為檢查準備、檢查實施、檢查報告、檢查處理和檢查檔案整理五個階段

C.現(xiàn)場檢查實施階段可分為五個環(huán)節(jié)：進點會談、檢查實施、分析整理、評價定性、結(jié)束現(xiàn)場檢查作業(yè)

D.現(xiàn)場檢查對非現(xiàn)場監(jiān)管有指導作用【答案】DCY10N8L10L3T10M2K10HO3M10Q6M10R4Q8G2ZQ6M5M9B10E4O1K161、一般來說，如果影響小微企業(yè)貸款違約率指標的隨機因素非常多，即每個因素所起的作用相對有限，各個因素之間又近乎獨立，則小微企業(yè)貸款違約率指標可以近似看作服從（）。

A.正態(tài)分布

B.二項分布

C.0-1分布

D.泊松分布【答案】ACN8Q4A8Z5X1O5Y9HH3V8S5Y9L9J3S10ZJ9M10T4Q6E1I7D362、在現(xiàn)金金融風險管理實踐中，關于商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.對不擅長但愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經(jīng)濟資本配置

B.經(jīng)濟資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務限額

C.經(jīng)濟資本的分配依據(jù)董事會制定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來實施

D.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟資本【答案】ACO8K9T3V1E5O5X5HS3S4V4J4A6L7Y8ZD7Z7O5O8P5H1J163、按照商業(yè)銀行操作風險監(jiān)管資本計量標準法的規(guī)定，私人銀行業(yè)務應屬于（）業(yè)務。

A.資產(chǎn)管理

B.零售銀行

C.公司金融

D.代理服務【答案】BCZ2T2Q5H5I8H10N1HS1I2A1S8E5I4E8ZB7Y8P4N5R9X1A264、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中，應優(yōu)先考慮補充（）。

A.儲備資本

B.其他一級資本

C.核心一級資本

D.二級資本【答案】CCU7T4P2U8S9Z6Q3HM4V9X5A7X2B7O1ZC2X1U2Z8E4H6X165、()的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風險管理的基石。

A.高級管理層

B.董事會

C.監(jiān)事會

D.風險管理委員會【答案】ACK7M2E6D1N1Z3Z4HF6V8N8Q3Q4P2R6ZN9E5F3L8Y7I1P166、商業(yè)銀行采用初級內(nèi)部評級法，回購類交易有效期限是()年。

A.0.5

B.1

C.2

D.3【答案】ACL6V6X9D5W3P3S10HX5B9R5M6L7I6D8ZD2C2C5C2P5X2H667、下列說法不正確的是（）。

A.信用評分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數(shù)關系

B.專家判斷和信用評分模型比違約概率模型具有優(yōu)越性

C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一

D.違約概率模型能直接估計客戶的違約概率【答案】BCU3Z3K2S10V9G9Q5HD3S9X2K2M8Q10L5ZH9Z9R7Z5W8P1I368、監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行現(xiàn)場檢查的重點不包括（）。

A.市場競爭狀況

B.業(yè)務經(jīng)營的合法合規(guī)性

C.資本充足性

D.風險狀況【答案】ACR8U4B1A2P8D10P6HY3I8E7T8I7L7O9ZL6P9I7W5U4B6O369、（?）是指根據(jù)《貸款風險分類指導原則》對貸款進行風險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補專項損失的準備。

A.專項準備

B.一般準備

C.特種準備

D.資產(chǎn)減值準備?【答案】ACG8Q9K10F10N3O3F1HF8H1K7L3C9K1E9ZX2W6L6J9L6C4V270、在商業(yè)銀行信用風險權重法下，下列表內(nèi)資產(chǎn)風險權重最低的是（）。

A.符合標準的微型和小型企業(yè)的債權

B.對我國公共部門實體的債權

C.個人住房抵押貸款

D.對于一般企業(yè)的債權【答案】BCE3E1D6W1X2T9Y2HK7S2A2Y8H2A1J6ZI7F3J6G2C10I2S271、銀行機構(gòu)進行信息披露的要求不包括（）。

A.及時

B.完整

C.真實

D.全面【答案】BCP1U9Y6M3S10P2V10HF4C8S6U2U10Q9J9ZK1H10H10I6A1Q9F172、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務中的操作風險的是(?)。

A.內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利

B.委托方偽造收付款憑證騙取資金

C.客戶通過代理收付款進行洗錢活動

D.代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失?【答案】DCX9U1R3M9G6D8K5HO7D10E2Z5N10P2Z10ZU3U3X9V6Y8J9G773、鄧肯·威爾遜開發(fā)出了()方法。

A.因果關系模型

B.關鍵風險指標

C.風險誘因

D.風險緩釋【答案】ACX8N9K9D9T6W2P5HL7I5T3B9S9S9Q10ZL6A6I7R3Z3A10L874、商業(yè)銀行資金交易部門采用風險價值（VaR）計量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則（）。

A.條件不足，無法判斷

B.第二種方案計算出來的風險價值更大

C.第一種方案計算出來的風險價值更大

D.兩種方案計算出來的風險價值相同【答案】BCL1K7W7X6W5W6K2HJ9W6O9P4V5J6P5ZY2W4P6X6B8E4Z775、良好的風險報告路徑應采?。ǎ?/p>

A.橫向傳送

B.縱向報送

C.直線傳送

D.縱向報送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)【答案】DCQ7E2B6S3T10G5E9HV4F2S6L2G5L3D3ZT2B4K8T7E2N10N476、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。

A.久期

B.到期期限

C.現(xiàn)值

D.終值【答案】ACZ7W8X4F1U9I3V9HX3S10R3M6G9K7F10ZW3E6X10G3A1L8H177、金融穩(wěn)定（?）在《有效風險偏好框架制定原則》中特別強調(diào)了限額在傳導風險偏好方面的作用，要求應將總體風險偏好分解到業(yè)務條線、法人實體、具體風險種類的限額。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.理事會

D.股東大會?【答案】CCE7L3V7M1S8S10E8HX2H6V7U7Q4H2F10ZN9B9L8K5V1M9T378、（）應承擔監(jiān)控操作風險管理有效性的最終責任。

A.董事會

B.高級管理層

C.操作風險部門

D.合規(guī)部門【答案】ACU10B1Y7F6G2H7R1HZ7W3Q2D7C6B4I7ZG3S4G7N10O5Y6R479、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。

A.市場準人

B.機構(gòu)設置

C.業(yè)務開展

D.高級管理人員聘用【答案】ACZ1B4E6A4C2U9Q7HB5W6D10S7K4W5F9ZI1L7E3U9V8R9F1080、在其他條件保持不變的情況下，固定收益產(chǎn)品的到期日或下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期（）。

A.越大

B.不受影響

C.無法判斷

D.越小【答案】ACB5H6U4E1X2D4R4HM2K8V3S8C2L10T9ZL5T10D6A1B5I9V981、監(jiān)管當局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務總體風險水平相匹配的資本稱為（）。

A.賬面資本

B.會計資本

C.監(jiān)管資本

D.經(jīng)濟資本【答案】CCA7S3B10C5H1R10C5HJ10M4O6U9K4P3S6ZO6Z1E4L8R3W5F582、績效考評應堅持的原則是（）。

A.綜合平衡

B.激勵性

C.可靠性

D.安全與收益平衡【答案】ACK4Z6U6W7J5M3F7HR1C7Q6R1N2Q10J6ZU4Y7V9W2N8F6S883、遠期匯率的決定因素不包括（）。

A.即期匯率

B.交易規(guī)模

C.期限

D.兩種貨幣之間的利率差【答案】BCS1U9M1Y5V5E5O10HQ7H3A4B9D9M6F1ZA8O7I8E1Q2S2N184、在監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設立、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程。

A.資本充足率

B.利潤率

C.現(xiàn)場

D.非現(xiàn)場【答案】ACE5S2J7F8O1T7G3HE8D1Y3G4Q4K9D2ZK3P9H4O2R1V8Z485、下列各項不屬于單幣種敞口頭寸的是（）。

A.期權敞口頭寸

B.遠期凈敞口頭寸

C.即期凈敞口頭寸

D.總敞口頭寸?【答案】DCD10D7G4V10A3A7L3HT4C5X5T10B2Q9M9ZY6C3Y10X4N9J1Y286、對單一法人客戶的管理層分析重點考核的是（）。

A.管理者人品

B.管理者誠信度

C.授信動機

D.以上都是【答案】DCM1W7K8L2W1B2Z6HJ7G5D6P3L8H4B6ZW7K9Q1N9G1N7Z987、若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風險內(nèi)部評級體系中，A、B的一年期違約概率分別為（）。

A.0.03%，0.03%

B.0.02%，0.04%

C.0.02%，0.03%

D.0.03%，0.04%【答案】DCQ1Q7Z4K7T3P3H6HL5S1E1X4H8G1I1ZT7M9S4K7U9U8P288、下列不屬于商業(yè)銀行的業(yè)務的是（）。

A.公開市場業(yè)務

B.交易和銷售

C.零售銀行業(yè)務

D.公司金融【答案】ACS4P9O5U5I2F4Z1HD1R1A1J6J2H3L1ZU3X8I7U6G2P7G689、下列關于操作風險的說法，錯誤的是()。

A.操作風險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件

B.操作風險不包括聲譽風險和戰(zhàn)略風險

C.具有營利性

D.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域【答案】CCV1N4P1N1I4K3F7HV6T2M5E3Z4I2I7ZW1L2K10H2H8K5D890、2014年3月巴塞爾委員會公布《交易對手信用風險敞口標準法》，以替代此前的（）；2018年1月銀保監(jiān)會發(fā)布《交易對手違約風險資產(chǎn)計量規(guī)則》，以替代原有的（）

A.現(xiàn)期風險暴露法和標準法；現(xiàn)期風險暴露法

B.現(xiàn)期風險暴露法和標準法；標準法

C.標準法和內(nèi)部模型法；標準法

D.標準法和內(nèi)部模型法；內(nèi)部模型法【答案】ACH2V3A9V4S3J6O8HM4L6Y8V2S4X5H2ZU4G4X2Q3X2D3M591、內(nèi)部審計部門應當定期對風險管理體系的組成部分和環(huán)節(jié)，進行準確性、可靠性、充分性和有效性的獨立審查和評價，至少()。

A.每年一次

B.每季度一次

C.每年兩次

D.每年三次【答案】ACM6C2L8Q8Q3A9U3HW9F4Y1Y1L10A7Q2ZG3T4N4M2H1B8Z292、不同的職能部門對于風險狀況的需求是不一樣的，前臺交易人員需要的是（）。

A.最佳避險報告

B.整體風險報告

C.具體的頭寸報告

D.風險監(jiān)測報告【答案】CCN8K10S1Y8F8N9S3HY6C2Y9M5U3F7Y8ZU1C7J3R7F6M1S593、假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A＝900億元，負債L＝800億元，資產(chǎn)久期為DA＝6年，負債久期為DL＝3年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5.5％上升到6％，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）。

A.增加14.22億元

B.減少14.22億元

C.增加14.63億元

D.減少14.63億元【答案】BCR1X8X8U5O8W7S9HP2V10X8A1F2G8Y6ZW6V3M8P7T9L1P694、商業(yè)銀行建立有效的聲譽風險管理體系不包括以下哪項內(nèi)容？（?）

A.建設學習型組織

B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化

C.滿足所有利益持有者的期望

D.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念?【答案】CCI7M5D2M1V2Y6A9HR3J10N5H3I6V5E5ZZ7W1W2K1I8N2K295、()是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。

A.確保實現(xiàn)承諾

B.確保及時處理投訴和批評

C.從投訴和批評中積累早期預警經(jīng)驗

D.將商業(yè)銀行的社會責任感和經(jīng)營目標結(jié)合起來【答案】DCQ7X3I10D4R6G10U6HP3S8C7N1E7I4X5ZC3W5Z8C9L4W8I696、假設某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務比重較低。該行預計，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當?shù)姆桨甘牵ǎ?/p>

A.向人民銀行再貼現(xiàn)

B.拆入資金

C.發(fā)行銀行債券

D.用自有債券進行回購【答案】CCK4T9J6V8S10K2U2HH2H1T9T5U7C6J9ZA10J4L2L8I1B1M297、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與（）中的較高者。

A.0.1％

B.0.01％

C.0.3％

D.0.03％【答案】DCQ8Z9R2I2H8F10C10HR9Z1L7I5K4Z3W2ZS10K1P6S7I1C3H698、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風險價值（VaR）值為780萬元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內(nèi)，預期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACV2H6A2R1M9L3R2HO3E10X7E10P5X8U5ZM10X3Y10J4W7M9W799、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經(jīng)分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

A.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險

B.聲譽風險、市場風險和操作風險

C.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險

D.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險【答案】ACM1O8D2M3C5W9U1HP5N5O4C7R1Q9N8ZP7X10H3S10T4L10C10100、商業(yè)銀行中承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任的是(?)。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.風險管理部門

D.財務控制部門?【答案】ACH4U7Q4C3K4R9H1HY6X7H8N6V1R8G8ZQ7O1M3R6M10P5P5101、商業(yè)銀行信用風險監(jiān)測中，行業(yè)經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化的預警指標不包括（）。

A.行業(yè)個別企業(yè)出現(xiàn)虧損

B.市場需求出現(xiàn)明顯下降

C.行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩

D.金融危機對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響【答案】ACX1R9I10U2B2E1Y1HY6A5F3A3U8H10J4ZR9U8P6F10H3Y1M8102、關于風險監(jiān)管方法，下列表述不正確的是（）。

A.風險監(jiān)管的方法一般分為非現(xiàn)場監(jiān)管與現(xiàn)場檢查兩類

B.非現(xiàn)場監(jiān)管是非現(xiàn)場監(jiān)管人員按照風險為本的監(jiān)管理念，全面持續(xù)地收集、檢測和分析被監(jiān)管機構(gòu)的風險信息

C.非現(xiàn)場監(jiān)管是指認可機構(gòu)必須定期向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)報送資料，這些資料主要包括：統(tǒng)計資料申報表、內(nèi)部管理賬目、其他管理資料和已公布的財務資料

D.非現(xiàn)場監(jiān)管工作對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和風險進行持續(xù)跟蹤監(jiān)測，督促被監(jiān)管機構(gòu)的整改進度和情況【答案】CCJ6B6G6G4W2M10B2HI6R2Q2F5D1Z9R6ZI7G4N9U2Q5P3V10103、活期存款和現(xiàn)金具有()的期限和()的流動性，但收益也是()的。

A.最短；最高；最高

B.最長；最低；最低

C.最短；最高；最低

D.最長；最低；最高【答案】CCI6R9G1K9D10K5Z6HB6H6F6P8I8J2U5ZM7U1R7C10F4R3Q6104、下列關于市場約束和信息披露的說法不正確的是（）。

A.銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風險管理情況所構(gòu)成

B.信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

C.市場約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

D.市場約束機制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動銀行業(yè)金融機構(gòu)持續(xù)改進經(jīng)營管理，提高經(jīng)營效益，降低經(jīng)營風險【答案】BCQ6J3C3L5Q1A9F4HK6J8Z7V9W8L2B1ZH10L9F1K2W5Y8E4105、從風險管理角度劃分,商業(yè)銀行所面臨的風險損失通常為（）。

A.實際損失、機會成本/損失、非預期損失

B.實際損失、無形損失、災難性損失

C.預期損失、實際損失、災難性損失

D.預期損失、非預期損失、災難性損失【答案】DCZ4B9A6Z8X9Z2P5HZ5Y6K1O4W3N10O6ZS1M8S7G4O2C1A1106、下列屬于內(nèi)部控制第二類目標的是（）。

A.編制可靠的公開發(fā)布的財務報表

B.涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循

C.業(yè)績和盈利目標

D.資源的安全性【答案】ACI2Y9P8D8F8M9V6HT3U8K10U3R5Z6G6ZZ9S10Y1Q5J2C5M3107、商業(yè)銀行應當通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽風險可能給商業(yè)銀行造成的損失。以下對聲譽風險管理的認識，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風險都可能危及自身聲譽

B.聲譽風險可以通過歷史模擬法進行計量和監(jiān)測

C.所有員工都應當深入理解風險管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽風險的因素

D.有效的聲譽風險管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風險管理流程和現(xiàn)代信息技術共同作用的結(jié)果【答案】BCM6J6K9A9O6D1H8HB9M10S8O9B6O8V6ZJ10J7M9X1D3Z3U4108、關于總敞口頭寸，下列說法正確的是（）。

A.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差

B.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和

C.總敞口頭寸反映整個資產(chǎn)組合的外匯風險

D.短邊法的計算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個總數(shù)；最后選擇絕對值較小的作為銀行的總敞口頭寸【答案】ACZ1V9M7P7S3Z4N5HU9P1V8I6H8V3R9ZX6T4M4C2R8I6P7109、商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度，第一維度(客戶評級)必須針對客戶的違約風險，第二維度（）必須反映交易本身特定的風險要素。

A.債務人評級

B.債項評級

C.不良貸款評級

D.貸款評級【答案】BCL1L9E6Y6M3B8Z1HI6K9W5G5I3P10N3ZU3Y6N8K4S8B1L1110、商業(yè)銀行對（）變化的敏感度，最顯著影響其資產(chǎn)負債的期限結(jié)構(gòu)。

A.存款準備金率

B.國債收益率

C.票據(jù)貼現(xiàn)率

D.存貸款基準利率【答案】DCE2Z7E8Z4K10M7P1HE4E7S8M1Q8A5X4ZC2T1X5O9O7Y5O2111、在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價日的時間越長，．并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對值（）。

A.越小

B.越大

C.無法判斷

D.不受影響【答案】BCI6L1W9D2J8T9T2HV4S7S9Q8H10V9N8ZV9Q1L7G1M8H8Y3112、遠期匯率的決定因素不包括（）。

A.即期匯率

B.交易規(guī)模

C.期限

D.兩種貨幣之間的利率差【答案】BCM9F1R10H6V3E6W1HW7Y3G5O2N2F7C6ZV10X10W1R5S2J8B5113、商業(yè)銀行的零售存款通常被認為是（）

A.來源分散，流動性風險低

B.來源分散，流動性風險高

C.來源集中，流動性風險高

D.來源集中，流動性風險低【答案】ACF2E10O5U5C6P3T4HM2V10M8Y7D1H1Y2ZZ6V7H1I8Q9U1B6114、市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是（）。

A.收益率曲線風險

B.期權性風險

C.基準風險

D.重新定價風險【答案】DCE7L9E6I9Q1O5A10HO4O2C1G3Z2L1L2ZX2A5F6R9G4R8U1115、戰(zhàn)略風險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)

A.信用風險、市場風險、流動性風險

B.市場風險、流動性風險、法律風險

C.聲譽風險、國別風險、市場風險

D.流動性風險、國別風險、聲譽風險【答案】ACL7V6K10I5O5M6X10HW3K1G9D9L4O8Z6ZO7V3I2D5A1K4S6116、下列哪項不屬于政治風險?（）

A.政府更替

B.財產(chǎn)征用

C.洗錢

D.政治沖突【答案】CCX4F3E3N6V7E1N5HD4Q6C8U6K6M9J3ZW3L3R7F5V3I1W10117、下列關于《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為（?）。

A.5%

B.1%

C.6%

D.8%?【答案】BCT8S2U9N7E5P9B4HD6J5S5G5I4T3K5ZJ2M1B6Z7J3R7T2118、（）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業(yè)銀行負面評價的風險。

A.操作風險

B.國家風險

C.聲譽風險

D.法律風險【答案】CCY7N1J1P1C10I9V6HX9N7S10H10S3L10V8ZB7E3V6O1D5R2U3119、某交易日的稅前凈利潤為200萬元，該交易只持續(xù)了5個交易日，商業(yè)銀行為該筆交易配置的經(jīng)濟資本為5億元，則此筆交易的經(jīng)風險調(diào)整的年化資本收益率（RAROC）為（）。（假設一年交易日為250天，稅率為20％）

A.17.3％

B.22.1％

C.14.2％

D.18.1％【答案】ACO7C10V6Z4G1X1F3HR9B9L5G9W1L5Z5ZH4C5I2L3G4F10M3120、按照商業(yè)銀行操作風險監(jiān)管資本計量標準法的規(guī)定，私人銀行業(yè)務應屬于（）業(yè)務。

A.資產(chǎn)管理

B.零售銀行

C.公司金融

D.代理服務【答案】BCN2G3G6F4I3N8G9HS10I7G3Y7U8K10H5ZS6N3S2Q2M5N1O1121、在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的（）的外匯交易。

A.第2個工作日

B.第1個工作日

C.第3個工作日

D.第5個工作日【答案】ACB9G5V5H5V2Q2E8HQ5P7W7F2W5C6V8ZP7J5L6E9Q7J1V5122、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為九類業(yè)務條線，對每一類業(yè)務條線規(guī)定不同的操作風險資本要求系數(shù)，并分別示出對應的資本，然后加總九類業(yè)務條線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。

A.標準法

B.高級計量法

C.基本指標法

D.內(nèi)部評級法【答案】ACJ9B8A3X6D4K2C9HV9J7I6O10N9E6Q8ZO7D9M7V3S4X10L1123、高級計量法中較為推薦的幾種類型不包括（）。

A.打分卡法

B.損失分布法

C.內(nèi)部衡量法

D.外部衡量法【答案】DCZ2A7K4E9X5H7W10HK2V7Z4Y6C4E7M8ZA1L10U10X8C6S2X3124、以下不屬于我國銀行業(yè)監(jiān)督管理目標的是()。

A.促進銀行業(yè)的合法運行

B.促進銀行業(yè)的穩(wěn)健運行

C.規(guī)避所有系統(tǒng)風險

D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】CCQ10R10F6F7H2I9Z5HK2C6E5T1M1C3D4ZG7O8H1U10J4K4L4125、為避免經(jīng)濟下滑，央行宣布降低存貸款基準利率，如果存款利率下調(diào)幅度大于貸款利率下調(diào)幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風險是（）。

A.收益率曲線風險

B.基準風險

C.期權性風險

D.重新定價風險【答案】BCP3G3B2T1E5N6J3HM5V2H2E5S5M3H2ZX2G3T3H10L7U4X7126、下列商業(yè)銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（）。

A.匯率風險

B.操作風險

C.股票風險

D.商品風險?【答案】BCM8B3A4S9Z9B6O7HJ2E7X9A10K3P2B5ZU6F4M10U10S4L8S5127、商業(yè)銀行采用信用風險內(nèi)部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風險暴露的有效期限是（）年。

A.3

B.2

C.2.5

D.5【答案】CCZ4I1E2Z3O7L5K4HU10L5G2J8N9X4T1ZM4O9T4K1S7R1E3128、關于商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級的說法，正確的是（）。

A.內(nèi)部評級主要對客戶的信用風險及債項的交易風險進行評價

B.內(nèi)部評級是主要依靠專家定性分析

C.內(nèi)部評級是專業(yè)評級機構(gòu)對特定債務人的償債能力和意愿的整體評估

D.內(nèi)部評級的評級對象主要是政府和大企業(yè)【答案】ACH4P5G9U8U3U7C8HK3P4Z7A8K9P1U4ZB9Y7W3O3H1Z7Y1129、根據(jù)對穆迪評級公司債券數(shù)據(jù)的研究，經(jīng)濟蕭條時期的債務回收率要比經(jīng)濟擴張時期的回收率低（）。

A.1／4

B.1／3

C.1／2

D.2／3【答案】BCE3O4E1U8A9K8T2HV1W3Z7T8H9R9Y8ZF5E7G9Y10W7F9V1130、在對企業(yè)進行現(xiàn)金流分析中，對于短期貸款應更多地關注（）。

A.在未來的經(jīng)營活動中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

B.其抵押或擔保是否足額，其還本付息是否正常

C.正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時和足額償還貸款

D.借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息【答案】CCY6C7F3A8W6P7O8HG8F6L7N7M4G9H2ZE2G5U5Y7Z10K8N8131、下列關于信用風險的說法．正確的是（）。

A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款并不是最大、最明顯的信用風險來源。

B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中

C.對衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名義價值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風險損失不容忽視

D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降不會給投資組合帶來損失【答案】CCV6P5F4L2E5W3M6HU4G1L2A8G5Y3A1ZG9M2C2C4E5N10E10132、風險事件：

A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念

B.將部分涉事員工調(diào)崗

C.增強對客戶和公眾的透明度

D.良好處理與媒體的關系【答案】BCC2B6J10D5I9T7F6HG4J2E9C8X9X7S6ZS5Q8C7C8O7A9X9133、商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風險監(jiān)管資本要求的（）

A.25%

B.20%

C.50%

D.8%【答案】BCU8I2W9F7B7T2B3HL6B9T9K10J1T5Y10ZG8U6O3S1L4P2M1134、從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看．商業(yè)銀行對客戶的信用風險評估／計量大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型三個主要發(fā)展階段。下列關于專家判斷法的說法正確的是（）。

A.專家系統(tǒng)面臨的一個突出問題是缺乏信貸專家的經(jīng)驗和判斷

B.專家系統(tǒng)的突出特點在于將信用風險的評估作為信用分析和決策的主要基礎

C.專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮與借款人有關的因素以及與市場有關的因素

D.專家系統(tǒng)依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識、技能和豐富經(jīng)驗，因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗、習慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風險評估結(jié)果和授信決策或建議，這一局限對于小型商業(yè)銀行而言尤為突出【答案】CCT1Z6D1B4N3W9G1HF6G8I5S5H4I9T1ZU2L7C4C1V10A7P1135、在現(xiàn)代金融風險管理實踐中，關于商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的表述，最不恰當是（）。

A.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經(jīng)濟資本配置

B.經(jīng)濟資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務限額

C.經(jīng)濟資本的分配依據(jù)董事會制定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來實施

D.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟資本【答案】ACD6I8Z10U9Y1Q5H9HF1J7M4S1L2T2Q8ZV3B4K10P2W8R6P3136、下列各項中，不屬于抵押合同應詳細記載的內(nèi)容的是（）。

A.抵押品名稱

B.抵押品的質(zhì)量

C.被擔保的主債權種類

D.抵押物移交的時間【答案】DCV10Q10S8M7Y6Z9Z10HH8B3I2U6W2L4B6ZC10V10H9W10J4Z2H6137、下列選項中，不屬于國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)提出的良好銀行監(jiān)管標準的是（）。

A.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴格、明確的問責制

B.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

C.確保銀行業(yè)金融機構(gòu)不破產(chǎn)

D.對各類監(jiān)管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】CCO10M8G7A3G5Y1S10HL6K1U7T7R9Z5T4ZT10T2O10C7L10B2N3138、當市場利率呈逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行最有利的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)是（）。

A.以長期負債為短期資產(chǎn)融資

B.以短期負債為長期資產(chǎn)融資

C.保持資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)不變

D.以長期負債為長期資產(chǎn)融資【答案】ACY10W5C3W8I7X4B10HI7R10X6F1P5D10E6ZW1J7A5X4Y4P8K5139、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險規(guī)避策略主要通過（）來實現(xiàn)。

A.減少經(jīng)濟資本配置

B.降低風險暴露

C.風險轉(zhuǎn)移

D.設定止損限額【答案】ACM9K10R8H7Z1Q9W10HR5Y2N8L7Q8I2N3ZN3L4D10E7T10L10R6140、遠期匯率的決定因素不包括（）。

A.即期匯率

B.交易規(guī)模

C.期限

D.兩種貨幣之間的利率差【答案】BCX3J4T8I1T4G6B8HC7U9A9D8L8J9A9ZN7Y5E1O3E2A5A9141、某銀行因為信息技術系統(tǒng)建設存在缺陷導致無法正常辦理業(yè)務，該操作風險的類別屬于（）。

A.外部欺詐事件

B.信息科技系統(tǒng)事件

C.內(nèi)部欺詐事件

D.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】BCZ7B7I6C4U7J6U10HC3A2V4I4P10V1A8ZX3C3P5W7I1B4D10142、下列不屬于商業(yè)銀行計量交易對手信用風險方法的是（）。

A.內(nèi)部模型法

B.標準法

C.內(nèi)部評級法

D.現(xiàn)期風險暴露法【答案】CCZ4L8P10P2U5X2Z2HZ5L1X7V6A2C6O9ZQ7J3I8O4N5L9W7143、新產(chǎn)品（業(yè)務）風險識別是指商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品（業(yè)務）研發(fā)投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的（）和風險點，對潛在風事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原因的過程。

A.業(yè)務特點

B.風險特點

C.風險事件

D.風險類型【答案】DCX1M7C8F8F1V5A1HY10X10P6P8L1I10K8ZL3E9R8X1V10L9A8144、（）已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補充。

A.信息披露

B.風險披露

C.外部審計

D.以上均不是【答案】CCW10L9E10P6R10R7K6HC2T6T5D6T7R2S8ZN8E5D2T7V4S4J10145、阿根廷2001--2002年發(fā)生了嚴重的金融危機，大量富人和中產(chǎn)階級基于對阿根廷前途的擔憂紛紛將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至國外或?qū)①Y產(chǎn)轉(zhuǎn)換為美元，這導致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布嚴格的資本凍結(jié)措施，包括凍結(jié)銀行存款。限制提取現(xiàn)金及限制兌換美元。這加劇了阿根廷社會的動蕩。這說明（）的變動引發(fā)了國別風險。

A.主權違約

B.銀行業(yè)危機

C.轉(zhuǎn)移事件

D.政治動蕩【答案】CCE10K10T6D10S7S6S3HR1U7Q2N10D10G6A6ZN4Q6G5Y7G3X4T8146、銀行監(jiān)管與外部審計各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于（）。

A.會計資料規(guī)范性

B.銀行機構(gòu)風險和合規(guī)性的分析、評價

C.財務報表檢查

D.關注財務數(shù)據(jù)完整性、準確性和可靠性【答案】BCZ9Z4E6E9P5H10J6HN5Z6S2H9K7Y9P2ZW9Z3F1A7M6Z7B9147、按照巴塞爾委員會的分類，下列屬于流動性最差的資產(chǎn)的是（）。

A.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券

B.無法出售的貸款

C.可以出售，但在不利情況下可能會喪失流動性的證券

D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合【答案】BCL10Z10E7G3Q2H4N3HZ4G7D9Y8J8U7Y6ZY4N6Q5I3U10J5C5148、收益率曲線最為常見的形態(tài)是()。

A.正向收益率曲線

B.反向收益率曲線

C.水平向收益率曲線

D.波動收益率曲線【答案】ACT5A2T10J9A1L5I6HH5S6X1A3I10A10O2ZL9U10B5I4F5E6C4149、（）根據(jù)需要對外包活動進行現(xiàn)場檢查，采集外包活動過程中數(shù)據(jù)信息和相關資料，并將檢查結(jié)果納入對該機構(gòu)的監(jiān)管評級。

A.證監(jiān)會及其派出機構(gòu)

B.財政部

C.中國人民銀行

D.國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)及其派出機構(gòu)【答案】DCK4W9H4M3J1U2L5HH3R9S2Z4V8I1F3ZO4T1W9G6R4M7Q6150、風險事件：

A.較常用的計量交易對手信用風險暴露的方法有現(xiàn)期風險暴露法、標準法和內(nèi)部模型法

B.現(xiàn)期風險暴露法和標準法均適用于場外衍生工具交易違約風險暴露的計量

C.在標準法下，每一筆交易的風險暴露將映射至其含有的風險因素中

D.對于不滿足利用標準法，但希望提高風險敏感度(相對現(xiàn)期風險暴露法)的銀行，可以采用內(nèi)部模型法【答案】DCJ9O2J6G2W2H2K6HW6U2Q3Q3P6O10T4ZP5M10S10Z6W5G3A10151、操作風險資本應該為（）提供保障。

A.預期損失

B.非預期損失

C.意外損失

D.災難性損失【答案】BCZ5D1A10P5V8A1A10HP1S7J4B4M5Q9W6ZT2V7H9A3H9Q2X7152、在商業(yè)銀行所面臨的下列風險類別中，最具有系統(tǒng)性風險特征的是（）

A.市場風險

B.信用風險

C.聲譽風險

D.操作風險【答案】ACX5R7P6F10Q1I2V1HF6F1Z1J7G10N7Z8ZC8Y6Z3H6L1I8C5153、在風險偏好設置與實施過程中，需要注意的內(nèi)容不包括（）。

A.將風險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結(jié)合

B.向業(yè)務條線和分支機構(gòu)傳導

C.持續(xù)地監(jiān)測與報告

D.充分考慮股東的期望【答案】DCG10N3G7J2M3F10N5HB3U9M4T9A6A3L8ZY3A4U6F10O10N1A7154、在實踐中，以下不是人們通常按金融風險造成的損失劃分的是（）。

A.已造成損失

B.預期損失

C.非預期損失

D.災難性損失【答案】ACD4S5B9L3H7R1P6HE6S8X10A2D7E2A8ZE9I3I8S9O10X2K4155、建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法，由（）會同國務院有關金融監(jiān)督管理機構(gòu)制定。

A.商業(yè)銀行

B.銀監(jiān)會

C.中國銀行業(yè)協(xié)會

D.國務院反洗錢行政主管部門【答案】DCI9C4P3I1D9Q5X2HP6L1J2D10S7M1A7ZS5B2Y8F8Z9W5K6156、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中。風險規(guī)避策略主要通過（）來實現(xiàn)。

A.設定止損限額

B.減少經(jīng)濟資本配置

C.風險轉(zhuǎn)移

D.減低風險暴露【答案】BCX10K10W1S7C10A10L6HN3F8X3S8B4W4O8ZI4U9G5R5R6I5O4157、商業(yè)銀行進行貸款組合層面的行業(yè)風險識別時，關注的重點可不包括（）。

A.銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟狀況及其變動趨勢

B.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征、定位、競爭力及替代性分析

C.銀行不同客戶的行業(yè)集中度

D.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布【答案】BCF2H7D2W6W10C4G9HZ6J1X4O5Q8K4T8ZG5O2Q4X3K2Y3Q8158、資產(chǎn)的流動性，主要表現(xiàn)為資產(chǎn)變現(xiàn)能力越（），銀行的流動性狀況越（），其流動性風險也相應越（）。

A.弱，佳，低

B.強，佳，低

C.強，佳，高

D.有影響，但不確定【答案】BCY1M3F6A2R1E4D6HB4F4R10M2V6F9W1ZF5V4W7D6J6P2U7159、信用風險很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。

A.系統(tǒng)性風險

B.非系統(tǒng)性風險

C.既屬于系統(tǒng)風險又屬于非系統(tǒng)風險

D.不屬于系統(tǒng)風險也不屬于非系統(tǒng)風險【答案】BCY1R5G4B9M10H10Z9HF6I8X6Z7H3I2Y2ZD8W6I4L9P2C8Y10160、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用監(jiān)管映射法計算風險加權資產(chǎn)時，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應的風險權重為（）。

A.100％

B.50％

C.70％

D.0【答案】CCN2O4Y10P2V1K5O6HG9K1G10Q6I4I8R3ZI8Z1M5K5T10B1V8161、下列關于商業(yè)銀行風險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是()。

A.資產(chǎn)風險管理模式階段，商業(yè)銀行的風險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務的風險管理，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

B.負債風險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨?/p>

C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務、負債業(yè)務風險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制

D.全面風險管理模式階段，金融學、數(shù)學、概率統(tǒng)計等一系列知識技術逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理【答案】BCW1T6Z2L6V1C7C1HV1G6T8A9P3V3U4ZS6B1W7X6G4O2E9162、下列風險都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營困難，但導致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因通常是（）。

A.操作風險

B.信用風險

C.戰(zhàn)略風險

D.流動性風險【答案】DCD9G2U8B10J4N3D6HY8L8U5S7N5W1P5ZV1Y10J2E7X10W5L8163、下列不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營原則的是()。

A.安全性

B.風險性

C.流動性

D.效益性【答案】BCY9Z2D6Y6F4K3R4HH1X6Z9H4M10D7Z3ZQ8L10R10K9A10K6U8164、商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風險監(jiān)管資本要求的（）

A.25%

B.20%

C.50%

D.8%【答案】BCR8C10M8U3I10M5A4HN10Z3D7I8K3L9R1ZA6Y9M9O7Q5S8B4165、超額備付金率的計算公式為（）。

A.=合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)／未來30日現(xiàn)金凈流出量×100％

B.=流動性資產(chǎn)余額／流動性負債余額×100％

C.=流動性資產(chǎn)余額／全部負債余額×100％

D.=[(在中國人民銀行的超額準備金存款+庫存現(xiàn)金)／各項存款]×100％【答案】DCS7A3U5R9J6R8N5HP3D2W5X9B8G9D1ZJ9C4W2Z9Q8W2Q7166、下列商業(yè)銀行客戶中，最適合采用專家判斷法進行信用評級的是（）。

A.已上市的中型企業(yè)

B.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)

C.財務制度健全的小型企業(yè)

D.即將上市的大型企業(yè)【答案】CCH10O8G8H9K6P2L7HQ5H4U9W2I3Q2R10ZR2Y4V8I2S4G2E6167、場外衍生工具交易需要計量的信用風險加權資產(chǎn)包括（）。

A.違約風險加權資產(chǎn)和衍生品工具價值變動損失風險加權資產(chǎn)

B.信用點差風險加權資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風險加權資產(chǎn)

C.違約風險加權資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風險加權資產(chǎn)

D.違約風險加權資產(chǎn)和信用點差風險加權資產(chǎn)【答案】CCC7F4M6Y6S1D3Q10HM3V9P3W2C3O10I9ZU8N6Y9S1Y2G5P7168、假設某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產(chǎn)的預期損失是（）億。

A.4.2

B.9

C.1.8

D.6【答案】ACX3B5S8A10Z8Y5I8HS9J6W3V7K3V6R1ZV9F7L1L7I6Q3E9169、近年來，行為風險管理問題引起了全球主要經(jīng)濟體的日益重視，下列不屬于行為風險事件的是（）

A.會計處理差值

B.不公平交易

C.泄露客戶個人信息

D.誤導性廣告【答案】ACT7J6Q4A7S10P8P10HJ4D9F6Q3Q8Y1I1ZE5K6X5G1D3X2K10170、一認為，影響國家主權評級的因素不包括()。

A.實際匯率變量

B.通貨膨脹

C.違約史指標

D.人口增長率【答案】DCG10E6P4J2X10A4S10HF6H2B3C10A4G6W5ZJ2M5P6X6P8K10G2171、貸款分類與債項評級比較，錯誤的是（）。

A.前者綜合考慮了客戶信用風險因素和債項交易損失因素

B.后者通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素

C.前者主要用于貸前管理，更多地體現(xiàn)為貸前審批

D.后者可同時用于貸前審批、貸后管理【答案】CCK6E4J1T9G9Q7L6HM5C5E9J5U5U4F4ZU6O6N6Y3O8Q7U2172、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法計算市場風險加權資產(chǎn)時，VaR乘數(shù)因子不得低于（）。

A.4

B.3

C.2

D.5【答案】BCL10C6G10E3R8O1B4HT6X6S4X3W4M3Q3ZP4M1L6V1N8Q7I2173、商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（）。

A.信用風險

B.流動性風險

C.市場風險

D.操作風險【答案】BCT10I1S1L1U5C1R10HE3V3Z1C6D6O7Y5ZQ1Q2J7R9D8X5X4174、2006年()提出一系列風險計量的規(guī)范標準，使