2022年中級銀行從業(yè)資格(中級風(fēng)險管理)考試題庫自測300題(帶答案)(陜西省專用)

《中級銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、貸款分類與債項評級比較，錯誤的是（）。

A.前者綜合考慮了客戶信用風(fēng)險因素和債項交易損失因素

B.后者通常僅考慮影響債項交易損失的特定風(fēng)險因素

C.前者主要用于貸前管理，更多地體現(xiàn)為貸前審批

D.后者可同時用于貸前審批、貸后管理【答案】CCR10B5K5H2M8X4A4HO5C5B7F7T4P6C2ZI10P10X10W10B7H5D42、假設(shè)某人向商業(yè)銀行申請了一筆60萬的住房按揭貸款,在已經(jīng)還款40萬后,又以本房產(chǎn)再評估的凈值為抵押,追加了一筆30萬的個人貸款。若前者的風(fēng)險權(quán)重是50%,追加部分的風(fēng)險權(quán)重是150%。則按照權(quán)重法計算其風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)是（）萬元.

A.65

B.75

C.50

D.55【答案】DCX9C9Q2R10W3O5P7HA2Y4B6C9H2Q5Q9ZC9K9C4V6B10Y6L13、在我國資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)實踐中，資產(chǎn)支持票據(jù)的投資者主要為（）。

A.金融機構(gòu)、企業(yè)年金等

B.個人投資者

C.符合《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》規(guī)定條件的投資者

D.銀行間投資人或特定機構(gòu)投資者【答案】DCZ5F6C9U1X8Y1E7HJ8W10V3W1P9K9V4ZT9Z8Z7Q10E9O2R54、某商業(yè)銀行當(dāng)期期初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在當(dāng)期期末成為損失類貸款。期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少150億元，則該銀行當(dāng)期的可疑類貸款遷徙率為()。

A.25%

B.20.22%

C.22.22%

D.32.22%【答案】CCU1Q9Y5Z8F6X9P7HY4I9C1Y1D3U7L7ZV3S7Q10T2V10I6G25、戰(zhàn)略風(fēng)險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)

A.聲譽風(fēng)險

B.戰(zhàn)略風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險【答案】BCZ2O1B1D5P6C8S4HO8U6V8X2A5Y2K8ZI10U8K9G1Y3P9I106、風(fēng)險事件：

A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念

B.將部分涉事員工調(diào)崗

C.增強對客戶和公眾的透明度

D.良好處理與媒體的關(guān)系【答案】BCZ9L5J2L6E8C8T3HD9I6G7H2Y8U4M2ZI7C1G6V1O6K6R17、在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險類別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險特征的是（）

A.市場風(fēng)險

B.信用風(fēng)險

C.聲譽風(fēng)險

D.操作風(fēng)險【答案】ACZ3D2S5V9W9Q8C6HE1F5O3S3O10C5H3ZS3R6K3A3L8Y5L38、以下關(guān)于操作風(fēng)險評估方法的說法，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對所有業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風(fēng)險進行全面且有針對性的識別，并建立操作風(fēng)險成因和損失事件之間的關(guān)系

B.在操作風(fēng)險自我評估的過程中，可依據(jù)評審對象的不同，采用不同方法

C.商業(yè)銀行可根據(jù)關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)所反映的風(fēng)險評估結(jié)果進行優(yōu)先排序

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)基于操作風(fēng)險自我評估法和關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法，定期對主要操作風(fēng)險進行壓力測試和情景分析【答案】ACH3W9F7P1H5H3M3HF3D2Q6L8P10K4L8ZP4J1M4O9B3X1Z49、零售類風(fēng)險暴露內(nèi)部評級，銀行不需自行估計的是()。

A.違約概率

B.違約風(fēng)險暴露

C.違約損失率

D.有效期限【答案】DCG9H3G9V8H7N7V6HB9Q7J1Z5R2I9V2ZE9O9A10T2G1L8J510、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn))比率維持在（）以上。

A.15％

B.20％

C.25％

D.30％【答案】ACM3G10I5P1M1O10J1HC1B1I3C2A10Y6P6ZX1B2O7H2R2U2V511、監(jiān)管機構(gòu)對于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）。

A.銀行生成的匯總風(fēng)險數(shù)據(jù)能夠滿足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的要求

B.銀行的數(shù)據(jù)加總流程能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)

C.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風(fēng)險數(shù)據(jù)

D.銀行生成的匯總風(fēng)險數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對性地滿足壓力/危機情境下風(fēng)險管理報告的需要【答案】CCF4R7N8T10C3D10H8HH7E2X4P4L3U10B6ZJ8M3Q3F1T3W5R112、監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行現(xiàn)場檢查的重點不包括（）。

A.市場競爭狀況

B.業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性

C.資本充足性

D.風(fēng)險狀況【答案】ACH10W1U3L3O1C3K2HQ8H6S9P10Z6I1Z2ZC6K8U1K9H5C4A513、關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值，以下說法不正確的是()。

A.公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值

B.市場價值是指在評估基準(zhǔn)日，買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值

C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

D.在大多數(shù)情況下，公允價值可以代表市場價值【答案】DCN5J2Q9S4J5W5T9HD7V9G5A9Q5J10L2ZH5N7O5W1Y5Z3V814、近年來，行為風(fēng)險管理問題引起了全球主要經(jīng)濟體的日益重視，下列不屬于行為風(fēng)險事件的是（）

A.會計處理差值

B.不公平交易

C.泄露客戶個人信息

D.誤導(dǎo)性廣告【答案】ACJ4D9K4M6U10I10Y8HW1X8B2S6J8I10Z8ZM6Y6I8F8H9Q8L215、如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出卻隨著利率的上升而增加，從而使銀行收益減少的風(fēng)險屬于（）。

A.匯率風(fēng)險

B.基準(zhǔn)風(fēng)險

C.期權(quán)性風(fēng)險

D.重新定價風(fēng)險【答案】DCK4M3O9J1B6S9E10HS2N10O3M7S10O4W5ZJ5A2D4A5X8R4G916、缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即（?），此時，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入（?）。

A.資產(chǎn)敏感型缺口，上升

B.資產(chǎn)敏感型缺口，下降

C.負(fù)債敏感型缺口，上升

D.負(fù)債敏感型缺口，下降【答案】DCP2R1Z5T6J1J9U3HW3R3X1P6V9T4I9ZD9D4P7O9O4M4L517、資產(chǎn)的流動性，主要表現(xiàn)為資產(chǎn)變現(xiàn)能力越（），銀行的流動性狀況越（），其流動性風(fēng)險也相應(yīng)越（）。

A.弱，佳，低

B.強，佳，低

C.強，佳，高

D.有影響，但不確定【答案】BCT9H7E6F2F3S10I6HZ8I8D2Q7N2F9I1ZH4D1Q9D7R6V7O218、商業(yè)銀行通過假設(shè)自身3個月的收益率變化增加／減少20％的情況進行流動性測算，以確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動性來應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端狀況的方法屬于（）。

A.敏感性分析

B.情景分析

C.信號分析

D.壓力測試【答案】DCP2W5Z5I4J8E3W9HQ5G3Z6F4I3L5X7ZI5S3F9E8R2T7Y719、在正常市場條件下，下列資產(chǎn)負(fù)債匹配方式中，流動性風(fēng)險最低的是（）。

A.負(fù)債以公司/機構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

B.負(fù)債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

C.負(fù)債以公司/機構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主

D.負(fù)債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主【答案】BCN8Z4A4V5C3A6T5HZ4D10T9F1P5M2W7ZJ5B4T5A1M4X3V620、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風(fēng)險價值（VaR）值為780萬元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內(nèi)，預(yù)期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACY6R10Q7F10E1G2D10HA4V7Q2B8L2X2G5ZN10T4Y6G3A7N9N121、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風(fēng)險價值（VaR）為780萬元人民幣，置信水平為99%，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內(nèi)，預(yù)期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACN3I7D6L4A5F6H9HM10G4B4A9L3S2L6ZC7A5K2O8E6W4N822、聲譽風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽風(fēng)險因素按照（）進行排序。

A.影響程度和緊迫性

B.影響程度和時問先后

C.時間先后和重要程度

D.時問先后和緊迫性【答案】ACG6P8H2G5Y10B7M6HY9I9K9A7X3V7Z5ZN2X6D3F1E1S3M723、商業(yè)銀行當(dāng)前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭20，日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180，則使用短邊法確定的總敞口頭寸為（）。

A.500

B.200

C.100

D.300【答案】DCO4Q2Y10X3D5M4T5HI9K2M6F10N2C5F3ZY8V3G5R7Y3I7L124、在監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立，持續(xù)經(jīng)營，市場退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評估商業(yè)銀行風(fēng)險狀況，采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。

A.杠桿率

B.流動性覆蓋率

C.貸款撥備覆蓋率

D.資本充足率【答案】DCH7V9K2R5U1N5V2HZ6B2Q1Q9Y2F10P2ZI10D9T7G9H4U5G225、大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機。

A.流動性

B.操作

C.法律

D.戰(zhàn)略【答案】ACG4I8B9U5U9X4J9HM6K8H5O5D7H3L10ZH2D6E8S9I10B5X126、操作風(fēng)險資本應(yīng)該為（）提供保障。

A.預(yù)期損失

B.非預(yù)期損失

C.意外損失

D.災(zāi)難性損失【答案】BCD1M3D4Z3H3V6T10HB2J10J1P8V4T7F7ZY9M8X10M2H6I1H127、（）是商業(yè)銀行買賣遠(yuǎn)期外匯的權(quán)利，是一種貨幣買賣合約，它賦予合同購買者在一定期限內(nèi)按規(guī)定價格購買或出售一定數(shù)量某種貨幣的權(quán)利。

A.外匯期貨

B.外匯掉期

C.外匯期權(quán)

D.外匯遠(yuǎn)期【答案】CCR10C1E4B7Y2C9H10HP10A5B1F6W8K8M8ZF8F7Y8Y5W9Q9C528、中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策，基準(zhǔn)利率水平不斷提高，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會使（）。

A.潛在借款人的風(fēng)險水平下降

B.所有企業(yè)的違約風(fēng)險有一定程度的提高

C.借款人承受較低的風(fēng)險

D.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高【答案】BCU8Q2U8N9D3J7K7HJ9N1E9F8H6Q3H2ZJ6T3L6I9S8U6T929、巴塞爾委員會提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應(yīng)配備首席風(fēng)險官，關(guān)于首席風(fēng)險官，下列說法中錯誤的是（）。

A.首席風(fēng)險官應(yīng)與操作和經(jīng)營條線分離，不負(fù)管理和財務(wù)職責(zé)

B.首席風(fēng)險官負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險管理

C.首席風(fēng)險官不能向董事會報告

D.首席風(fēng)險官必須具備獨立性【答案】CCX5W4P3N6M3V5V2HL6R7Z7M7D7N7M2ZS1T3B4Y1H8U6L1030、壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行（）的特征。

A.經(jīng)營和收益

B.經(jīng)營和風(fēng)險

C.風(fēng)險和收益

D.經(jīng)營和管理【答案】BCU2N1L6I3M5R10Y3HU8Z10H6T8N6G3G5ZY6F6B9T6Y7I6A1031、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》實施后，通常情況下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于（）。

A.8%和6%

B.11.5%和10.5%

C.11.5%和8%

D.10.5%和6%?【答案】BCW4O1I2E6R2N4K3HL5W6E7V8G2G10H1ZF4F9K10Z9I6E7M332、下列（）模型為金融衍生產(chǎn)品定價及廣泛應(yīng)用鋪平了道路，開辟了風(fēng)險管理的全新領(lǐng)域。

A.資本資產(chǎn)定價

B.套利定價

C.歐式期權(quán)定價

D.投資組合原理【答案】CCB10D10Q7T9B3S10T1HY4J9M2I9W1G2U4ZQ8L1A1B6H8F9R133、下列選項不是商業(yè)銀行用來計算VaR值的模型技術(shù)的是（）。

A.期望法

B.方差一協(xié)方差法

C.歷史模擬法

D.蒙特卡洛模擬法【答案】ACD4M6S8A2J8Z2Z4HM5G3J5O7J9H9O7ZT2Y7I9X7G5H7N934、某2年期債券久期為1.8年，債券目前價格為105.00元，市場利率為3%，假設(shè)市場利率上升50個基點，則按照久期公式計算，該債券價格（）。

A.上升0.917元

B.降低0.917元

C.上升1.071元

D.降低1.071元【答案】BCR2N8V3E1R4G2L3HX3R5P2Y1R9M3I1ZL10D7A8K6P7C5S435、假設(shè)購買某種彩票中獎概率為0.5%,若中獎，獎金為10000元，若不中獎，獎金為0，不考慮購買彩票成本的條件下，則購買該彩票收益的期望值為（）

A.5000元

B.500元

C.5元

D.50元【答案】DCU3P6U3A4X3G10W8HP8L6O3D5I4L8H6ZY5G4B1G8D10A3J1036、下列哪項不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險？（）

A.業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費

B.代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失

C.委托方偽造收付款憑證騙取資金

D.客戶通過代理收款進行洗錢活動【答案】BCD4X1N2B1S6Z8T3HA4Y2H3I7H3Q4M8ZC6X3A9C8R2K1C737、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時機

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會從投訴和批評中積累聲譽風(fēng)險的早期預(yù)警經(jīng)驗

C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測投訴/批評可能造成的風(fēng)險損失及影響

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險【答案】CCJ4K5O7A2G10E2G4HE4P7Y7P5Y7J4P1ZS10F9Y3K6B2O6N838、以下不屬于個人信貸業(yè)務(wù)的是（）。

A.個人住房按揭貸款

B.個人大額耐用消費品貸款

C.汽車貸款

D.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款【答案】CCB4I1A3N8X7K3H2HO3R1R2O4T10C1X8ZF1X8K2K9A1U10E139、從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看．商業(yè)銀行對客戶的信用風(fēng)險評估／計量大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型三個主要發(fā)展階段。下列關(guān)于專家判斷法的說法正確的是（）。

A.專家系統(tǒng)面臨的一個突出問題是缺乏信貸專家的經(jīng)驗和判斷

B.專家系統(tǒng)的突出特點在于將信用風(fēng)險的評估作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)

C.專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險時主要考慮與借款人有關(guān)的因素以及與市場有關(guān)的因素

D.專家系統(tǒng)依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識、技能和豐富經(jīng)驗，因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗、習(xí)慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風(fēng)險評估結(jié)果和授信決策或建議，這一局限對于小型商業(yè)銀行而言尤為突出【答案】CCV5T4K10U10I6Q4A6HZ5G9F10I9O8R1O9ZP4L9O10D6J6W4F840、市場風(fēng)險各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是（）。

A.收益率曲線風(fēng)險

B.期權(quán)性風(fēng)險

C.基準(zhǔn)風(fēng)險

D.重新定價風(fēng)險【答案】DCX7Y4X5F8I3P5A2HE5G8G4B9C1H4C10ZE9F6I1P7L5L7M441、計量市場風(fēng)險時，計量VaR值時通常需要采用壓力測試進行補充，因為（）。

A.VaR值只在99％的置信區(qū)間內(nèi)有效

B.壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平

C.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風(fēng)險損失

D.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失【答案】DCS4D7G8W7F8I2U4HV7D7W10I1J7T9A7ZO4S1G5S1X4M2F442、根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》，商業(yè)銀行發(fā)行公募理財產(chǎn)品的，單一投資者銷售起點金額不得低于人民幣（）。

A.10萬元

B.1萬元

C.5千元

D.5千萬【答案】BCE4W6Y7U5G6Q3W2HZ5E8L7I5Q8P5M8ZD7S3D4L6D9Y2C443、通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越短，并且在到期日之前支付的金額越大，則久期的絕對值（）。

A.不變

B.越高

C.越低

D.無法判斷【答案】CCO10V3R1F1I3K7U10HC3Z5W10J1E10X2W9ZB2C10S10M10H3S10U944、資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險的最好方法，應(yīng)對操作風(fēng)險的重要手段是嚴(yán)格的（）。

A.內(nèi)部控制

B.職責(zé)分工

C.外部監(jiān)管

D.員工培訓(xùn)【答案】ACO4L10V7P5B1D9D6HH8H3F4C8Z10H1P2ZO6J4R5R8X6I2T745、假設(shè)投資組合A的半年收益率為4％，8的年收益率為8％，C的季度收益率為2％，則三個投資組合的年化收益率依次為（）。

A.C>A>

B.B>C>A

C.B>A>C

D.A>B>C【答案】ACY8V9K4I4B9T10P8HK7Q9G1D9X3J8Y7ZX5F10T8S5Q3N2I946、根據(jù)對穆迪評級公司債券數(shù)據(jù)的研究，經(jīng)濟蕭條時期的債務(wù)回收率要比經(jīng)濟擴張時期的回收率低（）。

A.1／4

B.1／3

C.1／2

D.2／3【答案】BCR4J2W10X3B9P10G1HB5J1C5A9W8L7W1ZV6W1I8T3U5U7Y547、資產(chǎn)的流動性，主要表現(xiàn)為銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及成本，資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越（）。

A.弱

B.強

C.沒有影響

D.有影響，但不確定【答案】BCJ2O1E10W7E7Y7I2HO3U7D5R2W10P2U2ZC1R3C6F8F3A9J748、操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的非預(yù)期損失安排（）

A.經(jīng)濟資本

B.存款準(zhǔn)備金

C.資本充足率

D.存款保險【答案】ACK4D7G9A6K5P9N8HX9K2O9S3Z1D10G4ZK1V9X6R6Q5U2N249、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。

A.市場準(zhǔn)人

B.機構(gòu)設(shè)置

C.業(yè)務(wù)開展

D.高級管理人員聘用【答案】ACR8O3V7R5P2C4T4HI9S3S5A6T6Z2S5ZR10X2F6N10Z4F5H150、下列不屬于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)的是（）。

A.公開市場業(yè)務(wù)

B.交易和銷售

C.零售銀行業(yè)務(wù)

D.公司金融【答案】ACD5J3P9P2G6D2G10HY6O4Y10R8B5R4V7ZN4W3R4Q1I8H8N551、()是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營／發(fā)展的核心。

A.內(nèi)部控制

B.公司治理

C.風(fēng)險評估

D.監(jiān)管部門【答案】BCV6X8B6Z8G10W9Z8HR9V8P6E9Z9W7D2ZO1Y10K2I6D3W6J552、由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險是（）。

A.操作風(fēng)險

B.國家風(fēng)險

C.市場風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險【答案】ACQ5I3M9U3O2X1W5HS3C9A2X1L10Q7K9ZU8C8R5Y1G5W2F1053、商業(yè)銀行操作風(fēng)險計量模型的觀測期為（）。

A.3個月

B.6個月

C.1年

D.2年【答案】CCF3H4A3D5G2D1E2HS7G9O8G4L4W5L4ZM2Q5B8D5Y6F9W1054、系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管改革政策框架包括了三大支柱，其中不屬于三大支柱的是（）。

A.提高損失吸收能力

B.提升監(jiān)管強度和有效性

C.推動處置機制建設(shè)

D.提高資本的利用率【答案】DCJ7E6I10U1J10Q9W10HK3H3H6Z4H1V1F4ZA5O3K8V3I8H3B155、計算機2000年問題，又叫做“千年蟲”“電腦千禧年千年蟲問題”或“千年危機”，是指在某些使用了計算機程序的智能系統(tǒng)中，由于其中的年份只使用兩位十進制數(shù)來表示，因此當(dāng)系統(tǒng)進行跨世紀(jì)的日期處理運算時，就會出現(xiàn)錯誤的結(jié)果，進而引發(fā)各種各樣的系統(tǒng)功能紊亂甚至崩潰。電腦“千年蟲”屬于典型的（）風(fēng)險。

A.不完善或有問題的內(nèi)部程序

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.外部事件【答案】CCT3U9O10L7G3A7X7HC4D7K2L3C5V9W6ZN7H10H9V1R4A1U656、假設(shè)某銀行資本為1000，扣除項為400，信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為500，市場風(fēng)險資本要求為200，則資本充足率為()。

A.15%

B.20%

C.33%

D.86%【答案】BCC3X3G7M8H10W10I4HO10P3M3N5A5T5E5ZW10G5C10L2H8Y7U457、從商業(yè)銀行流動性來源看，下列不屬于流動性分類的是（）。

A.資產(chǎn)流動性

B.負(fù)債流動性

C.表外流動性

D.權(quán)益流動性【答案】DCO6S8I5I2Z8F5O7HJ2E4M10A3E2R4P6ZO3G1Y8M1I7B6C958、假設(shè)投資組合A的半年收益率為4％，8的年收益率為8％，C的季度收益率為2％，則三個投資組合的年化收益率依次為（）。

A.C>A>

B.B>C>A

C.B>A>C

D.A>B>C【答案】ACF5J5H6I6Z3A6J10HP10P3K3J8P9Q10K9ZX3J1R3J9J1Z2T459、商業(yè)銀行在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的（）。

A.8％

B.50％

C.20％

D.25％【答案】CCI4L6N7G2W3G5H9HS3H3M5P5A5X2W4ZB4R1K2S7K10R9T160、（）屬于零售性質(zhì)的資金。

A.同業(yè)拆借

B.發(fā)行票據(jù)

C.居民儲蓄

D.公司存款【答案】CCQ1N4T5Z10V3P5T5HD1H2Y8X8H10A3G2ZO7R6N1Y9E9Y8P361、以下不屬于我國銀行業(yè)監(jiān)督管理目標(biāo)的是()。

A.促進銀行業(yè)的合法運行

B.促進銀行業(yè)的穩(wěn)健運行

C.規(guī)避所有系統(tǒng)風(fēng)險

D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】CCS4P3F6U4Q2X9L5HF7Z10R1X9L8B7S5ZS3X8K4W7Y10E8L162、下列關(guān)于表外流動性的說法，不正確的是（）。

A.表外金融工具較為復(fù)雜

B.可產(chǎn)生流動性

C.可消耗流動性

D.確定性強【答案】DCY2K5S9X8T3D1Q10HZ7P1D3O9Z3W8T6ZS10X1L3Q7B6D7O963、杠桿率監(jiān)管覆蓋了表外資產(chǎn)，彌補了（）資本監(jiān)管下表外資產(chǎn)風(fēng)險計提不足的問題。

A.巴塞爾協(xié)議Ⅱ

B.巴塞爾協(xié)議Ⅰ

C.巴塞爾協(xié)議Ⅲ

D.巴塞爾協(xié)議框架的改進（巴塞爾協(xié)議2.5）【答案】ACP4S3A5N4E10S9K9HU4U7W4Y3X7W10Q8ZH9M1L1U6Y7X3F564、在市場風(fēng)險計量方法中，在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響的是（）。

A.缺口分析

B.壓力測試

C.返回檢驗

D.敏感性分析【答案】DCR6W6K2P8W2G3P7HP2L2A8J2L4S4W8ZA2A5F4C10C3X8Q165、假設(shè)等級為B的債券在發(fā)行第一年違約的總價值200萬元，處于發(fā)行第一年的等級為B的債券總價值為10000萬元，等級為B的債券在發(fā)行第二年違約的總價值500萬元，處于發(fā)行第二年的等級為B的債券總價值仍為10000萬元，則兩年的累計死亡率為（）。

A.5.9%

B.6.9%

C.10%

D.93.1%【答案】BCM3D8J4U2K8I1B3HC1U8Y8S9I9Z10H8ZT8E7Q10S7C1T6K466、下列選項中，屬于違反用工法的是（）。

A.不良的業(yè)務(wù)或市場行為

B.咨詢業(yè)務(wù)

C.產(chǎn)品瑕疵

D.性別及種族歧視事件【答案】DCB9M9B5J8G7J8K3HV4K2U8Z7H5K2T7ZL4F1E6Z2X6L2K267、商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理不應(yīng)當(dāng)僅僅停留在單筆貸款層面上，而應(yīng)當(dāng)在貸款組合的層面上進行綜合考量，這是因為（）。

A.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進行風(fēng)險管理，有利于提高工作效率

B.組合層面上的風(fēng)險管理以單筆貸款層面上的風(fēng)險管理為基礎(chǔ)，同時又促進后者的進一步完善

C.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進行風(fēng)險管理，有利于擴大規(guī)模經(jīng)濟

D.貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性，貸款組合的整體風(fēng)險通常小于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總【答案】DCS8V1L2Y9P1F4D1HW9I7N5F4E6Z2W8ZB8P4B2G2F8W9Y568、在實踐中，以下不是人們通常按金融風(fēng)險造成的損失劃分的是（）。

A.已造成損失

B.預(yù)期損失

C.非預(yù)期損失

D.災(zāi)難性損失【答案】ACD9P8A6M9B9U5P4HL8X5M2Q10O1C5B10ZO9T5C5L2X7G4H469、下列關(guān)于市場約束和信息披露的說法不正確的是（）。

A.銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風(fēng)險管理情況所構(gòu)成

B.信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

C.市場約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

D.市場約束機制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動銀行業(yè)金融機構(gòu)持續(xù)改進經(jīng)營管理，提高經(jīng)營效益，降低經(jīng)營風(fēng)險【答案】BCO8X10G8G7P6U7A10HP5B10F8V4P3B7R10ZG10Z4J5H1C2Y6H370、為規(guī)范監(jiān)管行為，檢驗監(jiān)管工作成效，銀監(jiān)會提出了良好監(jiān)管的六條標(biāo)準(zhǔn)，以下（）不屬于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

A.促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展

B.對各類監(jiān)管設(shè)限要科學(xué)、合理，有所為，有所不為，減少一切不必要的限制

C.鼓勵公平競爭,反對無序競爭

D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】DCB6G2A10Q7L8V5T4HK3B5P8R8L10U9G4ZF10D10T5S1J10M2B371、下列選項中，屬于違反用工法的是（）。

A.不良的業(yè)務(wù)或市場行為

B.咨詢業(yè)務(wù)

C.產(chǎn)品瑕疵

D.性別及種族歧視事件【答案】DCW3X3D9X8K9W2F2HN2W5I6G2V4C3F5ZI3O8P1U10U8U1S672、下列關(guān)于風(fēng)險識別的常用方法，描述正確的是()。

A.分析風(fēng)險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類

B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式

C.可以把匯率風(fēng)險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素的是分解分析法

D.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法是商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法【答案】CCA4C9X2S8N6Z2K7HZ6F10Z10I6W9Q5T1ZZ3Y10O2V1M10S8W273、從資金交易業(yè)務(wù)流程來看，資金交易不包括()環(huán)節(jié)。

A.前臺交易

B.中臺風(fēng)險管理

C.后臺清算

D.柜臺審核【答案】DCQ2Q5I3Q9Q1B5W7HN6D7J1V4R10H9F3ZB7U9R1P8S3J7A674、下列哪項不屬于銀監(jiān)會提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)?（）

A.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

B.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制

C.確保銀行業(yè)金融機構(gòu)不破產(chǎn)

D.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】CCR9E1S10N10A8F8V9HN2F4C7C10M10S7A4ZA1H5R1Q5T5U10C175、以下對于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的理解錯誤的是（）。

A.經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險的一個重要工具

B.董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃

C.戰(zhàn)略風(fēng)險一經(jīng)批準(zhǔn)不得更改

D.在評估戰(zhàn)略風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強的假設(shè)條件【答案】CCW1X10T8T3G4K2T10HD2Y1U7B5M3Z1L5ZM6A3D7W4S4Y9U576、資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)（）單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。

A.等于

B.大于

C.小于

D.無關(guān)【答案】CCG4N7H1Q10M9D3U1HD2A8A7F7P4D2C6ZC1L2W7J3I1V7O177、商業(yè)銀行采用的評估操作風(fēng)險的定量分析方法主要是基于對（）的分析。

A.內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)和外部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)

B.內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)

C.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素

D.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和外部數(shù)據(jù)【答案】BCL1H4F5D3V9L4K3HD5B4Z10E8K4S8R10ZA7E3F2Z4W2S8G878、我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過（?），流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額的比例不得低于（?）。

A.25%、75%

B.75%、25%

C.80%、15%

D.15%、80%?【答案】BCC8G5E8Z9L3U10S4HA7C6N10Q5J10V9R5ZH7U10C7H6G9A9B779、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，風(fēng)險規(guī)避策略主要通過（）來實現(xiàn)。

A.減少經(jīng)濟資本配置

B.降低風(fēng)險暴露

C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

D.設(shè)定止損限額【答案】ACP8A10I2D5V8L2K10HU5H8W1Q7F1M7G8ZB10Z5Z1A1N9X8U680、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》是（）正式施行的。

A.2018年12月31日

B.2013年1月1日

C.2012年7月1日

D.2012年6月7日【答案】BCH8W3V7U6P9P4K8HM5I1A7O6T4F4N6ZQ4I5C7Q9W2D6S281、甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級高于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風(fēng)險管理的策略是（）。

A.風(fēng)險對沖

B.風(fēng)險補償

C.風(fēng)險對沖

D.風(fēng)險規(guī)避【答案】BCJ9Q2P2K8J5A8C3HS8C5L7X4B6P1T8ZQ8N2H1M8U9X8W682、在風(fēng)險管理方面，（）對商業(yè)銀行風(fēng)險管理承擔(dān)最終責(zé)任。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.高級管理層

D.風(fēng)險管理部門【答案】ACG9O1J4D3V10B9B4HD8O8P2K7M5P5A2ZV2E4E7S2X3K8O283、在對企業(yè)進行現(xiàn)金流分析中，對于短期貸款應(yīng)更多地關(guān)注（）。

A.在未來的經(jīng)營活動中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

B.其抵押或擔(dān)保是否足額，其還本付息是否正常

C.正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時和足額償還貸款

D.借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息【答案】CCZ5S1O6Z2H8O7F5HN6Q5E7Q9M9S7C1ZP10G1L2W3O2T1E584、當(dāng)市場利率呈逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行最有利的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)是（）。

A.保持資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不變

B.以短期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資

C.以長期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資

D.以長期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資【答案】DCJ4L2N9K2O5M5I2HO6U5S8D7P10O1J8ZC9X6N5L7K6V10Y885、在我國銀行監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，是監(jiān)管當(dāng)局評估商業(yè)銀行風(fēng)險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

A.流動性比率

B.資本充足率

C.存款偏離度

D.資本收益率【答案】BCJ1O9K2L5P2I8G3HQ8H2N3L9E5N5Z7ZN6B6I8T5M4N6L186、在我國銀行監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評價商業(yè)銀行風(fēng)險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

A.流動性比率

B.存款偏離度

C.資本收益率

D.資本充足率【答案】DCW1T9Q3P4Q8X1M9HJ8B5S3X10P7F1K6ZZ7W1X2R1G4G3R987、某企業(yè)由于財務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風(fēng)險事件分類來看，該事件應(yīng)歸于（）類別。

A.內(nèi)部流程

B.外部事件

C.系統(tǒng)缺陷

D.人員因素【答案】BCM2U10V9R9W1K4U8HY4W4G9Z5R2R1Y5ZD10E9H1G4P2Q4Y988、新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險識別是指商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）研發(fā)投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的（）和風(fēng)險點，對潛在風(fēng)事項或因素進行全面分析和識別并查找出風(fēng)險原因的過程。

A.業(yè)務(wù)特點

B.風(fēng)險特點

C.風(fēng)險事件

D.風(fēng)險類型【答案】DCD2P8L2Y3P9R4T6HQ2W5U9L9I2F9M6ZE9L8L9G7W3Y2R389、商業(yè)銀行高級管理層在外包管理中的職責(zé)不包括（）。

A.制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

B.制定外包風(fēng)險管理的操作流程

C.制定外包風(fēng)險管理的內(nèi)控制度

D.定期安排內(nèi)部審計【答案】DCL3S6O4Q1P8X2A10HV6G5P8K9N4Z10B8ZN7L3R10C7G2A8W1090、商業(yè)銀行在采用高級計量法計算操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險理賠收入的風(fēng)險緩釋作用最高不應(yīng)超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的（）。

A.30%

B.20%

C.25%

D.15%【答案】BCC3I9Q4R6N1W8S5HR2G5Q8N4Q8M6J1ZW6V3R5A9Z6U9F691、資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點是()，缺點是()。

A.不直接面向風(fēng)險管理；可操作性相對較弱

B.直接面向風(fēng)險管理；可操作性相對較弱

C.可操作性相對較強；不直接面向風(fēng)險管理

D.可操作性相對較強；直接面向風(fēng)險管理【答案】BCS6M4A3I5W6N9N6HS2H3J1Y5D5Y2B4ZS8B4S1L7D10B9N992、20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進入（）。

A.全面風(fēng)險管理模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

C.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段【答案】ACT3L1T2E7G10D9R2HY9F5V4G9S4Z3D9ZN7F2Q3R9F5O7J993、在現(xiàn)代金融風(fēng)險管理實踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.對不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險容忍度和經(jīng)濟資本配置

B.經(jīng)濟資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種限制條件

C.經(jīng)濟資本的分配依據(jù)董事會制定的風(fēng)險戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好來實施

D.對不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風(fēng)險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟資本【答案】ACX9I5V2F9W7N9E2HH7N6U10Q3B6U1Y6ZU4F5Y8E8U5U4O194、（）是有效管理個人客戶信用風(fēng)險的重要工具，有助于大幅擴大并提高個人信貸業(yè)務(wù)的規(guī)模和效率。

A.客戶信用評級

B.客戶資信情況調(diào)查

C.個人信用評分系統(tǒng)

D.客戶資產(chǎn)與負(fù)債情況調(diào)查【答案】CCG2K6S2O6X2E3H2HQ5Q1R6S5O3Q2N5ZR9W8I7X9P7I4I995、假設(shè)某交易日M股票的收盤價格是20.69元，M股票的賣方期權(quán)（PUTOPTION）的收盤價是0.688元，該賣方期權(quán)的執(zhí)行價格為7.43元。則該賣方期權(quán)的內(nèi)在價值和時間價值分別為（）。

A.7.43和6.742

B.-13.26和13.948

C.7.43和20.69

D.0和0.688【答案】DCA3B2S3W9J6G5S7HZ3E9W8F7C1W7U8ZD8M5L3H3V10O9W896、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險的是(?)。

A.內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利

B.委托方偽造收付款憑證騙取資金

C.客戶通過代理收付款進行洗錢活動

D.代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失?【答案】DCN10B9D4P7I7T4J2HG9P9U3A5H4K9M3ZZ2H8F6I4S9P2Z197、戰(zhàn)略風(fēng)險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)

A.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果短期不能顯現(xiàn)

B.戰(zhàn)略風(fēng)險管理不需要配置資本

C.戰(zhàn)略風(fēng)險可能引發(fā)其他多種風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險管理短期內(nèi)沒有益處【答案】CCG3T10A6H1P8B2N3HL1J7I8S6H4X1S1ZE7T3R10A3Y7C3Q898、零售類風(fēng)險暴露內(nèi)部評級，銀行不需自行估計的是()。

A.違約概率

B.違約風(fēng)險暴露

C.違約損失率

D.有效期限【答案】DCB6I8W4I3E1S6W3HK3F8D5D2J8U5D3ZB7S5B2F10G1J5W399、全面風(fēng)險管理模式體現(xiàn)了很多先進的風(fēng)險管理理念和方法，下列選項沒有體現(xiàn)的是（）。

A.全球的風(fēng)險管理體系

B.全面的風(fēng)險管理范圍

C.全程的風(fēng)險管理過程

D.完全的風(fēng)險規(guī)避制度【答案】DCU1T5H2B5G10N1I1HN4S7G3T2B1R7Z1ZM2E7B3C2S7G10L8100、資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率（）目標(biāo)。

A.一年

B.兩年

C.三年

D.四年【答案】CCR3Y5L9D4Y7B10E5HW1N7W5C1W6E4N2ZR6E8B7K8Q10O10M1101、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險管理體系通?？梢苑纸鉃楹暧^戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面，戰(zhàn)略風(fēng)險也相應(yīng)的潛藏于這三個層面之中。關(guān)于商業(yè)銀行三個層面的戰(zhàn)略風(fēng)險，下列說法錯誤的是（）。

A.戰(zhàn)略規(guī)劃始于宏觀戰(zhàn)略層面。但最終必須深入貫徹并落實到中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面

B.信用評級參數(shù)的設(shè)定、投資組合的選擇／分布、市場營銷計劃等可能存在相當(dāng)嚴(yán)重的戰(zhàn)略風(fēng)險

C.戰(zhàn)略風(fēng)險管理規(guī)劃不應(yīng)經(jīng)常審核或修訂以免影響長期戰(zhàn)略一致性

D.最高層面的戰(zhàn)略規(guī)劃最終應(yīng)當(dāng)以切實可行的戰(zhàn)略實施方案體現(xiàn)出來，應(yīng)用于各主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域。【答案】CCY2G9O2U5Z2L7U1HU10C1G3T9Y6K4K9ZO7K3O8N10J10Z6E1102、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析，正確的是（）。

A.久期缺口與利率風(fēng)險沒有必然聯(lián)系

B.久期缺口絕對值越小，利率風(fēng)險越高

C.久期缺口絕對值越大，利率風(fēng)險越高

D.久期缺口與資產(chǎn)負(fù)債比率沒有必然聯(lián)系【答案】CCH9Y9S5E2A10A7Y10HC2P1D2L9Q2P10G7ZF7K1F3P6G2E4A4103、操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排（）。

A.經(jīng)濟資本

B.資本充足率

C.存款準(zhǔn)備金

D.存款保險【答案】BCM6Y7G3V3T1P1Z8HI1G6H5V5A6K10X5ZW7P2Q5L5S2Y5M8104、下列選項不是商業(yè)銀行用來計算VaR值的模型技術(shù)的是（）。

A.期望法

B.方差一協(xié)方差法

C.歷史模擬法

D.蒙特卡洛模擬法【答案】ACE10P3N2W8U5G4D2HD2N3J9F4U1E5U4ZQ10B8P6P4D5I9O4105、以下關(guān)于操作風(fēng)險評估方法的說法，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對所有業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風(fēng)險進行全面且有針對性的識別，并建立操作風(fēng)險成因和損失事件之間的關(guān)系

B.在操作風(fēng)險自我評估的過程中，可依據(jù)評審對象的不同，采用不同方法

C.商業(yè)銀行可根據(jù)關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)所反映的風(fēng)險評估結(jié)果進行優(yōu)先排序

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)基于操作風(fēng)險自我評估法和關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法，定期對主要操作風(fēng)險進行壓力測試和情景分析【答案】ACS2I2C9J4C4F2Z2HN1R6S2L2K1Q10X3ZG7X4M4I5K8V8S5106、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立有效的壓力測試治理結(jié)構(gòu)，其中應(yīng)當(dāng)制定壓力測試政策的是（）。

A.董事會

B.股東大會

C.監(jiān)事會

D.高級管理層【答案】DCH4B2E2F9T5H7M3HM6N2O1B8E7X6X6ZN7S8P7W4F3F1R3107、貸款分類與債項評級比較，錯誤的是（）。

A.前者綜合考慮了客戶信用風(fēng)險因素和債項交易損失因素

B.后者通常僅考慮影響債項交易損失的特定風(fēng)險因素

C.前者主要用于貸前管理，更多地體現(xiàn)為貸前審批

D.后者可同時用于貸前審批、貸后管理【答案】CCM10Y8D5R3L3Z6Z2HB9B6N4U2L7X8G9ZF8D3I8R9W7G3L3108、下列（）模型為金融衍生產(chǎn)品定價及廣泛應(yīng)用鋪平了道路，開辟了風(fēng)險管理的全新領(lǐng)域。

A.資本資產(chǎn)定價

B.套利定價

C.歐式期權(quán)定價

D.投資組合原理【答案】CCK1D7J6B7D6W2F8HE10K3Z7J1K3Q2F5ZV7K1S4T6L10Y5P9109、在權(quán)重法下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重相等的是（）。

A.對我國中央政府的債權(quán)與對其他國家中央政府的債權(quán)

B.對個人住房抵押貸款的債權(quán)與對一般企業(yè)的債權(quán)

C.對符合標(biāo)準(zhǔn)的小微型企業(yè)的債權(quán)與對個人的其他債權(quán)

D.對政策性銀行的債權(quán)與對公共實體部門的債權(quán)【答案】CCS9U6K6B1C2K5U8HM3D6D2Z6K4T5L2ZF3X3E4F3Q9S6V10110、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。（）情況下，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃。

A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇

B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計劃推行不如預(yù)期

C.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務(wù)

D.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求【答案】BCB4X2K3B6J7J7N1HL9L5N3Z10F4H2R3ZX3R6R9K6P9I9S3111、某企業(yè)甲產(chǎn)品的實際產(chǎn)量為1000件，實際耗用材料4000千克，該材料的實際單價為每千克100元；每件產(chǎn)品耗用該材料的標(biāo)準(zhǔn)成本為每件250元，材料消耗定額為每件5千克。直接材料成本的數(shù)量差異是（）。

A.200000元不利差異

B.200000元有利差異

C.50000元有利差異

D.50000元不利差異【答案】CCD1U2K1I3Q6I8C9HO3O4L8E8I6A3K9ZC10D7S4T8Z10T9Y1112、下列有關(guān)風(fēng)險管理流程的說法，正確的是（）。

A.風(fēng)險計量的目的在于幫助銀行了解自身面臨的風(fēng)險及風(fēng)險的嚴(yán)重程度，為下一步的風(fēng)險計量和防控打好基礎(chǔ)

B.風(fēng)險監(jiān)測是在風(fēng)險識別的基礎(chǔ)上，對風(fēng)險發(fā)生的可能性、風(fēng)險將導(dǎo)致的后果及嚴(yán)重程度進行充分的分析和評估，從而確定風(fēng)險水平的過程

C.建立功能強大、動態(tài)／交互式的風(fēng)險監(jiān)測和報告系統(tǒng)直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平和研究／開發(fā)能力

D.風(fēng)險控制可以分為事前控制、事中控制和事后控制【答案】CCP6R7G2K2W8N9G8HF8I6Y2Q10Y5A3R9ZX6U10W8M4K4R6G2113、董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負(fù)有（）。

A.最終責(zé)任

B.連帶責(zé)任

C.擔(dān)保責(zé)任

D.間接責(zé)任【答案】ACQ1N2T8Z4T4T5C1HE1C2D9U6Z1T6V5ZV4A8A5E5P8C8F2114、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風(fēng)險價值（VaR）值為780萬元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內(nèi)，預(yù)期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACN6Z9K9N3W4H9G1HI10Z3M8D4Q3X6G4ZV3C5U3L8K1V4F3115、從我國目前實施經(jīng)濟資本管理的經(jīng)驗看，完成信用風(fēng)險的經(jīng)濟資本管理的環(huán)節(jié)不包括（）。

A.由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標(biāo)

B.總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務(wù)部門之間進行協(xié)調(diào)平衡分配

C.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標(biāo)，對信用風(fēng)險經(jīng)濟資本增量的一定百分比進行戰(zhàn)略性分配

D.分行根據(jù)總行的戰(zhàn)略性規(guī)劃，具體配置可利用的各項資源【答案】DCP10J4Q4J1R3X6G6HC1T9A3T7D3U9Y8ZZ8E1N8G1O8D9C7116、下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險中，不能采用風(fēng)險對沖策略進行管理的是（）。

A.利率風(fēng)險

B.匯率風(fēng)險

C.商品風(fēng)險

D.操作風(fēng)險【答案】DCW8X7C1U2X6W7Q3HM2A1M9U5B1B6A3ZD6K2Z3P4N5N10L6117、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動性風(fēng)險。經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

A.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險

B.聲譽風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險

C.市場風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險

D.信用風(fēng)險、聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】ACQ10L10Y2U7Y10K3E6HT4Y4X9V8Y7Q7J4ZZ4R7K5X7W5R3H3118、材料題風(fēng)險事件：

A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念

B.將部分涉事員工調(diào)崗

C.增強對客戶和公眾的透明度

D.良好處理與媒體的關(guān)系【答案】BCQ3Y5B9D9G4P1S5HR4A10N7Y8P5B4A4ZP6V7R1T3Z8G7B8119、關(guān)于在風(fēng)險偏好設(shè)置與實施過程中應(yīng)注意的事項，下列說法錯誤的是（）。

A.充分考慮利益相關(guān)者的期望

B.將風(fēng)險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結(jié)合

C.持續(xù)地監(jiān)測與報告

D.機構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強關(guān)于風(fēng)險偏好框架的內(nèi)部交流與培訓(xùn)，且高管層不得參加【答案】DCJ8N8L8S4R4R6N10HL7V9B8C1L3Z6G2ZC4E6P5Z7O2F5N2120、下列關(guān)于信用風(fēng)險壓力測試說法正確的是（）

A.情景設(shè)計是基礎(chǔ)，假設(shè)條件選擇是關(guān)鍵，避免損失是最終目標(biāo)

B.情景設(shè)計是基礎(chǔ)，假設(shè)條件選擇是關(guān)鍵，管理應(yīng)用是最終目標(biāo)

C.假設(shè)條件選擇是基礎(chǔ)，情景設(shè)計是關(guān)鍵，避免損失是最終目標(biāo)

D.假設(shè)條件選擇是基礎(chǔ)，情景設(shè)計是關(guān)鍵，管理應(yīng)用是最終目標(biāo)【答案】BCC4J2T10M6U5B10X8HE9Y4E4D5W2Q10A6ZB5G4L5T8W3D3E9121、主權(quán)債務(wù)人遺漏或延遲支付本金和/或利息的行為是（）。

A.不構(gòu)成違約

B.政治違約

C.主權(quán)違約

D.國別違約【答案】CCH1C5E9M10K2D8S4HL2Z7Y9H3V6N2X1ZG4C2N10Y6F2U4H4122、低利率水平表示央行正在實施相對寬松的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，（）。

A.所有企業(yè)的違約風(fēng)險都難以估計

B.所有企業(yè)的違約風(fēng)險都會有一定程度的提高

C.所有企業(yè)的違約風(fēng)險都會有一定程度的降低

D.所有企業(yè)的違約風(fēng)險都不會改變?【答案】CCM10F9Q6S6U5D2Z9HY1F9S10L10N5U8A4ZJ8I3Z3R5L10F1T5123、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動性風(fēng)險。經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其（）長期積累、惡化的綜合作用結(jié)果。

A.聲譽風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險

B.市場風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險

C.信用風(fēng)險、聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險

D.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】DCC1O3Q9V10T1N2L1HL4U7D10G2A7J9T8ZJ3F8B8Z2O4S8Q1124、下列不屬于操作風(fēng)險評估要素的是()。

A.內(nèi)部操作風(fēng)險損失事件數(shù)據(jù)

B.外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)

C.情景分析

D.外部事件【答案】DCZ8L6W7D8Y6K10R2HV2J4E2U6U3D9X10ZV2K1F10T3Z4Q4U3125、下列（）模型為金融衍生產(chǎn)品定價及廣泛應(yīng)用鋪平了道路，開辟了風(fēng)險管理的全新領(lǐng)域。

A.資本資產(chǎn)定價

B.套利定價

C.歐式期權(quán)定價

D.投資組合原理【答案】CCS10C4W9Y2T8Y4Z7HN2W4N10J6N7K10N10ZF4N5Z1C6U3Q9M5126、阿根廷2001--2002年發(fā)生了嚴(yán)重的金融危機，大量富人和中產(chǎn)階級基于對阿根廷前途的擔(dān)憂紛紛將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至國外或?qū)①Y產(chǎn)轉(zhuǎn)換為美元，這導(dǎo)致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布嚴(yán)格的資本凍結(jié)措施，包括凍結(jié)銀行存款。限制提取現(xiàn)金及限制兌換美元。這加劇了阿根廷社會的動蕩。這說明（）的變動引發(fā)了國別風(fēng)險。

A.主權(quán)違約

B.銀行業(yè)危機

C.轉(zhuǎn)移事件

D.政治動蕩【答案】CCN4A4W2W6H4C1L5HW4K9T3J5T9D8U4ZX2B9K6Q3K6E1U4127、（）將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八大類業(yè)務(wù)條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)。

A.期望均值法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.替代標(biāo)準(zhǔn)法

D.高級計量法【答案】BCN9E5P4F8K5W6L10HW7D8W4P8C5P10B2ZX5J7M8U7C3D2Q9128、當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時，即出現(xiàn)（）。

A.資產(chǎn)敏感性缺口

B.凈缺口

C.資產(chǎn)缺口

D.負(fù)債敏感性缺口【答案】DCG1H2D9Q7O1L7S6HQ7R10D3K1D6A5S8ZP10R7V6N1F2N6B3129、正常貸款遷徙率等于（）。

A.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％

B.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額-期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％

C.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％

D.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％【答案】ACK9W2O10R4B4E5F5HE5T5P5L10T7H8E3ZQ4X7J1K8U6K7W10130、下列關(guān)于交易賬簿和銀行賬簿的說法，正確的是（）。

A.為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸

B.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制很多

C.銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸經(jīng)常進行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項投資組合

D.銀行賬簿記錄的是銀行為了交易或?qū)_交易賬簿其他項目的風(fēng)險而持有的金融工具和商品頭寸【答案】CCX7E6H4Y1V3C6H5HH10X10V2C5Z4F6T3ZD10L2U3X10X1I3A3131、期貨市場所具有的兩個最基本的經(jīng)濟功能是（）。

A.套期保值和轉(zhuǎn)移風(fēng)險

B.價值發(fā)現(xiàn)和套利

C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險和套利

D.對沖風(fēng)險和價值發(fā)現(xiàn)【答案】DCJ1P1V4P8R8J7B10HD5V4M9I6T5D5C7ZO4R7U2Y4T3V7Z5132、風(fēng)險事件：為增強交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架。

A.交易對手信用風(fēng)險暴露數(shù)據(jù)

B.對交易對手信用風(fēng)險的定價

C.交易對手信用風(fēng)險暴露的計量

D.交易對手違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的計量【答案】ACM3P5I5T2I5G10Z2HC8M8E2H7H5L10M6ZE7A6B9K6I9C6W6133、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險文化的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.風(fēng)險文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風(fēng)險文化

C.風(fēng)險文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要由商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門來完成

D.風(fēng)險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的【答案】CCY6Y1U3J2K10O3V1HL5Y7I10U5U6W1E4ZR5B4A10F2F5N1U6134、已知一家商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額為300億，風(fēng)險資產(chǎn)總額為200億，其中資產(chǎn)風(fēng)險敞口為80億，預(yù)期損失為40億，那么該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率是（）。

A.0.5

B.0.O8

C.0.2

D.0.13【答案】ACM10C3Q5K10E8M1J7HQ1R6H9T7C2M9Z1ZX7N3D1P5C4K1F3135、風(fēng)險事件：

A.商業(yè)銀行內(nèi)部控制實質(zhì)上是全面風(fēng)險管理

B.內(nèi)部控制包含內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、內(nèi)部監(jiān)督、信息與溝通五大要素

C.不相容職務(wù)分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一

D.評價內(nèi)部控制的有效性和發(fā)現(xiàn)有缺陷的業(yè)務(wù)的活動【答案】ACG8W6T8Y9K3T7Z9HT1O7S8L9S1O2Y5ZZ10B8M9E5T2Y2B8136、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.銀行正確識別來自于內(nèi)、外部的戰(zhàn)略風(fēng)險，有助于經(jīng)營管理從被動防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃映鰮?/p>

B.戰(zhàn)略風(fēng)險可通過技術(shù)性的風(fēng)險參數(shù)對其進行量化

C.金融機構(gòu)“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風(fēng)險

D.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期全國評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)【答案】BCP3V7F2H9R7U4U1HR1V6H4N10M6L2Y5ZB9G1M5Y3P4X6H8137、商業(yè)銀行建立有效的聲譽風(fēng)險管理體系不包括以下哪項內(nèi)容？（?）

A.建設(shè)學(xué)習(xí)型組織

B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化

C.滿足所有利益持有者的期望

D.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念?【答案】CCX6H4W9S5W3N9D5HH1N4R8K10W4V5V2ZA4D8M5C5R10E10C2138、下列情形中，重新定價風(fēng)險最大的是（）。

A.以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源

B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源

C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源

D.以長期固定利率存款作為長期股東利率貸款的融資來源【答案】BCT3C8Z1K5T5T2C10HR4D1E1V4F1H4E4ZN2B6D9Y4R1X9D1139、單一法人客戶的財務(wù)狀況分析中財務(wù)報表分析主要是對（）進行分析。

A.資產(chǎn)負(fù)債表和損益表

B.財務(wù)報表和損益表

C.財務(wù)報表和資產(chǎn)負(fù)債表

D.資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表【答案】ACO10Y2W10Z2J1R9C7HY5J1F4T10C1V4O2ZC8N5G3D4Z2R2I9140、商業(yè)銀行某部門當(dāng)期稅后凈利潤5000萬元，當(dāng)期經(jīng)濟資本1億元，資本預(yù)期收益率為20％，則該部門的經(jīng)濟增加值為（）萬元。

A.1000

B.3000

C.2000

D.7000【答案】BCE6G5Y4E2M2J7N8HV6T8F10S2E6Q6M2ZS10J4P10V6D9L4S7141、在正常市場條件下，下列資產(chǎn)負(fù)債匹配方式中，流動性風(fēng)險最低的是（）。

A.負(fù)債以公司/機構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

B.負(fù)債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

C.負(fù)債以公司/機構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主

D.負(fù)債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主【答案】BCW9F2R10H1S2I1D1HG3L7U4F2L2H9F6ZO3N10Z3Z1H7X8A6142、下列商業(yè)銀行客戶中，最適合采用專家判斷法進行信用評級的是（）。

A.已上市的中型企業(yè)

B.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)

C.財務(wù)制度健全的小型企業(yè)

D.即將上市的大型企業(yè)【答案】CCV3Y1B1V6D10G6U3HQ7E3E8Q1Q4X4I5ZD8Q5X2L8D6V9S2143、下列關(guān)于風(fēng)險識別的常用方法，描述正確的是()。

A.分析風(fēng)險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類

B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式

C.可以把匯率風(fēng)險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素的是分解分析法

D.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法是商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法【答案】CCC9J7P4U2G6E3Q10HA7E8F5Q6O5T7P2ZR6C3S6V5Y9Z10U3144、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中，應(yīng)優(yōu)先考慮補充（）。

A.儲備資本

B.其他一級資本

C.核心一級資本

D.二級資本【答案】CCK4N1K10C7P8D1P8HI4S9W7S3O5I10G3ZO5X9X2M5K9E2I7145、關(guān)于非現(xiàn)場監(jiān)督與現(xiàn)場監(jiān)督二者關(guān)系說法不正確的是(?)。

A.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查兩種方式相互補充

B.非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢查的指導(dǎo)作用

C.現(xiàn)場檢查結(jié)果將提高非現(xiàn)場監(jiān)管的質(zhì)量

D.通過非現(xiàn)場檢查修正現(xiàn)場監(jiān)管結(jié)果?【答案】DCT2L3T1D4H6L1M9HE1I7L7B5N5N7D5ZK10G10A7E9E7G5Y3146、關(guān)于操作風(fēng)險的定性信息披露的內(nèi)容是指（）。

A.操作風(fēng)險情況

B.銀行賬戶利率風(fēng)險測量的頻度

C.逾期的定義

D.不良貸款的定義【答案】ACM9H6O8X9H4R10T8HU1X4D2D1A6C6W7ZB8Y6F4R1Z4L1Q10147、下列（）模型為金融衍生產(chǎn)品定價及廣泛應(yīng)用鋪平了道路，開辟了風(fēng)險管理的全新領(lǐng)域。

A.資本資產(chǎn)定價

B.套利定價

C.歐式期權(quán)定價

D.投資組合原理【答案】CCB2I4L6A7E7B10A10HV10H5V6K1S4A7L2ZS10D6Z4R2U3P7J10148、下列關(guān)于銀行監(jiān)管法律法規(guī)的說法，錯誤的是（）。

A.法律是由全國人民代表大會及其常務(wù)委員會根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分

B.行業(yè)自律性規(guī)范、司法解釋、行政解釋和國際金融條約四個部分作為法律框架的有效補充

C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限內(nèi)制定的規(guī)范性文件，其效力等同于法規(guī)

D.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構(gòu)成【答案】CCY1N7C7J3A2X5I10HY2R3Q2N7F8P4V2ZA10Y6W9T10H4G3N3149、從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是（）。

A.提供企業(yè)貸款

B.吸收損失

C.防止通貨膨脹

D.贏取利潤【答案】BCO9C9Z6D1M2Q4P7HQ9M8F8J3F1N8G5ZU8H3J6U4K5Q4P5150、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是（）。

A.信用風(fēng)險只有當(dāng)違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生

B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險來源

C.信用風(fēng)險包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式

D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風(fēng)險【答案】CCL9C3S10M8E1R10T3HO5X2H9C1H2M1I8ZK5C10S2A9T5V4O10151、監(jiān)管機構(gòu)對于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）。

A.銀行生成的匯總風(fēng)險數(shù)據(jù)能夠滿足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的要求

B.銀行的數(shù)據(jù)加總流程能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)

C.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風(fēng)險數(shù)據(jù)

D.銀行生成的匯總風(fēng)險數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對性地滿足壓力/危機情境下風(fēng)險管理報告的需要【答案】CCA7H2V9F10O8J9H8HR8W7R1L1T8H3A2ZP3H10Y6S10R3C4Z6152、商業(yè)銀行在風(fēng)險管理的過程中，進行壓力測試的目的是（）。

A.進行有效的事后檢驗

B.研究過去已經(jīng)發(fā)生的市場突變

C.分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布

D.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力【答案】DCD8F4B8A5V4U8S5HE10R1S7X5R3T6G8ZC8F10H1L10Y9Z2Z7153、國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上提出的理念是（）。

A.管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度

B.管法人、管風(fēng)險、管制度、提高透明度

C.管機構(gòu)、管風(fēng)險、管制度、提高透明度

D.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度【答案】ACH3Q2Q1D7L5D1H5HK9D4L9T2O8D3J4ZE5F2S3R3B2B5B5154、風(fēng)險事件：

A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念

B.將部分涉事員工調(diào)崗

C.增強對客戶和公眾的透明度

D.良好處理與媒體的關(guān)系【答案】BCC6D5V5V9N7D6K2HI7Z3P3N5P2E10U10ZW9P10G9W8X6Z4M7155、商業(yè)銀行的決策機構(gòu)是（）。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.風(fēng)險管理部門

D.高級管理層【答案】ACM8Y8F3J6X1H5G2HD8K9C7B10L7E3Y2ZF4K10X3Q8D9C6B9156、下列關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管的說法，不正確的是（）。

A.監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險狀況、區(qū)域風(fēng)險狀況和銀行機構(gòu)自身的風(fēng)險狀況

B.銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管等手段.對銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況進行全面評估和監(jiān)控

C.按照誘發(fā)風(fēng)險的原因，通?？蓪L(fēng)險分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類

D.應(yīng)將監(jiān)管的中心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險管理和外部控制質(zhì)量的評估上【答案】DCC5A9O2X4R7C4N5HJ3N2M7I1M6I5X9ZD10D7H4Q8G6G5A1157、以下不屬于操作風(fēng)險中基于損失形態(tài)分類的是（）。

A.實物資產(chǎn)的損壞

B.資產(chǎn)損失

C.賬面減值

D.其他損失【答案】ACR1Q9O4B3P2Z10X3HY4J4N2T1M3G3X4ZA8D1W1B5R7P1B2158、以下（）不屬于造成系統(tǒng)無法正常辦理或系統(tǒng)速度異常的因素。

A.信息科技系統(tǒng)生產(chǎn)運行

B.信息科技系統(tǒng)應(yīng)用開發(fā)

C.信息科技系統(tǒng)安全管理

D.信息科技系統(tǒng)人員操作【答案】DCM10I4B7H3D6C8A10HP5I2K5Q4A10U3X3ZW8F8X4W10H9N9F3159、下列關(guān)于商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險的理解，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.聲譽風(fēng)險通過系統(tǒng)化方法來管理

B.聲譽風(fēng)險無法通過改善內(nèi)部控制來避免

C.聲譽風(fēng)險不會損害到銀行的經(jīng)濟價值

D.聲譽風(fēng)險與其他風(fēng)險不具有相關(guān)性【答案】ACM9M2I4E10T3G5T2HD6Z8T3A9A8K6C4ZI6O5K8S1I1P4M9160、商業(yè)銀行對貸款風(fēng)險進行分類，應(yīng)以評估借款人的（）為核心

A.盈利能力

B.還款記錄

C.還款意愿

D.還款能力【答案】DCG7T4H3B4D4S1P3HV5V8F3K10U4W5L10ZX4W9W3E5L5J1D3161、由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險是（）。

A.操作風(fēng)險

B.國家風(fēng)險

C.市場風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險【答案】ACO6Z6S3X4O9A2P9HA5Z2G4O9A9K10J4ZE1Y4C5R4T5E6K9162、壓力測試是一種以______為主的風(fēng)險分析方法，測算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的______事件情況下可能發(fā)生的損失。（）

A.定量分析；小概率

B.定量分析；大概率

C.定性分析；小概率

D.定性分析；大概率【答案】ACS6S3G10P8L3L6U2HJ6R9T6U10A6X2M1ZM5C10C6J7V4A3K5163、某商業(yè)銀行當(dāng)期的一筆貸款利息收入為500萬元，其相關(guān)費用合計60萬元，該筆貸款的預(yù)期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經(jīng)濟資本為8000萬元，則該筆貸款的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率（RAROC）為（）。

A.5.5％

B.5％

C.5.75％

D.6.25％【答案】BCR5U8D10U6O3O4I5HO9S6W2B4S5E10W8ZK9N5W3E4B4T6H3164、關(guān)于久期，下列論述不正確的是（）。

A.久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險有明顯聯(lián)系

B.久期缺口的絕對值越小.銀行利率風(fēng)險越高

C.久期缺口的絕對值越大.銀行利率風(fēng)險越高

D.久期分析能計量利率風(fēng)險對銀行經(jīng)濟價值的影響【答案】CCK4J10J6D4G6O1N