2022年中級銀行從業(yè)資格(中級風(fēng)險管理)考試題庫深度自測300題（考點梳理）(浙江省專用)

《中級銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測模型1OSSCA1的技術(shù)文件中所披露的信息，()等產(chǎn)品因素對違約損失率的影響貢獻(xiàn)程度最高。

A.企業(yè)融資杠桿率

B.行業(yè)因素

C.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素

D.清償優(yōu)先性【答案】DCW10D6Y1A3P3P3K8HG8S9Z9Y10S10T3R9ZF7X2C6B10J8C10T102、下列有關(guān)風(fēng)險管理流程的說法，正確的是（）。

A.風(fēng)險計量的目的在于幫助銀行了解自身面臨的風(fēng)險及風(fēng)險的嚴(yán)重程度，為下一步的風(fēng)險計量和防控打好基礎(chǔ)

B.風(fēng)險監(jiān)測是在風(fēng)險識別的基礎(chǔ)上，對風(fēng)險發(fā)生的可能性、風(fēng)險將導(dǎo)致的后果及嚴(yán)重程度進(jìn)行充分的分析和評估，從而確定風(fēng)險水平的過程

C.建立功能強(qiáng)大、動態(tài)／交互式的風(fēng)險監(jiān)測和報告系統(tǒng)直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平和研究／開發(fā)能力

D.風(fēng)險控制可以分為事前控制、事中控制和事后控制【答案】CCV9J5U10W9R4Z2Q10HV8X9K4A9Z8W7B2ZK7E2H8V6L10Z3C53、假設(shè)某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）億。

A.4.2

B.9

C.1.8

D.6【答案】ACA8F3P6X1M3P9U2HH1J4C4I1D5L3C6ZV3R1K2H5K4O1F64、某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失，這種狀況應(yīng)當(dāng)劃分為（）。

A.較低國別風(fēng)險

B.低國別風(fēng)險

C.較高國別風(fēng)險

D.中等國別風(fēng)險【答案】DCL4Z9S5P9O1V1S5HX3P2A2R6X4U9L6ZD5B9M5S9R2O5M15、由于某債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于（）。

A.貸款重組

B.貸款轉(zhuǎn)讓

C.貸款審批

D.資產(chǎn)證券化【答案】ACS7F4G3Q3D1A7S1HE1I7R5N10B2E8U9ZB2K6S10Q3I1X6W16、某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失，這種狀況應(yīng)當(dāng)劃分為（）。

A.較低國別風(fēng)險

B.低國別風(fēng)險

C.較高國別風(fēng)險

D.中等國別風(fēng)險【答案】DCP8V5X9X4M3D2F1HM5A3B1C10S10W2E1ZI8I7H7P4G1D6Q27、（）是商業(yè)銀行在長期經(jīng)營信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信用過程風(fēng)險中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。

A.專家判斷法

B.信用評分模型

C.違約概率模型

D.期望模型【答案】ACS7X1B5J9E3K9H7HL8S6E4D8C2G6D9ZK2P9W5E2G9O1R98、某商業(yè)銀行年初貸款損失準(zhǔn)備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計算應(yīng)提貸款損失準(zhǔn)備10億元，則6月末該行貸款損失準(zhǔn)備充足率為（）。

A.100％

B.90％

C.120％

D.70％【答案】CCJ5G3Z3L2X10K6I3HJ2S9J6L9R2V7N9ZV1Z4M8B3F4D7L19、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是()。

A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負(fù)債變?yōu)楸粍迂?fù)債

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，重點強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制

D.全面風(fēng)險管理模式階段，金融學(xué)、數(shù)學(xué)、概率統(tǒng)計等一系列知識技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理【答案】BCG2G6C7T10C1V8I3HC4Z8H1U6O6F6J7ZY3X6H9S7Y8D5D510、如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出卻隨著利率的上升而增加，從而使銀行收益減少的風(fēng)險屬于（）。

A.匯率風(fēng)險

B.基準(zhǔn)風(fēng)險

C.期權(quán)性風(fēng)險

D.重新定價風(fēng)險【答案】DCK4D6Z5U4B2G8A1HA8S3M4H6Q3B9T6ZZ8U2I10Y10S1N1X1011、目前聲譽風(fēng)險管理最佳的實踐操作是()。

A.采用精確的定量分析方法

B.確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

C.按照風(fēng)險大小，采取抓大放小的原則

D.采取平等原則對待所有風(fēng)險【答案】BCC10S1G3S6T2A3F10HJ8U9K5J2P8V7A5ZZ1N6W10E4C6T1G112、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用監(jiān)管映射法計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應(yīng)的風(fēng)險權(quán)重為（）。

A.100％

B.50％

C.70％

D.0【答案】CCG7Q1T8J8S1S9W4HQ10J1J4E7J9D9H7ZE3X5E9T8E10E9E613、下列各項不屬于單幣種敞口頭寸的是（）。

A.期權(quán)敞口頭寸

B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸

C.即期凈敞口頭寸

D.總敞口頭寸?【答案】DCE5K4R8K8W6M1G8HE10X8W1L3Y4E6X8ZY1S5B6E7Z5S7W114、()對商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部分。

A.零售客戶

B.公司存款

C.機(jī)構(gòu)存款

D.大額存款【答案】ACV3A1V3E2E4U10L4HV6Q10V7N6A10O1R5ZM2I7W2B3Q8T2E615、下列（）模型為金融衍生產(chǎn)品定價及廣泛應(yīng)用鋪平了道路，開辟了風(fēng)險管理的全新領(lǐng)域。

A.資本資產(chǎn)定價

B.套利定價

C.歐式期權(quán)定價

D.投資組合原理【答案】CCI8T8X8C5M2B3N7HD3N2K6W3U10K5N1ZJ1G7U4R4Z9H6W216、根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，資產(chǎn)收益率的計算公式為（）。

A.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資本金總額

B.資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤／資本金總額

C.資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤／平均資本金總額

D.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資產(chǎn)總額【答案】DCM7P3G1Y5D2E8N7HT5E5C3X4U9G8S1ZG3K4O5U8W8U2Q317、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法評估自身的流動性狀況。下列關(guān)于流動性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.我國《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性比例不低于25%

B.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)

C.我國《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于150%

D.商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)規(guī)模和特色設(shè)定多種流動性比率/指標(biāo)，滿足流動性風(fēng)險管理的需要【答案】CCE8F4W3U8X1R2C10HF6C8C6N10E8F6C5ZX8Y6J10O3R2B4Y1018、下列選項中，不屬于市場風(fēng)險內(nèi)部模型法框架下利率風(fēng)險的是()。

A.無風(fēng)險利率

B.一信用利差風(fēng)險

C.特定風(fēng)險

D.股票風(fēng)險【答案】DCU9L4Q10F10R10W3L9HA7X10H7A10D1P8E8ZL10Z2J1M1V1M3I719、商業(yè)銀行當(dāng)前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭20，日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180，則使用短邊法確定的總敞口頭寸為（）。

A.500

B.200

C.100

D.300【答案】DCA4P7Z6Y3U2O9V2HL5N8U4A2A7I7T10ZE7B7Q2Q3F5A7X220、投資組合理論是由（）提出來的。

A.詹森

B.馬柯維茨

C.馬斯洛

D.莫迪利安尼【答案】BCY5U9U3V7A10Z3T4HV9A6J8F3W1B7J8ZU5J7Z6S8B9C5N421、商業(yè)銀行所面臨的違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險屬于（）類別。

A.操作風(fēng)險

B.流動性風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.市場風(fēng)險【答案】CCY10V10Q3A5G10P9A10HV8N10U9S7W10L10A10ZM1N9Z1D1Z9L10X322、貸款損失準(zhǔn)備金充足率低于()時，信用風(fēng)險狀況趨向惡化。

A.50％

B.60％

C.100％

D.150％【答案】CCJ3R9H6P6P3G9V1HO6L7Q1K2W9R6Y7ZS9Y7M7Y6T7F5C523、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行的這部分貸款面臨的是（）。

A.資產(chǎn)流動性風(fēng)險

B.負(fù)債流動性風(fēng)險

C.流動性過剩

D.流動性短缺【答案】ACE2F7Z1I2L9M2M7HE3V8M9Z10N2O7S2ZL10C1T1A6T8Y1F624、下列指標(biāo)計算公式中，不正確的是（）。

A.不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）÷各項貸款×100％

B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷資產(chǎn)風(fēng)險敞口×100％

C.單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額÷貸款類資本總額×100％

D.貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實際計提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備【答案】CCC8Z6V8D7Y8O2R10HD3K5L4S9T3O6S2ZH1N1L1Y2W5W3X625、以下關(guān)于操作風(fēng)險評估方法的說法，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對所有業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風(fēng)險進(jìn)行全面且有針對性的識別，并建立操作風(fēng)險成因和損失事件之間的關(guān)系

B.在操作風(fēng)險自我評估的過程中，可依據(jù)評審對象的不同，采用不同方法

C.商業(yè)銀行可根據(jù)關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)所反映的風(fēng)險評估結(jié)果進(jìn)行優(yōu)先排序

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)基于操作風(fēng)險自我評估法和關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法，定期對主要操作風(fēng)險進(jìn)行壓力測試和情景分析【答案】ACN1W2U2P7Q2C4C4HI5I2G10W7Z7K9Q10ZO2W6I10L4K1O4X826、戰(zhàn)略風(fēng)險可以從()進(jìn)行識別。

A.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀執(zhí)行層面、微觀管理層面

B.宏觀執(zhí)行層面、中觀戰(zhàn)略層面、微觀管理層面

C.宏觀執(zhí)行層面、中觀管理層面、微觀戰(zhàn)略層面

D.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面、微觀執(zhí)行層面【答案】DCG4Y5B9D3M2B2H4HG6H2K3Y2K10O7U4ZN8K8E10H4K6N8M927、假設(shè)某商業(yè)銀行的當(dāng)期期初共有1000億元貸款，其中正常類、關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類貸款分別為900億元、50億元、30億元、15億元、5億元。該年度銀行正常收回存量貸款150億元(全部為正常類貸款)，清收處置不良貸款25億元，其他不良貸款形態(tài)未變化，新發(fā)放貸款225億元(截至當(dāng)期期末全部為正常類貸款)。截至當(dāng)期期末，該銀行正常類、關(guān)注類貸款分別為950億元、40億元。則該銀行當(dāng)年度的正常貸款遷徙率為()。

A.12.3％

B.2.89％

C.4.38％

D.6.83％【答案】CCJ3Q3I4N8L7A8B10HC6J7J3Y5Y8X8G1ZD3D9Q2V6U9D5J828、聲譽風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽風(fēng)險因素按照（）進(jìn)行排序。

A.影響程度和緊迫性

B.影響程度和時問先后

C.時間先后和重要程度

D.時問先后和緊迫性【答案】ACM7N8J7J4A5Q9H3HL8Y10Z6P8G4N4F10ZK4U7N7C7C4O4T629、下列關(guān)于市場約束的表述錯誤的是（）。

A.市場約束的目的在于促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營

B.監(jiān)管部門是市場約束的核心

C.市場約束機(jī)制不需要一系列配套制度也可以實現(xiàn)

D.股東通過行使權(quán)利給銀行經(jīng)營者施加經(jīng)營壓力，有利于銀行改善治理，實現(xiàn)對銀行的市場約束【答案】CCP2J8M2V10R3B10J10HH8A1Z9E2V5K2L2ZX5M5U9D7S6H5C330、下列關(guān)于聲譽風(fēng)險的說法，錯誤的是()。

A.聲譽風(fēng)險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險

B.在激烈競爭的市場條件下，聲譽風(fēng)險的損害可能是短期的

C.商業(yè)銀行只有從整體層面認(rèn)真規(guī)劃才能有效管理和降低聲譽風(fēng)險

D.良好的聲譽是商業(yè)銀行生存之本【答案】BCL9J9C5B9B9T3M9HX3G7N3Z1B9K3G7ZF10A4I7N10S1R9D1031、戰(zhàn)略風(fēng)險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)

A.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險

B.市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、法律風(fēng)險

C.聲譽風(fēng)險、國別風(fēng)險、市場風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險、國別風(fēng)險、聲譽風(fēng)險【答案】ACX8O2H3L6U1M6H9HZ7S8Y2F9H1L7C10ZS2Y5R9V3Y1P10A632、為控制個人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險可采取的措施是（）。

A.優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改進(jìn)操作流程

B.強(qiáng)化一線實時監(jiān)督檢查

C.改革信貸經(jīng)營管理模式

D.實行嚴(yán)格的前中后臺職責(zé)分離制度【答案】ACE6V9D9F9Y5S3A4HO6Q2T2Y2X1W7E4ZI8O2F10J4Y10Y8T233、資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率（）目標(biāo)。

A.一年

B.兩年

C.三年

D.五年【答案】CCK7O5K7A3R9O2X6HV10A10O8L8U7Y3Y2ZQ8Q6P8C8L6O8V134、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法評估自身的流動性狀況。下列關(guān)于流動性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.我國《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性比例不低于25％

B.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)

C.我國《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于150％

D.比率法的前提是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動性進(jìn)行分類，并對各類資產(chǎn)負(fù)債準(zhǔn)確計量【答案】CCJ4V1D2E2S2L6G5HW9G6K6T1H3F9T6ZQ8I5P8I3Y3Q2N335、風(fēng)險事件：

A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念

B.將部分涉事員工調(diào)崗

C.增強(qiáng)對客戶和公眾的透明度

D.良好處理與媒體的關(guān)系【答案】BCS1B1S7Z4C5L4C3HW3E7I3T5G3E9N3ZQ6A7O6R6T10T7M236、（）是指債務(wù)人或第三方將其動產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。

A.擔(dān)保

B.保證

C.抵押

D.質(zhì)押【答案】DCR5R5G10G5B3C8N10HJ5L6H10S7Y3X4M8ZA6V10D7T1T7Q6Q837、關(guān)于風(fēng)險識別／分析，下列說法不正確的是()。

A.風(fēng)險識別包括感知風(fēng)險和分析風(fēng)險

B.-制作風(fēng)險清單是商業(yè)銀行識別與分析風(fēng)險最基本、最常用的方法

C.感知風(fēng)險指深入理解各種風(fēng)險的成因及變化規(guī)律

D.良好的風(fēng)險識別應(yīng)遵循全面性和前瞻性【答案】CCT9G4L7A5V6U2V1HD5V7U1K4S9X4H9ZJ1W5Z8S4N3I3Y1038、（）是指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險。

A.間接國別風(fēng)險

B.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險

C.主權(quán)風(fēng)險

D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險【答案】DCG5R1F10A4I10R8J6HT9N1P7W8G1X8T3ZP2L3J1N4W8V6C639、資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)（）單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。

A.等于

B.大于

C.小于

D.無關(guān)【答案】CCE2A7N5I3C9Z7W5HL6Q9C1T1L3Y7W8ZI1Z3L8C4U9B9R240、風(fēng)險限額管理不包括（）環(huán)節(jié)。

A.風(fēng)險限額設(shè)定

B.風(fēng)險限額監(jiān)測

C.超限額處理

D.風(fēng)險限額識別【答案】DCY6Q6B7A9W7B5Y7HL8B4A6L8U4C10T7ZO1I10H3Q3U9Y8X841、一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，澳大利亞元多頭200，英鎊多頭150，瑞士法郎空頭120，歐元空頭280。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（）。

A.200

B.400

C.800

D.850【答案】DCW2N10K3V1F5E4S7HB1U6K10F3T5V10D8ZU4K3F1S10V3Z4U842、（）是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險。

A.信用風(fēng)險

B.流動性風(fēng)險

C.聲譽風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】BCX7D1N9J1W1N10R3HF8Y6N7S7E6B9T4ZN5E3D8A3G1S7V443、()是創(chuàng)造公共透明度、維護(hù)商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。

A.確保實現(xiàn)承諾

B.確保及時處理投訴和批評

C.從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗

D.將商業(yè)銀行的社會責(zé)任感和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來【答案】DCR5V7L9V4M9O2Y1HT5M8W5M3N6D6J6ZI4E10E7T6Q8G2J644、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的描述，正確的是（）。

A.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“效益優(yōu)先”的要求

B.內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門同時負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價

C.內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價部門應(yīng)當(dāng)有直接向董事會、監(jiān)事會和高級管理層報告的渠道

D.內(nèi)部控制須有高度的權(quán)威性，除董事會和高層管理外，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權(quán)力【答案】CCO4T7L10S2X9E5V3HA3Q5V3W4I3F8C3ZT8Y10I5B9Z5S1H945、下列關(guān)于公允價值的說法，不正確的是（）。

A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值

B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格

C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計量公允價值

D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值可通過現(xiàn)金流量法來獲得【答案】DCJ9K3G5P5V9V7Y2HX6E5P2W2E1I7U3ZD2M3Q1Q7R6X3T346、下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險分類的是()。

A.人員因素

B.內(nèi)部流程

C.系統(tǒng)缺陷

D.內(nèi)部事件【答案】DCP1W7D7O1T4B1V5HB8M9F4R8Z9K9H9ZP5Z9F1N4D7R6V447、如果兩筆貸款的信用風(fēng)險隨著風(fēng)險因素的變化同時上升或下降，則兩筆貸款是（）相關(guān)的，即同時發(fā)生風(fēng)險損失的可能性比較（）。

A.正；小

B.負(fù)；小

C.正；大

D.負(fù)；大【答案】CCE9K9T4K8R7M4O2HV1P6U7Q6G4V9H1ZW9U5N3G3H1G4C1048、銀行監(jiān)管與外部審計各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于（）。

A.會計資料規(guī)范性

B.銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險和合規(guī)性的分析、評價

C.財務(wù)報表檢查

D.關(guān)注財務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和可靠性【答案】BCA10P3J5A4S5R10C3HV9K1J4J9B5W5A3ZV10U2U5K8P1C8B149、（）規(guī)則應(yīng)在嚴(yán)格遵循監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定和要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險計量和管理水平來確定。

A.國別風(fēng)險敞口識別

B.國別風(fēng)險敞口計量

C.國別風(fēng)險敞口監(jiān)控

D.國別風(fēng)險敞口評估【答案】BCY3O2H6A2P7M6Q3HE1R10Z8A3V9F6N10ZQ5I8Q2T10G6A2C650、假設(shè)等級為B的債券在發(fā)行第一年違約的總價值200萬元，處于發(fā)行第一年的等級為B的債券總價值為10000萬元，等級為B的債券在發(fā)行第二年違約的總價值500萬元，處于發(fā)行第二年的等級為B的債券總價值仍為10000萬元，則兩年的累計死亡率為（）。

A.5.9%

B.6.9%

C.10%

D.93.1%【答案】BCG8N10X7A10V6B1O9HR1H1Z5N7F7M7O1ZF3S1T10K3D7V6X151、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)(無擔(dān)保循環(huán)的)個人類表內(nèi)透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設(shè)對應(yīng)的表內(nèi)風(fēng)險權(quán)重是75％，表外風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)是20％。則該商業(yè)銀行計量的信用卡風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)量最可能的是（）億元。

A.40

B.90

C.30

D.67.5【答案】DCS2U9T9S6J7G8P1HR8G1L4Y2P2N10H5ZU2Z9R2P5G6C2D1052、商業(yè)銀行進(jìn)行貸款組合層面的行業(yè)風(fēng)險識別時，關(guān)注的重點可不包括（）。

A.銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動趨勢

B.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征、定位、競爭力及替代性分析

C.銀行不同客戶的行業(yè)集中度

D.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布【答案】BCT6L5W2R8Y5M4I8HP8T5I6A3W1N10L1ZM9G5P1F9V7I9Z553、商業(yè)銀行的審計部門應(yīng)當(dāng)定期對市場風(fēng)險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性進(jìn)行獨立的審查和評價、審計的頻率為（）。

A.每三年一次

B.每兩年一次

C.至少每年一次

D.至少每兩年一次【答案】CCS1M1C1L8U4X3M7HC7K1M7C5E8W9P9ZW10F6B5B5L4V3N854、下列關(guān)于銀行交易賬簿的描述，不正確的是（??）。

A.銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項目投資組合

B.交易賬簿記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸

C.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制較多

D.為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸【答案】CCE1T4T5P3N10P8V4HS9X9O3O4W7K8F6ZX4Q3G5Z8V4F6U755、由于內(nèi)部控制的方面的漏洞，很多金融機(jī)構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉，出現(xiàn)嚴(yán)重的()危機(jī)。

A.操作風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.流動性風(fēng)險

D.信用風(fēng)險【答案】CCX1D5D2O9Z2L1V3HN3H1V4F6V2C2K8ZM9V5L10Q4E9N7Q556、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征的資本是()。

A.二級資本

B.其他一級資本

C.核心一級資本

D.股東資本【答案】CCY8Q2M5O2D10P2G1HA9N4X2N8I1W10U8ZS10D8Q3C3A3Y2J457、某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預(yù)期收益率為8%，權(quán)重為0.3，證券乙的預(yù)期收益率為6%，權(quán)重為0.7，則該投資組合的收益率為（）。

A.6.6%

B.2.4%

C.3.2%

D.4.2%【答案】ACM2N7Y1Y1P8J1G1HG5W9Z5H9Y2W5S9ZO6K2T3N7F8A7Q258、關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管方法，下列表述不正確的是（）。

A.風(fēng)險監(jiān)管的方法一般分為非現(xiàn)場監(jiān)管與現(xiàn)場檢查兩類

B.非現(xiàn)場監(jiān)管是非現(xiàn)場監(jiān)管人員按照風(fēng)險為本的監(jiān)管理念，全面持續(xù)地收集、檢測和分析被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的風(fēng)險信息

C.非現(xiàn)場監(jiān)管是指認(rèn)可機(jī)構(gòu)必須定期向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報送資料，這些資料主要包括：統(tǒng)計資料申報表、內(nèi)部管理賬目、其他管理資料和已公布的財務(wù)資料

D.非現(xiàn)場監(jiān)管工作對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和風(fēng)險進(jìn)行持續(xù)跟蹤監(jiān)測，督促被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的整改進(jìn)度和情況【答案】CCT2G9J2I10W9Q9C2HU3V2F9F10W5W7G3ZN3H5N9R3X7I6Q359、下列關(guān)于專有信息和保密信息的說法，錯誤的是()。

A.專有信息的特點是如果與競爭者共享，會導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進(jìn)而削弱其競爭地位

B.有關(guān)客戶的信息經(jīng)常是保密的

C.某些項目為保密信息和專有信息，銀行可以不披露具體的項目

D.專有和保密信息必須對要求披露的信息進(jìn)行一性信息披露，不用解釋未披露的事實和原因【答案】DCX6P6B4R2O2S2Q8HV3W5U3W10Y2O8G7ZP10J9C6Q6Y9T4T560、下列關(guān)于風(fēng)險識別的常用方法，描述正確的是()。

A.分析風(fēng)險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類

B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式

C.可以把匯率風(fēng)險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素的是分解分析法

D.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法是商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法【答案】CCK3G2W6L9P2I1Z10HB3Z8H3B9K9Z9U5ZE4K8S2P1N8A5S161、當(dāng)市場利率呈逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行最有利的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)是（）。

A.以長期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資

B.以短期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資

C.保持資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不變

D.以長期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資【答案】ACQ1Z3C6Z1N7H10I10HY9D4U7B8Q7M9G10ZE2J7D1V4S9P10T1062、以下不屬于分析企業(yè)的非財務(wù)因素的是（）。

A.管理層風(fēng)險分析

B.聲譽風(fēng)險分析

C.生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險分析

D.行業(yè)風(fēng)險分析【答案】BCE6A7B9F2C3L2G6HD6W5H7E10I7C7G6ZO6W9G2D8B7J2V963、償債比例指標(biāo)衡量一國短期的外債償還能力，這個指標(biāo)的限度是（）。

A.20％～25％

B.15％～25％

C.25％～35％

D.20％～30％【答案】BCZ6V2G6O3J3W10D4HW6T2D2O4L10I10Y6ZM7P5M10T3L5T3F864、下列不屬于授信權(quán)限管理應(yīng)遵循的原則的是（）。

A.給予每一交易對方的信用不必得到一定權(quán)利層次的批準(zhǔn)

B.集團(tuán)內(nèi)所有機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時應(yīng)遵循一致的標(biāo)準(zhǔn)

C.交易對方風(fēng)險限額的確定和對單一信用風(fēng)險暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用原則，每一決策都應(yīng)建立在風(fēng)險——收益分析基礎(chǔ)上

D.債項的每一個重要改變(如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)和主要合同)應(yīng)得到一定權(quán)利層次的批準(zhǔn)【答案】ACN3W7U7W2P3T10J4HW2H10M6T10C4D2B6ZM3T10S8D6R9O10L265、商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本是指（）。

A.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御不良貸款所需的資本

B.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御預(yù)期損失所需的資本

C.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御非預(yù)期損失所需的資本

D.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御損失類貸款所需的資本【答案】CCN3R3L4U6L8V2P2HF6I9R5X10Y10V7J3ZY9D6F2J4X6G4G966、操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的非預(yù)期損失安排（）

A.經(jīng)濟(jì)資本

B.存款準(zhǔn)備金

C.資本充足率

D.存款保險【答案】ACF6H3L2U5G6R4C8HA10C6H9M10A2F5S3ZD10Q9X8K5K4G6C767、某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為200億元，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)總額為150億元，資產(chǎn)風(fēng)險暴露為170億元，預(yù)期損失為3億元，則商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為（）。

A.3.33％

B.2.5％

C.2.94％

D.1.76％【答案】DCV7P3P3L8R9E4I9HS2C5E7Y9L8U1C8ZZ3W3E1W3N6U2E968、金融機(jī)構(gòu)開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中，應(yīng)為委托人利益履行（）義務(wù)，委托人自擔(dān)投資風(fēng)險并獲得收益。

A.公平公正，廉潔自律

B.誠實信用，遵紀(jì)守法

C.公平公正，客戶至上

D.誠實信用，勤勉盡責(zé)【答案】DCY7A6E1A10O4J1J1HO2Y3I7K10D8C3Z10ZH3V3T4X4T4B4E869、貸款分類與債項評級比較，錯誤的是（）。

A.前者綜合考慮了客戶信用風(fēng)險因素和債項交易損失因素

B.后者通常僅考慮影響債項交易損失的特定風(fēng)險因素

C.前者主要用于貸前管理，更多地體現(xiàn)為貸前審批

D.后者可同時用于貸前審批、貸后管理【答案】CCR8C8U1B3Q9J9P2HO3M6X4A9H7A3Z2ZI8N5Z8X7D8Z4L170、下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，錯誤的是（）。

A.在信用卡擴(kuò)展規(guī)劃中，認(rèn)真評估與其收入增長率、人力資源／技術(shù)設(shè)備要求等符合戰(zhàn)略規(guī)劃的要求

B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色

C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是制定以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃

D.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到中觀和微觀操作層面【答案】CCA8C1R7F8N10P1S3HT2A9S6V8P5J9S9ZW10O1Q5H5M8Q5E271、下列關(guān)于交易賬簿和銀行賬簿的說法，正確的是（）。

A.為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸

B.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制很多

C.銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項投資組合

D.銀行賬簿記錄的是銀行為了交易或?qū)_交易賬簿其他項目的風(fēng)險而持有的金融工具和商品頭寸【答案】CCI3I10N9U9L3N10U5HB4K8X3L8L1N8P8ZG1C1X10C7E5P1T972、風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動（）的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。

A.正相關(guān)

B.無關(guān)

C.負(fù)相關(guān)

D.以上都不對?【答案】CCA7Q2J3P2O8X1U7HX5W8P6Y4H2O8X8ZV10W4T10Z8B1A5O773、（）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險。

A.法律風(fēng)險

B.戰(zhàn)略風(fēng)險

C.聲譽風(fēng)險

D.操作風(fēng)險【答案】CCU5F6B3W5V4T1J6HD7M8T6G3L9K4I4ZC1B4E5C4L1Q9Q574、根據(jù)巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型的技術(shù)要求，在市場風(fēng)險計量中，持有期為（）個營業(yè)日。

A.10

B.20

C.5

D.17【答案】ACG3K6T7X6C7E3Z9HA9X4L10B7E9D5J10ZM2P6M6L6Z3O10P275、在監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立，持續(xù)經(jīng)營，市場退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評估商業(yè)銀行風(fēng)險狀況，采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。

A.杠桿率

B.流動性覆蓋率

C.貸款撥備覆蓋率

D.資本充足率【答案】DCJ4G4N8E7K4K9Y5HL2A8S4K1X1E3T8ZY2A5W2X9I5C10V776、在國內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲備體系，其中二級流動性儲備一般配置（）。

A.庫存現(xiàn)金

B.國債

C.超額備付金

D.票據(jù)【答案】BCV3O4M3V2S4S9N8HR6V1R8L3H1E1R9ZJ5P1X5Z1R10Z6K777、在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險類別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險特征的是（）。

A.聲譽風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.信用風(fēng)險【答案】BCQ2E5G8I7U2H3B7HB8O5J7B7A10S1P5ZU5F2K7H8N10Z2Z278、損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則不包括（）。

A.重要性

B.謹(jǐn)慎性

C.多樣性

D.統(tǒng)一性【答案】CCJ3D8I10Y9G6I9C8HG2S8F4Z1F9C7U10ZG10C7W3Q6P10Z5Q579、商業(yè)銀行為了更好的管理流動性風(fēng)險，下列最不恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>

A.盡可能提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負(fù)債的流動性

B.建立多層次的流動性屏障

C.通過金融市場控制風(fēng)險

D.提高流動性管理的預(yù)見性【答案】ACH10O6Q4H6K7Q2P1HP1T10L7T8O10Q3T6ZX3Z4O10Z1Q2W6U1080、客戶信用評級是()對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小。

A.商業(yè)銀行

B.專家

C.債務(wù)人

D.客戶【答案】ACA3X10V1P6M3F5Q3HQ10H1K8B4I2Q9V6ZW6U5X2W5L5X6W981、以下對商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的說法，錯誤的是()。

A.巴塞爾委員在《銀行公司治理原則》強(qiáng)調(diào)了“三道防線”在風(fēng)險管理流程中的作用，指出風(fēng)險治理框架中應(yīng)包括建立“三道防線”及清晰的職責(zé)描述

B.業(yè)務(wù)條線部門是第一道風(fēng)險防線,它是風(fēng)險的承擔(dān)者,應(yīng)負(fù)責(zé)持續(xù)識別、評估和報告風(fēng)險敞口

C.風(fēng)險管理部門和合規(guī)部門是笫二道風(fēng)險防線

D.風(fēng)險管理不保持獨立性【答案】DCB2Z5Q5Y2I10E10S8HM2G1B10T1T6H10N9ZW1S10O5M6C6A3G882、以下關(guān)于VaR的說法，錯誤的是（）。

A.VaR值的局限性包括無法預(yù)測尾部極端損失情況等

B.VaR值是對未來損失風(fēng)險的事后預(yù)判

C.VaR的計算涉及置信水平與持有期

D.計算VaR值的基本方法有方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡羅模擬法【答案】BCL1G4Z10H9M7V3E1HO5G3Z10R5W9Y2G9ZE5F10J8B6D3O8B583、下列不屬于風(fēng)險水平類指標(biāo)的是（）。

A.正常貸款遷徙率

B.信用風(fēng)險指標(biāo)

C.市場風(fēng)險指標(biāo)

D.流動性風(fēng)險指標(biāo)【答案】ACU4F7V9E7J4Q5X3HX2H7K1P5C9T1G1ZB5O6H3B9X4P9H384、在實踐中，以下不是人們通常按金融風(fēng)險造成的損失劃分的是（）。

A.已造成損失

B.預(yù)期損失

C.非預(yù)期損失

D.災(zāi)難性損失【答案】ACJ9C8B6F1J8Z1X7HY6I7O2X4Y1C3M5ZT7L1D3F9R3X1Y985、下列指標(biāo)計算公式中，不正確的是（）。

A.不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）÷各項貸款×100％

B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷資產(chǎn)風(fēng)險敞口×100％

C.單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額÷貸款類資本總額×100％

D.貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實際計提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備【答案】CCD7U10P1I3J8R6D9HD2F6F9L6K8C7D10ZF3U10O3K8G5U2N1086、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。

A.11.5%

B.11%

C.8%

D.10.5%【答案】ACR4G8D9C2Y1X8L3HT6R3A3C8I1W7K3ZE10V2J1I1W9K4T387、操作風(fēng)險評估過程一從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理兩個層面開展，其遵循的原則一不包括()。

A.由表及里

B.自上而下

C.自下而上

D.從已知到未知【答案】BCL2Q8H7V6L9R8Y9HS1O2V1Z3B6X1Z7ZA9F3P4Y6H7Q6O788、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，風(fēng)險規(guī)避策略主要通過（）來實現(xiàn)。

A.減少經(jīng)濟(jì)資本配置

B.降低風(fēng)險暴露

C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

D.設(shè)定止損限額【答案】ACG7E1N5I6S5K7X4HV1Y2X10T2G3O2Z6ZI7Z6S4S6O8E5K189、某2年期債券久期為1.8年，債券目前價格為105.00元，市場利率為3%，假設(shè)市場利率上升50個基點，則按照久期公式計算，該債券價格（）。

A.上升0.917元

B.降低0.917元

C.上升1.071元

D.降低1.071元【答案】BCD3B2H7S2U5P4F10HB4A9V5C5Z2Z5V9ZZ1N4L2Y6G10K8G490、下列不屬于柜面業(yè)務(wù)的是（）。

A.存取款

B.會計核算

C.銀行承兌匯票

D.票據(jù)憑證審核【答案】CCK2S3N1B9A8V7T3HX4B3X6U8B7I7O9ZR4W4U8Q8R6G5X491、根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，商業(yè)銀行操作風(fēng)險資本計量中，標(biāo)準(zhǔn)法與替代標(biāo)準(zhǔn)法的最主要區(qū)別在于（）。

A.替代標(biāo)準(zhǔn)法是用前三年貸款余額的算術(shù)平均數(shù)與3.5％的乘積替代零售銀行和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)條線的總收入

B.替代標(biāo)準(zhǔn)法是最初級的操作風(fēng)險資本計量方法

C.替代標(biāo)準(zhǔn)法的業(yè)務(wù)條線歸類原則、對應(yīng)系數(shù)和監(jiān)管資本計量方法與標(biāo)準(zhǔn)法存在明顯差異

D.標(biāo)準(zhǔn)法與替代標(biāo)準(zhǔn)法相比，能夠降低操作風(fēng)險重復(fù)計量的程度【答案】ACL9X9N2W5X2K5A2HK4C10Q9H8Q3U3O9ZG4J3E10P2L1F3L692、下列選項中，()是一個國家乃至全球經(jīng)濟(jì)和金融體系的核心支柱。

A.保險公司

B.證券公司

C.銀行中介

D.商業(yè)銀行【答案】DCV9B7N2K7Q6L2V9HY4K3R7P3H10X1O3ZI9J9S4E1C3S2D1093、()不是真正的銀行資本，它是“算”出來的，在數(shù)額上與非預(yù)期損失相等。

A.監(jiān)管資本

B.經(jīng)濟(jì)資本

C.會計資本

D.賬面資本【答案】BCC10V3C7N3S3T1N8HN8N7Q3K2T3B7Q9ZH10P7V3N7C9F7A594、為避免經(jīng)濟(jì)下滑，央行宣布降低存貸款基準(zhǔn)利率，如果存款利率下調(diào)幅度大于貸款利率下調(diào)幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)險是（）。

A.收益率曲線風(fēng)險

B.基準(zhǔn)風(fēng)險

C.期權(quán)性風(fēng)險

D.重新定價風(fēng)險【答案】BCX5T7T7W7D2L4D2HR6C9X6G7K4X2Q4ZO4Y6U10Y6G9E10U995、績效考評應(yīng)堅持的原則是（）。

A.綜合平衡

B.激勵性

C.可靠性

D.安全與收益平衡【答案】ACM7S9T6E3Z9M2Q4HM6Z4Y6A5N5X1W7ZE7K10B3I4G10E8Z896、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法，內(nèi)部模型法覆蓋率應(yīng)不低于（）。

A.20%

B.30%

C.50%

D.100%【答案】CCJ4P3Q1N1B7R6R4HF5H8P8K9Z4D4H10ZX5U5X9K1F10O9U797、商業(yè)銀行（）負(fù)責(zé)建立和實施信息分類和保護(hù)體系，應(yīng)使所有員工都了解信息安全的重要性，并組織提供必要的培訓(xùn)，讓員工充分了解其職責(zé)范圍內(nèi)的信息保護(hù)流程。

A.風(fēng)險管理部門

B.高級管理層

C.業(yè)務(wù)部門

D.信息科技部門【答案】DCI10L6V5C4P1R7A7HG6U4T1P2O8O1H4ZA2W7J3Z3X2I9N998、市場準(zhǔn)入應(yīng)遵循的原則不包括（）。

A.效益

B.公開

C.便民

D.效率【答案】ACE4O4A7N7S1L9W2HN2I6O9X8D3M9L3ZZ5P4W4X4Y10G8N699、內(nèi)部控制體系和()是操作風(fēng)險管理的基礎(chǔ)。

A.公司治理

B.外部控制

C.合規(guī)文化

D.信息系統(tǒng)【答案】CCX4K9E5H2K1U3O8HX4K9B2N6F6Y7Y1ZT2W6F5L1N10D7U8100、在實踐中，以下不屬于人們對風(fēng)險造成損失的劃分的是()。

A.已造成損失

B.預(yù)期損失

C.非預(yù)期損失

D.災(zāi)難性損失【答案】ACO9T1E8J2O5Z7C1HL10G4J1E1M9F4N3ZW3V9N3H9S2L8E1101、國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上提出的理念是（）。

A.管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度

B.管法人、管風(fēng)險、管制度、提高透明度

C.管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險、管制度、提高透明度

D.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度【答案】ACZ10H2F4W7Y2N3E8HX8L9L9P3O6M6I4ZM1B4A4Q5U1H7X7102、建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法，由（）會同國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定。

A.商業(yè)銀行

B.銀監(jiān)會

C.中國銀行業(yè)協(xié)會

D.國務(wù)院反洗錢行政主管部門【答案】DCJ8Y3N10H3O5Z8H9HR8E10P7U2Q8Q2J4ZB6W6G7Y2H5H4V5103、缺口分析作為市場風(fēng)險的重要計量和分析方法，通常用來衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對利率變動的敏感性，側(cè)重點是分析（）。

A.重新定價風(fēng)險

B.期權(quán)風(fēng)險

C.收益率曲線風(fēng)險

D.基準(zhǔn)風(fēng)險【答案】ACR4N7L3O6M1F9H2HX3F6H10O1I8Y7E2ZT9J5B3I3K10K10M6104、在資本供給方面，一般情況下應(yīng)以（）合格標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，適當(dāng)考慮可以使用的資本工具等確定。

A.賬面資本

B.監(jiān)管資本

C.經(jīng)濟(jì)資本

D.實收資本【答案】BCB4H1L8C3H7Q2H8HM7T2F3M6P8H4L9ZJ1E1O4S3T5Q9L10105、CBRC流動性風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)存貸比限額值不大于（）。

A.75％

B.60％

C.50％

D.45％【答案】ACC2K6T8U10K2Z3O9HQ1T4B10O8S5L3M10ZQ4W9D2H5E3T9H2106、在我國銀行監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，是監(jiān)管當(dāng)局評估商業(yè)銀行風(fēng)險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

A.流動性比率

B.資本充足率

C.存款偏離度

D.資本收益率【答案】BCN10V5B3P6V5G5D8HJ5B4W2X10R7A9R6ZR9R10F4M1B9N5J1107、下列情形中，（）表現(xiàn)的是流動性風(fēng)險與市場風(fēng)險的關(guān)系。

A.制定實施新戰(zhàn)略、推廣新業(yè)務(wù)之前，應(yīng)合理評估并預(yù)測其可能對商業(yè)銀行經(jīng)營狀況／資產(chǎn)價值造成的不利影響

B.因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導(dǎo)致投資組合價值嚴(yán)重受損，從而增加流動性風(fēng)險，如超限額持有／投機(jī)次級金融產(chǎn)品

C.法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助

D.任何涉及商業(yè)銀行的負(fù)面消息，都可能削弱存款人和社會公眾的信心并造成存款資金大量流失，最終使商業(yè)銀行被動陷入流動性危機(jī)【答案】BCJ3R2C10F6N9U8C9HG5D8W6Q7B5E10V10ZG8K8K2M9N4Q9A7108、以下因素不會影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是（）。

A.央行宣布上調(diào)利率0.3％

B.滬市投資收益率上漲7％

C.貸款人推進(jìn)新的貸款請求

D.商業(yè)銀行增加網(wǎng)點數(shù)量【答案】DCT4J3J10E8J2Y5R2HX4O6C4L1M9H3P10ZT4X9Y10T6W5A3V10109、在對美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Altman的Z計分模型選擇了5個財務(wù)指標(biāo)來綜合反映影響借款人違約概率的5個主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標(biāo)是（）。

A.息稅前利潤／總資產(chǎn)

B.銷售額／總資產(chǎn)

C.留存收益／總資產(chǎn)

D.股票市場價值／債務(wù)賬面價值【答案】CCG6V6A4Z2L6O4S5HE2X4D6K1N1S2R7ZL6L5Y10P1H1C2U7110、在信息披露不充分的條件下，為了達(dá)到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當(dāng)局必須強(qiáng)化信息披露監(jiān)控機(jī)制，下列說法不正確的是（）。

A.日常監(jiān)督機(jī)制主要針對商業(yè)銀行信息披露的行為、特點，進(jìn)行有效、穩(wěn)定的信息披露監(jiān)督

B.懲罰機(jī)制使商業(yè)銀行能自愿、真實、及時、準(zhǔn)確地按照市場規(guī)則披露信息

C.法律賦予監(jiān)管當(dāng)局的責(zé)任越大，監(jiān)管者的能力越強(qiáng)，揭示的商業(yè)銀行信息披露的動機(jī)越強(qiáng)烈

D.懲罰機(jī)制要求信息披露如果不符合要求，必要時可要求增加信息披露的內(nèi)容甚至重新進(jìn)行信息披露【答案】BCA4F2A5F8S2L8P7HM5V8Q1B8A8X3D7ZA5J5H8T9G10W4X2111、商業(yè)銀行可以利用下列哪項指標(biāo)評估客戶的短期償債能力（）。

A.流動比率

B.利息保障倍數(shù)

C.有形凈值債務(wù)率

D.資產(chǎn)負(fù)債比率【答案】ACI1E9R6A8G4I8Z6HJ1K8B2P4Q10X3V8ZU2S8C6G7L8C3X9112、資本充足率壓力測試框架以（）風(fēng)險的壓力測試為基礎(chǔ)。

A.多重

B.單一

C.個別

D.集中【答案】BCE4U7C2U5P10J6B3HO6N5H4D7I10A9Z8ZF8A5L7H10G5L3M2113、原銀監(jiān)會規(guī)定，我國商業(yè)銀行杠桿率的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是不低于（）。

A.4%

B.3%

C.5%

D.6%【答案】ACY5R3N5H4A6C5E3HH6I7K9H8F4O5B3ZW5S1C8X9H5M9X4114、金融穩(wěn)定（）在《有效風(fēng)險偏好框架制定原則》中特別強(qiáng)調(diào)了限額在傳導(dǎo)風(fēng)險偏好方面的作用，要求應(yīng)將總體風(fēng)險偏好分解到業(yè)務(wù)條線、法律實體、具體風(fēng)險種類的限額。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.理事會

D.股東大會【答案】CCE5W8D3P4A10W4Z1HJ4B9R3Z8C7G8C3ZO1X10S2F1H2L4J5115、2014年3月巴塞爾委員會公布《交易對手信用風(fēng)險敞口標(biāo)準(zhǔn)法》，以替代此前的（）；2018年1月銀保監(jiān)會發(fā)布《交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則》，以替代原有的（）

A.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法；現(xiàn)期風(fēng)險暴露法

B.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法；標(biāo)準(zhǔn)法

C.標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法；標(biāo)準(zhǔn)法

D.標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法；內(nèi)部模型法【答案】ACJ5S8M10G5A9N5I8HO10E7P2Y2Y2S9W5ZI8U6D5G1R10E6Y2116、近年來，行為風(fēng)險管理問題引起了全球主要經(jīng)濟(jì)體的日益重視，下列不屬于行為風(fēng)險事件的是（）

A.會計處理差值

B.不公平交易

C.泄露客戶個人信息

D.誤導(dǎo)性廣告【答案】ACW10I1D6L1R1O2Y8HU5M8M10U10A8P1A9ZM1B8G6P9K4T3I9117、下列哪項不屬于造成商業(yè)銀行操作風(fēng)險的外部因素?（）

A.外部欺詐

B.自然災(zāi)害

C.行業(yè)競爭激烈

D.交通事故【答案】CCY4F6O7N10H10S2C5HY4Y3C4T5Q1S6O9ZT3Y5S10B2Y4M1I1118、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是()。

A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負(fù)債變?yōu)楸粍迂?fù)債

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，重點強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制

D.全面風(fēng)險管理模式階段，金融學(xué)、數(shù)學(xué)、概率統(tǒng)計等一系列知識技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理【答案】BCX4O9A5Y7B4B10U8HZ1N5J5F7B9C1N8ZI8V1L3I10Y7U2F7119、下列不屬于風(fēng)險水平類指標(biāo)的是（）。

A.正常貸款遷徙率

B.信用風(fēng)險指標(biāo)

C.市場風(fēng)險指標(biāo)

D.流動性風(fēng)險指標(biāo)【答案】ACT5Z6W4E1F4D6L5HD8L7Z5Y8C4R10P6ZK3V4C7P4C9G9X3120、商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險，最主要的途徑應(yīng)當(dāng)是（）。

A.加強(qiáng)內(nèi)部控制體系的建設(shè)

B.購買商業(yè)保險

C.設(shè)立應(yīng)急預(yù)案和連續(xù)營業(yè)計劃

D.業(yè)務(wù)外包【答案】ACA1S6Q6N6O2W10H5HW6Y10Q2J5L6P8B8ZZ3Y2Z7S3V5I7J8121、證券融資交易不包括（）。

A.回購交易

B.證券借貸

C.保證金貸款

D.交叉貨幣利率掉期【答案】DCU10E6W3N5L4P5Y9HR7A7N5V6D5C3U1ZS10P7G5M4G2L2U10122、下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去

B.銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險

C.銀行原來承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時被轉(zhuǎn)移

D.選擇外包服務(wù)提供者時要對其財務(wù)、信譽狀況和獨立程度進(jìn)行評估【答案】CCQ7A4D5Z10R1D7C4HR4I9C6F10D7K3H6ZO6B4I2G3I1S1V6123、（）負(fù)責(zé)建設(shè)銀行風(fēng)險管理體系，組織開展各類風(fēng)險管理活動，識別、計量、監(jiān)測、控制或緩釋銀行的風(fēng)險，向董事會就銀行風(fēng)險管理和風(fēng)險承擔(dān)水平進(jìn)行報告并接受監(jiān)督。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.股東大會

D.高級管理層【答案】DCK5E7Q9R4N10K8U6HH7V3X8U2Q1U8C7ZW8P4P4K4H3Y8Z3124、以下（）不屬于造成系統(tǒng)無法正常辦理或系統(tǒng)速度異常的因素。

A.信息科技系統(tǒng)生產(chǎn)運行

B.信息科技系統(tǒng)應(yīng)用開發(fā)

C.信息科技系統(tǒng)安全管理

D.信息科技系統(tǒng)人員操作【答案】DCX2F7F9Z6X10A10N10HE9T3Q5H8W10U9O4ZH10A6W1G6M3W2M1125、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是()。

A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負(fù)債變?yōu)楸粍迂?fù)債

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，重點強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制

D.全面風(fēng)險管理模式階段，金融學(xué)、數(shù)學(xué)、概率統(tǒng)計等一系列知識技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理【答案】BCQ2B8Q5Z3K5T4O9HV10J9R5R5B7I8L1ZJ3Y5P6O6H1Z5C5126、國際收支逆差與國際儲備之比反映以一國國際儲備彌補其國際收支逆差的能力，一般限度是（），超過這一限度說明風(fēng)險較大。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】CCL2D9A3S6K6I4O6HP10D4U8R2A10M8Q8ZG6H9U1O6O2T2H10127、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120。美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敝口頭寸為（）。

A.400

B.600

C.1400

D.1700【答案】CCZ5V4H6W8T10B8O1HO8W3Q9Q3N7Y9B1ZA1G9N8R4Q5S7D8128、（）是銀行所有風(fēng)險中最具破壞力風(fēng)險。

A.信用風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.流動性風(fēng)險

D.聲譽風(fēng)險【答案】CCT7J1U6E9Q7T8R1HV7A7L10U7I4P1Q6ZL9I1R7J4D4P6L2129、商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有（）兩類的嚴(yán)格程序。

A.市場風(fēng)險模型開發(fā)和模型獨立控制

B.信用風(fēng)險模型開發(fā)和模型獨立預(yù)測

C.系統(tǒng)風(fēng)險模型開發(fā)和模型獨立操作

D.操作風(fēng)險模型開發(fā)和模型獨立驗證【答案】DCT8A4E3Z9T8J4Y6HD4M7A3Z10R9D2Q5ZO10W10H5N1T10Y10Q8130、商業(yè)銀行進(jìn)行貸款組合層面的行業(yè)風(fēng)險識別時，關(guān)注的重點可不包括（）。

A.銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動趨勢

B.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征、定位、競爭力及替代性分析

C.銀行不同客戶的行業(yè)集中度

D.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布【答案】BCY10M5P6V5J2R1F7HP4X5F10E3I9Y3R9ZR2F2A2W2X3U7J10131、對于一家生產(chǎn)汽車配件的中小企業(yè)，下列哪項因素對該企業(yè)償債能力影響最?。ǎ?/p>

A.自由資金匱乏

B.產(chǎn)業(yè)層次較低

C.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一

D.宏觀經(jīng)濟(jì)變化?【答案】DCU6R3M2Q5U1N6F7HX6I7U6L10R7T10D9ZM7T5C2T2Z5F5S5132、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險評估是指商業(yè)銀行在風(fēng)險識別確定風(fēng)險類型和風(fēng)險點的基礎(chǔ)上，對風(fēng)險點出現(xiàn)的可能性和后果進(jìn)行評估，衡量確定產(chǎn)品（）的過程。

A.風(fēng)險事件

B.風(fēng)險結(jié)果

C.風(fēng)險類型

D.風(fēng)險等級【答案】DCJ5X6D2D1D2F4J2HT8E6D1I3I7M1Y1ZE10A5U5D3A10V4Q5133、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)流動性風(fēng)險管理的說法，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照本外幣合計和重要幣種分別進(jìn)行流動性風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制，對其他幣種的流動性風(fēng)險可以進(jìn)行合并管理

B.為保持安全的外幣流動性狀況，商業(yè)銀行可根據(jù)其外幣債務(wù)結(jié)構(gòu)，選擇以百分比方式匹配外幣債務(wù)組合

C.多幣種的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)降低了銀行流動性風(fēng)險管理的復(fù)雜程度

D.商業(yè)銀行如果認(rèn)為歐元是最重要的對外結(jié)算工具，可以完全持有歐元用來匹配所有的外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量【答案】CCO2R7E4I6S9Z8S7HH4Y8R1W9L5F1R9ZT4X9D6B3C4F7R9134、假設(shè)投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5%；二是銀行理財產(chǎn)品，收益率可能為8%、6%、5%，其對應(yīng)的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案中效益最高的是（）。

A.40%投資國債、60%投資銀行理財產(chǎn)品

B.100%投資國債

C.100%投資銀行理財產(chǎn)品

D.60%投資國債、40%投資銀行理財產(chǎn)品【答案】CCO9N1D5Z10U5F4E9HN4E6G8Y10N5A2X1ZV5G2S9H3X9O5N5135、收益率曲線最為常見的形態(tài)是()。

A.正向收益率曲線

B.反向收益率曲線

C.水平向收益率曲線

D.波動收益率曲線【答案】ACI5X10A1C2P4N8G7HN3V8X8N5Q10E10O6ZD7A1B4M4L8V4D10136、銀行將全部資產(chǎn)按照監(jiān)管規(guī)定的類別進(jìn)行分類，并采用監(jiān)管規(guī)定的風(fēng)險權(quán)重計量信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的方法是()。

A.內(nèi)部評級法

B.權(quán)重法

C.監(jiān)管映射法

D.違約概率法【答案】BCG4H7O6Q10J1G9S9HI3W5F9M6Q4C3G9ZA8O7J8G4K9U3N6137、凈穩(wěn)定資金比率指標(biāo)的觀察區(qū)間為一個年度，有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動性覆蓋率規(guī)定的（）日時間區(qū)間的短期資金行為。

A.15

B.30

C.45

D.20【答案】BCF1L4H4F4H2F4O7HP7J2Q5N8G1V2N4ZC1N10R1R7Q4M3C8138、假定某銀行2010會計年度結(jié)束時共有貸款200億元，其中正常貸款150億元，其共有一般準(zhǔn)備8億元，專項準(zhǔn)備1億元，特種準(zhǔn)備1億元，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（）。

A.15％

B.20％

C.35％

D.50％【答案】BCZ6U1R1I10Z10M3X1HY3T4V4Q1C4R4E2ZK8A2K4X10E1C10L2139、下列說法正確的是（）。

A.累計總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均比較保守

B.累計總敞口頭寸法比較保守，凈總敞口頭寸法較為激進(jìn)

C.累計總敞口頭寸法較為激進(jìn)，凈總敞口頭寸法比較保守

D.累計總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均較為激進(jìn)【答案】BCN2O8G5N5Q3I1B7HO6U9M3A8N5C6L9ZK1R8T5J8C9G3X10140、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需要從很多來源收集海量的數(shù)據(jù)和信息，通常分為（）。

A.內(nèi)部數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)

B.表內(nèi)數(shù)據(jù)、表外數(shù)據(jù)

C.資產(chǎn)數(shù)據(jù)、負(fù)債數(shù)據(jù)

D.公司數(shù)據(jù)、投資者數(shù)據(jù)【答案】ACC4J8C10Q5W10F6Y2HJ4O4J10F3R3R4H3ZM7U5J8Y6C3W8P8141、20世紀(jì)70年代，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理理論產(chǎn)生于（）階段。

A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式

B.負(fù)債風(fēng)險管理模式

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式

D.全面風(fēng)險管理模式【答案】CCV9I3M6M5R8M7B7HV2N2N10J5A3G7A7ZW8L9H4F8Z10L9V6142、某交易日的稅前凈利潤為200萬元，該交易只持續(xù)了5個交易日，商業(yè)銀行為該筆交易配置的經(jīng)濟(jì)資本為5億元，則此筆交易的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的年化資本收益率（RAROC）為（）。（假設(shè)一年交易日為250天，稅率為20％）

A.17.3％

B.22.1％

C.14.2％

D.18.1％【答案】ACR8Q8V9D8P2H2J3HV9U9M1B8G4O6Q2ZO9C6W8K4W4P8N5143、計量市場風(fēng)險時，計算VaR值方法通常需要采用壓力測試進(jìn)行補充，因為（）。

A.壓力測試提供了一般市場情形下精確的損失水平

B.VaR方法只有在99％的置信區(qū)間內(nèi)有效

C.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失

D.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風(fēng)險損失【答案】CCE5T5D6Z8X2K2Z10HA1G8S9B5D3U7H10ZJ4O1L2D8M7S10T4144、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險偏好的表述，錯誤的是（）。

A.風(fēng)險偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系的重要組成部分

B.商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應(yīng)保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風(fēng)險偏好的協(xié)調(diào)一致

C.風(fēng)險偏好指標(biāo)值在設(shè)定過程中，應(yīng)主要考慮監(jiān)管者的期望

D.風(fēng)險偏好需要有效傳導(dǎo)至各實體、條線【答案】CCS2N2N7K2J9J2R2HK6I4X8D7Y10R8T2ZU1Q4S10V4T3Z2T1145、Y銀行在其2020年年度報告中披露，該行一天中99%的VaR值為5000萬元人民幣，則下列解釋正確的是（）

A.Y銀行的投資組合在1天內(nèi)有99%的概率損失金額為5000萬元

B.Y銀行的投資組合在1天內(nèi)損失超過5000萬元的概率不大于99%

C.Y銀行的投資組合在1天內(nèi)損失超過5000萬元的概率不大于1%

D.Y銀行的投資組合在1天內(nèi)有1%的概率損失金額為5000萬元【答案】CCJ6T10W6M1U1E5D2HS10M4J3S5R1F10U4ZK9G9O6C4K6R2E5146、風(fēng)險管理的目標(biāo)是（）。

A.消除風(fēng)險

B.實現(xiàn)收益最大化

C.實現(xiàn)收益和風(fēng)險的平衡

D.增加風(fēng)險【答案】CCH10K1O9R6W4X3A5HW5I10N7J3B2I10Z9ZA2U7S5G10R10W3Y8147、商業(yè)銀行有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)確保其長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、（）和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。

A.風(fēng)險管理措施

B.員工利益

C.連續(xù)營業(yè)方案

D.資本實力【答案】ACW5K4R3H1D5D3T8HA8L8S3E8S7L7E4ZI9Z6N5G4V5I9D7148、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)流動性風(fēng)險管理的說法，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照本外幣合計和重要幣種分別進(jìn)行流動性風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制，對其他幣種的流動性風(fēng)險可以進(jìn)行合并管理

B.為保持安全的外幣流動性狀況，商業(yè)銀行可根據(jù)其外幣債務(wù)結(jié)構(gòu)，選擇以百分比方式匹配外幣債務(wù)組合

C.多幣種的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)降低了銀行流動性風(fēng)險管理的復(fù)雜程度

D.商業(yè)銀行如果認(rèn)為歐元是最重要的對外結(jié)算工具，可以完全持有歐元用來匹配所有的外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量【答案】CCA8H6W7E8N7Y2E1HY10R2A10H7Z8X3P8ZO1V5D5O6T2Y8H2149、商業(yè)銀行的（）來源于其內(nèi)部經(jīng)營管理活動，以及外部政治、經(jīng)濟(jì)和社會環(huán)境的變化。

A.流動性風(fēng)險

B.法律風(fēng)險

C.戰(zhàn)略風(fēng)險

D.操作風(fēng)險【答案】CCO9L5R10U2W6H10J2HN7T10Q8S9I5F6Z2ZX2C3P6J4C7Y7O6150、下列哪項不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險？（）

A.業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費

B.代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失

C.委托方偽造收付款憑證騙取資金

D.客戶通過代理收款進(jìn)行洗錢活動【答案】BCN5E8E4G5U1H8O6HL2D6Z7V8Q9N3F6ZS10G3V9G6C3W7J3151、根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》，商業(yè)銀行發(fā)行公募理財產(chǎn)品的，單一投資者銷售起點金額不得低于人民幣（）。

A.10萬元

B.1萬元

C.5千元

D.5千萬【答案】BCN10O5L2Q3H1A8V5HA7I7R2Y10Z10V1P4ZM4Z10K8Q5I4D5E1152、下列不屬于資金交易業(yè)務(wù)的主要操作風(fēng)險點的是（）。

A.前臺交易

B.中臺風(fēng)險管理

C.評級授信

D.后臺結(jié)算清算【答案】CCU10B3O4Q4F3T4G5HY9B10E8M4A10O5S4ZZ5K4G9O9W4P4P4153、（）已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補充。

A.信息披露

B.風(fēng)險披露

C.外部審計

D.以上均不是【答案】CCJ10H5A6X8L3Z10Y1HM4N3P6S4X9E1Z7ZS10O10H3P2K5F4X10154、商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)是（）。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.風(fēng)險管理部門

D.高級管理層【答案】ACX1F9P2F1A9P8I9HL3F8Y5I6L6R8B1ZG10I6Z5S10G3O7P9155、按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括三個方面，即機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和（）。

A.注冊資本準(zhǔn)入

B.高級管理人員準(zhǔn)入

C.金融產(chǎn)品準(zhǔn)入

D.區(qū)域準(zhǔn)入【答案】BCU7N2E5A8F8R3A1HN7U9F7I8Z8H6M5ZP4W6F4Z6S6F4K8156、商業(yè)銀行的（）承擔(dān)操作風(fēng)險的直接責(zé)任，并負(fù)責(zé)操作風(fēng)險自我評估的實施與優(yōu)先排序。

A.合規(guī)部門

B.董事會風(fēng)險管理委員會

C.業(yè)務(wù)部門

D.風(fēng)險管理部門【答案】CCY4A8T8B5U8O7B7HT10T3F3N2Y1I3S7ZJ4R3O2J4D9Q10X1157、交易／定價錯誤屬于操作風(fēng)險內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易的過程中，（）。

A.市場價格發(fā)生重大變化引起的定價差異

B.與市場上同類金融產(chǎn)品的定價有很大差別

C.由于產(chǎn)品成本增加，出現(xiàn)定價困難

D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤【答案】DCP5H3Z9Y5P2D2F6HE6C10U2G5R5X5W2ZT3Q3E3T2E4W9S6158、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行可以通過技術(shù)性的風(fēng)險參數(shù)對戰(zhàn)略風(fēng)險進(jìn)行量化

B.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期全面評估商業(yè)銀行的愿景，短期目標(biāo)以及長期目標(biāo)

C.商業(yè)銀行正確識別來自內(nèi)外部的戰(zhàn)略風(fēng)險，有助于經(jīng)營管理從被動防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃映鰮?/p>

D.商業(yè)銀行“重前臺，輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】ACA8Z5K4B5V6H4W5HY8H1X6Y3Y5C3S6ZX1T9D4R6R8Z1Y2159、下列關(guān)于市場約束的表述錯誤的是（）。

A.市場約束的目的在于促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營

B.監(jiān)管部門是市場約束的核心

C.市場約束機(jī)制不需要一系列配套制度也可以實現(xiàn)

D.股東通過行使權(quán)利給銀行經(jīng)營者施加經(jīng)營壓力，有利于銀行改善治理，實現(xiàn)對銀行的市場約束【答案】CCF3N1I6W5T1O8R6HR1V6D5I3S9U10Y8ZB7B8W7C6J7P8P4160、關(guān)于頭寸拆分，以下說法中錯誤的是（）。

A.同一頭寸通過不同風(fēng)險類別計提的資本，體現(xiàn)了同一頭寸對應(yīng)不同風(fēng)險類別的潛在損失對應(yīng)的資本

B.相同的產(chǎn)品頭寸納入不同風(fēng)險類別下的分別計量，屬于重復(fù)計量

C.頭寸拆分的原理是從現(xiàn)金流的角度來看待一個產(chǎn)品

D.在標(biāo)準(zhǔn)法下，金融產(chǎn)品被從現(xiàn)金流角度拆分并重新組合，形成了按多空頭、利率、期限、幣種等劃分的多組現(xiàn)金流【答案】BCD9W1Y8S2D4C7D10HF7S2P5H4I6T2I2ZU4S9M4T10G8W8R3161、某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營利潤大幅度提高，為了擴(kuò)大生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行申請一筆流動資金貸款以購買設(shè)備和擴(kuò)建倉庫，該企業(yè)計劃用一年的收入償還貸款，則該貸款申請()。

A.合理，短期貸款可以給銀行帶來利息收入

B.合理，企業(yè)可以用利潤來償還貸款

C.不合理，因為企業(yè)會產(chǎn)生新的費用，導(dǎo)致利潤率下降

D.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資【答案】DCZ4N5Q10T7I6H9N9HN3N10O10P8R7E4S9ZZ10A5F1O10L6Z10R1162、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。

A.非現(xiàn)場監(jiān)管

B.市場準(zhǔn)入

C.現(xiàn)場檢查

D.信息披露【答案】BCR7W9R1K7T8P10D4HK5C6J4P10X2U1R5ZY3L10P9R1S8C4M5163、下列選項中，屬于違反用工法的是（）。

A.不良的業(yè)務(wù)或市場行為

B.咨詢業(yè)務(wù)

C.產(chǎn)品瑕疵

D.性別及種族歧視事件【答案】DCG5F7M2K7Y2C4V4HA2E7Q3Q9U4T10S10ZB4Q1P2H5Y8T5J10164、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》實施后，通常情況下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于（）。

A.8%和6%

B.11.5%和10.5%

C.11.5%和8%

D.10.5%和6%?【答案】BCR7U5L1T6V10O9U6HR1Y4F1W4S10O7S5ZE8N3L2J6T7I4P5165、我國監(jiān)管規(guī)定商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得（），比巴塞爾委員會的要求（）個百分點。

A.低于4%，高1

B.高于3%，低0.5

C.高于4%，低0.5

D.低于3%，高1【答案】ACD7Y2R6Q1F5W8M6HO6A9Z7A6M9F9I10ZW7G4R10V6C7W4P3166、以下不屬于商業(yè)銀行可能面對的市場條件的是()。

A.異常

B.正常

C.最好

D.最壞【答案】ACO7E9Z5V4J2M10A10HT10U4H7E3P9N1I8ZT4D10H4J8W3W5R1167、對于一家生產(chǎn)汽車配件的中小企業(yè)，下列哪項因素對該企業(yè)償債能力影響最?。ǎ?/p>

A.自由資金匱乏

B.產(chǎn)業(yè)層次較低

C.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一

D.宏觀經(jīng)濟(jì)變化?【答案】DCG7Q3Y