2022年中級(jí)銀行從業(yè)資格考試題庫(kù)自我評(píng)估300題帶答案下載(吉林省專用)

《中級(jí)銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫(kù)

一,單選題(共200題，每題1分，選項(xiàng)中，只有一個(gè)符合題意)

1、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)不需要重視的是（）。

A.數(shù)據(jù)的時(shí)效

B.數(shù)據(jù)的流程

C.數(shù)據(jù)的難度

D.數(shù)據(jù)的來源【答案】CCD8T8P9X9R1W3W8HM6X8U7V2J2W7C9ZU6Q8L8A4T3Q3U82、（）指交易雙方約定在將來某一時(shí)期內(nèi)互相交換具有相同經(jīng)濟(jì)價(jià)值的現(xiàn)金流的合約。

A.期權(quán)

B.互換

C.期貨

D.遠(yuǎn)期【答案】BCK9F10P2G8N7V8I6HZ2T6X4D8Q6U3H2ZC7K4J10X5R5P3X93、關(guān)于影響期權(quán)價(jià)值的因素，下列理解正確的是（）。

A.隨著執(zhí)行價(jià)格的上升，買方期權(quán)的價(jià)值減小

B.隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格上升，賣方期權(quán)的價(jià)值增大

C.如果買方看漲期權(quán)在某一時(shí)間執(zhí)行，則其收益（不考慮期權(quán)費(fèi)）為標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的差額

D.買方期權(quán)持有者的最大損失是零【答案】CCA2D10B1I5I4I10R4HK7O5N1P7D10L7F10ZV2Y10X4C8M6C9Z84、銀行監(jiān)管與外部審計(jì)各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于（）。

A.會(huì)計(jì)資料規(guī)范性

B.銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性的分析、評(píng)價(jià)

C.財(cái)務(wù)報(bào)表檢查

D.關(guān)注財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和可靠性【答案】BCI2D3A2I10G9E5X5HZ9A10B9N7H6W10L4ZO1W1G7A9M4O10N75、（）負(fù)責(zé)建立識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)并控制風(fēng)險(xiǎn)的程序和措施。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.股東大會(huì)

D.高級(jí)管理層【答案】DCW7R8J9Q2X2I4N10HX5G7A10O8B2D2X3ZG2D5B10B7Q4I1M66、銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行信息披露的要求不包括（）。

A.及時(shí)

B.完整

C.真實(shí)

D.全面【答案】BCZ7I8O1M9H7T8Q2HY7A2P5S3U1K9R4ZR3J1E7W3R1Y5Z77、（）是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。

A.市場(chǎng)準(zhǔn)入

B.資本監(jiān)管

C.監(jiān)督檢查

D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)【答案】BCC6U3X3I1A5M6M9HO3G10Q7K1U9Q4T2ZG4F6H1F9U6J6X68、一認(rèn)為，影響國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)的因素不包括()。

A.實(shí)際匯率變量

B.通貨膨脹

C.違約史指標(biāo)

D.人口增長(zhǎng)率【答案】DCV8L8M3E10A7W10I5HB6H1Q1O4I9L7A3ZR10U2P7O6W7Y6N89、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）。

A.銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)能夠滿足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的要求

B.銀行的數(shù)據(jù)加總流程能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)

C.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個(gè)集團(tuán)的所有重要風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)

D.銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對(duì)性地滿足壓力/危機(jī)情境下風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的需要【答案】CCT3I9X2Z9F10T8Y2HV7M7V6W1U4Q8N2ZG8B9O1U8B1Y1J310、商業(yè)銀行公司治理的主要內(nèi)容不包括()。

A.完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序

B.建立、健全以董事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制

C.明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理層人員的權(quán)利、義務(wù)

D.建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度【答案】BCN7D3T5T5K6C7F9HS4N1X3O3Z10U6M1ZI9Q9T9K9D5N6Q411、從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看．商業(yè)銀行對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估／計(jì)量大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評(píng)分模型、違約概率模型三個(gè)主要發(fā)展階段。下列關(guān)于專家判斷法的說法正確的是（）。

A.專家系統(tǒng)面臨的一個(gè)突出問題是缺乏信貸專家的經(jīng)驗(yàn)和判斷

B.專家系統(tǒng)的突出特點(diǎn)在于將信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)

C.專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮與借款人有關(guān)的因素以及與市場(chǎng)有關(guān)的因素

D.專家系統(tǒng)依賴高級(jí)信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識(shí)、技能和豐富經(jīng)驗(yàn)，因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗(yàn)、習(xí)慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和授信決策或建議，這一局限對(duì)于小型商業(yè)銀行而言尤為突出【答案】CCL4K8N5Y4E6T5J4HA3J7G5M2S2S8X2ZO1P7T5I9A9O6W312、商業(yè)銀行最基本、最常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法是（）。

A.情景分析法

B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

C.制作風(fēng)險(xiǎn)清單

D.專家調(diào)查列舉法【答案】CCV9Y10A10C10D9W4R5HA2T8S7B2M6K2Z5ZU10Q9Y2T10S6W7P613、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理指引》規(guī)定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。

A.能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

B.交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤

C.能夠準(zhǔn)確估值，且公允價(jià)值變動(dòng)不計(jì)入當(dāng)期損益

D.能夠進(jìn)行積極的管理【答案】CCW1L7N10W3X6O5L4HZ7T2B4R1R3J8V3ZJ2T6R1G8S4O8X214、下列不屬于資金交易業(yè)務(wù)的主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的是（）。

A.前臺(tái)交易

B.中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理

C.評(píng)級(jí)授信

D.后臺(tái)結(jié)算清算【答案】CCT5L4I5F8F5L3J2HD9V4Y1B2Z10D1P3ZB3H9Y4Y1A8P2X515、（）負(fù)責(zé)建立識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)并控制風(fēng)險(xiǎn)的程序和措施。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.股東大會(huì)

D.高級(jí)管理層【答案】DCY10G10T1R4F8Z6F2HN6D9T3M1N10R3M6ZG4Q6F9C3O6L6W1016、材料題風(fēng)險(xiǎn)事件：

A.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

D.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCX6A5T7U2J2K5C7HJ7S4H1E4P7E6N7ZA10U10T8H8R6D3N1017、商業(yè)銀行采用（）計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的，貸款損失準(zhǔn)備缺口是指商業(yè)銀行實(shí)際計(jì)提的貸款損失準(zhǔn)備低于預(yù)期損失的部分。

A.內(nèi)部模型法

B.權(quán)重法

C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

D.高級(jí)計(jì)量法【答案】BCZ3B4X8A10E10H4X7HP6M1J1Q9G3S8P2ZI5J6V4P1P5U7W1018、有關(guān)“貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率”這一指標(biāo)，下面說法錯(cuò)誤的是（）。

A.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度

B.該指標(biāo)是一個(gè)靜態(tài)指標(biāo)

C.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

D.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】BCZ10C6X9Z1U10W4I4HF2K6J6G6C4B4Y10ZL1B9X6W9O4X7H619、（）是指借款人或債務(wù)人由于本國(guó)外匯儲(chǔ)備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。

A.間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

B.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

C.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCB2H4G3N1S3K8G10HS3U9Z8R10V8M6K10ZF9V7G5O5R8A2Y1020、（）是國(guó)內(nèi)企業(yè)／機(jī)構(gòu)類業(yè)務(wù)最重要的部分．也是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。

A.柜臺(tái)業(yè)務(wù)

B.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

C.法人信貸業(yè)務(wù)

D.資金交易業(yè)務(wù)【答案】CCU4V3M7A10B9V9X7HL2Q6S3X4U4I6I6ZU2U8E7M6M1T4E921、商業(yè)銀行在采用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)理賠收入的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用最高不應(yīng)超過操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的（）。

A.30%

B.20%

C.25%

D.15%【答案】BCI7M1Q6I5N4X8H8HQ7T7Y3Y1L9F10D1ZZ3N8D3J8S3P7X722、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要，據(jù)此下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評(píng)看作與客戶/公眾溝通的好時(shí)機(jī)

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)從投訴和批評(píng)中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測(cè)投訴/批評(píng)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失及影響

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠透過投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCV10A10D10K5K3Y4G9HF10S3X8J2E2R3F2ZZ3W4D6V3G8E6D123、下列說法正確的是（）。

A.董事會(huì)負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程

B.高級(jí)管理層承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任

C.監(jiān)事會(huì)只監(jiān)督董事會(huì)在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職情況

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門相對(duì)于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門的獨(dú)立性是建設(shè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的關(guān)鍵【答案】DCN10D4P8Y7E10D5I4HF8V9M9O5I2E5C3ZN9N8C4J6L2L1I224、使用Della-plus方法計(jì)算期權(quán)產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，不包含下列（）的資本要求

A.Delta風(fēng)險(xiǎn)

B.Gamma風(fēng)險(xiǎn)

C.Theta風(fēng)險(xiǎn)

D.Vega風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCS8X10Q6H3S5C4Y6HD6P5Q4R7B7B10U2ZZ8O3F4W6J1N8Y725、商業(yè)銀行當(dāng)前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭20，日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180，則使用短邊法確定的總敞口頭寸為（）。

A.500

B.200

C.100

D.300【答案】DCT1Y10X2W1S9K3R10HD9Z4F1M10D4T7U8ZH5G3V7X10L3D3N526、商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)是（）。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

D.高級(jí)管理層【答案】ACM1P7S4K10S7D3A5HC9U5F3R4K1U10N4ZK8D4H10C10C10W9F727、資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率（）目標(biāo)。

A.一年

B.兩年

C.三年

D.四年【答案】CCY6W10M1F9B8B7W4HJ2J10A2M5Z1I7N8ZZ1M7U3B9F9N2A228、嚴(yán)格按照1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予()的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為()。

A.100％；50％

B.50％；100％

C.60％；40％

D.40％；60％【答案】ACS6L10N5Q5V5F6V9HZ3E8D1J10K3S8J8ZF10L2X8Y1P6I6R929、根據(jù)我國(guó)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）

A.85%

B.75%

C.0

D.50%【答案】BCS10F4K7Z5T4G1D5HJ10K2D3O10L7I3C7ZY6F9J2M3R4D2B830、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》是（）正式施行的。

A.2018年12月31日

B.2013年1月1日

C.2012年7月1日

D.2012年6月7日【答案】BCW9T8Q2H1Z7X7R2HF8B10R9K7H10J4A8ZO6V4P8S8B4O6H731、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略主要通過（）來實(shí)現(xiàn)。

A.減少經(jīng)濟(jì)資本配置

B.降低風(fēng)險(xiǎn)暴露

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.設(shè)定止損限額【答案】ACM3H4A4D1Q1L1N2HG10A5F7M10F5W5G5ZJ4N3N10M10X7V4J432、（）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。

A.法律風(fēng)險(xiǎn)

B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCH3E10A4V1E3A9L3HU3X9B5C4B6F7D6ZY5A9W1M1N1T6Z233、金融期貨主要有三大類，下列不屬于金融期貨的是（）。

A.利率期貨

B.商品期貨

C.貨幣期貨

D.指數(shù)期貨【答案】BCA6C3K2B1W9R7B7HH4H10C3F10Q2A1X10ZR6L5N7N6I3Y2H834、對(duì)于我國(guó)大多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型遇到最大難題是（）。

A.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實(shí)性難以保障

B.計(jì)算機(jī)系統(tǒng)無法支持復(fù)雜的模型運(yùn)算

C.數(shù)理知識(shí)過于深?yuàn)W，難以掌握

D.計(jì)量模型假設(shè)條件太多，與實(shí)踐不符【答案】ACT7P3K8C10C9N3I9HT5H4Q7J7N9K6R4ZM8T2H7V5F10Z3U735、關(guān)于久期分析，下列說法正確的是（）。

A.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，可以很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C.久期分析只能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響

D.對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果仍能保證準(zhǔn)確性【答案】BCD9W5Z10V8F10J1I3HS3Q8Q4X4X1S2O4ZY8L4H1D7Y5B6I236、下列不屬于商業(yè)銀行計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)方法的是（）。

A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

B.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法

C.標(biāo)準(zhǔn)法

D.內(nèi)部模型法【答案】ACT10I8D8Z3Z3V8R4HI3P4M8F1W1G1S3ZC10N4S9I9D10A7J337、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域

B.內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風(fēng)險(xiǎn)損失

C.一起操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件僅對(duì)應(yīng)一種形態(tài)的損失

D.內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力等【答案】CCW7K3K10B6V3C8G4HB10X4A3L8G5X10X3ZS2S1V9F8T5U7P1038、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評(píng)看作與客戶／公眾溝通的好時(shí)機(jī)

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)從投訴和批評(píng)中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測(cè)投訴／批評(píng)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失及影響

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCM2Z6E8X7B4W5C1HE5M4D8A2N5P1N8ZA9Y6B6X1M10I8X339、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿頭寸至少（??）重估一次市值。

A.每年

B.每日

C.每月

D.每季【答案】BCJ4V5J7X3K8J6G5HW2R8K6K10Z7P2U6ZL8J4R6D5P3Z1X1040、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法．正確的是（）。

A.對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款并不是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源。

B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

C.對(duì)衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失雖然會(huì)小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失不容忽視

D.從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降不會(huì)給投資組合帶來損失【答案】CCZ7V6F4E6N4W2E10HO10L3R6D3T9G10Q9ZQ4O9I2H9Z8X7H241、下列哪項(xiàng)關(guān)于現(xiàn)場(chǎng)檢查的表述不正確（）

A.現(xiàn)場(chǎng)檢查是指監(jiān)管當(dāng)局及其分支機(jī)構(gòu)派出監(jiān)管人員到被監(jiān)管的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行實(shí)地檢查

B.現(xiàn)場(chǎng)檢查過程分為檢查準(zhǔn)備、檢查實(shí)施、檢查報(bào)告、檢查處理和檢查檔案整理五個(gè)階段

C.現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施階段可分為五個(gè)環(huán)節(jié)：進(jìn)點(diǎn)會(huì)談、檢查實(shí)施、分析整理、評(píng)價(jià)定性、結(jié)束現(xiàn)場(chǎng)檢查作業(yè)

D.現(xiàn)場(chǎng)檢查對(duì)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管有指導(dǎo)作用【答案】DCY7Z9T10U4T3H10H8HM5P5A1P2M10V3B8ZS7B4A4R3O4G8O642、下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)中，不能采用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略進(jìn)行管理的是（）。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.商品風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCA7L2P1O2P8V7S8HY1H10E2M8Q9Q9K2ZO1E3E3S6U4Y5Z943、張先生在某商業(yè)銀行辦理了15年的個(gè)人住房抵押貸款。由于手續(xù)欠缺，在尚未辦理他項(xiàng)權(quán)證的情況下即發(fā)放貸款后不久，張先生不幸車禍身亡導(dǎo)致該筆貸款無法正常回收。此操作風(fēng)險(xiǎn)事件屬于（）。

A.內(nèi)部流程執(zhí)行不嚴(yán)

B.外部欺詐

C.內(nèi)部欺詐

D.未經(jīng)授權(quán)進(jìn)行交易【答案】ACV5W7A3L9F9P4B2HV3Q1C10J5I7K10L3ZK4H6Z5S8E2R8O544、某銀行因?yàn)樾畔⒓夹g(shù)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷導(dǎo)致無法正常辦理業(yè)務(wù)，該操作風(fēng)險(xiǎn)的類別屬于（）。

A.外部欺詐事件

B.信息科技系統(tǒng)事件

C.內(nèi)部欺詐事件

D.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】BCV5X7O3K2B2Z6F10HH7U8Y9Y1D10T4K5ZJ8G1G8H9Q6T10P645、某商業(yè)銀行分析要求下屬支行風(fēng)險(xiǎn)部門負(fù)責(zé)人每年必須按照年初制定的休假計(jì)劃休假，休假期間的工作由分行風(fēng)險(xiǎn)部門安排人員接替，這項(xiàng)管理要求屬于內(nèi)部控制五大要素的（）。

A.內(nèi)部監(jiān)督

B.信息與溝通

C.內(nèi)部環(huán)境

D.控制活動(dòng)【答案】CCA10C5I5H10K7S3X3HE7S6S6E2R1S9X4ZQ2A9C6A3R10P4Q646、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內(nèi)容的是（）。

A.壓力測(cè)試

B.信息披露

C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

D.資本規(guī)劃【答案】BCN6Q10L9A8F9U1B9HJ1B6D7H9B4F10X4ZY4Q2W8J2Y5A6G447、下列關(guān)于銀行監(jiān)管法律法規(guī)的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.法律是由全國(guó)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分

B.行業(yè)自律性規(guī)范、司法解釋、行政解釋和國(guó)際金融條約四個(gè)部分作為法律框架的有效補(bǔ)充

C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限內(nèi)制定的規(guī)范性文件，其效力等同于法規(guī)

D.在我國(guó)，按照法律的效力等級(jí)劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個(gè)層級(jí)的法律規(guī)范構(gòu)成【答案】CCA6V9P8K4C2R8U9HK6Y1Q4O7I2G8Y8ZO5M4M9Y3O2O9K848、國(guó)際先進(jìn)銀行普遍采用的操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑一般是（）。

A.各業(yè)務(wù)部門→管理層→風(fēng)險(xiǎn)管理部門

B.各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險(xiǎn)管理部門→管理層

C.管理層→各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險(xiǎn)管理部門

D.管理層→風(fēng)險(xiǎn)管理部門→各業(yè)務(wù)部門【答案】BCD6F6R5A5V3H4Y4HD10O4V8V7O8I6T1ZV10X1Q2Z9V3Q2L249、以下（）不屬于造成系統(tǒng)無法正常辦理或系統(tǒng)速度異常的因素。

A.信息科技系統(tǒng)生產(chǎn)運(yùn)行

B.信息科技系統(tǒng)應(yīng)用開發(fā)

C.信息科技系統(tǒng)安全管理

D.信息科技系統(tǒng)人員操作【答案】DCV4X9H7H2R9I7X8HJ7H9L6X1B8K3V3ZW3N7A1S1F2A7W350、商業(yè)銀行的零售存款通常被認(rèn)為是（）。

A.核心資本

B.附屬存款

C.核心存款

D.附屬資本【答案】CCS7L5T8N1W5S6P10HL3N10J9Y7T6D8L6ZD6F1W3C1P6K6J251、在現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的表述，最不恰當(dāng)是（）。

A.對(duì)不擅長(zhǎng)且不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險(xiǎn)容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置

B.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額

C.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會(huì)制定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好來實(shí)施

D.對(duì)不擅長(zhǎng)且不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本【答案】ACB4Z9W7M4W1W3K6HC9E10H1V1Z4Q7W2ZY2N10R8J8J3F6I952、從我國(guó)目前實(shí)施經(jīng)濟(jì)資本管理的經(jīng)驗(yàn)看，完成信用風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本管理的環(huán)節(jié)不包括（）。

A.由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補(bǔ)充計(jì)劃，明確資本充足率目標(biāo)

B.總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務(wù)部門之間進(jìn)行協(xié)調(diào)平衡分配

C.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本增量的一定百分比進(jìn)行戰(zhàn)略性分配

D.分行根據(jù)總行的戰(zhàn)略性規(guī)劃，具體配置可利用的各項(xiàng)資源【答案】DCG6H9O1B9A9Q4X8HG7Q1P2D5V10U1X6ZS10F4J7S6K2S4C153、下列不屬于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)的是（）。

A.公開市場(chǎng)業(yè)務(wù)

B.交易和銷售

C.零售銀行業(yè)務(wù)

D.公司金融【答案】ACN4U7V4S8T10C4X5HU5U10N3C8T6T9G4ZF1F2G3A4J6P8K954、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)只有當(dāng)違約實(shí)際發(fā)生時(shí)才會(huì)產(chǎn)生

B.對(duì)商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來源

C.信用風(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式

D.交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCC3V8S4M6G7Z10H4HL1R2F3M1E4W9O6ZF3T7I7M8V10A7E755、下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是（）。

A.不良貸款率=（次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）÷各項(xiàng)貸款×100％

B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×100％

C.單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額÷貸款類資本總額×100％

D.貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備【答案】CCM3C6W8N2T9R6B7HX5Y8I7S4M4H3Q9ZL2X8D3D7X9R7B356、某筆1000萬美元貸款的借款人在開曼群島注冊(cè)成立，經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)和實(shí)際業(yè)務(wù)均在泰國(guó)，主要原材料來自俄羅斯，產(chǎn)品主要銷往英國(guó)。該筆業(yè)務(wù)敞口風(fēng)險(xiǎn)主體最終所屬國(guó)為

A.泰國(guó)

B.開曼群島

C.英國(guó)

D.俄羅斯【答案】ACE8N5O3U9B2U5E10HN10W4B1J7E6F2J5ZS6F9I2F4C5B1K557、已知一家商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額為300億，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額為200億，其中資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口為80億，預(yù)期損失為40億，那么該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率是（）。

A.0.5

B.0.O8

C.0.2

D.0.13【答案】ACO3W8Z7V8H7I1N1HX3M1S8V1S5F3C10ZG10A4N5X1E8P9F558、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。

A.11.5%

B.11%

C.8%

D.10.5%【答案】ACK1P8O4Q3O6X10P9HA10L7Q9N1J8T2I7ZW7K10U10L5H2L3F959、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）值為780萬元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來250個(gè)交易日內(nèi)，預(yù)期會(huì)有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACI6M8P6W3O10W10B1HO6X2M9Y3C3D3Z9ZK10I4Q2E2F4K4F460、下列明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬簿的頭寸是（??）。

A.買入10億元人民幣金融債

B.代客購(gòu)匯100萬美元

C.為對(duì)沖1000萬美元貸款的匯率風(fēng)險(xiǎn)而持有的期貨合約

D.買入1億美元美國(guó)國(guó)債【答案】CCH5I8A4N1T3K10W2HP7G8Q10C10E2D3B3ZU6T10P10C1K10J4N861、操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排（）。

A.存款準(zhǔn)備金

B.存款保險(xiǎn)

C.經(jīng)濟(jì)資本

D.資本充足率【答案】CCV8K1Q8I8W1Q3M9HY9S7D2U10S1Q2X6ZP9L8Q7H1F6T4L1062、識(shí)別客戶關(guān)聯(lián)方關(guān)系時(shí)，授信工作人員應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶核心資產(chǎn)重大變動(dòng)及其凈資產(chǎn)()的變動(dòng)情況。

A.10％以下

B.1000以上

C.20％以下

D.20％以上【答案】BCR5J5P10E5F10G2T9HL3R9I8K10J1I7E8ZR1Q2W9Y6A4R1W563、我國(guó)商業(yè)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)能力和優(yōu)勢(shì)，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化（）的管理。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCB3L9I3T9S6V2L4HL3A1C10S6L2A6H3ZI10J2B9L7X3L4V164、金融穩(wěn)定（）在《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》中特別強(qiáng)調(diào)了限額在傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)偏好方面的作用，要求應(yīng)將總體風(fēng)險(xiǎn)偏好分解到業(yè)務(wù)條線、法律實(shí)體、具體風(fēng)險(xiǎn)種類的限額。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.理事會(huì)

D.股東大會(huì)【答案】CCF7V6J3B7C6N1H3HQ6B2H3R3A2F1O6ZR9G4P8D4N3H9Y565、商業(yè)銀行（）負(fù)責(zé)建立和實(shí)施信息分類和保護(hù)體系，應(yīng)使所有員工都了解信息安全的重要性，并組織提供必要的培訓(xùn)，讓員工充分了解其職責(zé)范圍內(nèi)的信息保護(hù)流程。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

B.高級(jí)管理層

C.業(yè)務(wù)部門

D.信息科技部門【答案】DCO3G2H9B7N10Q10L6HQ10U6M4Q5O4Z4I8ZE4Y3V8Q8X6S6W1066、金融穩(wěn)定（?）在《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》中特別強(qiáng)調(diào)了限額在傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)偏好方面的作用，要求應(yīng)將總體風(fēng)險(xiǎn)偏好分解到業(yè)務(wù)條線、法人實(shí)體、具體風(fēng)險(xiǎn)種類的限額。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.理事會(huì)

D.股東大會(huì)?【答案】CCW4B2B8N4X7H2Q4HW7F7D7Y1M9X9R4ZE8H6P2Y3M3B3N567、下列對(duì)商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.銀行正確識(shí)別來自于內(nèi)、外部的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，有助于經(jīng)營(yíng)管理從被動(dòng)防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)出擊

B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可通過技術(shù)性的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)對(duì)其進(jìn)行量化

C.金融機(jī)構(gòu)“重前臺(tái)、輕后臺(tái)”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期全國(guó)評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo)【答案】BCJ5M4P5W9L3D4C1HA7A4J10D9F5V6D8ZQ10X2C10B10M7I7O568、商業(yè)銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評(píng)估程序框架下建立全面的、審慎的、()的資本充足率壓力測(cè)試工作機(jī)制。

A.高效

B.及時(shí)

C.準(zhǔn)確

D.前瞻性【答案】DCE3J2M2J10Q8B8J6HJ5S6A4Q1X6R2V6ZV6O2S6J4V7Q10T769、由于第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件是（）。

A.內(nèi)部欺詐事件

B.外部欺詐事件

C.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件

D.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】BCL6I3S3D9C5X7J8HJ7P9S6B3J1X2R9ZX1O5O1U2H7L9W270、（）是商業(yè)銀行在長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信用過程風(fēng)險(xiǎn)中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。

A.專家判斷法

B.信用評(píng)分模型

C.違約概率模型

D.期望模型【答案】ACW9S8O9F6Z3E5M4HE6G7K8O2S1E2P6ZV8I3J9O2W10C7W1071、下列關(guān)于表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的描述中，正確的是（）。

A.個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50％

B.對(duì)其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)統(tǒng)一給予50％的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

C.商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以上的債權(quán)給予的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0

D.對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貨款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予50％的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重【答案】ACL1Q9V8P8T3T9L10HJ7D9F8W9P3V4Q3ZP6F9E9M5Y6P4Q972、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是（）。

A.建立完善的內(nèi)部控制體系

B.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)

C.加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)

D.建立完善的信息管理系統(tǒng)【答案】BCF6T2D5W6K7S8W7HB9U10U6U9Q7J3Q5ZF6U10H5H9A10K5R773、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)管理環(huán)境的變化而不斷修正

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立規(guī)章制度并實(shí)施績(jī)效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風(fēng)險(xiǎn)文化

C.風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要由商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門來完成

D.風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目的【答案】CCO5G10R9H2I2D8B8HT5B4Q6H5X2G5E6ZT8H8L3H5I5U4L674、從我國(guó)目前實(shí)施經(jīng)濟(jì)資本管理的經(jīng)驗(yàn)看，完成信用風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本管理的環(huán)節(jié)不包括（）。

A.由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補(bǔ)充計(jì)劃，明確資本充足率目標(biāo)

B.總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務(wù)部門之間進(jìn)行協(xié)調(diào)平衡分配

C.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本增量的一定百分比進(jìn)行戰(zhàn)略性分配

D.分行根據(jù)總行的戰(zhàn)略性規(guī)劃，具體配置可利用的各項(xiàng)資源【答案】DCK3U7O1S3I5F5D6HS8N3X8L5I3X9H7ZK4Y6R3L8T5K5J1075、下列選項(xiàng)中，不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法框架下利率風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A.無風(fēng)險(xiǎn)利率

B.一般信用利差風(fēng)險(xiǎn)

C.特定風(fēng)險(xiǎn)

D.股票風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCU2B8P10B2X10R7D9HE5I6H10T9O3Q9N2ZY10Z7L7O2N6C8I976、商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過程中，必須有（）兩類的嚴(yán)格程序。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)和模型獨(dú)立控制

B.信用風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)和模型獨(dú)立預(yù)測(cè)

C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)和模型獨(dú)立操作

D.操作風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)和模型獨(dú)立驗(yàn)證【答案】DCT3V6Y1X8P8K10H10HJ1Z6Q3C8A2M1J1ZI10X5W6J3D1F5C877、風(fēng)險(xiǎn)事件：為增強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，銀監(jiān)會(huì)于2016年11月28日對(duì)外公布《衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。

A.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)

B.對(duì)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)

C.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量

D.交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)量【答案】ACT9Z5P2G5S9J5D1HT2T6R5M8P3D7O6ZF9V4J10S3V5F1G278、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段的說法，不正確的是()。

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動(dòng)負(fù)債變?yōu)楸粍?dòng)負(fù)債

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制

D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融學(xué)、數(shù)學(xué)、概率統(tǒng)計(jì)等一系列知識(shí)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理【答案】BCU3S6H2Q4Q1F9V5HX10L8X8S4O4A2Y2ZB5W9Y4G5B7K3U579、對(duì)單一法人客戶的管理層分析重點(diǎn)考核的是（）。

A.管理者人品

B.管理者誠(chéng)信度

C.授信動(dòng)機(jī)

D.以上都是【答案】DCR8V3D5O10L7O2N10HR9S7J1G10Y1T1E10ZN10G10V5P6C6V10B480、內(nèi)部控制體系和（）是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。

A.公司治理

B.外部控制

C.合規(guī)文化

D.信息系統(tǒng)【答案】CCQ5O8W10W10H1D8R1HZ3J8W9H5T6G6Q3ZN10O1T9R5X6G6Q781、以下不屬于單一客戶的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)的是（）。

A.品質(zhì)指標(biāo)、實(shí)力類指標(biāo)

B.償債能力指標(biāo)、盈利能力指標(biāo)

C.營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)、增長(zhǎng)能力指標(biāo)

D.數(shù)量指標(biāo)、等級(jí)指標(biāo)【答案】DCF10D9O5A8K8F2R2HI1V5W3V2S10I3A8ZB3R4P3I5N9U7U282、在假定市場(chǎng)因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡(jiǎn)化計(jì)算VaR，這種方法是（）。

A.歷史模擬法

B.方差-協(xié)方差法

C.標(biāo)準(zhǔn)法

D.蒙特卡洛模擬法【答案】BCI6W10A2L4K2T9N4HM7W3G4S8Y1L6Z10ZW8C2R9J8T4B5T383、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的說法正確的是（）。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)

B.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是一種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

D.與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取【答案】DCK1D4U2K5H6H5B4HJ8T5I9M8X1M3V5ZY6J2Y8P10F7Q7V1084、假設(shè)某商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理策略是：資產(chǎn)以中長(zhǎng)期項(xiàng)目貸款為主，而負(fù)債以活期存款為主，則該銀行負(fù)債所面臨的最主要的利率風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

B.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

D.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCR10M7N7D8B5A1C5HZ6D9U6F9S6V1P9ZL2L9G9D5M10K9C485、資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的最好方法，應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的重要手段是嚴(yán)格的（）。

A.內(nèi)部控制

B.職責(zé)分工

C.外部監(jiān)管

D.員工培訓(xùn)【答案】ACL2S9V2P6Z1I5E2HC5H9D10V2V3N9J7ZL2X2Q1S7K10N4L986、多年來國(guó)內(nèi)外銀行危機(jī)的慘痛教訓(xùn)反復(fù)證明，（）是最可能導(dǎo)致銀行危機(jī)的最主要原因。

A.銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新不足

B.銀行資產(chǎn)規(guī)模盲目擴(kuò)張

C.市場(chǎng)過度競(jìng)爭(zhēng)

D.監(jiān)管不到位【答案】BCQ3I5F6Q9J8K9X7HI8Y1B8N4R2M7E8ZX6C4C1C6V8B4X187、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿頭寸至少（??）重估一次市值。

A.每年

B.每日

C.每月

D.每季【答案】BCP8W6H10E6X3Y2H1HN3Z9A3Q5U3E6U4ZD3P9C10P2V10P3N888、20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入（）。

A.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段【答案】ACP2U5A4Y4U10F8V1HA8D6D4F4A5D1D8ZZ5A10Q8K8D6Y4L689、巴塞爾協(xié)議Ⅱ明確指出，實(shí)施（）的銀行必須單獨(dú)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試。

A.損失分布法

B.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

C.打分卡方法

D.標(biāo)準(zhǔn)法【答案】BCI8K6Z1E8M7Y6N9HW8G1K5U4I5F7J8ZH2A10X1N4E5I3S690、商業(yè)銀行將（）和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)結(jié)合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的一個(gè)重要層面。

A.領(lǐng)導(dǎo)能力

B.企業(yè)社會(huì)責(zé)任

C.盈利能力

D.戰(zhàn)略發(fā)展計(jì)劃【答案】BCJ2F1G2J3K3C7U7HT6V2E1Q8B2N3R7ZO7K10D2P3C10C4Z391、計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，計(jì)量VaR值時(shí)通常需要采用壓力測(cè)試進(jìn)行補(bǔ)充，因?yàn)椋ǎ?/p>

A.VaR值只在99％的置信區(qū)問內(nèi)有效

B.壓力測(cè)試提供一般市場(chǎng)情形下精確的損失水平

C.壓力測(cè)試通常計(jì)量正常市場(chǎng)情況下所能承受的風(fēng)險(xiǎn)損失

D.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失【答案】DCX7O1O10C1F10K3U8HY5F2L2W6L4V9T4ZC5E1E9O10F3L6X792、基本指標(biāo)法資本計(jì)算中，總收入為凈利息收入加凈非利息收入，（）。

A.扣除撥備和營(yíng)業(yè)費(fèi)用

B.扣除撥備，不扣除營(yíng)業(yè)費(fèi)用

C.不扣除撥備，也不扣除營(yíng)業(yè)費(fèi)用

D.不扣除撥備，扣除營(yíng)業(yè)費(fèi)用【答案】CCH7G4F7Z5Q9N8H5HV4V10O1X6F6D2S5ZN6U9M6U2M3V5V393、對(duì)內(nèi)部模型計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值設(shè)定的限額是（）限額。

A.交易

B.頭寸

C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

D.止損【答案】CCF5O1M7E4J8S7D8HW4N9G4U6V5V5H5ZX2X8J2D3X8K9L994、下列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身凈資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。

A.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率

B.客戶授信集中度

C.不良貸款撥備覆蓋率

D.不良貸款率【答案】BCE10Z8G5D10M5T9E2HD2C1A2B7S8J9I6ZN5P10L4V2L1T2B795、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略主要通過（）來實(shí)現(xiàn)。

A.設(shè)定止損限額

B.減少經(jīng)濟(jì)資本配置

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.減低風(fēng)險(xiǎn)暴露【答案】BCR2U2N10H8A8S3G7HN8X6P4M1N8H5N10ZB4G10K6C9S9S2I1096、下列關(guān)于留置的說法，不正確的是（）。

A.留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同等主合同

B.留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費(fèi)用，但不包括實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用

C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動(dòng)產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財(cái)產(chǎn)，以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償

D.留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式【答案】BCQ7U7Z1J3G2Z2L5HC4I4G5Y8V10X1L2ZA10F10S1B6W2T3S297、一認(rèn)為，影響國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)的因素不包括()。

A.實(shí)際匯率變量

B.通貨膨脹

C.違約史指標(biāo)

D.人口增長(zhǎng)率【答案】DCQ4O7I2Z1C7X1R8HY1Q1G6A10V7E8A3ZY2U4O1H8E4M2V1098、商業(yè)銀行的聲譽(yù)危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)建立在（）的基礎(chǔ)上，而且如果能夠在監(jiān)管部門采取行動(dòng)之前妥善處理，將取得更好的效果。

A.良好的內(nèi)部控制和機(jī)構(gòu)利益

B.良好的道德規(guī)范和股東利益

C.良好的道德規(guī)范和公眾利益

D.維護(hù)股東利益?【答案】CCK5H1R5R4A4V6D1HD5R1E5Z6O6P4V9ZW2U1C6K2V5Z3V799、2004年，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了()，要求銀行評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。

A.《商業(yè)銀行壓力測(cè)試指引》

B.《利率風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管原則》

C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

D.《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》【答案】BCQ10A4Q9F1B3T9E6HK3B6P1J6C10G8Y2ZU3T6Y5E5L4O7B10100、為規(guī)范監(jiān)管行為，檢驗(yàn)監(jiān)管工作成效，國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提出了良好監(jiān)管的六條標(biāo)準(zhǔn)，以下（）不屬于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

A.促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展

B.對(duì)各類監(jiān)管設(shè)限要科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制

C.鼓勵(lì)公平競(jìng)爭(zhēng),反對(duì)無序競(jìng)爭(zhēng)

D.維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心【答案】DCX4Y6P1Z8A8V10V7HL6P10W7Z8R1Q6U1ZQ3A2P1D6F7G9V10101、商業(yè)銀行建立有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系不包括以下哪項(xiàng)內(nèi)容？（?）

A.建設(shè)學(xué)習(xí)型組織

B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化

C.滿足所有利益持有者的期望

D.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念?【答案】CCT10U3S6U10Q8D9W6HI7H8T7I4N7O6J1ZI4I6Y8F5J6E8T9102、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動(dòng)性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于（）億元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】CCF10C1I8X3T2V8Q9HV1Q6Y5D6V6J1S4ZC6M10K8N10F3R8P8103、商業(yè)銀行的審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系各個(gè)組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審查和評(píng)價(jià)，審計(jì)的頻率為（）。

A.至少每年一次

B.每三年一次

C.每?jī)赡暌淮?/p>

D.至少每?jī)赡暌淮巍敬鸢浮緼CT8Q5A7K7N7A10M6HU6F10R3S7F3G2O5ZA6X3T2E6F5G4I1104、商業(yè)銀行的（）承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)的直接責(zé)任，并負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估的實(shí)施與優(yōu)先排序。

A.合規(guī)部門

B.董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

C.業(yè)務(wù)部門

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門【答案】CCW6H4J5G5N9E3A1HC6D8X4Q9G2S7C7ZR9C9D10G3P2P8H7105、某商業(yè)銀行當(dāng)期期初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在當(dāng)期期末成為損失類貸款。期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少150億元，則該銀行當(dāng)期的可疑類貸款遷徙率為()。

A.25%

B.20.22%

C.22.22%

D.32.22%【答案】CCG10E7O5S10U10C1A7HL4H7R8M7U8X10O3ZZ10G7E4W10X6X4R4106、銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行信息披露的要求不包括（）。

A.及時(shí)

B.完整

C.真實(shí)

D.全面【答案】BCT10I2R7P8S5W4M1HQ4A9T4S8N3M6J10ZL5D3E3X5Q4B2Y6107、商業(yè)銀行在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需考慮的因素是（）。

A.組合的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

B.組合在戰(zhàn)略層面上的重要性

C.經(jīng)濟(jì)前景(宏觀經(jīng)濟(jì)狀況預(yù)測(cè))

D.當(dāng)前組合集中度情況【答案】ACL7C5I3K8W9Q4Y7HV5G9C10D2L6M1G3ZD1R6H1D7H6E8G5108、（）能夠綜合衡量商業(yè)銀行盈利水平及其所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平。

A.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率（RAROC）

B.股本收益率（ROE）

C.資本充足率（CAR）

D.資產(chǎn)收益率（ROA）【答案】ACP3X1J9K1A3E3C1HL10X9S8O7T10V9T8ZI8J7O8M5Q1Y5L9109、假設(shè)某人向商業(yè)銀行申請(qǐng)了一筆60萬的住房按揭貸款,在已經(jīng)還款40萬后,又以本房產(chǎn)再評(píng)估的凈值為抵押,追加了一筆30萬的個(gè)人貸款。若前者的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是50%,追加部分的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是150%。則按照權(quán)重法計(jì)算其風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)是（）萬元.

A.65

B.75

C.50

D.55【答案】DCR9I7X5R6O2I5T10HX9Z2J9T9Y10V9U9ZI8H8G7F3E6A7F8110、關(guān)于商業(yè)銀行壓力測(cè)試情景預(yù)測(cè)期間的描述錯(cuò)誤的是（）。

A.預(yù)測(cè)期間的長(zhǎng)短應(yīng)該考慮面臨的風(fēng)險(xiǎn)類型

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)期間一般以年為單位

C.預(yù)測(cè)期間的長(zhǎng)短是壓力測(cè)試的重要考慮因素

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可能在短期發(fā)生較大變化，所以一般預(yù)測(cè)期間以天或周為單位【答案】BCZ10O3S4L8S2G4M2HD8F8D6P5W10N3P2ZK1A5J9H8G3J8C1111、下列不屬于商業(yè)銀行計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)方法的是（）。

A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

B.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法

C.標(biāo)準(zhǔn)法

D.內(nèi)部模型法【答案】ACU6V6Q7V9M3V7Z5HX2J6X7K9N4C1V1ZW9R9U5R1P8U8D2112、資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是()，缺點(diǎn)是()。

A.不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較弱

B.直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較弱

C.可操作性相對(duì)較強(qiáng)；不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理

D.可操作性相對(duì)較強(qiáng)；直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理【答案】BCR1I7T10O9D6B9M9HX9F9V9S10N10C8H1ZY1E5A3N6D2O6Y9113、銀行識(shí)別和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)水平的重要手段是嚴(yán)格的（）。

A.壓力測(cè)試

B.資本充足率

C.利潤(rùn)率

D.風(fēng)險(xiǎn)偏好與利益相關(guān)人的期望【答案】ACW10R4Z6A3A4V9H6HI4M5H9R3I6L10N3ZP10N5W5M4E7Z6N4114、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的常用方法，描述正確的是()。

A.分析風(fēng)險(xiǎn)是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類

B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式

C.可以把匯率風(fēng)險(xiǎn)分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素的是分解分析法

D.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法【答案】CCY3Z6Q7P8U4K5H2HD2C3N10B1K2Z6C8ZN8E8I8H9R9K4X6115、下列對(duì)債券凸性描述正確的是（）

A.在債券收益率交個(gè)下降時(shí)，凸性引起的修正為負(fù)

B.凸性對(duì)債券價(jià)格對(duì)債券收益率的二階導(dǎo)致

C.凸性越大，債券曲線彎曲程度越小

D.修正交期一般情況下，債券的凸性越小【答案】BCB3J9Z6P4K10V5J6HD10V5C10S6K10A6X2ZL4P6R1D8O1G2D6116、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)不需要重視的是（）。

A.數(shù)據(jù)的時(shí)效

B.數(shù)據(jù)的流程

C.數(shù)據(jù)的難度

D.數(shù)據(jù)的來源【答案】CCP8E1N3J6M9M8Q6HX2A9U3B3L3V3G2ZE5V4L7E9J8N10A2117、下列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。

A.不良貸款撥備覆蓋率

B.不良貸款率

C.客戶授信集中度

D.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率【答案】CCM7O5U6I8E6I4F8HS8F3P1A10T4O7F1ZT1G5L2M8Q9B8L10118、某國(guó)家外匯儲(chǔ)備中美元所占的比重較大，為了防止美元下跌帶來損失，可以（）。

A.賣出一部分美元，買入英鎊、歐元等其他國(guó)際主要儲(chǔ)備貨幣

B.買入美元，賣出一部分英鎊、歐元等其他國(guó)際主要儲(chǔ)備貨幣

C.買入美元，同時(shí)買入英鎊、歐元等其他國(guó)際主要儲(chǔ)備貨幣

D.賣出一部分美元，同時(shí)賣出一部分英鎊、歐元等其他國(guó)際主要儲(chǔ)備貨幣【答案】ACM8A9Y9B1K9U2C9HB3X4B8L7Q9H8U4ZM5N1N5P2A5Z5I2119、根據(jù)我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的業(yè)務(wù)是（??）。

A.外幣貸款和外匯交易

B.交易性人民幣債券投資

C.外幣債券投資

D.人民幣貸款和墊款【答案】DCD7A2J7Y6Q4E5R2HH10N6I7K3L5E10O3ZT7V1E4J1U4N6F2120、某商業(yè)銀行核心負(fù)債為3000萬元，總負(fù)債為7500萬元，則該銀行核心負(fù)債比例為（）。

A.25.8％

B.50％

C.30％

D.40％【答案】DCU4S5K6S7D3N8N3HY1Q1D10G1T3G6B2ZL1F5W2C10J3O3N1121、銀行監(jiān)管是由（）主導(dǎo)實(shí)施的對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實(shí)施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護(hù)存款人利益。

A.銀監(jiān)會(huì)

B.中國(guó)人民銀行

C.政府

D.銀行業(yè)協(xié)會(huì)【答案】CCU6B1D5C1Y3C9B8HZ10W2C8Z2Q6L2D5ZP8T5O3H10D3G7P7122、假設(shè)其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的表述，正確的是（）

A.購(gòu)買票面利率為3%的國(guó)債，當(dāng)期資金成本為2%，則該交易不存在利率風(fēng)險(xiǎn)

B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險(xiǎn)

C.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動(dòng)利率為主，則利率上升有助于增加收益

D.以3個(gè)月LIBOR為參照的浮動(dòng)利率債券，其債券利率風(fēng)險(xiǎn)為0【答案】BCS9S4W3U4V10X1V2HL9D7U6X3N6X9C6ZP8R8Z10V6L5Q5W4123、以下關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法的說法，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行通常借助自我評(píng)估法和因果分析模型，對(duì)所有業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面且有針對(duì)性的識(shí)別，并建立操作風(fēng)險(xiǎn)成因和損失事件之間的關(guān)系

B.在操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估的過程中，可依據(jù)評(píng)審對(duì)象的不同，采用不同方法

C.商業(yè)銀行可根據(jù)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)所反映的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行優(yōu)先排序

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)基于操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估法和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法，定期對(duì)主要操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行壓力測(cè)試和情景分析【答案】ACL7Q7K8Q6T5Y2D7HJ9D10E2H8L9N10Z3ZX5V7E9Q7P4T7J2124、可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別的是()。

A.單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額

B.組合風(fēng)險(xiǎn)限額

C.集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額

D.分散風(fēng)險(xiǎn)限額【答案】BCZ10T10E5D4T8R10A10HU10B10H3Q10D4N4C7ZF8X6W1U5L4K8K2125、若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系中，A、B的一年期違約概率分別為（）。

A.0.03%，0.03%

B.0.02%，0.04%

C.0.02%，0.03%

D.0.03%，0.04%【答案】DCY2H9P4U10J7H4M10HM10Z10J1Z6Y4Z4E5ZD6N7D3M7H6G6X5126、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序核心內(nèi)容的是（）

A.信息披露

B.資本規(guī)劃

C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

D.壓力測(cè)試【答案】ACV9Q8V4P1X9G9B3HF6Z1B6L8Q4Y9Z9ZQ4L2E7P7Q8A10Y7127、商業(yè)銀行計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，置信水平的選擇對(duì)經(jīng)濟(jì)資本配置的規(guī)模有很大影響。通常，置信水平__________，則相應(yīng)配置的經(jīng)濟(jì)資本規(guī)模__________，抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力__________。（）

A.不變；減?。蛔兏?/p>

B.越低；越??；越高

C.越高；越大；越低

D.越高；越大；越高【答案】DCE10I4M5B6U4O8M6HU6K5H9S10U3B4T3ZK2P6N2L5H8S2A1128、()對(duì)商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部分。

A.零售客戶

B.公司存款

C.機(jī)構(gòu)存款

D.大額存款【答案】ACQ4I7I3U7S7Q6T8HR10H10X6V5B1F8P6ZF1G6A6B1U5X5Z4129、投資組合理論是由（）提出來的。

A.詹森

B.馬柯維茨

C.馬斯洛

D.莫迪利安尼【答案】BCY7Z7C5X9I10D8R8HN4Z5L1H2D10D2E9ZT2I10X2Q7R1W7M5130、情景分析的原則不包括（）。

A.滿足全面性

B.滿足及時(shí)性

C.體現(xiàn)客觀性

D.具有動(dòng)態(tài)性【答案】BCS8L7B5D10U6O9E1HH1Y5Z5D7H8P2K1ZK2O10G7B4J3R7K8131、客戶信用評(píng)級(jí)所使用的專家判斷法中，與市場(chǎng)無關(guān)的因素是（）。

A.聲譽(yù)

B.利率水平

C.經(jīng)濟(jì)周期

D.宏觀經(jīng)濟(jì)政策【答案】ACL4N7D7N2F2W8J9HG7I10Y2N7E10Q4X1ZT4L5M7V5U10R6T4132、（）負(fù)責(zé)建設(shè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系，組織開展各類風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制或緩釋銀行的風(fēng)險(xiǎn)，向董事會(huì)就銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平進(jìn)行報(bào)告并接受監(jiān)督。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.股東大會(huì)

D.高級(jí)管理層【答案】DCR9N2E5S8I6H8O1HO6O7T4C9M1V7P2ZH6U1H2D9T2T5E2133、在權(quán)重法下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重相等的是（）。

A.對(duì)我國(guó)中央政府的債權(quán)與對(duì)其他國(guó)家中央政府的債權(quán)

B.對(duì)個(gè)人住房抵押貸款的債權(quán)與對(duì)一般企業(yè)的債權(quán)

C.對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的小微型企業(yè)的債權(quán)與對(duì)個(gè)人的其他債權(quán)

D.對(duì)政策性銀行的債權(quán)與對(duì)公共實(shí)體部門的債權(quán)【答案】CCB10Y3Q10Q5P4S7J6HF9A2X8C2J8M10Y10ZC6G10A10P1S1L7K9134、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）。

A.對(duì)大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源

B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

C.衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失不大，潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)

D.從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合帶來損失?【答案】DCO8Q3O6P4L7Z3T7HC6G4X9Y7Q8V2V9ZJ2N8P10O2H4C9C2135、下列關(guān)于銀行監(jiān)管法律法規(guī)的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.法律是由全國(guó)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分

B.行業(yè)自律性規(guī)范、司法解釋、行政解釋和國(guó)際金融條約四個(gè)部分作為法律框架的有效補(bǔ)充

C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限內(nèi)制定的規(guī)范性文件，其效力等同于法規(guī)

D.在我國(guó)，按照法律的效力等級(jí)劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個(gè)層級(jí)的法律規(guī)范構(gòu)成【答案】CCJ7K2V4O1T3G6U1HL9E8Q2B7L10J10O6ZW4O10M7F5G1N9V7136、按照巴塞爾委員會(huì)的分類，下列屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)的是（）。

A.在中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券

B.無法出售的貸款

C.可以出售，但在不利情況下可能會(huì)喪失流動(dòng)性的證券

D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合【答案】BCS5M1K5U2G3I8F9HH1Z6G5J2R6V3A5ZX2X7T7Z7N9T6L2137、（）應(yīng)承擔(dān)監(jiān)控操作風(fēng)險(xiǎn)管理有效性的最終責(zé)任。

A.董事會(huì)

B.高級(jí)管理層

C.操作風(fēng)險(xiǎn)部門

D.合規(guī)部門【答案】ACY4E3M8D2F10M9W9HB10N5Q1X6X4D7A8ZL2P3O1A7I8P10V10138、假設(shè)投資組合A的半年收益率為4％，8的年收益率為8％，C的季度收益率為2％，則三個(gè)投資組合的年化收益率依次為（）。

A.C>A>

B.B>C>A

C.B>A>C

D.A>B>C【答案】ACR7K5I3J3X6Y7N10HM4H2R2C4X10R1P10ZC5Z9D3I9A6Z9K8139、證券的（）越大，利率的變化對(duì)該證券價(jià)格的影響也越大，因此風(fēng)險(xiǎn)也越大。

A.久期

B.敞口

C.現(xiàn)值

D.終值【答案】ACI8X4O6Q10N4Y1E3HE10P3W9X5C1W2T2ZK1E7U7U2V5O7T6140、以下關(guān)于VaR的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.VaR值的局限性包括無法預(yù)測(cè)尾部極端損失情況等

B.VaR值是對(duì)未來損失風(fēng)險(xiǎn)的事后預(yù)判

C.VaR的計(jì)算涉及置信水平與持有期

D.計(jì)算VaR值的基本方法有方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡羅模擬法【答案】BCJ2X10I6Z3K5C3A10HC7Z5Y4B9T1O2A2ZU10T3L9I3L4V5L10141、銀行貸款客戶優(yōu)良且貸款需求量大，但存款業(yè)務(wù)一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務(wù)比重較低。該行預(yù)計(jì)，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口。為解決這項(xiàng)長(zhǎng)期資金缺口問題，下列最恰當(dāng)?shù)姆桨甘牵ǎ?/p>

A.拆入資金

B.向人民銀行再貼現(xiàn)

C.發(fā)行銀行債券

D.用自有債券進(jìn)行回購(gòu)【答案】CCJ3X1B2B8H4O4Z4HH4R5Y8T1Z7U4M8ZX9B6J7K8Z2H5J9142、下列不屬于外部數(shù)據(jù)的是（）。

A.通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)

B.從各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息

C.從稅務(wù)、海關(guān)、公共服務(wù)提供部門獲得的數(shù)據(jù)

D.從征信系統(tǒng)獲得的數(shù)據(jù)【答案】BCB1I10Z3E10N3S7O9HO1U4H2B3N6D3I1ZF10E8O7E2U4O5K9143、情景分析的原則不包括（）。

A.滿足全面性

B.滿足及時(shí)性

C.體現(xiàn)客觀性

D.具有動(dòng)態(tài)性【答案】BCN4M1Z3O8S3D10A4HX6K7N4W9X2O2A7ZI5I1H8N9P10F3L2144、商業(yè)銀行當(dāng)期信用評(píng)級(jí)BBB的某類企業(yè)違約概率（PD）為2％，貸款違約損失率（LGD）為50％，當(dāng)期銀行對(duì)該類型企業(yè)的信貸余額為20億元人民幣，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）為10億元人民幣，則銀行當(dāng)期對(duì)該類企業(yè)貸款的預(yù)期損失為（）人民幣。

A.0.1億元

B.0.2億元

C.0.5億元

D.1億元【答案】ACP6G8V9U7C3J4O7HF4P7D7S5N3V1W3ZB3B1N4X2H5E5V9145、電腦“千年蟲”的風(fēng)險(xiǎn)，使世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額費(fèi)用。這一風(fēng)險(xiǎn)屬于（）引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。

A.外部事件

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.內(nèi)部流程【答案】CCE1B9C4O2V6C8C10HT1T6P9R9Q1Q2E4ZH5F6F10L5Z1R7X3146、目前，應(yīng)用最廣泛的信用評(píng)分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于（）。

A.辨別分析技術(shù)的運(yùn)用

B.借款人特征變量的當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)的搜集

C.借款人特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

D.單一借款人違約概率及同一信用等級(jí)下所有借款人違約概率的確定【答案】CCG10M4E1I7E6N1O3HT2W5Y7C10C6F7A6ZB4G10N4F7Q2G3P2147、以下不是集團(tuán)客戶授信限額管理“三步走”的是（）。

A.根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對(duì)該集團(tuán)整體的授信限額

B.按單一客戶的授信限額，初步測(cè)算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團(tuán)公司本部)的最高授信限額的參考值

C.分析各個(gè)授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額

D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團(tuán)公司整體的總授信限額范圍內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信使用限額【答案】DCD7V5U3U9X6S5Y6HD7H4V6I2D7O9O1ZS4G4Z8B8T7H9L2148、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序核心內(nèi)容的是（）

A.信息披露

B.資本規(guī)劃

C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

D.壓力測(cè)試【答案】ACD10D9I10C9C3O2X8HP5R9X6R6S6E7Y5ZI5L3N4X4X5W7B2149、()不是真正的銀行資本，它是“算”出來的，在數(shù)額上與非預(yù)期損失相等。

A.監(jiān)管資本

B.經(jīng)濟(jì)資本

C.會(huì)計(jì)資本

D.賬面資本【答案】BCT5D9Q5T9V1D1M9HO5K7W10N9Q5S1U5ZH9D1E5W1I5K4T3150、()切實(shí)承擔(dān)起政策制定、政策實(shí)施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實(shí)施有效風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵。

A.董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)

B.董事會(huì)和高級(jí)管理層

C.董事會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

D.高級(jí)管理層和監(jiān)事會(huì)【答案】BCY10T5D7I3G5Q2D4HW5V5M6M9Z2D3F7ZS4P6V5W10K3V1L1151、場(chǎng)外衍生工具交易需要計(jì)量的信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)包括（）。

A.違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和衍生品工具價(jià)值變動(dòng)損失風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

B.信用點(diǎn)差風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

C.違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

D.違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用點(diǎn)差風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)【答案】CCL2D2F9A6Y4C1H4HU6H10M7O5J4P8O4ZV9E7N8P3L1C3P2152、如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級(jí)的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)一般會(huì)（）。

A.不變

B.負(fù)相關(guān)

C.增加

D.降低【答案】DCP3J1U5K8T6S8Y6HP5N5F6N3T1D9Z5ZK2Z7J1K4W1I1T7153、資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是()，缺點(diǎn)是()。

A.不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較弱

B.直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較弱

C.可操作性相對(duì)較強(qiáng)；不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理

D.可操作性相對(duì)較強(qiáng)；直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理【答案】BCX3D5Y2G3U3R5A5HB7K4U8W10G10T7N4ZN2G6F3K6B6O5I2154、在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)過程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的核心要素是（??）。

A.盈利能力和流動(dòng)性管理水平

B.資本充足率水平和流動(dòng)性管理水平

C.盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平

D.資本充足水平和風(fēng)險(xiǎn)管理水平【答案】DCV9Y2J5B9S5H6V1HD1G3L5Q4J6I1C6ZK9Z10R1O4H3S2E4155、商業(yè)銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產(chǎn)品，當(dāng)期各自計(jì)量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當(dāng)期的整體VaR值為（）。

A.100萬元

B.700萬元

C.多于700萬元

D.小于700萬元【答案】DCI5P9B4Y1V6M1T10HB10W9O5I9M2N3X6ZI2A5K2O4D5Z9E3156、()是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值【答案】CCC5E3N1Y7I3O8D8HV7Q4T10G10G7U8A5ZJ7N3B10D4L10H3C3157、金融期貨主要有三大類，下列不屬于金融期貨的是（）。

A.利率期貨

B.商品期貨

C.貨幣期貨

D.指數(shù)期貨【答案】