計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課件

經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)各專(zhuān)業(yè)核心課程

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)1

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

第一章導(dǎo)論23第一章導(dǎo)論

對(duì)《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》的概略認(rèn)識(shí)

●什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

●計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法

●計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中最基本的概念

———

變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)與模型

一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一般性定義

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以經(jīng)濟(jì)理論和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的事實(shí)為依據(jù)，運(yùn)用數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)的方法，通過(guò)建立數(shù)學(xué)模型來(lái)研究經(jīng)濟(jì)數(shù)量關(guān)系和規(guī)律的一門(mén)經(jīng)濟(jì)學(xué)科。

研究的主體（出發(fā)點(diǎn)、歸宿、核心）：

經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象及數(shù)量變化規(guī)律

研究的工具（手段）：

模型數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)方法必須明確：

方法手段要服從研究對(duì)象的本質(zhì)特征（與數(shù)學(xué)不同）,

方法是為經(jīng)濟(jì)問(wèn)題服務(wù)4注意：計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的三個(gè)方面理論：即說(shuō)明所研究對(duì)象經(jīng)濟(jì)行為的經(jīng)濟(jì)理論

——計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：對(duì)所研究對(duì)象經(jīng)濟(jì)行為觀測(cè)所得到的信息

——計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的原料或依據(jù)(非實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù))方法：模型的方法與估計(jì)、檢驗(yàn)、分析的方法

——計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的工具與手段三者缺一不可

56計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的基本概述：

準(zhǔn)備階段計(jì)量過(guò)程運(yùn)用階段

根據(jù)數(shù)據(jù)運(yùn)用方法對(duì)模型估計(jì)、檢驗(yàn)結(jié)構(gòu)分析經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)政策評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型經(jīng)濟(jì)模型數(shù)量化經(jīng)濟(jì)理論加工的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法數(shù)理統(tǒng)計(jì)事實(shí)反映為補(bǔ)充改造二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的步驟建立理論模型收集樣本數(shù)據(jù)參數(shù)估計(jì)假設(shè)檢驗(yàn)7理論模型設(shè)計(jì)樣本數(shù)據(jù)收集模型參數(shù)估計(jì)模型檢驗(yàn)第一步：理論模型設(shè)計(jì)8確定模型所包含的變量確定模型的數(shù)學(xué)形式擬定待估參數(shù)的理論期望值依據(jù)一定的經(jīng)濟(jì)理論，先驗(yàn)地用一個(gè)或一組數(shù)學(xué)方程式表示被研究系統(tǒng)內(nèi)經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系(1)確定模型所包含的變量變量就是數(shù)據(jù)集合的名稱(chēng)，通過(guò)對(duì)變量名的引用，可以簡(jiǎn)便地對(duì)數(shù)據(jù)集合進(jìn)行處理。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中使用的變量的概念與統(tǒng)計(jì)學(xué)中指標(biāo)的概念一樣，包括變量名及其對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)。9被解釋變量與解釋變量

在單方程模型中，變量分為兩類(lèi)：被解釋變量與解釋變量作為研究對(duì)象的變量，也就是因果關(guān)系中的“果”，例如生產(chǎn)函數(shù)中的產(chǎn)出量，是模型中的被解釋變量，在單一方程模型中，處于左端作為“原因”的變量，例如生產(chǎn)函數(shù)中的資本、勞動(dòng)、技術(shù)，是模型中的解釋變量，在單一方程模型中，處于右端10解釋變量與被解釋變量11解釋變量被解釋變量變量的其它分類(lèi)工具變量與目標(biāo)變量運(yùn)用模型時(shí)可以把政策變量看作工具變量，而把內(nèi)生變量看作目標(biāo)變量。通過(guò)對(duì)有關(guān)工具變量的調(diào)節(jié)，以便達(dá)到事先確定的目標(biāo)變量的水平。例如，通常用適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率，較低的失業(yè)率和通貨膨脹率等作為目標(biāo)變量，事先固定下來(lái)，然后計(jì)算調(diào)整相應(yīng)的工具變量，例如稅率、公共支出預(yù)算水平等數(shù)值。離散型變量與連續(xù)型變量離散型（包括表示定性數(shù)據(jù)的虛擬變量—只取0和1）連續(xù)型12變量分類(lèi)的相對(duì)性某個(gè)變量是內(nèi)生變量還是外生變量，是目標(biāo)變量還是工具變量，并不是先驗(yàn)確定的主要結(jié)合分析的目的，取決于它們?cè)谀Ｐ椭械牡匚缓妥饔谩?3(2)確定模型的數(shù)學(xué)形式確定模型數(shù)學(xué)形式的主要依據(jù)是經(jīng)濟(jì)行為理論。在數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)中，已經(jīng)對(duì)常用的生產(chǎn)函數(shù)、需求函數(shù)、消費(fèi)函數(shù)、投資函數(shù)等模型的數(shù)學(xué)形式進(jìn)行了廣泛的研究，可以借鑒這些研究成果現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)尤其注重實(shí)證研究，任何建立在一定經(jīng)濟(jì)學(xué)理論假設(shè)基礎(chǔ)上的理論模型，如果不能很好地解釋過(guò)去，尤其是歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，那么它是不能為人們所接受的要求理論模型的建立要在參數(shù)估計(jì)、模型檢驗(yàn)的全過(guò)程中反復(fù)修改，以得到一種既能有較好的經(jīng)濟(jì)學(xué)解釋又能較好地反映歷史上已經(jīng)發(fā)生的諸變量之間關(guān)系的數(shù)學(xué)模型也可以根據(jù)變量的樣本數(shù)據(jù)作出解釋變量與被解釋變量之間關(guān)系的散點(diǎn)圖，由散點(diǎn)圖顯示的變量之間的函數(shù)關(guān)系作為理論模型的數(shù)學(xué)形式在某些情況下，如果無(wú)法事先確定模型的數(shù)學(xué)形式，那么就采用各種可能的形式進(jìn)行試模擬，然后選擇模擬結(jié)果較好的一種14第二步：樣本數(shù)據(jù)收集何謂數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)的類(lèi)型15(1)什么是數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)是一種信息，這種信息如以量的標(biāo)志顯現(xiàn)出來(lái)，就稱(chēng)其為數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)是一定條件下客體在量的方面的綜合表現(xiàn)。在開(kāi)始一項(xiàng)研究工作時(shí)，最基本的工作之一，就是收集數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)按其本義來(lái)說(shuō)是定量的（計(jì)數(shù)或計(jì)量）的。但在實(shí)際應(yīng)用中，它們可以是定量的，也可以是定性的，或者是兩者的結(jié)合。隨著人類(lèi)認(rèn)識(shí)客體技術(shù)的提高與認(rèn)識(shí)層次的深化，數(shù)據(jù)的外延還在不斷的擴(kuò)大。16(2)數(shù)據(jù)的分類(lèi)常用的樣本數(shù)據(jù)有三類(lèi)：時(shí)間序列數(shù)據(jù)、截面數(shù)據(jù)和虛擬變量數(shù)據(jù)時(shí)間序列數(shù)據(jù)（Timeseriesdata），是一批按照時(shí)間先后順序排列的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截面數(shù)據(jù)（Crosssectiondata），是一批發(fā)生在同一時(shí)間截面上的調(diào)查數(shù)據(jù)面板數(shù)據(jù)，也稱(chēng)平等數(shù)據(jù)，是時(shí)間序列數(shù)據(jù)與截面數(shù)據(jù)的合成，例如，1978-1999年我國(guó)各省市城鎮(zhèn)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的調(diào)查資料虛擬變量數(shù)據(jù)（Dummyvariabledata），也稱(chēng)為二進(jìn)制數(shù)據(jù)，一般取0或1。虛擬變量經(jīng)常被用在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中，以表征政策、條件等因素172022/10/2818/30計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的變量、數(shù)據(jù)1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中應(yīng)用的數(shù)據(jù)（1）時(shí)間序列數(shù)據(jù)

時(shí)間序列數(shù)據(jù)是指對(duì)同一統(tǒng)計(jì)單位的同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序收集的數(shù)據(jù)。在利用時(shí)間序列數(shù)據(jù)時(shí)，要注意以下幾個(gè)問(wèn)題：一是所選擇的樣本區(qū)間內(nèi)經(jīng)濟(jì)行為的一致性問(wèn)題；二是樣本數(shù)據(jù)在不同樣本點(diǎn)之間的可比性問(wèn)題；三是樣本觀測(cè)值過(guò)于集中的問(wèn)題；四是模型隨機(jī)誤差項(xiàng)的序列相關(guān)（自相關(guān)）問(wèn)題。19931994199519961997199814.213.510.59.68.87.8中國(guó)1993年—1998年的GDP增長(zhǎng)率（%）2022/10/2819/30

（2）截面數(shù)據(jù)

截面數(shù)據(jù)是指在同一時(shí)間點(diǎn)上對(duì)不同的統(tǒng)計(jì)單位的同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)收集的數(shù)據(jù)。

在利用截面數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)注意以下幾個(gè)問(wèn)題：一是總體與樣本的一致性問(wèn)題；二是隨機(jī)誤差項(xiàng)的異方差性問(wèn)題。1992年實(shí)際GDP增長(zhǎng)（%）國(guó)家/地區(qū)加拿大智利墨西哥秘魯美國(guó)中國(guó)香港日本GDP0.912.33.6-1.72.714.26.312022/10/2820/30第二十七屆悉尼奧運(yùn)會(huì)各國(guó)家或地區(qū)獎(jiǎng)牌榜

第二十八屆希臘奧運(yùn)會(huì)各國(guó)家或地區(qū)獎(jiǎng)牌榜國(guó)家或地區(qū)金牌銀牌銅牌總和美國(guó)39253397俄羅斯32282888中國(guó)28161559澳大利亞16251758德國(guó)14172657法國(guó)13141138意大利1381334國(guó)家或地區(qū)金牌銀牌銅牌總和美國(guó)353928102中國(guó)32171463俄羅斯27273892澳大利亞17161649日本15101338德國(guó)14161848法國(guó)11914342022/10/2821/30（3）面板數(shù)據(jù)

——時(shí)間序列數(shù)據(jù)和截面數(shù)據(jù)的混合國(guó)家和地區(qū)實(shí)際GDP增長(zhǎng)率（%）1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年加拿大0.92.53.92.21.24.03.1智利12.37.05.710.67.47.13.4墨西哥3.62.04.4-6.25.27.04.8秘魯-1.76.413.17.42.56.90.3美國(guó)2.72.33.52.02.83.93.9中國(guó)14.213.512.610.59.68.87.8香港6.36.15.43.94.65.3-5.1日本1.00.30.61.53.91.4-2.8虛擬變量數(shù)據(jù)（Dummyvariabledata），也稱(chēng)為二進(jìn)制數(shù)據(jù)，一般取0或1。虛擬變量經(jīng)常被用在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中，以表征政策、條件等因素23第三步：參數(shù)估計(jì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論模型設(shè)定以后，就要估計(jì)參數(shù)。參數(shù)是模型中表示變量之間數(shù)量關(guān)系的常系數(shù)。它將各種變量連接在模型之中，具體說(shuō)明解釋變量對(duì)被解釋變量的影響程度。參數(shù)估計(jì)為經(jīng)濟(jì)理論提供了實(shí)際經(jīng)驗(yàn)的內(nèi)容，并驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)理論。24模型參數(shù)的估計(jì)方法模型參數(shù)的估計(jì)方法，是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心內(nèi)容普通最小二乘法加權(quán)最小二乘法廣義最小二乘法二階段最小二乘法非線(xiàn)形最小二乘法最大或然估計(jì)工具變量法25第四步：模型的檢驗(yàn)參數(shù)估計(jì)以后，模型便已確定。但模型是否符合實(shí)際，能否解釋實(shí)際經(jīng)濟(jì)過(guò)程，提交使用前還需要進(jìn)行檢驗(yàn)。模型必須通過(guò)四級(jí)檢驗(yàn)，才能用于實(shí)際：

(1)經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)

(2)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)

(3)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)

(4)模型預(yù)測(cè)檢驗(yàn)26(2)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)是由統(tǒng)計(jì)理論決定的，目的在于檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷慕y(tǒng)計(jì)學(xué)性質(zhì)。通常最廣泛應(yīng)用的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)準(zhǔn)則有：擬合優(yōu)度檢驗(yàn)變量顯著性檢驗(yàn)（ｔ檢驗(yàn)）方程的顯著性檢驗(yàn)（Ｆ檢驗(yàn)）27(3)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)，目的在于檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷挠?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)性質(zhì)，包括：序