2022年福建省初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理高分題型題庫精品加答案

《初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理》題庫

一,單選題(每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、在客戶風險監(jiān)測指標體系中，營運資金屬于()，資金實力屬于()。

A.基本面指標；財務指標

B.財務指標；財務指標

C.基本面指標；基本面指標

D.財務指標；基本面指標【答案】D2、經縣級以上人民政府依法批準，符合以劃撥方式取得的建設用地有（）。

A.某市文化局辦公用地

B.住宅小區(qū)用地及配套綠地

C.城市污水處理場用地

D.軍事用地

E.油(氣、水)井場及作業(yè)配套設施用地【答案】A3、以下關于風險分散的說法錯誤的是()

A.授信對象單一

B.分散投資增加交易成本

C.風險分散策略是有成本的

D.通過多樣化投資分散并降低風險【答案】A4、施工過程中大量的設計變更仍需采用（），否則會對竣工結算造成影響。

A.任一計取工程量

B.人工計取工程量

C.計算機計取工程量

D.混合計取工程量【答案】B5、貸款定價中的風險成本一般是指（）。

A.預期損失

B.非預期損失

C.預期和非預期損失

D.以上都不對【答案】A6、能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠對利率變動的長期影響進行評估的分析方法不包括（）。

A.持續(xù)期分析

B.期限彈性分析

C.敏感分析

D.久期分析【答案】D7、選擇關鍵風險指標的基本原則不包括（）。

A.相關性

B.可持續(xù)性

C.可計量性

D.風險敏感性【答案】B8、操作風險報告的主要內容不包括（）。

A.信息系統(tǒng)

B.風險狀況

C.損失事件

D.誘因和對策【答案】A9、按照我國銀監(jiān)會的規(guī)定，下列不屬于核心資本的是（）。

A.普通股

B.資本公積金

C.重估儲備

D.未分配利潤【答案】C10、現(xiàn)行最全面、最集中規(guī)定土地登記程序的文件是（）。

A.《土地登記辦法》

B.《確定土地所有權和使用權的若干規(guī)定》

C.《中華人民共和國城鎮(zhèn)國有土地使用權出讓和轉讓暫行條例》

D.《土地權屬爭議調查處理辦法》【答案】A11、根據組織形式不同，商業(yè)銀行的企業(yè)類客戶可以分為()。

A.公共客戶和私人客戶

B.法人客戶和個人客戶

C.單一法人客戶和集團法人客戶

D.法人類客戶和機構類客戶【答案】C12、下列關于信用風險預期損失的說法，不正確的是（）。

A.是商業(yè)銀行已經預計到將會發(fā)生的損失

B.等于預期損失率與資產風險敞口的乘積

C.等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積

D.是信用風險損失分布的方差【答案】D13、()是衡量利率變動對銀行經濟價值影響的一種方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.風險價值方法【答案】B14、假設某項交易的期限為125個交易日，此項交易對應的RAROC為8％，則經調整年化資本收益率為（）。

A.4.00％

B.4.64％

C.16.00％

D.16.64％【答案】D15、商業(yè)銀行在流動性風險管理實踐中，下列做法不恰當?shù)氖?)。

A.通過金融市場控制風險

B.建立多層次的流動性屏障

C.提高資產的穩(wěn)定性和負債的流動性

D.提高流動性管理的預見性【答案】C16、國際金融協(xié)會針對風險偏好的傳導提出四點意見，下列關于此意見描述錯誤的是()。

A.機構應加強關于風險偏好框架的內部交流與培訓，各級管理層必須親自參加

B.為各個業(yè)務條線和部門設定風險限額，將風險偏好轉化為業(yè)務開展的實際約束

C.各個部門負責人應當基于自身風險狀況制定各自的業(yè)務計劃

D.對業(yè)務條線和分支機構的風險保持持續(xù)關注，以促進風險偏好的動態(tài)更新【答案】A17、以下不屬于個人信貸業(yè)務的是()。

A.個人住房按揭貸款

B.個人大額耐用消費品貸款

C.債券買賣

D.個人生產經營貸款【答案】C18、橋架連接處應根據橋架規(guī)格選擇（）以上的多股銅芯軟線進行可靠的接地。

A.2.5m㎡

B.4.0m㎡

C.6.0m㎡

D.10.0m㎡【答案】B19、假設1年期即期利率為5%，1年后的1年遠期利率為7%，那么2年期即期利率（年利率）為（）。

A.5.00%

B.6.00%

C.7.00%

D.8.00%【答案】B20、如果商業(yè)銀行信貸資產分散于負相關或弱相關的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶．其資產組合的總體風險一般會（）。

A.降低

B.負相關

C.增加

D.不變【答案】A21、（）可用于對商業(yè)銀行信用風險計算模型的事后檢驗，但不能作為內部評級的直接依據。

A.違約損失率

B.貸款不良率

C.違約概率

D.違約頻率【答案】D22、關于商業(yè)銀行的操作風險，以下說法錯誤的是()。

A.商業(yè)銀行可以通過業(yè)務外包來轉移操作風險，但商業(yè)銀行仍是外包業(yè)務的最終責任人

B.根據商業(yè)銀行管理和控制操作風險的能力，可以把操作風險分為可規(guī)避的操作風險、可降低的操作風險、可緩釋的操作風險、應承擔的操作風險

C.操作風險的形成，往往是內外部因素同時作用的結果

D.只要商業(yè)銀行采取好的措施，購買好的保險，就不會有操作風險的發(fā)生【答案】D23、（2019年真題）假如某一房地產項目總投資10億元，開發(fā)商自有資本金35億元，貸款及其他負債6.5億元。在不利的市場行情下，一旦預期項目的市場價值低于6.5億元，開發(fā)商可能會選擇讓項目爛尾，從而給債權人帶來風險。這種情形下，可以視為債權人（）。

A.賣出一份看跌期權

B.買入一份看跌期權

C.賣出一份看漲期權

D.買入一份看漲期權【答案】A24、不屬于商業(yè)銀行風險管理職能的是（）。

A.風險監(jiān)控

B.模型創(chuàng)建

C.降低風險

D.技術支持【答案】C25、市場資金緊張導致供需不平衡時，資金可能會出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況表現(xiàn)的是()。

A.水平收益率曲線

B.反向收益率曲線

C.被動收益率曲線

D.正向收益率曲線【答案】B26、假設目前收益率曲線是正向的，如果預期收益率曲線將變得較為平坦，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是（）。

A.買入距到期日還有半年的債券

B.賣出永久債券

C.買入10年期保險理財產品，并賣出10年期債券

D.買入30年期政府債券，并賣出3個月國庫券【答案】D27、根據風險和收益匹配原則，商業(yè)銀行一般選擇四種策略控制操作風險，下列屬于商業(yè)銀行控制操作風險策略的是（）。

A.識別風險

B.稀釋風險

C.規(guī)避風險

D.對沖風險【答案】C28、（2021年真題）下列關于我國反洗錢監(jiān)管體制的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.“多部門配合”是指銀保監(jiān)會、證監(jiān)會等有關部門、機構在各自的職責范圍內履行反洗錢監(jiān)督管理職責

B.“一部門主管”是指中國人民銀行作為反洗錢行政主管部門，負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作

C.我國反洗錢監(jiān)管體制總體特點是“一部門主管、多部門配合”

D.國務院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會是全國反洗錢工作部際聯(lián)席會議的牽頭組織【答案】D29、（2019年真題）利率風險敏感度為利率上升（）個基點對銀行凈值的影響與資本凈額之比。

A.100

B.150

C.200

D.250【答案】C30、()將銀行視為一個整體來衡量操作風險，只分析銀行整體的操作風險水平，而不對其構成進行分析。

A.內部模型法

B.權重法法

C.基本指標法

D.內部評級法【答案】C31、目前在全球范圍內。巴塞爾委員會鼓勵有條件的商業(yè)銀行使用基于()來計算信用風險的監(jiān)管資本。

A.違約概率模型

B.信用評分模型

C.內部評級方法

D.以上都不對【答案】C32、信息披露的原則不包括()。

A.側重披露總量指標

B.謹慎披露結構指標

C.詳細披露所有信息

D.暫不披露機密指標【答案】C33、（）是反洗錢和反恐怖融資領域最具權威性的政府間國際組織之一。2007年6月28日，中國成為該機構的正式成員。

A.埃格蒙特集團

B.反洗錢金融行動特別工作組

C.沃爾夫斯堡集團

D.亞太反洗錢集團【答案】B34、對商業(yè)銀行來說，撥備覆蓋率的含義是（）。

A.貸款損失準備/（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）

B.貸款損失準備/無風險的不良貸款

C.貸款損失準備/各項貸款余額

D.（一般準備+專項準備+特種準備）/各級貸款余額【答案】A35、（）是市場約束的核心。

A.信息披露

B.監(jiān)管部門

C.債權人

D.中介機構【答案】B36、某銀行為爭取客戶資源開發(fā)了一種新的理財產品，但該理財產品存在的設計缺陷可能給銀行帶來巨大損失。該情況對應的操作風險成因屬于（）類別。

A.外部事件

B.內部流程

C.人員因素

D.系統(tǒng)缺陷【答案】B37、商業(yè)銀行對新發(fā)放的30億元貸款的流動性準備是（）。

A.24億元

B.9億元

C.4.5億元

D.30億元【答案】D38、抵押權證和房產證丟失屬于操作風險內部流程中的(?)。

A.文件／合同缺陷

B.財務／會計錯誤

C.結算／支付錯誤

D.產品設計缺陷【答案】A39、（2018年真題）下列應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“內部流程”類別的是（）。

A.2008年汶川大地震給當?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失

B.金融機構“重前臺，輕后臺”的發(fā)展模式從長期來看可能導致?lián)p失

C.信貸調查人員在調查過程中接受各種形式的賄賂／好處協(xié)助騙貸

D.未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定“先落實抵押手續(xù)，后放款”【答案】D40、下列屬于不公平競爭行為的是()。

A.某銀行為了提高對客戶服務技巧的質量，定期對從業(yè)人員進行培訓，講授金額產品和服務的特點及技巧，經過一段時間后，該行的服務質量和效率顯著提高，吸引了更多客戶

B.某銀行雖然在同類同質產品的定價上并不是最低的，但卻能在提供產品和服務的過程中，為客戶提供增值服務

C.某銀行在向客戶推銷信用卡時，明確告知客戶在信用卡使用過程中，消費達到一定金額后，可以獲得某些獎品

D.某銀行客戶經理為了獲得一家上市企業(yè)的貸款業(yè)務，答應其財務部負責人可以給予一定比例的提成【答案】D41、下列計算公式中，正確的是（）。

A.同業(yè)市場負債比例=（同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項）／總負債×100％

B.最大十戶存款比例=最大十家存款客戶存款合計／個人存款×100％

C.最大十家同業(yè)融入比例=（最大十家同業(yè)機構交易對手同業(yè)拆借+同業(yè)存放）／總負債×100％

D.核心負債比例=核心負債／總資產×100％【答案】A42、KRI是指()。

A.關鍵風險指標

B.損失事件收集

C.操作風險與控制自我評估

D.操作風險監(jiān)管資本自動化計量【答案】A43、新《商業(yè)銀行信息披露辦法》規(guī)定商業(yè)銀行披露信息應達到（）。

A.真實、準確、有效、可比

B.真實、準確、完整、可比

C.真實、有效、及時、可比

D.真實、有效、準確、及時【答案】B44、監(jiān)管部門是市場約束的核心，以下不是監(jiān)管部門作用的是（）。

A.制定信息披露標準和指南，提高信息的可靠性和可比性

B.實施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查確保政策執(zhí)行和有效信息披露

C.引導其他市場參與者改進做法，強化監(jiān)督

D.存款人可以進行選擇，通過提取存款或把存款轉入其他銀行，增加單家銀行的競爭壓力【答案】D45、商業(yè)銀行計算經濟資本時，置信水平的選擇對經濟資本配置的規(guī)模有很大影響。通常，置信水平__________，則相應配置的經濟資本規(guī)模__________，抵御風險的能力__________。()

A.不變；減??；變高

B.越低；越?。辉礁?/p>

C.越高；越大；越低

D.越高；越大；越高【答案】D46、估計違約損失率的損失是經濟損失，必須以歷史回收率為基礎，參考至少（）年、涵蓋一個經濟周期的數(shù)據。

A.3

B.5

C.7

D.1【答案】C47、假設資本要求(K)為2%，違約風險暴露(EAD)為10億元，則根據《巴塞爾新資本協(xié)議》，風險加權資本（RWA）為()億元。

A.1.25

B.2.5

C.10

D.12.5【答案】B48、（2020年真題）壓力測試是一以（）為主的風險分析方法，測算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的（）事件情況下可能發(fā)生的損失。

A.定量分析、大概率

B.定性分析、小概率

C.定性分析、大概率

D.定量分析、小概率【答案】D49、以下關于聲譽風險管理的最佳實踐操作的說法，正確的是（）。①推行全面風險管理理念，改善公司治理，并預先做好防范危機的準略；②確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。③建立嚴密的聲譽風險管理制度，主要以基層工作人員的良好執(zhí)行為基礎。

A.只有①

B.只有②

C.①和②

D.①、②、③【答案】C50、下列不屬于常用的市場限額風險的是()

A.頭寸限額

B.敏感度限額

C.幣種限額

D.定價限額【答案】D51、（2018年真題）某商業(yè)銀行當期在央行的超額準備金存款為43億元，庫存現(xiàn)金為11億元。若該行當期各項存款為2138億元，則該銀行超額備付金率為（）。

A.2.76％

B.2.53％

C.2.98％

D.3.78％【答案】B52、()是指金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值。

A.市場價值

B.公允價值

C.名義價值

D.市值重估【答案】C53、以下不屬于商業(yè)銀行資本作用的是()。

A.資本為銀行提供融資

B.吸收和消化損失

C.化解所有風險

D.維持市場信心【答案】C54、下列關于信用風險的說法，正確的是()

A.信用風險只有當違約實際發(fā)生時才會產生

B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源

C.結算風險是一種特殊的信用風險

D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險【答案】C55、資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風險加權資產之間的比率。這里的資本就是（）。

A.賬面資本

B.經濟資本

C.一級資本

D.監(jiān)管資本【答案】D56、在情景分析中，商業(yè)銀行自身問題所造成的流動性危機的狀況下的假設是()。

A.市場對信用等級特別重視，商業(yè)銀行間及各類金融機構間的融資能力的差距會有所擴大，一些商業(yè)銀行獲益，一些受到損害

B.商業(yè)銀行的許多負債無法展期或以其他負債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應資產

C.分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化

D.商業(yè)銀行分析現(xiàn)金流人采用較晚的日期，而在分析現(xiàn)金流出時采用較早的日期【答案】B57、經風險調整的資本收益率(RAROC)的計算公式是（）。

A.RAROC=(收益-預期損失）/非預期損失

B.RAROC=(收益-非預期損失）/預期損失

C.RAROC=(非預期損失-預期損失）/收益

D.RAROC=(預期損失-非預期損失）/收益【答案】A58、某商業(yè)銀行在期末對企業(yè)客戶評級進行分析時發(fā)現(xiàn)，年初被評為AA級的1000個客戶中，年內發(fā)生違約的客戶有5個，則下列表述中正確的是（）。

A.該行AA級客戶的貸款不良率為0.5%

B.該行AA級客戶的違約損失率為0.5%

C.該行AA級客戶的違約概率為0.5%

D.該行AA級客戶的違約頻率為0.5%【答案】D59、（2018年真題）下列關于商業(yè)銀行內部審計獨立性的表述中，錯誤的是（）。

A.獨立性是指內部審計活動獨立于他們所審查的活動之外

B.內部審計部門在一個特定的組織中，享有經費、人事、內部管理、業(yè)務開展等方面的相對獨立性

C.審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作

D.獨立性要求內部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上【答案】D60、以下關于期權的論述，錯誤的是（）。

A.期權價值由時間價值和內在價值組成

B.在到期前，當期權內在價值為零時，仍然存在時間價值

C.對于一個買方期權而言，標的資產的執(zhí)行價格等于即期市場價格時，該期權的時間價值為零

D.價外期權的內在價值為零【答案】C61、經濟資本主要用于覆蓋和抵御銀行的（）。

A.非預期損失

B.預期損失

C.大規(guī)模損失

D.普通性損失【答案】A62、在情景分析中，商業(yè)銀行自身問題所造成的流動性危機的狀況下的假設是()。

A.市場對信用等級特別重視，商業(yè)銀行間及各類金融機構間的融資能力的差距會有所擴大，一些商業(yè)銀行獲益，一些受到損害

B.商業(yè)銀行的許多負債無法展期或以其他負債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應資產

C.分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化

D.商業(yè)銀行分析現(xiàn)金流人采用較晚的日期，而在分析現(xiàn)金流出時采用較早的日期【答案】B63、施工方案比較采用比較的方面不包括（）。

A.技術先進性

B.經濟合理性

C.重要性

D.施工可靠性【答案】D64、商業(yè)銀行流動性管理中的現(xiàn)金流分析法的缺點是（）。

A.難以準確反映流動性狀況

B.對于規(guī)模大、業(yè)務復雜的商業(yè)銀行而言，獲得完整現(xiàn)金流量的可能性和準確性也會降低，分析的準確性也隨之降低

C.現(xiàn)金流分析過于繁雜，分析結果具有滯后性

D.現(xiàn)金流分析是一種定性分析法，難以定量準確反映流動性狀況【答案】B65、（2018年真題）商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時，通常會要求借款人提供第三方信用擔保作為還款保證，這種做法屬于（）管理策略。

A.風險對沖

B.風險轉移

C.風險規(guī)避

D.風險補償【答案】B66、對商業(yè)銀行的其他資產，包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產等資產，都給予__________的風險權重。個人住房抵押貸款風險權重為__________。（）

A.100%：50%

B.100%；25%

C.50%：25%

D.50%；100%【答案】A67、假定某公司2015年的銷售成本為50萬元，銷售收入為250萬元，年初資產總額為150萬元，年底資產總額為230萬元，則其總資產周轉率約為（）。

A.84％

B.108％

C.83％

D.105％【答案】D68、下列關于聲譽危機管理規(guī)劃的說法，正確的是()。

A.制定危機管理規(guī)劃是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內容之一

B.危機管理應當采用“辯護或否認”的對抗策略

C.聲譽危機管理需要技能、經驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南

D.危機可能永遠不會發(fā)生，所以聲譽危機管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造增加值【答案】C69、風險文化的精神核心是()。

A.風險管理理念

B.知識

C.制度

D.內部控制【答案】A70、一份4年期信用違約互換（CDS)規(guī)定兩年末實際交割（PhysicalDelivery)違約合約。如果參考資產為1億元，8%ABC公司債券，CDS價值是125個基點，則CDS的買方將（）。

A.第二年得到800個基點的償付

B.繳付債權，收到1億元

C.收到1.65億元的支付

D.在接下來的兩年連續(xù)收到675個基點的償付【答案】B71、商業(yè)銀行進行戰(zhàn)略風險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設，下列不屬于戰(zhàn)略風險管理基本假設的是()。

A.準確預測未來風險事件的可能性是存在的

B.預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失

C.減少風險發(fā)生的可能性

D.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉變?yōu)榘l(fā)展機會【答案】C72、下列關于商業(yè)銀行資產負債久期缺口的分析中，正確的是（）。

A.久期缺口為負時，如果市場利率上升，則商業(yè)銀行的流動性減弱

B.久期缺口的絕對值越大，利率變化對銀行整體價值的影響越小

C.久期缺口為正時，如果市場利率下降，則商業(yè)銀行的流動性減弱

D.久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響【答案】D73、通常在商業(yè)銀行實際運營情況下，下列對資產負債表期限結構的表述最恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.資產為負債的久期缺口為零

B.資產為負債的久期缺口

C.資產的久期小于負債的久期

D.資產的久期大于負債的久期【答案】D74、下列屬于情景分析范圍中微觀情景的是()。

A.社會

B.經濟

C.法律

D.人員【答案】D75、（）是指發(fā)生在集團內關聯(lián)方之間的有關轉移權利或義務的事項安排。

A.獨立交易

B.資產轉移

C.關聯(lián)交易

D.權利讓渡【答案】C76、下列不屬于商業(yè)銀行監(jiān)事會履行監(jiān)督評價職責事項的是（）。

A.監(jiān)督董事會和高級管理層加強風險管理、完善內部控制所做的工作

B.監(jiān)督董事會和高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況

C.監(jiān)督商業(yè)銀行風險管理部門在風險管理中的工作情況

D.監(jiān)督董事會和高級管理層在風險管理方面的履職盡責情況【答案】C77、（2021年真題）（）引入了杠桿率監(jiān)管標準，以及流動性監(jiān)管標準，還提出了關于流動性監(jiān)管的四種檢測工具。

A.巴塞爾協(xié)議Ⅰ

B.巴塞爾協(xié)議Ⅳ

C.巴塞爾協(xié)議Ⅲ

D.巴塞爾協(xié)議Ⅱ【答案】C78、下列屬于貸款用途及還款來源調查主要內容的是()。

A.調查其他可變現(xiàn)資產情況

B.確認借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情況

C.分析借款人及其家庭收入的穩(wěn)定性，判斷其是否具備良好的還款意愿和還款能力

D.調查借款人的貸款用途與所申請的信貸品種的相關規(guī)定是否一致【答案】D79、（2021年真題）假設某風險資產的預期收益率為8%，標準差為0.15，同期國債的無風險收益率為4%。如果希望利用該風險資產和國債構造一個預期收益率為6%的資產組合，則該風險資產和國債的投資權重分別為（）。

A.40%，60%

B.20%，80%

C.30%，70%

D.50%，50%【答案】D80、某商業(yè)銀行年初貸款損失準備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備4億元，補提8億元。如果6月末根據賬面計算應提貸款損失準備10億元，則6月末該行貸款損失準備充足率為（）。

A.1

B.1.2

C.0.9

D.0.7【答案】B81、下列關于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標的說法，錯誤的是（）。

A.流動性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標

B.核心負債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標

C.流動性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標

D.計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標應將本幣和外幣分別計算【答案】B82、方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是()。

A.方差-協(xié)方差法和歷史模擬法

B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

C.方差-協(xié)方差法和蒙特卡洛模擬法

D.方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法【答案】B83、商業(yè)銀行交易賬簿中的金融工具和商品頭寸原則上應滿足一定條件，下列表述錯誤的是（）。

A.能夠進行積極主動管理

B.能夠準確估值

C.在交易方面不能隨時平盤

D.能夠完全對沖以規(guī)避風險【答案】C84、當直接風險主體為空殼公司或SPV(特殊目的公司)，比如注冊在開曼群島、維京群島等離岸金融或其他金融中心的客戶，則其所在國家(地區(qū))為()。

A.離岸島的主權所在國

B.母公司注冊所在地

C.實際經營或管理機構所在國家(地區(qū))

D.注冊所在地，即離岸金融中心或其他金融中心【答案】C85、通過撤銷危險地區(qū)網點、關閉高風險業(yè)務等方式進行規(guī)避屬于（）策略。

A.消除風險

B.回避風險

C.轉移風險

D.承受風險【答案】B86、（2018年真題）新產品（業(yè)務）的信用風險是指借款人或交易對手未按照約定履行義務從而可能使商業(yè)銀行產生（）的風險。

A.違約

B.破產

C.盈利

D.損失【答案】D87、在商業(yè)銀行的經營過程中，（）決定其風險承擔能力。

A.資產規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

C.資產規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平【答案】D88、()必須向董事會或指定的委員會提供關于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。

A.監(jiān)事會

B.高級管理層

C.股東大會

D.風險管理部門【答案】B89、關于經濟合作和發(fā)展組織的公司治理觀點，下列說法不正確的是（）。

A.如果股東的權利受到損害，他們沒有機會得到有效補償

B.治理結構框架應確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)督

C.公司治理應當維護股東的權利，確保包括小股東和外國股東在內的全體股東受到平等的待遇

D.治理結構應當確認利益相關者的合法權利，并且鼓勵公司和利益相關者為創(chuàng)造財富和工作機會以及保持企業(yè)財務健全而積極地進行合作【答案】A90、關于商業(yè)銀行流動性風險與其他風險的相互作用關系，下列表述錯誤的是（）。

A.流動性風險形成原因更復雜

B.流動性風險涉及的范圍更廣

C.流動性風險管理只需做好流動性安排

D.流動性風險被視為多維的風險【答案】C91、風險識別包括（）環(huán)節(jié)。

A.感知風險和分析風險

B.計量風險和分析風險

C.計量風險和感知風險

D.感知風險和檢測風險【答案】A92、行業(yè)環(huán)境風險因素不包括()。

A.宏觀經濟周期

B.財政貨幣政策

C.產業(yè)政策

D.產業(yè)成熟度【答案】D93、交易/定價錯誤屬于操作風險內部流程類的因素，它是指在交易過程中，（）。

A.市場價格發(fā)生重大變化引起的定價差異

B.與市場上同類金融產品的定價有很大差別

C.由于產品成本增加，出現(xiàn)定價困難

D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產生了錯誤【答案】D94、（）負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程，及時了解市場風險水平及其管理狀況。

A.董事會

B.高級管理層

C.股東大會

D.監(jiān)事會【答案】B95、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》加強了對商業(yè)銀行()的信息披露要求。

A.資本計量和管理

B.公司治理情況

C.財務會計制度

D.年度重大事項【答案】A96、近半年，行為風險管理問題引起了全球主要經濟體的日益重視，下列不屬于行為風險事件的是（）。

A.透露客戶個人信息

B.誤導性廣告

C.不公平交易

D.會計處理差錯【答案】D97、內部資本充足評估報告應涵蓋的主要內容不包括()

A.風險評估

B.情景分析

C.資本規(guī)劃

D.壓力測試【答案】B98、關于非現(xiàn)場監(jiān)督與現(xiàn)場監(jiān)督二者關系說法不正確的是（）。

A.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查兩種方式相互補充

B.非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢查的指導作用

C.現(xiàn)場檢查結果將提高非現(xiàn)場監(jiān)管的質量

D.通過非現(xiàn)場檢查修正現(xiàn)場監(jiān)管結果【答案】D99、總敞口頭寸計算方法中，較為保守的計量方法是（）。

A.累計總敞口頭寸法

B.凈總敞口頭寸法

C.短邊法

D.盯市【答案】A100、（）強調的是抵御風險、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經營的能力，并不要求其所有權歸屬。

A.賬面資本

B.經濟資本

C.監(jiān)管資本

D.永久資本【答案】C二,多選題(共100題，每題2分，選項中，至少兩個符合題意)

101、下列指標中，是衡量杠桿比率的是（）。

A.存貨周轉率

B.資產負債率

C.有形凈值債務率

D.利息保障倍數(shù)

E.資產回報率【答案】BCD102、在銀行存在正缺口和資產敏感的情況下，其他條件不變，有（）。

A.利率上升，凈利息收人增加

B.利率上升，凈利息收入減少

C.利率下降，凈利息收入增加

D.利率下降，凈利息收入減少

E.利率不變，凈利息收入增加【答案】AD103、在土地登記查詢中，查詢機關對屬于不予受理查詢范圍的，應在（）個工作日內告知查詢人。

A.3

B.5

C.10

D.15【答案】A104、以下關于商業(yè)銀行客戶評級／評分驗證的說法，正確的有()。

A.驗證是一個循環(huán)過程

B.驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內部評級的重要手段

C.驗證的流程要在驗證設計和實施部門審閱

D.驗證的結果要接受驗證設計和實施部門的審閱

E.《巴塞爾新資本協(xié)議》對內部評級的驗證進行了詳細闡釋【答案】AB105、以下利潤總額的計算公式中，表達正確的是（）。

A.利潤總額=營業(yè)收人一營業(yè)成本一營業(yè)稅金及附加一期間費用

B.利潤總額=營業(yè)收人一營業(yè)成本一營業(yè)稅金及附加一期間費用一資產減值損失+公允價值變動收益+投資收益

C.利潤總額=營業(yè)利潤+營業(yè)外收人一營業(yè)外支出

D.利潤總額=營業(yè)利潤+營業(yè)外收人一營業(yè)外支出一所得稅【答案】C106、自我評估工作應堅持的原則有（）。

A.全面性

B.主觀性

C.謹慎性

D.及時性

E.前瞻性【答案】AD107、各項貸款包括()。

A.融資租賃

B.貿易融資

C.票據融資

D.各項墊款

E.保險公司存放【答案】ABCD108、風險文化又稱風險管理文化，是商業(yè)銀行在經營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀，一般由()層次組成。

A.風險管理戰(zhàn)略

B.風險管理知識

C.風險管理制度

D.風險管理理念

E.風險管理計劃【答案】BCD109、施工現(xiàn)場為避免或減少污染物向外擴散，圍擋設置高度一般不得低于（）m。

A.1.6

B.1.8

C.2.0

D.2【答案】B110、手持式電動工具的PE線應為截面不小于（）m㎡的絕緣多股銅線。

A.2.0

B.1.0

C.2.5

D.1.5【答案】D111、下列屬于流動性風險內部因素的有()。

A.信用風險加大，到期資產不能按約定收回，未來現(xiàn)金流無法實現(xiàn)，可能引發(fā)流動性風險

B.出現(xiàn)重大操作風險，支付結算系統(tǒng)崩潰等，造成支付障礙或執(zhí)行交易時延誤而直接影響銀行現(xiàn)全流

C.宏觀經濟形勢或政策發(fā)生變化，整個金融系統(tǒng)出現(xiàn)危機，導致市場上流動性枯竭

D.一家銀行出現(xiàn)流動性危機，市場出現(xiàn)恐慌和信任危機，市場流動性消失，引發(fā)系統(tǒng)性流動性危機

E.銀行集團獨立經營的附屬機物過于依賴母行資金支持，發(fā)生流動性問題向母行傳導【答案】AB112、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，監(jiān)管資本包括（）。

A.核心一級資本

B.其他一級資本

C.二級資本

D.三級資本

E.四級資本【答案】ABC113、X銀行與Y數(shù)據服務中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同，一旦X銀行的IT系統(tǒng)發(fā)生嚴重故障，Y數(shù)據服務中心將保證x銀行的業(yè)務持續(xù)運行。針對以上案例分析，下列描述正確的有（）。

A.外包有利于銀行將工作重點放在核心業(yè)務上

B.外包服務最終責任人依然是x銀行

C.X銀行旨在通過業(yè)務外包來轉移操作風險

D.業(yè)務外包和保險一樣，都能夠從根本上規(guī)避操作風險

E.業(yè)務外包本身也可能存在風險【答案】ABC114、常用的風險事后控制方法有（）。

A.風險轉移

B.風險定價

C.風險資本重新分配

D.風險緩釋

E.提高風險資本水平【答案】ACD115、信用評分模型在分析借款人信用風險過程中，存在的突出問題是（）。

A.信用評分模型是一種向后看的模型，無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化

B.信用評分模型對歷史數(shù)據的要求相當高，對于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據極為有限

C.無法全面地反映借款人的信用狀況

D.信用評分模型無法提供客戶違約概率的準確數(shù)值

E.方法過于機械死板，太依賴于數(shù)理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經驗進行判斷的因素【答案】ABCD116、導管與攝像機間電纜用（）保護，且不能影響攝像機的轉動。

A.柔性導管

B.橡膠導管

C.硬質導管

D.纖維干管【答案】A117、以下屬于操作風險中人員因素風險的關鍵衡量指標的有()。

A.人員在當前部門的從業(yè)年限

B.前后臺交易不匹配占比=前臺和后臺沒有匹配的交易數(shù)量／所有交易數(shù)量

C.客戶投訴占比=每項產品客戶投訴數(shù)量／該產品交易數(shù)量

D.員工人均培訓費用=年度員工培訓費用／員工人數(shù)

E.系統(tǒng)故障時間=某時間內業(yè)務系統(tǒng)出現(xiàn)故障的總時間／該段時間的承諾正常營業(yè)時間【答案】ACD118、流動性風險是()長期積聚、惡化的結果。

A.信用風險

B.市場風險

C.操作風險

D.戰(zhàn)略風險

E.聲譽風險【答案】ABCD119、下列屬于監(jiān)管當局對銀行類金融機構現(xiàn)場檢查的重點內容的有（）。

A.資產質量和流動性狀況

B.市場風險敏感度

C.業(yè)務經營的合法合規(guī)性

D.管理水平和內部控制

E.風險狀況和資本充足性【答案】ABCD120、在財務指標中，盈利能力指標包括（）。

A.總資產收益率

B.產品銷售利潤率

C.普通股權益報酬率

D.價格與收益比率

E.總成本費用凈利潤率【答案】ABCD121、商業(yè)銀行保持合理的資產負債分布結構有助于降低流動性風險，下列做法恰當?shù)挠?)。

A.制定適當?shù)膫鶆战M合，與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關系

B.根據本行的業(yè)務特點持有合理的流動資產組合

C.保持合理的資金來源結構

D.適度分散客戶種類和資金到期日

E.關注貸款對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結構【答案】ABCD122、以下哪一條是內部招聘可能會產生不足：（）。

A.不有利于員工的職業(yè)發(fā)展

B.增加招聘成本

C.可能會加大人力成本

D.容易抑制創(chuàng)新，缺少活力【答案】D123、金融期貨主要包括()。

A.利率期貨

B.貨幣期貨

C.指數(shù)期貨

D.黃金期貨

E.商品期貨【答案】ABC124、下列屬于償債能力指標的有()。

A.流動比率

B.現(xiàn)金比率

C.資金實力

D.凈資產收益率

E.總資產周轉率【答案】AB125、公正原則包括的內容有()

A.過程公正

B.結果公正

C.實體公正

D.程序公正

E.市場公開【答案】CD126、商業(yè)銀行通常采用()來控制信用風險。

A.限額管理

B.加強信貸審批

C.授信權限管理

D.關鍵業(yè)務流程

E.資產證券化及信用衍生產品【答案】ABCD127、建立進度控制小組，將進度控制任務落實到個人屬于施工項目進度控制措施中的（）。

A.組織措施

B.技術措施

C.經濟措施

D.合同措施【答案】A128、林地的承包經營的期限最長可以為（）。

A.十五年

B.三十年

C.七十年

D.七十年以上【答案】D129、代理業(yè)務指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經濟事務、提供金融服務并收取一定費用，包括（）。

A.代理政策性銀行業(yè)務

B.代理其他銀行的銀行卡收單業(yè)務

C.代理保險業(yè)務

D.代理證券業(yè)務

E.代理商業(yè)銀行業(yè)務【答案】ABCD130、下列關于風險的概念的說法，不正確的是(?)。

A.風險是一個事前的概念

B.風險是一個事后的概念

C.風險是一個貫穿于事前和事后的概念

D.風險是一個無法確定的概念

E.風險是一個與損失等同的概念【答案】BCD131、下列關于資產到期日管理的說法，正確的有（）。

A.在到期日管理中，銀行需要控制資產的到期日結構，特別是控制與負債的期限錯配程度

B.流動性的到期日管理常常用來應對中長期的結構性流動性風險

C.短期資產具有更強的流動性，但往往具有較低的收益率

D.活期存款和現(xiàn)金具有最短的期限和最高的流動性，但收益也是最低的

E.銀行必須在流動性和收益性之間取得平衡，將符合銀行特性的風險取向以風險容忍度等方式公布出來，在銀行內部取得共識【答案】ABCD132、下列選項中，屬于個人住房按揭貸款風險的有（）。

A.匯率變動風險

B.“假按揭”風險

C.土地增值風險

D.由于房產價值下跌而導致超額押值不足的風險

E.借款人的經濟狀況變動風險【答案】BD133、商業(yè)銀行在識別和分析貸款風險時，系統(tǒng)性風險因素包括()。

A.行業(yè)風險因素

B.區(qū)域風險因素

C.社會信用環(huán)境

D.管理層風險因素

E.企業(yè)產品銷售風險因素【答案】ABC134、國家風險限額管理基于對一個國家的綜合評級，該評級包括（）。

A.國家信用風險評級

B.對一國發(fā)生風險事件概率的估計

C.跨境轉移風險評級

D.對轉移風險事件發(fā)生概率的估計

E.事件風險評級【答案】ABCD135、根據良好的公司治理和內部控制原則，商業(yè)銀行市場風險管理組織架構應當能夠()。

A.由前臺交易人員進行交易的正式確認、對賬、重新估值、交易結算和款項收付

B.做到各部門職能恰當分離，避免潛在的利益沖突

C.由承擔風險的業(yè)務經營部門向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告

D.由市場風險管理部門監(jiān)測業(yè)務經營部門和分支機構對市場風險限額的遵守情況

E.確保市場風險管理部門與承擔風險的業(yè)務經營部門保持相對獨立【答案】BD136、首席風險官可以直接向（）報告全面風險管理情況。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.股東大會

D.高級管理層

E.風險管理委員會【答案】A137、戰(zhàn)略風險來自（）。

A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性

B.商業(yè)銀行經營目標不能按時實現(xiàn)

C.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制訂的經營戰(zhàn)略存在缺陷

D.為實現(xiàn)目標所需要的資源匱乏

E.整個戰(zhàn)略實施過程的質量難以保證【答案】ACD138、銀行機構的信息披露應與其經營特點相適應，具體披露的內容和要求可按()方面確定。

A.安全性

B.流動性

C.效益性

D.公平性

E.公正性【答案】ABC139、市場準入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領域并從事相關活動的機制。廣義上講，銀行的市場準入不包括()。

A.機構準入

B.業(yè)務準入

C.高級管理人員準入

D.資質準入

E.風險控制水平【答案】D140、記人交易賬戶的頭寸應當具有明確的頭寸管理政策和程序，包括（）。

A.設置頭寸限額并進行監(jiān)控

B.交易員可以在批準限額內，按照批準的交易政策和程序管理頭寸

C.交易頭寸至少應逐日按照市場價值計價

D.按照銀行的風險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層

E.根據市場信息來源，對交易頭寸予以密切監(jiān)控【答案】ABCD141、基于技能的薪酬模式，其優(yōu)點之一在于使員工注重能力的提升，促進員工在工作中更偏向于（）。

A.獨立

B.競爭

C.自我

D.合作【答案】D142、企業(yè)人員管理，屬于員工流出管理的是（）。

A.平級調動

B.崗位輪換

C.解雇

D.降職【答案】C143、商業(yè)銀行應制定符合銀行總體業(yè)務規(guī)劃的信息科技戰(zhàn)略、信息科技運行計劃和信息科技風險評估計劃，其包括的要素有（）。

A.制定持續(xù)的風險識別和評估流程

B.制定全面的信息科技風險管理策略

C.實施全面的風險防范措施

D.建立持續(xù)的信息科技風險計量和監(jiān)測機制

E.遵守境內外監(jiān)管機構關于信息科技風險管理的要求【答案】ABCD144、對于重大、緊急的信訪事項、信訪機構應當及時提出建議，報請（）決定。

A.上級信訪機構

B.本級人民政府

C.上級人民政府

D.下級人民政府【答案】B145、下列屬于商業(yè)銀行客戶的有（）。

A.國際清算銀行

B.自然人

C.合伙制企業(yè)

D.工商銀行

E.中國人民銀行【答案】ABCD146、超額備付金率可以衡量銀行的（）。

A.收益性

B.流動性

C.風險性

D.清償能力

E.資產和負債的匹配情況【答案】BD147、下列關于商業(yè)銀行開展信貸業(yè)務的說法，正確的是（）。

A.不應集中于同一業(yè)務

B.不應集中于同一性質借款人

C.可以集中于同一個借款人

D.可以與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款

E.應當使自己的授信對象多樣化【答案】ABD148、巴塞爾委員會提出的交易對手信用風險暴露計量方法包括(?)。

A.加權平均法

B.標準法

C.現(xiàn)期風險暴露法

D.遠期風險暴露法

E.內部模型法【答案】BC149、單一客戶風險監(jiān)測的環(huán)境類指標包括()。

A.信用環(huán)境

B.政策法規(guī)環(huán)境

C.外部重大事件

D.公司治理結構

E.融資主體的合規(guī)性【答案】ABC150、日常國別風險信息監(jiān)測渠道中，外部評級機構數(shù)據的收集主要來源于()。

A.歐洲貨幣

B.經濟學家情報中心

C.標準普爾信用評級集團

D.穆迪投資者服務公司

E.國際國別風險指南【答案】ABCD151、個人住房抵押貸款涉及的風險主要包括()。

A.經銷商風險

B.借款人的經濟財務狀況惡化的風險

C.由于房產價值下跌導致超額抵押值不足

D.假按揭風險

E.國家干預房價【答案】ABCD152、下列屬于流動性風險預警的融資指標的是（）。

A.盈利水平

B.存款大量流失

C.股票價格下跌

D.資產質量

E.融資成本上升【答案】B153、人力資源不包括人的（）。

A.智力

B.體力

C.思想

D.知識【答案】C154、存在信用風險的表外業(yè)務有()。

A.貸款

B.債券投資

C.信用擔保

D.貸款承諾

E.衍生產品交易【答案】CD155、下列關于銀行資本的作用，敘述正確的是（）。

A.提供融資

B.使銀行免受損失

C.維持市場信心

D.限制銀行業(yè)務過度擴張

E.保護客戶利益【答案】ACD156、流動性資產包括（）。

A.現(xiàn)金

B.超額準備金

C.短期內到期的貸款

D.活期存款

E.中央銀行借貸【答案】ABC157、以下情況說明商業(yè)銀行流動性風險高的有(?)。

A.大型商業(yè)銀行的大額負債依賴度為50％

B.現(xiàn)金頭寸指標低

C.貸款總額與核心存款的比率小

D.貸款總額與總資產的比率高

E.易變負債與總資產的比率大【答案】BD158、商業(yè)銀行外包活動存在下列()情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以要求商業(yè)銀行糾正或采取替代方案，并視情況予以問責。

A.違反相關法律、行政法規(guī)及規(guī)章

B.存在重大風險隱患

C.存在一般風險隱患

D.違反本機構風險管理政策、內控制度及操作流程等

E.其他認定的情形【答案】ABD159、工程設備的成品保護內容有（）。

A.消防箱

B.配電箱

C.暖氣片

D.空調機組【答案】D160、客戶信用評級所使用的專家判斷法中，與借款人有關的因素包括（）。

A.聲譽

B.杠桿

C.經濟周期

D.收益波動性

E.宏觀經濟政策【答案】ABD161、暗配的導管，埋設深度與建筑物、構筑物表面的距離不應小于（）。

A.10mm

B.15mm

C.20mm

D.30mm【答案】B162、流動性風險的內部因素包括（）。

A.信用風險加大，到期資產不能按約定收回，未來現(xiàn)金流無法實現(xiàn)，可能引發(fā)流動性風險

B.負債集中度高、來源不穩(wěn)定

C.經營戰(zhàn)略過于激進，融資策略與銀行業(yè)務性質和規(guī)模發(fā)展不相符，未能為資產的迅速增長以合理成本籌集足夠穩(wěn)定資金，導致資產負債期限結構嚴重不匹配

D.流動性資產儲備不足，或流動性資產儲備組合在交易對手、金融工具種類、地理位置或經濟領域上高度集中，無法迅速通過質押或變現(xiàn)融入資金，造成流動性風險

E.出現(xiàn)重大操作風險，支付結算系統(tǒng)崩潰等，造成支付障礙或執(zhí)行交易時延誤而直接影響銀行現(xiàn)金流【答案】ABCD163、有效的戰(zhàn)略風險管理應當（）。

A.定期采取從上至下的方式進行

B.全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標

C.制訂切實可行的實施方案

D.體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風險管理活動中

E.在實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標的同時，將風險損失降到最低【答案】ABCD164、根據大多數(shù)國家的標準，現(xiàn)金流量表分為（）。

A.經營活動的現(xiàn)金流量表

B.銷售活動的現(xiàn)金流量表

C.投資活動的現(xiàn)金流量表

D.資金活動的現(xiàn)金流量表

E.融資活動的現(xiàn)金流量表【答案】AC165、商業(yè)銀行市場風險管理總體要求包括()。

A.有效的董事會和高級管理層的治理架構

B.嚴格的內部控制和審計

C.完善的操作風險管理流程

D.全面的操作風險管理政策

E.可靠的獨立驗證【答案】AB166、下列屬于負責市場風險管理的部門履行的具體職責是（）。

A.識別、計量和監(jiān)測市場風險

B.擬訂市場風險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審批

C.監(jiān)測相關業(yè)務經營部門和分支機構對市場風險限額的遵守情況，報告超限額情況

D.設計、實施事后檢驗和壓力測試

E.識別、評估新產品中所包含的市場風險【答案】ABCD167、商業(yè)銀行風險管理部門的職責包括（）。

A.監(jiān)控各類金融產品和所有業(yè)務部門的風險限額

B.確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當?shù)慕M織結構

C.核準復雜金融產品的定價模型

D.協(xié)助財務控制人員進行價格評估

E.全面掌握商業(yè)銀行的整體風險【答案】ACD168、在設計資本充足率壓力測試框架時，要確保整個框架的()。

A.高效性

B.針對性

C.可操作性

D.實用性

E.完整性【答案】CD169、商業(yè)銀行對交易賬戶進行市值重估，通常采用的方法有（）。

A.按照模型計值

B.按照市場價格計值

C.按照公允價值計值

D.按照歷史價值計值

E.按照賬面價值計值【答案】AB170、在危險源的種類，屬于第一種的（）。

A.電能傷害

B.人的偏離標準要求的不安全行為

C.環(huán)境問題促使人的失誤

D.物的故障發(fā)生【答案】A171、留置擔保的范圍包括()。

A.主債權及利息

B.違約金

C.損害賠償金

D.留置物保管費用

E.實現(xiàn)留置權的費用【答案】ABCD172、有效的信用風險監(jiān)測體系應實現(xiàn)的目標有()。

A.監(jiān)測對合同條款的遵守情況

B.識別借款人違約情況，并及時對風險上升的授信進行分類

C.評估抵(質)押物相對債務人當前狀況的抵補程度以及抵(質)押物價值的變動趨勢

D.確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對方當前的財務狀況及其變動趨勢

E.對已造成信用風險損失的授信對象或項目，迅速進入補救和管理程序【答案】ABCD173、下列屬于商業(yè)銀行風險控制措施的有()。

A.根據部門承擔的風險水平重新分配風險資本

B.對持有的交易頭寸進行對沖交易

C.制定流動性應急預案

D.對某重點行業(yè)進行超出限額標準的授權

E.要求借款人提供合格的抵押品【答案】ABC174、我國商業(yè)銀行監(jiān)管當局提出的商業(yè)銀行公司治理要求的主要內容包括()。

A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序

B.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權利、義務

C.建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制

D.建立完善的信息報告和信息披露制度

E.建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制【答案】ABCD175、新產品/業(yè)務的主要風險類型有（）。

A.信用風險

B.市場風險

C.操作風險

D.聲譽風險

E.違規(guī)風險【答案】ABCD176、根據《貸款風險分類指引》（銀監(jiān)發(fā)〔2007〕54號）等文件規(guī)定，不屬于不良貸款的有（）。

A.正常

B.關注

C.次級

D.可疑

E.損失【答案】AB177、關于對原始土地登記資料的查詢，下列表述正確的是（）。

A.土地登記代理機構可以查詢所有登記資料

B.土地權利人有權查詢其土地權利范圍內的土地登記資料

C.國家安全機關可以查詢所有土地原始登記資料

D.紀檢部門有權查詢所有土地原始登記資料【答案】B178、采用基于市場的薪酬模式可能會（）內部薪酬差距。

A.加大

B.縮小

C.平衡

D.保持【答案】A179、一般的合同糾紛根據民法通則規(guī)定，訴訟時效為（）。

A.一年

B.兩年

C.兩年六個月

D.三年【答案】B180、常用的風險事后控制的方法有()

A.風險緩釋或風險轉移

B.風險資本的重新分配

C.提高風險資本水平

D.限額管理

E.風險定價【答案】ABC181、商業(yè)銀行的風險暴露分類有（）。

A.主權類

B.金融機構類

C.公司類

D.零售類

E.股權類【答案】ABCD182、下列關于風險敏感性分析論述，正確的有（）。

A.風險敏感性指標可以用于一切關于風險的分析

B.久期、凸性等都是衡量風險敏感性的指標

C.風險敏感性是指資產價值對相關變量變化的反映

D.風險敏感性分析適用于相關變量變動較小時使用

E.利用泰勒展開近似法，展開階數(shù)越高，則對風險敏感性的描繪越精確【答案】BCD183、（2022年7月真題）商業(yè)銀行在設計市場風險限額體系時，應當綜合考慮的因素有（）。

A.資本實力以及與之相適應的風險承受能力

B.交易人員/業(yè)務經營部門的既往業(yè)績

C.從業(yè)人員的專業(yè)水平和經驗，以及風險管理系統(tǒng)的性能

D.外部市場的發(fā)展變化

E.自身業(yè)務性質，規(guī)模和復雜程度【答案】ABD184、遠期凈