會計資產(chǎn)與杠桿比率暴險額匯總比較表

1、會計資產(chǎn)與槓桿比率暴險額彙總比較表104年6月30日單位：新臺幣千元項目本行合併104年6月30日年月日104年6月30日年月日1財務(wù)報表之總資產(chǎn)2,861,928,6782,878,981,6232減：第一類資本扣除項中與資產(chǎn)(5,489,467)(2,565,863)項目有關(guān)之調(diào)整根據(jù)銀行會計作業(yè)架構(gòu)，認列於資產(chǎn)負債表內(nèi)但不計入槓桿比率暴險總額之信託資產(chǎn)調(diào)整4衍生性金融工具之調(diào)整34,866,99034,875,2965有價證券融資交易 ( 即附買回和725,981725,981其他類似的擔保融通 ) 之調(diào)整資產(chǎn)負債表表外項目之調(diào)整 ( 即6資產(chǎn)負債表表外暴險轉(zhuǎn)換為信用371,988,70

2、1374,240,626相當額)7其他調(diào)整(9,975,074)(10,110,194)8槓桿比率暴險總額3,254,045,8093,276,147,469填表說明:請?zhí)盍猩陥螽斊诩扒耙荒甓韧谫Y料 (104 年無須填列 103年同期資料 ) 。第1項應(yīng)列示銀行財務(wù)報表之總資產(chǎn)。第2項應(yīng)列示第一類資本扣除項金額，惟負債項目不得自暴險總額中扣除；扣除金額應(yīng)以負數(shù)表示。本項同附表六之一的第 2項。第3項本國不適用。第4項應(yīng)列示衍生性金融商品總暴險額與衍生性金融商品於表內(nèi)資產(chǎn)項目餘額之差異。第5項應(yīng)列示有價證券融資交易總暴險額與有價證券融資交易於表內(nèi)資產(chǎn)項目餘額之差異。第6項應(yīng)列示表外項目信用相當

3、額。本項同附表六之一的第 19項。第7項應(yīng)列示所有其他調(diào)整；扣除金額應(yīng)以負數(shù)表示 ( 如: 應(yīng)收承兌票款之調(diào)整 ) 。第8項應(yīng)列示槓桿比率暴險總額，其應(yīng)為前述項目之總和，也應(yīng)與附表六之一中的第21項一致。槓桿比率組成項目揭露表104年6月30日單位：新臺幣千元， %項目本行合併104年6月30日年月日104年6月30日年月日資產(chǎn)負債表表內(nèi)暴險資產(chǎn)負債表表內(nèi)項目 ( 不含衍生1性金融商品與有價證券融資交2,839,796,0982,856,704,013易)2減：第一類資本扣除項中與資(5,489,467)(2,565,863)產(chǎn)項目有關(guān)之調(diào)整資產(chǎn)負債表表內(nèi)總暴險 ( 不含衍3生性金融商品與有價

4、證券融資交2,834,306,6312,854,138,150易)( 本項為第 1項和第 2項之加總)衍生性金融商品暴險所有衍生性金融商品交易相關(guān)之4重置成本 ( 扣除合格現(xiàn)金價格變6,530,4386,535,384動保證金)5所有衍生性金融商品交易之未來9,253,8179,267,087潛在暴險額加回依據(jù)會計作業(yè)架構(gòu)自資產(chǎn)負債表資產(chǎn)餘額扣除所提供之衍生性金融商品擔保品減：衍生性金融商品交易因提供現(xiàn)金價格變動保證金仍帳列銀行資產(chǎn)之金額減：因提供客戶交易清算服務(wù)而產(chǎn)生但得豁免計算之中央結(jié)算交易對手暴險9信用保障提供人之調(diào)整後有效名23,429,23223,429,232目本金10減：信用保障

5、提供人之有效名目本金抵減數(shù)11衍生性金融商品總暴險 ( 本項為39,213,48739,231,703第4項至第 10項之加總)有價證券融資交易暴險12有價證券融資交易資產(chǎn)毛額(未7,811,0097,811,009認列互抵 )13減：有價證券融資交易資產(chǎn)毛額應(yīng)收應(yīng)付款項抵減額14有價證券融資交易資產(chǎn)之交易對725,981725,981手信用風險暴險額15經(jīng)紀交易之暴險額有價證券融資交易總暴險16( 本項為第 12項至第 15項之加總)8,536,9908,536,990資產(chǎn)負債表表外暴險17資產(chǎn)負債表表外暴險毛額1,726,462,8911,739,925,88518減：轉(zhuǎn)換為信用相當額之調(diào)

6、整(1,354,474,191)(1,365,685,259)數(shù)19資產(chǎn)負債表表外總暴險371,988,701374,240,626( 本項為第 17項和第 18項之加總)資本與總暴險20第一類資本淨額214,056,285216,979,889暴險總額21( 本項為第 3 項、第 11項、第 163,254,045,8093,276,147,469項和第 19項之加總)槓桿比率22槓桿比率6.58%6.62%填表說明:1.請?zhí)盍猩陥螽斊诩扒耙荒甓韧谫Y料(104 年無須填列103年同期資料 )。2.第 1項：資產(chǎn)負債表表內(nèi)項目=(銀行財務(wù)報表之總資產(chǎn))-( 衍生性金融商品於表內(nèi)資產(chǎn)項目餘額)-(有價證券融資交易於表內(nèi)資產(chǎn)項目餘額)-( 其他調(diào)整 ) 。第 2項應(yīng)列示第一類資本扣除項金額，惟負債項目不得自暴險總額中扣除。第 5項應(yīng)列示衍生性金融商品之未來潛在暴險額，惟信用衍生性金融商品之信用保障提供人無須計算未來潛在暴險額。第 6、 8、 15項本國不適用。第 9項係指信用保障提供人扣除公平價值負數(shù)調(diào)整後之有效名目本金。第 10項係指對於同一標的信用資產(chǎn)承買信用保障之抵減金額。第 2、 7、 10、 13 、 18項為抵減項，應(yīng)以負數(shù)表示。9.