2023年銀行專業(yè)人員職業(yè)《公共科目＋銀行管理》考試復習資料題庫

1、2023年銀行專業(yè)人員職業(yè)公共科目+銀行管理考試復習資料題庫完整版.以下對商業(yè)銀行風險計量的理解，正確的有（）。A.風險模型開發(fā)所采用的數據源應當具有高度的真實性、準確性和充足性B.風險模型應當能夠真實反映商業(yè)銀行的風險狀況C.應確保所開發(fā)的風險模型準確并長期有效D.深刻理解不同風險計量方法的優(yōu)缺點，采用多種分析手段相互補充E.所采用的風險計量方法/模型越高級，計量出來的風險越準確【答案】：A|B|D【解析】：C項，商業(yè)銀行開發(fā)的風險模型要準確，并且能夠在未來一定時期內 滿足商業(yè)銀行風險管理的需要，這一模型并非一成不變的，需要考慮 變化的市場環(huán)境和政策；E項，商業(yè)銀行應當意識到，高級量化技術

2、隨著業(yè)務復雜程度的增加，通常會產生新的風險，如模型風險。.商業(yè)銀行定期對銀行賬戶和交易賬戶進行壓力測試的主要目的有到有效處理，因此，聲譽危機管理規(guī)劃能夠給商業(yè)銀行創(chuàng)造相當可觀 的附加價值。12.市場約束參與方主要包括（）oA.監(jiān)管部門B.公眾存款人C.評級機構D.其他債權人E.股東【答案】：A|B|C|D|E【解析】：市場約束參與方主要有：監(jiān)管部門、公眾存款人、股東、其他債權人、 外部中介機構（評級機構）和其他參與方。13.在內部評級法下，表內凈額結算的風險緩釋作用表達為（）的下 降。A.違約概率B.違約頻率C.違約損失率D.違約風險暴露【答案】：D【解析】：凈額結算對于降低信用風險的作用在于

3、，交易主體只需承當凈額支付 的風險。假設沒有凈額結算條款，那么在交易雙方間存在多個交易時， 守約方可能被要求在交易終止時向違約方支付交易項下的全額款項， 但守約方收取違約方欠款的希望卻很小。內部評級法下，表內凈額結 算的風險緩釋作用表達為違約風險暴露的下降。14.系統(tǒng)失靈導致業(yè)務中斷造成巨額損失，此種情景屬于（）壓力情 旦OA.信用風險B.流動性風險C.操作風險D.市場風險【答案】：c【解析】：針對操作風險的壓力情景包括但不限于受到以下重大操作事件影響： 內部欺詐事件，外部欺詐事件，就業(yè)制度和工作場所平安事件，客戶、 產品和業(yè)務活動事件，實物資產的損壞，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、 交割和流程管理

4、事件等。信息系統(tǒng)事件應充分考慮業(yè)務中斷系統(tǒng)失靈 導致的直接和間接損失。15.資產組合的信用風險通常應（）單個資產信用風險的加總。A.大于B.小于C.等于D.無關【答案】：B【解析】：貸款組合內的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關性。正是由于 這種相關性，貸款組合的整體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單 加總。16.在操作風險計量的標準法中，商業(yè)銀行的“代理服務業(yè)務”產品 線的B值為（）。8%12%18%15%【答案】：D【解析】：商業(yè)銀行各業(yè)務條線的8系數為：“公司金融”“交易和銷售” “支付 和清算”條線為18%； “商業(yè)銀行業(yè)務”“代理服務”條線為15%； “零 售銀行業(yè)務”“資產管理”

5、“零售經紀”條線為12%o17.在國內商業(yè)銀行的管理中，流動性儲藏的最主要形式是分級流動 性儲藏體系，其中二級流動性儲藏一般配置（）oA.庫存現金B(yǎng).國債C.超額備付金D.票據【答案】：B【解析】：一家股份制銀行的流動性儲藏分為三級，其中二級流動性儲藏建立專 門的流動性投資組合。該組合屬于交易賬戶，主要配置流動性最好的 國債。18.商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷包括信息科技系統(tǒng)和（）所產生的風險。A.員工的必要知識缺乏B.業(yè)務流程無效C. 一般配套設備不完善D.外部欺詐【答案】：C【解析】:商業(yè)銀行的操作風險的產生可分為人員因素、內部流程、系統(tǒng)缺陷和 外部事件四大原因。其中，系統(tǒng)缺陷方面表現為信息科技系統(tǒng)和

6、一般 配套設備不完善。19.相比巴塞爾協議n,巴塞爾協議ni突出表現在（）。A.重新界定監(jiān)管資本的構成，恢復普通股在監(jiān)管資本中的核心地位B.改進風險權重計量方法，大幅度提高高風險業(yè)務的資本要求C.增加了對交易賬戶和雙重違約的處理D.建立逆周期資本監(jiān)管機制，提升銀行體系應對信貸周期轉換的能力 E.顯著提高資本充足率監(jiān)管標準，通常情況下普通商業(yè)銀行的普通股 充足率應到達7%,總資本充足率不得低于10.5%【答案】：A|B|D|E【解析】：相比巴塞爾協議n,巴塞爾協議ni突出表現在：重新界定監(jiān)管資本 的構成，恢復普通股在監(jiān)管資本中的核心地位；改進風險權重計量 方法，大幅度提高高風險業(yè)務的資本要求；建

7、立逆周期資本監(jiān)管機 制，提升銀行體系應對信貸周期轉換的能力，弱化銀行體系與實體經 濟之間的正反應循環(huán)；顯著提高資本充足率監(jiān)管標準，通常情況下 普通商業(yè)銀行的普通股充足率應到達7%,總資本充足率不得低于 io.5%o c項屬于巴塞爾協議n的內容。20.商業(yè)銀行應當建立內部資本充足評估程序的報告體系，報告應至 少包括以下內容（）oA.評估主要風險狀況及開展趨勢、戰(zhàn)略目標和外部環(huán)境對資本水平的 影響B(tài).定期報告流動性風險水平指標C.評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險D.確定監(jiān)管資本要求E.提出確保資本能夠充分覆蓋主要風險的建議【答案】:A|C|E【解析】：商業(yè)銀行應當建立內部資本充足評估程序的報

8、告體系，定期監(jiān)測和報 告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢。報告應至少包括以下內 容：評估主要風險狀況及開展趨勢、戰(zhàn)略目標和外部環(huán)境對資本水 平的影響；評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險；提出確 保資本能夠充分覆蓋主要風險的建議。B項屬于流動性風險報告的內 容；D項，監(jiān)管機構可以基于銀行自行評估的內部資本水平來確定監(jiān) 管資本要求。21.關于商業(yè)銀行風險管理部門職責的描述，正確的有（）oA.對各項業(yè)務及各類風險進行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、分析與報告B.設計前臺部門的薪酬激勵機制C.持續(xù)監(jiān)控風險并測算與風險相關的資本要求，及時向高級管理層和 董事會報告D.評估業(yè)務和產品創(chuàng)新、進入新市場以及市場環(huán)境

9、發(fā)生顯著變化時， 給商業(yè)銀行帶來的風險E. 了解銀行股東特別是主要股東的風險狀況、集團架構對商業(yè)銀行風 險狀況的影響和傳導【答案】：A|C|D|E【解析】：商業(yè)銀行公司治理指引規(guī)定，商業(yè)銀行風險管理部門應當承當但 不限于以下職責：對各項業(yè)務及各類風險進行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、 分析與報告；持續(xù)監(jiān)控風險并測算與風險相關的資本需求，及時向 高級管理層和董事會報告；了解銀行股東特別是主要股東的風險狀 況、集團架構對商業(yè)銀行風險狀況的影響和傳導，定期進行壓力測試, 并制定應急預案；評估業(yè)務和產品創(chuàng)新、進入新市場以及市場環(huán)境 發(fā)生顯著變化時，給商業(yè)銀行帶來的風險。22.其他一級資本包括（）。A.普通股B.優(yōu)

10、先股C.實收資本D.盈余公積【答案】：B【解析】：其他一級資本是非累積性的、永久性的、不帶有利率跳升及其他贖回 條款，本金和收益都應在銀行持續(xù)經營條件下參與吸收損失的資本工 具，主要包括：其他一級資本工具及其溢價（如優(yōu)先股及其溢價）， 少數股東資本可計入局部。ACD三項均屬于核心一級資本。23.專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮與借款人有關的因素和與市場有關的因素。以下屬于與借款人有關的因素的是（）。A.聲譽B.杠桿C.收益波動性D,利率水平E.宏觀經濟政策【答案】：A|B|C【解析】：DE屬于專家系統(tǒng)在分析信用風險時，考慮的與市場有關的因素。24.以下屬于商業(yè)銀行核心一級資本的有（）。A.優(yōu)先

11、股B.資本公積C.損失準備缺口D.盈余公積E.實收資本或普通股()oA.計算資產組合可能產生的最高收益B.識別和管理“尾部”風險，對模型假設進行評估C.對市場風險VaR值的準確性進行驗證D.分析資產組合在不同市場條件下可能產生的收益或損失E.協助銀行制定改進措施【答案】：B|E【解析】：壓力測試的作用主要包括：前瞻性評估壓力情景下的風險暴露，識 別定位業(yè)務的脆弱環(huán)節(jié)，改進對風險狀況的理解，監(jiān)測風險的變動； 對基于歷史數據的統(tǒng)計模型進行補充，識別和管理“尾部”風險， 對模型假設進行評估；關注新產品或新業(yè)務帶來的潛在風險；評 估銀行盈利、資本和流動性承受壓力事件的能力，為銀行設定風險偏 好、制定資

12、本和流動性規(guī)劃提供依據；支持內外部對風險偏好和改 進措施的溝通交流；協助銀行制定改進措施。3.以下商業(yè)銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是()o【答案】：B|D|E【解析】：核心一級資本包括：實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、一般 風險準備、未分配利潤、少數股東資本可計入局部。A項，優(yōu)先股屬 于其他一級資本；C項，商業(yè)銀行在計算資本充足率時，應當從核心 一級資本中全額扣除貸款損失準備缺口。25.采用內部評級法計量信用風險監(jiān)管資本時，信用風險緩釋功能可 以表達為（）oA.違約概率下降B.風險損失降低C.違約損失率下降D.違約風險暴露下降E.組合限額降低【答案】：A|C|D【解析

13、】： 信用風險緩釋是指銀行采用內部評級法計量信用風險監(jiān)管資本時，運 用合格的抵（質）押品、凈額結算、保證和信用衍生工具等方式轉移 或降低信用風險。信用風險緩釋功能表達為違約概率（如保證的替代 效果）、違約損失率如抵（質）押和保證的減輕效果或違約風險暴露 （如凈額結算）的下降。26.新產品（業(yè)務）風險識別是指商業(yè)銀行在新產品（業(yè)務）研發(fā)和 投產過程中結合產品線的（）和風險點，對潛在風險事項或因素進 行全面分析和識別并查找出風險原因的過程。A.風險事件B.風險特點C.業(yè)務特點D.風險類型【答案】：D【解析】：新產品（業(yè)務）風險管理流程包括：新產品（業(yè)務）風險識別、新產 品（業(yè)務）風險評估、新產品（

14、業(yè)務）風險控制。其中，新產品（業(yè) 務）風險識別是指商業(yè)銀行在新產品（業(yè)務）研發(fā)和投產過程中結合 產品線的風險類型和風險點，對潛在風險事項或因素進行全面分析和 識別并查找出風險原因的過程。27.商業(yè)銀行對集團法人客戶進行信用風險分析時，對（）的分析判 斷至關重要。A.子公司的經營狀況B.集團內關聯交易C.高層人事安排D.資本來源【答案】：B【解析】：商業(yè)銀行首先應當參照單一法人客戶信用風險識別和分析方法，對集 團法人客戶的基本信息、經營狀況、財務狀況、非財務因素及擔保狀 況等進行逐項分析，以識別其潛在的信用風險。其次，集團法人客戶 通常更為復雜，因此需要更加全面、深入地分析和了解，特別是對集 團

15、內各關聯方之間的關聯交易進行正確的分析和判斷至關重要。.其他條件不變的情況下，當商業(yè)銀行資產負債久期缺口為正時，以下關于市場利率與銀行整體價值變化的描述，正確的有（）oA.市場利率上升, A.市場利率上升, B.市場利率不變, C.市場利率上升, D.市場利率下降, E.市場利率下降,A.市場利率上升, B.市場利率不變, C.市場利率上升, D.市場利率下降, E.市場利率下降,A.市場利率上升, A.市場利率上升, B.市場利率不變, C.市場利率上升, D.市場利率下降, E.市場利率下降,銀行整體價值增加 銀行整體價值不變 銀行整體價值減少 銀行整體價值減少 銀行整體價值增加【答案】：

16、B|C|E【解析】：當商業(yè)銀行的久期缺口為正值時，如果市場利率下降，那么資產與負債 的價值都會增加，但資產價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大， 銀行的市場價值將增加；如果市場利率上升，那么資產與負債的價值都 將減少，但資產價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，銀行的市 場價值將減少。.以下關于商業(yè)銀行全面風險管理的說法，正確的選項是（）oA.風險管理的職責逐漸集中到公司的董事會、高級管理層B.組織流程再造與定量分析技術并舉C.風險管理貫穿于業(yè)務開展的每一個階段D.風險管理的重點已經從原有的信用風險管理，擴大到信用風險、市 場風險、操作風險、流動性風險等多種風險的一體化綜合管理E.風險管理越來

17、越重視定量分析，通過內部模型來識別、計量、監(jiān)測 和控制風險【答案】：B|C|D|E【解析】：A項，全面風險管理表達在對商業(yè)銀行所有層次的業(yè)務單位、全部種 類的風險進行集中統(tǒng)籌管理，風險存在于商業(yè)銀行業(yè)務的每一個環(huán) 節(jié)，這決定了所有員工都應具有風險管理意識和自覺性。風險管理絕 不僅僅是風險管理部門的職責，無論是董事會、高級管理層，還是業(yè) 務部門，乃至運營部門，每個人在履行工作職責時，都必須深刻認識 潛在風險因素，并主動預防。30.當市場資金緊張導致供需不平衡時，資金可能會出現期限短而收 益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況表現的是（）oA.波動收益率曲線B.反向收益率曲線C.正向收益率曲線D

18、.水平收益率典線【答案】：B【解析】：收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關系。收益率曲線的形 狀反映了長短期收益率之間的關系，它是市場對當前經濟狀況的判 斷，以及對未來經濟走勢預期（包括經濟增長、通貨膨脹、資本回報 等）的結果。反向收益率曲線，說明在某一時點上，投資期限越長， 收益率越低。當資金緊張導致供需不平衡時，可能出現期限短的收益 率高于期限長的收益率的反向收益率曲線。.假設其他條件保持不變，以下關于商業(yè)銀行利率風險的表述，正 確的是（）oA.購買票面利率為3%的國債，當期資金本錢為2%,那么該交易不存在 利率風險B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險C.以3個月LI

19、BOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險為0D.資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，那么利率上升有助于增加收益【答案】：B【解析】：A項，資金本錢屬于機會本錢，不可用于比擬利率風險；C項，浮動 利率債券參照3個月LIBOR,可能存在基準風險；D項，資產以固定 利率為主，負債以浮動利率為主，那么利率上升使得在利息收入不變的 情況下利息支出增加，這將減少收益。.國別風險不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風險。據此，以下表述錯 誤的是（）。A.國別風險產生或存在于跨國的經濟、金融和貿易活動中B.國別風險不可以轉移C.國別風險是和國家主權密切相關的風險D.國別風險是由不可抗拒的國外風險因素造成的【答案】

20、：B【解析】:B項，商業(yè)銀行可以通過投保國別風險保險來轉移風險。投保人通過 支付一定的保費將所承當的國別風險轉移給承保人。承保機構有由各 國政府開辦或代表政府的出口信用機構以及國際多邊擔保機構、其他 商業(yè)性保險公司。33.以下信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身凈資產質量最不相關 的是（）。A.貸款風險遷徙率B.客戶授信集中度C.不良貸款撥備覆蓋率D.不良貸款率【答案】：B【解析】：A項，貸款風險遷徙率衡量商業(yè)銀行信用風險變化的程度，表示為資 產質量從前期到本期變化的比率；C項，不良貸款撥備覆蓋率是指貸 款損失準備與不良貸款余額之比；D項，不良貸款率為不良貸款與貸 款總額之比。CD兩項指標均需用

21、到不良貸款，涉及商業(yè)銀行自身資 產質量。34.以下方法中，計量交易對手信用風險的方法有（）。A.標準法B.歷史模擬法C.內部模型法D.單一國別最大敞口法E.現期風險暴露法【答案】：A|C|E【解析】：巴塞爾協議n提出三種交易對手信用風險暴露計量方法，分別是現期 風險暴露法、標準法和內部模型法。.針對全球系統(tǒng)重要性銀行的負外部性問題，各國政府可以采取的 措施不包括（）oA.增強全球系統(tǒng)重要性銀行的持續(xù)經營能力B.增強全球系統(tǒng)重要性銀行的損失系統(tǒng)能力C.建立全球系統(tǒng)重要性銀行的恢復和處置框架D.限制全球系統(tǒng)重要性銀行的業(yè)務范圍【答案】：D【解析】：針對全球系統(tǒng)重要性銀行的負外部性問題，各國政府主要

22、采取兩種措 施來解決：通過增強全球系統(tǒng)重要性銀行的持續(xù)經營能力和損失系 統(tǒng)能力來降低風險；通過建立全球系統(tǒng)重要性銀行的恢復和處置框 架，來減少全球系統(tǒng)重要性銀行破產的影響范圍和影響程度。.市場準入應遵循的原那么不包括（）oA.效益B.公開C.便民D.效率【答案】：AA.利率風險B.操作風險C.匯率風險D.商品風險【答案】：B【解析】：風險對沖對管理市場風險（利率風險、匯率風險、股票風險和商品風 險）非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。而操作風險 是指由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事 件所造成損失的風險。操作風險一般通過購買保險等緩釋風險，而不 能采用風險對沖策

23、略進行管理。4.在商業(yè)銀行風險管理“三道防線”中，屬于第二道防線的是（）。A.風險管理部門B.監(jiān)察稽核部門C.公司業(yè)務部門D.合規(guī)部門【解析】：市場準入應當遵循公開、公平、公正、效率及便民的原那么。37.根據商業(yè)銀行資本管理方法（試行），商業(yè)銀行的（）負責設 定本行的風險偏好。A.董事會B.風險管理部門C.監(jiān)事會D.風險管理委員會【答案】：A【解析】：商業(yè)銀行資本管理方法（試行）中規(guī)定董事會負責設定風險偏好, 高級管理層負責根據業(yè)務戰(zhàn)略和風險偏好組織實施資本管理工作。38.商業(yè)銀行采用高級風險量化技術面臨（）。A.聲譽風險B.模型風險C.市場風險D.法律風險【答案】：B【解析】：B項，商業(yè)銀行

24、在追求和采用高級風險量化方法時，應當意識到，高 級量化技術隨著業(yè)務復雜程度的增加，通常會產生新的風險，如模型 風險。因此，使用高級風險量化技術進行輔助決策以及核算監(jiān)管資本 的數量時，商業(yè)銀行應當具備相應的知識和技術條件，并且事先通過 監(jiān)管機構的審核與批準。39.銀行識別和評估風險水平的重要手段是嚴格的（）oA.壓力測試B.資本充足率C.利潤率D.風險偏好與利益相關人的期望【答案】：A【解析】:壓力測試是銀行識別和評估風險水平的重要手段，銀行通過開展壓力 測試，判斷銀行的風險狀況是否在風險偏好所容忍的范圍內，如果超 出，銀行需采取行動降低風險水平。40.中國商業(yè)銀行體系的流動性風險宏觀經濟因素主

25、要包括（）oA.貸款投放B.財政存款C.通貨膨脹D.外匯占款E.現金支取【答案】：A|B|D|E【解析】：除了一般性的流動性與流動性風險的特點外，中國商業(yè)銀行的流動性 波動及流動性風險也具有自身獨有的特點。中國商業(yè)銀行體系的流動 性在宏觀影響因素、貨幣政策傳導上具有自身獨有的特點。宏觀經濟 因素主要包括外匯占款、貸款投放、現金支取和財政存款四個因素。41.商業(yè)銀行有效管理和控制風險的兩大外部保障是（）oA.市場約束B.市場準入C.信息披露制度D.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查E.風險處置糾正【答案】:A|D【解析】：監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與市場約束共同構成商業(yè)銀行有效管理和控制風 險的外部保障。BE兩項屬于銀行監(jiān)

26、管的主要方式；C項屬于市場約束 機制的組成局部。42.假設目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預期收益率曲線變得較 為平坦，那么以下四種策略中，最適合理性投資者的是（）oA.賣出永久債券B.買入即將到期的20年期債券C.買入10年期保險理財產品，并賣出20年期債券D.買入20年期政府債券，并賣出6個月國庫券【答案】：D【解析】：當收益率曲線向上傾斜時，如果預期收益率曲線變得較為平坦，理性 投資者可以買入期限較長的金融產品，賣出期限較短的金融產品。43.商業(yè)銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎是 ()oA.建立完善的內部控制體系B.正確劃分銀行賬簿與交易賬簿C.制定合理的中長期經營戰(zhàn)略

27、D.正確劃分表內業(yè)務和表外業(yè)務【答案】：B【解析】： 合理的賬簿劃分是商業(yè)銀行開展有效的市場風險計量監(jiān)控、準確計量 市場風險監(jiān)管資本要求的基礎。根據商業(yè)銀行資本管理方法（試行） 規(guī)定，商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬簿和交易賬簿 兩大類。44.VaR值的大小與未來一定的（）密切相關。A.損失概率B.持有期C.概率分布D.損失事件【答案】：B【解析】：風險價值（VaR）的計算涉及兩個因素的選?。褐眯潘剑怀钟?期。.哪些方面可以分析主要業(yè)務的操作風險點及其控制措施？（）A.柜面業(yè)務B.法人信貸業(yè)務C.個人信貸業(yè)務D.資金業(yè)務E.代理業(yè)務【答案】：A|B|C|D|E【解析】：操作風險管理

28、關系到商業(yè)銀行的每個業(yè)務和崗位，不管業(yè)務條線還是 管理部門，都負有管理操作風險的責任。根據我國商業(yè)銀行目前的業(yè) 務種類和運營方式，可以從最普遍的柜面業(yè)務、法人信貸業(yè)務、個人 信貸業(yè)務、資金業(yè)務和代理業(yè)務五個方面來分析操作風險點及其控制 措施。.信貸客戶財務狀況變化的風險預警信號包括（）。A.銀行存款余額不斷減少B.高管人員沒有履行個人義務C.關鍵的人事變動D.拖延支付利息，信用卡透支狀況嚴重E.缺乏可見的管理連續(xù)性【答案】：A|D【解析】：BCE三項屬于客戶非財務警示信號。47.某資產組合包含兩個資產，權重相同，資產組合的標準差為13。 資產1和資產2的相關系數為0.5,資產2的標準差為19.

29、50,那么資產 1的標準差為()o11020D.無法計算【答案】：B【解析】：設資產1的標準差為。，那么根據公式：132= (0.5 o ) 2+ (0.5X19.5)2 + 2X0.5X0.5X0.5X o X19.5,解得。=10。48.風險控制可以分為事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包括（）oA邛艮額管理B.制定應急預案C.風險定價D.風險轉移【答案】：D【解析】：商業(yè)銀行常用的事前控制方法有：限額管理、風險定價和制定應急預 案等；常用的事后控制的方法有：風險緩釋或風險轉移、風險資本的 重新分配、提高風險資本水平等。.內部評級法初級法下，當借款人利用多種形式的抵（質）押品共 同擔

30、保時，需要將風險暴露進行拆分。拆分按（）以及其他抵（質） 押品的順序進行。A.金融質押品、應收賬款、商用房地產和居住用房地產B.應收賬款、金融質押品、商用房地產和居住用房地產C.商用房地產和居住用房地產、應收賬款、金融質押品D.金融質押品、商用房地產和居住用房地產、應收賬款【答案】：A【解析】：內部評級法初級法下，當借款人利用多種形式的抵（質）押品共同擔 保時，需要將風險暴露拆分為由不同抵（質）押品覆蓋的局部，分別 計算風險加權資產。拆分按金融質押品、應收賬款、商用房地產和居 住用房地產以及其他抵（質）押品的順序進行。.通常，戰(zhàn)略風險識別可以從（）入手。A.宏觀戰(zhàn)略層面B.技術層面C.中觀管理

31、層面D.微觀執(zhí)行層面E.戰(zhàn)術層面E.內部審計部門【答案】：A|D【解析】：風險管理部門和合規(guī)部門是第二道風險防線。其中，風險管理部門負 責監(jiān)督和評估業(yè)務部門承當風險的業(yè)務活動。合規(guī)部門負責定期監(jiān)控 銀行對于法律、公司治理規(guī)那么、監(jiān)管規(guī)定、行為規(guī)范和政策的執(zhí)行情 況。C項屬于第一道防線；BE兩項屬于第三道防線。5.商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1 年的違約率是0.8%,第2年的違約率是1.4%,第3年的違約率是2.1%。 三年到期后，貸款會全部歸還的回收率為（）o95.757%96.026%98.562%92.547%【答案】：A【答案】：A|C|D【解析】：戰(zhàn)略風

32、險可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面進行識 別：在宏觀戰(zhàn)略層面，董事會和最高管理層必須全面、深入地評估 商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風險；在中觀管理層面， 業(yè)務領域負責人應當嚴格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，最大限度地 防止投資策略、業(yè)務拓展等涉及短期利益的經營/管理活動存在的戰(zhàn) 略風險；在微觀執(zhí)行層面，所有崗位員工必須嚴格遵守相關業(yè)務崗 位的操作規(guī)程，同時具備正確的風險管理意識。51.影響貸款最低定價的風險本錢的因素不包括（）。A.違約概率B.盈利率C.違約損失率D.違約風險暴露【答案】：B【解析】： 貸款最低定價=（資金本錢+經營本錢+風險本錢+資本本錢）/貸 款額。其中

33、，風險本錢指預期損失和非預期損失，預期損失=違約概 率X違約損失率X違約風險暴露。.以下哪類風險事件不應當被劃分為操作風險？（）A.交易系統(tǒng)中的執(zhí)行價格與會計記錄系統(tǒng)存在差異B,局部營業(yè)場所系統(tǒng)故障造成客戶損失C.柜員錯誤收取外幣匯款手續(xù)費D.客戶提前贖回理財產品造成銀行收入降低【答案】：D【解析】：商業(yè)銀行的操作風險可按人員因素、內部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件 四大類別分類。A項屬于內部流程；B項屬于系統(tǒng)缺陷；C項屬于人 員因素。.監(jiān)管機構對于商業(yè)銀行數據靈活性的要求，不包括（）。A.銀行生成的匯總風險數據能夠滿足內部需求以及監(jiān)管問詢的要求B.銀行的數據加總流程能夠生成客制化數據，適應監(jiān)管要求

34、變化，適應組織架構變化和新業(yè)務C.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數據D.銀行生成的匯總風險數據應該有針對性地滿足壓力/危機情境下風險管理報告的需要【答案】：C【解析】：對于商業(yè)銀行數據的靈活性，巴塞爾委員會要求：銀行生成的匯總風 險數據應該有針對性地滿足風險管理報告的需要，包括壓力/危機情 境下的需要、內部需求以及監(jiān)管問詢的要求。加總流程的靈活性是指 能夠生成客制化數據，適應監(jiān)管要求變化，適應組織架構變化和新業(yè) 務。除生成總的風險敞口外，還要具有按監(jiān)管要求生成數據子集的能 力，例如敞口的國別、行業(yè)分布，同時強調了 “指定日期”，也就變 相要求了數據的靈活性。C項屬于數據完整性的要

35、求。54.假設某風險資產的預期收益率為8%,標準差為0.15,同期國債的 無風險收益率為4%o如果希望利用該風險資產和國債構造一個預期 收益率為6%的資產組合，那么該風險資產和國債的投資權重分別為()o50%, 50%30%, 70%20%, 80%40%, 60%【答案】：A【解析】：根據資產組合的收益率為：Rp = WlRl + W2R2,其中，兩種資產的預 期收益率分別為R1和R2,每一種資產的投資權重分別為W1和W2 = 1-W1O此題由該風險資產和國債構造的資產組合的收益率Rp = W1X8%+ (1-W1) X4% = 6%,可得 Wl = 50%, W2 = lWl = 50%。

36、 55.某商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款的融資來源， 存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市 場利率每半年定價一次；該筆歐元貸款為可提前歸還的貸款。那么該銀 行所面臨的市場風險不包括()oA.期權性風險B.基準風險C.重新定價風險D.匯率風險【答案】：C【解析】：A項，該筆歐元貸款為可提前歸還的貸款，包含期權性條款，故面臨 期權性風險；B項，該存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸 款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每半年定價一次，存貸款定價的基準利 率不一致，故面臨基準風險；D項，該銀行用美元存款作為歐元貸款 的融資來源，存貸幣種不一致，故面臨匯率風險。56.商業(yè)

37、銀行系統(tǒng)缺陷包括信息科技系統(tǒng)和（）所產生的風險。A.員工的必要知識缺乏B.業(yè)務流程無效C. 一般配套設備不完善D.外部欺詐【答案】：c【解析】：商業(yè)銀行的操作風險的產生可分為人員因素、內部流程、系統(tǒng)缺陷和 外部事件四大原因。其中，系統(tǒng)缺陷方面表現為信息科技系統(tǒng)和一般 配套設備不完善。57.由于許多集團客戶內部的關聯關系比擬復雜，因此在對其授信時 應注意（）oA.分別制定標準，實施個體控制B.掌握充分信息，防止過度授信C.盡量多用保證，爭取少用抵押D.統(tǒng)一識別標準，實施總量控制E.主辦銀行牽頭，協調信貸業(yè)務【答案】:B|D|E【解析】：集團客戶內部的關聯關系比擬復雜，在對其進行授信限額管理時應重

38、 點做到以下幾點：統(tǒng)一識別標準，實施總量控制；掌握充分信息, 防止過度授信；主辦銀行牽頭，協調信貸業(yè)務。58.以下關于商業(yè)銀行流動性風險與各類主要風險關系的表述，正確 的有（）oA.良好的聲譽有助于商業(yè)銀行以合理的本錢獲得所需的資金，從而改 善其流動性B.制定和實施新戰(zhàn)略、推廣新產品/業(yè)務之前，應當評估流動性可能 造成的影響C.市場風險會影響投資組合的收益，并因此造成流動性波動D.重大的操作風險損失可能對流動性造成顯著影響E.承當較高的信用風險有助于降低流動性風險【答案】：A|B|C|D【解析】：E項，商業(yè)銀行承當過高的信用風險可能導致不良貸款及違約損失大 幅上升，貸款收益顯著下降，從而增加流

39、動性風險。59.風險價值通常是由銀行的內部市場風險計量模型來估算，就目前 而言，常用的風險價值模型技術有（）oA.方差-協方差法B.蒙特卡洛模擬法C.解釋區(qū)間法D.歷史模擬法E.高級計量法【答案】：A|B|D【解析】：目前，常用的風險價值模型技術主要有三種：方差-協方差法、歷史 模擬法和蒙特卡洛模擬法。60.國際收支逆差與國際儲藏之比超過（）,說明風險較大。80%100%120%D. 150%【答案】：D【解析】：逆差的能力，一般限度是50%,超過這一限度說明風險較大。【解析】：根據死亡率模型，該客戶能夠在3年到期后將本息全部歸還的概率 為：(1一0.8%) X (1-1.4%) X (1-2.1%) =95.757%。6.以下關于遠期和期貨產品的說法，正確的選項是()。A.遠期合約是指交易雙方按事先約定價格，在未來某一日期交割一定 數量的標的物的金融市場業(yè)務交易產品B.遠期合約和期貨合約通常在