計量經(jīng)濟學(xué)第一章課件

1、 計量經(jīng)濟學(xué)E-mail: ligr2004 課前說明 一、課程設(shè)置目的： 通過學(xué)習(xí)本課程，使學(xué)生樹立在現(xiàn)實經(jīng)濟分析的基礎(chǔ)上，依據(jù)樣本信息建立經(jīng)濟模型的基本思想，掌握其初步方法，領(lǐng)會其基本思路。 二、課程要求 針對教學(xué)對象的情況，著重說明計量經(jīng)濟分析方法的直觀意義、應(yīng)用條件及計量經(jīng)濟分析結(jié)果的經(jīng)濟意義及統(tǒng)計意義。教學(xué)中注意培養(yǎng)學(xué)生動手操作的能力，運用計算機軟件完成分析計算。 三、本課程的先修課程 經(jīng)濟學(xué)、微積分、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計。 參考書：經(jīng)濟計量學(xué)，張保法，經(jīng)濟科學(xué)出版社，2003年1月計量經(jīng)濟學(xué)，李子奈，高等教育出版社，2000年7月Basic Econometrics,Damo

2、dar N. Gujarrati，2001計量經(jīng)濟學(xué)理論、方法與模型，唐國興，復(fù)旦大學(xué)出版社，1988年 幾點要求： 1、“出勤”：本課程內(nèi)容具有連貫性與漸進性，決不可寄希望于期末突擊，必須保證出勤，循序漸進，才能學(xué)好這門課。 2、“出力”：課上認真聽課、思考，課下及時復(fù)習(xí)、作業(yè)。 3、“幾分耕耘 ，幾分收獲”，平時打好基礎(chǔ)。 第三節(jié) 變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)與模型一、數(shù)據(jù)的類型二、變量三、模型四、參數(shù)及其判別準則一、計量經(jīng)濟學(xué)的產(chǎn)生、發(fā)展 （一）計量經(jīng)濟學(xué)的產(chǎn)生 17世紀英國經(jīng)濟學(xué)家、統(tǒng)計學(xué)家威廉.配弟在政治算術(shù)中開始用統(tǒng)計方法研究社會經(jīng)濟問題。以后很長一段時間，經(jīng)濟學(xué)家們力圖用數(shù)學(xué)方法研究經(jīng)濟問題

3、。 但直至20世紀30年代計量經(jīng)濟學(xué)才被確定為一門獨立學(xué)科。 20世紀20年代，一些經(jīng)濟學(xué)者不滿足于對經(jīng)濟問題的定性研究。認為純定性研究不可能說明任何實際問題，是“烏托邦”理論。挪威經(jīng)濟學(xué)家、第一屆（1969年）諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得主弗瑞希認為：經(jīng)濟理論只在純定性基礎(chǔ)上工作，而不設(shè)法定量測度不同因素影響的重要性，實際上不可能得出和辯護任何“結(jié)論”。第一節(jié) 什么是計量經(jīng)濟學(xué)1、沿于對經(jīng)濟問題的定量研究 20世紀30年代西方的經(jīng)濟大危機，使西方經(jīng)濟學(xué)關(guān)于資本主義市場經(jīng)濟能夠自行調(diào)節(jié)和保持“均衡”的經(jīng)濟理論陷入破產(chǎn)，壟斷資本及其政府迫切需要研究、預(yù)測經(jīng)濟波動和防止經(jīng)濟危機的理論方法 。 市場經(jīng)濟發(fā)達國家

4、，企業(yè)、政府重視：以計量經(jīng)濟方法為基礎(chǔ)的關(guān)于經(jīng)濟景氣、循環(huán)周期的研究，經(jīng)濟政策的模擬、預(yù)測分析。 各個企業(yè)、部門（競爭、生存市場預(yù)測）； 政府（干預(yù)國民經(jīng)濟運行分析經(jīng)濟動態(tài)）。 從20世紀30年代起，特別是二次世界大戰(zhàn)以后，計量經(jīng)濟學(xué)在西方各國的影響迅速擴大（薩謬爾森（P.A.Samuelson)（美國著名經(jīng)濟學(xué)家）曾說：“二次世界大戰(zhàn)以后的經(jīng)濟學(xué)是計量經(jīng)濟學(xué)的時代”）。2、順應(yīng)了社會化大生產(chǎn)的需要 七十多年來，計量經(jīng)濟學(xué)取得了長足的進展。 1、二十世紀30年代，主要用于研究微觀經(jīng)濟 （主要研究生產(chǎn)者、消費者、家庭或廠商的經(jīng)濟行為） 如：H.舒爾茲在消費理論與市場行為方面的研究； P.道格拉斯

5、對邊際生產(chǎn)力的研究； J.丁伯根在景氣循環(huán)方面的研究； R.費里希以統(tǒng)計學(xué)和經(jīng)濟理論為基礎(chǔ)來測定需求彈性、邊 際生產(chǎn)力以及總體經(jīng)濟的穩(wěn)定性. （二） 計量經(jīng)濟學(xué)的發(fā)展 例1：研究個人消費支出對可支配實際個人收入的依賴關(guān)系。 估計：邊際消費傾向（實際收入每變化一個單位引起消費支出的平均變化） 例3 研究貨幣工資變化率與失業(yè)率、物價上漲率的關(guān)系（菲利普曲線） 例2 研究人們對公司產(chǎn)品的需求與廣告費開支的關(guān)系。 預(yù)測：相對于廣告費支出的需求彈性（廣告費的預(yù)算每變化1%的需求百分比變化） 例5 生產(chǎn)函數(shù)（Q為產(chǎn)量，K為資本、L為勞動力投入，A反映技術(shù)進步的效益（ 和反映生產(chǎn)的結(jié)構(gòu)，其和為1） 例4 研

6、究利潤與科研支出的關(guān)系 例6 研究利潤與甲、乙兩種產(chǎn)品銷售量的關(guān)系 例7 研究儲蓄與居民收入的關(guān)系 例8 研究工業(yè)總產(chǎn)值與固定資產(chǎn)投資的關(guān)系 其中：Ct =消費支出； It =投資額；Gt=政府購買支出 注：這個簡單的模型是大多數(shù)西方宏觀經(jīng)濟模型的原型（當今的西方宏觀經(jīng)濟模型，即使是成百上千個方程的大型模型，基本上都是在該模型的基礎(chǔ)上的擴充）.例1 以凱恩斯的有效需求理論為基礎(chǔ)構(gòu)造的宏觀計量經(jīng)濟模型 克萊因為了分析第一、二次世界大戰(zhàn)之間的經(jīng)濟情況，對例1的模型進行了簡單的擴充）建立了克萊因戰(zhàn)爭之間模型： 例2 克萊因戰(zhàn)爭之間模型 例4 中國宏觀調(diào)控經(jīng)濟模型 （王潼 中國實用宏觀經(jīng)濟模型1999

7、，中國財政經(jīng)濟出版社，1999） 我國宏觀調(diào)控經(jīng)濟模型的理論基礎(chǔ)既不是計劃經(jīng)濟理論，也不是凱恩斯經(jīng)濟學(xué)，而是社會主義市場經(jīng)濟理論。 模型主要用于分析研究我國宏觀調(diào)控目標的可組合性，驗證決策者設(shè)定的調(diào)控目標組和實際經(jīng)濟發(fā)展軌跡間的距離，提出調(diào)控政策和調(diào)控手段的傾向性意見，以使經(jīng)濟發(fā)展盡量接近調(diào)控目標。 靜態(tài)模型（包括以下8個組、共有17個方程） 國內(nèi)生產(chǎn)總值組（2個方程） （ 其中：RGDP-實際國內(nèi)生產(chǎn)總值； 3588億元是1978年國內(nèi)生產(chǎn)總值；P1-國內(nèi)生產(chǎn)總值指數(shù)；MI居民收入總額；GFR政府的財政收入） 從收入形態(tài)看，國內(nèi)生產(chǎn)總值組分配的“大頭”是城、鄉(xiāng)居民，政府得了“小頭” 價格組（

8、 2個方程） 財政組 金融組 投資組 消費組 人口就業(yè)與工資組 對外貿(mào)易組動態(tài)模型（20個方程） 例5：收入分配差距、消費需求與轉(zhuǎn)移支付的實證研究 數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究 2002、4 （國家社會科學(xué)青年基金資助項目） 一、收入分配差距的擴大制約了消費需求的增長年份 城鎮(zhèn)居民 農(nóng)村居民人均可支配收入（元）人均消費支出（元）平均消費傾向邊際消費傾向人均可支配收入（元）人均消費支出（元）平均消費傾向邊際消費傾向19975160.304185.640.810.852090.101617.150.770.0519985425.104331.610.800.582161.981590.330.74-0.1

9、219995854.004615.910.790.662210.301577.420.71-0.27 1997年以來城鄉(xiāng)居民的平均消費傾向和邊際消費傾向其中： 收入分配差距的擴大會導(dǎo)致消費率的降低； 隨著收入的增長，居民消費率也會由于邊際消費傾向的降低而降低。 為定量研究收入增長與收入分配對消費的影響，我們選取城、鄉(xiāng)居民基尼系數(shù)、人均GDP基尼系數(shù)以及城、鄉(xiāng)人均收入增長率建立模型進行實證分析。 模型的相關(guān)數(shù)據(jù)年份 GDP （億元）城鎮(zhèn)居民基尼系數(shù) 農(nóng)村 居民 基尼 系數(shù)人均GDP基尼系數(shù) 城鎮(zhèn) 居民 消費（億元） 農(nóng)村 居民 消費（億元）城鎮(zhèn)居民人均收入農(nóng)村居民人均收入 財政 轉(zhuǎn)移 支付（億元

10、）19814901.40.150.24060.346973.31630.8 NA NA18170.2950.3361 NA21304.918093.7360.6473.5877.52 注：借助于洛倫茲曲線進行分析的基尼系數(shù)可反映收入差別的總水平，基尼系數(shù)越大（?。┱f明收入分配差別越大（小）。 （基尼系數(shù)的計算方法和角度有多種，陳宗勝在其專著經(jīng)濟發(fā)展中的收入分配中就居民收入分配的基尼系數(shù)提出了8種測算方法，如：分別按戶數(shù)劃分及按人數(shù)劃分的；按等分的，不等分的；按全部收入分類的及按生活費收入分類的組合）。 而城鎮(zhèn)居民基尼系數(shù)、城鎮(zhèn)居民人均收入增長率、人均GDP基尼系數(shù)對居

11、民消費率的擬合較好。模型如下： 回歸結(jié)果表明：農(nóng)村居民基尼系數(shù)、農(nóng)村居民人均收入增長率對居民消費率的影響不顯著。 二、轉(zhuǎn)移支付是調(diào)節(jié)收入分配、擴大消費需求的有效途徑 轉(zhuǎn)移支付是經(jīng)濟的“自動穩(wěn)定器”，通過政府對低收入者進行直接的財富轉(zhuǎn)移，實現(xiàn)收入的再分配，可以起到縮小貧富差距的作用。（轉(zhuǎn)移支付=社會保障+價格補貼； 居民消費率=（農(nóng)村居民消費+城鎮(zhèn)居民消費/GDP） 為定量研究轉(zhuǎn)移支付對減小收入分配差距、擴大消費需求的作用，我們利用轉(zhuǎn)移支付占GDP的比例TR分別對居民消費率CT和城鎮(zhèn)居民基尼系數(shù)GINIU進行回歸分析，模型如下： 從擬合結(jié)果看：轉(zhuǎn)移支付占GDP的比例TR與居民消費率正相關(guān)；與城鎮(zhèn)

12、居民基尼系數(shù)負相關(guān)，即增加轉(zhuǎn)移支付可以起到減小收入分配差距并增加居民消費需求的作用。 三、 3、國內(nèi)外前沿學(xué)科研究有新突破過去幾十年，面對來自實踐的桃戰(zhàn)，計量經(jīng)濟學(xué)在建模理論、估計方法、數(shù)據(jù)處理等各方面都不斷有重要研究成果問世，其中有不少成果已經(jīng)成熟，并編入中、高級計量經(jīng)濟學(xué)教科書中；有些是目前計量經(jīng)濟學(xué)的新課題。 例如：T.哈威勒莫、A .瓦爾德將統(tǒng)計推斷應(yīng)用于計量經(jīng)濟學(xué)； H.泰爾（在50年代）發(fā)表了二階段最小二乘法； 60年代后提出了有關(guān)分布滯后的新處理方法； 由線性模型為主發(fā)展到非線性模型 。 例如：協(xié)整理論；對策論；貝葉斯方法； 理論在該學(xué)科中的應(yīng)用等是目前計量經(jīng)濟學(xué)研究的新課題。

13、計量經(jīng)濟學(xué)家致力于經(jīng)濟理論與模型化與數(shù)學(xué)化的研究（數(shù)學(xué)化為經(jīng)濟學(xué)分析提供新的思維工具；在一定程度上能減少實證分析中存在的主觀隨意性的影響；數(shù)學(xué)語言比普通語言有更強的通用性；數(shù)學(xué)語言簡明扼要）。 2）時間序列與截面結(jié)合數(shù)據(jù)模型（簡稱TS/CS模型） 對時間序列與截面結(jié)合數(shù)據(jù)的分析是計量經(jīng)濟學(xué)最活躍的領(lǐng)域之一。 抽取一個容量為N的截面樣本，對樣本中每一個體觀測T個時間單位（T1），就形成了一個容量為NT的新樣本。這就是時間序列與截面結(jié)合數(shù)據(jù)（簡稱TS/CS數(shù)據(jù)）。 如：1988年至1997年我國30個省市的國民收入就是T=10，N=30的TS/CS數(shù)據(jù). 優(yōu)點： （1）可以解決樣本容量不足的問題。

14、 （2）可以估計某些難以度量的因素對被解釋變量的影響。 （3）有助于正確理解經(jīng)濟變量之間的關(guān)系。 3）非均衡計量經(jīng)濟分析 非均衡理論認為：自由市場經(jīng)濟并不總是完美的，非志愿失業(yè)和商品過?；蚨倘钡某掷m(xù)存在表明供求不平衡是市場的常態(tài)，而供求平衡只是市場的特殊形態(tài)。 計量經(jīng)濟學(xué)是以統(tǒng)計為基礎(chǔ)，數(shù)學(xué)方法為手段，經(jīng)濟理論為指導(dǎo)，考察現(xiàn)代經(jīng)濟社會中的各種經(jīng)濟數(shù)量關(guān)系、預(yù)測經(jīng)濟發(fā)展趨勢、檢驗經(jīng)濟政策效果的工具。 注：1926年挪威經(jīng)濟學(xué)家、第一屆（1969年）諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得主弗瑞希（R .Frisch）仿照“生物計量學(xué)”（Biometrics）一詞提出了“計量經(jīng)濟學(xué)”或“計量經(jīng)濟學(xué)”（Econometri

15、cs）之名。 1930年12月由弗瑞希、丁伯根（J .Tibergen）等經(jīng)濟學(xué)家發(fā)起，在美國成立了世界“計量經(jīng)濟學(xué)會”， 1933正式出版了學(xué)術(shù)刊物計量經(jīng)濟學(xué)。 計量經(jīng)濟學(xué)產(chǎn)生的時間：一般認為是20世紀30年代。 1、從“計量經(jīng)濟學(xué)”的定義看定義表述雖不同，但可看出：“計量經(jīng)濟學(xué)”不是對經(jīng)濟的一般度量，它與經(jīng)濟理論、統(tǒng)計學(xué)、數(shù)學(xué)都有密切關(guān)系（是以經(jīng)濟理論和經(jīng)濟數(shù)據(jù)為依據(jù)，運用數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)的方法，通過建立數(shù)學(xué)模型來研究經(jīng)濟數(shù)量關(guān)系和規(guī)律的一門經(jīng)濟學(xué)科）。（二）計量經(jīng)濟學(xué)的性質(zhì)是一門經(jīng)濟學(xué) 2、從“計量經(jīng)濟學(xué)”在西方國家經(jīng)濟學(xué)科中的地位看 在西方國家，“計量經(jīng)濟學(xué)已經(jīng)在經(jīng)濟學(xué)科中居于最重要的地位

16、”；“在大多數(shù)大學(xué)和學(xué)院中，計量經(jīng)濟學(xué)的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟學(xué)課程表中最有權(quán)威的一部分”；-。 注： 1969年第一屆諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎獲獎?wù)?，是?chuàng)立“計量經(jīng)濟學(xué)”的弗瑞希和推廣應(yīng)用“計量經(jīng)濟學(xué)”、建立了第個用于研究經(jīng)濟周期理論的計量經(jīng)濟學(xué)模型的丁伯根； 2000年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎頒發(fā)給了因在“微觀計量經(jīng)濟學(xué)”方面作出突出貢獻的芝加哥大學(xué)赫克曼教授。 3、還可用諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎獲得者為例： 19692001年有40多位經(jīng)濟學(xué)家獲獎，覆蓋了經(jīng)濟學(xué)的各個分支學(xué)科. 其中：約有1/4的獲獎?wù)呤且驗閷τ嬃拷?jīng)濟學(xué)的創(chuàng)立和發(fā)展作出了貢獻，居經(jīng)濟學(xué)各分支學(xué)科之首（其他獲獎?wù)?，即使其主要貢獻不在計量經(jīng)濟學(xué)領(lǐng)域，但大多數(shù)的

17、研究中都普遍應(yīng)用了計量經(jīng)濟學(xué)方法）。 注： 經(jīng)濟理論在經(jīng)濟分析中處于核心地位： 數(shù)量分析方法必須有經(jīng)濟理論作為指導(dǎo)；所建模型必須符合經(jīng)濟意義；只有正確的模型才能用于分析現(xiàn)實經(jīng)濟。 例,諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎與計量經(jīng)濟學(xué) 51位獲獎?wù)咧?位直接因為對計量經(jīng)濟學(xué)發(fā)展的貢獻而獲獎 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 16位擔(dān)任過世界計量經(jīng)濟學(xué)會會長 30位左右在獲獎成果中應(yīng)用了計量經(jīng)濟學(xué) “二戰(zhàn)以

18、后的經(jīng)濟學(xué)是計量經(jīng)濟學(xué)的時代”-Samuelson “計量經(jīng)濟學(xué)的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟學(xué)課程表中最有權(quán)威的一部分” -Klein2001 George A. Akerlof, A. Michael Spence, Joseph E. Stiglitz2000 James J Heckman, Daniel L McFadden1999 Robert A. Mundell1998 Amartya Sen1997 Robert C. Merton, Myron S. Scholes1996 James A. Mirrlees, William Vickrey1995 Robert E. Lucas J

19、r.1994 John C. Harsanyi, John F. Nash Jr., Reinhard Selten1993 Robert W. Fogel, Douglass C. North1992 Gary S. Becker1991 Ronald H. Coase1990 Harry M. Markowitz, Merton H. Miller, William F. Sharpe1989 Trygve Haavelmo1988 Maurice Allais1987 Robert M. Solow1986 James M. Buchanan Jr.1985 Franco Modigli

20、ani1984 Richard Stone1983 Gerard Debreu1982 George J. Stigler1981 James Tobin1980 Lawrence R. Klein1979 Theodore W. Schultz, Sir Arthur Lewis1978 Herbert A. Simon1977 Bertil Ohlin, James E. Meade1976 Milton Friedman1975 Leonid Vitaliyevich Kantorovich, Tjalling C. Koopmans1974 Gunnar Myrdal, Friedri

21、ch August von Hayek1973 Wassily Leontief1972 John R. Hicks, Kenneth J. Arrow1971 Simon Kuznets1970 Paul A. Samuelson1969 Ragnar Frisch, Jan TinbergenThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic models for the analysis of econom

22、ic processes Ragnar Frish Jan Tinbergen Norway the Netherlands Oslo University The Netherlands School of Economics Oslo, Norway Rotterdam, The Netherlands 1895 - 1973 1903 - 1994The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 for the development of the input-output metho

23、d and for its application to important economic problems Wassily Leontief USA Harvard University Cambridge, MA, USA 1906 - 1999The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuati

24、ons and economic policies Lawrence R. Klein USA University of Pennsylvania Philadelphia, PA, USA 1920 -The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved

25、the basis for empirical economic analysis Richard Stone Great Britain Cambridge University Cambridge, Great Britain 1913 - 1991The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of

26、simultaneous economic structures Trygve Haavelmo Norway University of Oslo Oslo, Norway 1911 - 1999 The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory for his development of and methods for analyzing theory and methods for selective samples” an

27、alyzing discrete choice James J Heckman Daniel L McFadden USA USA University of Chicago University of California Chicago, IL, USA Berkeley, CA, USA 1944 - 1937 - 三、計量經(jīng)濟學(xué)與其他學(xué)科的關(guān)系（一）計量經(jīng)濟學(xué)與經(jīng)濟學(xué)的聯(lián)系與區(qū)別 聯(lián)系：經(jīng)濟學(xué)理論 理論與實際結(jié)合的分析成果，可以充實、完善經(jīng)濟理論，促進其發(fā)展數(shù)理經(jīng)濟學(xué) 是“計量經(jīng)濟學(xué)”分析經(jīng)濟數(shù)量關(guān)系的基本出發(fā)點和理論依據(jù) 提供的函數(shù)式、經(jīng)濟關(guān)系的方程體系，為建立計量經(jīng)濟模型提供了理論

28、準備1、2、計量經(jīng)濟學(xué)理論經(jīng)濟學(xué)數(shù)理經(jīng)濟學(xué)計量經(jīng)濟學(xué) 大多有定性的性質(zhì)（有時也說明經(jīng)濟現(xiàn)象間的數(shù)量關(guān)系）。 例 人均消費額（y）與人均可支配收入(x)之間成正相關(guān)關(guān)系，但它不能提供現(xiàn)象關(guān)系間數(shù)量上的度量，即不能說明收入的某一變動將會使消費額具體增加多少區(qū)別：1、2、 雖把經(jīng)濟關(guān)系用數(shù)學(xué)式表示出來，且以此推理.但式中的變量、參數(shù)只是用數(shù)學(xué)符號表達，雖有數(shù)量概念，但無具體的數(shù)值估計，本質(zhì)上說仍是一種定性分析（或只討論精確的函數(shù)關(guān)系（沒有考慮影響經(jīng)濟關(guān)系發(fā)生隨機變化的隨機因素）； 根據(jù)實際的統(tǒng)計數(shù)據(jù)估計式中參數(shù)的具體值，以說明經(jīng)濟關(guān)系的數(shù)量特征（以數(shù)理經(jīng)濟模型為基礎(chǔ)，也用數(shù)學(xué)式表達經(jīng)濟關(guān)系。但不認為

29、這種關(guān)系是確定性的。故把誤差項作為隨機變量引入模型中（以反映不確定因素的影響）計量經(jīng)濟學(xué) 要對經(jīng)濟理論所確定的經(jīng)濟關(guān)系作出定量的估計（二）計量經(jīng)濟學(xué)與經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)的聯(lián)系與區(qū)別 1、聯(lián)系經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) 是關(guān)于搜集、整理、分析經(jīng)濟統(tǒng)計數(shù)據(jù)的科學(xué)。 其數(shù)據(jù)是對經(jīng)濟現(xiàn)象的一種計量，側(cè)重于對經(jīng)濟現(xiàn)象的描述 計量經(jīng)濟學(xué)需要經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)提供數(shù)據(jù) 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)是“計量經(jīng)濟學(xué)”估計參數(shù)、驗證經(jīng)濟理論的基本依據(jù)，離開“經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)”不可能進行實際的計量經(jīng)濟分析； 經(jīng)濟現(xiàn)象不可能像自然現(xiàn)象一樣，在物理、化學(xué)實驗室中，人為地控制其它條件，去反復(fù)預(yù)測某些因素變動對研究現(xiàn)象的影響。我們只能去分析實際變化的經(jīng)濟現(xiàn)象的統(tǒng)計數(shù)據(jù)

30、。計量經(jīng)濟學(xué) 主要用統(tǒng)計指標和統(tǒng)計分析方法對經(jīng)濟現(xiàn)象進行計量2、區(qū)別 主要是利用數(shù)理統(tǒng)計方法對經(jīng)濟變量間的關(guān)系進行計量數(shù)理統(tǒng)計學(xué)數(shù)理統(tǒng)計學(xué) 研究隨機變量統(tǒng)計規(guī)律性的學(xué)科； 是計量經(jīng)濟學(xué)的方法論基礎(chǔ)。（數(shù)理統(tǒng)計學(xué)方法是填充數(shù)理經(jīng)濟學(xué)這只“空匣子”的基本工具）計量經(jīng)濟學(xué) 2、 區(qū)別計量經(jīng)濟學(xué) 研究的經(jīng)濟現(xiàn)象不是函數(shù)關(guān)系，模型中的隨機項、變量、被估計的參數(shù)都視作隨機變量（故計量經(jīng)濟學(xué)需大量運用“數(shù)理統(tǒng)計學(xué)”的方法）。 抽象地研究一般的隨機變量的統(tǒng)計規(guī)律性（可以應(yīng)用于經(jīng)濟領(lǐng)域，也可以應(yīng)用于其它領(lǐng)域。主要討論在一定假定條件下，一般隨機變量的概率分布、特征值、估計和推斷） 數(shù)理統(tǒng)計方法總是建立在標準假定條

31、件下的； 限于在經(jīng)濟領(lǐng)域中的應(yīng)用（即從經(jīng)濟模型出發(fā)，研究模型參數(shù)的估計和推斷，這些參數(shù)有特定的經(jīng)濟意義，估計的參數(shù)要看在數(shù)學(xué)原理上能否通過，要看與實際的經(jīng)濟內(nèi)容是否一致）； 研究的經(jīng)濟問題常不能滿足標準假定條件（故需建立專門的計量經(jīng)濟學(xué)方法）。1、聯(lián)系（三）計量經(jīng)濟學(xué)與數(shù)理統(tǒng)計學(xué)的聯(lián)系與區(qū)別 第二節(jié) 計量經(jīng)濟學(xué)的研究過程（步驟）用計量經(jīng)濟學(xué)方法研究問題，一般可分成四個步驟： 一、模型設(shè)定 1、理論或假說的設(shè)定 2、理論的數(shù)學(xué)模型設(shè)定 3、理論的計量經(jīng)濟學(xué)設(shè)定 二、 估計參數(shù) 4、數(shù)據(jù)的收集 5、模型參數(shù)的估計 三、 模型檢驗 6、經(jīng)濟意義 7、統(tǒng)計推斷 8、計量經(jīng)濟學(xué) 9、預(yù)測檢驗 四、 模型

32、應(yīng)用10、結(jié)構(gòu)分析（靜態(tài)）11、預(yù)測12、政策評價 一、模型設(shè)定 1、理論或假說的設(shè)定(建模前需定性分析。要有科學(xué)的理論據(jù)） 例如：收入與消費支出問題（凱恩斯的消費理論）：通常或平均而言，收入增加消費也會隨之增加，但消費支出不會大于收入，即消費邊際傾向為：0 Y/X 1 模型要盡可能真實反映現(xiàn)象間的依存關(guān)系。要實事求實地對國情、國力進行深入的理論分析，對國外的計量經(jīng)濟模型不能簡單的生搬硬套。 例如：根據(jù)勞動力市場均衡學(xué)說，工資增長率y、失業(yè)率x1和物價上漲率x2有關(guān)。失業(yè)率越高，表明勞動力的供給大大高于勞動力的需求，從而工資的增長率就越小，這就是有名的菲利浦曲線。 這一方程在西方國家的經(jīng)濟模型

33、中被廣泛采用，但在我國社會主義市場經(jīng)濟中就不一定成立。2、理論的數(shù)學(xué)模型設(shè)定（函數(shù)關(guān)系） 選擇變量 ； 確定數(shù)學(xué)關(guān)系式； 擬定模型中待估計參數(shù)的范圍。 （適當?shù)臄?shù)學(xué)形式：合理、有解、形式盡可能簡約，變量具有可觀測性）3、理論的計量經(jīng)濟學(xué)模型設(shè)定注：2、3的幾何區(qū)別二、估計參數(shù) 1、數(shù)據(jù)的收集 如何通過樣本觀察數(shù)據(jù)正確地估計總體模型的參數(shù)。 （統(tǒng)計）數(shù)據(jù)的基本類型有： 時間序列數(shù)據(jù)： 按照時間先后順序排列的統(tǒng)計數(shù)據(jù)（例 ：時期（流量）數(shù)、時點（存量）數(shù)） 截面數(shù)據(jù) ：是在同一時間，不同空間的某個指標組成的數(shù)列（如：工業(yè)普查數(shù)據(jù)、人口普查數(shù)據(jù)、家計調(diào)查數(shù)據(jù)等） 混合數(shù)據(jù)： 既有時間序列數(shù)據(jù)，又有截

34、面數(shù)據(jù)（例：居民收支調(diào)查中收集的對各個固定調(diào)查戶在不同時期的調(diào)查數(shù)據(jù)）。 虛擬變量數(shù)據(jù)：僅取0和1兩個變量值的2、模型參數(shù)的估計（估計式（統(tǒng)計量）； 估計值） 估計參數(shù)的方法很多。如對單一方程模型，常用的有“普通最小二乘法”、“廣義最小二乘法”、“極大似然估計法”等；對聯(lián)立方程模型，常用的有“二段最小二乘法”、“三段最小二乘法”等（計量經(jīng)濟學(xué)模型成功的要素：理論、方法、數(shù)據(jù)）。 三、模型檢驗1、經(jīng)濟意義的檢驗（變量？參數(shù)的符號、取值范圍？） 例如：有下列煤炭行業(yè)生產(chǎn)模型： 模型1： 煤炭產(chǎn)量-108.5472十0.00067固定資產(chǎn)原值十0.01527職工人數(shù) -0.00681電力消耗量十0.

35、00256木材消耗量 （系數(shù)符號無法解釋經(jīng)濟行為） 模型2: Ln(煤炭產(chǎn)量)2.69+1.85Ln(固定資產(chǎn)原值) +0.51Ln(職工人數(shù)) （對數(shù)線性模型的系數(shù)值無法解釋） 2、統(tǒng)計推斷檢驗： 目的在于評價模型參數(shù)估計值的統(tǒng)計可靠性 （包括模型的擬合優(yōu)度檢驗；假設(shè)檢驗和方差分析等）。 3、計量經(jīng)濟學(xué)檢驗： 檢驗?zāi)Ｐ褪欠穹嫌嬃拷?jīng)濟方法的基本假定 （ 多重共線性？自相關(guān)？異方差性？模型是否可識別？ ） 4、預(yù)測檢驗： 用模型進行預(yù)測，將預(yù)測結(jié)果與經(jīng)濟運行的實際值相比 較，以檢驗?zāi)Ｐ偷挠行裕尚哦龋?） 。 四、模型應(yīng)用 1、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)分析（靜態(tài)分析） 用已經(jīng)估計出參數(shù)的模型，對研究的經(jīng)濟關(guān)

36、系進行定量考察，以說明變量間的數(shù)量關(guān)系。即當其它條件不變時，模型中的解釋變量（自變量）發(fā)生一定的變動，對被解釋變量（因變量）的影響程度。 常用方法：邊際分析、彈性分析、乘數(shù)分析、比較靜力學(xué)分析等。 例如，說明一個國家（或地區(qū)）國內(nèi)生產(chǎn)總值（Y）與總消費支出（C）的模型： 由經(jīng)濟理論知，模型應(yīng)是斜率為正、且小于1的直線。參數(shù)的經(jīng)濟意義為邊際傾向MPC。如= MPC =0.8 說明國內(nèi)生產(chǎn)總值每增加一億元，總消費支出將增加0.8億元。又例，在上例的基礎(chǔ)上進行經(jīng)濟增長乘數(shù)分析。假設(shè)政策改變的結(jié)果，投資有所下降，它對經(jīng)濟的影響如何？ 由宏觀經(jīng)濟理論已知，投資每改變一個單位，收入的改變由收入乘數(shù)（或經(jīng)濟

37、增長乘數(shù) M=1/（1-MPC）給出 ，當 = MPC =0.8 ，M=5 說明投資減少（增加）一個單位，將導(dǎo)致收入（或國內(nèi)生產(chǎn)總值）增加（減少）5倍之多（注意：乘數(shù)的實現(xiàn)需要時間）。 這為經(jīng)濟分析、政策的制定提供了有價值的信息（如分析內(nèi)需不足，原因？）. 2、經(jīng)濟預(yù)測 3、政策評價 從許多可供選擇的政策方案中選擇較好的予以實行。計量經(jīng)濟模型可以起到“經(jīng)濟政策實驗室”的作用。 計量經(jīng)濟的研究過程經(jīng)濟理論實際經(jīng)濟活動搜集統(tǒng)計數(shù)據(jù)設(shè)定計量模型參數(shù)估計模型檢驗?zāi)Ｐ蛻?yīng)用經(jīng)濟預(yù)測政策評價模型修訂結(jié)構(gòu)分析是否符合標準符合不符合一、數(shù)據(jù)的類型二、變量三、模型四、參數(shù)及其判別準則 第三節(jié) 變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)與模

38、型一、數(shù)據(jù)的類型 1、時間序列數(shù)據(jù)： 按照時間先后順序排列的統(tǒng)計數(shù)據(jù)(時期（流量）數(shù)、時點（存量）數(shù)）。 2、截面數(shù)據(jù) ：是在同一時間，不同空間的某個指標組成的數(shù)列。 例如 ：19802002年各年全國國內(nèi)生產(chǎn)總值；1991年1季度2001年4季度某地區(qū)各季零售物價指數(shù)。例如 ：1998年全國31個省、區(qū)、直轄市工業(yè)增加值；2001年某市33個工業(yè)行業(yè)上交利稅。（例：工業(yè)普查數(shù)據(jù)、人口普查數(shù)據(jù)、家計調(diào)查數(shù)據(jù)等） 3、混合數(shù)據(jù)： 既有時間序列數(shù)據(jù)，又有截面數(shù)據(jù) 4、虛擬變量數(shù)據(jù)：僅取0和1兩個變量值的。（例：居民收支調(diào)查中收集的對各個固定調(diào)查戶在不同時期 的調(diào)查數(shù)據(jù)）例如 ：19972001年1

39、4個因沿海城市外商實際投資（其樣本數(shù)據(jù)的個數(shù)為5*14=70個。二、計量經(jīng)濟模型中的變量變量：在不同時間、空間有不同狀況，取不同數(shù)值的因素稱為變量。（一）內(nèi)生變量和外生變量（按變量的性質(zhì)分類） 內(nèi)生變量(endogenous variable)：是隨機變量，其數(shù)值由模型自身決定；內(nèi)生變量影響模型中其它內(nèi)生變量，同時又受外生變量影響，是模型求解的結(jié)果。 外生變量(exogenous variable)：通常為非隨機變量，其值在模型之外決定.外生變量只影響模型中的內(nèi)生變量，不受模型中任何其它變量影響。 其中：外生變量分為政策變量與非政策變量 政策變量：決策者可以加以控制的外生變量。如利率，政府支出等. 非政策變量：決策者不能或難以控制的外生變量。如氣候變化，國際經(jīng)濟形勢等. 附：滯后內(nèi)生變量：過去時期的內(nèi)生變量（又稱為前定內(nèi)生變量），如Yt-1 前定變量（是前定內(nèi)生變量與外生變量的總稱）：在求解模型之前確定的量 例：收入決定模型（其中：消費支出C、 投資I、進口IM 、稅收T、收入Y、政府支出G、出口E，價格P） 其中：消費支出C、 投資I、進口IM 、稅收T、收入Y是內(nèi)生變量 政府支出G、出口E、是外生變量（通過計劃、預(yù)算來確定）（有兩個滯后變量，作用視同外生變量） 存量（時點指標）（二）流量與存量（從描述的經(jīng)濟活動的形態(tài)分類）流量（時期指標）（三）解釋變量與被解釋變量（從