上海財經(jīng)大學(xué)-博弈論(PPT 35)

1、博弈論TThee GaameTTheeoryy上海財經(jīng)經(jīng)大學(xué)金金融學(xué)院院韓其恒參考書籍籍施錫銓（20002），博弈論論。上海海財經(jīng)大大學(xué)出版版社。張維迎（19996），博弈論論與信息息經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)。上海海人民出出版社，上海三三聯(lián)書店店，美朱朱弗登博格格，法法讓梯若爾（20003），博弈論論。中國國人民大大學(xué)出版版社陳學(xué)彬（19999），宏觀金金融博弈弈分析。上海財財經(jīng)大學(xué)學(xué)出版社社。經(jīng)濟(jì)學(xué)家家梯若爾爾(Jeann Tiirolle)：“正如理理性預(yù)期期使宏觀觀經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)發(fā)生革革命一樣樣，博弈弈論廣泛泛而深遠(yuǎn)遠(yuǎn)的改變變了經(jīng)濟(jì)濟(jì)學(xué)家的的思維方方式?！比绻闆r況確實(shí)如如此，對對今天的的經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)家來說說，不

2、懂懂得博弈弈論顯然然是不行行了。值得人們們尊敬的的人在非合作作博弈的的均衡分分析理論論方面做做出了開開創(chuàng)性的的貢獻(xiàn)，對博弈弈論和經(jīng)經(jīng)濟(jì)學(xué)產(chǎn)產(chǎn)生了重重大影響響 。約翰納納什,119228年生生于美國國119944年Nobeel經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獎得主在非合作作博弈的的均衡分分析理論論方面做做出了開開創(chuàng)性的的貢獻(xiàn)，對博弈弈論和經(jīng)經(jīng)濟(jì)學(xué)產(chǎn)產(chǎn)生了重重大影響響 。約翰海海薩尼，19220年生生于美國國19944年Nobeel經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獎得主在非合作作博弈的的均衡分分析理論論方面做做出了開開創(chuàng)性的的貢獻(xiàn)，對博弈弈論和經(jīng)經(jīng)濟(jì)學(xué)產(chǎn)產(chǎn)生了重重大影響響 。萊因哈德德澤爾爾騰，119300年生于于德國19944年Nobeel經(jīng)

3、濟(jì)學(xué)獎獎得主背景馮諾依曼（VonNNeuumannn），摩根斯坦坦恩（Morggenssterrn）（19444），博弈論和和經(jīng)濟(jì)行行為（TheTTheeoryy off Gaamess anndEEconnomiicBBehaavioor）。標(biāo)志著博博弈理論論的初步步形成Nashh（19950，19551）兩篇關(guān)于于非合作作博弈的的重要文文章，在在非常一一般的意意義下。定義了了非合作作博弈及及其均衡衡解，并并證明了了均衡解解的存在在。基本本上奠定定了現(xiàn)代代非合作作博弈論論的基石石。第一章導(dǎo)導(dǎo)論1.什什么是博博弈論定義：關(guān)于包包含相互互依存情情況中理理性行為為的研究究。目的：決決策，合合理的預(yù)

4、預(yù)測思想：有有限性，東方性性妻子BFFB丈夫F1，20，00，02，1性別戰(zhàn)（batttleoofssexxes）腐敗問題題的博弈弈分析政府監(jiān)督不不監(jiān)督督受賄官員不受賄R-F，F(xiàn)-C-SR，-S0，-C0，0貿(mào)易自由由化的博博弈分析析乙國自由化保保護(hù)護(hù)自由化甲國保護(hù)10，10-10，2020，-10-5，-5大戶與散散戶的博博弈模型型散戶分析并進(jìn)進(jìn)入跟跟隨大戶戶進(jìn)入分析并進(jìn)進(jìn)入大戶跟隨散戶戶進(jìn)入0.7p-c，0.3p-c0.7p-c ， 0.3p0.7p， 0.3p-c0，0國有股減減持投資者支持不不支持持減持國有股東東不減持5，-6-8，-2-3，-1-5，0機(jī)構(gòu)投資資者之間間的博弈弈分析機(jī)

5、構(gòu)乙合作不不合合作合作機(jī)構(gòu)甲不合作0.5，0.5雙方獲利均為溢價的一半0，1乙獲全部溢價1，0甲獲全部溢價0，0雙方獲利均為零貨幣政策策目標(biāo)的的博弈分分析企業(yè)增加投資資不不增增加投資資增加貨幣幣供給中央銀行行不增加貨貨幣供給給0，2通貨膨脹率10%經(jīng)濟(jì)增長率5%2，1通貨膨脹率0%經(jīng)濟(jì)增長率10%-1，0通貨膨脹率10%經(jīng)濟(jì)增長率0%1，3通貨膨脹率0%經(jīng)濟(jì)增長率5%上市公司司虛假信信息披露露行為的的博弈分分析發(fā)現(xiàn)（）F-C+E, -F-D-C, 0未發(fā)現(xiàn)（1-）-C, E-D0, E-D0, 0證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)構(gòu)上市公司司造假不不造假假檢查不檢查E：造假行為為對上市市公司的的額外收收益；F：監(jiān)管

6、機(jī)構(gòu)構(gòu)發(fā)現(xiàn)公公司造假假后的懲懲罰；C：監(jiān)管機(jī)構(gòu)構(gòu)的檢查查成本；D：上市公司司造假的的成本；：監(jiān)管機(jī)構(gòu)構(gòu)成功查查實(shí)公司司造假行行為之概概率。2.博博弈要素素局中人策略純策略空空間Si=Si1, Si2,SSiki盈利（支支付）函函數(shù)（payooffffunnctiion）：Ui（s）3.博博弈的分分類從信息的的角度：完全信信息、不不完全信信息從局中人人行動的的先后次次序：靜靜態(tài)博弈弈、動態(tài)態(tài)博弈完全信息息靜態(tài)博博弈完全信息息動態(tài)博博弈不完全信信息靜態(tài)態(tài)博弈不完全信信息動態(tài)態(tài)博弈第一部分分完完全信息息靜態(tài)博博弈第二章策策略略型博弈弈與Naash均均衡1.博博弈的正正則型兩人零和和游戲（猜謎游游戲）

7、局中人22122局中人111，-1-1，1-1，11，-112定義：n人博弈正正則型（或策略略型）表表示指定定了n個局中人人的純策策略空間間，以及及對應(yīng)每每個策略略組合的的盈利函函數(shù)U1，U2，UUn，可將該博博弈表示示為：G=SS1，S2，SSn；U1，U2，UUn2.混混合策策略猜謎游戲戲無純策策略解設(shè)甲的策策略為（p，1-p）乙的策略略為（q，1-q）對于甲來來說，如如果乙伸伸一個指指頭，期期望盈利利為：p+(-1)(1-pp)=22p-110p0.5如果乙伸伸兩個指指頭，期期望盈利利為：-p+(1-pp)=-2p+100 p0.55因此理想想的混合合策略是是:(0.5,00.55)1，

8、-1-1，1-1，11，-1定義：局中人人i（i=1,22,n）中的一個個混合策策略是該該局中人人的純策策略空間間Si=(si1,si2,ssiki）上的一個個概率分分布，可可用i來表示。所有n個局中人人各自的的混合策策略1,2,n是獨(dú)立的的。n個混合策策略構(gòu)成成的 =1,2,n是一個策策略組合合（策略略剖面，proffilee）。i(si j)表示第i個局中人人混合策策略i在純策略略si j上的概率率，因此此局中人人i在混合策策略上的期望望盈利為為：算例局中人22LMMRRU局中人11MD4，35，16，22，18，43，63，09，62，8局中人11的混合合策略：1=(1(U),1(M),

9、1(D)=(11/3,1/33,1/3)局中人22的混合合策略：2=(2(U),2(M),2(D)=(00,1/2,11/2)策略組合合： =(1,2)4，35，16，22，18，43，63，09，62，8局中人11策略組組合的期望盈盈利為：U1( )=4*11/3*0+55*1/3*11/2+6*11/3*1/22+2*1/3*00+8*1/33*1/2+33*1/3*11/2+3*1/2*00+9*1/33*1/2+22*1/3*11/2=11/2局中人11的混合合策略：1=(1(U),1(M),1(D)=(11/3,1/33,1/3)局中人22的混合合策略：2=(2(U),2(M),2(

10、D)=(00,1/2,11/2)策略組合合： =(1,2)4，35，16，22，18，43，63，09，62，8局中人22策略組組合的期望盈盈利為：U2( )=3*11/3*0+11*1/3*11/2+2*11/3*1/22+1*1/3*00+4*1/33*1/2+66*1/3*11/2+0*1/2*00+6*1/33*1/2+88*1/3*11/2=9/223.累累次嚴(yán)嚴(yán)優(yōu)（iterrateedddomiinannce）隱含著Nashh均衡的思思想局中人22LMMRRU局中人11MD4，35，16，22，18，43，63，09，62，8局中人22LMMRR456283392312146068

11、4，35，16，22，18，43，63，09，62，8局中人11局中人22LRRU局中人11MD局中人22LRR局中人11U4，36，22，13，63，02，84，36，2312146068合理，符符合邏輯輯的過程程，得到到累次嚴(yán)嚴(yán)優(yōu)的解解為：局中人22L局中人11U累次嚴(yán)優(yōu)優(yōu)的局限限性4，3嚴(yán)劣純策策略定義：對局中中人i的某個純純策略si,如果存在在混合策策略i*，使得s-iS-iUi(i*,s-i)Ui(si,s-i)且在S-i中至少存存在一個個純策略略組合s-i*S-i， 使上上式中的的不等號號嚴(yán)格成成立Ui(i*,s-I*)Ui(si, s-I*)則稱純策策略si為局中人人i的弱劣純純策略。如果對一一切s-iS-I，上式中的的不等式式嚴(yán)格的的成立Ui(i*,s-i) UUi(si,s-i)s-iS-i則稱si為局中人人i的嚴(yán)劣純純策略。4.累累次嚴(yán)嚴(yán)優(yōu)的應(yīng)應(yīng)用囚徒困境境乙坦白抗抗拒拒坦白甲抗拒-8,-80,-