中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)研究報(bào)告

1、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)研究報(bào)告商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)定義及發(fā)展背景目錄C O N T E N T S定義及研究范圍銀行風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展歷程及政策背景銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)研究意義：銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)重要性需求側(cè)：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系現(xiàn)狀理念：風(fēng)險(xiǎn)偏好銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理念及起點(diǎn)業(yè)務(wù)：零售業(yè)務(wù)、對(duì)公業(yè)務(wù)、信用卡業(yè)務(wù)系統(tǒng)：全行匯總及報(bào)告系統(tǒng)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)：信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)總結(jié)：各類(lèi)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理需求現(xiàn)狀對(duì)比供給側(cè)：銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)服務(wù)商分類(lèi)及競(jìng)爭(zhēng)力分析銀行風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)商圖譜第一類(lèi)：銀行信息系統(tǒng)服務(wù)商第二類(lèi)：技術(shù)導(dǎo)向型金融科技企業(yè)第三類(lèi)：銀行金融科技子公司第四類(lèi)：互聯(lián)網(wǎng)公司商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展趨勢(shì)趨勢(shì)一：指標(biāo)

2、統(tǒng)一是趨勢(shì)、管理細(xì)化是過(guò)程趨勢(shì)二：風(fēng)控中臺(tái)落地可行性趨勢(shì)三：業(yè)務(wù)、成本、風(fēng)險(xiǎn)一體化融合1.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)定義及發(fā)展背景商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)及報(bào)告研究范圍商業(yè)銀行：中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行是指依照本法和中華人民共和國(guó)公司法設(shè)立的吸收公眾存款、發(fā)放貸款、辦理 結(jié)算等業(yè)務(wù)的企業(yè)法人?；诒緢?bào)告研究特點(diǎn)，億歐智庫(kù)將商業(yè)銀行按照類(lèi)別主要分為：國(guó)有大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城商行、農(nóng)商 行等。商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)共涵蓋九大風(fēng)險(xiǎn)：系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)與法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng) 性風(fēng)險(xiǎn)。本報(bào)告研究范圍：根據(jù)銀監(jiān)會(huì)制定的商業(yè)銀行資本管理辦法和巴塞爾協(xié)

3、議規(guī)定，本報(bào)告重點(diǎn)研究范圍是銀行的三大核心風(fēng)險(xiǎn)：信用風(fēng)險(xiǎn)、 操作風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)（約15%-30%經(jīng)濟(jì)資本抵御該風(fēng)險(xiǎn)）由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)、以及外 部實(shí)踐所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn) (超過(guò)50%經(jīng)濟(jì)資本抵御該風(fēng)險(xiǎn))因借款人或交易對(duì)手未按照約定履行義務(wù)從而使本行業(yè)務(wù)發(fā)生 損失的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（約5%-10%經(jīng)濟(jì)資本抵御該風(fēng)險(xiǎn)）因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格、商品價(jià)格）的變動(dòng)而 使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)與 法律風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)風(fēng) 險(xiǎn) 控 制 難 易 程 度易難數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理、億歐智庫(kù)

4、監(jiān)管及政策是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展的主要推動(dòng)力巴塞爾協(xié)議是巴塞爾委員會(huì)制定的在全球范圍內(nèi)主要的銀行資本和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。巴塞爾協(xié)議的三個(gè)支柱包括：最低風(fēng)險(xiǎn)資本要求、資本 充足率監(jiān)管和內(nèi)部評(píng)估過(guò)程的市場(chǎng)監(jiān)管。自2003年銀監(jiān)會(huì)成立以來(lái)，中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系逐步成型完善，監(jiān)管理念、方法、手段不斷改進(jìn)，監(jiān)管的有效性在不斷提高，監(jiān)管方式也從合規(guī)監(jiān)管為主逐漸發(fā)展為風(fēng)險(xiǎn)為本、合規(guī)監(jiān)管并重的科學(xué)監(jiān)管體系。1988年巴塞爾協(xié)議I提出階段1996年巴塞爾協(xié)議I調(diào)整階段：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)修正案2003年巴塞爾協(xié)議II公布：首次提出三 大支柱（信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng) 險(xiǎn)）；引入內(nèi)部評(píng)級(jí)法等高級(jí)計(jì)量法中國(guó)銀監(jiān)會(huì)成立2011年

5、巴塞爾協(xié)議III出臺(tái)：提高資本質(zhì)量要 求，增加監(jiān)管指標(biāo)銀監(jiān)會(huì)制定符合巴塞爾協(xié)議III要求的中國(guó)銀行業(yè)實(shí)施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)意見(jiàn)2016年銀監(jiān)會(huì)制定銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)全面 風(fēng)險(xiǎn)管理指引，對(duì)原有標(biāo)準(zhǔn)和體 系的制度化2023年巴塞爾協(xié)議：后危機(jī)時(shí)代監(jiān) 管改革最終版執(zhí)行階段典型銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系：由分行到總行，雙線(xiàn)報(bào)告基于銀行業(yè)務(wù)的三大特點(diǎn)，銀行需具備比一般企業(yè)更強(qiáng)大的風(fēng)險(xiǎn)管理能力，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)、防御、控制和轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。銀行風(fēng)險(xiǎn)組織體現(xiàn)嚴(yán)格，但各銀行具體風(fēng)險(xiǎn)管理歸屬部門(mén)上存在差異，部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型由多個(gè)部門(mén)監(jiān)管。風(fēng)險(xiǎn)管理部一般設(shè)置到一級(jí)或二級(jí)分行，實(shí)施雙線(xiàn)報(bào)告（向上級(jí)風(fēng)險(xiǎn)部門(mén)報(bào)告的同時(shí)報(bào)告本層管理者）。董事會(huì)信用

6、風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理部流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)與管理交易控制委員會(huì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理部 信貸管理部 授信執(zhí)行部資產(chǎn)處置部零售銀行部風(fēng)險(xiǎn)管理部 資產(chǎn)負(fù)債管理部金融市場(chǎng)部操作風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理部 內(nèi)控合規(guī)部 運(yùn)營(yíng)管理部 安全保衛(wèi)部法律事務(wù)部科技部風(fēng)險(xiǎn)管理部 資產(chǎn)負(fù)債管理部金融市場(chǎng)部風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)高級(jí)管理層 總行一級(jí)部門(mén)一級(jí)分行管理層二級(jí)分行管理層支行管理層一級(jí)分行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)二級(jí)分行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)分行總行特點(diǎn)一自有資本占全部資金來(lái)源的比重 很低特點(diǎn)二銀行的經(jīng)營(yíng)對(duì)象是貨幣，并且是 有特殊信用創(chuàng)造功能的貨幣銀行是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的中樞，其風(fēng)險(xiǎn) 對(duì)外部環(huán)境產(chǎn)生的負(fù)面效應(yīng)很大特點(diǎn)三銀行風(fēng)險(xiǎn)管理三大特點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo) 機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)是銀行智能化發(fā)展的基礎(chǔ)

7、，也是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心組成部分中國(guó)銀行業(yè)經(jīng)歷了電子化、信息化、移動(dòng)化和數(shù)字化等多個(gè)發(fā)展階段。頭部銀行已率先從數(shù)字化中獲益，并開(kāi)始向智能化發(fā)展，而中小銀行正 在掀起一股數(shù)字化浪潮。巴塞爾委員會(huì)強(qiáng)調(diào)銀行需要建立一個(gè)完善的管理信息系統(tǒng)，進(jìn)而在銀行內(nèi)部形成一個(gè)包括信息上報(bào)、信息下達(dá)以及內(nèi)部信息橫向傳遞的溝通渠 道。巴塞爾委員會(huì)將銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理看做決策系統(tǒng)、信息系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)和監(jiān)督系統(tǒng)組成的有機(jī)體系。因此，風(fēng)險(xiǎn)管理框架完善與否在很大 程度上取決于它所包含的各個(gè)子管理信息系統(tǒng)是否健全和有效運(yùn)行。銀行管理信息系統(tǒng)是以客戶(hù)為中心、以風(fēng)險(xiǎn)管理為基礎(chǔ)、以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益最大化為目標(biāo)的一體化信息管理架構(gòu)。這個(gè)系

8、統(tǒng)由一系列相互關(guān) 聯(lián)的部分組成，共同完成組織內(nèi)外環(huán)境的信息收集、存儲(chǔ)和處理，以支持組織的計(jì)劃、管理、決策、協(xié)調(diào)和控制。電子化信息化移動(dòng)化數(shù)字化電子化及信息化發(fā)展階段按照整個(gè)銀行 的監(jiān)管和合規(guī)規(guī)定，主要集中業(yè)務(wù)流程 系統(tǒng)的建設(shè)。發(fā)展及沉淀時(shí)間較長(zhǎng)，系 統(tǒng)已經(jīng)相對(duì)完善。移動(dòng)化及數(shù)字化發(fā)展階段注重銀行各個(gè)系統(tǒng)之間的打通、配合和 協(xié)同，倚賴(lài)數(shù)據(jù)賦能各個(gè)業(yè)務(wù)流程。將商業(yè)大數(shù)據(jù)嵌入及應(yīng)用在 各個(gè)環(huán)節(jié)和流程中，不改變業(yè)務(wù)本身的操作流程。最終，銀行將 逐步走向智能化。數(shù)字化、智能化進(jìn)程將逐步演化、自然完成。1110001智能化02. 需求側(cè)：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系現(xiàn)狀理念：風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的邏輯起

9、點(diǎn)及主線(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的邏輯起點(diǎn)，是銀行整體發(fā)展戰(zhàn)略在風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的具體體現(xiàn)，由董事會(huì)基于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略確立銀行集團(tuán)風(fēng) 險(xiǎn)管理總目標(biāo)。風(fēng)險(xiǎn)偏好的設(shè)定、傳導(dǎo)、執(zhí)行和反饋，構(gòu)成了全面風(fēng)險(xiǎn)管理的主線(xiàn)。風(fēng)險(xiǎn)偏好與限額管理將促使商業(yè)銀行充分認(rèn)識(shí)自身風(fēng)險(xiǎn)承 受能力與風(fēng)險(xiǎn)管理水平，對(duì)發(fā)展戰(zhàn)略與資本規(guī)劃的有效落實(shí)有著重要意義。國(guó)際銀行業(yè)中，澳大利亞國(guó)民銀行和美國(guó)花旗銀行在風(fēng)險(xiǎn)偏好建設(shè)上較為成熟，通過(guò)量化數(shù)據(jù)構(gòu)建了一套完整的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)偏 好設(shè)定與銀行戰(zhàn)略定位的一致性。中國(guó)商業(yè)銀行一般通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)偏好制度明確偏好的制定、實(shí)施、監(jiān)控、調(diào)整等環(huán)節(jié)和流程。其中，大多數(shù)商業(yè) 銀行每年都會(huì)制定風(fēng)險(xiǎn)偏

10、好陳述書(shū)，并將其列為董事會(huì)及董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審議事項(xiàng)。確定風(fēng)險(xiǎn) 治理目標(biāo)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn) 承受能力傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)偏好確定業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)確定風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)理念設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)限額風(fēng)險(xiǎn)偏好界定指銀行愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)程度和特點(diǎn)，應(yīng)與 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和外部環(huán)境相適應(yīng)，需定期審閱 保持與業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略一致性。風(fēng)險(xiǎn)容忍度銀行根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型或者量級(jí)對(duì)每一類(lèi)類(lèi)別 風(fēng)險(xiǎn)所愿意承受的最大限額。風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)銀行為實(shí)現(xiàn)其業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和目標(biāo)并在其風(fēng)險(xiǎn) 偏好和容忍度范圍內(nèi)所愿意承受的最理想 的風(fēng)險(xiǎn)水平的清晰闡述。風(fēng)險(xiǎn)限額信用風(fēng)險(xiǎn)限額市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額操作風(fēng)險(xiǎn)限額客 戶(hù) 授 信 限 額地 區(qū) 授 信 限 額行 業(yè) 授 信 限 額產(chǎn) 品 授 信 限 額單 筆 交 易 限 額組

11、 合 交 易 限 額貨 幣 交 易 限 額金融 衍生 品交 易限 額商 品 交 易 限 額對(duì) 手 交 易 限 額股 票 交 易 限 額商 業(yè) 銀 行 風(fēng) 險(xiǎn) 偏 好 結(jié) 構(gòu) 示 意 圖來(lái)源：銀行家的全面風(fēng)險(xiǎn)管理：基于巴塞爾II追求銀行價(jià)值增值理念：銀行風(fēng)險(xiǎn)管理“三道防線(xiàn)”相互制約、互為補(bǔ)充“三道防線(xiàn)”是商業(yè)銀行加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理，完善內(nèi)部控制架構(gòu)的重要措施。經(jīng)過(guò)多年實(shí)踐，愈來(lái)愈多的商業(yè)銀行嘗試并踐行“三道防線(xiàn)”風(fēng) 險(xiǎn)管理保障機(jī)制?！叭婪谰€(xiàn)”是一個(gè)相互制約、互為補(bǔ)充的立體式完整機(jī)制；融合了前、中、后臺(tái)的部門(mén)和人員，實(shí)現(xiàn)信息共享、聯(lián)動(dòng)互動(dòng)、合理覆蓋，才能建立有效的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，切實(shí)提升經(jīng)營(yíng)管理

12、水平。第一道防線(xiàn)銀行業(yè)務(wù)條線(xiàn)第一道防線(xiàn)是業(yè)務(wù)最前端，在辦理業(yè)務(wù) 時(shí)，做風(fēng)險(xiǎn)的管理和控制。依托業(yè)務(wù)系 統(tǒng)去完成第一道防線(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管控。比如 信貸業(yè)務(wù)，依托信貸管理系統(tǒng)去完成風(fēng) 險(xiǎn)管理；比如金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)，依托相應(yīng) 的資管業(yè)務(wù)系統(tǒng)。在整個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)辦的流 程中提供風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)測(cè)、識(shí)別等。第二道防線(xiàn)銀行中臺(tái)管理部門(mén)第二道防線(xiàn)主要指中臺(tái)管理部門(mén)，以風(fēng) 險(xiǎn)管理部門(mén)牽頭的資產(chǎn)負(fù)債管理部、財(cái) 務(wù)計(jì)劃部等。偏向全面的審視，包括制 定及監(jiān)測(cè)制度、標(biāo)準(zhǔn)、管理流程等，出 具一定的模型進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)量監(jiān)測(cè)。第二道 防線(xiàn)中的風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般圍繞某 些類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)或者細(xì)分領(lǐng)域的專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。第三道防線(xiàn)銀行審計(jì)部門(mén)第三道防線(xiàn)主要指銀行的審計(jì)

13、部 門(mén)。在全行層面上，重新去審視 各個(gè)環(huán)節(jié)包括一道防線(xiàn)、二道防 線(xiàn)，驗(yàn)證風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性。 從另外一個(gè)視角去看風(fēng)險(xiǎn)管理流 程的審計(jì)結(jié)果。信息系統(tǒng)覆蓋全 行層面。銀行支行/分行支行是銀行的第一線(xiàn)，也是銀行的直接對(duì)外窗 口。分行處于總、分、支三個(gè)體系里的中間， 以省級(jí)為單位建立，負(fù)責(zé)全省所轄的支行業(yè)務(wù) 統(tǒng)籌和管理。目前，中國(guó)的商業(yè)銀行分為：總行-分行-支行，三個(gè)層級(jí)。規(guī)模較大的銀行劃分為：總行-省級(jí)分行-地級(jí)市分行-支行-分理處。銀行總行總行職能是統(tǒng)轄該銀行系統(tǒng)內(nèi)所有業(yè)務(wù)，包括政策制訂、業(yè)務(wù)規(guī)范、分行業(yè)務(wù)的可行性審批等，涵蓋 全國(guó)乃至境外業(yè)務(wù)?？傂幸话阍O(shè)置風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)全行層面的風(fēng)險(xiǎn)管理工

14、作，與分行的風(fēng)險(xiǎn)管理部職能存在差異。業(yè)務(wù)條線(xiàn)與類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)管理?xiàng)l線(xiàn)構(gòu)成銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系的兩條主軸按照銀行典型且核心的業(yè)務(wù)類(lèi)別進(jìn)行分類(lèi)，可分為零售業(yè)務(wù)、對(duì)公業(yè)務(wù)（含同業(yè)等）和信用卡業(yè)務(wù)（信用卡業(yè)務(wù)因其循環(huán)信貸和支付特點(diǎn)，單 獨(dú)分為一類(lèi)業(yè)務(wù)）。金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)主要涉及與金融機(jī)構(gòu)的同業(yè)業(yè)務(wù)，可歸為對(duì)公業(yè)務(wù)的其中一部門(mén)。風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)伴隨銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)及監(jiān)管要求，可分為嵌入業(yè)務(wù)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理決策執(zhí)行系統(tǒng)和全行級(jí)的匯總報(bào)告系統(tǒng)兩類(lèi)。零售業(yè)務(wù)對(duì)公業(yè)務(wù)信用卡業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)條線(xiàn)嵌入銀行 業(yè)務(wù)系統(tǒng) 風(fēng)險(xiǎn)管理 執(zhí)行系統(tǒng)此類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)管 理信息系統(tǒng) 融入銀行各 個(gè)業(yè)務(wù)流程， 與銀行業(yè)務(wù) 系統(tǒng)同時(shí)建 設(shè)和運(yùn)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)操作風(fēng)險(xiǎn)

15、與內(nèi)控合規(guī) 管理系統(tǒng)內(nèi)部評(píng)級(jí)管理系統(tǒng)押品管理系統(tǒng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)信用風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)零售/對(duì)公內(nèi)部評(píng)級(jí) 系統(tǒng)全行級(jí)全 業(yè)務(wù)口徑 風(fēng)險(xiǎn)管理 匯總報(bào)告 系統(tǒng)全行 級(jí)風(fēng) 險(xiǎn)管 理?xiàng)l 線(xiàn)數(shù)據(jù)導(dǎo)入數(shù)據(jù)采集貸前調(diào)查信用評(píng)估授信評(píng)審專(zhuān)業(yè)審批貸后管理業(yè)務(wù)受理調(diào)查評(píng)級(jí)授信審批放貸審核貸后管理客戶(hù)準(zhǔn)入決策批核發(fā)卡用戶(hù)額度管理還款催收業(yè)務(wù)涉及風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型業(yè)務(wù)涉及風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型第 二 道 防 線(xiàn)此類(lèi)信息系統(tǒng)目的：支撐銀行業(yè)務(wù)發(fā)展此類(lèi)信息系統(tǒng)目的：滿(mǎn)足風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)管要求信用風(fēng)險(xiǎn)：高市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：低操作風(fēng)險(xiǎn)：中信用風(fēng)險(xiǎn)：高市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：中操作風(fēng)險(xiǎn)：低業(yè)務(wù)涉及風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型信用風(fēng)險(xiǎn)：中市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：低操作風(fēng)險(xiǎn)：高第 一 道 防 線(xiàn)12業(yè)務(wù)：零售業(yè)務(wù)和對(duì)公業(yè)

16、務(wù)貸款流程相近，而風(fēng)險(xiǎn)管理側(cè)重點(diǎn)差異較大商業(yè)銀行授信風(fēng)險(xiǎn)管理理論上包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制四個(gè)基本環(huán)節(jié)。具體到單一授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程，通常包括貸前調(diào)查，信用 評(píng)估（授信內(nèi)部評(píng)級(jí)、授信盡責(zé)審查）、授信評(píng)審、專(zhuān)業(yè)審批、貸后管理（包括貸款支付、不良授信資產(chǎn)管理）等。零售業(yè)務(wù)和對(duì)公業(yè)務(wù)的貸款流程大致相同，在信用評(píng)估和授信評(píng)審環(huán)節(jié)存在差異。零售業(yè)務(wù)會(huì)通過(guò)分池、評(píng)分卡等對(duì)客戶(hù)進(jìn)行分層評(píng)級(jí)；對(duì)公業(yè)務(wù)側(cè)重單筆單批審批，每個(gè)客戶(hù)擁有差異化、個(gè)性化評(píng)級(jí)。貸前調(diào)查信用評(píng)估授信評(píng)審專(zhuān)業(yè)審批貸后管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制貸款支付授信政策準(zhǔn)入政策客戶(hù)申請(qǐng)身份校驗(yàn)反欺詐高風(fēng)險(xiǎn)中風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)回?fù)颇Ｐ途芙^通過(guò)合同簽

17、訂貸款發(fā)放貸后管理回收與處置拒絕人工審批申請(qǐng)?jiān)u分卡授 信 業(yè) 務(wù) 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 流 程零售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)包括：個(gè)人貸款業(yè)務(wù)（房貸、車(chē)貸）；消費(fèi)信貸； 個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款。零售業(yè)務(wù)的特點(diǎn)是小額分散，可以通過(guò)大數(shù)據(jù)和決策 模型進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。側(cè)重自動(dòng)化審批和組合管理，通過(guò)數(shù)據(jù)特征進(jìn)行分池，同池的客戶(hù)分享同一個(gè)客戶(hù)評(píng)級(jí)。首先做業(yè)務(wù)受理，發(fā)起評(píng)級(jí)請(qǐng)求，調(diào)用內(nèi)評(píng)系統(tǒng)，選擇擔(dān)保手段等；每筆貸款申請(qǐng)用時(shí)較長(zhǎng)。對(duì)公業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)包括：信貸對(duì)公業(yè)務(wù)；中小企業(yè)業(yè)務(wù)；小微企業(yè)。單筆金額較大，數(shù)量較少；側(cè)重單筆單批，單個(gè)客戶(hù)擁有自己的差異化評(píng)級(jí)。13業(yè)務(wù)：中國(guó)信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理仍有完善空間，半年未償還債務(wù)總額逐年遞增信用卡業(yè)務(wù)因其循

18、環(huán)信貸和支付特點(diǎn)，將其單獨(dú)分為一類(lèi)獨(dú)立業(yè)務(wù)。同時(shí)，銀行信用卡業(yè)務(wù)屬于高收益、高回報(bào)類(lèi)型業(yè)務(wù)。信用卡業(yè)務(wù)涉及操 作風(fēng)險(xiǎn)及信用風(fēng)險(xiǎn)較多。信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展依賴(lài)于征信體系，發(fā)展迅速，截至2020年末，信用卡卡均授信額度從2016年的1.96萬(wàn)元增加至2.44萬(wàn)元，銀行卡授信總額為18.96萬(wàn)億元。同時(shí)，半年未償還債務(wù)總額也在逐年增加，從2016年的535.68億元增加至2020年的838.64億元。663.11788.61742.66838.64535.681.962.122.242.332.4401234569008007006005004003002001000201620172018半年未償還貸款

19、信貸總額（億元）20192020信用卡卡均授信額度（萬(wàn)元）操作風(fēng)險(xiǎn)欺詐風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)欺詐風(fēng)險(xiǎn)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)其中一項(xiàng)。因其在信 用卡業(yè)務(wù)中風(fēng)險(xiǎn)較高，進(jìn)行單獨(dú)說(shuō)明。目前， 虛假申請(qǐng)和商戶(hù)欺詐成為信用卡發(fā)展過(guò)程中 的極大隱患。冒名及虛假申請(qǐng)、偽造卡、遺失卡或被盜卡、特約商戶(hù)欺詐信用卡的操作風(fēng)險(xiǎn)涉及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、信貸審批 程序、制作、行政支持、客戶(hù)服務(wù)、支付收 款等環(huán)節(jié)。發(fā)卡機(jī)構(gòu)內(nèi)部員工疏忽大意等內(nèi)部失誤審批政策及后續(xù)流程漏洞疏忽相關(guān)配套軟硬件設(shè)備安全性低信用卡的信用風(fēng)險(xiǎn)特指持卡單位或個(gè)人在用 卡透支后，不能按信用卡章程規(guī)定的期限或 事前協(xié)定的透支期限，歸還透支本息所產(chǎn)生 的風(fēng)險(xiǎn)。惡意透支、虛假掛失、利用信用

20、卡透支 金額發(fā)放高利貸數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)人民銀行、億歐智庫(kù)億歐智庫(kù)：2016-2020年全國(guó)銀行信用卡年均授信額度和半年未償還貸款信貸總額系統(tǒng)：全行級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理匯總報(bào)告系統(tǒng)分類(lèi)總覽全行級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理匯總報(bào)告系統(tǒng)適用于銀行第二道防線(xiàn)，目的是滿(mǎn)足監(jiān)管要求，匯總及報(bào)告全行整體類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)及全面風(fēng)險(xiǎn)情況。第二道防線(xiàn)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別審視全行風(fēng)險(xiǎn)，集中于信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。各個(gè)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)由各個(gè)子系統(tǒng)組成，形成類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)管理的系統(tǒng) 群，覆蓋全行各類(lèi)業(yè)務(wù)，評(píng)估各類(lèi)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性，并且對(duì)第一道防線(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行完善和彌補(bǔ)。例如：全行級(jí)的預(yù)警系統(tǒng)，不僅是 審視某一類(lèi)業(yè)務(wù)，涵蓋全資產(chǎn)、全業(yè)務(wù)口徑和全客戶(hù)口徑的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。同

21、時(shí)，第二道防線(xiàn)更關(guān)注組合層面的、跨業(yè)務(wù)層面的關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)其他風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)RWA計(jì)量系統(tǒng)全行級(jí)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)金融市場(chǎng)估值系統(tǒng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)押品管理系統(tǒng)非零售內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)零售內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng) 操作風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)內(nèi)控管理 系統(tǒng)反洗錢(qián)系統(tǒng)會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng) 現(xiàn)金流預(yù)測(cè)系統(tǒng) 全面風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)送系統(tǒng)系統(tǒng)：全行級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理匯總報(bào)告系統(tǒng)架構(gòu)，核心是數(shù)據(jù)+計(jì)量信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)是支撐銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心基礎(chǔ)設(shè)施，為高效、準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)提供保障。信息系統(tǒng)架構(gòu)通常包括三個(gè)核心層次：數(shù)據(jù)層、計(jì)量層和應(yīng)用層。數(shù)據(jù)層分為數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)和風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市；計(jì)量層和應(yīng)用層包含工

22、具類(lèi)模塊和應(yīng)用類(lèi)模塊。風(fēng)險(xiǎn)偏好模型風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型集中度計(jì)量模型壓力測(cè)試模型應(yīng)用層計(jì)量層數(shù)據(jù)層WIND黑名單行為數(shù)據(jù)其他數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)（DW）內(nèi)部數(shù)據(jù)外部數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)補(bǔ)錄核心系統(tǒng)票據(jù)系統(tǒng)信貸系統(tǒng)理財(cái)系統(tǒng)同業(yè)系統(tǒng)其他系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù) 據(jù)黑白名 單風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市監(jiān)管集市報(bào)表集市風(fēng)險(xiǎn)限額模型應(yīng)用支撐層資產(chǎn)質(zhì)量試圖金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)試圖集中度風(fēng)險(xiǎn)視圖資產(chǎn)質(zhì)量排名預(yù)警分析試圖預(yù)警分析試圖風(fēng)險(xiǎn)偏好風(fēng)險(xiǎn)限額風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警壓力測(cè)試操作風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)偏好制定風(fēng)險(xiǎn)偏好審批風(fēng)險(xiǎn)偏好監(jiān)測(cè)歷史指標(biāo)查詢(xún)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)限額參數(shù)管理風(fēng)險(xiǎn)限額審批風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)歷史指標(biāo)查詢(xún)預(yù)警指標(biāo)管理預(yù)警規(guī)則

23、管理預(yù)警信號(hào)生成預(yù)警處理下方預(yù)警處置反饋宏觀指標(biāo)管理壓力情景設(shè)置壓力情景生成壓力測(cè)試結(jié)果報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)KRI損失事件收集整改LDC風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估RCSA風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)儀表盤(pán)定期報(bào)告報(bào)告查詢(xún)報(bào)告導(dǎo)出輔助功能指標(biāo)計(jì)算引擎報(bào)表引擎流程引擎用戶(hù)/角色/權(quán)限管理數(shù)據(jù)導(dǎo)入模板上傳其他模型展現(xiàn)層完成數(shù)據(jù)的歸集、整合、加工計(jì)量模型應(yīng)用層指令觸發(fā)傳導(dǎo)至計(jì)量層工具類(lèi)模塊： 基礎(chǔ)分析功能應(yīng)用類(lèi)模塊： 解決使用者特 定需求應(yīng)用層基于結(jié)果的對(duì)比、歸因、追溯分析數(shù)據(jù)集市對(duì)該主題相關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行集 中管理和表結(jié)構(gòu)重構(gòu)，并完成復(fù)雜的 數(shù)據(jù)加工工作，為上面的風(fēng)險(xiǎn)管理分 析工作提供支持。系統(tǒng)：風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)和風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)

24、集市是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系的基建之一商業(yè)銀行是數(shù)據(jù)密集型機(jī)構(gòu)，擁有海量的金融基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，且必須對(duì)數(shù)據(jù)實(shí)施統(tǒng)一管理，形成共建共享的資源池。中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求，商 業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析各類(lèi)數(shù)據(jù)（即對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理），建立數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)，風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市，以獲取、清洗、轉(zhuǎn)換和存儲(chǔ) 數(shù)據(jù)，并建立數(shù)據(jù)質(zhì)量控制政策和程序，確保數(shù)據(jù)地完整性、全面性、準(zhǔn)確性和一致性，滿(mǎn)足資本計(jì)量和內(nèi)部資本充足評(píng)估等工作地需要。大多數(shù)中國(guó)商業(yè)銀行出于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用的需求，會(huì)在數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)之上建設(shè)以需求或應(yīng)用端出發(fā)的數(shù)據(jù)集市，建立特定主題集市，對(duì)與該主題相 關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行集中管理和表結(jié)構(gòu)重構(gòu)，并完成復(fù)雜的數(shù)據(jù)加工，為上層的風(fēng)險(xiǎn)

25、管理等分析工作提供支持。數(shù)據(jù)源源系統(tǒng)核心系統(tǒng)信貸系統(tǒng)票據(jù)系統(tǒng)資金管理 系統(tǒng) 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用零售打分卡零售分池 非零售PD 數(shù)據(jù)平臺(tái)操作性數(shù)據(jù) ODS (EDS/EAL)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)（DW）一種常用的數(shù)據(jù)儲(chǔ)存技術(shù)， 與數(shù)據(jù)庫(kù)和專(zhuān)門(mén)用于儲(chǔ)存 數(shù)據(jù)的倉(cāng)庫(kù)有相似之處； ODS只存放當(dāng)前或接近當(dāng)前的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)是一個(gè)集成的、 面向主題的、穩(wěn)定的、時(shí) 間性的數(shù)據(jù)過(guò)程，其功能 主要是支持決策系統(tǒng)。風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市數(shù)據(jù)存儲(chǔ)服務(wù)緩 沖 層整 合 層計(jì) 量 層接 口 層數(shù)據(jù)交換服務(wù)數(shù)據(jù)加載區(qū)數(shù)據(jù)下發(fā)區(qū)數(shù)據(jù)處理服務(wù)任務(wù)監(jiān)控 任務(wù)管理 調(diào)度引擎應(yīng)用系統(tǒng)零售評(píng)級(jí)系統(tǒng)非零售 評(píng)級(jí)系統(tǒng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 管理系統(tǒng)操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 管理

26、系統(tǒng)RWA系統(tǒng)其他集市數(shù)據(jù)安全、備份恢復(fù)、系統(tǒng)監(jiān)控、運(yùn)維管理大型商業(yè)銀行大多數(shù)大型商業(yè)銀行已經(jīng)建立 了數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)和風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市， 例如：股份制銀行多數(shù)已經(jīng)建 立全行級(jí)的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)。這類(lèi)銀 行對(duì)于數(shù)據(jù)層的需求多集中于 進(jìn)一步的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)和數(shù)據(jù)集市 的改善和完善，需求不僅是數(shù) 據(jù)匯總，更多是提供數(shù)據(jù)的增 值服務(wù)，客戶(hù)畫(huà)像、跨部門(mén)分 析、歸因分析等。中小型銀行區(qū)域性小型商業(yè)銀行多停留在 數(shù)據(jù)預(yù)治理、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)建設(shè)層 面，有很多小型銀行還未開(kāi)始 風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市的建設(shè)，但至少 會(huì)使用ODS一類(lèi)的數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 技術(shù)。中國(guó)商業(yè)銀行數(shù)據(jù)層建設(shè)現(xiàn)狀類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)：信用風(fēng)險(xiǎn)管理是現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的中心環(huán)節(jié)1.45%1.48%1.

27、30%1.30%3.20%2.85%3.67%3.92%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%農(nóng)商行國(guó)有大行股份制銀行2020年不良貸款率%城商行2020年貸款撥備率%農(nóng)商行城商行股份制銀行 國(guó)有大行最大十家客戶(hù)貸款比例信用風(fēng)險(xiǎn)是幾類(lèi)典型銀行風(fēng)險(xiǎn)中，最主要、最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)。因此，銀行對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的管理是現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的中心環(huán)節(jié)。信用風(fēng)險(xiǎn) 管理是管理思維與技術(shù)思維的交融化解存量貸款風(fēng)險(xiǎn)、防止?jié)撛陲L(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)劣變的同時(shí)，又要確保新增信貸業(yè)務(wù)的質(zhì)量。億歐智庫(kù)通過(guò)不良貸款率、貸款撥備率、單一最大客戶(hù)貸款比例、最大十家客戶(hù)貸款比例等信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)拆分不同類(lèi)別銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理效果；通過(guò)公司貸款

28、占比及個(gè)人貸款占比分析不同類(lèi)別銀行信用風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)建設(shè)的不同側(cè)重點(diǎn)。國(guó)有大行、股份制銀行、城商行、農(nóng)商行（數(shù)據(jù)僅統(tǒng)計(jì)A股上市商業(yè)銀行）平均不良貸款率及貸款撥備率趨同，范圍在1.30%至1.48%左右； 其中低于1%的有郵儲(chǔ)銀行、寧波銀行、南京銀行、廈門(mén)銀行、常熟銀行、滬農(nóng)商行，高于2%的是鄭州銀行。城商行及農(nóng)商行平均最大十家客戶(hù)貸款比例超過(guò)20%，遠(yuǎn)高于國(guó)有大行及股份制銀行平均水平。億歐智庫(kù)：四類(lèi)A股上市銀行不良貸款率及貸款撥備率平均值數(shù)據(jù)來(lái)源：億歐智庫(kù)如數(shù)據(jù)評(píng)估所有銀行，城商行及農(nóng)商行的不良貸款率高于國(guó)有大行及股份制銀行，但因數(shù) 據(jù)統(tǒng)計(jì)僅包含A股上市商業(yè)銀行，樣本以頭部?jī)?yōu)質(zhì)的上市城商行及農(nóng)商行為

29、主，所以數(shù)據(jù)結(jié) 果不具有充分代表性。類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)：信用風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)需求因銀行業(yè)務(wù)布局不同存在差異貸款業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行涉及信用風(fēng)險(xiǎn)的核心業(yè)務(wù)。因此，銀行的貸款業(yè)務(wù)占比及分布直接影響銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的建設(shè)及發(fā)展重心。銀行的貸款總額分別包括個(gè)人貸款、公司貸款、票據(jù)貼現(xiàn)。其中，票據(jù)貼現(xiàn)在銀行貸款總額中體量較小，一般不超過(guò)10%，因此，銀行貸款業(yè)務(wù)側(cè)重點(diǎn)圍繞個(gè)人貸款和公司貸款展開(kāi)。國(guó)有大行及股份制銀行平均個(gè)人貸款占貸款總額的42%左右，公司貸款占比在53%左右，這類(lèi)大型銀行個(gè)人貸款占比相對(duì)較高，但公司貸款業(yè) 務(wù)仍占較大份額；城商行及農(nóng)商行個(gè)人平均個(gè)人貸款占比未超過(guò)35%，公司貸款占比圍繞60%。因此，城商

30、行及農(nóng)商行這類(lèi)小型銀行的公司貸 款業(yè)務(wù)占比高于國(guó)有大行及城商行。大型銀行及小型銀行信用風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)需求存在明顯差異。其中，公司貸款占比超過(guò)70%的銀行為成都銀行、貴陽(yáng)銀行、青農(nóng)商行、無(wú)錫銀行。個(gè)人貸款占比超過(guò)50%的銀行為郵儲(chǔ)銀行、平安銀行、 招商銀行、常熟銀行、瑞豐銀行。42.0%42.3%33.2%34.7%53.5%53.0%60.8%57.2%個(gè)人貸款公司貸款國(guó)有大行股份制銀行城商行農(nóng)商行數(shù)據(jù)來(lái)源：億歐智庫(kù)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)性要求高，基于應(yīng)用建立數(shù)據(jù)集市為其顯著特點(diǎn)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理框架應(yīng)與其市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平相適應(yīng)，與銀行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)，組織實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、

31、決 策和控制、監(jiān)督檢查和報(bào)告。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)定量管理必須以完善的管理信息系統(tǒng)作為基礎(chǔ)，綜合考慮主要市場(chǎng)因子變化帶來(lái)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)考慮銀行賬戶(hù)、交易投資賬戶(hù)中所有潛在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)通常是在全行層面進(jìn)行管理，一般總行才會(huì)建設(shè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，對(duì)應(yīng)到總行的金融市場(chǎng)部。此類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)性較高。輸 出輸 出輸 出輸 出市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型VaR值計(jì)量壓力測(cè)試限額管理回溯測(cè)試市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖限額管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)聚類(lèi)分析法因子分析法人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法模糊識(shí)別法市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制主動(dòng)探究風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源、基本性 質(zhì)、基本類(lèi)型、影響范圍， 找到風(fēng)險(xiǎn)的主要驅(qū)動(dòng)因素分析計(jì)量市場(chǎng)因子不利變化 而

32、導(dǎo)致的損失大小及其變化制定風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和按時(shí)按期監(jiān)測(cè)指標(biāo)與市場(chǎng)變化確立和遵循風(fēng)險(xiǎn)管理原則、 以及避險(xiǎn)策略等行為，對(duì)風(fēng) 險(xiǎn)進(jìn)行再分配和轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)應(yīng)用外部數(shù)據(jù)內(nèi)部數(shù)據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不僅基于外部市場(chǎng)數(shù)據(jù)，同時(shí)也采用銀行內(nèi)生數(shù)據(jù)外部數(shù)據(jù)包括：利率匯率、敏感性數(shù)據(jù)、波動(dòng)數(shù)據(jù)等內(nèi)部數(shù)據(jù)包括：金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)數(shù) 據(jù)（債券投資、外匯買(mǎi)賣(mài)、回購(gòu) 逆回購(gòu)等）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市特點(diǎn)：基于應(yīng)用建立數(shù)據(jù)集市實(shí)際銀行建設(shè)中，系統(tǒng)建設(shè)往往由科技部門(mén)牽頭，導(dǎo)致市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市并 沒(méi)有提供業(yè)務(wù)交互的窗口。但是，從市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的角度出發(fā)，與業(yè)務(wù)的交互應(yīng) 用非常頻繁，比如說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)因子的調(diào)換，收益率曲線(xiàn)變動(dòng)等，并不只是提供數(shù) 據(jù)。只有做好相應(yīng)的市場(chǎng)限額等配

33、置，才能滿(mǎn)足市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的需求。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市建立應(yīng)純粹基于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用，而不是基于某一個(gè)統(tǒng) 一的數(shù)據(jù)平臺(tái)再去建立一個(gè)數(shù)據(jù)集市。即使是使用同一源數(shù)據(jù)，其運(yùn)用維度 和顆粒度也存在不同。類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)：操作風(fēng)險(xiǎn)量化難度高，監(jiān)管要求突出深化量化標(biāo)準(zhǔn)操作風(fēng)險(xiǎn)可具體分為七大類(lèi)型：內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)；外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)；客戶(hù)、產(chǎn)品與商業(yè)行為風(fēng)險(xiǎn)；執(zhí)行交割和流程管理風(fēng)險(xiǎn)；經(jīng)營(yíng)中斷和系統(tǒng)錯(cuò)誤 風(fēng)險(xiǎn)；雇員行為與工作場(chǎng)所管理風(fēng)險(xiǎn)；貫穿每一個(gè)交易和每一個(gè)業(yè)務(wù)的全流程。根據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失案例統(tǒng)計(jì)，超過(guò)50% 的操作風(fēng)險(xiǎn)損失案例由內(nèi)部欺詐行為引發(fā)。操作風(fēng)險(xiǎn)是三大風(fēng)險(xiǎn)中涉及業(yè)務(wù)范圍最廣、最難量化的一類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)管要求

34、從基本指標(biāo)法到標(biāo)準(zhǔn)法，到高級(jí)計(jì)量法，到新標(biāo)準(zhǔn)法，都圍繞如何 將操作風(fēng)險(xiǎn)量化進(jìn)行修改和調(diào)整，向準(zhǔn)確又不“過(guò)度模型化”的方向發(fā)展（過(guò)度模型化會(huì)指量化復(fù)雜度上升，但量化效果并未達(dá)到預(yù)期且普適 性降低） ?；局笜?biāo)法標(biāo)準(zhǔn)法高級(jí)計(jì)量法新標(biāo)準(zhǔn)法量化復(fù)雜度優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)最簡(jiǎn)化系數(shù)與銀行業(yè)務(wù)更貼合過(guò)度模型化量化基于歷史數(shù)據(jù)平衡精準(zhǔn)與可實(shí)操缺乏敏感性基本指標(biāo)法的延申，缺乏敏感性精確程度相對(duì)高級(jí)計(jì)量法較低統(tǒng)一系數(shù)使用統(tǒng)一的15%阿爾法系數(shù) 乘銀行的營(yíng)業(yè)數(shù)據(jù)。例如： 營(yíng)業(yè)額等框出操作風(fēng)險(xiǎn)的水 平。該阿爾法系數(shù)是巴塞爾 委員會(huì)調(diào)研了全球的主要銀 行的一個(gè)平均標(biāo)準(zhǔn)。系數(shù)細(xì)化根據(jù)全球銀行，將銀行的業(yè) 務(wù)分成八個(gè)業(yè)務(wù)條線(xiàn)，例如：

35、 零售銀行、批發(fā)銀行等。因 為每個(gè)業(yè)務(wù)的屬性、風(fēng)險(xiǎn)系 數(shù)不同，推出了Beta系數(shù)， 比指標(biāo)法的阿爾法系數(shù)更進(jìn) 了一步。建立模型基于歷史的損失數(shù)據(jù)，關(guān)鍵 風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，做復(fù)雜的建模， 最終匯總數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。國(guó) 內(nèi)只有少數(shù)銀行，例如：建 行、工行做了自己的損失數(shù) 據(jù)庫(kù)。2017年巴塞爾委員會(huì)停止了使用高級(jí)計(jì)量法。損失數(shù)據(jù)分導(dǎo)結(jié)合高級(jí)計(jì)量法里可操作可 落地的特色。新標(biāo)準(zhǔn)法包含 兩個(gè)要素：一個(gè)是業(yè)務(wù)收入 的要素，一個(gè)是風(fēng)險(xiǎn)陳述的 要素。將損失數(shù)據(jù)做分導(dǎo)， 搭配系數(shù)合算法模型。三大類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)在市場(chǎng)中的風(fēng)險(xiǎn)量化難度、信息系統(tǒng)建設(shè)復(fù)雜度、涉及業(yè)務(wù)范圍不同市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)量化難度信息系統(tǒng)建設(shè)復(fù)雜度涉及業(yè)務(wù)范圍操作風(fēng)險(xiǎn)

36、風(fēng)險(xiǎn)量化難度信息系統(tǒng)建設(shè)復(fù)雜度涉及業(yè)務(wù)范圍信用風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)量化難度信息系統(tǒng)建設(shè) 復(fù)雜度涉及業(yè)務(wù)范圍信用風(fēng)險(xiǎn)歷史悠久，授信環(huán)節(jié)流程復(fù)雜，涉及信息系統(tǒng)數(shù)量較多，導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)信息系統(tǒng)建設(shè)復(fù)雜度高。同時(shí)，信用風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)涉及的模型不論 是構(gòu)建模型的數(shù)學(xué)原理，還是所需要的數(shù)據(jù)，都比市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)模型更為復(fù)雜。構(gòu)建信用風(fēng)險(xiǎn)模型的LGD數(shù)據(jù)通常需要用到至少5年以上的違約貸款 回收的歷史現(xiàn)金流數(shù)據(jù)，維護(hù)數(shù)據(jù)質(zhì)量的工作繁瑣且復(fù)雜。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)性要求高，發(fā)展歷程較短，涉及業(yè)務(wù)范圍較少。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)模型通常高度依賴(lài)市場(chǎng)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)建設(shè)相對(duì)更簡(jiǎn)單、透明。操作風(fēng)險(xiǎn)因涉及銀行全業(yè)務(wù)口徑和全流程，定量難度高，但是風(fēng)險(xiǎn)定量邏輯清楚，因此系統(tǒng)建設(shè)

37、難度較低。高中低總結(jié)：大行側(cè)重全面風(fēng)險(xiǎn)管理，從“有”到“優(yōu)”進(jìn)階；小行側(cè)重信用風(fēng) 險(xiǎn)管理國(guó)有大行、股份制銀行等規(guī)模較大的商業(yè)銀行因其風(fēng)險(xiǎn)管理體系發(fā)展歷程長(zhǎng)、組織架構(gòu)完善、業(yè)務(wù)種類(lèi)多元等背景，注重全面風(fēng)險(xiǎn)管理，管理訴求更精細(xì)化、更深層次、更多維度。整體上，大型銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理正從“有”到“優(yōu)”進(jìn)階。以城商行、農(nóng)商行為代表的小型商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)分散且未形成全面管理體系，正在經(jīng)歷從“有”到“全”的發(fā)展過(guò)程。側(cè)重：信用風(fēng)險(xiǎn)管理重視：全面風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)類(lèi)型較少，涉及到的相關(guān)金融 衍生品種類(lèi)較少。更關(guān)注于信用風(fēng)險(xiǎn)的建設(shè)與管 理；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的建設(shè)需求 并不迫切，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)要求 較高，不會(huì)投入太多力量建

38、設(shè) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)等。城 商 行農(nóng) 商 行業(yè)務(wù)全面；各個(gè)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)是劃分到 各個(gè)部門(mén)下去管控和建設(shè)。關(guān)注全面風(fēng)險(xiǎn)及所有類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)， 重視信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操 作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。各個(gè)類(lèi) 別風(fēng)險(xiǎn)劃分到各個(gè)專(zhuān)業(yè)部門(mén)關(guān) 注及管理。國(guó)有 大行股份 制銀 行規(guī)模越小的銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)重占風(fēng)險(xiǎn) 管理部的權(quán)重會(huì)越來(lái)越重。大行的風(fēng)險(xiǎn)管理部劃分信用風(fēng)險(xiǎn)部等； 小行的風(fēng)險(xiǎn)管理部，只會(huì)劃分某幾人負(fù) 責(zé)某個(gè)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)。小 型 銀 行大 型 銀 行風(fēng)險(xiǎn)的組合、穿透、關(guān)聯(lián)第一梯隊(duì)股份制銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系已經(jīng)發(fā)展多年， 不存在類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)及體系缺失的問(wèn)題。訴求更高階、更精細(xì)化、更深層次：數(shù)據(jù)維度的豐富 和深化。大多數(shù)大型銀行

39、已經(jīng)建立數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)和數(shù)據(jù)集市?！坝小钡健叭毕到y(tǒng)層面的管控手段較為薄弱，完整性較低，面臨從 “有”到“全”的問(wèn)題。是否需要延續(xù)大行類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)大量的系統(tǒng)群，或會(huì)發(fā)揮 后發(fā)優(yōu)勢(shì)，從上到下進(jìn)行整體及全面風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃?？偨Y(jié)：各類(lèi)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理側(cè)重點(diǎn)對(duì)比風(fēng)險(xiǎn)管理文化國(guó)有控股商業(yè)銀行股份制商業(yè)銀行城商行、農(nóng)商行管理組織特點(diǎn)管理效果比較兩級(jí)分化較大，股份制銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理投 入較國(guó)有控股銀行少，較難做到事前防范 和控制。突出事后管理，大部分城商行及農(nóng)商行在 風(fēng)險(xiǎn)管理上多缺乏主動(dòng)性。多重視業(yè)務(wù)拓 展，風(fēng)險(xiǎn)重視程度相對(duì)較低。突出事前防范，主動(dòng)尋找風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)有效 的識(shí)別和計(jì)量，在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)開(kāi)展前完成風(fēng) 險(xiǎn)控制工作。風(fēng)險(xiǎn)管理

40、部門(mén)大多管理制度完整度較低。 一般沒(méi)有建立完整的全面風(fēng)險(xiǎn)管理組織體 系，有些僅設(shè)立了全面風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)， 委員會(huì)下設(shè)了信用、操作和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管 理小組，小組成員由相關(guān)部門(mén)人員組成。一般都會(huì)建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，在全 面風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)下設(shè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員 會(huì)、操作風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管 理委員會(huì)；各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)均有明確的主管 部門(mén)。風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)較為薄弱，只有部分頭部城商行及農(nóng)商行設(shè)立了全面風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，沒(méi)有設(shè)立獨(dú)立的信用、操作及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)。且全面風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)偏重于信用風(fēng)險(xiǎn)管理，弱化流動(dòng)性及操作風(fēng)險(xiǎn)管理。風(fēng)險(xiǎn)管理的鏈條較短，風(fēng)險(xiǎn)管理的效率較 高。當(dāng)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的逐步擴(kuò)大，目前較為簡(jiǎn)單的

41、 風(fēng)險(xiǎn)管理體系存在缺陷也將逐步暴露，難 以適應(yīng)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)防范的需要。無(wú)論是組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程還是風(fēng)險(xiǎn)管理 技術(shù)運(yùn)動(dòng)都比較嚴(yán)謹(jǐn)和科學(xué)，風(fēng)險(xiǎn)控制基 礎(chǔ)較好。制度執(zhí)行力偏弱，制度執(zhí)行過(guò)程中人為因 素太多，導(dǎo)致系統(tǒng)發(fā)揮不了作用；容易發(fā) 生案件和重大違規(guī)問(wèn)題。經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較高，體現(xiàn)在城商行及農(nóng)商行的整體 平均不良貸款率、百萬(wàn)元以上的發(fā)案率要遠(yuǎn)高 于國(guó)有控股商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行。自身風(fēng)險(xiǎn)管理能力較差，缺乏完整、科學(xué)及嚴(yán) 謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理體系。不同性質(zhì)商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理的文化，組織、流程及效果上都存在明顯不同。國(guó)有控股銀行在風(fēng)險(xiǎn)投入和專(zhuān)職風(fēng)險(xiǎn)人員配備上都有明顯優(yōu)勢(shì)，因此對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)完善，效果較為規(guī)范和嚴(yán)謹(jǐn)；

42、股份制商業(yè)銀行自身風(fēng) 險(xiǎn)管理存在差異化，因此風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)匯報(bào)流程等都存在多種形式，總體而言風(fēng)險(xiǎn)管理投入較國(guó)有控股商業(yè)銀行低，鏈條較短；城市商業(yè) 銀行較少成立專(zhuān)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)委員缺乏完整完善的管理體系。3. 供給側(cè)：銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)服務(wù)商分類(lèi)及競(jìng)爭(zhēng)力分析四類(lèi)企業(yè)服務(wù)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)底層嵌入業(yè)務(wù) 的風(fēng)險(xiǎn)管理 執(zhí)行系統(tǒng)全行級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)管理匯總報(bào)告系統(tǒng)銀行信息系統(tǒng)服務(wù)商需求側(cè)：商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)分為嵌入業(yè)務(wù)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理執(zhí)行系統(tǒng)和全行級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理匯總報(bào)告系統(tǒng)。此外，由于近年金融科技新技 術(shù)不斷發(fā)展和突破，演變出科技智能風(fēng)控管理層，這一類(lèi)別主要應(yīng)用金融科技手段賦能銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程。供給側(cè)：基于上述銀行信

43、息系統(tǒng)建設(shè)及發(fā)展需求，延伸出四大類(lèi)具備競(jìng)合關(guān)系的服務(wù)商。技術(shù)導(dǎo)向型金融科技公司互聯(lián)網(wǎng)公司上層科技智能 風(fēng)控管理銀行金融科技子公司銀行信息系統(tǒng)服務(wù)商：產(chǎn)品及服務(wù)大而全，深度嵌入銀行業(yè)務(wù)銀行信息系統(tǒng)服務(wù)商是最早為銀行信息系統(tǒng)建設(shè)提供服務(wù)的一類(lèi)企業(yè)，與銀行合作偏重傳統(tǒng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。與銀行合作嵌入深，為銀行提供系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的工作。信息系統(tǒng)建設(shè)更偏重功能性需求，且業(yè)務(wù)復(fù)雜程度高。此類(lèi)信息系統(tǒng)服務(wù)商核心優(yōu)勢(shì)是擁有存量的客源；技術(shù)及產(chǎn)品覆蓋范圍廣，基本覆蓋銀行風(fēng)險(xiǎn)管理各類(lèi)子系統(tǒng)及各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，可以為銀行提 供體系化風(fēng)險(xiǎn)管理方案并落地；軟件工程及項(xiàng)目實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富；工程領(lǐng)域人才梯隊(duì)儲(chǔ)備完善。這類(lèi)信息系統(tǒng)服務(wù)商團(tuán)隊(duì)龐大，

44、公司員工大致范圍在幾千人到幾萬(wàn)人不等，為銀行提供項(xiàng)目咨詢(xún)、開(kāi)發(fā)、落地、駐場(chǎng)及后期系統(tǒng)維護(hù)升級(jí)等全 流程全方位服務(wù)，服務(wù)內(nèi)容涵蓋人才、技術(shù)、產(chǎn)品等。03040201合作方式：承接銀行項(xiàng)目需求一般合作方式是銀行提需求，信息系統(tǒng)服務(wù)商派項(xiàng)目經(jīng)理 承接需求并負(fù)責(zé)項(xiàng)目落地。多數(shù)是承接一些系統(tǒng)建設(shè)和系 統(tǒng)優(yōu)化的需求，包括業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)的底層軟件工程和匯總 型系統(tǒng)和平臺(tái)。系統(tǒng)也會(huì)做新的模型（分析和計(jì)算），但 技術(shù)相對(duì)初級(jí)。深度嵌入銀行業(yè)務(wù)，偏重功能性需求和銀行合作更偏重業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。這類(lèi)信息系統(tǒng)服務(wù)商最早開(kāi) 始服務(wù)銀行的業(yè)務(wù)系統(tǒng)和核心系統(tǒng)，注重各類(lèi)系統(tǒng)建設(shè)， 例如：開(kāi)戶(hù)系統(tǒng)、賬戶(hù)系統(tǒng)、手機(jī)銀行系統(tǒng)、結(jié)算系統(tǒng)等。

45、這類(lèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)偏重功能性的需求，且業(yè)務(wù)復(fù)雜程度高，但 是并不突出強(qiáng)調(diào)智能化和技術(shù)的要求。優(yōu)勢(shì)：服務(wù)廣而全；軟件工程人才梯隊(duì)完善服務(wù)相對(duì)全面，基本覆蓋所有細(xì)分領(lǐng)域，并不是專(zhuān)注在某 一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域上。可以給銀行前、中、后臺(tái)提供服務(wù)，更 好的貫通風(fēng)險(xiǎn)管理體系，提供體系化的全棧、全域服務(wù)。 系統(tǒng)底層的軟件工程領(lǐng)域工程經(jīng)驗(yàn)豐富，項(xiàng)目管理和人才 梯隊(duì)經(jīng)驗(yàn)及儲(chǔ)備完善。劣勢(shì)：利潤(rùn)低；需求增長(zhǎng)點(diǎn)少；人才流失此類(lèi)信息系統(tǒng)服務(wù)商服務(wù)銀行底層信息系統(tǒng)建設(shè)，服務(wù)較 “重”且人才服務(wù)投入較高，多重原因?qū)е缕淅麧?rùn)較低。同時(shí)，較多大型銀行系統(tǒng)建設(shè)發(fā)展至今已經(jīng)相對(duì)完善，系 統(tǒng)服務(wù)商難以有較高的需求增長(zhǎng)點(diǎn)。銀行信息系統(tǒng)服務(wù)商作為金融

46、科技人才的“黃埔軍校”，受到新型市場(chǎng)進(jìn)入者沖擊，人才流失嚴(yán)重。技術(shù)導(dǎo)向型金融科技企業(yè)：側(cè)重風(fēng)險(xiǎn)管理智能化和技術(shù)化，深耕縱深領(lǐng)域技術(shù)導(dǎo)向型金融科技企業(yè)可以分為三類(lèi)：大數(shù)據(jù)服務(wù)商；科技賦能（AI等）企業(yè)；提供建模能力的企業(yè)。這三類(lèi)企業(yè)在服務(wù)銀行時(shí)都集中上層 智能化應(yīng)用領(lǐng)域，通過(guò)新興技術(shù)賦能銀行風(fēng)險(xiǎn)管理各個(gè)流程。對(duì)于下沉到信息系統(tǒng)建設(shè)板塊，這些企業(yè)因其“小而精”的特點(diǎn)，較難服務(wù)底層 軟件工程領(lǐng)域及承接大型信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目。伴隨金融科技新技術(shù)發(fā)展，風(fēng)險(xiǎn)管理將通過(guò)更精細(xì)化、更體系化地?cái)?shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)方式，更即時(shí)、高效地對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行早期識(shí)別和計(jì)量。01 大數(shù)據(jù)服務(wù)商依托于數(shù)據(jù)服務(wù)的提供商，數(shù)據(jù)治理公司， 擁有大量的

47、數(shù)據(jù)，基于數(shù)據(jù)分析輔助銀行 風(fēng)險(xiǎn)管理決策03 提供建模能力的企業(yè)擁有核心的風(fēng)控建模團(tuán)隊(duì)，可以和銀行 進(jìn)行聯(lián)合建模，模型往往是銀行風(fēng)險(xiǎn)管 理領(lǐng)域核心技術(shù)，含金量高02 科技賦能類(lèi)企業(yè)通過(guò)AI、圖數(shù)據(jù)庫(kù)等等新興科技，賦能 風(fēng)險(xiǎn)管理各個(gè)環(huán)節(jié)，更有效地做風(fēng)險(xiǎn)早 期識(shí)別和計(jì)量多集中反欺詐、AI機(jī)器學(xué)習(xí)、知識(shí)圖譜等領(lǐng)域。這些領(lǐng)域均與零售信貸業(yè)務(wù)強(qiáng)相關(guān)，因?yàn)榱闶蹣I(yè)務(wù)超過(guò)95%為線(xiàn)上業(yè)務(wù)?？v深領(lǐng)域-小而精新興技術(shù)應(yīng)用實(shí)際掌握新興技術(shù)的一類(lèi)企 業(yè)，通過(guò)AI、圖數(shù)據(jù)庫(kù)、深 度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)介入智能 化領(lǐng)域，賦能風(fēng)險(xiǎn)管理各個(gè) 環(huán)節(jié)，包含風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、報(bào)告控制。注重風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控和早期識(shí)別等。因?yàn)椴簧婕般y行業(yè)務(wù)

48、系統(tǒng)的 工程改造，只需要通過(guò)科技 賦能各個(gè)環(huán)節(jié)，所以科技企 業(yè)提供的服務(wù)較“輕”，迭代及更新速度最快。業(yè)務(wù)及技術(shù)能力迭代快一個(gè)大型銀行軟件工程項(xiàng)目 多則需要幾百人的團(tuán)隊(duì)。新 興金融科技企業(yè)對(duì)此類(lèi)工程 體量項(xiàng)目的接納能力，相對(duì)薄弱，實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)也較少，對(duì)銀行業(yè)務(wù)的了解較淺。難以承接銀行底層 系統(tǒng)建設(shè)需求與銀行合作處于被動(dòng)地位入局較晚，與銀行達(dá)成合作 門(mén)檻較高。銀行往往需要通過(guò)POC測(cè)試等方法檢驗(yàn)此類(lèi)公司的能力?！傲眍?lèi)玩家”銀行金融科技子公司：依托母行實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，輻射其它同業(yè)銀行金融科技子公司目前以服務(wù)本行的業(yè)務(wù)為主，長(zhǎng)期規(guī)劃是向同業(yè)輸出科技能力。銀行希望將自身原本作為成本中心的科技部門(mén)轉(zhuǎn)化成可以盈利的

49、利潤(rùn)中心。目前，部分銀行金融科技子公司，例如：建信金科、工銀科技、民生科技、興業(yè)數(shù)金、金融壹賬通等已經(jīng)開(kāi)始向同業(yè)輸出服務(wù)。特點(diǎn)目前，這些銀行金融科技子公司還是服務(wù)于本行的業(yè)務(wù)為 主，長(zhǎng)期規(guī)劃是向同業(yè)輸出科技能力對(duì)銀行業(yè)務(wù)類(lèi)型及流程熟悉，服務(wù)內(nèi)容綜合度高，考量維度廣依托母行積累了大量風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具備大型系統(tǒng)的 規(guī)劃能力、架構(gòu)的設(shè)計(jì)能力創(chuàng)新及技術(shù)迭代速度對(duì)比新興科技企業(yè)較緩，人力成本相 對(duì)較高“身份”問(wèn)題即是優(yōu)勢(shì)也是短板：優(yōu)勢(shì)在于銀行“派系”可資源協(xié)同，短板在于銀行“派系”也有競(jìng)爭(zhēng)。金融壹賬通金融壹賬通作為中國(guó)平安集團(tuán)的聯(lián)營(yíng) 公司，依托中國(guó)平安集團(tuán)的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)， 向行業(yè)輸出解決方案和科技能力。

50、智 能風(fēng)控解決方案覆蓋零售及對(duì)公智能 風(fēng)控領(lǐng)域，產(chǎn)品包括場(chǎng)景化貸款解決 方案、數(shù)字風(fēng)控全流程技術(shù)解決方案。iRisk風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)等。興業(yè)數(shù)金興業(yè)數(shù)金是銀行金融科技子公司中 較早開(kāi)始向同業(yè)輸出數(shù)據(jù)和服務(wù)的 子公司。目前，服務(wù)于母行為主， 同時(shí)，向小型銀行，例如：村鎮(zhèn)銀 行（深圳銀行）等科技能力較弱的 銀行，為其提供托管業(yè)務(wù)。銀行金融科技子公司將成本中心轉(zhuǎn)化成利潤(rùn)中心一方面滿(mǎn)足銀行自身的業(yè)務(wù)需要，服務(wù)銀行自身的系統(tǒng)迭 代升級(jí)，同時(shí)輸出科技及技術(shù)能力給其它銀行?？萍疾块T(mén) 不僅可以是銀行的成本中心，亦可轉(zhuǎn)化成銀行的利潤(rùn)中心。銀行避免過(guò)度依賴(lài)第三方服務(wù)對(duì)于新興科技及技術(shù)，銀行希望自己掌握主動(dòng)權(quán)，避 免過(guò)

51、度依賴(lài)第三方影響銀行科技長(zhǎng)期發(fā)展腳步。建信金科建信金科相比其它銀行金融科技子公 司，服務(wù)銀行案例較多。建信金科擁 有額度增信、貸后預(yù)警等數(shù)據(jù)分析和 模型建設(shè)能力，因其依托建設(shè)銀行的 背景，在競(jìng)標(biāo)系統(tǒng)建設(shè)時(shí)，優(yōu)勢(shì)明顯。銀行 金融科技 子公司銀行互聯(lián)網(wǎng)公司：輸出整體解決方案，風(fēng)控是解決方案中的一個(gè)場(chǎng)景互聯(lián)網(wǎng)巨頭不僅通過(guò)投資等手段入股銀行信息系統(tǒng)賽道，例如：騰訊、京東、阿里、百度等均投資/合作信息系統(tǒng)服務(wù)商。同時(shí)，會(huì)與生態(tài)伙伴共同為銀行提供整體解決方案，多與私有云業(yè)務(wù)相結(jié)合?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)依據(jù)其豐富的生態(tài)，海量的數(shù)據(jù)積累，領(lǐng)先的數(shù)據(jù)挖掘、治理、分析等優(yōu)勢(shì)，配合其資金、人才團(tuán)隊(duì)等資源，將金融風(fēng)控領(lǐng)域此類(lèi)

52、倚賴(lài)數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)作為其核心戰(zhàn)略布局?；ヂ?lián)網(wǎng)公司技術(shù)能力 互聯(lián)網(wǎng)公司可依據(jù)自身的平臺(tái)、技術(shù)、數(shù)據(jù) 分析能力，管理供應(yīng)商、賣(mài)家的信息流，并 依次建立信用評(píng)價(jià)體系。同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)公司 可利用自己的數(shù)據(jù)挖掘能力、風(fēng)險(xiǎn)分析能力等更好的服務(wù)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng) 。入局相對(duì)較晚 服務(wù)銀行信息系統(tǒng)落地案例相對(duì)較少，實(shí)踐 經(jīng)驗(yàn)有限，銀行是互聯(lián)網(wǎng)布局的重要業(yè)務(wù)場(chǎng) 景。其業(yè)務(wù)仍局限于交易和零售相關(guān)的創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)品。合作模式多數(shù)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)解決方案需要與公 司的生態(tài)伙伴合作，共同輸出技術(shù)、產(chǎn)品 和解決方案。綁定云服務(wù)的解決方案互聯(lián)網(wǎng)巨頭提供銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)解決方案， 幾乎不單獨(dú)做風(fēng)控系統(tǒng)，會(huì)同時(shí)給銀行提供私有云

53、 服務(wù)。提供的云服務(wù)是完整的云架構(gòu)，上層有很多 業(yè)務(wù)場(chǎng)景，包含風(fēng)控、數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)等，風(fēng)控只是其中 一個(gè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景。銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)服務(wù)商競(jìng)爭(zhēng)力分析匯總劣勢(shì)整體利潤(rùn)低業(yè)務(wù)需求增長(zhǎng)點(diǎn)少人才流失嚴(yán)重技術(shù)及產(chǎn)品覆蓋廣而全與銀行業(yè)務(wù)嵌入深且細(xì)軟件工程及大型項(xiàng)目實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) 豐富優(yōu)勢(shì)銀行信息 系統(tǒng)服務(wù)商劣勢(shì)難以承接銀行底層系統(tǒng)開(kāi)發(fā)及 建設(shè)需求與銀行合作處于被動(dòng)地位優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)及技術(shù)迭代能力快小而精的特點(diǎn)，精通縱深領(lǐng)域新興技術(shù)應(yīng)用能力領(lǐng)先技術(shù)導(dǎo)向型 金融科技 公司劣勢(shì)人力成本相對(duì)較高創(chuàng)新及技術(shù)迭代速度對(duì)比新興 科技企業(yè)較緩銀行派系間存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系熟悉銀行業(yè)務(wù)類(lèi)型及流程服務(wù)內(nèi)容綜合度高，維度廣依托母行，具備大型系統(tǒng)的規(guī) 劃能力、架構(gòu)的設(shè)計(jì)能力優(yōu)勢(shì)銀行 金融科技 子公司劣勢(shì)入局相對(duì)較晚，實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)較少需與生態(tài)合作伙伴