大學(xué)生信用卡風(fēng)險管理模型論述

1、 HYPERLINK 大學(xué)生信信用卡風(fēng)風(fēng)險管理理模型摘要本文以大大學(xué)生信信用卡為為出發(fā)點點，從銀銀行角度度探討大大學(xué)生信信用卡的的特有風(fēng)風(fēng)險及管管理方法法。就問題而而言，分分別分析了了大學(xué)生生的收入入來源、消費結(jié)結(jié)構(gòu)等特特點，根根據(jù)已有有的數(shù)據(jù)據(jù)，建立立了相應(yīng)應(yīng)的數(shù)學(xué)學(xué)模型，來來分析大大學(xué)生收收入與支支出的關(guān)關(guān)系，即即為信用用卡還貸貸能力。由這些些特點出出發(fā)，結(jié)結(jié)合其余余實際情情況，建建立大學(xué)學(xué)生信用用風(fēng)險評評估體系系，來分分析信用用風(fēng)險。并客觀觀的分析析了大學(xué)學(xué)生價值值觀念，以銀行行的利潤潤最大化化為目標(biāo)標(biāo)，在利潤潤和風(fēng)險險、成本本共同作作用下求求的了最最佳違約約率。既既能有效的的引導(dǎo)大大學(xué)

2、生建建立合理理的理財財計劃，又能為為銀行帶帶來巨大大的收益益，實現(xiàn)現(xiàn)“雙贏”。最終對對模型進進行了評評價，分分析了不不足之處處。【關(guān)鍵詞詞】信用卡卡；還貸貸能力；信用風(fēng)險險；利潤潤問題的重重述信用卡作作為新興興的支付付工具和和信用手手段，以以其支付付結(jié)算、消費信信貸和使使用方便便等特點點，廣受受消費者者歡迎。伴隨著著20006年112月111日中中國金融融市場的的全面開開放，國國內(nèi)商業(yè)業(yè)銀行加加大了發(fā)發(fā)行信用用卡的力力度，大大學(xué)校園園是眾多多銀行搶搶占的重重要信用用卡市場場之一。但是，從從第一張張大學(xué)生生信用卡卡發(fā)行開開始，大大學(xué)生信信用卡的的違規(guī)現(xiàn)現(xiàn)象就日日趨嚴(yán)重重，信用用卡風(fēng)險險發(fā)生的的頻

3、率也也越來越越高。因因此，對對大學(xué)生生信用卡卡風(fēng)險進進行控制制管理是是十分必必要的。找到有有效規(guī)避避大學(xué)生生信用卡卡風(fēng)險的的方法不不僅能給給銀行自自身帶來來巨大收收益，也也能讓大大學(xué)生建建立合理理的理財財計劃，正確對對待信用用問題，最終實實現(xiàn)雙贏贏，共同同發(fā)展。有效規(guī)避避大學(xué)生生信用卡卡風(fēng)險的的因素不不僅與銀銀行和持持卡人有有關(guān)，還還與學(xué)校校、社會會環(huán)境、法律健健全度等等一系列列方面有有關(guān)。如如何衡量量其間的的權(quán)重，排除客客觀干擾擾，建立立一個實實用、高高效的風(fēng)風(fēng)險管理理模型成成為銀行行乃至社社會的迫迫切需要要。問題的分分析銀行發(fā)行行大學(xué)生生信用卡卡的目的的就是為為了培養(yǎng)養(yǎng)潛在客客戶，大大學(xué)生

4、作作為將來來社會的的主流人人群，推推動著經(jīng)經(jīng)濟的發(fā)發(fā)展，也帶帶動著消消費的增增加，能能夠爭取取到優(yōu)質(zhì)質(zhì)的大學(xué)學(xué)生成為為銀行的的潛在信信用卡客客戶，也也就在很很大程度度上占據(jù)據(jù)了信用用卡業(yè)務(wù)務(wù)的優(yōu)勢勢。但同時銀銀行應(yīng)該該更加慎慎重的思思考該如如何培養(yǎng)養(yǎng)自己的的大學(xué)生生信用卡卡群體，在保持持潛在客客戶的同同時，盡盡可能弱弱化風(fēng)險險。風(fēng)險險是與機機會并存存的，拒拒絕了風(fēng)風(fēng)險也就就是拒絕絕了收益益，所以以大學(xué)生生信用卡卡風(fēng)險管管理的目目標(biāo)，就就是在風(fēng)風(fēng)險與收收益之間間尋找平平衡點，從銀行行的實力力和承擔(dān)擔(dān)風(fēng)險的的能力出出發(fā)，權(quán)權(quán)衡風(fēng)險險的成本本和收益益，以極極小的成成本獲得得極大的的收益，只要收收益大

5、于于成本，風(fēng)險就就可以承承擔(dān)，此此時每承承擔(dān)一次次風(fēng)險，就獲得得一次收收益。所以我們們應(yīng)該分分析在充充分分析析大學(xué)生的的收入來來源、消消費結(jié)構(gòu)構(gòu)以及價價值觀念念等特點點后，就如何何實現(xiàn)大大學(xué)生信信用卡風(fēng)風(fēng)險的有有效規(guī)避避和達到到利益最最大化展展開有益益的探討討。模型的假假設(shè)假設(shè)一：文獻中中的到的的數(shù)據(jù)均均真實可可靠。假設(shè)二：線性回回歸函數(shù)數(shù)的精度度可以達達到判斷斷和風(fēng)險險預(yù)測的的效果。假設(shè)三：把信用用風(fēng)險等等同于違違約率假設(shè)四：在現(xiàn)階階段利率率保持不不變假設(shè)五：銀行風(fēng)風(fēng)險管理理成本CC與違約約率的函函數(shù)關(guān)系系式為假設(shè)六：每筆貸貸款額度度相同假設(shè)七：一旦違違約，銀銀行將遭遭受全部部損失符號說明明

6、Incoone表表示大學(xué)學(xué)生的經(jīng)經(jīng)濟收入入表示每個個樣本的的收入數(shù)數(shù)據(jù)為收入線線性回歸歸模型的的回歸系系數(shù)為支出線線性回歸歸模型的的回歸系系數(shù)為信用評評估線性性回歸模模型的回回歸系數(shù)數(shù)為違約率率表示存貸貸利率差差，為定定值模型的建建立與求解一、大學(xué)學(xué)生收入入來源分分析及模模型建立立大學(xué)生一一般沒有有固定的的工作，屬于純純粹的消消費群體體，他們們的收入入來源包包括父母母（I1）、獎學(xué)金金(I2)、兼職職(I3)、其它它來源(I4)等，其其中最主主要的還還是來源源于父母母。所以我們們可以列列出最基基本的線線性公式式：以下是我我們查閱閱資料后后列出的的大學(xué)生生收入來來源表。為隨機干干預(yù)項，i=11，

7、2，3，收入來源源地區(qū)父母（II1）（%）獎學(xué)金(I2)（%）兼職(II3)（%）其他來源源(I44)（%）青海88.224.16.71深圳81.774.312.111.9廣州80.225.511.333.2上海71.223.8241杭州83.227.119.110.6北京76.22912.772.1寧波87.885.56.72.1臺灣75.882.121.111福州85.003111昆明93.884.11.60.5通過sppss統(tǒng)計計分析軟軟件對以以上數(shù)據(jù)據(jù)進行處處理，建建立了大大學(xué)生經(jīng)經(jīng)濟收入入模型。 (5.7795) (2.3433) (-22.6551) (1.9984)大學(xué)生平平均月

8、收收入為8868.4（元元）二 大學(xué)學(xué)生消費費支出分分析及模模型建立立為了能真真實有效效地分析析大學(xué)生生的消費費現(xiàn)狀,郭躍進進在20005對對江蘇常常熟理工工學(xué)院各各個年級級共5000名大大學(xué)生月月均消費費情況進進行了問問卷調(diào)查查。根據(jù)據(jù)調(diào)查統(tǒng)統(tǒng)計的數(shù)數(shù)據(jù),對對當(dāng)代大大學(xué)生的的消費水水平、消消費結(jié)構(gòu)構(gòu)作出實實證分析析。根據(jù)消費費理論及及實際觀觀測數(shù)據(jù)據(jù),影響響大學(xué)生生消費支支出(用用變量YY表示)的主要要因素有有:家庭庭人均收收入()、年級級(,取取值1,2,33,4)、系別別(,取取值1,2,33,155)、性性別(,女生取取值0,男生取取值1)、城鎮(zhèn)鎮(zhèn)或農(nóng)村村(,城城鎮(zhèn)取值值0,農(nóng)農(nóng)村取值

9、值1)。對此,采用線線性回歸歸模型:其中為隨隨機干擾擾項,ii=1,2,33,利用SPPSS統(tǒng)統(tǒng)計分析析軟件對對于基本本生活消消費支出出(Y1)、戀戀愛交友友消費支支出(YY2)、交交通通訊訊費用支支出(YY3)、學(xué)學(xué)習(xí)用品品消費支支出(YY4)、其其他消費費支出(Y5)、總總的消費費支出(Y6)進行行處理,分別建建立消費費支出模模型如下下(單位位:元)。1.基本本生活消消費模型型(6.7793) (1.8844)(-1.0072) (55.3005)(-6.8255)1=3991.3332.戀愛愛交友消消費模型型(4.5501) (44.6332)(2.7772) (11.7885) (-3

10、3.2337)2=599.6223.交通通通訊費費用模型型(5.7749) (33.4553)(0.8842) (22.0993) (-66.7006) 3=1004.0044.學(xué)習(xí)習(xí)用品消消費模型型(5.9938) (-0.3385) (-10.9433)(-1.6695)(-44.8665)4=533.7115.其他他消費模模型(6.7793) (1.8884) (-11.0772) (5.3055) (-6.8255) 5=2006.3386.總的的消費模模型(8.0052) (44.9550) (1.3433) (3.1183) (-5.1157) 6=6991.883所以有如如下表：

11、基本生活活戀愛交友友通訊交通通學(xué)習(xí)用品品其他總的支出出391.33元元59.662元104.04元元53.771元206.38元元691.83元元大學(xué)生消消費水平平和消費費結(jié)構(gòu)（月均）三、大學(xué)學(xué)生價值值觀念分分析首先，大大學(xué)生價價值觀念念逐漸向向多元化化、多樣樣性發(fā)展展；其次次，大學(xué)學(xué)生價值值觀念趨趨于崇尚尚自我、注重自自我價值值的實現(xiàn)現(xiàn)；第三、大學(xué)生生價值取取向內(nèi)容容漸變豐豐而務(wù)實實。再次次，大學(xué)學(xué)生價值值觀念的的矛盾性性日益突突出。有關(guān)調(diào)查查顯示，人學(xué)生生對循環(huán)環(huán)利息方方面的知知識知之之甚少，87.2%的的學(xué)生表表示“不清楚楚”，兒乎乎無人答答對。對對商業(yè)貸貸款購房房的利息息支出情情況也同

12、同樣不了了解。超過半數(shù)數(shù)的學(xué)生生申請信信用卡是是為了更更好的理理財和備備不時之之需，其其中大四四學(xué)生和和研究生生更傾向向于將信信用卡作作為應(yīng)急急手段。四、大學(xué)學(xué)生信用用卡風(fēng)險險管理模模型狹義上講講，信用用風(fēng)險是是指由于于借款人人沒有能能力或者者因為不不愿履行行事先定定好的合合約，到到期沒有有償還銀銀行債務(wù)務(wù)，給銀銀行造成成損失的的風(fēng)險。但從廣廣義上看看，商業(yè)業(yè)銀行的的信用風(fēng)風(fēng)險指所所有因客客戶違約約所引起起的風(fēng)險險。就信信用卡而而言，信信用風(fēng)險險是指由由于違約約人違反反規(guī)定，不能按按時足額額歸還所所欠銀行行貸款本本息而給給銀行帶帶來損失失的可能能性或不不確定性性。所謂大學(xué)學(xué)生信用用卡風(fēng)險險，就

13、是是指大學(xué)學(xué)生持卡卡人在信信用卡的的使用過過程中所所出現(xiàn)發(fā)卡機構(gòu)構(gòu)、持卡卡人和特特約單位位遭受的的非正常常的經(jīng)濟濟損失的的可能性性。所以為了了有效減減少大學(xué)學(xué)生信貸貸產(chǎn)生的的風(fēng)險，我們首首先應(yīng)建建立大學(xué)學(xué)生信用用評估體體系。我們選選取年齡齡（X1）性別別（X2）年級級（X3）專業(yè)業(yè)就業(yè)情情況（XX4）月消消費額（X5 ）經(jīng)濟濟來源（X6）所在在地（XX7）家庭庭情況（X8）健康康狀況（X9）個人保保險（X10）社會品品德（X11）這十一個因素素為評價價因子，查找相相關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)。變量具體特征征是否獲得得貸款YY否（0）；是（1）X1年齡齡處理后為為X2 性性別女性（00）；男男性（11）（離離散；

14、單單調(diào)增）X3 年年級大一（11）；大大二（22）；大大三（33）；大大四（44）X4專業(yè)業(yè)就業(yè)情情況較好（55）；良良好（44）；一一般（33）；較較差（11.5）；差(0)X5 月月消費額額02550(4);25505000(6);50007500（8）；755010000（77）；10000(5)X6月平平均經(jīng)濟濟來源02550(0);25503500(1);35504500（2）；45505500（3）；55506500（4）；65507500（5）；75508500（6）；85509500（7）；955010550（88）；11050(9)X7所在在地東部沿海海（2）；內(nèi)陸陸（1）X

15、8家庭庭收入500(0);500013000(11);11300020000(22);22000030000(33);33000040000(44);44000085000(55);885000200000(6);200000(7)X9健康康狀況良好（22）；一一般（11）；差差（0）X10個個人保險險有（1）；無（0）X11社社會品德德良好（33）；一一般（11.5）；差（0）這樣我們們就可以以列出總總的線性性回歸公公式：對于每一一個樣本本有：由于很難難找到大大量相匹匹配的數(shù)數(shù)據(jù)，我我們引用用文獻【6】中某某商業(yè)銀銀行住房房抵押貸貸款的2251個個樣本和和提供的的相關(guān)影影響因子子。使用用sp

16、sss軟件件采用顯顯著性逐逐級檢驗驗分析的的方法計計算和輸輸出結(jié)果果。通過系數(shù)數(shù)檢驗，其結(jié)果果與年齡齡() 、工工作穩(wěn)定定情況()、受教教育程度度()、本人人月收入入()、是否否有其他他固定資資產(chǎn)()有關(guān)。與性別別()、婚否()、職職位()、工工作時間間()等聯(lián)聯(lián)系較小小?？梢砸越⑷缛缦聦嶒烌灮貧w模模型方程程： （113.0061） （-2.7366） （-2.1192） （-6.3088） （-4.0666）（33.3221）可以推測測，如果果數(shù)據(jù)充充分準(zhǔn)確確，我們們的評估估模型與與年級（X3）、專專業(yè)就業(yè)業(yè)情況（X4）、月月消費額額（X5 ）、家家庭情況況（X8）、社社會品德德（X11）

17、這這五個因因素有較較大的關(guān)關(guān)系，也也就是說說這些變變量能通通過回歸歸系數(shù)的的t值檢檢驗。五、個人人信貸靜靜態(tài)最優(yōu)優(yōu)風(fēng)險模模型銀行的營營業(yè)目的的是在一一定可承承受的風(fēng)風(fēng)險內(nèi)達達到利潤潤的最大大化根據(jù)據(jù)模型假假設(shè)及分分析，我我們有如如下靜態(tài)態(tài)目標(biāo)函函數(shù)：其中等式式右側(cè)第第一項表表示商業(yè)業(yè)銀行盈盈利，第第二項表表示本金金損失，第三項項表示總總成本。S為客客戶數(shù)量量，設(shè)其其與違約約率有如如下關(guān)系系，且成成本銀行的保保本點，即令等等式為00有：即存在貸貸款的最最小額度度。、代入后后，有:目標(biāo)函數(shù)數(shù)最優(yōu)解解，令。即：當(dāng)放在某某一實際際的特定定環(huán)境中中時，為為定值。控制違違約率在在附近，銀行就就能達到到利潤

18、的的最大化化。模型評價價大學(xué)生經(jīng)經(jīng)濟收入入模型。 (55.7995) (2.3343) (-2.6511) (11.9884)大學(xué)生消消費模型型(8.0052) (44.9550) (1.3433) (3.1183) (-5.1157) 通過對數(shù)數(shù)據(jù)擬合合后得出出的線性性回歸模模型，總總體反映映了當(dāng)代代大學(xué)生生經(jīng)濟來來源和支支出情況況，具有有較好的的預(yù)測性性。銀行行可根據(jù)據(jù)客戶所所填寫的的數(shù)據(jù)，客觀的的計算出出大學(xué)生生的日常常經(jīng)濟來來源和支支出情況況，具有有一定的的指導(dǎo)意意義。 個人信用用評估模模型 （133.0661） （-2.7736） （-22.1992） （-6.3308） （-4.0066）（3.3211）最大利潤潤下的違違約率模