商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)學(xué)試題樣卷

1、8/8商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)學(xué)試題樣卷一課程代碼 課程序號(hào) 姓名 學(xué)號(hào) 班級(jí) 題號(hào)一二三四五六七八九十總分得分名詞解釋信用創(chuàng)造商業(yè)銀行次級(jí)債超額存款準(zhǔn)備金貸款五級(jí)分類杠桿租賃福費(fèi)廷銀團(tuán)貸款我國(guó)目前的貨幣政策偏向緊縮，存款準(zhǔn)備金率上調(diào)了多次。存款準(zhǔn)備金率的上調(diào)對(duì)于商業(yè)銀行會(huì)產(chǎn)生怎樣的影響？如果某商業(yè)銀行超額準(zhǔn)備金不足，那么面對(duì)存款準(zhǔn)備金率上調(diào)的政策，這家銀行可以采取哪些措施？銀行可以通過哪些渠道獲得短期借款？短期借款對(duì)于商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)有怎樣的意義？試簡(jiǎn)述之。什么是信托業(yè)務(wù)？商業(yè)銀行開展信托業(yè)務(wù)具備哪些優(yōu)勢(shì)？試舉出目前我國(guó)商業(yè)銀行開展的一些信托業(yè)務(wù)的實(shí)例。什么是持續(xù)期？試簡(jiǎn)述持續(xù)期缺口模型及其在商業(yè)銀行資產(chǎn)

2、負(fù)債管理中的運(yùn)用。新巴塞爾協(xié)議對(duì)商業(yè)銀行的資本充足性提出了怎樣的要求？試分析我國(guó)政府對(duì)四大國(guó)有股份制商業(yè)銀行進(jìn)行注資以及我國(guó)許多商業(yè)銀行熱衷于發(fā)行次級(jí)債對(duì)于提高國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行資本充足率的意義。某銀行將發(fā)放一筆1年期4000萬元的貸款。這筆貸款的資金來源由下列部分構(gòu)成：其中的3000萬元來自于該銀行出售的年利率為7%的貸款，另外1000萬元來自于以6.5%的年利率發(fā)行的金融債。銀行風(fēng)險(xiǎn)控制員認(rèn)為針對(duì)該客戶的信用狀況應(yīng)該加上1.5%的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，此外銀行本身需要1%的利潤(rùn)。這筆貸款決定采用成本加點(diǎn)的方式進(jìn)行定價(jià)，如果不考慮其他成本，這筆貸款的合理價(jià)格應(yīng)該是多少？八、早上上班以后，作為某銀行外匯交易員的

3、你發(fā)現(xiàn)英鎊對(duì)美元的現(xiàn)價(jià)是1英鎊=1.6750美元，而市場(chǎng)上6個(gè)月期匯的價(jià)格是1英鎊=1.6600美元。而據(jù)你了解，6個(gè)月期的美元與英鎊利率分別是5%和7%。你的職業(yè)敏感性告訴你或許這里面存在一些賺錢的機(jī)會(huì)。那么，請(qǐng)你仔細(xì)思考一下，這里面是否真的存在套利的機(jī)會(huì)？如果有的話，你應(yīng)該如何操作來為銀行賺取這筆利潤(rùn)？商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)學(xué)試題樣卷二課程代碼 課程序號(hào) 姓名 學(xué)號(hào) 班級(jí) 題號(hào)一二三四五六七八九十總分得分名詞解釋銀行資本充足性轉(zhuǎn)貼現(xiàn)擔(dān)保貸款杠鈴結(jié)構(gòu)方法融資性信托貸款承諾保理業(yè)務(wù)商業(yè)銀行并購(gòu)是上世紀(jì)90年代開始國(guó)際金融市場(chǎng)的一股浪潮。那么，銀行的并購(gòu)能夠?yàn)殂y行帶來哪些好處？銀行并購(gòu)時(shí)常用的估價(jià)方法有哪

4、些？試簡(jiǎn)述之。銀行的貸款根據(jù)其質(zhì)量或風(fēng)險(xiǎn)程度能夠分成哪幾類貸款？各種類型的貸款有什么區(qū)別？什么是福費(fèi)廷業(yè)務(wù)？試比較福費(fèi)廷業(yè)務(wù)與出口押匯業(yè)務(wù)的異同。試簡(jiǎn)述融資缺口模型。當(dāng)市場(chǎng)處在利率上升通道時(shí)，應(yīng)怎樣運(yùn)用融資缺口模型進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債管理？當(dāng)市場(chǎng)處在利率下降通道時(shí)又該如何？個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)是目前銀行業(yè)的熱點(diǎn)之一，許多外資和中資銀行都開設(shè)了這項(xiàng)業(yè)務(wù)并在積極地爭(zhēng)奪客源。試簡(jiǎn)述開展這一業(yè)務(wù)對(duì)商業(yè)銀行的意義和要求。你的家庭是否也參與了某項(xiàng)個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)，能否為國(guó)內(nèi)銀行開展這一業(yè)務(wù)提出一些建議？2003年末某銀行資產(chǎn)之一：所持政府債券的有關(guān)情況如下表所示：債券面值（萬元）息票利率到期日期限待償期(年)付息方式付息頻率

5、03國(guó)債022650002.80%2013-4-910年9.275固定付息按年03國(guó)債012010002.66%2010-2-197年6.136固定付息按年03國(guó)債041750002.45%2008-4-245年4.317固定付息按年03國(guó)債09900004.18%2018-10-2415年14.817固定付息半年而當(dāng)日債市的交易行情如下表所示：債券種類當(dāng)日市場(chǎng)價(jià)債券種類當(dāng)日市場(chǎng)價(jià)03國(guó)債02100.05302國(guó)債1599.25803國(guó)債0197.28898專項(xiàng)當(dāng)日無交易01國(guó)債04當(dāng)日無交易03國(guó)債09101.76703國(guó)債04101.67801國(guó)債02當(dāng)日無交易02國(guó)債0598.54101國(guó)債06102.56596國(guó)債6當(dāng)日無交易-試根據(jù)上面兩張表格所給出的信息計(jì)算該銀行所持政府債券這部分資產(chǎn)的持續(xù)期。八、某銀行進(jìn)行貸款質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)3年前某個(gè)季度共發(fā)放3.5億元貸款，其中2000萬元為損失類貸款，4500萬元為可疑類貸款。根據(jù)規(guī)定，計(jì)提專項(xiàng)呆賬準(zhǔn)備金比例為損失類100%、