gieihr期-貨從業(yè)資格考試試卷三

1、、| !_一個(gè)人總總要走陌陌生的路路，看陌陌生的風(fēng)風(fēng)景，聽聽陌生的的歌，然然后在某某個(gè)不經(jīng)經(jīng)意的瞬瞬間，你你會(huì)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，原本本費(fèi)盡心心機(jī)想要要忘記的的事情真真的就這這么忘記記了. 試卷三一單選選題(共共40題題，每題題0.55分)1哪個(gè)個(gè)不是影影響化工工品價(jià)格格的主要要因素（ D ）A資金金的推動(dòng)動(dòng) BB供需狀狀況和相相關(guān)商品品的價(jià)格格C下游游開工情情況 D國(guó)家宏宏觀政策策及法規(guī)規(guī)對(duì)價(jià)格格的影響響2在國(guó)國(guó)際期貨貨市場(chǎng)上上，貴金金屬的品品種為哪哪四種（ B ）A金、銀、釕釕、鈀 B金、銀銀、鉑、鈀C金、銀、鉑鉑、釕 D金、銀銀、鉑、銥3以下下說法正正確的是是（ DD ）A美元元與金價(jià)價(jià)呈現(xiàn)正正相關(guān)

2、 B金價(jià)與與油價(jià)大大體呈負(fù)負(fù)相關(guān)C主要要局勢(shì)動(dòng)動(dòng)蕩，金金價(jià)一定定上升 D出現(xiàn)惡惡性通貨貨膨脹時(shí)時(shí)，金價(jià)價(jià)容易上上升4期貨貨交易必必須在交交易所內(nèi)內(nèi)進(jìn)行，但但只有( D ) 才能入入場(chǎng)交易易。A經(jīng)紀(jì)紀(jì)公司 B生生產(chǎn)商C經(jīng)銷銷商 D會(huì)員5下列列關(guān)于期期貨交易易和期權(quán)權(quán)交易中中，說法法不正確確的是( A )。A目前前，國(guó)際際期貨市市場(chǎng)上只只有少量量期貨品品種引進(jìn)進(jìn)了期權(quán)權(quán)交易方方式B期權(quán)權(quán)交易最最早產(chǎn)生生于美國(guó)國(guó)芝加哥哥期貨交交易所C期權(quán)權(quán)交易與與期貨交交易都具具有規(guī)避避風(fēng)險(xiǎn)，提提供套期期保值的的功能D期權(quán)權(quán)交易不不僅對(duì)現(xiàn)現(xiàn)貨商，而而且對(duì)期期貨商也也具有一一定的規(guī)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)作用6最早早出現(xiàn)的的商品期

3、期貨是( BB )。A金屬屬期貨 B農(nóng)農(nóng)產(chǎn)品期期貨C能源源期貨 D林林產(chǎn)品期期貨7下列列關(guān)于期期貨交易易特征的的描述中中，不正正確的是是(D )。A由于于期貨合合約的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化，交交易雙方方不需要要對(duì)交易易的具體體條款進(jìn)進(jìn)行協(xié)商商B期貨貨交易必必須在期期貨交易易所內(nèi)進(jìn)進(jìn)行C期貨貨交易所所實(shí)行會(huì)會(huì)員制，只只有會(huì)員員才能進(jìn)進(jìn)場(chǎng)交易易D杠桿桿機(jī)制使使期貨交交易具有有高風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)高收益益的特點(diǎn)點(diǎn)，并且且保證金金比率越越高，這這種特點(diǎn)點(diǎn)就越明明顯8下列列商品中中，不屬屬于上海海期貨交交易所上上市品種種的有(C)A銅 B鋁C膠合合板 DD花生生仁9我國(guó)國(guó)第一家家商品期期貨市場(chǎng)場(chǎng)是( B )。A上海海期貨交交易所

4、 B鄭鄭州商品品交易所所C大連連商品交交易所 D武武漢商品品交易所所10期期貨交易易中，保保證金比比率越( A ) 期貨交交易的杠杠桿作用用就越大大，高收收益高風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的特特點(diǎn)就越越明顯A低BB高C平均均 D穩(wěn)定11CCBOTT是指( AA )。A芝加加哥期貨貨交易所所 B倫敦金金屬交易易所C芝加加哥商業(yè)業(yè)交易所所 D美國(guó)堪堪薩斯期期貨交易易所12119822年，最最早推出出了股指指期貨合合約的交交易所是是（D）ACBBOT BCOMMEXCNYYMEXX DKCBBT13目目前世界界上最具具影響力力的能源源產(chǎn)品交交易所是是(A )。A紐約約商業(yè)交交易所 B芝芝加哥商商品交易易所C紐約約商品交交

5、易所 D芝芝加哥商商業(yè)交易易所14117世紀(jì)紀(jì)前后，期期權(quán)交易易首先在在( D )出現(xiàn)現(xiàn)。A英國(guó)國(guó) B比利時(shí)時(shí)C美國(guó)國(guó) D荷蘭15 期貨市市場(chǎng)在微微觀經(jīng)濟(jì)濟(jì)中的作作用是( BB )。A有助助于市場(chǎng)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體體系的建建立與完完善B利用期期貨價(jià)格格信號(hào)，組組織安排排現(xiàn)貨生生產(chǎn)C促進(jìn)本本國(guó)經(jīng)濟(jì)濟(jì)的國(guó)際際化發(fā)展展D為政政府宏觀觀調(diào)控提提供參考考依據(jù)116選擇期期貨交易易所所在在地應(yīng)該該首先考考慮的是是( B )。A政治治中心城城市B經(jīng)濟(jì)、金融中中心城市市C沿海海港口城城市D人口稠稠密城市市17以以下不是是期貨交交易所職職能的是是(C)。A監(jiān)管管指定交交割倉(cāng)庫(kù)庫(kù)B發(fā)布布市場(chǎng)信信息C制定期期貨交易易價(jià)格DD

6、制定定并實(shí)施施業(yè)務(wù)規(guī)規(guī)則1886月5日，某某客戶在在大連商商品交易易所開倉(cāng)倉(cāng)賣出大大豆期貨貨合約440手，成成交價(jià)為為22220元/噸，當(dāng)當(dāng)日結(jié)算算價(jià)格為為22330元/噸，交交易保證證金比例例為5%，則該該客戶當(dāng)當(dāng)天須繳繳納的保保證金為為（A）。A446600元元B2222000元C4444000元D2223000元19一一節(jié)一價(jià)價(jià)制的叫叫價(jià)方式式在（DD）比較較普遍。 A英國(guó) B美國(guó)國(guó) C荷蘭 D日本本20多多頭套期期保值者者在期貨貨市場(chǎng)采采取多頭頭部位以以對(duì)沖其其在現(xiàn)貨貨市場(chǎng)的的空頭部部位，他他們有可可能（CC）。 A正生生產(chǎn)現(xiàn)貨貨商品準(zhǔn)準(zhǔn)備出售售 B儲(chǔ)存了了實(shí)物商商品 CC現(xiàn)在在不需要

7、要或現(xiàn)在在無(wú)法買買進(jìn)實(shí)物物商品，但但需要將將來買進(jìn)進(jìn) D沒有足足夠的資資金購(gòu)買買需要的的實(shí)物商商品211期貨交交易的金金字塔式式買入賣賣出方法法認(rèn)為，若若建倉(cāng)后后市場(chǎng)行行情與預(yù)預(yù)料相同同并已使使投機(jī)者者盈利，則則可以（C ）。 A平倉(cāng) B持倉(cāng) C增加持倉(cāng) D減少持倉(cāng)22.下面關(guān)于交易量和持倉(cāng)量一般關(guān)系描述正確的是（ C）。 A只有當(dāng)新的買入者和賣出者同時(shí)入市時(shí)，持倉(cāng)量才會(huì)增加，同時(shí)交易量下降 B當(dāng)買賣雙方有一方作平倉(cāng)交易時(shí)，持倉(cāng)量和交易量均增加 C當(dāng)買賣雙方均為原交易者，雙方均為平倉(cāng)時(shí)，持倉(cāng)量下降，交易量增加 D當(dāng)雙方合約成交后，以交割形式完成交易時(shí)，一旦交割發(fā)生，持倉(cāng)量不變23.目目前，在在

8、全世界界的金融融期貨品品種中，交交易量最最大的是是（ BB）。 A外匯匯期貨 B利率率期貨 C股指指期貨 D股票票期貨24.買買進(jìn)一個(gè)個(gè)低執(zhí)行行價(jià)格的的看漲期期權(quán)，賣賣出兩個(gè)個(gè)中執(zhí)行行價(jià)格的的看漲期期權(quán)，再再買進(jìn)一一個(gè)高執(zhí)執(zhí)行價(jià)格格看漲期期權(quán)屬于于（ CC）。 A買入入跨式套套利 BB賣出出跨式套套利 CC買入入蝶式套套利 DD賣出出蝶式套套利25.期期貨投資資基金的的費(fèi)用支支出中，支支付給商商品基金金經(jīng)理的的費(fèi)用是是（ AA）。 A管理理費(fèi) BBCTTA費(fèi)用用 C經(jīng)紀(jì)傭傭金 DD承銷銷費(fèi)用和和營(yíng)銷費(fèi)費(fèi)用26.11月5日日，大連連商品交交易所大大豆3月月份期貨貨合約的的結(jié)算價(jià)價(jià)是28800元元

9、/噸，該該合約下下一交易易日跌停停板價(jià)格格正常是是（A）元/噸。 A27716BB27720 C28884 D28880 27理理論上，在在正向市市場(chǎng)熊市市套利中中，如果果價(jià)差擴(kuò)擴(kuò)大，交交易者( A )。A獲利利 B虧損c保本本 D以上都都有可能能28正正向市場(chǎng)場(chǎng)熊市套套利的操操作規(guī)則則為( B )。A買人人近期合合約，同同時(shí)賣出出遠(yuǎn)期合合約B賣出出近期合合約，同同時(shí)買入入遠(yuǎn)期合合約C買入入近期和和約D賣出出遠(yuǎn)期合合約29反反向市場(chǎng)場(chǎng)中，發(fā)發(fā)生以下下哪類情情況時(shí)應(yīng)應(yīng)采取熊熊市套利利決策( C )。A近期期月份合合約價(jià)格格上升幅幅度大于于遠(yuǎn)期月月份和約約B近期期月份合合約價(jià)格格上升幅幅度等于于遠(yuǎn)

10、期月月份和約約C近期期月份合合約價(jià)格格上升幅幅度小于于遠(yuǎn)期月月份和約約D近期期月份合合約價(jià)格格下降幅幅度小于于遠(yuǎn)期月月份和約約30理理論上，在在反向市市場(chǎng)熊市市套利中中，如果果價(jià)差縮縮小，交交易者( AA )。A獲利利 B虧損C保本本 D以上都都有可能能31反反向市場(chǎng)場(chǎng)熊市套套利的操操作規(guī)則則為( B )。A買人人近期合合約，同同時(shí)賣出出遠(yuǎn)期合合約B賣出出近期合合約，同同時(shí)買入入遠(yuǎn)期合合約C買人人近期和和約D賣出出遠(yuǎn)期合合約32鄭鄭州小麥麥期貨市市場(chǎng)某一一合約的的賣出價(jià)價(jià)格為111200，買人人價(jià)格為為11221，前前一成交交價(jià)為111233，那么么該合約約的撮合合成交價(jià)價(jià)應(yīng)為( B )。A1

11、1120 B11221 CC11122 D11123333國(guó)國(guó)內(nèi)期貨貨交易所所計(jì)算機(jī)機(jī)交易系系統(tǒng)運(yùn)行行時(shí)，先先將買賣賣申報(bào)單單以( D )原則則進(jìn)行排排序oA時(shí)間間優(yōu)先，價(jià)價(jià)格優(yōu)先先 B價(jià)格優(yōu)優(yōu)先，數(shù)數(shù)量?jī)?yōu)先先，C數(shù)量量?jī)?yōu)先，時(shí)時(shí)間優(yōu)先先 D價(jià)格優(yōu)優(yōu)先，時(shí)時(shí)間優(yōu)先先34客客戶如果果對(duì)交易易結(jié)算單單記載事事項(xiàng)有異異議的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)在( CC )向期期貨經(jīng)紀(jì)紀(jì)公司提提出書面面異議。A當(dāng)天天交易結(jié)結(jié)束后 B當(dāng)當(dāng)天結(jié)算算完畢后后C在下下一個(gè)交交易日開開市前 D在在下一個(gè)個(gè)交易日日結(jié)束前前35下下面對(duì)歷歷史持倉(cāng)倉(cāng)盈虧描描述正確確的是( DD )。A歷史史持倉(cāng)盈盈虧=(當(dāng)日日結(jié)算價(jià)價(jià)開倉(cāng)交交易價(jià)格格)X持倉(cāng)倉(cāng)

12、量B歷史史持倉(cāng)盈盈虧=(當(dāng)日日平倉(cāng)價(jià)價(jià)格-_k一日日結(jié)算價(jià)價(jià)格)XX持倉(cāng)量量C歷史史持倉(cāng)盈盈虧=(當(dāng)日日平倉(cāng)價(jià)價(jià)格開倉(cāng)交交易價(jià)格格)X持倉(cāng)倉(cāng)量D歷史史持倉(cāng)盈盈虧=(當(dāng)日日結(jié)算價(jià)價(jià)格上一日日結(jié)算價(jià)價(jià)格)XX持倉(cāng)量量36某某客戶開開倉(cāng)賣出出大豆期期貨合約約20手手，成交交價(jià)格為為20220元噸，當(dāng)當(dāng)日結(jié)算算價(jià)格為為20440元噸，交交易保證證金比例例為5，則該該客戶當(dāng)當(dāng)天需交交納的保保證金為為( A )。A2004000元 BB2002000元C2003000元 DD不需需交納37、當(dāng)當(dāng)市場(chǎng)價(jià)價(jià)格達(dá)到到客戶預(yù)預(yù)計(jì)的價(jià)價(jià)格水平平時(shí)即變變?yōu)槭袃r(jià)價(jià)指令予予以執(zhí)行行的指令令是( D )。A市場(chǎng)場(chǎng)指令 BB

13、取消消指令C限價(jià)價(jià)指令 D止止損指令令38保保證金的的收取是是分級(jí)進(jìn)進(jìn)行的，一一般的期期貨交易易所向( AA )收取保保證金。A交易易所會(huì)員員 B結(jié)算公公司C客戶戶 D個(gè)人投投資者39.回回歸分析析中定義義的( B ) A.解釋釋變量和和被解釋釋變量都都是隨機(jī)機(jī)變量 B.解釋釋變量為為非隨機(jī)機(jī)變量，被被解釋變變量為隨隨機(jī)變量量 C.解釋釋變量和和被解釋釋變量都都為非隨隨機(jī)變量量 D.解釋釋變量為為隨機(jī)變變量，被被解釋變變量為非非隨機(jī)變變量 40.容容易產(chǎn)生生異方差差的數(shù)據(jù)據(jù)為( C ) A.時(shí)序序數(shù)據(jù)BB.修勻勻數(shù)據(jù) C.橫截截面數(shù)據(jù)據(jù)D.年年度數(shù)據(jù)據(jù) 二多選選題(共共50題題，每題題1分)1

14、貴金金屬行業(yè)業(yè)的共同同特征是是（ ABD ）A供給給的稀有有性 B需求的的特殊性性C受地地域因素素影響小小 DD具有有投資屬屬性2貴金金屬產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈由哪哪幾部分分組成（ ABBC ）A生產(chǎn)產(chǎn)供應(yīng)體體系 B需求消消費(fèi)體系系C交易易流通體體系 D二次資資源利用用3金融融期貨分分析的特特點(diǎn)有哪哪些（ BCDD ）A分析析對(duì)象主主要是微微觀因素素 B研究究的是影影響金融融產(chǎn)品價(jià)價(jià)格波動(dòng)動(dòng)的根本本原因C分析析對(duì)象主主要是宏宏觀因素素 D關(guān)注注的是影影響金融融產(chǎn)品價(jià)價(jià)格變化化的中長(zhǎng)長(zhǎng)期因素素4關(guān)于于股指的的估值方方法，說說法正確確的是（ ACC ）A相對(duì)對(duì)估值法法主要采采用乘數(shù)數(shù)方法，較較為簡(jiǎn)便便 B相對(duì)對(duì)

15、估值法法揭示了了市場(chǎng)對(duì)對(duì)于指數(shù)數(shù)價(jià)值的的評(píng)價(jià)，對(duì)對(duì)指數(shù)的的估值很很精確C絕對(duì)對(duì)估值法法主要采采用DDDM、DDCF、和FEED模型型，計(jì)算算市場(chǎng)合合理估值值水平 D絕對(duì)對(duì)估值法法對(duì)股指指的計(jì)算算較為簡(jiǎn)簡(jiǎn)便5利率率上升對(duì)對(duì)股市的的影響有有哪些（ ABBCD ）A利率率上升，公公司借款款成本增增加，利利潤(rùn)率下下降，股股票價(jià)格格下降 B利率率上升，將將使得負(fù)負(fù)債經(jīng)營(yíng)營(yíng)的企業(yè)業(yè)經(jīng)營(yíng)困困難，經(jīng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)增大，從從而公司司股價(jià)下下跌C利率率上升，債債券和股股票投資資機(jī)會(huì)成成本增大大，從而而價(jià)值評(píng)評(píng)估降低低，導(dǎo)致致股價(jià)下下跌 D利率率上升，吸吸引部分分資金從從債市特特別是股股市轉(zhuǎn)向向儲(chǔ)蓄，導(dǎo)導(dǎo)致股票票需求下

16、下降，股股價(jià)下跌跌6關(guān)于于期貨交交易和現(xiàn)現(xiàn)貨交易易，下列列說法正正確的是是( ACDD )。A現(xiàn)貨貨交易覆覆蓋面廣廣，沒有有特殊限限制，交交易靈活活方便B現(xiàn)貨貨交易回回避了期期貨交易易中價(jià)格格波動(dòng)的的風(fēng)險(xiǎn)C兩者者相互補(bǔ)補(bǔ)充、共共同發(fā)展展D期貨貨交易中中，商流流和物流流發(fā)生了了分離7近年年來，國(guó)國(guó)際期貨貨市場(chǎng)的的發(fā)展趨趨勢(shì)包括括( ABBCD )。A期貨貨中心日日益集中中 B聯(lián)網(wǎng)合合并發(fā)展展迅速C金融融期貨后后來居上上 DD交易易方式不不斷創(chuàng)新新8目前前，我國(guó)國(guó)的期貨貨交易所所有( ABCC )。A上海海期貨交交易所 B鄭鄭州商品品交易所所C大連連商品交交易所 D大大連期貨貨交易所所9期貨貨市場(chǎng)

17、的的基本職職能包括括( ACC )。A規(guī)避避風(fēng)險(xiǎn) B資資源配置置C發(fā)現(xiàn)現(xiàn)價(jià)格 D風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)價(jià)10商商品期貨貨合約的的履約方方式有( BDD )。A現(xiàn)金金交割 B實(shí)實(shí)物交割割C私下下轉(zhuǎn)讓 D對(duì)對(duì)沖平倉(cāng)倉(cāng)11期期貨交易易的雙向向交易和和對(duì)沖機(jī)機(jī)制是指指( ABBCD )。A既可可以買人人，也可可以賣出出以作為為交易的的開端B合約約到期不不必進(jìn)行行實(shí)物交交割C它使使投資者者獲得了了雙倍的的獲利機(jī)機(jī)會(huì)，既既可以低低買高賣賣，也可可以高賣賣低買D通過過吸引投投資者的的加入，提提高了期期貨市場(chǎng)場(chǎng)的流動(dòng)動(dòng)性12目目前國(guó)際際期貨交交易中心心主要有有( ABB )。A倫敦敦 B東京C鄭州州 D堪薩斯斯13目目前

18、倫敦敦金屬交交易所的的主要上上市品種種有(ABCCD)A鉛 BB鋅C白銀銀 D鎳14目目前我國(guó)國(guó)期貨市市場(chǎng)存在在的問題題之一是是交易規(guī)規(guī)模偏小小，形成成這一問問題的原原因在于于( ABBC )。A交易易品種少少 BB資金金渠道少少C對(duì)期期貨市場(chǎng)場(chǎng)的認(rèn)識(shí)識(shí)不足 D投投機(jī)者過過少15期期貨價(jià)格格的特性性有哪些些？（ ABBCD ）A特定定性，即即期貨合合約時(shí)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化合合約。期期貨合約約在交易易之前就就已經(jīng)公公布，它它不僅規(guī)規(guī)定了交交易品種種，而且且對(duì)交易易品的品品質(zhì)、等等級(jí)、交交割時(shí)間間都作出出了明確確的規(guī)定定。B遠(yuǎn)期期性，期期貨價(jià)格格是遠(yuǎn)期期價(jià)格；C預(yù)期期性，期期貨價(jià)格格是對(duì)未未來價(jià)格格的預(yù)期期

19、；D易波波動(dòng)性，期期貨價(jià)格格波動(dòng)性性大的原原因在于于期貨市市場(chǎng)大多多數(shù)消息息本身就就具有遠(yuǎn)遠(yuǎn)期性質(zhì)質(zhì)。16由由股票衍衍生出來來的金融融衍生品品有（ ABCCD）。 A股票期期貨 BB股票票指數(shù)期期貨 CC股票票期權(quán) D股票票指數(shù)期期權(quán) 17宏宏觀經(jīng)濟(jì)濟(jì)分析的的方法包包括哪些些？（ ABBC ）A總量量分析法法B結(jié)構(gòu)構(gòu)分析法法C對(duì)比比分析法法D類比比分析法法18全全球主要要的鋁期期貨交易易市場(chǎng)是是（ AAB）。 A倫敦金金屬交易易所 BB紐約約商業(yè)交交易所 C東京京商品交交易所 D韓國(guó)國(guó)期貨交交易所 19期期貨合約約的市場(chǎng)場(chǎng)研究應(yīng)應(yīng)當(dāng)從（ ABCCD）這這幾個(gè)方方面著手手。 AA該品品種的現(xiàn)現(xiàn)貨

20、價(jià)格格波動(dòng)特特征、倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)分布布等現(xiàn)貨貨市場(chǎng)研研究 BB該品品種合約約交易管管理，結(jié)結(jié)算交割割和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理等等期貨市市場(chǎng)研究究 C該品種種合約將將來的期期貨市場(chǎng)場(chǎng)發(fā)展規(guī)規(guī)模等市市場(chǎng)前景景的分析析 D該品種種國(guó)際市市場(chǎng)的期期貨交易易狀況220下列關(guān)關(guān)于供給給曲線的的說法正正確的是是（ ABCC ）A供給給曲線反反映的是是生產(chǎn)者者的商品品供給量量與價(jià)格格的關(guān)系系B在同同一條供供給曲線線上，較較高的價(jià)價(jià)格對(duì)應(yīng)應(yīng)較高的的供給量量，較低低的價(jià)格格對(duì)應(yīng)較較低的供供給量C供給給曲線的的傾斜度度反映了了供給的的價(jià)格彈彈性大小小C供給給曲線具具有向下下傾斜的的特性21銅銅期貨市市場(chǎng)出現(xiàn)現(xiàn)反向市市場(chǎng)的原原因可能能有

21、（ AC）。 A智利大大型銅礦礦工人罷罷工 BB銅現(xiàn)現(xiàn)貨庫(kù)存存大量增增加 CC某銅銅消費(fèi)大大國(guó)突然然大量買買入銅 D替代代品的出出現(xiàn)222期貨交交易成本本有（BBCD）。 A倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)費(fèi) B傭金 C交易易手續(xù)費(fèi)費(fèi) D保證金金利息223蛛網(wǎng)理理論在推推演時(shí)的的假設(shè)條條件是（ ACCD ）A從生生產(chǎn)到產(chǎn)產(chǎn)出需要要一定時(shí)時(shí)間，而而且在這這段時(shí)間間內(nèi)生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)模無(wú)無(wú)法改變變B完全全競(jìng)爭(zhēng)，每每個(gè)生產(chǎn)產(chǎn)者都認(rèn)認(rèn)為當(dāng)前前的市場(chǎng)場(chǎng)價(jià)格會(huì)會(huì)繼續(xù)下下去，自自己改變變生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃不會(huì)會(huì)影響市市場(chǎng)C本期期產(chǎn)量決決定本期期價(jià)格D本期期價(jià)格決決定下期期產(chǎn)量224在期貨貨市場(chǎng)中中，套期期保值能能夠?qū)崿F(xiàn)現(xiàn)的原理理是（ AD）。 A現(xiàn)

22、貨市市場(chǎng)與期期貨市場(chǎng)場(chǎng)的價(jià)格格走勢(shì)具具有“趨同性性”B現(xiàn)貨貨市場(chǎng)與與期貨市市場(chǎng)的基基差等于于零 CC現(xiàn)貨貨市場(chǎng)與與期貨市市場(chǎng)的價(jià)價(jià)格走勢(shì)勢(shì)不一致致 D當(dāng)期貨貨合約臨臨近交割割時(shí) , 現(xiàn)貨貨價(jià)格與與期貨價(jià)價(jià)格趨于于一致225期貨投投機(jī)與賭賭博的主主要區(qū)別別表現(xiàn)在在：（ ACDD）。 A風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)機(jī)制不不同 BB參與與人員不不同 CC運(yùn)作作機(jī)制不不同 DD經(jīng)濟(jì)濟(jì)職能不不同266以下能能對(duì)期貨貨市場(chǎng)價(jià)價(jià)格產(chǎn)生生影響的的是（ ABCCD）。 A經(jīng)濟(jì)周周期 BB天氣氣情況 C利率率水平 D投資資者對(duì)市市場(chǎng)的信信心27以以下關(guān)于于反向轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換套利利的說法法中正確確的有（ ABCCD）。 A反向轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換套利利是先買

23、買進(jìn)看漲漲期權(quán)，賣賣出看跌跌期權(quán)，再再賣出一一手期貨貨合約的的套利。 B反向轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換套利利中看漲漲期權(quán)與與看跌期期權(quán)的執(zhí)執(zhí)行價(jià)格格和到期期月份必必須相同同 C反向轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換套利利中期貨貨合約與與期權(quán)合合約的到到期月份份必須相相同 DD反向向轉(zhuǎn)換套套利的凈凈收益=（看跌跌期權(quán)權(quán)權(quán)利金-看漲期期權(quán)權(quán)利利金）+（期貨貨價(jià)格-期權(quán)價(jià)價(jià)格執(zhí)行行價(jià)格）28以下為虛值期權(quán)的是(CD) 。 A執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為250的買入看跌期權(quán) B執(zhí)行價(jià)格為250，市場(chǎng)價(jià)格為300的買入看漲期權(quán) C執(zhí)行價(jià)格為250，市場(chǎng)價(jià)格為300的買入看跌期權(quán) D執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為250的買入看漲期權(quán)29關(guān)關(guān)于收斂斂型蛛網(wǎng)

24、網(wǎng)模型的的說法正正確的是是（ AB ）A收斂斂型蛛網(wǎng)網(wǎng)的假設(shè)設(shè)條件是是供給彈彈性小于于需求彈彈性B收斂斂型蛛網(wǎng)網(wǎng)中，價(jià)價(jià)格波動(dòng)動(dòng)越來越越小，逐逐漸近于于均衡價(jià)價(jià)格C收斂斂型蛛網(wǎng)網(wǎng)的假設(shè)設(shè)條件是是需求彈彈性小于于供給彈彈性D收斂斂型蛛網(wǎng)網(wǎng)模型適適用于解解釋工業(yè)業(yè)品的供供求狀況況30影影響期貨貨價(jià)格的的共通性性因素有有哪些（ ABBCD ）A庫(kù)存存的影響響B(tài)替代代品的影影響C季節(jié)節(jié)性因素素和自然然因素的的影響D政治治事件及及突發(fā)事事件的影影響311下列列操作符符合反向向大豆提提油套利利做法的的是( AC )。A賣出出大豆期期貨合約約，買進(jìn)進(jìn)豆油和和豆粕的的期貨合合約B買進(jìn)進(jìn)大豆期期貨合約約，賣出出

25、豆油和和豆粕的的期貨合合約C縮減減生產(chǎn)，減減少豆粕粕和豆油油供給量量D擴(kuò)大大生產(chǎn)，增增加豆粕粕和豆油油供給量量32跨跨市套利利在操作作中應(yīng)特特別注意意以下幾幾方面因因素(AABCDD )。A運(yùn)輸輸費(fèi)用 B價(jià)價(jià)格品級(jí)級(jí)的差異異C交易易單位與與匯率波波動(dòng) D保證金金和傭金金成本33從從技術(shù)層層面上講講，套利利的基本本分析方方法有(ACDD )。A圖表表分析法法 B波波動(dòng)分析析法C季節(jié)節(jié)性分析析法 DD相同同期間供供求分析析法34根根據(jù)交易易者在市市場(chǎng)中所所建立的的交易部部位不同同，跨期期套利一一般分為為( BBC )。A近月月套利 B牛牛市套利利C熊市市套利 D遠(yuǎn)遠(yuǎn)月套利利35某某年7月月10日日

26、，在正正向市場(chǎng)場(chǎng)中，某某交易者者采取熊熊市套利利策略，在在不考慮慮其他因因素影響響的情況況下，下下列選項(xiàng)項(xiàng)中使其其獲利的的有( ABB )。A近期期月份合合約的價(jià)價(jià)格下降降，遠(yuǎn)期期月份合合約的價(jià)價(jià)格上漲漲B近期期月份合合約的價(jià)價(jià)格下降降，遠(yuǎn)期期月份合合約的價(jià)價(jià)格上漲漲，但后后者漲幅幅低于前前者降幅幅C近期期月份合合約的價(jià)價(jià)格上漲漲，遠(yuǎn)期期月份合合約的價(jià)價(jià)格下降降D近期期月份合合約的價(jià)價(jià)格上漲漲，遠(yuǎn)期期月份合合約的價(jià)價(jià)格下降降，但后后者降幅幅低于前前者漲幅幅36關(guān)關(guān)于漲跌跌停板制制度，下下列表述述正確的的有( ABBC )A漲跌跌停板的的實(shí)施，能能夠有效效地減緩緩、抑制制一些突突發(fā)性事事件和過過

27、度投機(jī)機(jī)行為對(duì)對(duì)期貨價(jià)價(jià)格的沖沖擊而造造成的狂狂漲暴跌跌B減緩緩每一交交易日的的價(jià)格波波動(dòng)C交易易所、會(huì)會(huì)員和客客戶可能能的損失失也被控控制在相相對(duì)較小小的范圍圍內(nèi)D能將將風(fēng)險(xiǎn)控控制在一一個(gè)交易易日之內(nèi)內(nèi)37關(guān)關(guān)于我國(guó)國(guó)期貨交交易所對(duì)對(duì)持倉(cāng)限限額制度度的具體體規(guī)定，以以下表述述正確的的有( ACDD )。A采用用限制會(huì)會(huì)員持倉(cāng)倉(cāng)和限制制客戶持持倉(cāng)相結(jié)結(jié)合的辦辦法，控控制市場(chǎng)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B套期期保值交交易頭寸寸實(shí)行審審批制，其其持倉(cāng)也也受限制制C交易易所調(diào)整整限倉(cāng)數(shù)數(shù)額須經(jīng)經(jīng)理事會(huì)會(huì)批準(zhǔn)，報(bào)報(bào)中國(guó)證證監(jiān)會(huì)備備案后實(shí)實(shí)施D會(huì)員員或客戶戶的持倉(cāng)倉(cāng)數(shù)量不不得超過過交易所所規(guī)定的的持倉(cāng)限限額38有有效市場(chǎng)場(chǎng)有

28、哪幾幾種形式式？( BCCD )A半弱弱式有效效市場(chǎng) BB弱式式有效市市場(chǎng)C半強(qiáng)強(qiáng)式有效效市場(chǎng) DD強(qiáng)式式有效市市場(chǎng)39緊緊縮性財(cái)財(cái)政政策策如何對(duì)對(duì)商品期期貨價(jià)格格產(chǎn)生影影響？（ ABBCD ）A降低低需求B拉低低價(jià)格C減少少商品進(jìn)進(jìn)口D降低低商品價(jià)價(jià)格40關(guān)關(guān)于我國(guó)國(guó)期貨交交易的集集合競(jìng)價(jià)價(jià)，以下下表述正正確的有有( ABCCD )。A開盤盤價(jià)和收收盤價(jià)均均由集合合競(jìng)價(jià)產(chǎn)產(chǎn)生B開盤盤價(jià)集合合竟價(jià)在在某品種種某月份份合約每每一交易易日開市市前5分分鐘內(nèi)進(jìn)進(jìn)行C集合合競(jìng)價(jià)采采用最大大成交量量原則D競(jìng)價(jià)價(jià)中的買買賣申報(bào)報(bào)單以價(jià)價(jià)格優(yōu)先先、時(shí)間間優(yōu)先的的原則進(jìn)進(jìn)行排序序41關(guān)關(guān)于交割割結(jié)算價(jià)價(jià)，以下

29、下表述正正確的有有( ABBCD )A我國(guó)國(guó)期貨合合約的交交割結(jié)算算價(jià)通常常為該合合約交割割配對(duì)日日的結(jié)算算價(jià)或?yàn)闉樵撈谪涁浐霞s最最后交易易日的結(jié)結(jié)算價(jià)B大連連商品交交易所的的交割結(jié)結(jié)算價(jià)，則則是該合合約自交交割月份份第一個(gè)個(gè)交易日日起至最最后交易易日所有有結(jié)算價(jià)價(jià)的加權(quán)權(quán)平均價(jià)價(jià)C交割割商品計(jì)計(jì)價(jià)以交交割結(jié)算算價(jià)為基基礎(chǔ)D交割割結(jié)算價(jià)價(jià)應(yīng)該包包括了不不同等級(jí)級(jí)商品質(zhì)質(zhì)量升貼貼水以及及異地交交割倉(cāng)庫(kù)庫(kù)與基準(zhǔn)準(zhǔn)交割倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)的升升貼水42不不滿足OOLS基基本假定定的情況況，主要要包括：（ AABCDD ）。A隨機(jī)機(jī)序列項(xiàng)項(xiàng)不是同同方差，而而是異方方差B隨機(jī)機(jī)序列項(xiàng)項(xiàng)序列相相關(guān)，即即存在自自相關(guān)C解

30、釋釋變量是是隨機(jī)變變量，且且與隨機(jī)機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)項(xiàng)相關(guān)D解釋釋變量之之間相關(guān)關(guān)，存在在多重共共線性43一一元線性性回歸的的基本假假設(shè)有哪哪些？（ ABCCD ）A回歸歸模型因因變量yy與自變變量x之之間具有有線性關(guān)關(guān)系B在重重復(fù)抽樣樣中自變變量x值值是固定定的，即即假定xx是非隨隨機(jī)的C誤差差項(xiàng)的均均值為零零, 方方差為常常數(shù)D.誤差差項(xiàng)是獨(dú)獨(dú)立隨機(jī)機(jī)變量且且服從正正態(tài)分布布，即，44回回歸模型型若存在在異方差差，常用用的處理理方法有有（ BBC ）A刪除除變量 BB加權(quán)最最小二乘乘法C改變變模型的的數(shù)學(xué)形形式 D增加樣樣本容量量45套套期保值值中應(yīng)注注意哪些些風(fēng)險(xiǎn)？（ ABBCD ）A管理理與運(yùn)營(yíng)

31、營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) BB操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)與交交割風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)C基差差風(fēng)險(xiǎn) DD流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)46商商品指數(shù)數(shù)基金的的交易特特征共性性有哪些些？（ ABCCD ）A各類類商品指指數(shù)中均均包含能能源、貴貴金屬、基金屬屬、農(nóng)產(chǎn)產(chǎn)品和畜畜產(chǎn)品五五大類。B能源源類占比比權(quán)重較較大。C不參參與實(shí)物物交割，遵遵循一定定規(guī)則，在在合約到到期前進(jìn)進(jìn)行遷倉(cāng)倉(cāng)交易。D基金金運(yùn)作頻頻率低，建建立頭寸寸時(shí)間跨跨度平均均為兩年年。47期期貨調(diào)研研報(bào)告應(yīng)應(yīng)包括哪哪些內(nèi)容容？ ( AACD )A前言言部分，對(duì)對(duì)調(diào)查或或預(yù)測(cè)情情況進(jìn)行行簡(jiǎn)要說說明；B摘要要部分，包包括對(duì)整整個(gè)調(diào)研研報(bào)告內(nèi)內(nèi)容的簡(jiǎn)簡(jiǎn)要說明明部分C正文文部分，包包括基本本情況介介紹和分分析

32、預(yù)測(cè)測(cè)部分；D結(jié)尾尾部分：根據(jù)分分析或預(yù)預(yù)測(cè)的結(jié)結(jié)論，提提出投資資建議或或應(yīng)對(duì)策策略。48期期貨分析析師的主主要職能能有：（ ABCCD ）A運(yùn)用用各種有有效信息息，對(duì)期期貨市場(chǎng)場(chǎng)或某個(gè)個(gè)品種的的期貨合合約或期期貨合約約間價(jià)差差變化的的未來走走勢(shì)進(jìn)行行分析預(yù)預(yù)測(cè)，對(duì)對(duì)期貨投投資的可可行性進(jìn)進(jìn)行分析析評(píng)判。B為投投資者的的投資決決策過程程提供分分析、預(yù)預(yù)測(cè)、建建議等服服務(wù)，傳傳授投資資技巧，倡倡導(dǎo)投資資理念，培培養(yǎng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)意識(shí)，引引導(dǎo)理性性投資。C為企企業(yè)的套套期保值值、采購(gòu)購(gòu)定價(jià)和和遠(yuǎn)期簽簽約提供供分析報(bào)報(bào)告和操操作方案案，提供供財(cái)務(wù)顧顧問服務(wù)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)試算服服務(wù)。D為國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)濟(jì)戰(zhàn)略部部署和政

33、政府決策策提供依依據(jù)，服服務(wù)實(shí)體體經(jīng)濟(jì)，服服務(wù)國(guó)民民經(jīng)濟(jì)；合理引引導(dǎo)國(guó)家家儲(chǔ)備，提提升我國(guó)國(guó)在國(guó)際際大宗商商品市場(chǎng)場(chǎng)的定價(jià)價(jià)權(quán)，保保護(hù)國(guó)家家經(jīng)濟(jì)安安全。49樣樣本數(shù)據(jù)據(jù)的質(zhì)量量問題，可可以概括括為完整整性、準(zhǔn)準(zhǔn)確性和和（ BBC ）。A時(shí)效效性 BB一致性性 C可比比性 DD系統(tǒng)性性50關(guān)關(guān)于保證證金問題題，以下下表述正正確的是是( ACDD )A當(dāng)某某期貨合合約出現(xiàn)現(xiàn)漲跌停停板的情情況，交交易保證證金比率率可以相相應(yīng)提高高。B對(duì)同同時(shí)滿足足交易所所有關(guān)調(diào)調(diào)整交易易保證金金規(guī)定的的合約，其其交易保保證金按按照規(guī)定定交易保保證金數(shù)數(shù)值中的的較小值值收取。，C隨著著合約持持倉(cāng)量的的增大，交交易所將

34、將逐步提提高該合合約交易易保證金金比例。D對(duì)期期貨合約約上市運(yùn)運(yùn)行的不不同階段段規(guī)定不不同的交交易保證證金比率率。三判斷斷題(共共60題題，每題題0.55分)1貴金金屬的需需求主要要分為首首飾需求求和工業(yè)業(yè)需求兩兩個(gè)層次次。 （ 對(duì)對(duì) ）2黃金金的二次次資源包包括再生生金、央央行售金金兩方面面。 （ 對(duì)對(duì) ）3通貨貨膨脹對(duì)對(duì)股票市市場(chǎng)走勢(shì)勢(shì)的影響響都是負(fù)負(fù)面的。 （ 錯(cuò) ）4總體體上說，寬寬松的貨貨幣政策策有利于于股市上上揚(yáng)，從從緊的貨貨幣政策策將使得得股市價(jià)價(jià)格下跌跌。（ 對(duì) ）5在現(xiàn)現(xiàn)貨市場(chǎng)場(chǎng)上，商商流和物物流在時(shí)時(shí)空上發(fā)發(fā)生了分分離，而而在期貨貨市場(chǎng)上上，兩者者基本上上是統(tǒng)一一的。 (錯(cuò)

35、 )6期貨貨交易實(shí)實(shí)行到期期一次結(jié)結(jié)清的結(jié)結(jié)算方式式。 (錯(cuò) )7國(guó)際際期貨市市場(chǎng)的發(fā)發(fā)展，大大致經(jīng)歷歷了由金金融期貨貨到商品品期貨，交交易品種種不斷增增加，交交易規(guī)范范不斷擴(kuò)擴(kuò)大的過過程。 (錯(cuò) )8期貨貨交易比比現(xiàn)貨交交易的覆覆蓋面廣廣。 (錯(cuò)錯(cuò) )9目前前國(guó)際期期貨市場(chǎng)場(chǎng)的基本本走勢(shì)是商商品期貨貨逐步萎萎縮，金金融期貨貨蓬勃發(fā)發(fā)展，期期權(quán)交易易方興未未艾。 (錯(cuò) )10廣廣義的國(guó)國(guó)際收支支指一國(guó)國(guó)在一定定時(shí)期（常常為1年年）內(nèi)對(duì)對(duì)外收入入和支出出的總額額。（ 錯(cuò) ）11供供給上，農(nóng)農(nóng)產(chǎn)品自自然周期期播種、收獲特特點(diǎn)比較較明顯，工工業(yè)品則則更看重重下游需需求的周周期性。（ 對(duì) ）12在在期

36、貨交交易中，一一般只要要求購(gòu)人人合約方方繳納一一定的保保證金。 (錯(cuò)錯(cuò) )13封封閉型蛛蛛網(wǎng)模型型中價(jià)格格和產(chǎn)量量始終圍圍繞均衡衡點(diǎn)上下下波動(dòng)，即即不進(jìn)一一步偏離離均衡點(diǎn)點(diǎn)，也不不趨于均均衡點(diǎn)。（ 對(duì) ）14在在現(xiàn)實(shí)生生活中，農(nóng)農(nóng)產(chǎn)品廣廣泛存在在著發(fā)散散型蛛網(wǎng)網(wǎng)波動(dòng)的的現(xiàn)象。（ 對(duì) ）15絕絕大多數(shù)數(shù)期貨合合約都是是通過對(duì)對(duì)沖平倉(cāng)倉(cāng)的方式式了結(jié)的的。( 對(duì) )16在在進(jìn)行實(shí)實(shí)物交割割時(shí)，買買賣雙方方均是以以交易所所公布的的交割結(jié)結(jié)算價(jià)為為實(shí)際交交割商品品的價(jià)格格。 ( 錯(cuò)錯(cuò) )17從全球球范圍內(nèi)內(nèi)觀察，期期末庫(kù)存存與供求求之間的的關(guān)系式式為：期期末庫(kù)存存=期初初庫(kù)存+當(dāng)期產(chǎn)產(chǎn)量-當(dāng)當(dāng)期消費(fèi)費(fèi)。

37、（ 對(duì) ）118我國(guó)期期貨交易易的結(jié)算算準(zhǔn)備金金余額的的具體計(jì)計(jì)算公式式為：當(dāng)日結(jié)結(jié)算準(zhǔn)備備金=上一交交易日結(jié)結(jié)算準(zhǔn)備備金+入金出金+上一交交易日交交易保證證金當(dāng)當(dāng)日交易易保證金金+當(dāng)日盈盈虧。( 錯(cuò)錯(cuò) )19成交量量增加、未平倉(cāng)倉(cāng)量和價(jià)價(jià)格下跌跌，表明明賣空者者利用買買空者賣賣貨平倉(cāng)倉(cāng)導(dǎo)致價(jià)價(jià)格下跌跌之際陸陸續(xù)補(bǔ)貨貨平倉(cāng)獲獲利，價(jià)價(jià)格繼續(xù)續(xù)下跌。（ 錯(cuò) ）200套期保保值的效效果和基基差的變變化無(wú)關(guān)關(guān)，而與與持倉(cāng)費(fèi)費(fèi)有關(guān)。( 錯(cuò) )211在進(jìn)行行基差交交易時(shí)，不不管現(xiàn)貨貨市場(chǎng)上上的實(shí)際際價(jià)格是是多少，只只要套期期保值者者與現(xiàn)貨貨交易的的對(duì)方協(xié)協(xié)商得到到的基差差，正好好等于開開始做套套期保值值

38、時(shí)的基基差，就就能實(shí)現(xiàn)現(xiàn)完全套套期保值值，取得得完善的的保值效效果。( 對(duì)對(duì) )22道瓊斯斯綜合平平均指數(shù)數(shù)由800種股票票組成。( 錯(cuò) )233在期權(quán)權(quán)交易中中，期權(quán)權(quán)的買方方有權(quán)在在其認(rèn)為為合適的的時(shí)候行行使權(quán)力力，但并并不負(fù)有有必須買買進(jìn)或賣賣出的義義務(wù)。對(duì)對(duì)于期權(quán)權(quán)合約的的賣方卻卻沒有任任何權(quán)力力，而只只有義務(wù)務(wù)滿足期期權(quán)買方方要求履履行合約約時(shí)買進(jìn)進(jìn)或賣出出一定數(shù)數(shù)量的期期貨合約約。( 對(duì) )224當(dāng)一種種期權(quán)處處于極度度虛值時(shí)時(shí)，投資資者會(huì)不不愿意為為買入這這種期權(quán)權(quán)而支付付任何權(quán)權(quán)利金。( 對(duì) )255買入飛飛鷹式套套利是買買進(jìn)一個(gè)個(gè)低執(zhí)行行價(jià)格的的看漲期期權(quán)，賣賣出一個(gè)個(gè)中低執(zhí)

39、執(zhí)行價(jià)格格的看漲漲期權(quán)；賣出一一個(gè)中高高執(zhí)行價(jià)價(jià)格的看看漲期權(quán)權(quán)；買進(jìn)進(jìn)一個(gè)高高執(zhí)行價(jià)價(jià)格的看看漲期權(quán)權(quán)，最大大損失是是權(quán)利金金總額。( 錯(cuò) )266套利利者利用用同一商商品在兩兩個(gè)或更更多合約約月份之之間的差差價(jià)，而而不是任任何一個(gè)個(gè)合約的的價(jià)格進(jìn)進(jìn)行交易易。 (對(duì) )27套套利的傭傭金支出出是一個(gè)個(gè)回合的的單盤交交易傭金金的兩倍倍。( 錯(cuò) )28由由于套利利操作上上的復(fù)雜雜性，在在收取保保證金時(shí)時(shí)，往往往高于一一張合約約。 (錯(cuò) )29反反向市場(chǎng)場(chǎng)牛市套套利的獲獲利潛力力巨大而而風(fēng)險(xiǎn)卻卻有限。(對(duì) )30正正向市場(chǎng)場(chǎng)上熊市市套利可可能獲取取的利益益無(wú)限，而而可能蒙蒙受的損損失有限限。 (錯(cuò)

40、 )31投投資者在在進(jìn)行跨跨市套利利時(shí)，應(yīng)應(yīng)著重考考慮兩地地間的運(yùn)運(yùn)輸費(fèi)用用和正常常的差價(jià)價(jià)關(guān)系。 (對(duì)對(duì) )32、通通常把由由方程組組內(nèi)決定定的變量量成為內(nèi)內(nèi)生變量量，而不不能由方方程組內(nèi)內(nèi)直接決決定的變變量為前前定變量量，又稱稱為先決決變量。（ 對(duì)對(duì)）33、前前定（先先決）變變量既能能作為解解釋變量量，也能能作為被被解釋變變量。（ 錯(cuò)）35、內(nèi)內(nèi)生變量量是理論論或模型型所要解解釋的變變量，即即因變量量，它是是為理論論或模型型以外的的因素所所影響的的變量，是是具有某某種概率率分布的的隨機(jī)變變量。（ 對(duì) ）36季季節(jié)性圖圖表法最最大優(yōu)點(diǎn)點(diǎn)是實(shí)現(xiàn)現(xiàn)各指標(biāo)標(biāo)的相互互驗(yàn)證，直直觀反應(yīng)應(yīng)特定周周期的漲漲跌概率率。（ 對(duì) ）37相相對(duì)關(guān)聯(lián)聯(lián)法利用用歷史數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行行相關(guān)性性分析，從從而判斷斷商品價(jià)價(jià)格季節(jié)節(jié)性變動(dòng)動(dòng)。（ 對(duì) ）38常常用的經(jīng)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)先先指標(biāo)有有：ISSM采購(gòu)購(gòu)經(jīng)理人人指數(shù)、中國(guó)制制造業(yè)采采購(gòu)經(jīng)理理人指數(shù)數(shù)、OEECD領(lǐng)領(lǐng)先指數(shù)數(shù)。（ 對(duì) ）39漲漲跌停板板的確定定，主要要取決于于該種商商品現(xiàn)貨貨市場(chǎng)價(jià)價(jià)格波動(dòng)動(dòng)的頻繁繁程度和和波幅的的大小。 (對(duì)對(duì) )40期期貨交割割是促使使期貨價(jià)價(jià)格和現(xiàn)現(xiàn)貨價(jià)格格趨向一一致的制制度保證證。 ( 對(duì)對(duì) )41所所謂回歸歸分析法法，是在