金融統(tǒng)計分析-東財助手

1、金融統(tǒng)計分析試題課程號： 51090102 課序號： 01 開課系：統(tǒng)計學院一、（共 2054 分）1. 廣義貨幣，是由特定部門的、由特定部門持有的、具有充分的貨幣性的金融資產(chǎn)。在經(jīng)濟學中通常以 M2 來表示，其計算方法是社會流通貨幣總量加上活期存款以及定期存款與儲蓄存款。2. 常住，一國的經(jīng)濟范圍內(nèi)具有經(jīng)濟利益中心的。3. 金融存量，即在一個特定的時點上，如核算期初或期末，某一類金融資產(chǎn)或負債所處的狀態(tài)或水平。4.金融工具，即在中，要通過金融活動實現(xiàn)資源的合理配置，必須借助于一定的運載工具即的載體，這些載體通常是機構(gòu)之間簽訂的某種金融契約。二、判斷題（共 2045 分，要求判斷是非，并給出理

2、由）1.紀念金幣是一種金融資產(chǎn)。錯。紀念金幣不一定屬于金融資產(chǎn)，因為如果沒有作為具有固定名義價值的貨幣流通，就應(yīng)當歸為非金融資產(chǎn)。2.金融資產(chǎn)一定存在著對應(yīng)的負債方。錯。金融資產(chǎn)中有一些特殊的資產(chǎn)，如股權(quán)、特別提款權(quán)、貨幣黃金等都不存在對應(yīng)的負債方，但仍是金融資產(chǎn)。3.信貸總量只能從貨幣持有部門和貨幣部門兩個角度進行統(tǒng)計。錯。信貸總量不僅可以從貨幣持有部門和貨幣部門兩個角度進行統(tǒng)計，還可以從金融資產(chǎn)的角度進行統(tǒng)計。4.作為金融機構(gòu)，商業(yè)里的資產(chǎn)都是金融資產(chǎn)。錯。金融公司的資產(chǎn)不僅有金融資產(chǎn)，還可以有非金融資產(chǎn)。商業(yè)中的資產(chǎn)不全都是金融資產(chǎn)。5.合并是指將某一金融機構(gòu)部門或子部門中所有機構(gòu)將某一

3、特定目錄下的所有資產(chǎn)負債數(shù)據(jù)進行加總。間的流量、存量數(shù)據(jù)進行加總，或是錯。合并指把某一組機構(gòu)的資產(chǎn)交易與同一組機構(gòu)對應(yīng)的負債交易相抵消的過程。三、簡答題（共 24 分）1 （5 分）根據(jù)協(xié)議，金融穩(wěn)健統(tǒng)計的指標只包括存款性機構(gòu)部門穩(wěn)健經(jīng)營考核的方面，這主要是因為存款機構(gòu)在任何國家的金融體系中都具有地位，它們?yōu)榻?jīng)濟中其他部門提供和所必需的支付服務(wù)，它們的運行狀況會在很大程度上影響其他金融實體和非金融實體的活動，進行影響整個經(jīng)濟體系的運行。金融穩(wěn)健指標主要是從資產(chǎn)充足狀況、資產(chǎn)質(zhì)量狀況、收益和利潤狀況、性和對市場風險的敏感程度等五個方面對存款機構(gòu)的風險狀況進行監(jiān)測。2 （共 9 分）根據(jù)中國業(yè)監(jiān)督

4、管理發(fā)布的商業(yè)壓力測試指引，壓力測試是指，一種不利情況下可能以定量分析為主的風險分析方法，通過測算在遇到假定的小概率事件等發(fā)生的損失，分析這些損失對能力和資本金帶來的影響，進而對單家，集團和體系的脆弱性作出評估和判斷，并采取必要措施。（3 分）壓力測試對于金融有很大的作用。（1）它有利于評估商業(yè)的風險承受能力,同時,評估其在在不利的經(jīng)營條件下金融系統(tǒng)性風險發(fā)生的可能性。（2 分）（2）有助于商業(yè)和資本充足性方面抵御風險的能力, 增進對其本身風險狀況的了解, 使商業(yè)銀行高級管理層進一步衡量商業(yè)的風險承擔是否與其承受風險的能力相符。（2 分）（3）有助于商業(yè)彌補對主要以歷史數(shù)據(jù)及假設(shè)為基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)風

5、險方法( 例如估計虧損風險值模式) 的運用, 評估蒙受損失風險的大小。（2 分）3. IMF 設(shè)計的金融穩(wěn)健指標有以下特點（共 10 分）（1）系統(tǒng)性IMF 在設(shè)計金融穩(wěn)健指標時，主要是從定量的角度出發(fā)，根據(jù)存款機構(gòu)等金融機構(gòu)在經(jīng)濟活動中的作用和可能的風險進行設(shè)計的，各個部門的指標以及同一部門的不同方面的指標在定量分析時能夠互相配合，互相協(xié)調(diào)形成有機的體系。（2 分）（2）綜合性IMF 設(shè)計金融穩(wěn)健指標的目的是發(fā)現(xiàn)金融運行中存在，防范經(jīng)濟和，因此金融穩(wěn)健指標選取的范圍比較廣泛，幾乎涵蓋了經(jīng)濟和金融體系的各個部門。（2 分）規(guī)范性金融穩(wěn)健指標的設(shè)計符合國際規(guī)范，與國際慣例接軌，該指標體系中的大部

6、分指標都符合巴協(xié)議的要求，以便不同國家之間進行國際比較和交流。（3 分）可操作性IMF 在設(shè)計金融穩(wěn)健指標時，考慮到各個國家和地區(qū)之間的金融發(fā)展水平以及統(tǒng)計發(fā)展水平層次不齊，會計核算方式不盡相同，故將金融穩(wěn)健指標分為“國可根據(jù)自身的實際情況，進行選擇使用各指標。（3 分）指標”和“鼓勵指標”兩部分。各五、論述題(共 16 分)概覽？貨幣統(tǒng)計框架中采用分層次匯并，請談?wù)勊膫€層次上的匯并是什么，各自都有用？金融概覽是將一個或多個金融性公司分部門的資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)進行合并的資產(chǎn)負債分析報表，是對部門資產(chǎn)負債表的合并，其實質(zhì)是一種資產(chǎn)負債表。（4 分）第一層次：將單個金融的存量或流量數(shù)據(jù)匯總成為次部門資

7、產(chǎn)負債表；這些資產(chǎn)負債表提供了如商業(yè)、保險公司以及投資基金等部門的信息，這些信息既可能 對貨幣政策的制定和實施產(chǎn)生影響，也有利于金融的分業(yè)管理和分析。（3 分）第二層次：將分部門資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)合并，編制、其他存款性公司和其他金融性公司概覽。央行概覽顯示了基礎(chǔ)貨幣的，其他存款性公司概覽反映了占廣義貨幣絕大部分的，其他金融性公司概覽反映了非存款金融機構(gòu)的融通情況。（3 分）存款第三層次：合并編制存款性公司概覽，這是貨幣統(tǒng)計的主要內(nèi)容，也是宏觀分析的數(shù)據(jù)，存款性公司的負債了廣義貨幣。（3 分）第四層次：合并編制金融性概覽。顯示了所有金融機構(gòu)的資產(chǎn)和負債，是貨幣統(tǒng)計中最頂級的匯并層次。（3 分）六、分析題（20 分）答：（要求有自己的觀點，能自圓其說即可。）中國的金融體系目前存在：主要是信用為主導，直接金融占比小，間接金融占比大。不進行金融就很難真正解決錢荒問題。金融中行政管控多，間接金融為主的話就很難將資源配置到位。（1