中郵核心成長股票型

1、. 中郵中心生長股票型證券投資基金2021年半年度報告PAGE ：.；中郵中心生長股票型證券投資基金二八年半年度報告基金管理人：中郵創(chuàng)業(yè)基金管理基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行重 要 提 示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說或艱苦脫漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完好性承當(dāng)個別及連帶責(zé)任。本半年度報告曾經(jīng)全部獨(dú)立董事簽字贊同，并由董事長簽發(fā)?；鹜泄苋酥袊r(nóng)業(yè)根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2021 年8月22日基金管理人承諾以老實(shí)信譽(yù)、勤勉盡責(zé)的原那么管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金

2、的招募闡明書。報告期為2021年1月1日起至2021年6月30日止，本報告財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。 PAGE i目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc142799548 第一章 基金簡介.1 HYPERLINK l _Toc142799549 第二章 主要財(cái)務(wù)目的和基金凈值表現(xiàn).3 HYPERLINK l _Toc142799550 第三章 管理人報告.5 HYPERLINK l _Toc142799551 第一節(jié)：基金管理人的基金經(jīng)理情況引見.5 HYPERLINK l _Toc142799552 第二節(jié)：基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況.5 HYPERLINK l _Toc

3、142799553 第三節(jié)：報告期內(nèi)基金投資戰(zhàn)略和業(yè)績表現(xiàn)的闡明與解釋.5 HYPERLINK l _Toc142799554 第四節(jié)：宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望.6 第五節(jié)：基金內(nèi)部監(jiān)察報告.6 HYPERLINK l _Toc142799555 第四章 托管人報告.8 HYPERLINK l _Toc142799556 第五章 財(cái)務(wù)會計(jì)報告.9 HYPERLINK l _Toc142799557 第一節(jié)：基金會計(jì)報表.9 HYPERLINK l _Toc142799558 第二節(jié)：會計(jì)報表附注.11 HYPERLINK l _Toc142799559 第六章 投資組合報告.25

4、 HYPERLINK l _Toc142799560 第七章 基金份額持有人情況.32 HYPERLINK l _Toc142799561 第八章 開放式基金份額變動情況.32 HYPERLINK l _Toc142799562 第九章 艱苦事件提示.33 HYPERLINK l _Toc142799563 第十章 備查文件.37PAGE 25第一章 基金簡介一、基金根本情況基金稱號：中郵中心生長股票型證券投資基金以下簡稱“本基金基金簡稱：中郵中心生長買賣代碼：590002基金運(yùn)作方式：契約型開放式基金合同生效日：200報告期末基金份額總額： 38,156,217,461.83基金合同存續(xù)期：

5、不定期二、基金產(chǎn)品闡明投資目的：以追求長期資本增值為目的，經(jīng)過投資于具有中心競爭力且能堅(jiān)持繼續(xù)增長的企業(yè)，在充分控制風(fēng)險的前提下，分享中國經(jīng)濟(jì)快速增長的成果和實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。投資戰(zhàn)略：本基金在投資戰(zhàn)略上充分表達(dá)“中心與“生長相結(jié)合的主線?！爸行陌行内厔莺凸局行母偁巸?yōu)勢兩個層面。經(jīng)過自上而下的研討，從宏觀經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)政策走向、行業(yè)周期和景氣變化、市場走勢等方面，尋覓促使宏觀經(jīng)濟(jì)及產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)及市場演化的中心驅(qū)動要素，把握上述方面未來變化的趨勢；與此同時，強(qiáng)調(diào)甄別公司的中心競爭要素，從公司治理、公司戰(zhàn)略、比較優(yōu)勢等方面來把握公司中心競爭優(yōu)勢，力求卓有遠(yuǎn)見的發(fā)掘出具有中心競爭力的公

6、司?！吧L表達(dá)在對公司繼續(xù)生長性的評價和比較上，利用生長性目的和深度發(fā)掘生長質(zhì)量等方法來選擇個股。本基金針對不同行業(yè)和公司的特點(diǎn)，經(jīng)過建立生長性估值模型來分析評價公司的生長價值，并進(jìn)展橫向比較來發(fā)現(xiàn)具有繼續(xù)生長優(yōu)勢的公司，從而到達(dá)精選個股的目的。業(yè)績比較基準(zhǔn)：基金股票投資部分的業(yè)績比較基準(zhǔn)是滬深300指數(shù)，債券部分的業(yè)績比較基準(zhǔn)為中國債券總指數(shù)。本基金的整體業(yè)績比較基準(zhǔn)采用：滬深300指數(shù)80%中國債券總指數(shù)20%風(fēng)險收益特征：本基金屬于股票型基金，具有較高風(fēng)險和較高收益的特征。普通情形下，其風(fēng)險和收益均高于貨幣型基金、債券型基金和混合型基金。三、基金管理人名 稱：中郵創(chuàng)業(yè)基金管理注冊地址：北

7、京市海淀區(qū)西直門北大街60號首鋼國際大廈10層辦公地址：北京市海淀區(qū)西直門北大街60號首鋼國際大廈10層郵政編碼：100082法定代表人：俞昌建信息披露擔(dān)任人：侯玉春聯(lián)絡(luò) 真子郵箱： HYPERLINK mailto:houycpostfund houycpostfund客戶效力熱線：01058511618 4008801618網(wǎng) 址：postfund四、基金托管人名 稱：中國農(nóng)業(yè)銀行住 所：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號辦公地址：北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號金玉大廈郵政編碼：100037法定代表人：項(xiàng)俊波信息披露擔(dān)任人：李芳菲聯(lián)絡(luò)：0

8、10-68424199傳 真子郵箱：lifangfei HYPERLINK javascript: NewEmail(/OAMS/Mail/SSO.aspx?target=sendmail&To=%26lt%3bjiangran%40cmbchina%26gt%3b) o 發(fā)送電子郵件 abchina 五、信息披露方式基金選定的信息披露報紙稱號：中國證券報、上海證券報登載年度報告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)postfund基金年度報告置備地點(diǎn)：基金管理人和基金托管人的辦公場所六、會計(jì)師事務(wù)所名 稱：北京京都會計(jì)師事務(wù)一切限責(zé)任公司辦公地址：北京市建國門外大街22號賽特廣場五層

9、七、注冊登記機(jī)構(gòu)名 稱：中郵創(chuàng)業(yè)基金管理辦公地址：北京市海淀區(qū)西直門北大街60號首鋼國際大廈10層第二章 主要財(cái)務(wù)目的和基金凈值表現(xiàn)所述基金業(yè)績目的不包括持有人認(rèn)購或買賣基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)踐收益程度要低于所列數(shù)字。一、主要財(cái)務(wù)目的 單 位 ：人民幣元項(xiàng) 目 2021年1月1日至 2021年6月30日本期利潤-19,968,576,064.99本期利潤扣減公允價值變動損益后的凈值-5,512,444,271.71加權(quán)平均份額本期利潤-0.5083期末可供分配利潤-14,244,787,399.41期末可供分配份額利潤-0.3733期末基金資產(chǎn)凈值23,911,430,062.42期末基

10、金份額凈值0.6267加權(quán)平均凈值利潤率-56.15%本期份額凈值增長率-44.96%份額累計(jì)凈值增長率-37.33%二、基金凈值表現(xiàn)本基金歷史各時間段凈值增長率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較列表階段凈值增長率凈值增長率規(guī)范差業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率規(guī)范差-過去一個月-21.66%3.23%-18.66%2.73%-3.00%0.50%過去三個月-23.51%3.20%-21.48%2.66%-2.03%0.54%過去六個月-44.96%2.96%-39.67%2.49%-5.29%0.47%自基金合同生效日起至今-37.33%2.45%-33.23%2.15%-4.10%0.30

11、%2、基金合同生效以來基金份額凈值的變動情況，并與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的變動的比較 中郵中心生長股票型基金累計(jì)份額凈值增長率 與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖 2006年9備注：本基金成立于2007年8月17日。按照本基金的基金合同規(guī)定，本基金的投資建倉期為自2007 年8 月17日合同生效日起6個月。建倉期滿至今，本基金的投資組合到達(dá)本基金合同第十一條之七規(guī)定的比例限制及本基金投資組合的比例范圍。三、基金收益分配情況本基金在本報告期內(nèi)沒有實(shí)施分紅等分配方案。 管理人報告一、基金管理人的基金經(jīng)理情況引見現(xiàn)基金經(jīng)理：盛軍先生，曾任日本大和證券上海代表處任首席買賣員、華夏證券證券投資部任高級投

12、資經(jīng)理、首創(chuàng)證券有限責(zé)任公司投資部任戰(zhàn)略及行業(yè)研討員、中郵創(chuàng)業(yè)基金管理戰(zhàn)略研討員、中郵中心生長股票型證券投資基金基金經(jīng)理助理，于2021年1月26日至今任中郵中心生長股票型證券投資基金基金經(jīng)理。原基金經(jīng)理：彭旭先生，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士、碩士學(xué)歷，10年證券投資閱歷。曾任港澳證券投資銀行部、投資部總經(jīng)理，銀華基金管理基金經(jīng)理助理，華夏證券委托理財(cái)部總經(jīng)理，投資總監(jiān)。于2007年8月17日二、對報告期內(nèi)基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的闡明報告期內(nèi)，本基金的投資決策、投資買賣程序、投資權(quán)限等各方面均符合規(guī)定的要求；買賣行為合法合規(guī)，未出現(xiàn)異常買賣、支配市場的景象；未發(fā)生內(nèi)幕買賣的情況；相關(guān)的信息披露真實(shí)、完好、準(zhǔn)確、

13、及時；基金各種賬戶類、申購贖回及其他買賣類業(yè)務(wù)、注冊登記業(yè)務(wù)均按規(guī)定的程序、規(guī)那么進(jìn)展，未出現(xiàn)艱苦違法違規(guī)或違反基金合同的行為。三、報告期內(nèi)基金投資戰(zhàn)略和業(yè)績表現(xiàn)的闡明與解釋上半年，中國股市在經(jīng)濟(jì)增長放緩與估值重心下移的雙重壓力下不斷的走低，呈現(xiàn)單邊下跌的走勢，半年內(nèi)從五千五百點(diǎn)下跌至二千七百點(diǎn)左右，無論是調(diào)整的幅度和調(diào)整的速度都創(chuàng)出了記錄，從估值程度看，到6月30日，08年滬深300指數(shù)的動態(tài)PE僅為16倍?；叵肷习肽昊鸬耐顿Y戰(zhàn)略，我們雖然在五千點(diǎn)以上思索了估值泡沫帶來的系統(tǒng)性風(fēng)險，降低了倉位比例，但是由于對通脹壓力和宏觀經(jīng)濟(jì)放緩的預(yù)期缺乏以及對市場調(diào)整幅度的判別過于樂觀， 導(dǎo)致我們在40

14、00以下進(jìn)展了相對積極的操作，陸續(xù)增持了一些短期相對估值較低的周期性行業(yè)公司，使得在其后的市場調(diào)整中間，基金凈值損失較大。雖然我們盡量調(diào)整了投資戰(zhàn)略，希望可以經(jīng)過降低倉位比例和調(diào)整持倉構(gòu)造來減少損失，但是由于市場的調(diào)整速度較快而成交量不斷減少，戰(zhàn)略調(diào)整的難度加大，導(dǎo)致基金凈值表現(xiàn)較差，跑輸業(yè)績基準(zhǔn)。四、宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望展望下半年的宏觀經(jīng)濟(jì)，從七月份的宏觀數(shù)據(jù)來看，呈現(xiàn)更為復(fù)雜的局面。雖然CPI下行趨勢逐漸確立，但是PPI創(chuàng)出新高，通脹和經(jīng)濟(jì)放緩的雙重壓力限制了貨幣政策的空間，也添加了未來宏觀預(yù)期的不確定性。我們以為市場經(jīng)過加速下跌曾經(jīng)逐漸反映了由于通脹壓力和經(jīng)濟(jì)增速明顯放

15、緩等要素導(dǎo)致08年企業(yè)盈利下滑的情形，目前的估值程度進(jìn)入相對合理的區(qū)域，但是就三季度而言，宏觀經(jīng)濟(jì)情勢不容樂觀，大宗商品價錢尤其是原油價錢雖然曾經(jīng)開場調(diào)整但仍處于高位，全球經(jīng)濟(jì)放緩的負(fù)面影響不斷加強(qiáng)，國內(nèi)的通脹壓力依然較大，三季度企業(yè)和行業(yè)盈利仍將繼續(xù)惡化，因此，我們以為三季度市場仍將維持低位運(yùn)轉(zhuǎn)，央企和區(qū)域性的資產(chǎn)整合以及嚴(yán)重超跌的價值類公司能夠存在時機(jī)。我們的戰(zhàn)略重點(diǎn)仍將繼續(xù)在把握個股時機(jī)的前提下降低倉位比例和調(diào)整配置構(gòu)造。從中長期而言，我們等待三季度宏觀調(diào)控對通脹產(chǎn)生明顯的抑制造用后，隨著原油價錢繼續(xù)回落，宏觀政策的重點(diǎn)將在保通脹和保增長之間不斷平衡并逐漸放松信貸調(diào)控，從而在四季度帶來明

16、顯的反彈時機(jī)。行業(yè)配置方面，我們將繼續(xù)把握受通脹影響較小的通訊、必需消費(fèi)品等行業(yè)的時機(jī)，并且自下而上的發(fā)掘存在進(jìn)入壁壘具有定價才干從而可以堅(jiān)持盈利才干的公司進(jìn)展增持，盡力提升基金凈值程度，減少凈值損失，為基金持有人實(shí)現(xiàn)合理的投資報答。五、基金內(nèi)部監(jiān)察報告在本報告期內(nèi)，本基金管理人努力于建立和健全公司內(nèi)部控制制度，努力防備和化解公司各項(xiàng)運(yùn)營管理活動中的風(fēng)險，促進(jìn)公司誠信、合法、有效運(yùn)營，真實(shí)保證基金份額持有人的利益。公司建立了督察長制度，督察長全權(quán)擔(dān)任公司的監(jiān)察與稽核任務(wù)，對基金運(yùn)作的合法合規(guī)性進(jìn)展全面檢查與監(jiān)視，遇有艱苦風(fēng)險事件立刻向公司董事長和中國證監(jiān)會報告。公司設(shè)立了獨(dú)立于各業(yè)務(wù)部門的監(jiān)察

17、稽核部，由督察長直接指點(diǎn)。監(jiān)察稽核部按照規(guī)定的權(quán)限和程序，經(jīng)過日常實(shí)時監(jiān)控、現(xiàn)場專項(xiàng)檢查、定期監(jiān)察稽核評價等方法，獨(dú)立地開展基金運(yùn)作和公司管理的合規(guī)性稽核，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改良建議并督促相關(guān)部門進(jìn)展整改，同時定期向公司董事和管理層出具監(jiān)察稽核報告。 本報告期內(nèi)，基金管理人主要內(nèi)部監(jiān)察稽核任務(wù)如下：1、制度建立不斷完善 基金管理人進(jìn)一步健全公司內(nèi)控體系，堅(jiān)持了良好的內(nèi)控環(huán)境、完善了內(nèi)部控制的三道防線，并根據(jù)公司實(shí)踐業(yè)務(wù)情況細(xì)化了崗位風(fēng)險控制。在制定部門規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程時，將內(nèi)控要求融入到各業(yè)務(wù)規(guī)范當(dāng)中。同時根據(jù)公司業(yè)務(wù)的開展及監(jiān)管部門法律法規(guī)的更新， 對公司和部門制度進(jìn)展繼續(xù)的完善、修訂及補(bǔ)充

18、。完成了。該匯編包括和兩部分，共三十一項(xiàng)各類制度。2、日常監(jiān)察稽核任務(wù)為規(guī)范基金投資運(yùn)作、防備風(fēng)險、更好的維護(hù)基金份額持有人的利益，對基金投資運(yùn)作進(jìn)展日常的監(jiān)察任務(wù)，保證研討、投資決策、買賣執(zhí)行等環(huán)節(jié)嚴(yán)厲執(zhí)行法律法規(guī)及基金合同的有關(guān)規(guī)定。在日常實(shí)時電腦監(jiān)控中，對基金投資及相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)展事中的風(fēng)險控制，保證公司管理的基金規(guī)范運(yùn)作。此外對基金會計(jì)、信息披露、 基金營銷等業(yè)務(wù)進(jìn)展例行檢查。3、專項(xiàng)監(jiān)察稽核任務(wù)根據(jù)監(jiān)管部門的要求及公司業(yè)務(wù)開展情況，對相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)展專項(xiàng)監(jiān)察稽核。在基金募集期間按中國證監(jiān)會要求對基金的宣傳推介、銷售活動進(jìn)展檢查。經(jīng)檢查公司及代銷機(jī)構(gòu)都嚴(yán)厲遵守法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，

19、宣傳推介資料內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、合規(guī)。此外還對公司的相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)展了專項(xiàng)稽核，經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制薄弱點(diǎn)，及時提出了整改意見及建議。 4、定期監(jiān)察稽核及內(nèi)控檢查評價任務(wù)每季度對公司及基金運(yùn)作的合法合規(guī)性及內(nèi)部控制情況進(jìn)展檢查，對公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的制度建立、制度執(zhí)行、風(fēng)險控制等情況進(jìn)展評價，發(fā)現(xiàn)內(nèi)控的薄弱環(huán)節(jié)，并提出相應(yīng)改良措施，促進(jìn)公司內(nèi)部控制和風(fēng)險管理程度的加強(qiáng)和提高。 在本報告期內(nèi)，本基金管理人運(yùn)用基金財(cái)富進(jìn)展投資嚴(yán)厲按照招募闡明書所披露的投資決策程序進(jìn)展，無不當(dāng)內(nèi)幕買賣和關(guān)聯(lián)買賣。沒有發(fā)生艱苦違法違規(guī)行為。 在今后的任務(wù)中，本基金管理人將繼續(xù)堅(jiān)持內(nèi)部控制優(yōu)先原那么，不斷提高監(jiān)察稽核任務(wù)的科學(xué)性

20、和有效性，努力防備和控制各種風(fēng)險，充分保證基金份額持有人的合法權(quán)益。 托管人報告在托管中郵中心生長股票型證券投資基金的過程中，本基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行嚴(yán)厲遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及、的商定，對中郵中心生長股票型證券投資基金管理人中郵創(chuàng)業(yè)基金管理2021年1月1日至2021年6 月30 日基金的投資運(yùn)作，進(jìn)展了仔細(xì)、獨(dú)立的會計(jì)核算和必要的投資監(jiān)視，仔細(xì)履行了托管人的義務(wù)，沒有從事任何損害基金份額持有人利益的行為。本托管人以為，中郵創(chuàng)業(yè)基金管理在中郵中心生長股票型證券投資基金的投資運(yùn)作、基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、基金份額申購贖回價錢的計(jì)算、基金費(fèi)用開支等問題上，不存在損害基金份額持有人利益的行為；在報告

21、期內(nèi)，嚴(yán)厲遵守了等有關(guān)法律法規(guī)，在各重要方面的運(yùn)作嚴(yán)厲按照基金合同的規(guī)定進(jìn)展。本托管人以為，中郵創(chuàng)業(yè)基金管理的信息披露事務(wù)符合及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，基金管理人所編制和披露的中郵中心生長股票型證券投資基金半年度報告中的財(cái)務(wù)目的、凈值表現(xiàn)、收益分配情況、財(cái)務(wù)會計(jì)報告、投資組合報告等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完好，未發(fā)現(xiàn)有損害基金持有人利益的行為。中國農(nóng)業(yè)銀行托管業(yè)務(wù)部 財(cái)務(wù)會計(jì)報告一、 基金會計(jì)報表一、 資產(chǎn)負(fù)債表 單位：人民幣元工程 附注 2021年06月30日2007年12月31日 資 產(chǎn) 銀行存款 2,030,345,353.20513,821,116.38 結(jié)算備付金 52,593,777.66

22、5,077,945,309.23 存出保證金 七、122,732,175.18155,320,521.41 買賣性金融資產(chǎn) 七、220,862,028,381.0243,006,929,998.85 其中： 股票投資 20,862,028,381.0242,955,585,403.79 債券投資 51,344,595.06 資產(chǎn)支持證券投資 衍生金融資產(chǎn) 買入返售金融資產(chǎn) 應(yīng)收證券清算款 986,024,591.65 應(yīng)收利息 七、3696,010.312,008,276.61 應(yīng)收股利 23,015,801.54 應(yīng)收申購款 其他資產(chǎn) 資產(chǎn)總計(jì) 23,977,436,090.5648,756

23、,025,222.48 負(fù)債及持有人權(quán)益 負(fù)債： 短期借款 買賣性金融負(fù)債 衍生金融負(fù)債 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付證券清算款 337,971,707.87 應(yīng)付贖回款 1,400,578.61144,467,395.98 應(yīng)付管理人報酬 32,826,625.5558,864,809.16 應(yīng)付托管費(fèi) 5,471,104.249,810,801.53 應(yīng)付銷售效力費(fèi) 應(yīng)付買賣費(fèi)用 七、423,693,042.9127,708,810.43 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付利潤 其他負(fù)債 七、52,614,676.833,174,467.64 負(fù)債合計(jì) 66,006,028.14581,997,992.

24、61 一切者權(quán)益： 實(shí)收基金 七、638,156,217,461.8342,307,535,877.68 未分配利潤 -14,244,787,399.415,866,491,352.19 一切者權(quán)益合計(jì) 23,911,430,062.4248,174,027,229.87 負(fù)債和一切者權(quán)益總計(jì) 23,977,436,090.5648,756,025,222.48 基金份額凈值0.62671.7、利潤表 單位：人民幣元工程附注2021年01月01日至2021年06月30日一、收入-19,402,319,771.95 1、利息收入17,442,055.95 其中：存款利息收入17,437,881.

25、59 債券利息收入4,174.36 資產(chǎn)支持證券利息收入 買入返售金融資產(chǎn)收入 2、投資收益損失以“-填列-4,968,997,847.97 其中：股票投資收益七、7-5,140,831,411.05 債券投資收益七、816,770,915.86 資產(chǎn)支持證券投資收益 衍生工具收益 股利收益155,062,647.22 3、公允價值變動收益損失以“-號填列七、9-14,456,131,793.28 4、其他收入損失以“-號填列七、105,367,813.35二、費(fèi)用566,256,293.04 1、管理人報酬266,867,497.58 2、托管費(fèi)44,477,916.24 3、銷售效力費(fèi) 4

26、、買賣費(fèi)用七、11254,653,878.30 5、利息支出 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 6、其他費(fèi)用七、12257,000.92三、利潤總額-19,968,576,064.99、一切者權(quán)益基金凈值變動表 單位：人民幣元工程附注2021年01月01日至2021年06月30日實(shí)收基金未分配利潤一切者權(quán)益合計(jì)一、期初一切者權(quán)益基金凈值42,307,535,877.685,866,491,352.1948,174,027,229.87二、本期運(yùn)營活動產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)本期凈利潤-19,968,576,064.99-19,968,576,064.99三、本期基金份額買賣產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)-4,15

27、1,318,415.85-142,702,686.61-4,294,021,102.46其中：1、基金申購款2、基金贖回款-4,151,318,415.85-142,702,686.61-4,294,021,102.46四、本期向基金份額持有人分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)五、期末一切者權(quán)益基金凈值38,156,217,461.83-14,244,787,399.4123,911,430,062.42二、會計(jì)報表附注一、基金根本情況中郵中心生長股票型證券投資基金以下簡稱“本基金經(jīng)中國證券監(jiān)視管理委員會以下簡稱“中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字2007第219號核準(zhǔn)，由中郵創(chuàng)業(yè)基金管理按照及其實(shí)施細(xì)那么、等有

28、關(guān)規(guī)定和發(fā)起，并于2007年8月17日募集成立。本基金為契約型開放式，存續(xù)期限不定，初次設(shè)立募集包括認(rèn)購資金利息共募集14,956,625,039.16份，經(jīng)北京京都會計(jì)師事務(wù)一切限責(zé)任公司北京京都驗(yàn)字2007第 045號驗(yàn)資報告予以驗(yàn)證。本基金的基金管理人為中郵創(chuàng)業(yè)基金管理，基金托管人為中國農(nóng)業(yè)銀行。根據(jù)和的有關(guān)規(guī)定，本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。在正常市場情況下，本基金投資組合中各類資產(chǎn)占基金凈值的目的比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，債券、權(quán)證、短期金融工具以及證監(jiān)會允許投資

29、的其他金融工具占基金資產(chǎn)的比例為0%-40%其中，權(quán)證的投資比例為基金資產(chǎn)凈值的 0%-3%，本基金管理人管理的全部基金持有同一權(quán)證的比例不超越該權(quán)證的10，并堅(jiān)持不低于基金資產(chǎn)凈值5的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。二、財(cái)務(wù)報表的編制根底及遵照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)那么的聲明本基金財(cái)務(wù)報表以基金繼續(xù)運(yùn)營為根底編制，執(zhí)行財(cái)政部2006年2月15日公布的企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)那么和中國證券業(yè)協(xié)會2007年5月15日公布的。本公司基于上述編制根底的財(cái)務(wù)報表符合企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)那么的要求，真實(shí)完好地反映了公司財(cái)務(wù)情況、運(yùn)營成果和現(xiàn)金流量等有關(guān)信息。三、基金主要會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)及其變卦本報告期會計(jì)報表所采用的會計(jì)政策、會計(jì)估

30、計(jì)與上年度會計(jì)報表所采用的會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)一致。四、主要稅項(xiàng)根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅2002128號、財(cái)稅字200478號、財(cái)稅 2005102號、財(cái)稅 2005103號、財(cái)稅2005107號、財(cái)稅200784號及其他相關(guān)稅務(wù)法規(guī)和實(shí)務(wù)操作，本基金主要稅項(xiàng)列示如下：1、以發(fā)行基金方式募集資金，不屬于營業(yè)稅征收范圍，不征收營業(yè)稅。2、對基金獲得的企業(yè)債券利息收入，由發(fā)行債券的企業(yè)在向基金派發(fā)利息時代扣代繳20%的個人所得稅，暫不征收企業(yè)所得稅；對基金獲得的股票的股息、紅利收入，自2005年6月13日起由上市公司在向基金派發(fā)股息、紅利時暫減按50%(此前按100%)計(jì)入個人應(yīng)納稅所得額，按照

31、現(xiàn)行稅法規(guī)定即20%代扣代繳個人所得稅，暫不征收企業(yè)所得稅。3、基金買賣股票于2021年4月24日前按照0.3%的稅率交納股票買賣印花稅，自2021年4月24日起按0.1%的稅率交納。4、基金作為流通股股東在股權(quán)分置改革過程中收到由非流通股股東支付的股份、現(xiàn)金等對價，暫免征收印花稅、企業(yè)所得稅和個人所得稅。五、艱苦會計(jì)過失內(nèi)容和更正金額 本報告期無艱苦會計(jì)過失的內(nèi)容和更正金額。六、關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其買賣1、關(guān)聯(lián)方關(guān)系關(guān)聯(lián)方稱號關(guān)聯(lián)關(guān)系中郵創(chuàng)業(yè)基金管理基金管理人中國農(nóng)業(yè)銀行基金托管人、基金代銷機(jī)構(gòu)首創(chuàng)證券有限責(zé)任公司基金管理人的股東國家郵政局基金管理人的股東北京長安投資基金管理人的股東中泰信譽(yù)擔(dān)?；?/p>

32、金管理人的股東2、經(jīng)過關(guān)聯(lián)方席位進(jìn)展的買賣及買賣傭金除特別注明外，金額單位為人民幣元1買賣股票成交量2021年1月1至2021年6月30日成交金額比例首創(chuàng)證券上海48061席位9,046,936,210.7512.30%首創(chuàng)證券深圳221100席位1,402,058,615.321.91%2買賣債券成交量2021年1月1至2021年6月30日成交金額比例首創(chuàng)證券深圳221100席位50,795,624.27100.00%3買賣傭金2021年1月1至2021年6月30日傭金金額比例首創(chuàng)證券上海48061席位7,689,857.6612.45%首創(chuàng)證券深圳221100席位1,180.471.84%

33、上述買賣傭金按市場傭金率計(jì)算，以扣除由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司收取，并由券商承當(dāng)?shù)淖C券結(jié)算風(fēng)險基金后的凈額列示。3、基金管理人報酬支付基金管理人中郵創(chuàng)業(yè)基金管理的基金管理人報酬按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.50%的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。其計(jì)算公式為：日基金管理人報酬前一日基金資產(chǎn)凈值1.50%當(dāng)年天數(shù)。上期未支付本期應(yīng)支付數(shù)本期已支付本期尚未支付58,864,809.16266,867,497.58292,905,681.1932,826,625.554、基金托管費(fèi)支付基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行的基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值0.25%的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付

34、。其計(jì)算公式為：日基金托管費(fèi)前一日基金資產(chǎn)凈值0.25%當(dāng)年天數(shù)。上期未支付本期應(yīng)支付數(shù)本期已支付本期尚未支付9,810,801.5344,477,916.2448,817,613.535,471,104.245、由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及由此產(chǎn)生的利息收入本基金的銀行存款由基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行保管，并按銀行間同業(yè)利率計(jì)息?；鹜泄苋擞?021年6月30日保管的銀行存款余額為2,030,345,353.20元。本半年度由基金托管人保管的銀行存款產(chǎn)生的利息收入為15,352,882.71元。七、基金財(cái)務(wù)報表重要工程注釋除特別注明外，金額單位為人民幣元1、存出保證金 2021年06月30日深圳

35、結(jié)算保證金22,732,175.18權(quán)證買賣保證金22,732,175.182、買賣性金融資產(chǎn)2021年06月30日本錢公允價值估值增值股票投資32,673,117,048.1420,862,028,381.02-11,811,088,667.12債券投資-買賣所市場資產(chǎn)支持證券投資資32,673,117,048.1420,862,028,381.02-11,811,088,667.123、應(yīng)收利息2021年06月30日應(yīng)收銀行存款利息674,709.83 應(yīng)收清算備付金利息21,300.48 應(yīng)收債券利息 應(yīng)收買賣保證金利息 696,010.31 4、應(yīng)付買賣費(fèi)用證券公司稱號2021年06月

36、30日中信證券股份1,922,019.37 國金證券有限責(zé)任公司999,739.23 平安證券有限責(zé)任公司253,658.71 中信建投證券有限責(zé)任公司1,265,349.68 中銀國際證券有限責(zé)任公司1,234,537.11 北京高華證券有限責(zé)任公司2,810,840.78 中國國際金融390,833.28 招商證券股份1,555,894.24 安信證券股份2,636,174.11 東方證券股份683,179.10 光大證券股份634,865.19 首創(chuàng)證券有限責(zé)任公司5,316,441.87 中投證券有限責(zé)任公司217,978.70 國聯(lián)證券有限責(zé)任公司1,455,236.82 結(jié)合證券有

37、限責(zé)任公司1,049,328.39 德邦證券有限責(zé)任公司1,266,966.33 23,693,042.91 5、其他負(fù)債 2021年06月30日 應(yīng)付贖回費(fèi)5,278.45 應(yīng)付券商席位保證金2,500,000.00 預(yù)提信息披露費(fèi)49,726.04 預(yù)提審計(jì)費(fèi)用59,672.34 2,614,676.83 6、實(shí)收基金基金份額基金面值期初數(shù)42,307,535,877.6842,307,535,877.68加：本期申購其中：紅利再投資減：本期贖回4,151,318,415.854,151,318,415.852021年06月30日38,156,217,461.8338,156,217,46

38、1.837、股票投資收益2021年01月01日至2021年06月30日賣出股票成交總額38,189,983,774.74 減：賣出股票本錢總額43,330,815,185.79 股票投資收益-5,140,831,411.05 8、債券投資收益2021年01月01日至2021年06月30日賣出及到期兌付債券結(jié)算金額50,795,624.27 減：賣出及到期兌付債券本錢總額34,009,800.00 應(yīng)收利息總額14，908.41 債券投資收益16,770,915.86 9、公允價值變動收益損失以“負(fù)數(shù)填列2021年01月01日至2021年06月30日股票投資-14,438,796,998.22

39、債券投資-17,334,795.06 權(quán)證投資 資產(chǎn)支持證券投資-14,456,131,793.28 10、其它收入損失以“負(fù)數(shù)填列2021年01月01日至2021年06月30日贖回基金補(bǔ)償收入5,367,813.35 轉(zhuǎn)換基金補(bǔ)償收入 新股申購手續(xù)費(fèi)返還 印花稅手續(xù)費(fèi)返還 配股手續(xù)費(fèi)返還 募集期間認(rèn)購資金產(chǎn)生的利息收入 其他 5,367,813.35 本基金的贖回費(fèi)率按持有期間遞減，贖回費(fèi)總額的25%歸入基金資產(chǎn)。11、買賣費(fèi)用2021年01月01日至2021年06月30日買賣所市場買賣費(fèi)用254,653,878.30 銀行間同業(yè)市場買賣費(fèi)用 254,653,878.30 12、其它費(fèi)用20

40、21年01月01日至2021年06月30日信息披露費(fèi)149,726.04 審計(jì)費(fèi)用59,672.34 債券轉(zhuǎn)托管賬戶維護(hù)費(fèi)9,000.00 其他38,602.54 257,000.92 13、收益分配無八、報告期末流通轉(zhuǎn)讓遭到限制的基金資產(chǎn)的闡明本基金流通受限制不能自在轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)如下：1、本基金截至2021年06月30日，持有以下非公開發(fā)行認(rèn)購的股票：證券代碼證券稱號勝利認(rèn)購日可流通日流通受限類型認(rèn)購價錢元期末估值單價元數(shù)量股期末本錢總額元期末估值總額元600246萬通地產(chǎn)2007-09-192021-09-19非公開發(fā)行流通受限20.0010.9611,250,000.00225,000,0

41、00.00123,300,000.00600432吉恩鎳業(yè)2007-12021-10-30非公開發(fā)行流通受限44.0022.274,693,534.00206,515,496.00104,525,002.18000768西飛國際2021-02-222021-02-25非公開發(fā)行流通受限25.1817.026,500,000.00163,670,000.00110,630,000.00000948南天信息2021-05-232021-05-26非公開發(fā)行流通受限9.689.873,000,000.0029,040,000.0029,610,000.0025,443,534.00624,225,4

42、96.00368,065,002.18A、以上非公開發(fā)行的股票估值方法為： 估值日在證券買賣所上市買賣的同一股票的市價低于非公開發(fā)行股票的初始獲得本錢時，應(yīng)采用在證券買賣所上市買賣的同一股票的市價作為估值日該非公開發(fā)行股票的價值。估值日在證券買賣所上市買賣的同一股票的市價高于非公開發(fā)行股票的初始獲得本錢時，應(yīng)按以下公式確定估值日該非公開發(fā)行股票的價值：FV=C+(P-C)(Dt-Dr)/Dt) 其中：FV為估值日該非公開發(fā)行股票的價值；C為該非公開發(fā)行股票的初始獲得本錢；P為估值日在證券買賣所上市買賣的同一股票的市價；Dt為該非公開發(fā)行股票鎖定期所含的買賣天數(shù)；Dr為估值日剩余鎖定期，即估值日

43、至鎖定期終了所含的買賣天數(shù)不含估值日當(dāng)天。B、2007年9月19日購入非公開發(fā)行股票萬通地產(chǎn)750萬股，購買價錢30元/股，2007年10月23日萬通地產(chǎn)實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案，每10股轉(zhuǎn)增5股，本基金收到C、2007年10月30日購入非公開發(fā)行股票吉恩鎳業(yè)2,346,767.00股，購買價錢88元/股，2021年05月06日吉恩鎳業(yè)實(shí)施利潤分配及轉(zhuǎn)增股本方案，每10股送紅股4股并派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元含稅，以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增6股，本基金收到2,346,767.00股，截止到期末，合計(jì)持有吉恩鎳業(yè)股票4,693,534.002、本基金截至2021年06月30日，因認(rèn)購新發(fā)或

44、增發(fā)證券而持有的流通受限證券：證券代碼證券稱號勝利認(rèn)購日可流通日流通受限類型認(rèn)購價錢元期末估值單價元數(shù)量股期末本錢總額元期末估值總額元002257立立電子 2021-06-30新股認(rèn)購流通受限21.8121.8126,500.00577,965.00577,965.00002258利爾化學(xué)2021-06-302021-07-08新股認(rèn)購流通受限16.0616.0628,000.00449,680.00449,680.0054,500.001,027,645.001,027,645.00闡明：本基金作為普通法人或戰(zhàn)略投資者認(rèn)購的新股，在新股上市后的商定期內(nèi)不能自在轉(zhuǎn)讓；基金作為個人投資者參與網(wǎng)上

45、認(rèn)購獲配的新股或增發(fā)新股，重新股獲配日至新股上市日之間不能自在轉(zhuǎn)讓。初次發(fā)行未上市的股票采用本錢計(jì)量；送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)新股等發(fā)行未上市股票，按買賣所上市的同一股票的市價估值；初次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在買賣所上市后，按買賣所上市的同一股票的市價估值。3、本基金截至2021年06月30日，持有的暫時停牌股票如下：股票代碼股票稱號停牌日期停牌緣由期末估值單價元復(fù)牌日期復(fù)牌開盤單價元期末數(shù)量股期末本錢總額元期末估值總額元600636三愛富2021-06-04公告艱苦資產(chǎn)重組事項(xiàng)9.392021-07-038.452,000,000.0023,238,299.1818,780

46、,000.00600655豫園商城2021-02-23謀劃向特定發(fā)行對象發(fā)行股票購買資產(chǎn)事項(xiàng)32.442021-07-2829.2018,000,000.00623,976,682.95583,920,000.00000024招商地產(chǎn)2021-06-30刊登關(guān)于中國證監(jiān)會發(fā)審會審核公司公開增發(fā)A股股票事宜的停牌公告14.942021-07-0114.504,605,300.00180,925,.3568,803,182.00000488晨鳴紙業(yè)2021-06-30未刊登股東大會決議公告，停牌一天10.402021-07-0110.4571,450,743.00976,964,531.55743

47、,087,727.20000999S 三 九2021-06-30公布股改良展風(fēng)險提示公告16.612021-07-0116.50730,440.0012,029,943.5312,132,608.4096,786,483.001,817,134,596.561,426,723,517.60九、風(fēng)險管理1、風(fēng)險管理政策和組織架構(gòu)(1)、 風(fēng)險管理政策本基金管理人根據(jù)中國證監(jiān)會的要求，建立了科學(xué)合理層次清楚的內(nèi)控組織架構(gòu)、控制程序、控制措施和控制職責(zé)。本基金管理人已建立了一套較為完好的決策流程和業(yè)務(wù)操作流程，每個員工各司其責(zé)，監(jiān)察稽核部定期對各部門、各業(yè)務(wù)流程進(jìn)展監(jiān)察稽核，充分保證了各項(xiàng)管理制度和

48、業(yè)務(wù)流程的有效執(zhí)行。(2)、 風(fēng)險治理組織架構(gòu)本基金管理人建立了以風(fēng)險控制委員會為中心的、由督察長、風(fēng)險控制委員會、監(jiān)察稽核部、相關(guān)職能部門和業(yè)務(wù)部門構(gòu)成的風(fēng)險管理架構(gòu)體系。公司上述風(fēng)險管理職能部門運(yùn)轉(zhuǎn)正常，充分發(fā)揚(yáng)各自的職能，不斷提示并化解各類風(fēng)險。2、信譽(yù)風(fēng)險信譽(yù)風(fēng)險指基金在買賣過程中能夠發(fā)生交收違約或者所投資債券的發(fā)行人違約、回絕支付到期本息等情況,從而導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失和收益變化的風(fēng)險。本基金均投資于具有良好信譽(yù)等級的證券，而且經(jīng)過分散化投資以分散信譽(yù)風(fēng)險。本基金投資于一家公司發(fā)行的證券市值不超越資金資產(chǎn)凈值的10%，且本基金與由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司發(fā)行的證券，不得

49、超越該證券的10%。本基金在買賣所進(jìn)展的買賣均與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司完成證券交收和款項(xiàng)清算，因此違約風(fēng)險發(fā)生的能夠性很小。3、流動風(fēng)險流動性風(fēng)險是指基金所持金融工具變現(xiàn)的困難而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險。本基金的流動性風(fēng)險于投資種類所處的買賣市場不活潑而帶來的變現(xiàn)困難。本基金所持大部分股票均是買賣相對活潑的大盤股，變現(xiàn)才干較強(qiáng)。本基金管理人設(shè)專人經(jīng)過獨(dú)立的檢測系統(tǒng)對流動性目的進(jìn)展監(jiān)測和分析，并進(jìn)展動態(tài)調(diào)整，充分保證本基金有充足的現(xiàn)金流。4、市場風(fēng)險市場風(fēng)險是指金融工具或證券的價值對市場參數(shù)變化的敏感性，是基金資產(chǎn)運(yùn)作中所不可防止地接受因市場任何動搖而產(chǎn)生的風(fēng)險。本基金管理人已建立了一套較完好的系統(tǒng)

50、性風(fēng)險預(yù)警和監(jiān)控系統(tǒng)，利用設(shè)定系統(tǒng)參數(shù)對市場風(fēng)險進(jìn)展度量和監(jiān)控。1、市場價錢風(fēng)險市場價錢風(fēng)險是指基金所持金融工具的公允價值或未來現(xiàn)金流量因除市場利率和外匯匯率以外的市場價錢要素變動而發(fā)生動搖的風(fēng)險。本基金主要投資于證券買賣所上市或銀行間同業(yè)市場買賣的股票和債券，所面臨的最大市場價錢風(fēng)險由所持有的金融工具的公允價值決議。本基金經(jīng)過投資組合的分散化降低市場價錢風(fēng)險，并且本基金管理人每日對本基金所持有的證券價錢實(shí)施監(jiān)控。本基金投資組合中各類資產(chǎn)占基金凈值的目的比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例為60%-95%，債券、權(quán)證、短期金融工具以及證監(jiān)會允許投資的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例為0%-40

51、%其中，權(quán)證的投資比例為基金資產(chǎn)凈值的 0%-3%，本基金管理人管理的全部基金持有同一權(quán)證的比例不超越該權(quán)證的10，并堅(jiān)持不低于基金資產(chǎn)凈值5的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。2007年12月31日，本基金面臨的整體市場價錢風(fēng)險列示 如下：2021年6月30日200公允價值占基金資產(chǎn)凈值的比例公允價值占基金資產(chǎn)凈值的比例買賣性金融資產(chǎn)股票投資20,862,028,381.0287.25%42,955,585,403.79 89.17%債券投資51,344,595.06 0.11%衍生金融資產(chǎn)權(quán)證投資合 計(jì)20,862,028,381.0287.25%43,006,929,998.85 89

52、.27%備注：由于四舍五入緣由，公允價值占基金資產(chǎn)凈值的比例分項(xiàng)之和與合計(jì)能夠有尾差。思索到本基金基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)80%中國債券總指數(shù)20%，我們利用CAPM模型計(jì)算得到：固定其它市場變量，當(dāng)本基金基準(zhǔn)上升1%，將導(dǎo)致基金凈資產(chǎn)添加244,085,732.06元2007年12月31日：433,928,624.48元；反之，當(dāng)本基金基準(zhǔn)下降1%，將導(dǎo)致基金凈資產(chǎn)減少244,085,732.06元2007年12月31日：433,928,624.48元。注：無風(fēng)險收益率取08年以來十年期國債收益率平均值4.5%，利用08年以來基金日收益率與基金基準(zhǔn)日收益率計(jì)算得到基金的Beta系數(shù)為1.17，利

53、用CAPM模型得到最后結(jié)果。2、利率風(fēng)險利率風(fēng)險是指基金的財(cái)務(wù)情況和現(xiàn)金流量受市場利率變動而發(fā)生動搖的風(fēng)險。本基金持有的大部分金融資產(chǎn)和金融負(fù)債不計(jì)息，因此本基金的收入及運(yùn)營活動的現(xiàn)金流量在很大程度上獨(dú)立于市場利率變化，本基金的生息資產(chǎn)主要為銀行存款、結(jié)算備付金及債券投資等。下表統(tǒng)計(jì)了本基金面臨的利率風(fēng)險敞口。表中所示為本基金資產(chǎn)及負(fù)債的公允價值，并按照合約規(guī)定的利率重新定價日或到期日孰早者予以分類。2021年6月30日 1年以內(nèi)1至5年不計(jì)息合計(jì)資產(chǎn)銀行存款2,030,345,353.202,030,345,353.20結(jié)算備付金52,593,777.6652,593,777.66存出保證金

54、22,732,175.1822,732,175.18買賣性金融資產(chǎn) 20,862,028,381.0220,862,028,381.02資產(chǎn)支持證券投資0衍生金融資產(chǎn)0應(yīng)收證券清算款986,024,591.65986,024,591.65應(yīng)收利息696,010.31696,010.31應(yīng)收股利23,015,801.5423,015,801.54應(yīng)收申購款0其它資產(chǎn)0資產(chǎn)總計(jì)2,082,939,130.86021,894,496,959.7023,977,436,090.56負(fù)債應(yīng)付證券清算款應(yīng)付贖回款1,400,578.611,400,578.61應(yīng)付管理人報酬32,826,625.5532,

55、826,625.55應(yīng)付托管費(fèi)5,471,104.245,471,104.24應(yīng)付銷售效力費(fèi)應(yīng)付買賣費(fèi)用23,693,042.9123,693,042.91應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息應(yīng)付利潤其他負(fù)債2,614,676.832,614,676.83負(fù)債總計(jì)0066,006,028.1466,006,028.14利率敏感度缺口2,082,939,130.86021,828,490,931.5623,911,430,062.422007年12月31日 1年以內(nèi)1至5年不計(jì)息合計(jì)資產(chǎn)銀行存款513,821,116.38513,821,116.38結(jié)算備付金5,077,945,309.235,077,945,30

56、9.23存出保證金155,320,521.41155,320,521.41買賣性金融資產(chǎn)51,344,595.0642,955,585,403.7943,006,929,998.85衍生金融資產(chǎn)0應(yīng)收證券清算款0應(yīng)收利息2,008,276.612,008,276.61應(yīng)收申購款0資產(chǎn)總計(jì)5,591,766,425.6151,344,595.0643,112,914,201.8148,756,025,222.48負(fù)債應(yīng)付證券清算款337,971,707.87337,971,707.87應(yīng)付贖回款144,467,395.98144,467,395.98應(yīng)付管理人報酬58,864,809.1658,

57、864,809.16應(yīng)付托管費(fèi)9,810,801.539,810,801.53應(yīng)付買賣費(fèi)用27,708,810.4327,708,810.43應(yīng)付利潤0應(yīng)付稅費(fèi)0其他負(fù)債3,174,467.643,174,467.64負(fù)債總計(jì)00581,997,992.61581,997,992.61利率敏感度缺口5,591,766,425.6151,344,595.0642,530,916,209.2048,174,027,229.87于2021年6月30日，假設(shè)市場利率上升25個基點(diǎn)且其他市場變量堅(jiān)持不變，本基金資產(chǎn)凈值將相應(yīng)添加約5,207,347.83元2007年12月31日：13,206,311.5

58、3元；反之，假設(shè)市場利率下降25個基點(diǎn)且其他市場變量堅(jiān)持不變，本基金資產(chǎn)凈值將下降約5,207,347.83元2007年12月31日：13,206,311.53元。PAGE 39 投資組合報告一、報告期末基金資產(chǎn)組合情況工程稱號金額元占基金資產(chǎn)總值比例股 票20,862,028,381.0287.01%債 券銀行存款及清算備付金合計(jì)2,082,939,130.868.69% 權(quán)證其他資產(chǎn)1,032,468,578.684.31%資產(chǎn)總值23,977,436,090.56100.00%注：由于四舍五入緣由，市值占基金總資產(chǎn)的比例分項(xiàng)之和與合計(jì)能夠有尾差。二、報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合行業(yè)類

59、別公允價值元占基金資產(chǎn)凈值比例A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)91,791,413.94 0.38% B 采掘業(yè)754,440,474.86 3.16% C 制造業(yè)7,092,144,751.31 29.66% C0 食品、飲料 735,150,245.61 3.07% C1 紡織、服裝、皮毛 C2 木材、家具 C3 造紙、印刷847,087,727.20 3.54% C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料362,452,359.00 1.52% C5 電子577,965.00 0.00% C6 金屬、非金屬2,900,501,867.15 12.13% C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表953,293,610.26 3.99

60、% C8 醫(yī)藥、生物制品1,293,080,977.09 5.41% C99 其他制造業(yè) D 電力、煤氣及水的消費(fèi)和供應(yīng)業(yè) E 建筑業(yè)536,192,668.53 2.24% F 交通運(yùn)輸、倉儲業(yè)1,960,248,755.72 8.20% G 信息技術(shù)業(yè)2,421,990,795.15 10.13% H 零售和零售貿(mào)易1,737,087,018.40 7.26% I 金融、保險業(yè)4,046,941,926.08 16.92% J 房地產(chǎn)業(yè)1,069,166,491.17 4.47% K 社會效力業(yè)432,246,158.88 1.81% L 傳播與文化產(chǎn)業(yè)719,777,926.98 3.0