證券公司風險管理考核試題與答案

1、證券公司風險管理1.除了證券公司風險控制指標體系中主要的風險控制指標之外，證券公司經(jīng)營_、為客戶提供_的，應(yīng)當符合中國證監(jiān)會對該項業(yè)務(wù)的風險控制指標標準。（ ）A. 證券自營業(yè)務(wù);融資或融券服務(wù)B. 證券經(jīng)紀業(yè)務(wù);融資或融券服務(wù)C. 證券自營業(yè)務(wù);資產(chǎn)管理服務(wù)D. 證券經(jīng)紀業(yè)務(wù);資產(chǎn)管理服務(wù)2.證券公司必須持續(xù)符合的下列風險控制指標標準錯誤的是（ ）。A. 風險覆蓋率不得低于100%B. 資本杠桿率不得低于10%C. 流動性覆蓋率不得低于100%D. 凈穩(wěn)定資金率不得低于100%3.證券公司應(yīng)當至少每半年經(jīng)（ ）簽署確認后，向公司全體股東報告一次公司凈資本等風險控制指標的具體情況和達標情況，并

2、至少獲得主要股東的簽收確認證明文件。A. 董事會B. 監(jiān)事會C. 股東（大）會D. 高級管理人員4.證券公司的凈資本等風險控制指標達到預(yù)警標準或者不符合規(guī)定標準的，應(yīng)當分別在該情形發(fā)生之日起_個、_個工作日內(nèi)，向中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)報告，說明基本情況、問題成因以及解決問題的具體措施和期限。（ ）A. 3;1B. 5;1C. 5;3D. 7;55.證券公司未按照監(jiān)管部門要求報送風險控制指標監(jiān)管報表，或者風險控制指標監(jiān)管報表存在重大錯報、漏報以及虛假報送情況，（ ）及其派出機構(gòu)可以根據(jù)情況采取出示警示函、責令改正、監(jiān)管談話、責令處分有關(guān)人員等監(jiān)管措施。A. 自律組織B. 中國證券業(yè)協(xié)會C. 中國

3、人民銀行D. 中國證監(jiān)會6.證券公司凈資本或者其他風險控制指標不符合規(guī)定標準的，派出機構(gòu)應(yīng)當責令公司限期改正，在5個工作日制定并報送整改計劃，整改期限最長不超過（ ）個工作日。A. 10B. 15C. 20D. 307.全面風險管理體系應(yīng)當包括可操作的管理制度、健全的組織架構(gòu)、可靠的信息技術(shù)系統(tǒng)、（ ）、專業(yè)的人才隊伍、有效的風險應(yīng)對機制。A. 合理的公司文化B. 政策支持C. 前瞻性的風險預(yù)警機制D. 量化的風險指標體系8.按照證券公司全面風險管理規(guī)范的要求，證券公司的責任主體包括董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層、各部門、分支機構(gòu)、子公司以及每一位員工。上述責任主體分別承擔不同的風險管理職責。（ ）承

4、擔全面風險管理的直接責任。A. 監(jiān)事會B. 經(jīng)理層C. 董事會D. 各業(yè)務(wù)部門、分支機構(gòu)和子公司負責人9.風險管理部門發(fā)現(xiàn)風險指標超限額的，應(yīng)及時向（ ）報告。A. 董事會B. 經(jīng)理層C. 股東會D. 首席風險官10.（ ）對證券公司實施證券公司全面風險管理規(guī)范的情況進行自律管理，督促證券公司持續(xù)完善全面風險管理體系。A. 中國銀保監(jiān)會B. 中國證監(jiān)會C. 中國人民銀行D. 中國證券業(yè)協(xié)會11.證券公司流動性風險管理應(yīng)遵循（ ）原則。A. 全面性、審慎性和合規(guī)性B. 全面性、獨立性和合規(guī)性C. 全面性、審慎性和預(yù)見性D. 全面性、獨立性和預(yù)見性12.證券公司（ ）應(yīng)承擔流動性風險管理的最終責任

5、，負責審核批準公司的流動性風險偏好、政策、信息披露等風險管理重大事項，持續(xù)關(guān)注流動性風險狀況并對流動性管理情況進行監(jiān)督檢查。A. 董事會B. 監(jiān)事會C. 股東（大）會D. 經(jīng)理層13.證券公司應(yīng)建立并完善融資策略，提高融資來源的多元化和穩(wěn)定程度。證券公司融資管理的基本要求不包括（ ）。A. 分析正常和壓力情景下未來不同時間段的融資需求和來源B. 加強負債品種、期限、交易對手、融資抵（質(zhì)）押品和融資市場等的集中度管理，適當設(shè)置集中度限額C. 加強融資渠道管理，積極維護與主要融資交易對手的關(guān)系，保持在市場上的適當活躍程度，并定期評估市場融資和資產(chǎn)變現(xiàn)能力D. 證券公司部門和崗位的設(shè)置應(yīng)當權(quán)責分明、

6、相互牽制，前臺業(yè)務(wù)運作和后臺管理支持適當分離1.證券公司風險控制指標體系以凈資本和流動性為核心，主要的風險控制指標包括（ ）。2017年12月真題凈資本風險覆蓋率資本杠桿率銷售利潤率A. 、B. 、C. 、D. 、2.下列關(guān)于證券公司風險控制指標基本要求的說法中，正確的有（ ）。證券公司應(yīng)當遵循審慎、實質(zhì)重于形式的原則，計算各項風險控制指標證券公司應(yīng)當確保凈資本等風險控制指標僅在報告時點符合規(guī)定標準中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)應(yīng)當對證券公司凈資本等風險控制指標數(shù)據(jù)生成過程及計算結(jié)果真實性、準確性、完整性進行定期或不定期檢查中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可以根據(jù)監(jiān)管需要，要求證券公司聘請符合中華人民共和國證券

7、法規(guī)定的會計師事務(wù)所對其風險控制指標監(jiān)管報表進行審計A. 、B. 、C. 、D. 、3.下列四家證券公司的凈資本，符合證券公司風險控制指標管理辦法要求的有（ ）。甲證券公司僅經(jīng)營證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)，其凈資本為人民幣1000萬元乙證券公司經(jīng)營證券承銷與保薦業(yè)務(wù)，其凈資本為人民幣1億元丙證券公司經(jīng)營證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)，同時經(jīng)營證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，其凈資本為人民幣2億元丁證券公司經(jīng)營證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)，同時經(jīng)營證券承銷與保薦、證券自營業(yè)務(wù)，其凈資本為人民幣3億元A. 、B. 、C. 、D. 、4.下列關(guān)于證券公司必須持續(xù)符合風險控制指標標準的說法中，正確的有（ ）。風險覆蓋率不得低于100%資本杠桿率不得高于8%流動性

8、覆蓋率不得低于100%凈穩(wěn)定資金率不得低于100%A. 、B. 、C. 、D. 、5.證券公司凈資本或者其他風險控制指標不符合規(guī)定標準的，派出機構(gòu)應(yīng)當責令公司限期改正;整改期內(nèi)，中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)應(yīng)當區(qū)別情形，對證券公司采取下列措施（ ）。停止批準新業(yè)務(wù)停止批準增設(shè)、收購營業(yè)性分支機構(gòu)限制分配紅利限制轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)或在財產(chǎn)上設(shè)定其他權(quán)利A. 、B. 、C. 、D. 、6.證券公司風險控制指標無法達標，嚴重危害證券市場秩序、損害投資者利益的，中國證監(jiān)會可以區(qū)別情形，對其采取下列措施（ ）。責令停業(yè)整頓指定其他機構(gòu)托管、接管撤銷經(jīng)營證券業(yè)務(wù)許可撤銷A. 、B. 、C. 、D. 、7.根據(jù)證券公司全面

9、風險管理規(guī)范，下列關(guān)于全面風險管理的說法中，錯誤的有（ ）。全面風險管理包含“全員”的含義，要求證券公司董事會、經(jīng)理層以及全體員工，從上到下，共同參與風險管理全面風險管理僅包含對流動性風險、市場風險、信用風險、操作風險和聲譽風險的管理全面風險管理僅要求對風險進行審慎評估和及時應(yīng)對全面風險管理包含對風險進行“全程管理”的含義A. 、B. 、C. 、D. 、8.根據(jù)證券公司全面風險管理規(guī)范，證券公司董事會承擔全面風險管理的最終責任包括（ ）。推進風險文化建設(shè)審議批準公司全面風險管理的基本制度，審議公司定期風險評估報告審議批準公司風險偏好、風險容忍度以及重大風險限額任免、考核首席風險官，未明確要求建

10、立與首席風險官的直接溝通機構(gòu)A. 、B. 、C. 、D. 、9.根據(jù)證券公司全面風險管理規(guī)范，下列屬于證券公司經(jīng)理層應(yīng)當履行的全面風險管理職責的有（ ）。任免、考核首席風險官，確定其薪酬待遇制定風險管理制度，并適時調(diào)整建立健全公司全面風險管理的經(jīng)營管理架構(gòu)建立涵蓋風險管理有效性的全員績效考核體系A(chǔ). 、B. 、C. 、D. 、10.以下關(guān)于首席風控官及風險管理部門的履職保障的說法，正確的有（ ）。公司股東、董事，可以直接向首席風險官下達指令證券公司風險管理部門具備3年以上的證券、金融、會計、信息技術(shù)等有關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)歷的人員占公司總部員工比例應(yīng)不低于2%證券公司承擔管理職能的業(yè)務(wù)部門應(yīng)當配備專職

11、風險管理人員，風險管理人員可以兼任與風險管理職責相沖突的職務(wù)證券公司應(yīng)當保障首席風險官能夠充分行使履行職責所必需的知情權(quán)A. 、B. 、C. 、D. 、11.下列屬于首席風險官履職權(quán)力的是（ ）。制定風險管理制度享有知情權(quán)調(diào)閱文件資料參加或者列席會議A. 、B. 、C. 、D. 、12.根據(jù)證券公司全面風險管理規(guī)范，下列關(guān)于證券公司應(yīng)當將子公司的風險管理納入統(tǒng)一體系的說法中，正確的有（）。證券公司對子公司風險管理工作實行垂直管理證券公司子公司應(yīng)當任命一名高級管理人員負責公司的全面風險管理工作子公司風險管理工作負責人應(yīng)在證券公司合規(guī)總監(jiān)指導(dǎo)下開展風險管理工作子公司風險管理工作負責人應(yīng)由證券公司首

12、席風險官考核，考核權(quán)重不低于70%A. 、B. 、C. 、D. 、13.根據(jù)證券公司流動性風險管理指引，證券公司應(yīng)加強（ ）方面的預(yù)測分析，合理預(yù)見各種可能出現(xiàn)的風險。資金來源資金運用規(guī)模期限結(jié)構(gòu)變化主要客戶資產(chǎn)負債率A. 、B. 、C. 、D. 、14.根據(jù)證券公司流動性風險管理指引，下列關(guān)于流動性風險管理職責的說法中，正確的有（ ）。證券公司應(yīng)明確負責流動性風險管理的部門及職責，并配備履行職責所需要的人力、物力資源為體現(xiàn)制衡，負責流動性風險管理的部門不應(yīng)同時負責統(tǒng)籌資金來源與融資管理負責流動性風險管理的部門應(yīng)負責制定流動性風險管理策略、措施、流程負責流動性風險管理的部門應(yīng)監(jiān)測流動性風險限額

13、執(zhí)行情況，及時報告超限額情況A. 、B. 、C. 、D. 、15.根據(jù)證券公司流動性風險管理指引，下列說法中，正確的有（ ）。流動性風險是指證券公司無法以合理成本及時獲得充足資金，以償還到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的資金需求的風險證券公司流動性風險管理目標是建立健全流動性風險管理體系，對流動性風險實施有效識別、計量、監(jiān)測和控制，確保其流動性需求能夠及時以合理成本得到滿足證券公司無需每年對流動性風險限額進行評估并進行調(diào)整證券公司流動性風險管理應(yīng)全面覆蓋證券公司各部門、分支機構(gòu)、子公司，但無需覆蓋比照子公司管理的各類孫公司A. 、B. 、C. 、D. 、16.根據(jù)證券公司流動性風險管理指引，下列關(guān)于流動性風險限額管理的說法，正確的有（ ）。2018年12月真題證券公司應(yīng)對流動性風險實施限額管理證券公司應(yīng)至少每半年對流動性風險限額進行一次評估，必要時進行調(diào)整證券公司應(yīng)結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展實際狀況和流動性風險管理情況，制定流動性風險控制指標證券公司應(yīng)建立現(xiàn)金流測算和分析框架，有效計量，監(jiān)測和控制正常和壓力情