初級(jí)銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》高頻考題【含答案】

1、初級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理高頻考題第1題：金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失不包括（）。A.系統(tǒng)損失B.預(yù)期損失C.非預(yù)期損失D.災(zāi)難性損失答案：A解題思路：金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失。本題考查的重點(diǎn)：教材的第一章第一節(jié)：風(fēng)險(xiǎn)、收益與損失第2題：信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括()。A.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D.違約風(fēng)險(xiǎn)E：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)答案：AD解題思路：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)等是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)別，而信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)特征，不是信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式。本題考查的重點(diǎn)：教材的第一章第二節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)第3題：對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中最重要的是()。A.利率風(fēng)險(xiǎn)

2、B.股票風(fēng)險(xiǎn)C.商品風(fēng)險(xiǎn)D.匯率風(fēng)險(xiǎn)答案：A解題思路：對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中最重要的是利率風(fēng)險(xiǎn)。本題考查的重點(diǎn)：教材的第一章第二節(jié)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)第4題：()是指由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)答案：B解題思路：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。本題考查的重點(diǎn)：教材的第一章第二節(jié)操作風(fēng)險(xiǎn)第5題：在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，（）的形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.法律風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案：D解題思路：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信

3、用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因更加復(fù)雜，涉及的范圍更廣，通常被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)。本題考查的重點(diǎn)：教材的第一章第二節(jié)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)第6題：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)型有七類(lèi)，其中（）是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)型之一。A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)答案：C解題思路：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、傳染風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)七類(lèi),其中轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)型之一。本題考查的重點(diǎn)：教材的第一章第二節(jié)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)第7題：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略不包括()。A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.風(fēng)險(xiǎn)隱藏答案：D解題思路：商業(yè)銀行通常運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)管理策略可以

4、大致概括為風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償五種策略。風(fēng)險(xiǎn)隱藏不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略。本題考查的重點(diǎn)：教材的第一章第三節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略第8題：下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，()只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避答案：A解題思路：風(fēng)險(xiǎn)分散只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，不能降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。本題考查的重點(diǎn)：教材的第一章第三節(jié)風(fēng)險(xiǎn)分散第9題：下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)中，不能采用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略進(jìn)行管理的是（）。A.匯率風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.股票風(fēng)險(xiǎn)D.商品風(fēng)險(xiǎn)答案：B解題思路：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)）非常有效，可以分為自我

5、對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖兩種情況。本題考查的重點(diǎn)：教材的第一章第三節(jié)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖第10題：商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時(shí)，通常會(huì)要求借款人提供第三方信用擔(dān)保作為還款保證，這種做法屬于（）管理策略。A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償D.風(fēng)險(xiǎn)分散答案：B解題思路：商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時(shí)，通常會(huì)要求借款人提供第三方信用擔(dān)保作為還款保證，若借款人到期不能如期還貸款本息，則由擔(dān)保人代為清償。這種做法屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移管理策略。本題考查的重點(diǎn)：教材的第一章第三節(jié)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移第11題：在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略主要通過(guò)（）來(lái)實(shí)現(xiàn)。A.限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)資本配置B.投資組合C.不做業(yè)務(wù)D.風(fēng)險(xiǎn)量化答案：A解題思路：在現(xiàn)代商業(yè)銀

6、行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略可以通過(guò)限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)資本配置來(lái)實(shí)現(xiàn)。本題考查的重點(diǎn)：教材的第一章第三節(jié)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避第12題：甲、乙兩家企業(yè)均為商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評(píng)級(jí)低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于()。A.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)分散D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖答案：A解題思路：對(duì)信用評(píng)級(jí)高的客戶給于較低的貸款利率，這屬于風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)姆懂牎１绢}考查的重點(diǎn)：教材的第一章第三節(jié)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)?3題：在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程中，（）承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。A.內(nèi)部審計(jì)部門(mén)B.各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)D.董事會(huì)答案：D解題思路：在風(fēng)險(xiǎn)

7、管理方面,董事會(huì)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任,負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)偏好等重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)的審議、審批,對(duì)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的整體情況和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行監(jiān)督。本題考查的重點(diǎn)：教材的第二章第二節(jié)董事會(huì)及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)第14題：監(jiān)事會(huì)是我國(guó)商業(yè)銀行所特有的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)（）負(fù)責(zé)，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。A.董事會(huì)B.最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)C.股東大會(huì)D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)答案：C解題思路：監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)負(fù)責(zé),是商業(yè)銀行的監(jiān)督機(jī)構(gòu)。監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)、高級(jí)管理層履職盡職情況進(jìn)行監(jiān)督并向股東大會(huì)報(bào)告,同時(shí),監(jiān)事會(huì)還負(fù)責(zé)對(duì)商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)活動(dòng)、經(jīng)營(yíng)決策、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督。本題考查的

8、重點(diǎn)：教材的第二章第二節(jié)監(jiān)事會(huì)第15題：商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的常用方法包括（）。A.專家調(diào)查列舉B.制作風(fēng)險(xiǎn)清單C.失誤樹(shù)分析法D.分解分析法E.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法答案：C解題思路：商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的方法包括：制作風(fēng)險(xiǎn)清單、失誤樹(shù)分析法、分解分析法、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法。本題考查的重點(diǎn)：教材的第二章第三節(jié)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/分析第16題：風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上，對(duì)（）進(jìn)行充分的分析和評(píng)估，從而確定風(fēng)險(xiǎn)水平的過(guò)程。A.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性B.風(fēng)險(xiǎn)將導(dǎo)致的后果及嚴(yán)重程度C.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的具體時(shí)間D.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的具體原因E.風(fēng)險(xiǎn)的變化趨勢(shì)答案：AB解題思路：風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、風(fēng)險(xiǎn)將導(dǎo)致的

9、后果及嚴(yán)重程度進(jìn)行充分的分析和評(píng)估，從而確定風(fēng)險(xiǎn)水平的過(guò)程。本題考查的重點(diǎn)：教材的第二章第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評(píng)估第17題：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的具體內(nèi)容包括（）。A.開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型B.監(jiān)測(cè)各種風(fēng)險(xiǎn)水平的變化和發(fā)展趨勢(shì)C.檢查對(duì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的修正、檢驗(yàn)和內(nèi)部審查程序D.報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評(píng)估結(jié)果E.隨時(shí)關(guān)注所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施的實(shí)施質(zhì)量/效果答案：BDE解題思路：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的具體內(nèi)容包括：1、監(jiān)測(cè)各種風(fēng)險(xiǎn)水平的變化和發(fā)展趨勢(shì)，在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步惡化之前提交相關(guān)部門(mén)，以便其密切關(guān)注并采取恰當(dāng)?shù)目刂拼胧_保風(fēng)險(xiǎn)在銀行設(shè)定的目標(biāo)范圍內(nèi)；2、報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評(píng)估結(jié)果，并隨時(shí)關(guān)注所

10、采取的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施的實(shí)施質(zhì)量/效果。本題考查的重點(diǎn)：教材的第二章第三節(jié)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)/報(bào)告第18題：風(fēng)險(xiǎn)控制可以分為事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包括（）。A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)C.制定應(yīng)急預(yù)案D.限額管理答案：A解題思路：風(fēng)險(xiǎn)控制可以分為事前控制和事后控制，常用的事前控制方法有限額管理、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)和制定應(yīng)急預(yù)案等。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移屬于風(fēng)險(xiǎn)事后控制方法。本題考查的重點(diǎn)：教材的第二章第三節(jié)風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋第19題：個(gè)人零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)在于（）。A.借款人的真實(shí)收入狀況難以掌握，尤其是無(wú)固定職業(yè)者和自由職業(yè)者的收入狀況B.借款人的償債能力有可能不穩(wěn)定C.貸款購(gòu)買(mǎi)的商品質(zhì)量有問(wèn)題或價(jià)格下跌導(dǎo)致消費(fèi)者不

11、愿履約D.抵押權(quán)益實(shí)現(xiàn)困難E.假按揭”風(fēng)險(xiǎn)答案：ABCD解題思路：個(gè)人零售貸款包括個(gè)人消費(fèi)貸款(含個(gè)人汽車(chē)消費(fèi)貸款)、個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款、信用卡消費(fèi)貸款、助學(xué)貸款等多種方式,其風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在:借款人的真實(shí)收入狀況難以掌握,尤其是無(wú)固定職業(yè)者和自由職業(yè)者;借款人的償債能力有可能不穩(wěn)定(如職業(yè)不穩(wěn)定的借款人、面臨就業(yè)困難的大學(xué)生等);貸款購(gòu)買(mǎi)的商品質(zhì)量有問(wèn)題或價(jià)格下跌導(dǎo)致消費(fèi)者不愿履約;抵押權(quán)益實(shí)現(xiàn)困難;個(gè)人生產(chǎn)或者銷(xiāo)售活動(dòng)失敗,資金周轉(zhuǎn)發(fā)生困難。假按揭”風(fēng)險(xiǎn)屬于個(gè)人住宅抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)。本題考查的重點(diǎn)：教材的第三章第一節(jié)個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別第20題：商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬(wàn)元，該客戶在第1年的違約率是0.8%，第2年的違約率是1.4%，第3年的違約率是2.1%。假設(shè)客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失。則該筆貸款預(yù)計(jì)到期可收回的金