證券投資基金A期末考試

1、證券投資基金A期末考試某金融產(chǎn)品，下一年度如果經(jīng)濟(jì)上行預(yù)計(jì)年化收益率為12%，經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)預(yù)計(jì)年化收益率為8%，經(jīng)濟(jì)下行預(yù)計(jì)年化收益率為-2%。其中，經(jīng)濟(jì)上行的概率是30%，經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)的概率是40%，經(jīng)濟(jì)下行的概率是30%。那么下一年度該金融產(chǎn)品的期望收益率為( )% _(答案：6.20)假設(shè)你在2019年12月31日以1.10元的價(jià)格購(gòu)買了10000份A基金，并一年后即2020年12月31日以1.65元的價(jià)格將其出售。期間基金分紅100元，那么2020年你持有A基金的收益率是【】%(假設(shè)不考慮交易費(fèi)用率) _(答案：50.91)請(qǐng)運(yùn)用EXCEL的AVERAGE、VARP和STDEVP等函數(shù)度量表1

2、-1中所列基金的預(yù)期收益率、方差與標(biāo)準(zhǔn)差。標(biāo)普500過(guò)去14年的預(yù)期收益率為( )% _(答案：8.77)滬深300過(guò)去14年的預(yù)期收益率為( )% _(答案：18.60)納斯達(dá)克過(guò)去14年的預(yù)期收益率為( )% _(答案：15.17)標(biāo)普500過(guò)去14年的方差為_%，標(biāo)準(zhǔn)差為_% 空1答案：2.80空2答案：16.74滬深300過(guò)去14年的方差為_%，標(biāo)準(zhǔn)差為_% 空1答案：29.88空2答案：54.67納斯達(dá)克過(guò)去14年的方差為_%，標(biāo)準(zhǔn)差為_% 空1答案：4.77空2答案：21.85滬深300指數(shù)與標(biāo)普500過(guò)去14年的相關(guān)系數(shù)為（ ） _(答案：0.42)滬深300指數(shù)與納斯達(dá)克過(guò)去1

3、4年的相關(guān)關(guān)系為（） _(答案：0.48)請(qǐng)根據(jù)表1-1的數(shù)據(jù)，構(gòu)筑滬深300指數(shù)基金與標(biāo)普500指數(shù)基金的投資組合如果將全部資金投資在滬深300指數(shù)基金上，則組合的期望收益率為_%, 投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為_% 空1答案：18.60空2答案：54.67如果投資在滬深300指數(shù)的資金比例為30%與投資在標(biāo)普500指數(shù)上的資金比例為70%，則組合的期望收益率為_%,投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為_% 空1答案：11.72空2答案：23.81如果投資在滬深300指數(shù)的資金比例為50%與投資在標(biāo)普500指數(shù)上的資金比例為50%，則組合的期望收益率為_%，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為_% 空1答案：13.69空2答案：31.7

4、5如果投資在滬深300指數(shù)的資金比例為80%與投資在標(biāo)普500指數(shù)上的資金比例為20%，則組合的期望收益率為_%，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為_% 空1答案：16.63空2答案：45.23如果將全部資金投資在標(biāo)普500指數(shù)基金上，則組合的期望收益率為_%，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為_% 空1答案：8.77空2答案：16.74請(qǐng)問將80%的資金投資在標(biāo)普500指數(shù)基金上，剩下的投資滬深300指數(shù)基金，這樣的投資組合是有效投資組合嗎？（） A. 是(正確答案)B. 否請(qǐng)根據(jù)表2-1數(shù)據(jù)，運(yùn)用SLOPE、INTERCEPT、RSQ函數(shù)度量創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)基金近五年的收益與風(fēng)險(xiǎn)情況創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)基金近五年的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)( )

5、 _(答案：1.63)創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)的阿爾法系數(shù)為( )% _(答案：-2.23)創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)的R2 為( )% _(答案：62.09)假設(shè)基金A、基金C的季度平均收益率分別為2.50%、2.00%，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)分別為1.20、0. 80，市場(chǎng)組合的季平均收益率為2.20%，季平均無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為0.65%，請(qǐng)運(yùn)用特雷諾指標(biāo)對(duì)AC兩只基金進(jìn)行業(yè)績(jī)比較A基金的特雷諾比率為（ ）% _(答案：1.54)C基金的特雷諾比率為（ ）% _(答案：1.69)因此A基金業(yè)績(jī)要（）C基金。 A. 優(yōu)于B. 弱于(正確答案)C. 無(wú)差異假設(shè)基金A、基金B(yǎng)的2020年度收益率分別為15%, 20%。標(biāo)準(zhǔn)差分別為32

6、.16%與58.62%，市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為2%,請(qǐng)運(yùn)用SHARP比率對(duì)A與B兩只基金進(jìn)行業(yè)績(jī)比較。A基金的夏普比率為（ ）% _(答案：40.42)B基金的夏普比率為（ ）% _(答案：30.71)因此A基金業(yè)績(jī)要（）B基金。 A. 優(yōu)于(正確答案)B. 弱于C. 無(wú)差異請(qǐng)根據(jù)表3-1數(shù)據(jù)回答下述問題請(qǐng)對(duì)國(guó)富中小盤股票這只基金進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)：國(guó)富中小盤股票這只基金的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)為（） _(答案：0.80)國(guó)富中小盤股票這只基金的整體風(fēng)險(xiǎn)(標(biāo)準(zhǔn)差)為( )% _(答案：27.49)國(guó)富中小盤股票這只基金的阿爾法為( )% _(答案：12.79)國(guó)富中小盤股票這只基金的平均收益率為( )% _(答案：2

7、3.22)國(guó)債收益率(無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率)的平均收益率為( )% _(答案：2.98)國(guó)富中小盤股票這只基金的特雷諾比率為( )% _(答案：25.21)國(guó)富中小盤股票這只基金的夏普比率為( )% _(答案：73.60)請(qǐng)根據(jù)表3-1對(duì)易方達(dá)中小盤混合這只基金進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)：易方達(dá)中小盤混合這只基金的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)為()(小數(shù)點(diǎn)后2位) _(答案：0.94)易方達(dá)中小盤混合這只基金的整體風(fēng)險(xiǎn)(標(biāo)準(zhǔn)差)為( )% _(答案：30.30)易方達(dá)中小盤混合這只基金的阿爾法為( )% _(答案：20.49)易方達(dá)中小盤混合這只基金的平均收益率為( )% _(答案：32.22)易方達(dá)中小盤混合這只基金的特雷諾比率為(

8、 )% _(答案：31.01)易方達(dá)中小盤混合這只基金的夏普比率為( )% _(答案：96.49)請(qǐng)根據(jù)3-1對(duì)華安中小盤成長(zhǎng)混合這只基金進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)華安中小盤成長(zhǎng)混合這只基金的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)為（） _(答案：0.83)華安中小盤成長(zhǎng)混合這只基金的整體風(fēng)險(xiǎn)(標(biāo)準(zhǔn)差)為( )% _(答案：31.50)華安中小盤成長(zhǎng)混合這只基金的阿爾法為( )% _(答案：8.63)華安中小盤成長(zhǎng)混合這只基金的平均收益率為( )% _(答案：19.33)華安中小盤成長(zhǎng)混合這只基金的特雷諾比率為( )% _(答案：19.65)華安中小盤成長(zhǎng)混合這只基金的夏普比率為( )% _(答案：51.87)請(qǐng)根據(jù)3-1對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)滬深300的業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)滬深300指數(shù)過(guò)去8年的平均收益率為（ ）% _(答案：12.26)滬深300指數(shù)的整體風(fēng)險(xiǎn)(標(biāo)準(zhǔn)差)為( )% _(答案：24.60)滬深300指數(shù)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)為（) _(答案：1)滬深300指數(shù)的特雷諾比率為( )% _(答案：9.27)滬深300指數(shù)的夏普比率為( )% _(答案：37.70)綜上分析，你認(rèn)為上述三只同類型主動(dòng)型基金，在過(guò)去的8年里哪只業(yè)績(jī)表現(xiàn)最優(yōu)（） A. 華安中小盤成長(zhǎng)混合B. 易方達(dá)中小盤混合(正確答案)C. 國(guó)富中小盤股票【多