R語言量化投資數(shù)據(jù)分析應(yīng)用

1、R語言量化投資數(shù)據(jù)分析應(yīng)用追漲殺跌 - 模型實(shí)現(xiàn)目錄2什么是追漲殺跌？追漲殺跌的建型和實(shí)現(xiàn)模型優(yōu)化追漲殺跌法，是股市操作的一個重要技巧，就是在股市上漲時買入股票，股市下跌時賣出股票。 如果操作得當(dāng)是很好的贏利手段。3什么是追漲殺跌法？追漲殺跌：金融市場專業(yè)術(shù)語，金融技術(shù)派操盤的一種方式。操作方法：金融產(chǎn)品價(jià)格上漲的時候買入，以期待漲得更多，然后以更高的價(jià)格賣出獲利。金融產(chǎn)品價(jià)格下跌的時候賣出進(jìn)行止損，不管當(dāng)初股票買入的價(jià)格是多少，都立刻賣出，以求 避免更大的損失。4追漲殺跌的原理追漲有2種情況：短線追漲：當(dāng)天股價(jià)已經(jīng)漲了5個點(diǎn)或更多，這時追進(jìn)去就是短線追漲；中線追漲：股價(jià)已經(jīng)漲了一段時間，走勢

2、很強(qiáng)，底部起來已經(jīng)有30%或更多，這個時候追進(jìn)去 是中線追漲。追漲的理由很充分，不論中線還是短線，漲得好就說明現(xiàn)在的走勢很強(qiáng)，追強(qiáng)勢股自然是不錯 的。但追漲的風(fēng)險(xiǎn)也很大，關(guān)鍵在于不知道它能漲到什么地方，到什么位置可能回調(diào)甚至出貨。 所以說追漲技巧性很強(qiáng)，什么情況下能追，什么情況下不能追，都是很有講究的。5追漲殺跌也是一門較深的操作技巧，殺得好的話既可以回避風(fēng)險(xiǎn)。如果不能進(jìn)行殺跌的準(zhǔn)確判斷，則很可能會發(fā)生硬性止損，導(dǎo)致嚴(yán)重的虧損。殺跌的要點(diǎn)：快速知變，分析消息、量能、對周邊各種因素的影響善于觀察，盤面、形態(tài)、消息、輿論等方面的細(xì)微變化，對大盤作出準(zhǔn)確估量善于思考，大盤與目標(biāo)股之問的正向、反向的相

3、關(guān)性利好出盡是利空，當(dāng)市場利好消息接踵而至?xí)r，應(yīng)隨時準(zhǔn)備賣出股票6殺跌追漲殺跌的技巧：要觀大勢，看清整個市場多空對決的優(yōu)勢一方是誰。假設(shè)條件：市場處于強(qiáng)勢交易格局。市場形成了鮮明并有持續(xù)性上漲能力的熱點(diǎn)或板塊效應(yīng)。7操作技巧追漲操作的對象：市場形成鮮明的可持續(xù)性的熱點(diǎn)時，可追漲這熱點(diǎn)。從理論上講只要把握熱點(diǎn)板塊就能獲利， 追漲時應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)頭羊品種。比如：滬深300指數(shù)的成分股，就是不錯的選擇。形成明顯的上漲趨勢的個股可以考慮追漲。個股突破重要的壓力線，如頭肩底形態(tài)的頸線位、 整理箱體的箱頂位、三角形的上邊眼、長期下降趨勢線等，待回抽確認(rèn)其突破的有效性后，可 考慮追漲。8操作對象追漲殺跌的注意

4、事項(xiàng):追漲時應(yīng)設(shè)好止損位，確定自己的大致盈利目標(biāo)。追漲殺跌應(yīng)該注意頻率的減少，過于頻繁的操作，一旦失誤增多會嚴(yán)重破壞操作心態(tài)。追漲殺跌中要多一分平和的心態(tài)，少一些僥幸；多一分理性,少一分感性。9注意事項(xiàng)在弱市中，短線追漲往往容易被套，因?yàn)槿跏欣锎蟛糠止善钡男星橹挥幸惶?，?dāng)天追得高了，第二天多半沒有獲利逃出的機(jī)會。相反，中線追漲比較可取，能夠在弱市中保持強(qiáng)勢的股票不多，但這種強(qiáng)勢反而可以持續(xù)。但很多時候，弱市中這樣的股票反倒不敢追了。10在弱市中，追漲有些人專門追漲停板，追新股開板，追次新股開板等，對于2015年上半年IPO的新股來說收獲頗豐，如暴風(fēng)科技，中超電纜等，其他的時候可能用這套追漲停策

5、略就行不通了。追漲停板11我自己操作并不會盲目追漲，安全第一。雖然還沒有吃過追漲的虧，但由于本人目前還不具備 基本面的分析能力，也沒有消息的渠道，僅僅從技術(shù)指標(biāo)入手，投機(jī)性太重，很容易被莊家玩 死的。道理很簡單，因?yàn)槿绻窛q了，下跌的空間自然就大了，尤其中線追漲，莊家獲利后隨時可能 出貨。這時候就必須要做好殺跌的策略。莊股出貨跌個50%太普遍了，而且跌下去就很難再起 來，這種時候不殺跌就等于自殺。所以，追漲之前一定要想清楚，務(wù)必先設(shè)好止損位，不能只憧憬獲利的美妙。12不要盲目追漲追漲殺跌建模和實(shí)現(xiàn)13什么是追漲殺跌追漲殺跌的建型和實(shí)現(xiàn)模型優(yōu)化計(jì)算原理：當(dāng)股價(jià)(成交量)向上突破最近20日最高價(jià)格

6、(量)時買入，當(dāng)股價(jià)向下突破最近10日最低價(jià)格賣出，并以滬深300成分股做為股票交易的標(biāo)的。20日最高價(jià)和10日最低價(jià)是經(jīng)驗(yàn)值，可以做為模型參數(shù)進(jìn)行訓(xùn)練和優(yōu)化。滬深300成分股為標(biāo)的，這些股票都是各個板塊的強(qiáng)勢股或龍頭股，要符合追漲殺跌的假設(shè)條件。計(jì)算公式：計(jì)算原理14R語言本身提供了豐富的金融函數(shù)工具包，時間序列包zoo和xts，指標(biāo)計(jì)算包TTR，數(shù)據(jù)處理包plyr，可視包ggplot2等，我們會一起使用這些工具包來完成建模、計(jì)算和可視化的工作。關(guān)于zoo包和xts包的詳細(xì)使用，可以參考文章R語言時間序列基礎(chǔ)庫zoo 可擴(kuò)展的時間序列xts我本次用到的數(shù)據(jù)是從 況客 直接導(dǎo)出的，況客會逐步提

7、供各種類型金融數(shù)據(jù)的API，讓開發(fā)者可以免費(fèi)下載。你也可以用quantmod包從Yahoo財(cái)經(jīng)下載數(shù)據(jù)。15R包本文用到的數(shù)據(jù)，包括A股日K線 (向前復(fù)權(quán))數(shù)據(jù)。從2014年8月到2015年日8月，以CSV格式保存到本地文件。準(zhǔn)備數(shù)據(jù)16通過R語言加載股票數(shù)據(jù)，生成XTS時間序列類型對象。準(zhǔn)備數(shù)據(jù)17為了能拉近我們對市場的了解，我們?nèi)?從2015年1月1日開始的數(shù)據(jù)，來創(chuàng)建 追漲殺跌的模型。以樂視網(wǎng)(300104)的為例，畫出樂視網(wǎng) 自2015年以來的每日收盤價(jià)，20日最 高價(jià)和10日最低價(jià)。樂視網(wǎng)作為創(chuàng)業(yè)板標(biāo)桿的上市公司，在 2015年7月首次被納入滬深300指數(shù)。準(zhǔn)備數(shù)據(jù)18黑色線為樂視網(wǎng)

8、的每日收盤價(jià)，藍(lán)色線為最近20日最高價(jià)，紅色線為最近10日最低價(jià)。追漲殺跌 建模19藍(lán)色點(diǎn)，是買入信號，為股價(jià)大于等于最近20日最高價(jià)的點(diǎn)。20追漲殺跌 買入信號紫色點(diǎn)為賣出信號點(diǎn)，紅色點(diǎn)為買入信號點(diǎn)。如果根據(jù)交易信號在紅色點(diǎn)買入，紫色點(diǎn)賣出，我們是應(yīng)該賺錢的。21追漲殺跌 賣出信號那么究竟賺了多少錢呢？我們還需要精確的計(jì)算出來！模擬交易：設(shè)置交易參數(shù)和規(guī)則。以10萬元人民幣為本金。買入信號出現(xiàn)時，以收盤價(jià)買入，每次買入價(jià)值1萬元的股票。如果連續(xù)出現(xiàn)買入信號， 則一直買入。若現(xiàn)金不足1萬元時，則跳過買入信號。賣出信號出現(xiàn)時，以收盤價(jià)賣出，一次性平倉信號對應(yīng)的股票。手續(xù)費(fèi)為0元。22追漲殺跌 模

9、擬交易一共發(fā)生了34筆交易，其中30 筆買入，4筆賣出。最后，資金剩余111495.9元，賺了11495元，收益率11.5%。23追漲殺跌 模擬交易模型優(yōu)化24什么是追漲殺跌追漲殺跌的建型和實(shí)現(xiàn)模型優(yōu)化模型優(yōu)化25我們看到在強(qiáng)勢格局的大牛市中，通過追漲能讓我們獲利頗豐。優(yōu)化思路：當(dāng)股價(jià)低于前一個買入點(diǎn)價(jià)格的時進(jìn)行賣出，把小于等于最近10日最低價(jià)設(shè)為止損點(diǎn)。這個思路是否會有更大的收益呢？這個優(yōu)化思路，會讓我們策略對波動更敏感，更容易被震蕩出局；當(dāng)然好外在于，可以更快的觸發(fā)止盈和止損條件，牛市中收益更大。賣出信號點(diǎn)：當(dāng)股價(jià)低于前一個買入點(diǎn)價(jià)格時進(jìn)行賣出，小于10日最低價(jià)為止損點(diǎn)。追漲殺跌 優(yōu)化賣出信號26一共發(fā)生了37筆交易，其中30 筆買入，7筆賣出，賣出信號比 上次多出3個點(diǎn)。最后，資金剩余137483.8元， 賺了37483元，收益率37.5%。追漲殺跌 建模27紅色點(diǎn)為買點(diǎn)，藍(lán)色點(diǎn)為賣點(diǎn)，紫色點(diǎn)為止損點(diǎn)，藍(lán)色賣出點(diǎn)要優(yōu)于紫色的止損點(diǎn)。一個很小的優(yōu)化，就可以給我們帶來不錯的收益。28追漲殺跌 合并止損信號追漲殺跌策略，在牛市中會讓我們賺取非常大的利潤，對于2015年上半年以來的行情來說， 追漲的信號會被大量觸發(fā)。那么對于2015年下半年行情，牛市可能已經(jīng)不復(fù)存在，震蕩市會一直持續(xù)，那么我們可以使用均值回歸策略，發(fā)現(xiàn)逆市中的投資機(jī)會。2