程序化培訓(xùn)入門篇一學(xué)就會(huì)超詳細(xì)課件

1、題記 “莊家”是最成功的營(yíng)銷專家，他讓你自愿掏最貴的價(jià)錢買他最爛的貨。第1頁，共62頁。程序化的現(xiàn)實(shí)意義與營(yíng)銷學(xué)意義程序化的現(xiàn)實(shí)意義：程序化是一種認(rèn)為交易中存在著某種可以盈利的規(guī)律，以數(shù)理統(tǒng)計(jì)、數(shù)學(xué)概率、數(shù)學(xué)期望值為基礎(chǔ)，通過期貨交易軟件中的特定編程語言編寫的，具有回測(cè)歷史以及在真實(shí)期貨市場(chǎng)中替代人工進(jìn)行自動(dòng)化下單的方法。程序化的營(yíng)銷學(xué)戰(zhàn)略意義：程序化是一種從心理學(xué)角度開發(fā)出的一種對(duì)抗“莊家”營(yíng)銷辦法，即通過歷史分析得出我們最容易在沖動(dòng)的情況下與“莊家”進(jìn)行交易的情形，并在未來盡全力避免（防守）。并且我們也可以在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候合理運(yùn)用“莊家”的套路，將我們自己的貨物用大價(jià)錢沒有經(jīng)驗(yàn)的交易者（進(jìn)攻）

2、。第2頁，共62頁。主觀交易半自動(dòng)交易全自動(dòng)程序化交易期貨交易發(fā)展趨勢(shì)第3頁，共62頁。當(dāng)今國(guó)外期貨與期權(quán)日成交量第4頁，共62頁。各國(guó)家的程序化交易比重第5頁，共62頁。主觀交易與程序化交易的比較程序化交易順從市場(chǎng)變化技術(shù)面為主投資回報(bào)率相對(duì)穩(wěn)定專業(yè)操盤能力要求低人才依賴程度低每日連續(xù)工作時(shí)間可達(dá)滿負(fù)荷24小時(shí)長(zhǎng)期交易平均損失概率20%-30%運(yùn)算速度和執(zhí)行能力高決策方式：理性客觀經(jīng)驗(yàn)概率主觀交易預(yù)測(cè)市場(chǎng)變化基本面為主投資回報(bào)率相對(duì)不穩(wěn)定專業(yè)操盤能力要求高人才依賴程度高每日連續(xù)工作時(shí)間一般最高8小時(shí)長(zhǎng)期交易平均損失概率60%-70%運(yùn)算速度和執(zhí)行能力低決策方式：感性主觀恐懼貪婪第6頁，共62

3、頁。程序化適用周期有限制嗎？第7頁，共62頁。1、趨勢(shì)系統(tǒng)：趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng)等待特定的價(jià)格移動(dòng)，然后假定趨勢(shì)會(huì)繼續(xù)延伸，所以程序會(huì)朝著已有趨勢(shì)相同的方向上建倉。2、反趨勢(shì)系統(tǒng)（震蕩系統(tǒng)）：反趨勢(shì)系統(tǒng)等待價(jià)格移動(dòng)到一個(gè)關(guān)鍵的價(jià)位，然后假定趨勢(shì)在該價(jià)位上會(huì)受阻回調(diào)，所以程序會(huì)在該價(jià)位上，朝著已有趨勢(shì)相反的方向建倉。3、形態(tài)識(shí)別系統(tǒng)：該系統(tǒng)關(guān)注的不是已有趨勢(shì)的移動(dòng)方向，而是特殊K線組合形態(tài)產(chǎn)生的交易信號(hào)。我們熟知的雙重底（頂），紅三兵（三只烏鴉），晨星（黃昏星），孕線等，都可以作為形態(tài)識(shí)別系統(tǒng)的組成部分。三種基本的交易系統(tǒng)介紹第8頁，共62頁。趨勢(shì)模型交易理念解析圖第9頁，共62頁。震蕩模型交易理念解析

4、圖第10頁，共62頁。形態(tài)模型交易理念解析圖第11頁，共62頁。國(guó)內(nèi)常用的程序化交易軟件1、文華財(cái)經(jīng)贏智程序化軟件2、交易開拓者（TradeBlazer，或簡(jiǎn)稱TB）3、金字塔4、MultiCharts（簡(jiǎn)稱MC）5、易盛第12頁，共62頁。1、下載程序化交易軟件（以文化贏智WH8為例）2、登錄軟件的程序化編輯平臺(tái)3、輸入模型代碼4、設(shè)置參數(shù)，適當(dāng)時(shí)候可進(jìn)行參數(shù)的優(yōu)化5、根據(jù)不同參數(shù)組代表的模型種類，選擇適合自己交易習(xí)慣的模型6、模型測(cè)試報(bào)告的簡(jiǎn)易解讀7、了解手續(xù)費(fèi)和滑點(diǎn)對(duì)該交易系統(tǒng)歷史績(jī)效造成的影響8、用剛剛開發(fā)的模型建立實(shí)盤交易模組9、實(shí)盤交易模組的運(yùn)行一個(gè)簡(jiǎn)易趨勢(shì)模型的制作流程第13頁，

5、共62頁。第一步：下載程序化軟件（以文華贏智WH8為例）第14頁，共62頁。第二步：找到贏智程序化交易軟件并注冊(cè)賬號(hào)第15頁，共62頁。第三步：登錄贏智WH8，并登錄虛擬交易賬戶12第16頁，共62頁。第四步：進(jìn)入策略開發(fā)平臺(tái)第17頁，共62頁。第五步：新建一個(gè)策略模型新建策略模型第18頁，共62頁。第六步：編寫一個(gè)簡(jiǎn)單的均線模型定義模型中兩個(gè)均線周期的參數(shù)，在“默認(rèn)”一欄里體現(xiàn)第19頁，共62頁。輸完代碼，設(shè)置好右側(cè)參數(shù)，點(diǎn)擊“效果預(yù)覽”第七步：點(diǎn)擊效果預(yù)覽，選擇需要測(cè)試的期貨合約12第20頁，共62頁。第八步（1）：模型資金曲線和信號(hào)預(yù)覽（遠(yuǎn)景）第21頁，共62頁。第八步（2）：模型資金曲

6、線和信號(hào)預(yù)覽（近景）第22頁，共62頁。第九步：進(jìn)行模型參數(shù)的初步優(yōu)化123第23頁，共62頁。第十步：初始優(yōu)化結(jié)果前十名績(jī)效排列展示第24頁，共62頁。第十一步：用初選最佳參數(shù)組進(jìn)行新一輪測(cè)試將初選歷史收益排名第一的參數(shù)填進(jìn)右邊的參數(shù)列表后再次點(diǎn)擊效果預(yù)覽21第25頁，共62頁。第十二步：精選最佳參數(shù)12第26頁，共62頁。第十三步：分析歷史業(yè)績(jī)最好的前十名參數(shù)組比較A類參數(shù)和B類參數(shù)在做單頻率和平均每單盈虧上的不同ABABABBBBA第27頁，共62頁。第十三步（拓展1）：A類參數(shù)在歷史上的表現(xiàn)圖交易次數(shù)：257平均盈虧比：1.79扣本金和成本后凈利潤(rùn)：873.80%勝率：52.53%A第

7、28頁，共62頁。第十三步（拓展2）：B類參數(shù)在歷史上的表現(xiàn)圖交易次數(shù)：65平均盈虧比：3.25扣本金和成本后凈利潤(rùn)：735.10%勝率：46.15%B第29頁，共62頁。第十三步（拓展3）：A、B模型某段行情中的表現(xiàn)AB第30頁，共62頁。第十四步：收益率分析表重要參數(shù)解析分析指標(biāo)指標(biāo)解析測(cè)試周期數(shù)測(cè)試的K線根數(shù)指令總數(shù)出現(xiàn)指令數(shù)目（BPK，SPK指令只算一次）標(biāo)準(zhǔn)離差率平均盈利的穩(wěn)定性（用百分比表示）最大回撤實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)權(quán)益從最高點(diǎn)到最低點(diǎn)回撤的最大值勝率非虧損交易周次數(shù)/總交易次數(shù)平均盈利/平均虧損平均每一次交易的收益與虧損的比值盈利率凈利潤(rùn)/初始本金平均盈利/最大回撤判斷最大回撤對(duì)資金曲線

8、平滑度造成的沖擊程度最大連續(xù)盈利次數(shù)測(cè)試周期內(nèi)最大連續(xù)盈利交易的次數(shù)最大連續(xù)虧損次數(shù)測(cè)試周期內(nèi)最大連續(xù)虧損交易的次數(shù)最大持倉測(cè)試周期里持倉的最大值（手）扣除最大盈利后收益率（最終權(quán)益-最大贏利-初始資金）/初始資金扣除最大虧損后收益率（最終權(quán)益-最大虧損-初始資金）/初始資金第31頁，共62頁。第十五步（1）：手續(xù)費(fèi)對(duì)收益的影響ABA系統(tǒng)收益率對(duì)手續(xù)費(fèi)敏感性強(qiáng)B系統(tǒng)收益率對(duì)手續(xù)費(fèi)敏感性弱第32頁，共62頁。第十五步（2）：滑點(diǎn)對(duì)收益的影響ABA系統(tǒng)收益率對(duì)滑點(diǎn)敏感性強(qiáng)B系統(tǒng)收益率對(duì)滑點(diǎn)敏感性弱第33頁，共62頁。第十六步（1）：進(jìn)入實(shí)盤交易模組編輯器點(diǎn)擊程序化下拉菜單中的“自動(dòng)交易運(yùn)行模組”，

9、再選擇“一號(hào)模組”。第34頁，共62頁。第十六步（2）：新建一個(gè)實(shí)盤交易模組（1）點(diǎn)擊模組菜單，再點(diǎn)擊“新建”。第35頁，共62頁。第十六步（3）：新建一個(gè)實(shí)盤交易模組（2）第36頁，共62頁。第十六步（4）：新建一個(gè)實(shí)盤交易模組（3）第37頁，共62頁。第十六步（5）：新建一個(gè)實(shí)盤交易模組（4）第38頁，共62頁。第十六步（6）：新建一個(gè)實(shí)盤交易模組（5）第39頁，共62頁。第十六步（7）：新建一個(gè)實(shí)盤交易模組（6）第40頁，共62頁。第十六步（8）：運(yùn)行新建的實(shí)盤交易模組（1）第41頁，共62頁。第十六步（9）：運(yùn)行新建的實(shí)盤交易模組（2）第42頁，共62頁。日內(nèi)超短線系統(tǒng)展示（1.2）：

10、1分鐘超短線系統(tǒng)代碼陰陽線開倉，智能止盈止損第43頁，共62頁。日內(nèi)超短線系統(tǒng)展示（1.2）：1分鐘超短線系統(tǒng)信號(hào)圖橡膠1305合約 1分鐘K線圖2013年1月7日2013年2月7日第44頁，共62頁。高頻系統(tǒng)展示（1.1）：大單跟隨高頻系統(tǒng)代碼跟蹤大單入場(chǎng)方向第45頁，共62頁。跟蹤大單入場(chǎng)方向高頻系統(tǒng)展示（1.2）：大單跟隨高頻系統(tǒng)信號(hào)圖第46頁，共62頁。本人多品種模型展示（橡膠）第47頁，共62頁。本人多品種模型展示（銅）第48頁，共62頁。本人多品種模型展示（糖）第49頁，共62頁。本人多品種模型展示（豆粕）第50頁，共62頁。本人多品種模型展示（PTA）第51頁，共62頁。本人多品

11、種模型展示（股指）第52頁，共62頁。本人與某投資公司類似策略對(duì)比（一）某投資公司保收益型產(chǎn)品（多品種多周期）初始資金：200000品種組合：PTA，白糖，螺紋鋼，豆油，豆粕凈利潤(rùn)：147030交易手?jǐn)?shù)：1032盈利手?jǐn)?shù)：383虧損手?jǐn)?shù)：643盈利比率：37%平均盈利：1062平均虧損：404平均盈利/平均虧損：2.63/1最大資金回撤：13920回撤百分比：7%測(cè)試周期：兩年曾晟保收益型產(chǎn)品（多品種多周期）初始資金：200000品種組合：PTA，白糖，螺紋鋼，豆油，豆粕凈利潤(rùn)：171985交易手?jǐn)?shù)：976盈利手?jǐn)?shù)：341虧損手?jǐn)?shù)：632盈利比率：35%平均盈利：1193平均虧損：372平均盈

12、利/平均虧損：3.21/1最大資金回撤：14568回撤百分比：6.57%測(cè)試周期：兩年第53頁，共62頁。本人保收益型策略詳細(xì)復(fù)合資金曲線圖第54頁，共62頁。本人與某投資公司類似策略對(duì)比（二）某投資公司長(zhǎng)期穩(wěn)定型產(chǎn)品（多品種多周期）初始資金：500000品種組合：橡膠，PTA，白糖，螺紋鋼凈利潤(rùn)：899200交易手?jǐn)?shù)：312盈利手?jǐn)?shù)：162虧損手?jǐn)?shù)：150勝率：52%平均盈利：7974平均虧損：2618平均盈利/平均虧損：3.05/1最大資金回撤：126300回撤百分比：12%測(cè)試周期：四年曾晟長(zhǎng)期穩(wěn)定型型產(chǎn)品（多品種多周期）初始資金：500000品種組合：橡膠，PTA，白糖，螺紋鋼凈利潤(rùn)：

13、1879198交易手?jǐn)?shù)：569盈利手?jǐn)?shù)：264虧損手?jǐn)?shù)：305勝率：46%平均盈利：10138平均虧損：2966平均盈利/平均虧損：3.29/1最大資金回撤：141835回撤百分比：9.57%測(cè)試周期：四年第55頁，共62頁。本人長(zhǎng)期穩(wěn)定型策略詳細(xì)復(fù)合資金曲線圖第56頁，共62頁。本人與某投資公司類似策略對(duì)比（三）某投資公司激進(jìn)型產(chǎn)品（多品種多周期）初始資金：1000000品種組合：橡膠，銅，焦炭，PTA，白糖，螺紋鋼，豆油，豆粕凈利潤(rùn)：2019495交易手?jǐn)?shù)：2766盈利手?jǐn)?shù)：1087虧損手?jǐn)?shù)：1678盈利比率：39%平均盈利：4009平均虧損：1393平均盈利/平均虧損：2.88/1最大資

14、金回撤：268875回撤百分比：15%測(cè)試周期：四年曾晟激進(jìn)型產(chǎn)品（多品種多周期）初始資金：1000000品種組合：橡膠，銅，焦炭，PTA，白糖，螺紋鋼，豆油，豆粕凈利潤(rùn)：3026806交易手?jǐn)?shù)：3120盈利手?jǐn)?shù)：1096虧損手?jǐn)?shù)：2024盈利比率：35%平均盈利：6831平均虧損：2204平均盈利/平均虧損：3.10/1最大資金回撤：165845回撤百分比：10.67%測(cè)試周期：四年第57頁，共62頁。本人激進(jìn)型策略詳細(xì)復(fù)合資金曲線圖第58頁，共62頁。短線程序化交易的優(yōu)點(diǎn) 大多數(shù)日內(nèi)交易商每天都可以獲得很多機(jī)會(huì)這類交易令人興奮并很刺激如果有一個(gè)高勝算的系統(tǒng)，資金曲線比長(zhǎng)線交易將平滑的多日內(nèi)

15、交易不會(huì)有隔夜風(fēng)險(xiǎn)，因此即使實(shí)在大的市場(chǎng)上交易，也只需要很少的保證金，甚至從隔夜的角度看是零保證金如果有瞬間的崩盤或暴漲，理論上將是設(shè)備精良的日內(nèi)交易商最喜歡的情形短線程序化交易的缺點(diǎn) 交易成本較高，交易成本一般占初始賬戶的百分之20以上數(shù)據(jù)成本較高，大多數(shù)短線交易商要求高頻的交易所交易數(shù)據(jù)交易設(shè)備和通道速度要求很高，搶帽子交易策略甚至要求看到的價(jià)格必須能搶到，而且交易設(shè)備幾乎不允許出現(xiàn)斷網(wǎng)死機(jī)現(xiàn)象手續(xù)費(fèi)和滑點(diǎn)對(duì)盈利影響大。因此一般而言成功的大部分的日內(nèi)交易系統(tǒng)的勝率需要超過50%日內(nèi)交易策略擁堵效應(yīng)。由于大多數(shù)人策略的共性，導(dǎo)致在有限的時(shí)間里過多相同的策略被觸發(fā)，會(huì)放大歷史最大的滑點(diǎn)成本，或者造成很多策略放棄追單而錯(cuò)過瞬間拉起的日內(nèi)大行情短線程序化交易的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)第59頁，共62頁。長(zhǎng)線程序化交易的優(yōu)點(diǎn) 不需要每時(shí)每刻盯著市場(chǎng)，可運(yùn)用止盈止損單來保護(hù)自己 交易成本低（手續(xù)費(fèi)，滑點(diǎn)損失）只需進(jìn)行一兩次交易就可以全年有利可圖每一單的盈虧比大于1，對(duì)勝率要求可在50%以下可以使用一種相對(duì)簡(jiǎn)單的辦法賺到很多錢從理論上說，每筆交易都有無限的利潤(rùn)空間 交易數(shù)據(jù)、設(shè)備和交易通道的成本很