中國私募基金業(yè)績評價(jià)報(bào)告

1、. HYPERLINK docin/netboy docin/netboy：.；朝陽永續(xù)中國私募基金風(fēng)云榜業(yè)績評價(jià)報(bào)告2021.07.30私募業(yè)績點(diǎn)評：截止到2021年7月30日，年度中國私募基金風(fēng)云榜證券投資信托組非構(gòu)造化產(chǎn)品排在前三名的是澤熙投資的澤熙瑞金1號，彤源投資的彤源2號和華泰結(jié)合證券的三能1號。其今年至今的收益率分別為27.87%、26.14%和20.8%。構(gòu)造化產(chǎn)品排在前三名的是中海信托的浦江之星6號，山東信托的恒鑫“套利+新股一期和盈融達(dá)的盈融達(dá)。其年初至今的收益率分別為23.23%、18.18%和15.32%。券商集合理財(cái)富品組非限定性產(chǎn)品排在前三名的是東方證券資管的東方紅

2、先鋒2號，東方紅先鋒1號和浙商證券的金惠1號。其年初至今的收益率分別為4.42%、3.4%和2.86%。限定性產(chǎn)品組的排在前三的是興業(yè)證券的杰出1號，國泰君安的君得惠和國海證券的國海債券1號。其年初至今的收益率分別為6.88%，5.39%和5.14%。私募精英組A股的排在前三金誠基金原名為敬臣投資，大道A股和孤膽英雄基金，其2021年4月1日至2021年7月30日的收益率分別為94.67%，23.19%，22.47%。短期1月收益以2021年7月23日為最近的一個(gè)更新日期，1月收益%中信托產(chǎn)品中非構(gòu)造化收益前三的金凱瑞一期，澤熙2期和云程泰二期，其收益率分別為9.84%，8.48%，7.88%

3、。構(gòu)造化的產(chǎn)品那么是江豚1期，金牛1號和京福創(chuàng)富1期，收益為17.03%，13.1%，11.99%。3月收益以2021年7月23日為最近的一個(gè)更新日期，3月收益%中信托產(chǎn)品中非構(gòu)造化收益前三的是澤熙瑞金1號，金凱瑞一期和三能1號，其收益率分別為10.94%，10.58%，6.28%。構(gòu)造化的產(chǎn)品那么是飛天2號，京福創(chuàng)富2期和金牛1號，收益為14.28%，12.85%，12.14%私募時(shí)事點(diǎn)評：私募加盟拓荒量化投資繼公募基金去年以來掀起量化投資風(fēng)潮后，私募基金也開場流行量化投資。據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道，一些陽光私募基金日前正在加緊招募量化投資人才，以期盡快建立量化投資團(tuán)隊(duì)，順應(yīng)股指期貨和融資融券推出以后

4、新的A股投資環(huán)境。量化投資通常是指運(yùn)用數(shù)學(xué)公式、根據(jù)過去的數(shù)據(jù)、判別未來價(jià)錢走勢而進(jìn)展投資的一種方法。從1970年定量投資在海外全部投資中占比為零，到2021年定量投資在全部投資產(chǎn)品中的份額中占30以上，自動(dòng)投資產(chǎn)品中大約有20到30運(yùn)用定量技術(shù)。量化投資曾經(jīng)成為全球基金業(yè)的主流投資方法之一?；诹炕瘧?zhàn)略的投資方式可在最大程度上躲避由于不理性市場及不理性投資所帶來的負(fù)面影響，同時(shí)經(jīng)過客觀的量化模型去準(zhǔn)確捕獲市場動(dòng)搖所帶來的超額收益。私募界從來就不缺乏敢于激流勇進(jìn)的嘗鮮者，對于量化投資的追逐，是股指期貨背景下，衍生品投資將日益增多，處理投資效率的必然選擇，畢竟在某些復(fù)雜衍生品投資方面，經(jīng)過數(shù)學(xué)模

5、型計(jì)算會(huì)高效得多，但由于量化投資涉及到高級金融工程師等重要國內(nèi)緊缺技術(shù)人員，推進(jìn)過程置信仍有段較長的路要走，雖然如此，私募曾經(jīng)開場注分量化投資人才力量提早貯藏，這將有利于未來從容應(yīng)對多元化投資環(huán)境。A股量化投資這種新興投資理念，在私募染指之后，能否在A股土壤中煥發(fā)新生，仍需求一段時(shí)間考量。對于尚處于幼年期的陽光私募，量化投資的選擇，表達(dá)了私募對專業(yè)化，高端化投資理念的追求，順應(yīng)投資時(shí)代變化，勇于變革求索新盈利方式，勇氣足可嘉，但提高的意義更值得贊許。朝陽永續(xù)私募基金指數(shù)7月25日至7月29日之間，私募基金指數(shù)收益率由上期的108%上升到當(dāng)期的110.15%，而同期滬深300指數(shù)收益率由上期的3

6、6.85%上升到41%，滬深300走勢強(qiáng)于私募基金指數(shù)。截至到7月29日為止，存續(xù)中且有業(yè)績記錄的私募信托產(chǎn)品包括構(gòu)造化與非構(gòu)造化共有799支。獲得10%以上收益率的現(xiàn)為12支其中非構(gòu)造化產(chǎn)品8支，構(gòu)造化產(chǎn)品4支。獲得正收益的產(chǎn)品現(xiàn)為214支其中非構(gòu)造化產(chǎn)品161支，構(gòu)造化產(chǎn)品53支。私募信托產(chǎn)品組1：私募信托產(chǎn)品組非構(gòu)造化排名前二十位 序號基金稱號信托公司投資顧問投資經(jīng)理單位凈值累計(jì)凈值今年收益(%)成立日期更新日期1澤熙瑞金1號山東信托澤熙投資1.27871.278727.872021.3.52021.7.232彤源2號山東信托彤源投資李威1.35791.357926.142021.10.

7、302021.7.233三能1號山東信托華泰結(jié)合證券陳曉1.42411.424120.82021.6.152021.7.234華寶1號中融信托聚益投資湯小生1.32791.327917.432021.9.282021.7.235和聚1期中信信托和聚投資李澤剛1.36871.368716.52021.7.142021.7.236杰凱一期粵財(cái)信托杰凱資產(chǎn)梁鋼1.41321.413214.162021.4.292021.6.307六禾光輝歲月1期中原信托六禾投資夏曉輝1.74361.743612.142021.1.122021.7.238東方遠(yuǎn)見一期國民信托東方遠(yuǎn)見許勇1.46191.461910.

8、792021.1.292021.7.169新價(jià)值2期粵財(cái)信托新價(jià)值羅偉廣1.82221.82229.672021.2.192021.7.2310華夏2號 中融信托華夏基金1.1951.1959.612007.12.272021.6.1811證大穩(wěn)健增長華寶信托證大投資孫龍1.33261.33269.522021.6.62021.7.2312翼虎生長一期重國投翼虎投資余定恒1.20621.20629.362021.3.122021.7.2313明達(dá)3期華潤信托明達(dá)資產(chǎn)劉明達(dá)1.16751.16759.292007.4.22021.7.2014中國龍進(jìn)取云國投云國投馬宏1.31723.20769.

9、112004.6.152021.7.2315隆圣精選中融信托隆圣投資王貴文1.12121.12129.092021.4.302021.7.2016中國龍價(jià)值三云國投云國投馬宏1.2711.3118.722007.9.242021.7.2317澤熙2期北國投澤熙投資1.08511.08518.512021.6.112021.7.2318靈敏配置三號中融信托華夏基金,諾亞遠(yuǎn)征0.95380.95388.472021.6.162021.7.1519新價(jià)值10期中海信托新價(jià)值羅偉廣,邱偉1.08391.08398.392021.3.122021.7.2320中國龍價(jià)值四云國投云國投馬宏1.23941.

10、23948.392007.9.292021.7.23數(shù)據(jù)來源：朝陽永續(xù)-中國大額投資者家園表2：私募信托產(chǎn)品組構(gòu)造化排名前二十位序號基金稱號信托公司投資顧問投資經(jīng)理單位凈值累計(jì)凈值今年收益(%)成立日期更新日期1浦江之星6號中海信托1.65891.658923.232021.4.282021.7.232恒鑫“套利+新股一期山東信托1.23841.238418.182021.8.262021.7.213盈融達(dá)山東信托盈融達(dá)童健1.41691.416915.322021.8.262021.7.264全福3期中信信托全福投資0.93910.939110.22021.3.172021.4.165京福創(chuàng)

11、富1期陜國投京福資產(chǎn)陳山1.04211.04219.092021.7.92021.7.236艾億新融1號中融信托艾億新融1.21011.21019.022021.11.92021.7.237藍(lán)寶石系列財(cái)源上信-F-4003上海信托財(cái)源投資1.061.1187.52021.6.122021.6.308匯富16號源乘外貿(mào)信托1.07421.07427.422021.3.52021.7.239民生1號山東信托睿智蘭金1.07231.07237.232021.1.112021.7.1210浦江之星22號中海信托1.07281.08286.772021.12.32021.7.2311慧普永信一號昆侖信托

12、永信投資1.321.066.622021.4.82021.4.3012金得利西部信托巴克萊資管1.0651.0656.52021.2.92021.6.2413浦江之星28號中海信托彤源投資李威1.05741.34585.742021.2.42021.7.2314江豚1期外貿(mào)信托1.05311.05315.312021.4.12021.7.2315紫晶石系列T-0503上海信托鈞霆投資1.051.0552021.12.212021.6.3016保利來昆侖信托善上投資1.5351.5354.992021.5.82021.1.1517飛天2號國投信托國投信托1.0021.0024.72021.6.2

13、42021.7.2318匯富3號勝達(dá)外貿(mào)信托勝達(dá)投資1.79591.79594.592021.3.262021.1.1519匯富4號外貿(mào)信托匯利資產(chǎn)何震1.18061.18064.432021.7.232021.7.2320聚益1期外貿(mào)信托聚益投資湯小生1.03861.03863.862021.5.52021.7.23數(shù)據(jù)來源：朝陽永續(xù)-中國大額投資者家園 HYPERLINK go-goal go-goal券商集合理財(cái)組 表3：券商集合理財(cái)組非限定型前二十位序號基金稱號投資顧問投資經(jīng)理子類型單位凈值累計(jì)凈值今年收益(%)成立日期更新日期1東方紅先鋒2號東方證券資管顧凌云混合型1.04421.0

14、4424.422021.2.242021.7.292東方紅先鋒1號東方證券資管顧凌云混合型1.0341.0343.42021.1.72021.7.293金惠1號浙商證券周良混合型1.02861.02862.862021.7.12021.7.234東北證券2號東北證券郭來生股票型1.0191.0191.92021.5.202021.7.295紫金智富華泰證券林彬混合型1.01811.01811.812021.7.82021.7.236君享精品基金一號國泰君安股票型1.01811.01811.812021.5.212021.7.237東風(fēng)3號東海證券王寶舟股票型1.0261.1231.672021

15、.8.212021.7.238東風(fēng)2號東海證券朱璽FOF型0.98381.38541.552021.6.132021.7.239東風(fēng)5號東海證券王勁松股票型1.0151.0151.52021.4.262021.7.2910東方紅基金寶東方證券資管姜荷澤,吳鐵混合型1.01341.01341.342021.6.242021.7.2811中金安心報(bào)答中金王文暉混合型1.01071.01071.072021.3.292021.7.2312海通新興生長海通證券錢偉華混合型1.00691.00690.692021.5.262021.7.2913財(cái)富1號財(cái)富證券夏陽FOF型1.00671.00670.67

16、2021.6.92021.7.2314中信報(bào)答中信證券周玉雄混合型1.00651.00650.652021.2.252021.7.2915匯金1號浙商證券周良FOF型1.00611.00610.612021.4.302021.7.2316黃山3號國元證券汪開通混合型1.00611.00610.612021.6.72021.7.2817銀河北極星1號銀河證券沈濤混合型1.00511.00510.512021.4.12021.7.2918東方紅先鋒3號東方證券資管姜荷澤混合型1.00411.00410.412021.7.82021.7.2319東海精選1號東海證券混合型1.00361.00360.

17、362021.7.192021.7.2320明星價(jià)值國泰君安汪建股票型1.00361.00360.362021.2.122021.7.26數(shù)據(jù)來源：朝陽永續(xù)-中國大額投資者家園表4：券商集合理財(cái)組限定型排名前二十位序號基金稱號投資顧問投資經(jīng)理子類型單位凈值累計(jì)凈值今年收益(%)成立日期更新日期1杰出1號興業(yè)證券朱烈債券型1.06811.07816.882021.3.272021.7.292君得惠國泰君安成飛債券型1.0431.0635.392021.9.242021.7.293國海債券1號國海證券楊永光債券型1.05391.08395.142021.9.72021.7.234中金強(qiáng)債中金劉哲債

18、券型1.0581.1054.992021.2.262021.7.295安信理財(cái)1號安信證券張煜債券型1.0531.1034.162021.5.222021.7.296中信債券優(yōu)化中信證券楊冰債券型1.0651.08753.822021.1.62021.7.297上證理財(cái)2號上海證券劉東文,左劍債券型1.06241.07443.642021.7.102021.7.238中信聚寶盆(A)穩(wěn)健收益中信證券楊冰債券型1.05791.06793.632021.5.82021.7.299平安年年紅債券寶平安證券戴剛債券型1.04191.06893.632021.1.212021.7.2310君得利一號國泰

19、君安黃文卿貨幣型112.752005.10.112021.7.2911海通季季紅海通證券梅獨(dú)一,周云飛債券型1.03591.04792.692021.1.192021.7.2912招商智遠(yuǎn)穩(wěn)健1號招商證券曾琦債券型1.0261.0262.62021.1.132021.7.2913超越理財(cái)加強(qiáng)債券長江證券柳祚勇債券型1.06831.11832.292021.12.182021.7.2914優(yōu)債精選華泰證券向暉債券型1.02691.09991.982021.5.122021.7.2915中金一號中金劉哲債券型1.01971.01971.972021.1.132021.7.2316紫金現(xiàn)金管家華泰證

20、券林彬貨幣型1.02621.03221.782021.8.252021.7.2917現(xiàn)金牛招商證券申衛(wèi)國貨幣型111.482006.1.162021.7.2918華泰紫金鼎-步步為盈華泰證券王福曉債券型1.11221.14220.582021.10.272021.7.2919中投匯盈債券優(yōu)選中投證券姚益民債券型1.0131.0130.52021.5.182021.7.2320中國紅貨幣寶中銀國際李穎貨幣型110.372021.5.242021.7.29數(shù)據(jù)來源：朝陽永續(xù)-中國大額投資者家園私募精英組表5：私募精英組A股前二十位基金稱號投資經(jīng)理投資顧問周終了日周終了資產(chǎn)總值周收益(%)年收益(%

21、)年排行金誠基金一九七一同億富利投資2021-7-30272539010.6194.671大道A股佛洛姆2021-7-308210023.192孤膽英雄基金孤膽英雄2021-7-3012246528.4722.473探求1號探求者2021-7-3060226423.8618.774麟益主題無語麟益投資2021-7-3041044.5318.725鼎弘義2出水蓮鼎弘義投資2021-7-3044532334.1616.716財(cái)富基金周杰世基投資2021-7-3063893595.99157上海寶銀1期上海寶銀1期寶贏投資2021-7-3043854931.9214.388TLZ湯林忠2021-7-3012453337.813.919V6理性投機(jī)者太和網(wǎng)絡(luò)2021-7-30172320012.9613.7910