版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶(hù)提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
1、時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué): 協(xié)整(Cointegration)1經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列類(lèi)型時(shí)間序列的特征: 趨勢(shì) (決定性或者隨機(jī)的)三種主要類(lèi)型: 決定性趨勢(shì)的時(shí)間序列隨機(jī)趨勢(shì)的時(shí)間序列穩(wěn)定性時(shí)間序列 (沒(méi)有任何趨勢(shì))2隨機(jī)性趨勢(shì)時(shí)間序列分析3時(shí)間序列三種類(lèi)型圖示4穩(wěn)定性如果滿(mǎn)足下面三個(gè)條件,隨機(jī)時(shí)間序列 具有弱穩(wěn)定性:對(duì)所有時(shí)期(t),其均值恒定;對(duì)所有時(shí)期(t),其方差恒定;對(duì)所有時(shí)期(t),其協(xié)方差恒定.5穩(wěn)定性分析6穩(wěn)定性分析7穩(wěn)定性分析8穩(wěn)定性時(shí)間序列的自相關(guān)函數(shù)9時(shí)間序列的單位根不穩(wěn)定的時(shí)間序列需要差異化才能夠變得穩(wěn)定。當(dāng)時(shí)間序列 Yt 通過(guò)一次差異化就獲得穩(wěn)定,Yt 被認(rèn)為具有一個(gè)單位根。也可
2、以說(shuō),Yt 具有一階積分。表示為: YtI(1); DYt=Yt-Yt-1I(0).Yt 單位根的個(gè)數(shù) =Yt 取得穩(wěn)定需要差異化的次數(shù). 如果 Yt 具有 d 個(gè)單位根,那么 Yt 需要 d 次差異化才能變穩(wěn)定。可以表示為: YtI(d); 也可以說(shuō),Yt 具有 d 階積分。10時(shí)間序列單位根圖示11時(shí)間序列單位根的ADF統(tǒng)計(jì)測(cè)試The Augmented Dickey-Fuller (ADF) 測(cè)試是最常用的針對(duì)非穩(wěn)定性時(shí)間序列的統(tǒng)計(jì)測(cè)試.這里 p 的選擇取決于能否使得殘余部分變成白色噪音.12謬誤回歸(Spurious Regression)盡管非穩(wěn)定性的時(shí)間序列沒(méi)有任何相關(guān)性,但是統(tǒng)計(jì)上經(jīng)常顯示為高相關(guān)性。主要原因是時(shí)間序列具有趨勢(shì)特征,這些時(shí)間趨勢(shì)具有高相關(guān)性。13謬誤回歸分析14協(xié)整(Cointegration)15結(jié)論時(shí)間序列具有趨勢(shì)特征,主要是決定性趨勢(shì)和隨機(jī)趨勢(shì).時(shí)間序列類(lèi)型: 趨勢(shì)穩(wěn)定的, 單位根的和穩(wěn)定性的.回歸分析主要是建立在穩(wěn)定性的時(shí)間序列的基礎(chǔ)之上。非穩(wěn)定性的時(shí)間序列的回歸分析中,如果沒(méi)有存在協(xié)整,這樣的回歸是謬誤的。其統(tǒng)計(jì)結(jié)果具有誤導(dǎo)性。單位根時(shí)間序列的回歸分析中,如果發(fā)現(xiàn)殘余是穩(wěn)定的,沒(méi)有任何趨勢(shì)
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶(hù)所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶(hù)上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶(hù)上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶(hù)因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 《平衡記分卡的應(yīng)用》課件
- 《企業(yè)人力績(jī)效管理》課件
- 2024-2025學(xué)年天津市紅橋區(qū)高一上學(xué)期期中考試歷史試卷(解析版)
- 單位管理制度分享匯編人事管理
- 單位管理制度分享大全人力資源管理十篇
- 單位管理制度范例選集人力資源管理篇
- 《磺達(dá)肝癸鈉》課件
- 單位管理制度呈現(xiàn)大合集人力資源管理十篇
- 《市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué)案例分》課件
- 《投資經(jīng)濟(jì)學(xué)》教學(xué)大綱
- 2024年首屆全國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化知識(shí)競(jìng)賽真題題庫(kù)導(dǎo)出版-下(判斷題部分)
- 一年級(jí)下數(shù)學(xué)教案-筆算兩位數(shù)減兩位數(shù)(退位減)-蘇教版秋
- 2024-2025學(xué)年高一地理新教材必修1配套課件 第6章 第4節(jié) 地理信息技術(shù)在防災(zāi)減災(zāi)中的應(yīng)用
- 電梯維護(hù)保養(yǎng)分包合同
- 10以?xún)?nèi)連加減口算練習(xí)題完整版139
- 2022-2023學(xué)年廣東省廣州市海珠區(qū)六年級(jí)(上)期末英語(yǔ)試卷(含答案)
- 2024至2030年中國(guó)瀝青攪拌站行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及市場(chǎng)需求潛力報(bào)告
- 《平凡的世界》整本書(shū)閱讀指導(dǎo)教學(xué)設(shè)計(jì)基礎(chǔ)模塊上冊(cè)
- 2024政務(wù)服務(wù)綜合窗口人員能力與服務(wù)規(guī)范考試試題
- (高清版)AQ 2002-2018 煉鐵安全規(guī)程
- 虛擬現(xiàn)實(shí)與增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論