工銀瑞信睿智深證100指數(shù)分級

1、工銀瑞信睿智深證100指數(shù)分級證券投資基金2013年第1季度報告PAGE 第 頁 工銀瑞信睿智深證100指數(shù)分級證券投資基金2013年第1季度報告2013年3月31日基金管理人：工銀瑞信基金管理有限公司基金托管人：中國民生銀行股份有限公司報告送出日期：二一三年四月二十二日重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊裆y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2013年4月18日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；?/p>

2、金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2013年1月1日起至3月31日止?；甬a(chǎn)品概況基金簡稱工銀深證100指數(shù)分級交易代碼164811基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2012年10月25日報告期末基金份額總額58,940,337.90份投資目標(biāo)采用指數(shù)化投資，通過控制基金投資組合相對于標(biāo)的指數(shù)的偏離度，實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。通過產(chǎn)品分級設(shè)置，為不同份額投資者提供具有差異化收益和風(fēng)險特征的投資工具。投資策略本基

3、金采取完全復(fù)制策略，即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但因特殊情況（如市場流動性不足、成分股被限制投資等）導(dǎo)致基金無法獲得足夠數(shù)量的股票時，基金管理人將運(yùn)用其他合理的投資方法構(gòu)建本基金的實際投資組合，追求盡可能貼近目標(biāo)指數(shù)的表現(xiàn)。本基金對標(biāo)的指數(shù)的跟蹤目標(biāo)是：力爭使得基金日收益率與業(yè)績比較基準(zhǔn)日收益率偏離度的年度平均值不超過0.35%，偏離度年化標(biāo)準(zhǔn)差不超過4%。業(yè)績比較基準(zhǔn)深證100指數(shù)收益率95%商業(yè)銀行稅后活期存款利率5%風(fēng)險收益特征本基金屬于股票型基金，其風(fēng)險與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。此外，本基金作

4、為指數(shù)型基金，采用完全復(fù)制策略，跟蹤標(biāo)的指數(shù)市場表現(xiàn)，目標(biāo)為獲取市場平均收益，是股票基金中處于中等風(fēng)險水平的基金產(chǎn)品。本基金的分級設(shè)定則決定了不同份額具有不同的風(fēng)險和收益特征。深證100A份額具有低風(fēng)險、低預(yù)期收益的特征；深證100B份額具有高風(fēng)險、高預(yù)期收益的特征?；鸸芾砣斯ゃy瑞信基金管理有限公司基金托管人中國民生銀行股份有限公司下屬三級基金簡稱工銀100A工銀100B工銀100下屬三級基金交易代碼150112150113164811下屬三級基金報告期末基金份額總額15,095,684.00份15,095,685.00份28,748,968.90份 主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)主要財務(wù)指標(biāo)單

5、位：人民幣元主要財務(wù)指標(biāo)報告期（ 2013年1月1日 2013年3月31日 ）1.本期已實現(xiàn)收益5,793,002.502.本期利潤 1,001,095.763.加權(quán)平均基金份額本期利潤0.01594.期末基金資產(chǎn)凈值62,368,878.085.期末基金份額凈值1.0582注：（1）上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費(fèi)用，計入費(fèi)用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。 （2）“本期已實現(xiàn)收益”指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額；“本期利潤”為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。 （3）所列數(shù)據(jù)截止到2013年3月31日。 基金凈值表現(xiàn)

6、本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長率凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差過去三個月-0.07%1.41%0.28%1.40%-0.35%0.01% 自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較注：1、本基金基金合同于2012年10月25日生效，截至報告期末，本基金基金合同生效不滿一年。 2、按基金合同規(guī)定，本基金建倉期為6個月。建倉期滿，本基金的各項投資比例應(yīng)符合基金合同關(guān)于投資范圍、投資禁止行為與限制的規(guī)定：本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股票及其備選成份股票的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；任何交

7、易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。其他指標(biāo)無。 管理人報告基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期何江指數(shù)投資部副總監(jiān)，本基金基金經(jīng)理。2012年10月25日-8先后在北京方速信融科技有限公司擔(dān)任高級分析師，金誠信用評估有限公司擔(dān)任分析師。2005年加入工銀瑞信，現(xiàn)任指數(shù)投資部副總監(jiān)。曾任風(fēng)險管理部投資風(fēng)險管理業(yè)務(wù)主管，2011年5月25日至今擔(dān)任工銀滬深300基金、工銀上證央企ETF基金、工銀深證紅利ETF基金、工銀深證紅利ETF聯(lián)接基金的基金經(jīng)理；2012年1月31

8、日至今擔(dān)任工銀中證500基金的基金經(jīng)理；2012年10月25日至今擔(dān)任工銀深證100指數(shù)投資基金的基金經(jīng)理。 管理人對報告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格按照證券投資基金法等有關(guān)法律法規(guī)及基金合同、招募說明書等有關(guān)基金法律文件的規(guī)定，依照誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益，無損害基金份額持有人利益的行為。公平交易專項說明公平交易制度的執(zhí)行情況為了公平對待各類投資人，保護(hù)各類投資人利益，避免出現(xiàn)不正當(dāng)關(guān)聯(lián)交易、利益輸送等違法違規(guī)行為，公司根據(jù)證券投資基金法、基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法、證券投資基金

9、管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見等法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章，擬定了公平交易管理辦法、異常交易管理辦法，對公司管理的各類資產(chǎn)的公平對待做了明確具體的規(guī)定，并規(guī)定對買賣股票、債券時候的價格和市場價格差距較大，可能存在操縱股價、利益輸送等違法違規(guī)情況進(jìn)行監(jiān)控。本報告期，按照時間優(yōu)先、價格優(yōu)先的原則，本公司對滿足限價條件且對同一證券有相同交易需求的基金等投資組合，均采用了系統(tǒng)中的公平交易模塊進(jìn)行操作，實現(xiàn)了公平交易；未出現(xiàn)清算不到位的情況，且本基金及本基金與本基金管理人管理的其他投資組合之間未發(fā)生法律法規(guī)禁止的反向交易及交叉交易。異常交易行為的專項說明本基金本報告期內(nèi)未出現(xiàn)異常交易的情況。本報告期內(nèi)，本公司

10、所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量未超過該證券當(dāng)日成交量的5%。報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明報告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析本報告期內(nèi)，本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的日均偏離度為0.06%，偏離度年化標(biāo)準(zhǔn)差為1.91%。本基金跟蹤誤差產(chǎn)生的主要來源是：1）申購贖回的影響；2）成份股票的停牌；3）指數(shù)中成份股票的調(diào)整等。 報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)本報告期本基金凈值增長率為-0.07%，業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為0.28%。管理人對宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望本基金為指數(shù)型基金，基金管理人將繼續(xù)按照基金合同的要求，堅持指數(shù)化投資策略，通過運(yùn)用定量分析等技術(shù)，分析和應(yīng)對

11、導(dǎo)致基金跟蹤誤差的因素，繼續(xù)努力將基金的跟蹤誤差控制在較低水平。投資組合報告報告期末基金資產(chǎn)組合情況序號項目金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例（%）1權(quán)益投資58,256,533.9192.07其中：股票58,256,533.9192.072固定收益投資-其中：債券-資產(chǎn)支持證券-3金融衍生品投資-4買入返售金融資產(chǎn)-其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)-5銀行存款和結(jié)算備付金合計3,894,665.716.166其他資產(chǎn)1,124,373.401.787合計63,275,573.02100.00 注：由于四舍五入的原因金額占基金總資產(chǎn)的比例分項之和與合計可能有尾差。報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合報

12、告期末指數(shù)投資按行業(yè)分類的股票投資組合代碼行業(yè)類別公允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例(%)A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)332,790.200.53B采礦業(yè)3,285,203.355.27C制造業(yè)34,289,482.7254.98D電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)405,266.200.65E建筑業(yè)767,708.651.23F批發(fā)和零售業(yè)1,275,872.782.05G交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)-H住宿和餐飲業(yè)-I信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)1,130,660.051.81J金融業(yè)6,752,199.7210.83K房地產(chǎn)業(yè)6,905,464.6811.07L租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)278,052.000.45

13、M科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)-N水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)2,040,216.683.27O居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)-P教育-Q衛(wèi)生和社會工作-R文化、體育和娛樂業(yè)346,632.000.56S綜合446,984.880.72合計58,256,533.9193.41注：由于四舍五入的原因公允價值占基金資產(chǎn)凈值的比例分項之和與合計可能有尾差。報告期末積極投資按行業(yè)分類的股票投資組合無。 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)報告期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)序號股票代碼股票名稱數(shù)量（股）公允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（）1000002

14、萬 科409,2454,403,476.207.062000651格力電器106,8463,052,590.224.893000001平安銀行124,3232,501,378.764.014000858五 糧 液84,8601,895,772.403.045000776廣發(fā)證券124,9461,630,545.302.616000157中聯(lián)重科200,7001,613,628.002.597000423東阿阿膠25,5351,330,373.502.138002024蘇寧云商200,2941,275,872.782.059000895雙匯發(fā)展15,0131,213,050.401.941000

15、0538云南白藥12,9501,107,225.001.78 報告期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股票投資明細(xì)無。報告期末按債券品種分類的債券投資組合 本基金本報告期末未持有債券。 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)本基金本報告期末未持有債券。報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)本基金本報告期末未持有權(quán)證。報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明本基金本報告期未投資股指期貨。投資組合報告附注2013年2月

16、22日，五糧液公司之控股子公司“宜賓五糧液酒類銷售有限責(zé)任公司”（以下簡稱“酒類銷售公司”）收到四川省發(fā)展和改革委員會（以下簡稱“四川發(fā)改委”）行政處罰決定書川發(fā)改價檢處20131號。 該文件內(nèi)容主要包括：2012年12月，酒類銷售公司通過合同約定、價格管控、考核獎懲等方式，對經(jīng)銷商向第三人銷售五糧液白酒的最低價格進(jìn)行限定，對市場競爭秩序產(chǎn)生了不利影響，對消費(fèi)者的合法權(quán)益造成了損害，違反了中華人民共和國反壟斷法第十四條的規(guī)定。本產(chǎn)品為被動投資產(chǎn)品，與深證100掛鉤，故而仍持有五糧液（000858）。本基金投資的前十名股票未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。其他資產(chǎn)構(gòu)成序號名稱金額（元）1存出保證金

17、479,272.502應(yīng)收證券清算款-3應(yīng)收股利-4應(yīng)收利息1,281.575應(yīng)收申購款643,819.336其他應(yīng)收款-7待攤費(fèi)用-8其他-9合計1,124,373.40 報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明報告期末指數(shù)投資前十名股票中存在流通受限情況的說明本基金本報告期末指數(shù)投資前五名股票中不存在流通受限情況。報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明 本基金本報告期末積極投資前五名股票中不存在流通受限情況。投資組合報告附注的其他文字描述部分無。開放式基金份額變動單位：份項目工銀100A工銀100B工銀100本報告期期初基金份額總額24,407,145.0024,407,146.0064,936,761.68本報告期基金總申購份額-13,507,390.04減:本報告期基金總贖回份額-68,318,104.82本報告期基金拆分變動份額-9,311,461.00-9,311,461.0018,622,922.00本報告期期末基金份額總額15,095,684.0015,095,685.0028,748,968.90注：拆分變動份額為本