銀行專業(yè)人員職業(yè)《公共科目＋銀行管理》考試考試題庫及答案（可下載）

1、銀行專業(yè)人員職業(yè)公共科目銀行管理考試考試題庫及答案（可下載）1.假設(shè)違約損失率（LGD）為14%，商業(yè)銀行估計預(yù)期損失率最大值（BEEL）為10%，違約風險暴露（EAD）為20億元，則根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，風險加權(quán)資產(chǎn)（RWA）為（ ）億元。A.10B.14.5C.18.5D.20【答案】:A【解析】:資本要求KMax0，（LGDBEEL）；風險加權(quán)資產(chǎn)（RWA）K12.5EADMax0，（LGDBEEL）12.5EADMax0，（14%10%）12.52010（億元）。2.對商業(yè)銀行聲譽風險進行有效管理的最佳做法是（ ）。A.聲譽風險管理應(yīng)主要針對高管言行和理財產(chǎn)品B.聲譽風險管理應(yīng)全面覆蓋

2、商業(yè)銀行的各種行為C.聲譽風險管理應(yīng)重在對銀行內(nèi)部控制制度建設(shè)D.聲譽風險管理應(yīng)主要針對高管言行和新聞媒體【答案】:B【解析】:商業(yè)銀行聲譽風險管理指引要求商業(yè)銀行聲譽風險管理應(yīng)當全面覆蓋商業(yè)銀行的各種行為、經(jīng)營活動和業(yè)務(wù)領(lǐng)域，督促商業(yè)銀行規(guī)范聲譽風險管理，引導(dǎo)商業(yè)銀行完善全面風險管理體系，并通過審慎有效監(jiān)管，保護廣大存款人和消費者的利益。3.杠桿率指標的優(yōu)點包括（ ）。A.具備逆周期調(diào)節(jié)作用B.簡單、透明、具有風險敏感性C.避免了資本套利和監(jiān)管套利D.是風險中性的，相對簡單易懂E.兼具微觀審慎和宏觀審慎功效【答案】:A|C|D|E【解析】:作為簡單、透明、不具有風險敏感性的監(jiān)管工具，杠桿率兼

3、具宏觀審慎和微觀審慎功效。具體來說，杠桿率指標的優(yōu)點包括：杠桿率具備逆周期調(diào)節(jié)作用，能維護金融體系穩(wěn)定和實體經(jīng)濟發(fā)展；杠桿率避免了資本套利和監(jiān)管套利；杠桿率是風險中性的，相對簡單易懂。4.資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風險加權(quán)資產(chǎn)之間的比率，這里的資本就是（ ）。A.賬面資本B.經(jīng)濟資本C.監(jiān)管資本D.實收資本【答案】:C【解析】:以監(jiān)管資本為基礎(chǔ)計算的資本充足率，是監(jiān)管部門限制銀行過度承擔風險、保證金融市場穩(wěn)定運行的重要工具。資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本（監(jiān)管資本）與風險加權(quán)資產(chǎn)之間的比率。5.某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營利潤大幅度提高，為了擴大生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行申請

4、一筆流動資金貸款以購買設(shè)備和擴建倉庫，該企業(yè)計劃用一年的收入償還貸款，則該貸款申請（ ）。A.不合理，因為企業(yè)會產(chǎn)生新的費用，導(dǎo)致利潤率下降B.不合理，因為流動資金貸款不能用于長期投資C.合理，企業(yè)可以用利潤來償還貸款D.合理，流動資金貸款可以給銀行帶來利息收入【答案】:B【解析】:購買設(shè)備和擴建倉庫屬于固定資產(chǎn)投資行為，金額較大；而短期貸款要求一年以內(nèi)或一年償還本息，還款壓力大，不利于企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營。企業(yè)進行固定資產(chǎn)投資時應(yīng)采用長期貸款，這樣還款壓力小。6.我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優(yōu)勢，各商

5、業(yè)銀行應(yīng)重視并強化（ ）的管理。A.聲譽風險B.市場風險C.戰(zhàn)略風險D.信用風險【答案】:C【解析】:商業(yè)銀行在面臨風險威脅時，通常采取的風險控制措施都是應(yīng)急性的，缺乏必要的前期準備，并往往建立在直覺反應(yīng)基礎(chǔ)之上，有時甚至對部分風險毫無知覺。為了避免因盲目承擔風險造成的重大經(jīng)濟損失，同時又能適時把握發(fā)展機遇，商業(yè)銀行應(yīng)當及早采取有效措施減少或杜絕各類風險隱患，確保商業(yè)銀行的健康和可持續(xù)發(fā)展。戰(zhàn)略風險管理就是基于這種前瞻性理念而形成的全面、預(yù)防性的風險管理方法，得到國際上越來越多的金融機構(gòu)特別是大型商業(yè)銀行的高度重視。7.在客戶信用評級模型中，（ ）通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風險溢價和相應(yīng)的

6、違約率。A.Credit Metrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Monitor模型D.Credit Risk模型【答案】:C【解析】:KMV的Credit Monitor模型把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系，借貸關(guān)系中的信用風險信息因此隱含在這種期權(quán)交易之中，從而通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風險溢價和相應(yīng)的違約率，即預(yù)期違約頻率（Expected Default Frequency，EDF）。8.（ ）屬于商業(yè)銀行所面臨的市場風險。A.商業(yè)銀行無力為負債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風險B.金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)

7、銀行表內(nèi)、表外頭寸造成損失的風險C.交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險D.由于人為錯誤、流程缺失給商業(yè)銀行造成損失的風險【答案】:B【解析】:市場風險是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風險。市場風險包括利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險。9.商業(yè)銀行對國別風險的計量方法應(yīng)滿足的要求有（ ）。A.能夠覆蓋所有風險暴露和不同類型的風險B.能夠覆蓋所有重大風險暴露和不同類型的風險C.能夠根據(jù)風險的分散情況計量國別風險D.能夠在單一和并表層面按國別計量風險E.能夠根據(jù)有風險轉(zhuǎn)移及無風險轉(zhuǎn)移情況分別計量國別風險【答案】:B|D|E【解析

8、】:商業(yè)銀行應(yīng)當根據(jù)本機構(gòu)國別風險類型、暴露規(guī)模和復(fù)雜程度選擇適當?shù)挠嬃糠椒?。計量方法?yīng)當至少滿足以下要求：能夠覆蓋所有重大風險暴露和不同類型的風險；能夠在單一和并表層面按國別計量風險；能夠根據(jù)有風險轉(zhuǎn)移及無風險轉(zhuǎn)移情況分別計量國別風險。10.銀行必須對單一法人客戶進行擔保分析，這個所謂的“擔?！敝饕菫榱耍?）。A.維護債權(quán)人和其他當事人的合法權(quán)益B.提高貸款償還的可能性C.降低商業(yè)銀行資金損失的風險D.提高銀行對法人客戶的指導(dǎo)能力E.為商業(yè)銀行提供一個可以影響或控制的潛在還款來源【答案】:A|B|C|E【解析】:擔保有助于維護債權(quán)人和其他當事人的合法權(quán)益，提高貸款償還的可能性，降低商業(yè)銀行

9、資金損失的風險，為商業(yè)銀行提供一個可以影響或控制的潛在還款來源。11.內(nèi)部評級法的核心應(yīng)用范圍包括（ ）。A.信貸政策的制定B.授信審批C.限額設(shè)定D.貸款定價E.損失準備計提【答案】:A|B|C【解析】:除ABC三項外，內(nèi)部評級法的核心應(yīng)用范圍還包括：風險監(jiān)控，對于不同評級結(jié)果的債務(wù)人或債項，采用不同監(jiān)控手段和頻率；風險報告，明確規(guī)定風險報告的內(nèi)容、頻率和對象，至少按季度向董事會、高級管理層和其他相關(guān)部門或人員報告?zhèn)鶆?wù)人和債項評級總體概況和變化情況。DE兩項屬于內(nèi)部評級法的高級應(yīng)用范圍。12.商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）規(guī)定，商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)實現(xiàn)的目標有（ ）。A.確保主要風險

10、得到識別、計量或評估、監(jiān)測和報告B.確保資本水平與風險偏好及風險管理水平相適應(yīng)C.確保商業(yè)銀行的主要風險能夠被預(yù)測D.確保監(jiān)管部門有效監(jiān)管商業(yè)銀行面臨的主要風險E.確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風險變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配【答案】:A|B|E【解析】:根據(jù)商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）規(guī)定，商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)實現(xiàn)以下目標：確保主要風險得到識別、計量或評估、監(jiān)測和報告；確保資本水平與風險偏好及風險管理水平相適應(yīng)；確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風險變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配。13.巴塞爾新資本協(xié)議鼓勵商業(yè)銀行采取（ ）計量信用風險。A.基于內(nèi)部評級體系的方法B.風險價值（VaR）方法C

11、.歷史模擬法D.基于外部評級體系的方法【答案】:A【解析】:目前在全球范圍內(nèi)，巴塞爾委員會鼓勵有條件的商業(yè)銀行使用基于內(nèi)部評級的方法來計量違約概率、違約損失率、違約風險暴露并據(jù)此計算信用風險監(jiān)管資本，有力地推動了商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級體系和計量技術(shù)的發(fā)展。14.監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行現(xiàn)場檢查的重點不包括（ ）。A.市場競爭狀況B.業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性C.資本充足性D.風險狀況【答案】:A【解析】:銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容包括：業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性、風險狀況和資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、流動性、盈利能力、管理水平和內(nèi)部控制、市場風險敏感度。15.商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進行貸款重組活動，即

12、對原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費用、擔保等）進行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主要在于（ ）。A.增加收益B.提高經(jīng)濟資本配置效率C.降低客戶違約風險D.實現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置【答案】:C【解析】:貸款重組是當債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風險引致的損失，而對原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費用、擔保等）進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。ABD三項屬于貸款轉(zhuǎn)讓的主要目的。16.（ ）是最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況。A.部分資產(chǎn)與某些負債在持有時間上不一致B.部分資產(chǎn)與某些負債在到期時間上不一致C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長D.將大量長期借款用于

13、短期貸款，即借長貸短【答案】:C【解析】:商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負債期限錯配情況是將大量短期借款（負債）用于長期貸款（資產(chǎn)），即“借短貸長”，其優(yōu)點是可以提高資金使用效率、利用存貸款利差增加收益，但如果這種期限錯配嚴重失衡，則有可能因到期資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流入嚴重不足造成支付困難，從而面臨較高的流動性風險。17.商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當充分考慮對銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負面影響的因素，包括（ ）。A.或有風險暴露B.嚴重且長期的市場衰退C.突破風險承受能力的其他事件D.風險事件E.外部事件【答案】:A|B|C【解析】:商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當審慎估計資產(chǎn)質(zhì)量、利潤增長及資本市場的波動性，充分考

14、慮對銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負面影響的因素，包括或有風險暴露，嚴重且長期的市場衰退，以及突破風險承受能力的其他事件。18.下列關(guān)于Credit Risk模型的說法，不正確的是（ ）。A.假定每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)B.組合的損失分布即使受到宏觀經(jīng)濟影響也還是正態(tài)分布C.認為不同種類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立的D.根據(jù)火險的財險精算原理，假設(shè)貸款組合服從泊松分布，對貸款組合違約率進行分析【答案】:B【解析】:Credit Risk模型是根據(jù)針對火險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概

15、率是很小的且相互獨立，因此貸款組合的違約率服從泊松分布。組合的損失分布會隨組合中貸款筆數(shù)的增加而更加接近于正態(tài)分布。在計算過程中，模型假設(shè)每一組的平均違約率都是固定不變的，而實際上，平均違約率會受宏觀經(jīng)濟狀況等因素影響而發(fā)生變化，在這種情況下，貸款組合的損失分布會出現(xiàn)更加嚴重的“肥尾”現(xiàn)象。19.相比巴塞爾協(xié)議，巴塞爾協(xié)議突出表現(xiàn)在（ ）。A.重新界定監(jiān)管資本的構(gòu)成，恢復(fù)普通股在監(jiān)管資本中的核心地位B.改進風險權(quán)重計量方法，大幅度提高高風險業(yè)務(wù)的資本要求C.增加了對交易賬戶和雙重違約的處理D.建立逆周期資本監(jiān)管機制，提升銀行體系應(yīng)對信貸周期轉(zhuǎn)換的能力E.顯著提高資本充足率監(jiān)管標準，通常情況下普

16、通商業(yè)銀行的普通股充足率應(yīng)達到7%，總資本充足率不得低于10.5%【答案】:A|B|D|E【解析】:相比巴塞爾協(xié)議，巴塞爾協(xié)議突出表現(xiàn)在：重新界定監(jiān)管資本的構(gòu)成，恢復(fù)普通股在監(jiān)管資本中的核心地位；改進風險權(quán)重計量方法，大幅度提高高風險業(yè)務(wù)的資本要求；建立逆周期資本監(jiān)管機制，提升銀行體系應(yīng)對信貸周期轉(zhuǎn)換的能力，弱化銀行體系與實體經(jīng)濟之間的正反饋循環(huán)；顯著提高資本充足率監(jiān)管標準，通常情況下普通商業(yè)銀行的普通股充足率應(yīng)達到7%，總資本充足率不得低于10.5%。C項屬于巴塞爾協(xié)議的內(nèi)容。20.關(guān)于頭寸拆分，以下說法中錯誤的是（ ）。A.同一頭寸通過不同風險類別計提的資本，體現(xiàn)了同一頭寸對應(yīng)不同風險類別

17、的潛在損失對應(yīng)的資本B.相同的產(chǎn)品頭寸納入不同風險類別下的分別計量，屬于重復(fù)計量C.頭寸拆分的原理是從現(xiàn)金流的角度來看待一個產(chǎn)品D.在標準法下，金融產(chǎn)品被從現(xiàn)金流角度拆分并重新組合，形成了按多空頭、利率、期限、幣種等劃分的多組現(xiàn)金流【答案】:B【解析】:B項，相同的產(chǎn)品頭寸納入不同風險類別下的分別計量，并非重復(fù)計量。同一頭寸通過不同風險類別計提的資本，體現(xiàn)了同一頭寸對應(yīng)不同風險類別的潛在損失對應(yīng)的資本。21.盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力，主要包括（ ）。A.凈資產(chǎn)收益率B.銷售毛利率C.總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率D.資產(chǎn)凈利率E.資產(chǎn)負債率

18、【答案】:A|B|D【解析】:盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力，主要包括：銷售毛利率；銷售凈利率；資產(chǎn)凈利率；凈資產(chǎn)收益率；總資產(chǎn)收益率。C項屬于效率比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力；E項屬于杠桿比率，衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，判斷企業(yè)的償債資格和能力。22.（ ）一直是商業(yè)銀行管理操作風險的重要工具。A.資產(chǎn)管理B.商業(yè)保險C.經(jīng)濟資本配置D.個人信用評分系統(tǒng)【答案】:B【解析】:購買商業(yè)保險作為操作風險緩釋的有效手段，一直是商業(yè)銀行管理操作風險的重要工具。A項，資產(chǎn)管理是流動性風險控制的重要工具；C項，經(jīng)濟

19、資本配置是戰(zhàn)略風險管理的重要工具；D項，個人信用評分系統(tǒng)是有效管理個人客戶信用風險的重要工具。23.哪些方面可以分析主要業(yè)務(wù)的操作風險點及其控制措施？（ ）A.柜面業(yè)務(wù)B.法人信貸業(yè)務(wù)C.個人信貸業(yè)務(wù)D.資金業(yè)務(wù)E.代理業(yè)務(wù)【答案】:A|B|C|D|E【解析】:操作風險管理關(guān)系到商業(yè)銀行的每個業(yè)務(wù)和崗位，不論業(yè)務(wù)條線還是管理部門，都負有管理操作風險的責任。根據(jù)我國商業(yè)銀行目前的業(yè)務(wù)種類和運營方式，可以從最普遍的柜面業(yè)務(wù)、法人信貸業(yè)務(wù)、個人信貸業(yè)務(wù)、資金業(yè)務(wù)和代理業(yè)務(wù)五個方面來分析操作風險點及其控制措施。24.商業(yè)銀行降低貸款組合信用風險的最有效辦法是（ ）。A.將貸款分散到不同的行業(yè)和區(qū)域B.

20、將貸款分散到正相關(guān)的行業(yè)C.將貸款集中到個別高收益行業(yè)D.將貸款集中到少數(shù)風險低的行業(yè)【答案】:A【解析】:商業(yè)銀行可以利用資產(chǎn)組合分散風險的原理，將貸款分散到不同的行業(yè)、區(qū)域，通過積極實施風險分散策略，顯著降低發(fā)生大額風險損失的可能性，從而達到管理和降低風險、保持收益穩(wěn)定的目的。25.商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）是何時正式施行的？（ ）A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】:B【解析】:2012年6月7日，原中國銀監(jiān)會正式發(fā)布商業(yè)銀行資本管理辦法（試行），自2013年1月1日開始施行。26.商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務(wù)操作中，下列行為易

21、造成操作風險的是（ ）。A.設(shè)立專戶核算代理資金B(yǎng).簽訂書面委托代理合同C.代理手續(xù)費收入先用于員工獎勵，再納入銀行大賬核算D.遇到誤導(dǎo)性宣傳和錯誤銷售，對業(yè)務(wù)風險進行必要的提示【答案】:C【解析】:在代理業(yè)務(wù)中，由于人員因素引起的操作風險違規(guī)事項主要包括：業(yè)務(wù)人員貪污或截留手續(xù)費，不進入大賬核算；內(nèi)外勾結(jié)編造虛假代理業(yè)務(wù)合同騙取手續(xù)費收入；未經(jīng)授權(quán)或超過權(quán)限擅自進行交易；內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利等。27.新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風險評估是指商業(yè)銀行在風險識別確定風險類型和風險點的基礎(chǔ)上，對風險點出現(xiàn)的可能性和后果進行評估，衡量確定產(chǎn)品（ ）的過程。A.風險事件B.風險結(jié)果C.風險類型D.風險等級【

22、答案】:D【解析】:新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風險評估是指商業(yè)銀行在風險識別確定風險類型和風險點的基礎(chǔ)上，對風險點出現(xiàn)的可能性和后果進行評估，衡量確定產(chǎn)品風險等級的過程。28.商業(yè)銀行發(fā)放貸款時，未嚴格執(zhí)行先落實抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定，致使貸款處于無抵押的高風險狀態(tài)，此類風險事件屬于（ ）類別。A.操作風險B.流動性風險C.法律風險D.市場風險【答案】:A【解析】:操作風險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別。其中，內(nèi)部流程方面表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力、文件或合同缺陷、擔保品管理不當、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛等。銀行未嚴格執(zhí)行“先落實抵押手續(xù)、后放款”的規(guī)定，屬

23、于該商業(yè)銀行流程執(zhí)行失敗。29.信用評分模型是商業(yè)銀行分析借款人信用風險的主要方法之一，下列各模型不屬于信用評分模型的是（ ）。A.死亡率模型B.Logit模型C.線性概率模型D.線性辨別模型【答案】:A【解析】:目前，應(yīng)用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。在信用風險管理領(lǐng)域，通常市場上和理論上比較常用的違約概率模型包括Risk Calc模型、KMV的Credit Monitor模型、KPMG風險中性定價模型、死亡率模型等。A項，死亡率模型屬于違約概率模型。30.商業(yè)銀行進行風險加總，若考慮風險分散化效應(yīng)，應(yīng)基于_實證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋

24、_完整的經(jīng)濟周期。（ ）A.短期；一個B.長期；兩個C.長期；一個D.短期；兩個【答案】:C【解析】:商業(yè)銀行進行風險加總，應(yīng)當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染。若考慮風險分散化效應(yīng)，應(yīng)基于長期實證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋一個完整的經(jīng)濟周期。否則，商業(yè)銀行應(yīng)對風險加總方法和假設(shè)進行審慎調(diào)整。31.商業(yè)銀行對國別風險的計量方法應(yīng)滿足的要求有（ ）。A.能夠覆蓋所有風險暴露和不同類型的風險B.能夠覆蓋所有重大風險暴露和不同類型的風險C.能夠根據(jù)風險的分散情況計量國別風險D.能夠在單一和并表層面按國別計量風險E.能夠根據(jù)有風險轉(zhuǎn)移及無風險轉(zhuǎn)移情況分別計量國別風險【答案】:B|D|E【解析】:

25、商業(yè)銀行應(yīng)當根據(jù)本機構(gòu)國別風險類型、暴露規(guī)模和復(fù)雜程度選擇適當?shù)挠嬃糠椒?。計量方法?yīng)當至少滿足以下要求：能夠覆蓋所有重大風險暴露和不同類型的風險；能夠在單一和并表層面按國別計量風險；能夠根據(jù)有風險轉(zhuǎn)移及無風險轉(zhuǎn)移情況分別計量國別風險。32.下列關(guān)于專家判斷法的說法錯誤的是（ ）。A.專家系統(tǒng)面臨的一個突出問題是對信用風險的評估缺乏一致性B.專家系統(tǒng)的突出特點在于將信貸專家的經(jīng)驗和判斷作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)C.專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮與借款人有關(guān)的因素以及與市場有關(guān)的因素D.專家系統(tǒng)依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識、技能和豐富經(jīng)驗，因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗、習慣和偏好的

26、差異，可能出現(xiàn)不同的風險評估結(jié)果和授信決策或建議，這一局限對于小型商業(yè)銀行而言尤為突出【答案】:D【解析】:專家系統(tǒng)的突出特點在于將信貸專家的經(jīng)驗和判斷作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)，這種主觀性很強的方法/體系帶來的一個突出問題是對信用風險的評估缺乏一致性。例如，對同一筆信貸業(yè)務(wù)，不同的信貸人員由于其經(jīng)驗、習慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風險評估結(jié)果和授信決策或建議。專家系統(tǒng)的這一局限性對于大型商業(yè)銀行而言尤為突出。33.某商業(yè)銀行在期末對企業(yè)客戶評級進行分析時發(fā)現(xiàn)，年初被評為AA級的1000個客戶中，年內(nèi)發(fā)生違約的客戶有5個，則下列表述中正確的是（ ）。A.該行AA級客戶的違約頻率為0.5%B

27、.該行AA級客戶的貸款不良率為0.5%C.該行AA級客戶的違約概率為0.5%D.該行AA級客戶的違約損失率為0.5%【答案】:A【解析】:1000個客戶中發(fā)現(xiàn)有5個客戶違約，則違約頻率5/1000100%0.5%。34.市場約束參與方主要包括（ ）。A.監(jiān)管部門B.公眾存款人C.評級機構(gòu)D.其他債權(quán)人E.股東【答案】:A|B|C|D|E【解析】:市場約束參與方主要有：監(jiān)管部門、公眾存款人、股東、其他債權(quán)人、外部中介機構(gòu)（評級機構(gòu)）和其他參與方。35.由于許多集團客戶內(nèi)部的關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復(fù)雜，因此在對其授信時應(yīng)注意（ ）。A.分別制定標準，實施個體控制B.掌握充分信息，避免過度授信C.盡量多用保證

28、，爭取少用抵押D.統(tǒng)一識別標準，實施總量控制E.主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)【答案】:B|D|E【解析】:集團客戶內(nèi)部的關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復(fù)雜，在對其進行授信限額管理時應(yīng)重點做到以下幾點：統(tǒng)一識別標準，實施總量控制；掌握充分信息，避免過度授信；主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)。36.市場準入應(yīng)遵循的原則不包括（ ）。A.效益B.公開C.便民D.效率【答案】:A【解析】:市場準入應(yīng)當遵循公開、公平、公正、效率及便民的原則。37.不良資產(chǎn)處置手段包括（ ）。A.清收處置B.貸款重組C.貸款轉(zhuǎn)讓D.不良資產(chǎn)證券化E.債轉(zhuǎn)股【答案】:A|B|C|D|E【解析】:不良資產(chǎn)處置手段包括清收處置、貸款重組/債務(wù)重組、貸款

29、核銷、貸款轉(zhuǎn)讓、不良資產(chǎn)證券化、債轉(zhuǎn)股等。近年來，監(jiān)管政策一直積極鼓勵加大不良資產(chǎn)處置力度，如關(guān)于進一步做好信貸工作提升服務(wù)實體經(jīng)濟質(zhì)效的通知要求，充分利用撥備充足的有利條件，在嚴格資產(chǎn)分類基礎(chǔ)上，綜合運用核銷、現(xiàn)金清收、批量轉(zhuǎn)讓等方式，加大不良貸款處置力度；鼓勵商業(yè)銀行等積極參與市場化法治化債轉(zhuǎn)股，推動已簽約項目盡快落地。38.關(guān)于內(nèi)部評級法和內(nèi)部評級體系，下列說法錯誤的有（ ）。A.內(nèi)部評級法是風險計量/分析的核心工具B.任何一個現(xiàn)代化商業(yè)銀行，無論是否實施內(nèi)部評級法，都應(yīng)具備良好的內(nèi)部評級體系，以保證風險管理的效率和質(zhì)量C.內(nèi)部評級法是商業(yè)銀行進行風險管理的基礎(chǔ)平臺D.巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)

30、定各國商業(yè)銀行必須實施內(nèi)部評級法E.內(nèi)部評級體系包括作為硬件的內(nèi)部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度【答案】:A|C|D【解析】:A項，內(nèi)部評級系統(tǒng)是風險計量/分析的核心工具；C項，內(nèi)部評級體系是商業(yè)銀行進行風險管理的基礎(chǔ)平臺；D項，各國商業(yè)銀行可根據(jù)實際情況決定是否實施內(nèi)部評級法。39.專業(yè)化的融資擔保公司可在余額不超過凈資產(chǎn)（ ）倍之內(nèi)承擔融資擔保責任。A.8B.10C.11D.14【答案】:B【解析】:一類特殊的保證人是專業(yè)化的融資擔保公司，其可在余額不超過凈資產(chǎn)10倍（小微企業(yè)和農(nóng)戶融資擔保業(yè)務(wù)在保余額占比50%以上且戶數(shù)占比80%以上為15倍）之內(nèi)承擔融資擔保責任。40.關(guān)于國別風險預(yù)

31、警和應(yīng)急處置，下列說法錯誤的是（ ）。A.加強風險預(yù)測需要增加應(yīng)急預(yù)警系統(tǒng)風險防范的主動性、前瞻性、有效性B.對應(yīng)急預(yù)警體系開展更新和調(diào)整應(yīng)遵循控制為主、預(yù)防為輔的原則C.預(yù)警等級應(yīng)有完整嚴格的書面制度D.應(yīng)急處置方案應(yīng)針對不同的預(yù)警等級，由不同層級機構(gòu)或部門負責處置【答案】:B【解析】:B項，在系統(tǒng)運行過程中，應(yīng)當根據(jù)經(jīng)驗與實際運行結(jié)果，本著預(yù)防為主、控制為輔，加強事前預(yù)測、減少事后管理的原則，對應(yīng)急預(yù)警體系開展更新和調(diào)整，增強風險預(yù)測能力。41.風險分散的原理是（ ）。A.兩種資產(chǎn)之間的收益率變化完全正相關(guān)B.用標準差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風險小于各資產(chǎn)風險的加權(quán)和C.用標準差度量的加權(quán)組合

32、資產(chǎn)的風險大于各資產(chǎn)風險的加權(quán)和D.用標準差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風險等于各資產(chǎn)風險的加權(quán)和【答案】:B【解析】:因為相關(guān)系數(shù)11，所以有：則根據(jù)上述公式可得，當兩種資產(chǎn)之間的收益率變化不完全正相關(guān)（即1）時，該資產(chǎn)組合的整體風險小于各項資產(chǎn)風險的加權(quán)之和，揭示了資產(chǎn)組合降低和分散風險的數(shù)理原理。42.商業(yè)銀行風險管理涉及到大量的數(shù)據(jù)，下列各項屬于外部數(shù)據(jù)的有（ ）。A.國內(nèi)市場行情數(shù)據(jù)B.外部評級數(shù)據(jù)C.外部損失數(shù)據(jù)D.行業(yè)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)E.客戶在本行的信用記錄【答案】:A|B|C|D【解析】:外部數(shù)據(jù)是通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)，或者從稅務(wù)、海關(guān)、公共服務(wù)提供部門、征信系統(tǒng)等記錄客戶經(jīng)營和

33、消費活動的機構(gòu)獲得的數(shù)據(jù)。內(nèi)部數(shù)據(jù)是從各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風險管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息。E項屬于內(nèi)部數(shù)據(jù)。43.2008年中國四川地區(qū)由于地震造成光纜斷裂，使多家商業(yè)銀行的通信和業(yè)務(wù)受到影響。這體現(xiàn)的是（ ）引發(fā)的風險。A.監(jiān)管規(guī)定B.自然災(zāi)害C.業(yè)務(wù)外包D.恐怖威脅【答案】:B【解析】:商業(yè)銀行的外部事件風險包括：外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責等。其中，自然災(zāi)害風險是指由于自然因素造成商業(yè)銀行的財產(chǎn)損失的風險，包括火災(zāi)、洪水、地震等。44.在監(jiān)管實踐中，（ ）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程。A.資本充足率B.利潤率C.現(xiàn)場D.非現(xiàn)場【答案】:A【解析】:關(guān)于統(tǒng)一

34、國際銀行資本計量和資本標準的協(xié)議（巴塞爾協(xié)議）建立了一套國際通用的覆蓋表內(nèi)外風險的資本充足率標準，提出了銀行最低資本要求，將資本充足率監(jiān)管作為銀行監(jiān)管的核心內(nèi)容，并提出具體的、國際統(tǒng)一的標準。45.集團客戶與單個客戶限額管理有相似之處，但在整體思路上還是存在著較大的差異。集團統(tǒng)一授信一般分“三步走”，其中不包括（ ）。A.根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對該集團整體的授信額度B.確定客戶的最高債務(wù)承受額，即客戶憑借自身信用與實力承受對外債務(wù)的最大能力C.根據(jù)單一客戶的授信限額，初步測算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位（含集團公司本部）的最高授信額度的參考值D.分析各個授信

35、單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額【答案】:B【解析】:B項是針對單一客戶進行限額管理時首先要做的工作。46.下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試的說法中最不恰當?shù)囊豁検牵?）。A.銀行應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟形勢變化，建立定期評估、更新壓力測試方法的機制B.壓力測試僅適宜選擇多因素壓力變量，構(gòu)建綜合性的情景假設(shè)C.銀行所選擇的壓力測試應(yīng)確保所設(shè)計情景能有效傳導(dǎo)至各類實質(zhì)風險D.銀行應(yīng)合理設(shè)計輕度、中度、重度等不同嚴重程度的壓力情景【答案】:B【解析】:B項，商業(yè)銀行根據(jù)測試目的需要，選擇單因素壓力變量，構(gòu)建單一的情景假設(shè)，評估單一事件對資本充足率的影響，或選擇多因素壓力變量，構(gòu)建綜合性的情景假設(shè)，分析、評估系統(tǒng)

36、性風險對銀行資本承壓能力的影響。47.某資產(chǎn)組合包含兩個資產(chǎn)，權(quán)重相同，資產(chǎn)組合的標準差為13。資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的相關(guān)系數(shù)為0.5，資產(chǎn)2的標準差為19.50，則資產(chǎn)1的標準差為（ ）。A.1B.10C.20D.無法計算【答案】:B【解析】:設(shè)資產(chǎn)1的標準差為，則根據(jù)公式：132（0.5）2（0.519.5）220.50.50.519.5，解得10。48.如果商業(yè)銀行資產(chǎn)分散于負相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風險一般會（ ）。A.增加B.降低C.不變D.負相關(guān)【答案】:B【解析】:如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風險分散的效果會隨著各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)有所不同。假

37、設(shè)其他條件不變，當各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時，風險分散效果較差；當相關(guān)系數(shù)為負時，風險分散效果較好。49.商業(yè)銀行根據(jù)壓力測試結(jié)果可采取的改進措施有（ ）。A.重組、變現(xiàn)、終止和對沖風險頭寸B.壓縮資產(chǎn)負債規(guī)模，調(diào)整資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)C.增加風險緩釋D.調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展策略和定價策略E.提高信貸審批標準【答案】:A|B|C|D|E【解析】:壓力測試結(jié)果是風險計量體系的重要組成部分。商業(yè)銀行應(yīng)定期進行主要風險的壓力測試，壓力測試結(jié)果作為各風險管理決策的重要參考。根據(jù)壓力測試結(jié)果，商業(yè)銀行可采取的管理措施包括但不限于：重組、變現(xiàn)、終止和對沖風險頭寸；增加風險緩釋；提高信貸審批標準；調(diào)整風險限額；壓縮資產(chǎn)負債規(guī)

38、模，調(diào)整資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，包括增加撥備、留存收益、補充資本和增加流動性儲備等；調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展策略和定價策略等。50.某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失，這種狀況應(yīng)當劃分為（ ）。A.較低國別風險B.低國別風險C.較高國別風險D.中等國別風險【答案】:D【解析】:國別風險應(yīng)當至少劃分為低、較低、中等、較高、高五個等級，其中，中等國別風險是指某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失。51.商業(yè)銀行在制定風險偏好的過程中需要考慮的因素不包括（ ）。A.充分考慮壓力測試B.銀行需考慮該行愿意承擔的風險，以及承擔

39、風險的能力C.監(jiān)管要求D.競爭對手的情況【答案】:D【解析】:D項，銀行在制定戰(zhàn)略時需要充分考慮和反映各類相關(guān)利益人的期望以確定如何經(jīng)營銀行，這些期望劃定了銀行經(jīng)營所應(yīng)遵循的界限，并通過風險偏好的形式加以明確。52.關(guān)于外部審計和監(jiān)督檢查的關(guān)系，下列說法正確的有（ ）。A.外部審計側(cè)重于風險和合規(guī)性的分析，銀行監(jiān)管側(cè)重于財務(wù)報表審計B.外部審計和銀行監(jiān)管統(tǒng)一采用非現(xiàn)場檢查C.外部審計和銀行監(jiān)管都將審查銀行會計信息、管理信息以及相關(guān)記錄D.外部審計和監(jiān)管意見共同成為市場主體關(guān)注、評價、選擇銀行的重要依據(jù)E.外部審計報告是銀行監(jiān)管的重要資料，銀行監(jiān)管政策、相關(guān)標準和準則也是實施外部審計所依據(jù)和關(guān)注

40、的重點，二者互相配合并形成合力能促進銀行機構(gòu)完善管理，防范金融風險【答案】:C|D|E【解析】:A項，銀行監(jiān)管側(cè)重于合規(guī)管理與風險控制的分析和評價，外部審計側(cè)重于財務(wù)報表審計；B項，外部審計和銀行監(jiān)管都采用現(xiàn)場檢查的方式。53.綜合報告是各報告單位針對管理范圍內(nèi)、報告期內(nèi)各類風險與內(nèi)控狀況撰寫的綜合性風險報告。綜合報告應(yīng)反映的主要內(nèi)容包括（ ）。A.轄內(nèi)各類風險總體狀況及變化趨勢B.分類風險狀況及變化原因分析C.風險應(yīng)對策略及具體措施D.加強風險管理的建議E.發(fā)展趨勢及風險因素分析【答案】:A|B|C|D【解析】:E項為風險報告的專題報告所反映的內(nèi)容。54.即使采用適當?shù)木忈尮ぞ?，也不能?）操作風險。A.限制B.降低C.分散D.消除【答案】:D【解析】:操作風險緩釋是在量化分析風險點分布、發(fā)生概率和損失程度的基礎(chǔ)上，采用適當?shù)木忈尮ぞ撸拗?、降低或分散操作風險。55.某商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款的融資來源，存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借