第11章金融風險及其防范ppt課件

1、第11章 金融風險及其防備 11.1 金融風險概述11.1.1 金融風險的含義金融風險是指在貨幣運營和信譽活動中，由于各種要素隨機變化的影響，使金融機構(gòu)或投資者的實踐收益與預(yù)期收益發(fā)生背叛的不確定性，及其資產(chǎn)蒙受損失的能夠性。 .11.1.2 金融風險的特征1)分散性 2)偶發(fā)性 3)破壞性 4)社會性 5)周期性 6)可控制性 .11.1.3 金融風險的種類 1)信譽風險信譽風險又稱違約風險，是指由于信譽活動中存在不確定性而使信譽活動主體蒙受損失的能夠性。 2)利率風險利率風險是指由于利率程度的不確定變動，而金融機構(gòu)的資產(chǎn)工程和負債工程利率沒有隨市場利率變化而調(diào)整或調(diào)整不當，導(dǎo)致其凈利息收入

2、減少或利息支出添加，從而構(gòu)成損失的能夠性。 .3)購買力風險所謂購買力風險，又稱通貨膨脹風險，是指因普通物價程度的不確定變動而使人們蒙受損失的能夠性。 4)外匯風險外匯風險又稱匯率風險，它是指因匯率的動搖使行為人蒙受損失的能夠性。 5)證券價錢風險證券價錢風險是指由于證券價錢的不確定變化導(dǎo)致行為人蒙受損失的能夠性。 .6)流動性風險流動性風險，是指一個人或一個機構(gòu)的金融產(chǎn)品運轉(zhuǎn)流暢、銜接完善的程度，即持有的資產(chǎn)能隨時得以償付，能以合理的價錢在市場上出賣，或者能比較方便地以合理的利率借入資金的才干。11.1.4 金融風險對經(jīng)濟的影響 1)金融風險對微觀經(jīng)濟的影響(1)金融風險的直接后果是能夠給經(jīng)

3、濟主體帶來直接的經(jīng)濟損失 .(2)金融風險會給經(jīng)濟主體帶來潛在的損失 (3)金融風險影響著投資者的預(yù)期收益 (4)金融風險增大了運營管理的本錢 (5)應(yīng)付風險的各種預(yù)備金的設(shè)立，降低了資金利用率 2)金融風險對宏觀經(jīng)濟的影響(1)金融風險將引起實踐收益率、產(chǎn)出率、消費和投資的下降，下降的幅度與風險大小成正比 .(2)金融風險會呵斥產(chǎn)業(yè)構(gòu)造畸形開展，整個社會消費力程度下降 (3)嚴重的金融風險還會引起金融市場次序混亂，破壞社會正常的消費和生活次序，甚至使社會墮入恐慌，極大地破壞消費力 (4)金融風險影響著宏觀經(jīng)濟政策的制定和實施 ，它既添加了宏觀政策制定的難度，又削減了宏觀政策的效果 (5)金融

4、風險影響著一個國家的國際收支 .11.2 信譽與利率風險的防備與控制11.2.1 信譽風險評析與防備技術(shù)1)信譽風險評析 信譽風險評價，就是要充分獲取有關(guān)風險的信息，并利用這些信息準確地評價風險發(fā)生的概率和風險的大小，為制定更多更有效的行動選擇方案做預(yù)備。 (1)信譽風險的影響要素 企業(yè)的運營風險 貸款方式 .(2)信譽風險的量化目的 貸款風險度是貸款風險的一種量化目的。 貸款風險度的評價體系可概括為：借款人的信譽評級 ；貸款方式 ；貸款形狀調(diào)整。貸款風險度的測算非常重要，具有實踐意義，在貸款發(fā)放前，對貸款人信譽級別和貸款方式等進展初步判別，確定貸款風險度。 .(3)貸款風險度的測算體系 確定

5、借款人信譽等級系數(shù) 第一，財務(wù)情況的評分規(guī)范 第二，運營管理情況的評分規(guī)范 第三，企業(yè)未來開展前景的評分規(guī)范 根據(jù)以上信譽評價參數(shù)得出企業(yè)信譽分值，分為A(AAA、AA、A)，B(BBB、BB、B)，C(CCC、CC、C)三等九級。 .對于AAA、AA級別的企業(yè)，銀行可以發(fā)放各種貸款，追求利潤的多樣化。對于A級BBB級的企業(yè)不能發(fā)放信譽貸款，以短期貸款為主。對于B級企業(yè)對貸款工程嚴厲審查，B級以下的企業(yè)原那么上不發(fā)放貸款。確定貸款方式風險系數(shù)表11-1列出不同貸款的風險系數(shù)。 風險系數(shù)越小，銀行的貸款風險越小；反之，風險系數(shù)越大，銀行的貸款風險越大。 .確定貸款形狀風險系數(shù)貸款形狀是銀行根據(jù)已

6、發(fā)放貸款的損失能夠性所確定的貸款資產(chǎn)的存在形狀。 根據(jù)我國制定的，貸款形狀將按風險程度劃分為正常、關(guān)注、次級、可疑和損失5級。 可以根據(jù)5級形狀的風險程度確定相應(yīng)的貸款形狀風險系數(shù)。 .計算貸款風險度銀行在發(fā)放備一筆貸款之前，測定單筆貸款風險度：單筆貸款風險度貸款方式風險系數(shù)借款人信譽級別系數(shù) 貸款發(fā)放后要采用貸款資產(chǎn)風險度，即：單筆貸款資產(chǎn)風險度=貸款方式風險系數(shù)借款人信譽級別系數(shù)貸款形狀風險系數(shù) .2)信譽風險防備技術(shù) (1)積極的貸款定價戰(zhàn)略 首先，貸款定價時需求思索以下要素：中央銀行利率 ；銀行負債的平均利率 ；營業(yè)費用 ；貸款的風險 。其次，詳細進展貸款定價 (2)科學的貸款投放決策

7、 為了更好地進展貸款的投放決策要建立貸款歸還才干綜合評價體系，由于貸款歸還才干是經(jīng)過統(tǒng)計目的來反映的 。.貸款歸還才干綜合評價體系分為三大部分：一是企業(yè)資信評價； 二是抵押品評價 ；三是保證人評價 。11.2.2 利率風險防備與控制體系建立銀行系統(tǒng)的利率風險防備與控制體系，是經(jīng)過銀行內(nèi)部外部(利率管理機構(gòu))等對利率風險進展監(jiān)測和預(yù)警，使得銀行的資產(chǎn)負債及其各項運營活動的利率風險遭到有效的控制，從而保證銀行的盈利性和經(jīng)濟價值不受或少受損失。 .1)利率風險的衡量 衡量體系應(yīng)該包括：第一，識別和評價與銀行資產(chǎn)，負債和表外頭寸有關(guān)的一切重要利率風險；第二，運用公認的財務(wù)要領(lǐng)和風險評價技術(shù)；第三，有合理的假定和參數(shù)。2)利率風險的防備與控制方法 (1)利率風險限額體系利率風險的限額體系是指對銀行的利率風險程度進展限額管理，詳細包括限額制定、實施和控制、信息反響及在需求時對限額程度進展修正和補充。 .(2)運用金融工具現(xiàn)代金融工具和金融創(chuàng)新的開展，