商業(yè)銀行IT系統(tǒng)

1、商業(yè)銀行IT系統(tǒng)前言 銀行業(yè)務博大精深，在當前業(yè)務創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、機制創(chuàng)新的大浪潮席卷整個金融業(yè)的大背景下，銀行領域日新月異，異彩紛呈。 作為銀行IT人員，囿于工作范圍所限，很難或很少有機會能對銀行的整體IT系統(tǒng)架構有個宏觀的把握。市面上系統(tǒng)介紹銀行IT系統(tǒng)的書籍少之又少。這便是我萌生寫這篇文檔的原因。 寫這樣的文檔無疑是很困難的事情，資料缺乏是一方面，個人對系統(tǒng)的理解和掌握程度是另一方面。更重要的是要在知識傳播和技術保密兩者之間把握好分寸。在此我可以負責任地講，本文中所引用的資料和數(shù)據(jù)均來自網絡和公開出版物。 在此我要感謝我的眾多網友，通過與他們的交流，使我獲得了無窮無盡的精神食糧；也要感謝

2、眾多不相識的文獻作者，他們的專業(yè)和盡職使我受益菲淺；最后還要感謝我的父母和妻兒，他們的默默支持是我創(chuàng)作的無盡動力。目錄商業(yè)銀行IT系統(tǒng)概述業(yè)務系統(tǒng)核心業(yè)務系統(tǒng)國際結算系統(tǒng)網銀系統(tǒng)保理業(yè)務系統(tǒng)外匯清算系統(tǒng)卡系統(tǒng)基金托管系統(tǒng)債券交易系統(tǒng)外匯交易系統(tǒng)（缺）黃金交易系統(tǒng)（缺）MIS系統(tǒng)BI系統(tǒng)概述CRMCIMS個貸系統(tǒng)(缺)風險管理系統(tǒng)概述信用風險（IRB，客戶評級）市場風險（利率風險，匯率風險）操作風險流動性風險(缺)財務管理系統(tǒng)管理會計系統(tǒng)渠道系統(tǒng)柜面系統(tǒng)綜合前置系統(tǒng)CALL CENTER手機銀行短信平臺其他系統(tǒng)現(xiàn)代化支付系統(tǒng)境內外幣支付系統(tǒng)OA系統(tǒng)BOP申報系統(tǒng)反洗錢系統(tǒng)(缺)銀聯(lián)前置報表平臺S

3、WIFT系統(tǒng)人民幣銀行結算賬戶管理系統(tǒng)銀行信貸登記咨詢系統(tǒng)央行征信系統(tǒng)(缺)個人結售匯系統(tǒng)(缺)財稅庫行橫向聯(lián)網系統(tǒng)后話商業(yè)銀行IT系統(tǒng)的分類 商業(yè)銀行IT系統(tǒng)按功能劃分大致可以分為四類：業(yè)務系統(tǒng)、管理信息系統(tǒng)、渠道系統(tǒng)、其他系統(tǒng)。 按使用范圍分大致可分為總行級系統(tǒng)和部門級系統(tǒng)，前者如核心業(yè)務系統(tǒng)，特點是全行上下統(tǒng)一版本。后者如分行特色業(yè)務，第三方存管，外匯交易系統(tǒng)等。特點是系統(tǒng)只局限于某個機構在使用，或者說不同機構使用的版本，功能差異很大。銀行IT系統(tǒng)總體架構一個IT系統(tǒng)的評價標準 處理正確性 效率 穩(wěn)定性 開放性 界面友好性 易維護性 可擴展性 交易安全性 配置靈活性 連接兼容性 平臺兼容

4、性 這些指標是評價一個IT系統(tǒng)的一般性依據(jù)。根據(jù)應用和需求的不同，評價的側重點也不同產品化與定制化 對銀行IT公司來講，產品化與定制化是銀行項目的兩種形式。產品化指公司的系統(tǒng)拿到客戶環(huán)境，只需做一些參數(shù)的設置和少量的修改即能基本滿足客戶的要求，反之，定制化指公司為客戶量身定做系統(tǒng)。 系統(tǒng)的產品化設計時，需要設計人員有足夠的業(yè)務前瞻性和靈活性，難度很大。但無疑產品化是銀行IT公司長久發(fā)展的必然選擇，而定制系統(tǒng)則是在產品化之前積累經驗的一種途徑。 由于銀行業(yè)務的復雜性和銀行機構的多樣性，在業(yè)務系統(tǒng)方面，基本上還是以定制為主。反觀在渠道類系統(tǒng)等各行需求差異不大的場合，則以產品化為主。商業(yè)銀行IT系統(tǒng)

5、常用的技術 商業(yè)銀行的IT系統(tǒng)，在業(yè)務和交易系統(tǒng)層次主要有J2EE、C、COBOL(大機)、PRG(400平臺）、PL/SQL、CICS、TUXEDO、MQ等技術。在低端的一些應用，如OA、報表展示等場合，也有用NOTES、VBA、JSP、PASCAL、.NET等。 個人認為：以下技術目前或不久的將來，將是應用的熱點： 應用整合、構件技術（ESB、EAI、SOA、TIBCO等） （影像）工作流、BPM、內容管理技術（信貸審批、作業(yè)中心等） 規(guī)則引擎技術（信用卡反欺詐，反洗錢等） 數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘技術（CRM、卡業(yè)務分析）第一部分 業(yè)務系統(tǒng)核心業(yè)務系統(tǒng)-前言 隨著金融體制改革的深入，一些銀行在

6、引進境外機構投資者、跨地區(qū)經營、外部監(jiān)管要求、新業(yè)務拓展、提高客戶服務水平等諸條件的約束下。引進國外先進的核心或改造現(xiàn)有的核心的想法越來越強烈。而且，一些省級的農信社也開始加入這個行列。 在這場運動中，大致有三種模式 銀行自建型，即以銀行一己之力提需求，選廠商，對核心系統(tǒng)進行改造。 銀行聯(lián)盟型，即銀行間建立聯(lián)盟公司，委托聯(lián)盟公司進行軟件開發(fā)，銀行間共享代碼。這一模式典型是山東城商聯(lián)盟。 銀銀合作型，即在某大型商業(yè)銀行的主導下，規(guī)模較小的商業(yè)銀行通過使用大行的軟硬件資源，將系統(tǒng)運維進行托管，這一模式的典型為興業(yè)銀行主導的銀銀合作平臺。核心業(yè)務系統(tǒng)綜述 銀行核心業(yè)務系統(tǒng)被視為客戶為中心的，集成了交

7、易處理、產品創(chuàng)新、客戶關系管理、風險管理和資本配置等多種應用組群的系統(tǒng)。 核心系統(tǒng)一般包括的模塊：客戶信息、額度控管、存款、貸款、資金業(yè)務、國際結算、支付結算、總賬、卡系統(tǒng)、對外接口等。核心業(yè)務系統(tǒng)特點 以客戶為中心的設計 新產品支持能力 可以根據(jù)不同客戶需要提供有針對性的服務 業(yè)務處理效率高 靈活的會計核算體系 全面的安全性 多渠道的整合能力(SOA、XML) 靈活的報表能力 對新會計準則、新資本協(xié)議的支持核心業(yè)務系統(tǒng)CIF(一)核心業(yè)務系統(tǒng)CIF(二) 個人客戶(基本信息、證件信息、聯(lián)系方式、職務、收入、婚姻情況、信用等級、家庭成員、個人簡歷、簽約信息等) 企業(yè)客戶(基本信息、客戶特征、營

8、業(yè)執(zhí)照、貸款卡、稅務登記證、驗資信息、屬地信息、管理層信息、資質證書、股東信息、信用評級、簽約信息，競爭力信息等) 同業(yè)客戶(基本信息、境內外標志、中外資標志、證監(jiān)會機構代碼、現(xiàn)代化支付系統(tǒng)行號、同城交換行號、SWIFT BIC碼、CHIPS碼、代理行標志、帳戶行標志、評級機構評級、所在國家、資本充足率、資產規(guī)模、主要股東、雙方協(xié)議、密押等)核心業(yè)務系統(tǒng)額度控制對于授信業(yè)務進行多維度的額度控制（按客戶、國家、地區(qū)、機構等維度進行維護）根據(jù)業(yè)務特性定義不同的授信(Facility)，不同授信間可以共享額度，低風險業(yè)務可以占高風險業(yè)務的額度?？筛鶕?jù)客戶（如集團客戶）或業(yè)務大類將額度進行分解，下級的

9、額度總額可超過上級，但下級的被占用額度總金額必須小于上級額度。實現(xiàn)額度與抵押品信息的關聯(lián)，一個額度可以對應多個抵押品，反之，一個抵押品也可以對應多個額度。核心業(yè)務系統(tǒng)總賬 總賬系統(tǒng)是會計核算的核心部分。用來記錄全部經濟業(yè)務，提供各種資產、負債、所有者權益、成本費用、收入和成果等總括核算資料的分類帳薄。是生成會計報表的主要依據(jù)。 核心業(yè)務系統(tǒng)以及財務系統(tǒng)根據(jù)平行記帳原理，實時或定期將各匯總科目機構代碼，借貸方幣種，發(fā)生額，余額等信息登記在總賬系統(tǒng)，俗稱“登總賬”。 有的銀行總帳系統(tǒng)做在核心系統(tǒng)內，也有的銀行采用獨立總賬系統(tǒng)。核心業(yè)務系統(tǒng)帳務處理流程核心業(yè)務系統(tǒng)功能模塊一存款公共交易存折/印鑒掛失

10、/解掛支票/匯票掛失/解掛開銷戶密碼管理對帳單ALL IN ONE帳戶存款證實書外匯賬戶管理現(xiàn)金尾箱管理個人存款個人整存整取個人零存整取個人整存零取 個人通知存款 個人教育儲蓄個人結構性存款對公存款 對公整存整取 對公通知存款 對公大額存款 單位協(xié)定存款協(xié)議存款n融資業(yè)務n個人消費貸款n按揭貸款 n教育助學貸款 n信用貸款n透支業(yè)務 n抵質押貸款 n票據(jù)貼現(xiàn) n銀團貸款 n保證貸款 n循環(huán)貸款 n委托貸款n農戶小額貸款n農戶聯(lián)保貸款n打包貸款n國內保理n進口押匯n出口押匯n資金業(yè)務n黃金交易n外匯買賣 n債券投資n資金拆借n內部資金管理n國際結算n出口信用證n進口信用證n出口托收n進口代收n國

11、際保理n匯入?yún)R款n匯出匯款n票據(jù)托收n福費廷n客戶維護n客戶信息維護n臨時客戶維護n密碼維護n黑名單維護n機構管理n機構層次管理n機構信息管理n機構狀態(tài)維護n用戶管理n用戶信息維護 n用戶權限維護 n用戶密碼維護 n虛擬用戶維護n特殊業(yè)務n補登折n換憑證n補寫磁n睡眠戶激活n久懸賬戶管理n法院扣劃n反交易/沖賬核心業(yè)務系統(tǒng)功能模塊二n結算業(yè)務n支票業(yè)務n銀行匯票n銀行承兌匯票n銀行本票n匯兌業(yè)務n托收承付 n委托收款n大小額支付n同城交換 n代收代付業(yè)務n卡業(yè)務n卡管理（開卡，掛失，補卡，銷卡）n卡密碼管理n商戶管理n卡與賬戶關聯(lián) n增值服務n簽約類業(yè)務n理財業(yè)務n存取款，轉帳，交易限額管理n

12、銀聯(lián)渠道交易n本代他n他代本n行內交易n其他業(yè)務n財政非稅n基金托管 n第三方存管業(yè)務n保函業(yè)務n保管箱業(yè)務n網銀相關業(yè)務n現(xiàn)金憑證管理n現(xiàn)金/憑證領用 n現(xiàn)金/憑證上繳 n現(xiàn)金/憑證下發(fā) n現(xiàn)金/憑證回收 n現(xiàn)金/憑證調出 n現(xiàn)金/憑證調入n支票出售n憑證狀態(tài)查詢核心業(yè)務系統(tǒng)日終批量批前備份存款計提利息貸款匡計/攤銷利息貸款狀態(tài)遷徙（轉逾期，轉非應計）對帳單、催收書打印結息（每季末月20號）賬戶狀態(tài)（不動戶，睡眠戶等）處理利息轉帳（每季末月21號）生成業(yè)務報表登總賬，總分核對結帳(期末進行)外匯買賣、證券投資市值重估軋帳 掛失到期自動解掛 損益結轉（年終） 抽取業(yè)務數(shù)據(jù)到報表平臺或數(shù)據(jù)倉庫

13、網銀平臺或中間業(yè)務平臺的落地數(shù)據(jù)處理 批后備份 日切核心業(yè)務系統(tǒng)架構核心業(yè)務系統(tǒng)技術 核心系統(tǒng)按所運行的平臺分為兩大陣營：即開放式平臺系統(tǒng)和封閉式平臺系統(tǒng)。前者以AIX，WINDOWS平臺系統(tǒng)為代表，后者以MainFrame，AS400平臺系統(tǒng)為代表。 開發(fā)語言：COBOL，PRG，C，PL/SQL，J2EE 中間件：TUXEDO，CICS，WebLogic，WebSphere，MQ，ESB、CORBA技術 數(shù)據(jù)庫：Oracle，DB2，SYBASE，VSAM核心系統(tǒng)成功實施的條件作為甲方 了解要實施的核心系統(tǒng)與本行現(xiàn)有的技術規(guī)范，數(shù)據(jù)標準的相容度。 弄清楚改造或實施新核心所要達到的目的。 對

14、欲實施的核心系統(tǒng)有足夠的了解。 配備足夠的合格的人力，物力，公司上下，各部門對核心實施的意義達成共識，并做好打持久戰(zhàn)的準備。 必須選擇一位能協(xié)調各部門關系，有足夠精力和一定級別的總行級領導做項目負責人。 考察項目實施公司的實施能力及專業(yè)水平。 對新系統(tǒng)涉及到的業(yè)務逐一梳理，何種情況下流程如何處理有自己的想法。而不是一味地靠vendor提建議。 做好需求管理以及項目實施規(guī)劃，與實施公司多溝通。作為乙方 對產品功能，優(yōu)缺點有足夠的了解，并能很好地處理產品特點和甲方需求間的關系。 為核心實施配備了足夠的合格的人力，物力，并做好打持久戰(zhàn)的準備。這里的準備包括長期外地出差的費用開支，這里的人力包括業(yè)務專

15、家，技術專家，開發(fā)人員，客戶經理等。 按照現(xiàn)代軟件工程的要求做好版本管理，需求管理，文檔管理。 要特別注意開發(fā)和實施隊伍的穩(wěn)定性。國際結算系統(tǒng)綜述(注) 國際結算系統(tǒng)是銀行為客戶提供貿易（或非貿易）外幣結算的業(yè)務系統(tǒng)。 主要業(yè)務品種包括：信用證、托收、匯款、保理、保函、進口押匯、出口押匯、出口貼現(xiàn)、福費廷、打包貸款等。 國際結算系統(tǒng)與銀行的以下系統(tǒng)密切相關：核心帳務系統(tǒng)，額度控管系統(tǒng)，SWIFT系統(tǒng)，人行外幣支付系統(tǒng)，外匯買賣系統(tǒng)，牌價系統(tǒng)等。國際結算系統(tǒng)公共業(yè)務模塊 公共信息管理 客戶信息 銀行信息 文本信息 公共業(yè)務 往來函電處理 費用管理 頭寸管理 利率維護 保證金管理國際結算系統(tǒng)業(yè)務模

16、塊 匯款 匯入?yún)R款 匯出匯款 光票托收 買入票據(jù) 出口 信用證通知 信用證議付 出口托收 出口保兌 出口催收國際結算系統(tǒng)特色通過MT910,MT940,MT950與業(yè)務底帳的自動配對，實現(xiàn)帳戶行頭寸的及時監(jiān)控。靈活的費用收取設置(緩收、免收，定期收，分期收）根據(jù)客戶的貢獻度靈活設置優(yōu)惠費率和點差。根據(jù)分行的業(yè)務開展情況靈活設置優(yōu)惠點差。通過交易流水數(shù)據(jù)提供AML和BOP申報。多種工作流發(fā)起方式(時間觸發(fā)，人工觸發(fā)、電文觸發(fā)、網銀觸發(fā))通過業(yè)務類電文和交易主檔的自動和手工配對，實現(xiàn)業(yè)務流程的自動化黑名單管理(銀行內部黑名單，外管黑名單，美國制裁國家黑名單等)支持匯率一日多價多層次，多維度的客戶/

17、同業(yè)授信額度控制。通過參數(shù)實現(xiàn)面函格式的靈活調整。支持速匯金，西聯(lián)匯款以及人行外幣支付系統(tǒng)匯款。采用影像工作流技術和內容管理技術，支持單證中心模式。國際結算中的融資和普通貸款的區(qū)別 國結中的融資除福費廷外，基本上都是短期融資，期限小于一年。 國結中的融資基本上是固定利率貸款，外匯貸款利率可參照當時的市場利率（如LIBOR）確定。 國結中的融資利息收取方式有前收，后收兩種情況，后收時基本上是利隨本清。 國結中的融資基本上是以將來的應收貨款做質押，很少有信用貸款。國際結算系統(tǒng)技術特點 因為國結業(yè)務具有結算周期長，流程靈活性要求高的特點，所以少不了工作流技術的支持。工作流應該是高度可配置的，可根據(jù)業(yè)

18、務風險的不同設置不同的操作復核授權路徑。也可以支持單證中心等跨機構的操作鏈條。有些場合還須支持影像處理。 國結系統(tǒng)設計時需要強調“事過留痕”，即每一個業(yè)務環(huán)節(jié)后都需要在系統(tǒng)中記載，以便以后追溯時可以有據(jù)可查，而不應當在系統(tǒng)中僅記載業(yè)務的最新狀態(tài)。國際結算系統(tǒng)架構網上銀行之綜述 網上銀行是指銀行通過互聯(lián)網為客戶提供金融服務的業(yè)務處理系統(tǒng)。網上銀行并不只是簡單的把銀行業(yè)務搬到網上，而是通過業(yè)務創(chuàng)新、技術創(chuàng)新等手段為客戶提供方便快捷的體驗，為銀行和客戶尋找更多的業(yè)務機會提供可能。 網上銀行根據(jù)服務對象可以分為對公網銀和對私網銀。 網上銀行至少可以提供以下三類銀行業(yè)務 信息服務類 查詢類 交易類網上銀

19、行之銀關通 借助于網上銀行平臺，銀行可以實現(xiàn)銀行業(yè)務系統(tǒng)與海關業(yè)務系統(tǒng)及中國電子口岸系統(tǒng)的互聯(lián)。 流程：企業(yè)通過電子口岸進行納稅申報企業(yè)通過電子口岸查詢稅費通知客戶通過電子口岸向銀行發(fā)出扣稅指令銀行預扣稅費企業(yè)辦理通關手續(xù)銀行實扣稅費稅費入國庫銀行將稅費憑證返還企業(yè)。 在銀關通的基礎上，銀行可以為客戶提供擔保和融資的便利。 銀關通系統(tǒng)采取多級權限、密碼管理、數(shù)據(jù)傳輸加密、數(shù)據(jù)備份等安全措施， 及時通過中國電子口岸數(shù)據(jù)中心、海關和開戶行進行賬戶核對等手段，保障企業(yè) 交易安全。 724小時運行，支持多種稅費的網上支付網上銀行之銀企（銀）直聯(lián) 借助于網上銀行這個平臺，銀行可以將服務窗口延伸到企業(yè)內部

20、，將網銀與企業(yè)財務系統(tǒng)進行對接，使企業(yè)足不出戶就可以實現(xiàn)匯款，銀企對帳，網上申請開證，集團現(xiàn)金管理等服務。 通過銀行和銀行間系統(tǒng)互聯(lián)，小行可借助于大行的網絡優(yōu)勢拓展業(yè)務。而大行則會得到豐厚的服務費收入。 整個過程要充分保證數(shù)據(jù)的完整性，安全保密性和抗否認性。網上銀行之電子票據(jù) 電子匯票是將傳統(tǒng)匯票業(yè)務與先進的網上銀行技術相結合，創(chuàng)新出的一種無紙化支付結算工具，電子匯票以數(shù)字電文形式簽發(fā)、流轉，并用電子簽名代替實體簽章。網上銀行之離岸業(yè)務 具有離岸業(yè)務資格的商業(yè)銀行(注)可通過其網銀平臺為非居民提供離岸業(yè)務。 可以開展的業(yè)務包括信用證、光票/跟單托收、(即期/遠期)外匯買賣、(境內/境外)匯款、

21、網銀轉帳、內保外貸、外保內貸、貿易融資、銀關通、離岸征信調查、離岸投行業(yè)務、交易狀態(tài)查詢、交易明細查詢等。網上銀行之企業(yè)現(xiàn)金管理 企業(yè)現(xiàn)金管理，是指銀行將已有的收付款、賬戶管理、信息和咨詢服務、投融資等金融產品和服務整體打包，為不同類型的客戶提供符合其個性需求的現(xiàn)金管理方案。 借助于網上銀行平臺，集團公司可以隨時掌握下面子公司的現(xiàn)金流狀況，根據(jù)與銀行的協(xié)議，采用委托貸款，上存下借，日間透支，收支兩條線等手段，盡可能地降低整個集團的財務成本。同時也加強了總部對分支機構的資金控制能力。 可為企業(yè)定制服務功能和分配操作權限，企業(yè)可自行定義授權控制體系； 采用基于PKI體系的安全加密體系，以3DES算

22、法實現(xiàn)通訊報文加密，以1024RSA算法實現(xiàn)簽名/驗簽，確保通訊數(shù)據(jù)的機密性、完整性和不可抵賴性。招商銀行C+現(xiàn)金管理方案網上銀行之公務卡 公務卡，是指預算單位工作人員持有的，主要用于日常公務支出和財務報銷業(yè)務的信用卡。通過推廣公務卡，可提高財政資金支出透明度，強化預算監(jiān)督和預算單位財務管理。 公務卡使用流程：公務人員持公務卡消費后，憑發(fā)票和POS簽購單到單位財務部門報銷單位財務人員通過公務卡系統(tǒng)查詢公務卡交易明細財務人員將支票提交開戶行，從零余額賬戶向公務卡還款銀行通過代理財政集中支付業(yè)務系統(tǒng)，將零余額賬戶支付信息和公務卡消費明細傳至財政部動態(tài)信息監(jiān)控系統(tǒng)。 網上銀行之拓撲結構網上銀行之軟件

23、結構網上銀行之技術應用 絕大多數(shù)網銀系統(tǒng)是采用J2EE技術實現(xiàn)，采用多層架構。 具體采用的技術有EJB、MQ、TUXEDO、WEB SERVICE、PORTAL、集群（水平或垂直）、PKI安全體系、電子證書。保理業(yè)務系統(tǒng)包括以下模塊 系統(tǒng)管理（用戶、權限、參數(shù)、日志、批處理） 業(yè)務管理（客戶信息、合同信息、預付款、銷售分戶賬、匯率、費用、利息、額度、會計傳票、異常處理、逾期管理、報表管理）外匯清算系統(tǒng) 提供高效的SWIFT報文收發(fā)管理，實現(xiàn)報文自動清分與自動記賬，對于支付類報文，提供自動尋找匯款路徑和報文黑名單檢查等功能。 接收境外賬戶行發(fā)來的MT940/MT950對帳電文，并自動與核心系統(tǒng)的

24、底賬數(shù)據(jù)自動匹配，匹配成功后消息通知相關操作員或發(fā)起業(yè)務處理工作流。對于無法自動匹配成功的電文，提供手工配對功能。 收到境外銀行發(fā)來的MT103后，搜索境外賬戶行的MT910/MT202電文，并與之匹配。匹配成功，則通知對應的解付銀行進行解付。 總行每天及時自動轉發(fā)境外帳戶行或非帳戶行的MT103、MT202、MT900、MT910，MT700等報文給分行。 提供電文查詢，打印，復核，監(jiān)控，過濾，歸檔等功能。卡系統(tǒng) 卡系統(tǒng)可分為借記卡系統(tǒng)，貸記卡系統(tǒng)（包括公務卡）。 借記卡系統(tǒng)一般都做在核心系統(tǒng)內。貸記卡業(yè)務做為商業(yè)銀行一個獨立的利潤核算單元，一般獨立于核心自建系統(tǒng)。 借記卡系統(tǒng)的功能包括：（

25、主副卡）開卡、存款、（主副卡）銷卡、換卡、卡解鎖、寫磁、存折（存單）入卡、存折（存單）出卡、交易限額調整、卡內貸款、卡內轉帳、卡止付/解除止付、廢卡處理、理財功能（如約定轉存等）、增值功能（如消費積分等）、代理他行卡業(yè)務（柜面通）、ATM/CDM維護（存取款、轉帳、改密、查詢）、商戶管理、銀聯(lián)對賬等?；鹜泄芟到y(tǒng) 交易數(shù)據(jù)的接收、保存、備份 會計核算 資金清算（與滬深登記結算公司） 投資監(jiān)督 帳戶管理 資產估值 投資風險揭示 績效評估 交易數(shù)據(jù)的完全、完整和不可否認性債券交易系統(tǒng) 包括的功能有： 債券的承銷，分銷，回購，遠期 自營，代理，經紀業(yè)務 債券的相關性分析；收益率曲線的構造；投資組合的

26、建立，保存和分析，包括用任意收益率曲線進行投資價值及債券發(fā)行價格等的計算。 采用不同的風險管理模型對市場風險進行計量、監(jiān)測、控制。 損益核算，市值重估，績效評價 報表分析外匯交易系統(tǒng) 此處的外匯交易系統(tǒng)是指商業(yè)銀行參與銀行間外匯市場交易的一個操作平臺，主要實現(xiàn)自營和代客的結售匯、外匯買賣等交易。業(yè)務品種包括即期、遠期、調期等。外資銀行的業(yè)務系統(tǒng) 個人認為，目前國內外資銀行由于業(yè)務規(guī)模以及母行的整體規(guī)劃等原因，目前不大會有核心系統(tǒng)大規(guī)模改造的需求（但也不是絕對，為數(shù)不多的一些，如BEA、BBL等已經開始了改造核心系統(tǒng)的嘗試）?；旧鲜茄赜媚感械南到y(tǒng)，或母行為其專門開發(fā)的系統(tǒng)。 對國內金融IT企業(yè)

27、而言，外資銀行提供的機會更多地體現(xiàn)在國內的一些特色業(yè)務上，如大小額，同城交換，離岸業(yè)務，電子匯票、監(jiān)管報表等。 對另外一些有中國特色，但國外也在使用的業(yè)務，如受托資產管理、理財?shù)葮I(yè)務，是否會有國內IT企業(yè)的機會，情況不明，不好妄言。第二部分 MIS系統(tǒng)綜述MIS系統(tǒng)能夠讓銀行充分地了解銀行的整體運作情況，從贏利能力、產品和客戶貢獻度、市場的趨勢、客戶對銀行服務和產品的認同性、信用評級、風險分析等多個維度為銀行的決策提供信息。MIS系統(tǒng)不但有助于銀行提供有贏利能力和到位的服務和產品，爭取更大的市場占有率和利潤，而且能更有效和有系統(tǒng)地檢測和管理風險。MIS系統(tǒng)與業(yè)務系統(tǒng)的區(qū)別體現(xiàn)在：1）前者主要是

28、OLAP系統(tǒng)，后者主要是OLTP系統(tǒng)；2）前者相對于后者而言，“普適”性似乎要差一點，因為對MIS系統(tǒng)來講，沒有絕對的正確或錯誤，適合客戶要求的就是合適的。商業(yè)銀行MIS系統(tǒng)可分為兩個層次，即部門級管理信息系統(tǒng)和全行級管理信息系統(tǒng)。前者主要為業(yè)務部門提供決策分析，包括：信貸管理、財務管理、客戶關系管理、人力資源管理；后者主要為銀行綜合管理部門和內部監(jiān)控部門提供服務，包括風險管理、稽核、績效考核、管理會計等幾大類。數(shù)據(jù)倉庫(一) 基于數(shù)據(jù)倉庫的功能、邏輯結構，可以將數(shù)據(jù)倉庫分為：數(shù)據(jù)的抽取、存儲和管理、數(shù)據(jù)的分析和展現(xiàn)三個技術層面。 數(shù)據(jù)的抽取層負責設計和實現(xiàn)ETL過程，完成數(shù)據(jù)倉庫加載和更新數(shù)

29、據(jù)。數(shù)據(jù)源可以是行內業(yè)務系統(tǒng)，也包括行外的相關數(shù)據(jù)。 存儲和管理層采用ODSDW二層結構，存儲的數(shù)據(jù)具有面向主題、集成、相對穩(wěn)定（不可刪改）、隨時間不斷變化四個特性；支持多維分析的查詢模式；存儲的內容包括業(yè)務數(shù)據(jù)和元數(shù)據(jù)。保存的數(shù)據(jù)包括結構化數(shù)據(jù)和非結構化數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)分析和展現(xiàn)層提供OLAP設計、分析和展現(xiàn)手段，包括聯(lián)機分析和數(shù)據(jù)挖掘兩大技術。數(shù)據(jù)倉庫(二) 數(shù)據(jù)倉庫項目是提升銀行競爭力的戰(zhàn)略性項目，規(guī)模大，周期長，涉及到的部門眾多，所以銀行高層領導對項目復雜度的認識和重視很重要，項目負責人必須有足夠的技術能力和多機構協(xié)調能力。 數(shù)據(jù)倉庫項目是個有計劃的，按步驟的，逐步完善的過程，因此項目的實

30、施必須有個詳細且有操作性的規(guī)劃。 數(shù)據(jù)倉庫項目實施是個循序漸進的過程，建議先對銀行當前最需要分析且最容易的主題展開，積累經驗后，再逐步拓展到別的主題。 在具體設計之前，必須對需求和性能標準有明確的定義和共識。 要注意經營管理理念和分析決策輔助工具的共同先進性，唯此，才能從長遠上使經營管理水平與數(shù)據(jù)倉庫應用做到相互促進。數(shù)據(jù)倉庫技術的發(fā)展趨勢(注)CRM系統(tǒng)（一） 實施目的 正確評估客戶的價值并提供相應的服務 預測和提升客戶的長期忠誠度 通過交叉銷售提升客戶的長遠價值 辨別高風險的客戶并調整相應的經營策略 使銀行能夠滿足客戶個性化的需求 銀行各業(yè)務部門共享統(tǒng)一客戶信息的平臺 CRM系統(tǒng)可以通過和

31、CMIS、CALL CENTER、網銀等系統(tǒng)對接，為上述系統(tǒng)提供支持。 CRM系統(tǒng)與CIF系統(tǒng)的區(qū)別在于：CRM側重于分析，而CIF側重于聯(lián)機交易的信息支持（注）。 CRM系統(tǒng)根據(jù)分析對象的不同，分為對公的CCRM和對私的PCRM。CRM系統(tǒng)（二） 建立全行客戶的統(tǒng)一視圖。整合客戶的行為（交易和非交易）信息和靜態(tài)信息。 根據(jù)客戶特征，進行客戶分層管理。 作為營銷管理平臺，收集、管理及分析客戶的各類業(yè)務及檔案資料信息，針對不同客戶，實施不同的營銷策略，并可對營銷結果進行分析。 預警監(jiān)測，監(jiān)控客戶的異常業(yè)務，預警條件靈活設置，并可保存和重用。 客戶盈利能力分析，忠誠度分析，投資行為分析，貢獻度分析

32、，提供多種分析模型供選擇。CRM系統(tǒng)（三） CRM系統(tǒng)的功能模塊包括: 銀行產品分析（卡業(yè)務分析，貸款產品分析，結算產品分析，理財產品分析等） 客戶分析（價值分析，需求分析，行為分析，潛在客戶分析，重點客戶分析，不良客戶分析，睡眠客戶分析，流失客戶分析，客戶信息維護，黑名單管理） 客戶經理管理（工作記錄，任務管理，活動計劃，客戶反饋意見整理） 營銷管理（特約商戶分析，市場活動計劃和評價） 風險控制（透支行為分析，催收分析，資信評估，風險預警）CRM系統(tǒng)框架信貸管理系統(tǒng)CMIS綜述 CMIS系統(tǒng)包括兩方面的內容，即業(yè)務管理和風險控制。 CMIS實現(xiàn)法人客戶、個人客戶、同業(yè)客戶及關聯(lián)集團信貸業(yè)務的

33、管理、統(tǒng)計分析、風險識別與控制，無紙化審批，授信限額管理。 CMIS提供信貸及相關業(yè)務信息的存儲、匯總、收集、反映，為各層次的經營管理提供監(jiān)控、決策、分析、預警等功能，為商業(yè)銀行信貸業(yè)務的創(chuàng)新、經營決策提供充分的信息支持。信貸管理系統(tǒng)CMIS功能 公共模塊：利率管理，匯率管理，用戶管理，流程配置，產品配置，額度管理，角色管理，公式與參數(shù)設置，客戶基本信息管理，信用等級評定模型配置，風險分類模型配置，審批授權配置，黑名單管理，訴訟管理。 貸前管理：客戶資料審核，客戶經營能力分析，風險緩釋測評，最高風險限額評定，貸前風險檢測，貸前調查形成，抵押貸款額度的評定，貸款風險度測算，貸款審批流程。 貸中管

34、理：授信合同管理，一般擔保合同管理，最高額擔保合同管理，抵押品入庫管理，授信放款管理，監(jiān)控信貸資產質量。 貸后管理：壞帳核銷，本息催收，授信用途跟蹤，授信定期不定期監(jiān)控，資產風險分類，風險預警，貸款重組，法律事物管理，不良資產管理，抵債資產管理。 決策支持：查詢、統(tǒng)計及報表功能，行業(yè)集中度分析，單一客戶，集團客戶集中度監(jiān)控，貸款結構分析，不良貸款分析，客戶違約風險分析等。個人貸款管理系統(tǒng)風險管理體系 商業(yè)銀行風險管理體系一般包括如下要素：風險文化、風險管理體制和機制、風險管理政策和程序、風險管理的技術和方法、風險管理計算機系統(tǒng)、風險管理人員。 有效的風險管理，必然是上述要素共同作用的結果。只有

35、在以上諸要素的配合下，風險管理IT系統(tǒng)的作用才可能有效發(fā)揮。風險管理系統(tǒng)-前言(一) 當前環(huán)境下，銀行傳統(tǒng)、粗放的管理手段，越來越受到多方面因素的挑戰(zhàn)，為了適應這種情況，風險管理系統(tǒng)越來越受到商業(yè)銀行的重視。 可以說，能抓住這個機遇，為市場提供合適風管產品的IT公司，一定會在下一輪的市場競爭中賺的盆滿缽滿。 當然，風險管理技術是很復雜的，我們（無論是甲方還是乙方），不僅在風險管理理念，技術上缺乏，而且在人才儲備上也嚴重缺失。要領先于別人，必須先把這個短板補上。風險管理系統(tǒng)-前言(二)巴塞爾新資本協(xié)議的推出，促進了商業(yè)銀行風險管理技術的發(fā)展，標志著現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理理念發(fā)生了重大的轉變，體現(xiàn)在

36、：由以前單純的信貸風險管理模式轉為信用風險、市場風險、操作風險并舉，信貸資產與非信貸資產并舉，組織流程再造和技術手段創(chuàng)新并舉的全面風險管理模式。全面風險管理模式體現(xiàn)了面向全球的風險管理體系、全面的風險管理范圍、全程的風險管理過程、全新的風險管理方法、全員的風險管理文化等先進的風險管理理念和方法。風險管理的最新理念（一） 在管理理念上，以控制風險為主向經營管理風險為主轉變； 在管理模式上，由以層級管理向集中管理轉變； 在管理機制上，由以部門間相互制衡為主向業(yè)務流程中各環(huán)節(jié)相互制約、各崗位自我約束與協(xié)作并重轉變； 在管理手段上，由以定性為主向定性與定量相結合轉變； 在管理范圍上，由以信用風險管理為

37、主向各種風險管理并重轉變。風險管理的最新理念（二）風險管理系統(tǒng)綜述 我國商業(yè)銀行可以采用的風險管理技術有： 建立客戶關系管理系統(tǒng)，及時跟蹤相關客戶的風險度，并通過對每一客戶業(yè)務組合收益的計量，為各條業(yè)務線進行戰(zhàn)略營銷和交叉營銷提供科學依據(jù)； 建立信用風險評級系統(tǒng)，準確提供客戶的信用等級，為各條業(yè)務線計算信用風險溢價提供科學依據(jù)； 建立內部資金轉移定價系統(tǒng)，提供商業(yè)銀行的內部資金調劑價格，為各業(yè)務部門作出擴張或收縮的業(yè)務決策提供科學依據(jù)。 建立資產負債管理系統(tǒng)，進行市場風險的集中管理，促進市場風險與信用風險相互分離。以使各業(yè)務部門只需專注于市場開拓； 建立運營成本分攤系統(tǒng)，準確計算每筆業(yè)務的作業(yè)

38、成本，以有效規(guī)避不計成本的盲目擴張行為。風險管理系統(tǒng)分布ORACLE OFSA框架風險管理系統(tǒng)（資本充足率） 目前我國的資本充足率按下列公式計算：資本充足率（資本扣除項）/（信用風險加權資產+12.5倍的市場風險資本）。 商業(yè)銀行計提資本的市場風險范圍：交易賬戶中受利率影響的各類金融工具及股票所涉及的風險、商業(yè)銀行全部的外匯風險和商品風險。 交易賬戶總頭寸高于表內外總資產的10%或超過85億元人民幣的商業(yè)銀行，須計提市場風險資本。 風險管理系統(tǒng)（全面風險管理） 全面的風險管理指通過先進的風險計量模型和系統(tǒng)，對全行各個業(yè)務層次的信用風險、市場風險、操作風險等進行全面有效的識別、計量、監(jiān)測和控制，

39、將與上述風險相關的各種金融資產與資產組合、各個業(yè)務單位都納入到統(tǒng)一的風險管理體系中，確保全行在合理的風險水平下安全穩(wěn)健經營。全面的風險管理要充分發(fā)揮以數(shù)理統(tǒng)計模型為主的定量分析在風險管理中的作用風險管理系統(tǒng)（資本管理） 會計資本，即常說的所有者權益，也稱股東權益。 監(jiān)管資本是銀行監(jiān)管當局為了促進銀行審慎經營，維持金融體系穩(wěn)定而規(guī)定的商業(yè)銀行必須持有的資本。包括核心資本和附屬資本兩部分。 經濟資本是銀行根據(jù)所承擔的風險計算的，銀行需要保有的最低資本量。它用來衡量和防御銀行實際承擔的損失超過預期損失的那部分損失，是防止銀行倒閉的最后防線。經濟資本并不對應資產負債表的具體項目，而是一種風險管理工具。

40、 監(jiān)管資本有逐漸向經濟資本靠攏的趨勢。風險管理系統(tǒng)（經濟資本一）損失密度函數(shù)無損失預期損失災難性損失置信區(qū)間非預期損失經濟資本是商業(yè)銀行在一定置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應該持有的資本金風險管理系統(tǒng)（經濟資本二） 經濟資本管理是指通過計量，分配和評價銀行各分支機構、業(yè)務部門和產品等維度所需的經濟資本，對風險資產進行總量控制和組合管理，實現(xiàn)風險調整后的資本回報率最大化目標。 經濟資本計量是計算覆蓋風險所要求的經濟資本額度。實踐中，銀行只對信用風險、市場風險、操作風險計算經濟資本。 經濟資本分配是根據(jù)全行風險偏好和發(fā)展戰(zhàn)略，將經濟資本科學分解到分支機構，業(yè)務部門和產品。通過

41、資本約束風險，資本要求回報的協(xié)調管理機制提高各分支機構，業(yè)務部門和產品等維度的風險管理水平。 經濟資本評價是建立以風險調整后資本回報率（RAROC）為核心的指標體系，對各分支機構，業(yè)務部門和產品維度的經營績效進行考核評價。風險管理系統(tǒng)（經濟資本三(注) ）風險管理系統(tǒng)（績效考核） 傳統(tǒng)的績效考核體系以會計資本為核心，會計利潤是整個績效評價和激勵的基礎，考核的指標有資本利潤率（ROE），資產利潤率（ROA），每股收益（EPS）等。 現(xiàn)代的績效考核體系是以經濟資本為核心，主要指標有比率指標RAROC，絕對額指標EVA。采用經濟資本來進行績效考核，可以實現(xiàn)績效和風險的匹配，大大增強了銀行防范風險的主

42、動性和靈活性；也可以根據(jù)考核結果，在各部門，各業(yè)務條線，各產品間分配風險資本限額，保證資源最優(yōu)分配。 績效考核體系必須與銀行戰(zhàn)略目標相容，考核過程實現(xiàn)利潤與風險、規(guī)模與成本并重風險管理系統(tǒng)（信用風險綜述）我國商業(yè)銀行面臨的信用風險主要為信貸風險。信貸風險是指銀行在信貸活動中預期收益不能實現(xiàn)的可能性。它不僅指由于借款者違約不能如期償還貸款本息而使銀行承擔實際的違約風險，而且還包括由于借款者還款能力下降或信用等級降低而使銀行面臨的潛在違約風險。建立信用風險管理系統(tǒng)，旨在預防、回避、分散、轉移信貸風險，從而減少損失，保證信貸資金的安全，實現(xiàn)信用風險經濟資本的計量。建立信用風險管理系統(tǒng)，實現(xiàn)信用風險資

43、源的合理分配，按照國家、地區(qū)、行業(yè)以及交易對手，建設統(tǒng)一的限額管理機制。信用風險管理系統(tǒng)通過構建經濟分析、數(shù)理統(tǒng)計和金融工程方面的模型與方法，從行業(yè)、區(qū)域、產品、客戶和債項等多個維度對銀行面臨的信用風險進行全面、動態(tài)、標準化的評級和預警。從商業(yè)銀行信貸操作流程的角度，信貸風險管理系統(tǒng)應包括三個子系統(tǒng)，分別為信貸風險識別系統(tǒng)、信貸風險量化系統(tǒng)以及信貸風險控制系統(tǒng)。它覆蓋了整個信貸操作過程,包括貸前調查、貸時審查和貸后檢查。實現(xiàn)了事前、事中、事后的全過程的風險管理體系。風險管理系統(tǒng)信用風險IRB(1) IRB系統(tǒng)，即內部評級系統(tǒng)是銀行根據(jù)自己所掌握的信息，經驗和技術對評級對象實施的評級。 內部評級

44、法將銀行面臨的信用風險分為六大敞口類別：即公司風險、國家風險、銀行風險、零售風險、項目融資風險和股權風險。對于每一種敞口類別，銀行都通過各敞口的風險要素，即PD、LGD、EAD和M，計量存在的信用風險。 對公司風險、銀行風險、國家風險的內部評級法可分為初級法和高級法兩種。而對零售風險，銀行只能采取內部評級高級法。 初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶的違約概率（PD），其他風險要素采用監(jiān)管當局的估計值。 高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率（PD），違約損失率（LGD），違約風險暴露（EAD）和期限（M）。風險管理系統(tǒng)信用風險IRB(2) 內部評級體系是二維評級

45、體系，即客戶評級和債項評級。債項風險分類中，正常類最少69個級別，不良類至少2個級別。客戶信用級別至少要有10個以上級別。 客戶評級的評價目標是客戶的違約風險，評價結果是客戶信用等級和違約概率（PD）。 債項評級是對交易本身的特定風險進行計量和評價，反映客戶違約后的債項損失大小。 違約風險暴露（EAD）是債務人違約時的預期表內表外項目的暴露之和。 違約損失率（LGD），是指借款人違約后貸款損失金額占違約風險暴露的比例。 采用內部評級法初級法的銀行至少需要5年的數(shù)據(jù)來估計違約概率（PD），而采用內部評級法高級法的銀行至少需要7年的數(shù)據(jù)來估計違約損失率（LGD）。風險管理系統(tǒng)信用風險IRB(3)

46、內部評級要求：貸款發(fā)起前每個借款人都要評級，評級每年至少一次，高風險的借款人要經常性復議。 新資本協(xié)議對于IRB的六種風險敞口類型，分別采用不同的方法計量。 信用風險加權資產=EAD*風險權重=EAD*(PD，LGD，M)風險管理系統(tǒng)信用風險IRB(4)內部評級系統(tǒng)對業(yè)務過程的支持(注)風險管理系統(tǒng)（客戶評級） 客戶評級，有些銀行在CMIS系統(tǒng)中做為一個獨立的模塊存在，更多的銀行是采用一個專門的系統(tǒng)來實現(xiàn)。 客戶信用等級評定的指標體系包括財務分析和非財務分析兩方面內容，財務分析是信用等級評定的主體，非財務分析是對財務分析結果進行修正，補充和調整。 根據(jù)不同行業(yè)的特點，開發(fā)具體的精細化的評級模型

47、。 信用等級評定遵循統(tǒng)一標準、嚴格程序、分級管理、動態(tài)調整的原則，實行定量分析和定性分析相結合、總體指標和個體指標相結合；以償債能力和意愿為核心，關注客戶或有項目，結合客戶實際進行評定，評定指標設置分信用履約，償債能力，盈利能力，經營能力及發(fā)展能力等五個方面。 客戶評級結果可作為授信授權管理、客戶準入退出管理、授信審批、授信定價、授信資產風險分類的重要依據(jù)。風險管理系統(tǒng)市場風險(一)商業(yè)銀行應當為市場風險的計量、監(jiān)測和控制建立完備、可靠的管理信息系統(tǒng)，并采取相應措施確保數(shù)據(jù)的準確、可靠、及時和安全。管理信息系統(tǒng)應當能夠支持市場風險的計量及其所實施的事后檢驗和壓力測試，并能監(jiān)測市場風險限額的遵守

48、情況和提供市場風險報告的有關內容。商業(yè)銀行應當建立相應的對賬程序確保不同部門和產品業(yè)務數(shù)據(jù)的一致性和完整性，并確保向市場風險計量系統(tǒng)輸入準確的價格和業(yè)務數(shù)據(jù)。商業(yè)銀行應當根據(jù)需要對管理信息系統(tǒng)及時改進和更新。 銀監(jiān)會商業(yè)銀行市場風險管理指引風險管理系統(tǒng)市場風險(二) 市場風險是指因市場價格的不利變動而使銀行表內和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險，可以分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權性風險。 市場風險包括利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險。 市場風險管理系統(tǒng)應當可以實現(xiàn)市場風險的充分識別，準確計量，持續(xù)監(jiān)測和適當控制。市場風險的計量方式包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感

49、性分析、情景分析和運用內部模型計算風險價值等。商業(yè)銀行應當充分認識到市場風險不同計量方法的優(yōu)勢和局限性，并采用壓力測試等其他分析手段進行補充。風險管理系統(tǒng)市場風險(三) 銀行的表內外資產可分為銀行賬戶和交易賬戶資產兩大類，賬戶的劃分是商業(yè)銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎。 交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。銀行應當對交易賬戶頭寸經常進行準確估值，并積極管理該項投資組合。交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價。 與交易賬戶相對應，銀行的其他業(yè)務歸入銀行賬戶，最典型的是存貸款業(yè)

50、務。銀行賬戶中的項目則通常按歷史成本計價。 巴塞爾協(xié)議目前將交易帳戶的利率風險納入第一支柱資本充足率處理。將銀行帳戶中的利率風險納入第二支柱監(jiān)督檢查處理。風險管理系統(tǒng)市場風險(四) 國際商業(yè)銀行在實行條線管理的基礎上，對資金實行內部資金轉移定價，并通過這一體系將各業(yè)務條線的風險集中到資產負債管理部門進行集中統(tǒng)一管理。 資產負債管理部門從公司業(yè)務條線、個人業(yè)務條線購入全部資金，同時售出業(yè)務部門所用的全部資金。通過內部資金轉移價格體系，各業(yè)務條線的資產與負債嚴格匹配，相應地，銀行業(yè)務的市場風險轉移至資產負債管理部門進行集中管理。 交易業(yè)務(包括衍生工具業(yè)務)的市場風險則由交易部門承擔。因而全行市場

51、風險僅由資金部的資產負債管理部門和交易部門承擔，承擔主體集中，便于對全行資產負債表內、表外業(yè)務市場風險的集中計量與控制。風險管理系統(tǒng)市場風險(五)風險價值(Value at Risk,VAR)是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產組合或機構造成的潛在最大損失。目前常用的風險價值模型技術主要有三種：方差協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛法?，F(xiàn)在，風險價值已成為計量市場風險的主要指標。與缺口分析、久期分析等傳統(tǒng)的市場風險計量方法相比，市場風險內部模型的主要優(yōu)點是可以將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值（VaR值）表示出來，是一種能在不

52、同業(yè)務和風險類別之間進行比較和匯總的市場風險計量方法。市場風險經濟資本=VAR*乘數(shù)因子市場風險內部模型法的局限之處表現(xiàn)在：第一，市場風險內部模型計算的風險水平高度概括，不能反映資產組合的構成及其對價格波動的敏感性，需要輔之以敏感性分析、情景分析等非統(tǒng)計類方法。第二，市場風險內部模型方法未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件，因此需要采用壓力測試對其進行補充。第三，大多數(shù)市場風險內部模型只能計量交易業(yè)務中的市場風險，不能計量非交易業(yè)務中的市場風險。第四， VaR模型關于正態(tài)分布的假設（方差協(xié)方差法）、根據(jù)歷史推測未來的假設（歷史模擬法）以及模型參數(shù)的設置等，不一定在任何

53、情況下都是對實際市場狀況的合理近似模擬，因此，VaR模型計量結果的可靠性要受其假設前提合理性的限制。風險管理系統(tǒng)市場風險(六) 控制市場風險有多種手段，如運用衍生工具進行套期保值和限額管理等。其中，限額管理是控制市場風險以及其他各類風險的一項重要手段。市場風險限額體系由不同類型和不同層次的限額組成。常用的市場風險限額包括交易限額、風險限額和止損限額等。限額可以分配到不同的地區(qū)、業(yè)務單元和交易員，還可以按資產組合、金融工具和風險類別進行分解。銀行負責市場風險管理的部門需要監(jiān)測對市場風險限額的遵守情況，并及時將超限額情況報告給管理層。風險管理系統(tǒng)（市場風險-利率風險）利率風險是指由于市場利率變動的

54、不確定性，而導致銀行發(fā)生損失的可能性。主要體現(xiàn)在三方面：即再投資風險、再融資風險和價格風險。利率風險管理技術主要有表內管理和表外管理兩種，前者包括缺口管理、久期管理、外匯敞口分析，后者包括套期保值如利率期貨、利率掉期、利率期權等。商業(yè)銀行的利率風險同時存在于銀行帳戶和交易帳戶之中。銀行帳戶中的利率風險與銀行凈利息收入有關，也稱為結構風險；交易帳戶中的利率風險影響金融工具價值，也稱為交易風險。銀行賬戶的風險一般要依靠加強資產負債管理，通過內部資金集中管理，建立科學的內部資金轉移定價機制，提高商業(yè)銀行資產負債管理水平，將利率風險從業(yè)務部門或某些產品中分離出來，統(tǒng)一集中到總行層面，充分利用總行的專業(yè)

55、化管理優(yōu)勢和資深交易人員進行監(jiān)控和管理或通過外部資本市場進行對沖。風險管理系統(tǒng)（市場風險-匯率風險） 匯率風險是指匯率變動可能會給銀行的當期收益或經濟價值帶來損失的風險。 匯率風險主要表現(xiàn)為三個方面： 由于表內外業(yè)務幣種，期限錯配形成的敞口風險。 匯率波動導致的客戶違約風險轉移給銀行生成的客戶外匯風險。 由于匯率變動而引起商業(yè)銀行資產負債表某些外匯項目全額變動的風險，即折算風險。 銀行應準確計算外匯風險敞口頭寸，包括銀行賬戶和交易賬戶的單幣種敞口頭寸和總敞口頭寸。對單一幣種敞口包括即期外匯敞口、遠期外匯敞口和即期、遠期加總軋差后的外匯敞口。 嚴格外匯交易限額管理，限額管理主要有總交易限額、每日

56、限額、貨幣幣種限額、金融工具期限限額乃至部門限額、地區(qū)限額等。在日常交易中，銀行應加強對外匯交易的限額管理，包括交易頭寸限額和止損限額等。同時，銀行應建立超限額預警機制，對未經批準的超限額交易進行相應處理。風險管理系統(tǒng)（操作風險一） 操作風險應采用定性和定量相結合的方法進行測量。定性方法主要有內外部審計報告，財務報告，管理報告，由專家評估和估計風險損失大小。 巴塞爾委員會提出三種操作風險計量方法：基礎指標法、標準法、高級計量法。在數(shù)據(jù)積累沒有達到高級計量法的要求之前，可以采用基本指標法或標準法計算資本要求。待數(shù)據(jù)條件具備后再進行模型開發(fā)。 操作風險包括了人員、程序、系統(tǒng)和外部事件四個風險因子。

57、降低操作風險，也就是要降低這四個風險因子的發(fā)生概率。 操作風險的緩釋技術包括：連續(xù)營業(yè)方案，保險和業(yè)務外包等。風險管理系統(tǒng)（操作風險二） 操作風險管理系統(tǒng)應該要能夠為操作風險的識別、衡量、評估、緩釋和監(jiān)控等各個環(huán)節(jié)提供相應的工具和系統(tǒng)功能，不同工具針對不同損失特征(低頻高損，或者高頻低損)的風險損失類型，并且各個模塊之間相互關聯(lián)和驗證，構成一個整合的操作風險管理體系風險管理系統(tǒng)（操作風險防范一） 建立全行統(tǒng)一的損失數(shù)據(jù)庫，風險事件數(shù)據(jù)庫和風險指標體系，通過對各種操作風險數(shù)據(jù)進行積累和分析，以便發(fā)現(xiàn)業(yè)務管理中的一些薄弱環(huán)節(jié)，同時，利用外部數(shù)據(jù)和情景分析來進行數(shù)據(jù)補充尾部數(shù)據(jù)，更好地對操作風險進行

58、管理，監(jiān)控，計量。 建立有效的風險評估與風險提示制度和風險問責制，建立關鍵崗位及管理人員的從業(yè)資格證管理制度。 全面清查和修訂內控制度，消除制度空白點；建立內控制度后評價制度，定期測試內控有效性；建立清晰的操作風險報告體系，明確報告的標準、頻率和質量要求。風險管理系統(tǒng)（操作風險防范二）建立完善的公司法人治理結構，抑制內部人控制，防范道德風險。按照“機構扁平化、業(yè)務垂直化”的要求，推進管理架構和業(yè)務流程再造。改革考核考評辦法。正確引導分支機構在調整結構和防范風險的基礎上提高經營效益建立健全操作風險識別和評估體系。借鑒國際先進經驗并運用現(xiàn)代科技手段，逐步建立覆蓋所有業(yè)務類別操作風險的識別、監(jiān)控、評

59、價和預警系統(tǒng)。 牢固樹立以人為本的經營思想，充分發(fā)動和依靠廣大員工抓好操作風險管理工作。風險管理系統(tǒng)（流動性風險） 流動性風險是指銀行因無力為負債的減少和資產的增加提供融資，而造成損失或破產的可能性。 商業(yè)銀行的流動性體現(xiàn)在資產的流動性和負債的流動性。 商業(yè)銀行流動性的評估方法：現(xiàn)金流預測、缺口分析法、久期分析法。績效考核系統(tǒng) 主要功能 產品績效(資產類，負債類，中間業(yè)務類) 客戶綜合績效分析（收入 / 支出） 渠道績效 客戶經理績效 利潤中心績效（綜合經營指標，利潤指標，單項業(yè)務指標） 操作中心績效（業(yè)務處理效率，成本開支）財務管理系統(tǒng)(一)商業(yè)銀行采用集中管理的財務體系，減少核算層級，實現(xiàn)

60、管理扁平化。能夠充分發(fā)揮財務監(jiān)控功能，降低財務風險，實現(xiàn)財務資源的集中配置和財務信息的集中共享。管轄行統(tǒng)一制定財務管理制度和財務計劃， 統(tǒng)一編制財務預算和業(yè)績評價體系， 統(tǒng)一調度資金， 統(tǒng)一進行資產負債的定價， 統(tǒng)一進行費用和固定資產的配置； 轄區(qū)內分支行負責財務預算的落實, 執(zhí)行管轄行的財務制度， 在管轄行的授權下進行日常財務管理,，實現(xiàn)全行資源的有效配置和財務風險的集中控制。財務管理系統(tǒng)(二) 包括財務、應收應付、固定資產、抵債資產管理、低值易耗品管理、遞延及無形資產管理、總帳、在建工程管理、員工網上自助費用報銷、預算管理等模塊。 固定資產模塊可提供傳統(tǒng)的滿足稅務與會計核算需要的固定資產折