受托投管人評(píng)估報(bào)告接口文檔 (2)

1、第39頁 共39頁受托投管人評(píng)估報(bào)告接口文檔 (2)投管人評(píng)估報(bào)告接口組合計(jì)劃基本信息1.1組合基本信息 v_Asstprt_baseO_code組合代碼O_name組合名稱ShortName組合簡稱Beg_date開始投資日期over_date終止日期o_calc_type金額發(fā)、份額法zh_type組合類型invest_type投資策略p_flag狀態(tài)0已投資1暫停2 終止3投資準(zhǔn)備sfhq是否含權(quán)invest_manager投管人depositer托管人acc_manager帳管人1.2計(jì)劃基本信息 v_Assdesigner_baseO_code計(jì)劃代碼O_name計(jì)劃名稱o_full

2、name計(jì)劃全稱Beg_date開始投資日期cover_date終止日期o_flag狀態(tài)0已投資1暫停2 終止3投資準(zhǔn)備depositer托管人acc_manager帳管人組合計(jì)劃收益率業(yè)績2.1組合收益率業(yè)績 v_Asstprt_yieldo_code組合代碼O_name組合名稱Beg_date日期Bnsyl本年收益率Clylsyl累計(jì)收益率bnscjzsyl本年基準(zhǔn)收益率ljscjzsyl累計(jì)基準(zhǔn)收益率bnjdjzsyl本年絕對(duì)基準(zhǔn)收益率bnxdkbzhs本年相對(duì)業(yè)績可比組合數(shù)bnxdkbpm本年相對(duì)業(yè)績可比排名sharpe夏普std波動(dòng)率sdxrate下行風(fēng)險(xiǎn)率sdayavg本年每日活期

3、平均占比maxdd最大回撤2.2計(jì)劃收益率業(yè)績 v_Assdesigner_yieldo_code計(jì)劃代碼O_name計(jì)劃名稱Beg_date日期Bnsyl本年收益率Clylsyl累計(jì)收益率bnscjzsyl本年基準(zhǔn)收益率ljscjzsyl累計(jì)基準(zhǔn)收益率bnjdjzsyl本年絕對(duì)基準(zhǔn)收益率bnxdkbzhs本年相對(duì)業(yè)績可比組合數(shù)bnxdkbpm本年相對(duì)業(yè)績可比排名sharpe夏普std波動(dòng)率sdxrate下行風(fēng)險(xiǎn)率sdayavg本年每日活期平均占比maxdd最大回撤oneyield同期一年定存組合計(jì)劃凈值相關(guān)3.1組合凈值信息 V_Asstprt_navO_code組合代碼O_name組合名稱

4、Beg_date日期jjjz基金凈值dqdwjz單位凈值cash現(xiàn)金流Bnjsy本年凈收益Ljjsy累計(jì)凈收益3.2計(jì)劃凈值信息 v_Assdesigner_navO_code計(jì)劃代碼O_name計(jì)劃名稱Beg_date日期jjjz基金凈值cash現(xiàn)金流Bnjsy本年凈收益Ljjsy累計(jì)凈收益組合計(jì)劃資產(chǎn)配置4.1組合資產(chǎn)配置信息 v_Asstprt_mtmO_code組合代碼O_name組合名稱Beg_date日期jjjz基金凈值QYLZCPZ權(quán)益類QYZCPZ_ZB權(quán)益類市值占比GPLZCPZ股票類GPZCPZ_ZB股票類占比FA_ZCPZ權(quán)益類基金(混合型+保本型+股票型)FA_ZCPZ

5、_ZB權(quán)益類基金占比A1_BXCP權(quán)益類保險(xiǎn)產(chǎn)品A1_BXCP_ZB權(quán)益類保險(xiǎn)產(chǎn)品占比gqxylj_zcpz股權(quán)型養(yǎng)老金產(chǎn)品gqxylj_zcpz_zb股權(quán)型養(yǎng)老金產(chǎn)品占比P5_ZCPC股票型養(yǎng)老產(chǎn)品P5_ZCPC_ZB股票型養(yǎng)老產(chǎn)品占比yxgxylj_zcpz優(yōu)先股型養(yǎng)老金產(chǎn)品yxgxylj_zcpz_ZB優(yōu)先股型養(yǎng)老金產(chǎn)品占比GDZCPZ固定類GDLZCPZ_ZB固定類占比GDSZLZCPZ固定市值類GDSZLZCPZ_ZB固定市值類占比FB_ZCPZ債券型基金FB_ZCPZ_ZB債券型基金占比b1_zcpz國債GZLZCPZ_ZB國債類資產(chǎn)占比b9_zcpz資產(chǎn)證券化b9_zcpz_ZB

6、資產(chǎn)證券化占比B8_ZCPZ次級(jí)債B8_ZCPZ_ZB次級(jí)債占比B3_ZCPZ政策性金融債B3_ZCPZ_ZB政策性金融債占比B6_ZCPZ普通金融債B6_ZCPZ_ZB普通金融債占比B2_ZCPZ企業(yè)債B2_ZCPZ_ZB企業(yè)債占比B7_ZCPZ短期融資券B7_ZCPZ_ZB短期融資券占比B4_ZCPZ可轉(zhuǎn)債B4_ZCPZ_ZB可轉(zhuǎn)債占比P6_ZCPC固定收益型養(yǎng)老金產(chǎn)品P6_ZCPC_ZB固定收益型養(yǎng)老金產(chǎn)品占比p8_zcpz混合型養(yǎng)老產(chǎn)品p8_zcpz_zb混合型養(yǎng)老產(chǎn)品占比zqylj_zcpz債券型養(yǎng)老金產(chǎn)品zqylj_zcpz_zb債券型養(yǎng)老金產(chǎn)品占比zqjjylj_zcpz債券基金

7、型養(yǎng)老金產(chǎn)品zqjjylj_zcpz_zb債券基金型養(yǎng)老金產(chǎn)品占比GDCBLZCPZ固定成本類GDCBLZCPZ_ZB固定成本類占比D2_ZCPZ協(xié)議存款D2_ZCPZ_ZB協(xié)議存款占比p14_zcpz信托產(chǎn)品p14_zcpz_zb信托產(chǎn)品占比D1_ZCPZ定期存款D1_ZCPZ_ZB定期存款占比P12_ZCPC特定資產(chǎn)P12_ZCPC_ZB特定資產(chǎn)占比p3_zcpz基礎(chǔ)設(shè)施債權(quán)投資計(jì)劃p3_zcpz_zb基礎(chǔ)設(shè)施債權(quán)投資計(jì)劃占比P13_ZCPC理財(cái)產(chǎn)品P13_ZCPC_ZB理財(cái)產(chǎn)品占比ppn_zcpzPPN債券ppn_zcpz_zbPPN債券占比bxylj_zcpz保險(xiǎn)產(chǎn)品型養(yǎng)老金產(chǎn)品bxy

8、lj_zcpz_zb保險(xiǎn)產(chǎn)品型養(yǎng)老金產(chǎn)品占比ckylj_zcpz存款型養(yǎng)老金產(chǎn)品ckylj_zcpz_zb存款型養(yǎng)老金產(chǎn)品占比tdjhylj_zcpz特定資產(chǎn)管理計(jì)劃型養(yǎng)老金產(chǎn)品tdjhylj_zcpz_zb特定資產(chǎn)管理計(jì)劃型養(yǎng)老金產(chǎn)品占比xtylj_zcpz信托型養(yǎng)老金產(chǎn)品xtylj_zcpz_zb信托型養(yǎng)老金產(chǎn)品占比zqjhylj_zcpz債權(quán)計(jì)劃型養(yǎng)老金產(chǎn)品zqjhylj_zcpz_zb債權(quán)計(jì)劃型養(yǎng)老金產(chǎn)品占比a2_bxcp固定類收益保險(xiǎn)產(chǎn)品a2_bxcp_zb固定類收益保險(xiǎn)產(chǎn)品占比lcylj_zcpz理財(cái)產(chǎn)品型養(yǎng)老金產(chǎn)品lcylj_zcpz_zb理財(cái)產(chǎn)品型養(yǎng)老金產(chǎn)品占比HBLZCPZ貨

9、幣類HBZCPZ_ZB貨幣類占比B5_ZCPZ央行票據(jù)B5_ZCPZ_ZB央行票據(jù)占比B10_NR逆回購B10_NR_ZB逆回購占比C_ZCPZ活期存款C_ZCPZ_ZB活期存款占比d4_zcpz通知存款D4_ZCPZ_ZB通知存款占比P7_ZCPC貨幣型養(yǎng)老產(chǎn)品P7_ZCPC_ZB貨幣型養(yǎng)老產(chǎn)品占比F4_ZCPZ貨幣基金F4_ZCPZ_ZB貨幣基金占比FZLZCPZ負(fù)債類FZLZCPZ_ZB負(fù)債類占比B10_ZR正回購B10_ZR_ZB正回購占比cash現(xiàn)金流Cash_zb現(xiàn)金流占比4.2計(jì)劃資產(chǎn)配置信息 v_Assdesigner_mtmO_code計(jì)劃代碼O_name計(jì)劃名稱Beg_da

10、te日期jjjz基金凈值QYLZCPZ權(quán)益類QYZCPZ_ZB權(quán)益類市值占比GPLZCPZ股票類GPZCPZ_ZB股票類占比FA_ZCPZ權(quán)益類基金(混合型+保本型+股票型)FA_ZCPZ_ZB權(quán)益類基金占比A1_BXCP權(quán)益類保險(xiǎn)產(chǎn)品A1_BXCP_ZB權(quán)益類保險(xiǎn)產(chǎn)品占比gqxylj_zcpz股權(quán)型養(yǎng)老金產(chǎn)品gqxylj_zcpz_zb股權(quán)型養(yǎng)老金產(chǎn)品占比P5_ZCPC股票型養(yǎng)老產(chǎn)品P5_ZCPC_ZB股票型養(yǎng)老產(chǎn)品占比yxgxylj_zcpz優(yōu)先股型養(yǎng)老金產(chǎn)品yxgxylj_zcpz_ZB優(yōu)先股型養(yǎng)老金產(chǎn)品占比GDZCPZ固定類GDLZCPZ_ZB固定類占比GDSZLZCPZ固定市值類GD

11、SZLZCPZ_ZB固定市值類占比FB_ZCPZ債券型基金FB_ZCPZ_ZB債券型基金占比b1_zcpz國債GZLZCPZ_ZB國債類資產(chǎn)占比b9_zcpz資產(chǎn)證券化b9_zcpz_ZB資產(chǎn)證券化占比B8_ZCPZ次級(jí)債B8_ZCPZ_ZB次級(jí)債占比B3_ZCPZ政策性金融債B3_ZCPZ_ZB政策性金融債占比B6_ZCPZ普通金融債B6_ZCPZ_ZB普通金融債占比B2_ZCPZ企業(yè)債B2_ZCPZ_ZB企業(yè)債占比B7_ZCPZ短期融資券B7_ZCPZ_ZB短期融資券占比B4_ZCPZ可轉(zhuǎn)債B4_ZCPZ_ZB可轉(zhuǎn)債占比P6_ZCPC固定收益型養(yǎng)老金產(chǎn)品P6_ZCPC_ZB固定收益型養(yǎng)老金

12、產(chǎn)品占比p8_zcpz混合型養(yǎng)老產(chǎn)品p8_zcpz_zb混合型養(yǎng)老產(chǎn)品占比zqylj_zcpz債券型養(yǎng)老金產(chǎn)品zqylj_zcpz_zb債券型養(yǎng)老金產(chǎn)品占比zqjjylj_zcpz債券基金型養(yǎng)老金產(chǎn)品zqjjylj_zcpz_zb債券基金型養(yǎng)老金產(chǎn)品占比GDCBLZCPZ固定成本類GDCBLZCPZ_ZB固定成本類占比D2_ZCPZ協(xié)議存款D2_ZCPZ_ZB協(xié)議存款占比p14_zcpz信托產(chǎn)品p14_zcpz_zb信托產(chǎn)品占比D1_ZCPZ定期存款D1_ZCPZ_ZB定期存款占比P12_ZCPC特定資產(chǎn)P12_ZCPC_ZB特定資產(chǎn)占比p3_zcpz基礎(chǔ)設(shè)施債權(quán)投資計(jì)劃p3_zcpz_zb基

13、礎(chǔ)設(shè)施債權(quán)投資計(jì)劃占比P13_ZCPC理財(cái)產(chǎn)品P13_ZCPC_ZB理財(cái)產(chǎn)品占比ppn_zcpzPPN債券ppn_zcpz_zbPPN債券占比bxylj_zcpz保險(xiǎn)產(chǎn)品型養(yǎng)老金產(chǎn)品bxylj_zcpz_zb保險(xiǎn)產(chǎn)品型養(yǎng)老金產(chǎn)品占比ckylj_zcpz存款型養(yǎng)老金產(chǎn)品ckylj_zcpz_zb存款型養(yǎng)老金產(chǎn)品占比tdjhylj_zcpz特定資產(chǎn)管理計(jì)劃型養(yǎng)老金產(chǎn)品tdjhylj_zcpz_zb特定資產(chǎn)管理計(jì)劃型養(yǎng)老金產(chǎn)品占比xtylj_zcpz信托型養(yǎng)老金產(chǎn)品xtylj_zcpz_zb信托型養(yǎng)老金產(chǎn)品占比zqjhylj_zcpz債權(quán)計(jì)劃型養(yǎng)老金產(chǎn)品zqjhylj_zcpz_zb債權(quán)計(jì)劃型養(yǎng)老金

14、產(chǎn)品占比a2_bxcp固定類收益保險(xiǎn)產(chǎn)品a2_bxcp_zb固定類收益保險(xiǎn)產(chǎn)品占比lcylj_zcpz理財(cái)產(chǎn)品型養(yǎng)老金產(chǎn)品lcylj_zcpz_zb理財(cái)產(chǎn)品型養(yǎng)老金產(chǎn)品占比HBLZCPZ貨幣類HBZCPZ_ZB貨幣類占比B5_ZCPZ央行票據(jù)B5_ZCPZ_ZB央行票據(jù)占比B10_NR逆回購B10_NR_ZB逆回購占比C_ZCPZ活期存款C_ZCPZ_ZB活期存款占比d4_zcpz通知存款D4_ZCPZ_ZB通知存款占比P7_ZCPC貨幣型養(yǎng)老產(chǎn)品P7_ZCPC_ZB貨幣型養(yǎng)老產(chǎn)品占比F4_ZCPZ貨幣基金F4_ZCPZ_ZB貨幣基金占比FZLZCPZ負(fù)債類FZLZCPZ_ZB負(fù)債類占比B10

15、_ZR正回購B10_ZR_ZB正回購占比cash現(xiàn)金流Cash_zb現(xiàn)金流占比組合計(jì)劃財(cái)務(wù)歸因分析p 5.1財(cái)務(wù)歸因凈收益分解 v_assgy_resulto_code組合、計(jì)劃號(hào)o_name組合、計(jì)劃名稱O_type0 組合 1計(jì)劃Beg_date日期只有月末Code編號(hào)parentcode父編號(hào)parentname父分類名稱gy_project分類名稱jsy凈收益jsyzb凈收益占比a_type0 本月 1 本年股票個(gè)股和行業(yè)前十大排行6.1組合計(jì)劃前十大個(gè)股數(shù)據(jù)v_asststk_rank o_code組合計(jì)劃號(hào)Beg_date日期I_CODE股票編號(hào)A_TYPEM_TYPEA_NAME

16、股票名稱MTM市值O_TYPE0組合 1計(jì)劃HY行業(yè)ZB市值占比6.2組合計(jì)劃前十大股票行業(yè)數(shù)據(jù) v_asststk_industryo_code組合計(jì)劃號(hào)Beg_date日期INDUSTRY行業(yè)MTM市值O_TYPE0組合 1計(jì)劃ZB市值占比債券個(gè)債和行業(yè)前十大排行7.1組合計(jì)劃前十大個(gè)債數(shù)據(jù) v_asstbnd_rank o_code組合計(jì)劃號(hào)Beg_date日期I_CODE股票編號(hào)A_TYPEM_TYPEA_NAME股票名稱MTM市值O_TYPE0組合 1計(jì)劃zqfl債券分類HY行業(yè)ZB市值占比7.2組合計(jì)劃前十大債券行業(yè)數(shù)據(jù) v_asstbnd_industryo_code組合計(jì)劃號(hào)B

17、eg_date日期INDUSTRY行業(yè)MTM市值O_TYPE0組合 1計(jì)劃Zb市值占比八、債券類資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)8.1組合計(jì)劃 債券類資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)v_asstbnd_zctjP_CODE組合計(jì)劃號(hào)P_NAME名稱P_DATE日期MTM市值（萬元）ZB市值占比（%）JQ平均久期MK_YIELD平均到期收益率（%）AAXAA以下比例（%）AAAAJAA(含)-AA+(含)比例（%）AAJSAA+以上比例（%）QT其他比例（%）P_TYPE0組合 1計(jì)劃九、固定成本類信用評(píng)級(jí)、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、明細(xì)數(shù)據(jù)9.1組合計(jì)劃 信托、債權(quán)和PPN信用評(píng)級(jí)統(tǒng)計(jì) v_assgdcb_pjtjP_CODE組合計(jì)劃號(hào)P_SNAME產(chǎn)

18、品名稱BEG_DATE日期ZQAAX債權(quán)AA以下比例（%）ZQAAH債權(quán) AA(含)AA+(含)比例（%）ZQAAS債權(quán)AA+以上比例（%）ZQQT債權(quán)其他比例（%）XTAAX信托AA+以下比例（%）XTAAJ信托AA+比例（%）XTAAA信托AAA比例（%）PPNAAXPPN AA以下比例（%）PPNAAHPPN AA含 AA+含比例（%）PPNAASPPN AA+以上比例（%）PPNQTPPN 其他比例（%）P_TYPE0組合 1計(jì)劃9.2組合計(jì)劃 固定成本類統(tǒng)計(jì)信息及資產(chǎn)占比 v_assgdcb_tjxx P_DATE日期P_CODE組合計(jì)劃號(hào)P_SNAME分類父名稱P_ASSETNAME分類名稱MTM市值（萬元）ZB市值占比（%）DQGM到期資產(chǎn)規(guī)模（萬元）PJSYL平均收益率（%