程序化交易培訓(xùn) - 華元期貨有限責(zé)任公司

1、*單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)第三級(jí)第四級(jí)第五級(jí)單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)第三級(jí)第四級(jí)第五級(jí)*單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)第三級(jí)第四級(jí)第五級(jí)*單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)第三級(jí)第四級(jí)第五級(jí)*單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)第三級(jí)第四級(jí)第五級(jí)*單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)第三級(jí)第四級(jí)第五級(jí)*單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)第三級(jí)第四級(jí)第五級(jí)*單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)第三級(jí)第四級(jí)第五級(jí)*單擊此處

2、編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)第三級(jí)第四級(jí)第五級(jí)*單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)第三級(jí)第四級(jí)第五級(jí)*單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)第三級(jí)第四級(jí)第五級(jí)*單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)第三級(jí)第四級(jí)第五級(jí)*單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)第三級(jí)第四級(jí)第五級(jí)*單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)第三級(jí)第四級(jí)第五級(jí)*程序化交易文華財(cái)經(jīng)交易技術(shù)研究部 閻璐程序化交易具有客觀性。它是事先將投資者的交易策略和經(jīng)驗(yàn)以計(jì)算機(jī)語(yǔ)言的形式輸入電腦中，再以數(shù)據(jù)計(jì)算出來(lái)的買(mǎi)賣(mài)信號(hào)為依據(jù)去進(jìn)行交易

3、。交易中不會(huì)受交易者主觀策略的影響而隨時(shí)改變。杜絕投資人可能因?yàn)楸P(pán)勢(shì)所產(chǎn)生的情緒進(jìn)行追漲殺跌的操作，從而防止人性化交易的缺點(diǎn)，也進(jìn)而消除了交易中的主觀隨意性，大大減輕了交易者下單前的恐懼、持倉(cāng)中的焦慮和平倉(cāng)后的懊悔 交易中最大的敵人不是市場(chǎng)而是交易者自己。 我們每一次失敗的經(jīng)歷都說(shuō)明：不是市場(chǎng)太聰明而是我們太自作聰明。 為了防止我們被主觀情緒所困擾，我們可以使用機(jī)械式的交易系統(tǒng)來(lái)標(biāo)準(zhǔn)我們的交易活動(dòng)，但即使有了交易系統(tǒng)，交易是否成功還是決定于人本身，在于交易者能否始終堅(jiān)持自己的交易體系。 正確認(rèn)識(shí)程序化交易強(qiáng)化的種類(lèi)正強(qiáng)化 獎(jiǎng)勵(lì)負(fù)強(qiáng)化 懲罰消退 無(wú)效隨機(jī)強(qiáng)化 挑戰(zhàn)策略完善的過(guò)程收盤(pán)價(jià)在年線上，K

4、線顯示紅色。收盤(pán)價(jià)在年線下，K線顯示蘭色。MA200:MA(CLOSE,200);STICKLINE(CLOSEMA200,OPEN,CLOSE,COLORRED,0);STICKLINE(CLOSEMA200,HIGH,CLOSEMA200,LOW,COLORRED);DRAWLINE(CLOSE=MA200,HIGH,CLOSEMA200,BPK;CLOSEMA200,N),BPK;EVERY(MA200=CLOSE,N),SPK;策略的完善能力擴(kuò)展擺脫繁重的盯盤(pán)擺脫大量計(jì)算可以交易更多的品種多品種程序化交易算法交易提供更多保障當(dāng)盤(pán)中價(jià)格上下波動(dòng)，導(dǎo)致交易信號(hào)反復(fù)時(shí)，如何解決？程序化交易擴(kuò)

5、展功能 在Mytrader一鍵通2021中可以使用“全自動(dòng)交易信號(hào)消失以后，自動(dòng)恢復(fù)持倉(cāng)解決指令忽閃的問(wèn)題 在全自動(dòng)狀態(tài)下，如果指令消失，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)恢復(fù)到最近的一次交易指令的狀態(tài)和手?jǐn)?shù)例：使用模型自動(dòng)交易滬銅0811在2021年8月22日發(fā)出賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)信號(hào)，之后在2021年9月4號(hào)發(fā)出買(mǎi)開(kāi)并平空指令，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將8月22日的持倉(cāng)平掉并開(kāi)多倉(cāng)，此時(shí)如果買(mǎi)平開(kāi)指令消失，系統(tǒng)會(huì)按照8月22日的開(kāi)倉(cāng)方向及手?jǐn)?shù)重新開(kāi)空倉(cāng)，并平掉多單，這樣既保住了8月22日到9月4日之間的盈利又保持了原來(lái)的趨勢(shì)繼續(xù)盈利.交易模型根底編寫(xiě)教程本節(jié)重點(diǎn)掌握：一操作符 二根本函數(shù)和語(yǔ)法一、如何編寫(xiě)技術(shù)指標(biāo)（一）操作符了解學(xué)習(xí)公式

6、編寫(xiě)時(shí)常用的運(yùn)算符號(hào)加、減、乘、除法、條件關(guān)系大于、等于、小于等以及定義變量操作符。重點(diǎn)內(nèi)容：“:=和“:在定義變量上的區(qū)別。操作符意義例加法CLOSEOPEN 表示求收盤(pán)價(jià)及開(kāi)盤(pán)價(jià)的和。 CLOSEOPEN 表示求收盤(pán)價(jià)及開(kāi)盤(pán)價(jià)的差。 CLOSE*OPEN 表示求收盤(pán)價(jià)及開(kāi)盤(pán)價(jià)的積。 CLOSE/OPEN 表示求收盤(pán)價(jià)及開(kāi)盤(pán)價(jià)的商。 減法* 乘法/ 除法&與(并且)CLOSEOPEN 表示判斷當(dāng)前周期是否收陽(yáng)。 CLOSE=OPEN 表示判斷當(dāng)前周期是否平盤(pán)。|或(或者) 大于=大于等于=小于等于不等于=等于：=只定義一個(gè)局部變量(這個(gè)變量在畫(huà)圖時(shí)是不畫(huà)的)TMP1:=(OPEN+CLOSE

7、)/2; MA1:MA(TMP1,10); 上面的公式的第一個(gè)語(yǔ)句定義了一個(gè)局部變量TMP1，在下面一行中引用了這個(gè)局部變量，但是要注意的是這個(gè)公式在畫(huà)圖的時(shí)候只畫(huà)了第二條語(yǔ)句所求出的結(jié)果。 ：聲明了一個(gè)變量，在畫(huà)圖時(shí)畫(huà)出它并且按這個(gè)名字顯示。（二）基礎(chǔ)函數(shù)1、如何查閱函數(shù)列表2、如何新建一個(gè)指標(biāo)3、常用函數(shù)示范編寫(xiě)鏈接到文華函數(shù)列表書(shū)寫(xiě)源碼位置書(shū)寫(xiě)名稱參數(shù)欄如何新建一個(gè)指標(biāo)CLOSE引用收盤(pán)價(jià)(在盤(pán)中指最新價(jià))，也可簡(jiǎn)寫(xiě)為 C。 HIGH引用最高價(jià)，也可簡(jiǎn)寫(xiě)為 H。 LOW引用最低價(jià)，也可簡(jiǎn)寫(xiě)為 L。 OPEN引用開(kāi)盤(pán)價(jià)，也可簡(jiǎn)寫(xiě)為 O。 OPI引用持倉(cāng)量VOL 引用成交量，也可簡(jiǎn)寫(xiě)為 V。

8、 幾個(gè)基本引用數(shù)據(jù)函數(shù)例1 編寫(xiě)5周期均線5周期均線A:=CLOSE;MA5:MA(A,5);MA(X,N) 求X在N周期內(nèi)的簡(jiǎn)單移動(dòng)平均。計(jì)算方法：MA=(A1+A2+A3+A4+A5)/5 求A在5個(gè)周期內(nèi)的簡(jiǎn)單移動(dòng)平均A是一個(gè)中間變量，只需要定義不需要畫(huà)線，所以用“:=MA5:MA(CLOSE,5);MA10:MA(CLOSE,10),COLORYELLOW;MA30:MA(CLOSE,30),COLORGREEN;MA60:MA(CLOSE,60),COLORMAGENTA;例2 編寫(xiě)均線組合如無(wú)必要，也可以不寫(xiě)顏色，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)分配顏色。在結(jié)尾之前寫(xiě)一個(gè)逗號(hào)，再點(diǎn)擊插入顏色，可以直觀選

9、擇指定顏色。定義指標(biāo)線顏色我想看到K線和均線組合一起顯示 當(dāng)需要書(shū)寫(xiě)的源代碼比較長(zhǎng)時(shí)，如果系統(tǒng)中已經(jīng)有完整的指標(biāo)，我們可以直接拿來(lái)引用，而不需要重復(fù)錄入。本節(jié)掌握重點(diǎn)：如何通過(guò)【引用其他公式】功能，利用現(xiàn)有指標(biāo)。如何最快捷的增加K線在我的指標(biāo)里例3 K線+均線組合下面我們來(lái)解構(gòu)一個(gè)常用指標(biāo)例3 KDJ公式RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9)/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9)*100;K:SMA(RSV,3,1),COLORWHITE;D:SMA(K,3,1),COLORYELLOW;J:3*K-2*D,COLORMAGENTA;SMA(X,N,M) 得到X在N個(gè)周期內(nèi)的移

10、動(dòng)平均，M為權(quán)重（M為常數(shù)）。計(jì)算方法：SMA(N)=SMA(N-1)*(N-M)/N+X(N)*M/N。HHV(X,N)得到X在N周期內(nèi)的最高值，如果N0，則從本地?cái)?shù)據(jù)的第一個(gè)有效周期開(kāi)始算起。例：HHV(HIGH,13);求13個(gè)周期內(nèi)的最高價(jià)的最大值。LLV(X,N) 得到X在N周期內(nèi)的最小值，如果N=0，則從本地?cái)?shù)據(jù)的第一個(gè)有效周期開(kāi)始算起。例：LLV(LOW,25);表示求25個(gè)周期內(nèi)最低價(jià)的最小值。一、熟悉交易指令二、如何建立一個(gè)新的交易模型三、交易模型的幾種根本形式二、如何編寫(xiě)交易模型圖上的黃色箭頭代表交易指令（一） 都有哪些交易指令（二） 如何新建一個(gè)交易模型書(shū)寫(xiě)源碼內(nèi)容模型名

11、稱參數(shù)欄編寫(xiě)步驟：1.定義要素 先把模型編寫(xiě)需要的變量進(jìn)行定義。2.歸納條件 將交易條件歸類(lèi)編寫(xiě)。相同指令的交易條件需要?dú)w納書(shū)寫(xiě)。 交易模型根本格式：1.定義需要的每個(gè)變量2.組合交易條件+交易指令交易模型的編寫(xiě)要點(diǎn)交易條件，交易指令；交易模型的基本格式定義需要的每個(gè)變量組合交易條件+交易指令（三）如何編寫(xiě)三種常見(jiàn)的模型類(lèi)型1.交叉類(lèi)模型例如：均線交叉類(lèi)，MACD交叉類(lèi)，KDJ指標(biāo)交叉。2.多條件模型例如：均線組合結(jié)合KDJ指標(biāo)等3.日內(nèi)模型例如：尾盤(pán)平倉(cāng)類(lèi)交易策略：10周期的均線上穿20周期的均線時(shí)買(mǎi)開(kāi)；5周期的均線下叉10周期的均線時(shí)賣(mài)平；10周期的均線下叉20周期的均線時(shí)賣(mài)開(kāi)；5周期的均

12、線上穿10周期的均線時(shí)買(mǎi)平；關(guān)鍵函數(shù)：CROSSX，Y1、如何編寫(xiě)交叉類(lèi)模型CROSS(X,Y)如果X上穿Y則返回1(yes),否則返回0(no)。例：CROSS(CLOSE,MA(CLOSE,5);表示收盤(pán)線從下方向上穿過(guò)5日均線MA5:=MA(CLOSE,5);MA10:= MA(CLOSE,10);MA20:= MA(CLOSE,20); CROSS(MA10,MA20),BK;CROSS(MA10,MA5),SP;CROSS(MA20,MA10),SK;CROSS(MA5,MA10),BP;例4 交叉模型定義MA5,MA10,MA20組合具體交易條件+交易指令5周期均線上穿10周期均線

13、時(shí)買(mǎi)開(kāi)或者KD金叉時(shí)并且J值小于30時(shí)買(mǎi)開(kāi)；KD出現(xiàn)死叉并前個(gè)周期J值大于70時(shí)賣(mài)平5周期均線下叉10周期均線時(shí)賣(mài)開(kāi)或者KD死叉時(shí)并且J值大于70時(shí)賣(mài)開(kāi)；KD出現(xiàn)金叉并前個(gè)周期J值小于30時(shí)買(mǎi)平2、利用“并且“或者關(guān)系實(shí)現(xiàn)多條件模型REF(X,N)引用X在N個(gè)周期前的值例:REF(CLOSE,5);表示引用當(dāng)前周期前第5個(gè)周期的收盤(pán)價(jià)關(guān)鍵操作符：&并且 |或者RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100;K:=SMA(RSV,M1,1);D:=SMA(K,M2,1);J:=3*K-2*D;MA5:=MA(CLOSE,N1);MA10:=M

14、A(CLOSE,N2);CROSS(MA5,MA10)|(CROSS(K,D)&J70,SP;CROSS(MA10,MA5)|(CROSS(D,K)&J70),SK;CROSS(K,D)&REF(J,1)=1454,BP; TIME=1454,SP;VALUEWHEN(COND,DATA)當(dāng)條件COND滿足時(shí)，取當(dāng)時(shí)的DATA的值，否則取得前面一個(gè)滿足條件COND的值。例：VALUEWHEN(HIGHREF(HIGH,5),HIGH);表示當(dāng)前最高價(jià)大于前五個(gè)周期最高價(jià)的最大值時(shí)返回當(dāng)前最高價(jià)。因此可編寫(xiě)交易模型如下：例10HH:=VALUEWHEN(TIME=0915,HHV(HIGH,6);LL:=VALUEWHEN(TIME=0915,LLV(LOW,6);HIGHHH&TIME0915&TIMEHH|TIME=1454,BP;LOW0915&TIME1454,SK;LOW=1454,SP;黃線白線分別為開(kāi)盤(pán)15分鐘內(nèi)的上下價(jià)指標(biāo)編寫(xiě)結(jié)構(gòu)定義需要的變量標(biāo)注文字畫(huà)圖形變量名稱:=或者:解釋分號(hào)結(jié)尾其他繪圖函數(shù)DRAWTEXT交易模型編寫(xiě)結(jié)構(gòu)形成交易條件和指令定義需要的變量變量名稱:=或者:解釋分號(hào)結(jié)尾交易條件逗號(hào)BK SP SK BP分號(hào)結(jié)尾本卷須知：1.模型中必須使用：=定義變量名稱。不允許只使用