（最新版）銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力考試真題在線測試

1、（最新版）銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力考試真題在線測試1.下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)中，不能采用風(fēng)險(xiǎn)對沖策略進(jìn)行管理的是（ ）。A. 利率風(fēng)險(xiǎn)B. 操作風(fēng)險(xiǎn)C. 匯率風(fēng)險(xiǎn)D. 商品風(fēng)險(xiǎn)【答案】: B【解析】:風(fēng)險(xiǎn)對沖對管理市場風(fēng)險(xiǎn)（利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)）非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。而操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)一般通過購買保險(xiǎn)等緩釋風(fēng)險(xiǎn)，而不能采用風(fēng)險(xiǎn)對沖策略進(jìn)行管理。2.根據(jù)巴塞爾協(xié)議，普通商業(yè)銀行的總資本充足率不得低于（ ）。A. 7%

2、B. 8%C. 10.5%D. 11.5%【答案】: C【解析】:根據(jù)巴塞爾協(xié)議，通常情況下普通商業(yè)銀行的普通股充足率應(yīng)達(dá)到7%，總資本充足率不得低于10.5%。3.保證是指保證人和債權(quán)人約定，當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時，保證人按照約定履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任的行為。下面具有保證人資格的是（ ）。A. 具有代為清償能力的法人B. 國家機(jī)關(guān)C. 學(xué)校D. 企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu)【答案】: A【解析】:具有代為清償能力的法人、其他組織或者公民可以作為保證人。國家機(jī)關(guān)（除經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)），學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)

3、單位、社會團(tuán)體，企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu)和職能部門，均不得作為保證人。4.某些資產(chǎn)的預(yù)期收益率Y的概率分布如下表所示，則其方差為（ ）。表 隨機(jī)變量Y的概率分布A. 2.16B. 2.76C. 3.16D. 4.76【答案】: A【解析】:該資產(chǎn)的預(yù)期收益率Y的期望為：E（Y）1×60%4×40%2.2；其方差為：Var（Y）0.6×（12.2）20.4×（42.2）22.16。5.在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評估中，應(yīng)由專家審核的假設(shè)條件主要有（ ）。A. 公司的整體戰(zhàn)略B. 利率變化及預(yù)期C. 

4、公司治理結(jié)構(gòu)D. 整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)E. 信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)【答案】: B|D|E【解析】:在評估戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)時，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件，如整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、利率變化/預(yù)期、信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)等。6.下列說法正確的是（ ）。A. 累計(jì)總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均比較保守B. 累計(jì)總敞口頭寸法比較保守，凈總敞口頭寸法較為激進(jìn)C. 累計(jì)總敞口頭寸法較為激進(jìn)，凈總敞口頭寸法比較保守D. 累計(jì)總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均較為激進(jìn)【答案】: B【解析】:累計(jì)總敞口頭寸法認(rèn)為，不論多頭還是空頭，都屬

5、于銀行的敞口頭寸，都應(yīng)被納入總敞口頭寸的計(jì)量范圍，因此，這種計(jì)量方法比較保守；凈總敞口頭寸法主要考慮不同貨幣匯率波動的相關(guān)性，認(rèn)為多頭與空頭存在對沖效應(yīng)，因此，這種計(jì)量方法較為激進(jìn)。7.根據(jù)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級法，不同信用等級的客戶，其違約風(fēng)險(xiǎn)與信用等級之間的變化趨勢應(yīng)當(dāng)為（ ）。A. B. C. D. 【答案】: A【解析】:不同信用等級的客戶違約風(fēng)險(xiǎn)隨信用等級的下降而呈加速上升的趨勢。客戶的違約頻率越高，其信用等級越低，兩者呈負(fù)相關(guān)。8.下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本的說法，不正確的是（ ）。A. 經(jīng)濟(jì)資本又稱為風(fēng)險(xiǎn)資本B. 經(jīng)濟(jì)

6、資本小于銀行的賬面資本C. 商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平高，要求的經(jīng)濟(jì)資本就多D. 經(jīng)濟(jì)資本是為了應(yīng)對非預(yù)期損失而持有的資本【答案】: B【解析】:經(jīng)濟(jì)資本又稱為風(fēng)險(xiǎn)資本，是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失（即非預(yù)期損失）所需要持有的資本數(shù)額，是銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)所要求擁有的資本，并不必然等同于銀行所持有的賬面資本，可能大于賬面資本，也可能小于賬面資本。經(jīng)濟(jì)資本是一種取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本，商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平高，要求的經(jīng)濟(jì)資本就多，反之要求的經(jīng)濟(jì)資本就少。9.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)（ ）。A. 相

7、互排斥、互不共存B. 相互獨(dú)立、互不影響C. 交叉存在、互相作用D. 沒有關(guān)系【答案】: C【解析】:聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營的任何環(huán)節(jié)，通常與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)交叉存在、相互作用。因此，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識別的核心是正確識別八大類風(fēng)險(xiǎn)中可能威脅商業(yè)銀行聲譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)因素。10.假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將100個客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組客戶，發(fā)現(xiàn)有3個客戶違約，則3%是（ ）。A. 違約頻率B. 不良貸款率C. 違約損失率D. 違約概率【答案】: A【解析】:違約概率是指借款人

8、在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性，違約頻率是指通常所稱的違約率。違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測，違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果。題中的3%是對第一年選定的100個客戶進(jìn)行觀測后計(jì)算得到的，即為事后檢驗(yàn)的結(jié)果，屬于違約頻率。11.下列哪一項(xiàng)是由于股票價格的不利變動所帶來的風(fēng)險(xiǎn)？（ ）A. 股票風(fēng)險(xiǎn)B. 折算風(fēng)險(xiǎn)C. 交易風(fēng)險(xiǎn)D. 信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】: A17.商品風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。這里的商品不包括（ ）。A. 小麥B. 石油C. 棉花D. 黃金【答案】:

9、 D【解析】:商品風(fēng)險(xiǎn)定義中的商品主要是指可以在場內(nèi)自由交易的農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品（包括石油）和貴金屬等，但不包括黃金這種貴金屬，黃金價格波動是被納入商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)范疇的。12.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)相比，具有（ ）的特點(diǎn)。A. 普遍性、非營利性B. 普遍性、營利性C. 特殊性、非營利性D. 特殊性、營利性【答案】: A【解析】:操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。與市場風(fēng)險(xiǎn)主要存在于交易賬戶和信用風(fēng)險(xiǎn)主要存在于銀行賬戶不同，操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域

10、，具有普遍性和非營利性，不能給商業(yè)銀行帶來盈利。13.風(fēng)險(xiǎn)事件：為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)于2016年11月28日對外公布衍生工具交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則（征求意見稿），要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。相關(guān)背景：近年來，隨著金融市場的發(fā)展，我國商業(yè)銀行衍生工具交易業(yè)務(wù)快速增長。為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，根據(jù)2014年3月巴塞爾委員會發(fā)布的交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)方法，國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)起草了衍生工具交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則（征求

11、意見稿）（以下簡稱規(guī)則）。規(guī)則借鑒國際經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合我國銀行業(yè)實(shí)際，提高衍生工具資本計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)敏感性。規(guī)則重新梳理了衍生工具資本計(jì)量的基礎(chǔ)定義和計(jì)算步驟，明確了凈額結(jié)算組合、資產(chǎn)類別和抵消組合的確定方法，分別規(guī)定了不同保證金安排情況下風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量公式。規(guī)則包括正文和附件兩部分。正文共10條，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架，建立健全衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)治理的政策流程，強(qiáng)化信息系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施，提高數(shù)據(jù)收集和存儲能力，確保衍生工具估值和資本計(jì)量的審慎性。附件規(guī)定了重置成本和潛在風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)算方法及流程，并明確了違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的加總方式。根據(jù)以上案例描述，回答下列6小題。(1)區(qū)別于傳統(tǒng)的

12、信用風(fēng)險(xiǎn)，交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)的特性包括（ ）。（多選題）A. 當(dāng)合約價值為正時，交易對手可能違約，己方存在交易對手風(fēng)險(xiǎn)B. 當(dāng)合約價值為正時，己方可能違約，交易對手承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)C. 當(dāng)合約價值為負(fù)時，己方可能違約，交易對手承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)D. 當(dāng)合約價值為負(fù)時，交易對手可能違約，己方存在交易對手風(fēng)險(xiǎn)E. 在違約時點(diǎn)上，交易對手的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)暴露存在不確定性【答案】: A|C|E【解析】:區(qū)別于傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)，交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)的特性主要有兩個方面：動態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)敞口。傳統(tǒng)信貸風(fēng)險(xiǎn)在交易初期就已經(jīng)確定了風(fēng)險(xiǎn)暴露的大小，其風(fēng)險(xiǎn)敞口是靜態(tài)的；對于交易對手信

13、用風(fēng)險(xiǎn)，由于合約的經(jīng)濟(jì)價值取決于未來現(xiàn)金流的凈值，可為正，可為負(fù)，具有極高不確定性，因此在違約的時點(diǎn)上，交易對手的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)暴露存在不確定性，其風(fēng)險(xiǎn)敞口是動態(tài)變化的。風(fēng)險(xiǎn)敞口是雙向的。對于傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)，由資金借出方一方承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，而對于衍生產(chǎn)品和證券融資業(yè)務(wù)，風(fēng)險(xiǎn)是雙向的。合約價值為正時，交易對手可能違約，己方存在交易對手風(fēng)險(xiǎn)；當(dāng)合約價值為負(fù)時，己方可能違約，交易對手承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)，因此風(fēng)險(xiǎn)敞口是雙向的。(2)以下哪項(xiàng)不屬于交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量？（ ）（單選題）A. 交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量B. 對交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)的定價C. 交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)D. 

14、交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)量【答案】: C【解析】:交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量主要包括三部分：交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量；對交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)的定價；交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)量。計(jì)量交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)前，需要先獲得交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)。(3)關(guān)于交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說法中錯誤的是（ ）。（單選題）A. 交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)是指由于交易對手在交易最終結(jié)算前違約而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)B. 交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)C. 場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進(jìn)行的金融衍生品交易D.

15、60;計(jì)量交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)前，需要先獲得交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)【答案】: B【解析】:B項(xiàng)，由于交易所保證了交易雙方未來的權(quán)益，所以可以認(rèn)為交易所交易的衍生產(chǎn)品不存在交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)。(4)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)的來源包括（ ）。（多選題）A. 利率掉期B. CDSC. 逆回購D. 證券借貸E. 即期外匯買賣【答案】: A|B|C|D【解析】:交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)主要來源于衍生品交易和證券融資交易。衍生品交易主要包括利率掉期、外匯遠(yuǎn)期、外匯掉期、交叉貨幣利率掉期、信用違約互換（CDS）等；證券融資交易主要包括回購、逆回購以及

16、證券借貸等。(5)下列關(guān)于交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量，表述錯誤的是（ ）。（單選題）A. 較常用的計(jì)量交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的方法有現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法B. 現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法均適用于場外衍生工具交易違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量C. 在標(biāo)準(zhǔn)法下，每一筆交易的風(fēng)險(xiǎn)暴露將映射至其含有的風(fēng)險(xiǎn)因素中D. 對于不滿足利用標(biāo)準(zhǔn)法，但希望提高風(fēng)險(xiǎn)敏感度（相對現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法）的銀行，可以采用內(nèi)部模型法【答案】: D【解析】:D項(xiàng)，對于不滿足利用內(nèi)部模型法，但希望提高風(fēng)險(xiǎn)敏感度（相對現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法）的銀行，可以采用標(biāo)準(zhǔn)法。(6)下列加強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)管理

17、的方法中，正確的有（ ）。（多選題）A. 在管理理念上，將交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)作為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)類型加以管理B. 在管理架構(gòu)上，成立專門的部門負(fù)責(zé)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)管理，形成風(fēng)險(xiǎn)流程管理C. 在管理手段上，改進(jìn)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平，開發(fā)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)D. 在管理制度中，重視抵押協(xié)議和保證金協(xié)議，完善中央交易對手與凈額結(jié)算制度E. 在未來管理中，加強(qiáng)對信用估值調(diào)整（CVA）和錯向風(fēng)險(xiǎn)的識別和管理【答案】: A|B|C|D|E【解析】:金融危機(jī)中，許多銀行暴露出交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)管理方面的不足，因此必須對交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)管理給予足夠的重

18、視：在管理理念上，將交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)作為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)類型加以管理；在管理架構(gòu)上，成立專門的部門負(fù)責(zé)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)管理，形成風(fēng)險(xiǎn)流程管理；在管理手段上，改進(jìn)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平，開發(fā)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)；在管理制度中，重視抵押協(xié)議和保證金協(xié)議，完善中央交易對手與凈額結(jié)算制度；在未來管理中，加強(qiáng)對CVA和錯向風(fēng)險(xiǎn)的識別和管理。14.下列方法中，計(jì)量交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)的方法有（ ）。A. 標(biāo)準(zhǔn)法B. 歷史模擬法C. 內(nèi)部模型法D. 單一國別最大敞口法E. 現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法【答案】: A|C|E【解析】:巴塞爾協(xié)議提出三種交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)

19、暴露計(jì)量方法，分別是現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法。15.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的最重要因素是（ ）。A. 盈利能力和流動性管理水平B. 盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平C. 資本金規(guī)模和流動性管理水平D. 資本充足率水平和風(fēng)險(xiǎn)管理水平【答案】: D【解析】:在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理過程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的兩個重要因素是：資本充足率水平，資本充足率較高的商業(yè)銀行有能力接受相對高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的項(xiàng)目，比資本充足率低的商業(yè)銀行具有更強(qiáng)的競爭力；商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平，資本充足率僅僅決定了商業(yè)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的潛力，而其所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)究竟能否帶

20、來實(shí)際收益，最終取決于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。16.無論是銀行本身的跨國經(jīng)營，還是商業(yè)銀行與外國代理行或客戶的業(yè)務(wù)往來，都勢必要與一系列非本國事務(wù)打交道。而凡是涉及到兩個或兩個以上主權(quán)地區(qū)的業(yè)務(wù)，就難免會受到（ ）的影響。A. 國別風(fēng)險(xiǎn)B. 法律風(fēng)險(xiǎn)C. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D. 流動性風(fēng)險(xiǎn)【答案】: A【解析】:國別風(fēng)險(xiǎn)是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會變化及事件，導(dǎo)致該國家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)。17.在信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具中，合格保證應(yīng)滿足的最

21、低要求包括（ ）。A. 保證人資格應(yīng)符合中華人民共和國擔(dān)保法規(guī)定，具備代為清償貸款本息能力B. 保證應(yīng)為書面的，且保證數(shù)額在保證期限內(nèi)有效C. 采用內(nèi)部評級法初級法的銀行，保證必須為無條件不可撤銷的；采用內(nèi)部評級法高級法的銀行，允許有條件的保證，應(yīng)充分考慮潛在信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋減少的影響D. 銀行應(yīng)對保證人的資信狀況和代償能力等進(jìn)行審批評估，確保保證的可靠性E. 采用信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具后的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重不小于對保證人直接風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重【答案】: A|B|C|D|E【解析】:除ABCDE五項(xiàng)外，合格保證應(yīng)滿足的最低要求還包括：銀行應(yīng)加強(qiáng)對保證人的

22、檔案信息管理，在保證合同有效期間，應(yīng)定期對保證人的資信狀況和償債能力及保證合同的履行情況進(jìn)行檢查；銀行對關(guān)聯(lián)公司或集團(tuán)內(nèi)部的互保及交叉保證應(yīng)從嚴(yán)掌握，具有實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性的保證不應(yīng)作為合格的信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具。18.X銀行與Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同，一旦X銀行的IT系統(tǒng)發(fā)生嚴(yán)重故障，Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心將保證X銀行的業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)行。針對以上案例分析，下列描述正確的有（ ）。A. 非核心業(yè)務(wù)外包有利于銀行將工作重點(diǎn)放在核心業(yè)務(wù)上B. 外包服務(wù)最終責(zé)任人依然是X銀行C. X銀行旨在通過業(yè)務(wù)外包來轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)D. 業(yè)務(wù)外包和保險(xiǎn)一樣，都能夠從根本上規(guī)

23、避操作風(fēng)險(xiǎn)E. 業(yè)務(wù)外包本身也可能存在風(fēng)險(xiǎn)【答案】: A|B|C|E【解析】:D項(xiàng)，銀行必須對外包業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去，因?yàn)檫^多的外包也會產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險(xiǎn)或其他隱患，因此業(yè)務(wù)外包不能從根本上規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)。19.VaR值的局限性不包括（ ）。A. 無法預(yù)測尾部極端損失情況B. 無法預(yù)測單邊市場走勢極端情況C. 無法預(yù)測市場非流動性因素D. 無法預(yù)測市場流動性因素【答案】: D【解析】:VaR值是對未來損失風(fēng)險(xiǎn)的事前預(yù)測。VaR值的局限性包括無法預(yù)測尾部極端損失情況、單邊市場走勢極端情況、市場

24、非流動性因素。20.下列哪一項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行了解個人借款人資信狀況的途徑？（ ）A. 通過實(shí)地考察了解客戶提供的信息的真實(shí)性B. 查詢法院部門個人客戶信用記錄C. 從其他銀行購買客戶借款記錄D. 查詢?nèi)嗣胥y行個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫【答案】: C【解析】:商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過與借款人面談、電話訪談、實(shí)地考察等方式了解/核實(shí)借款人所提供信息的真實(shí)性；商業(yè)銀行可通過中國人民銀行個人征信系統(tǒng)及稅務(wù)、海關(guān)、法院等機(jī)構(gòu)獲得個人客戶的信用記錄，作為借款人是否符合貸款資格的重要依據(jù)。C項(xiàng)違反了銀行業(yè)職業(yè)操守。21.根據(jù)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)治理指引規(guī)定，在數(shù)據(jù)質(zhì)量控制

25、方面，要確保數(shù)據(jù)的（ ）。A. 真實(shí)性B. 準(zhǔn)確性C. 連續(xù)性D. 完整性E. 及時性【答案】: A|B|C|D|E【解析】:在數(shù)據(jù)質(zhì)量控制方面，要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確立數(shù)據(jù)質(zhì)量管理目標(biāo)，建立控制機(jī)制，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、連續(xù)性、完整性和及時性。22.商業(yè)銀行有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)確保其長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、（ ）和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。A. 風(fēng)險(xiǎn)管理措施B. 員工利益C. 連續(xù)營業(yè)方案D. 資本實(shí)力【答案】: A【解析】:有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行的長期戰(zhàn)略、短

26、期目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)相似，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營的所有層面和環(huán)節(jié)，并與市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和流動性風(fēng)險(xiǎn)等交織在一起。23.下列各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測內(nèi)生變量指標(biāo)的有（ ）。A. 融資主體的合規(guī)性、公司治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營組織架構(gòu)、管理層素質(zhì)、還款意愿、信用記錄等品質(zhì)類指標(biāo)B. 資金實(shí)力、技術(shù)以及設(shè)備的先進(jìn)性、人力資源、資質(zhì)等級等實(shí)力類指標(biāo)C. 市場競爭環(huán)境、政策法規(guī)環(huán)境、外部重大事件、信用環(huán)境等環(huán)境類指標(biāo)D. 長期、短期償債能力指標(biāo)E. 主要股東、上下游客戶、市場競爭者等“風(fēng)險(xiǎn)域”企業(yè)【答案】:

27、 A|B|C|D【解析】:E項(xiàng)，主要股東、上下游客戶、市場競爭者等“風(fēng)險(xiǎn)域”企業(yè)屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)的外生變量。這些相關(guān)群體的變化，均可能對借款人的生產(chǎn)經(jīng)營和信用狀況造成影響。24.關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，下列說法正確的是（ ）。A. 某商業(yè)銀行購買出口信貸保險(xiǎn)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)對沖的方法B. 某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)分散的方法C. 某商業(yè)銀行在買入股票的同時，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法D. 某商業(yè)銀行董事會在確定經(jīng)濟(jì)資本分配時，對某項(xiàng)業(yè)務(wù)配置非常有限的資本限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的方法E. 某商業(yè)

28、銀行對于信用等級較低的借款客戶，給予高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)姆椒ā敬鸢浮? B|D|E【解析】:A項(xiàng)應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法；C項(xiàng)應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)對沖的方法。25.對于單獨(dú)一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)暴露，其存在多個信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具時，下列說法不正確的是（ ）。A. 采用內(nèi)部評級法初級法的銀行，應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)暴露細(xì)分為每一信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具覆蓋的部分，每一部分分別計(jì)算加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)B. 采用內(nèi)部評級法初級法的銀行，信用保護(hù)由一個信用保護(hù)者提供，但有不同的期限，則可不進(jìn)行細(xì)分C. 采用內(nèi)部評級法高級法的銀行，如果通過增加風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)可以提高對風(fēng)險(xiǎn)暴露的回收率，則鼓勵對同一風(fēng)

29、險(xiǎn)暴露增加風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)（即采用多個信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具）來降低違約損失率D. 采用內(nèi)部評級法高級法的銀行，應(yīng)證明此種方式對風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)的有效性，并建立合理的多重信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具處理的相關(guān)程序和方法【答案】: B【解析】:對單獨(dú)一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)暴露存在多個信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具時，采用內(nèi)部評級法初級法的銀行，應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)暴露細(xì)分為每一信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具覆蓋的部分，每一部分分別計(jì)算加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。如信用保護(hù)由一個信用保護(hù)者提供，但有不同的期限，也應(yīng)細(xì)分為幾個獨(dú)立的信用保護(hù)。26.凈穩(wěn)定資金比率（NSFR）是商業(yè)銀行流動性管理的重要指標(biāo)，其定義為可用穩(wěn)定資金與所需資金的比例，根據(jù)我國監(jiān)管要求，該指標(biāo)必須大于（

30、 ）。A. 100%B. 50%C. 150%D. 75%【答案】: A【解析】:凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個比率必須大于100%。凈穩(wěn)定資金比率指標(biāo)包含兩部分內(nèi)容：可用穩(wěn)定資金（ASF）和所需穩(wěn)定資金（RSF）。27.監(jiān)管部門參與市場約束的作用表現(xiàn)在（ ）。A. 實(shí)施懲戒B. 指導(dǎo)市場參與者改進(jìn)做法C. 建立風(fēng)險(xiǎn)的處置和退出機(jī)制D. 制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)E. 引導(dǎo)公眾對銀行業(yè)務(wù)的選擇【答案】: A|B|C|D【解析】:監(jiān)管部門是市場約束的核心，其作用在于：制定

31、信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性；實(shí)施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查機(jī)制，確保政策執(zhí)行和有效信息披露；引導(dǎo)其他市場參與者改進(jìn)做法，強(qiáng)化監(jiān)督；建立風(fēng)險(xiǎn)處置和退出機(jī)制，促進(jìn)市場約束機(jī)制最終發(fā)揮作用。28.日常國別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測應(yīng)遵循的原則不包括（ ）。A. 完整性B. 獨(dú)立性C. 及時性D. 相關(guān)性【答案】: D【解析】:日常國別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測應(yīng)遵循完整性、獨(dú)立性和及時性原則。完整性是指應(yīng)該收集全部的風(fēng)險(xiǎn)信息，對所有的可能會產(chǎn)生負(fù)面影響、提高銀行風(fēng)險(xiǎn)的信息都應(yīng)該關(guān)注整理；獨(dú)立性是指在處理收集的信息時，應(yīng)保證獨(dú)立性，不能因?yàn)橹饔^或其他原因而使收集

32、到的信息有失公允；及時性是指保證信息的時效性，保證在發(fā)生國別風(fēng)險(xiǎn)事件的第一時間收集信息，從而在第一時間做出預(yù)警措施。29.（ ）是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價值影響的一種方法。A. 缺口分析B. 久期分析C. 外匯敞口分析D. 風(fēng)險(xiǎn)價值【答案】: B【解析】:久期分析又稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是對銀行資產(chǎn)負(fù)債利率敏感度進(jìn)行分析的重要方法，主要用于衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟(jì)價值的影響。A項(xiàng)，缺口分析用來衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響；C項(xiàng)，外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法；D項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)價值是指在一定的持有期和給定的置信水

33、平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市場風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。30.商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理指引必須在設(shè)立授信權(quán)限方面作出職責(zé)安排和相關(guān)規(guī)定，授信權(quán)限管理通常遵循的原則包括（ ）。A. 交易對方風(fēng)險(xiǎn)限額的確定和對單一信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策B. 給予每一交易對方的信用須得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)C. 債項(xiàng)的每一個重要改變（如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)及主要合同）都應(yīng)備案，但為了提高審批效率，不一定要得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)D. 根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗(yàn)和崗位培訓(xùn)，將信用審批授權(quán)分配給審批人并定期進(jìn)行考核E.

34、60;集團(tuán)內(nèi)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時應(yīng)分別視具體情況，各自采用最適合的標(biāo)準(zhǔn)【答案】: A|B|D【解析】:授信權(quán)限管理通常遵循的原則包括：給予每一交易對方的信用須得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)；集團(tuán)內(nèi)所有機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時應(yīng)遵循一致的標(biāo)準(zhǔn)；債項(xiàng)的每一個重要改變（如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)及主要合同）應(yīng)得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)；交易對方風(fēng)險(xiǎn)限額的確定和對單一信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策，每一決策都應(yīng)建立在風(fēng)險(xiǎn)-收益分析基礎(chǔ)之上；根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗(yàn)和崗位培訓(xùn)，將信用審批授權(quán)分配給審批人并定期進(jìn)行考核。31.下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級法資本計(jì)量的描述正確的有（ ）。A.

35、0;未違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和已違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的資本要求計(jì)算方法不同B. 對于零售風(fēng)險(xiǎn)暴露，需要區(qū)分初級法和高級法C. 一般公司風(fēng)險(xiǎn)暴露的相關(guān)系數(shù)與金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露的相關(guān)系數(shù)相同D. 在采用內(nèi)部評級法時，違約概率由監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定E. 對于零售風(fēng)險(xiǎn)暴露，違約概率和違約損失率必須由銀行自行估計(jì)【答案】: A|E【解析】:BD兩項(xiàng)，對于零售類風(fēng)險(xiǎn)暴露，不區(qū)分初級法和高級法，即銀行都要自行估計(jì)違約概率、違約損失率和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。C項(xiàng)，商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法的，應(yīng)當(dāng)按照主權(quán)、金融機(jī)構(gòu)、公司和零售等不同的風(fēng)險(xiǎn)暴露分別計(jì)算其信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，在計(jì)算時按照未違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和違

36、約風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行區(qū)分。另外，由于不同風(fēng)險(xiǎn)暴露組合的相關(guān)系數(shù)不一樣，因此，各自適應(yīng)不同的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算公式。32.在內(nèi)部評級法下，表內(nèi)凈額結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用體現(xiàn)為（ ）的下降。A. 違約概率B. 違約頻率C. 違約損失率D. 違約風(fēng)險(xiǎn)暴露【答案】: D【解析】:凈額結(jié)算對于降低信用風(fēng)險(xiǎn)的作用在于，交易主體只需承擔(dān)凈額支付的風(fēng)險(xiǎn)。若沒有凈額結(jié)算條款，那么在交易雙方間存在多個交易時，守約方可能被要求在交易終止時向違約方支付交易項(xiàng)下的全額款項(xiàng)，但守約方收取違約方欠款的希望卻很小。內(nèi)部評級法下，表內(nèi)凈額結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用體現(xiàn)為違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的下降。33.商

37、業(yè)銀行采用操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算監(jiān)管資本時，將所有業(yè)務(wù)分為九個業(yè)務(wù)條線，操作風(fēng)險(xiǎn)對應(yīng)的資本要求系數(shù)（以表示）不同，監(jiān)管規(guī)定的值包括（ ）。A. 20%B. 15%C. 18%D. 10%E. 12%【答案】: B|C|E【解析】:各業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)如下：零售銀行、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)為12%；商業(yè)銀行和代理服務(wù)業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)為15%；公司金融、支付和清算、交易和銷售及其他業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)為18%。34.內(nèi)部評級法初級法下，合格凈額結(jié)算包括（ ）。A. 表內(nèi)凈額結(jié)算B.

38、60;表外凈額結(jié)算C. 回購交易凈額結(jié)算D. 場外衍生工具凈額結(jié)算E. 交易賬戶信用衍生工具凈額結(jié)算【答案】: A|C|D|E【解析】:內(nèi)部評級法初級法下，合格凈額結(jié)算包括：表內(nèi)凈額結(jié)算、回購交易凈額結(jié)算、場外衍生工具及交易賬戶信用衍生工具凈額結(jié)算。銀行采用合格凈額結(jié)算緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)時，應(yīng)持續(xù)監(jiān)測和控制后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)，并在凈頭寸的基礎(chǔ)上監(jiān)測和控制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)暴露。35.商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注資產(chǎn)負(fù)債的（ ）匹配。A. 分布結(jié)構(gòu)B. 利率結(jié)構(gòu)C. 幣種結(jié)構(gòu)D. 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)E. 期限結(jié)構(gòu)【答案】: 

39、;A|C|E【解析】:商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動性和負(fù)債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的風(fēng)險(xiǎn)-收益平衡點(diǎn)，應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)的匹配。36.為了對未來一段時期的資本充足情況進(jìn)行預(yù)測和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對未來（ ）進(jìn)行滾動規(guī)劃。A. 一年或三年B. 三年或五年C. 兩年或三年D. 三年或四年【答案】: B【解析】:為了對未來一段時期的資本充足情況進(jìn)行預(yù)測和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對未來三年或五年進(jìn)行滾動規(guī)劃。由于銀行對于未來一年往往有更多的信息，因此規(guī)劃的重點(diǎn)往往

40、在第一年，第一年的預(yù)測也為后幾年的預(yù)測提供了基礎(chǔ)信息。37.基于（ ）的風(fēng)險(xiǎn)管理策略要求商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個借款人。A. 風(fēng)險(xiǎn)對沖B. 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C. 風(fēng)險(xiǎn)分散D. 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償【答案】: C【解析】:風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)原理，商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全方位、多種類的，而不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個借款人。商業(yè)銀行可通過信貸資產(chǎn)組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式，使授信對象多樣化，從而分散和降低風(fēng)險(xiǎn)。38.下列關(guān)于正態(tài)分布曲線的描述正確的有（ ）

41、。A. 關(guān)于x對稱B. 關(guān)于x不對稱C. 在x處有一個拐點(diǎn)D. 在x處曲線最高E. 在x處有一個拐點(diǎn)【答案】: A|C|D|E【解析】:正態(tài)分布曲線的性質(zhì)包括：關(guān)于x對稱；在x處曲線最高；在x±處各有一個拐點(diǎn)。39.下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯誤的是（ ）。A. 債券的到期收益率通常不等于票面利率B. 收益率曲線對應(yīng)著各類期限的貸款利率C. 收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低D. 收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】: B【解析】:B項(xiàng)，收益率

42、曲線用于描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。收益率曲線的形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系，它是市場對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷，以及對未來經(jīng)濟(jì)走勢預(yù)期（包括經(jīng)濟(jì)增長、通貨膨脹、資本回報(bào)等）的結(jié)果。40.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的表述，錯誤的是（ ）。A. 操作風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力等B. 操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域C. 不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風(fēng)險(xiǎn)損失D. 一起操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件僅對應(yīng)一種形態(tài)的損失【答案】: D【解析】:一起操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件可能涉及多個損失事件類

43、型，如內(nèi)外勾結(jié)作案形成的操作風(fēng)險(xiǎn)損失就涉及內(nèi)部欺詐事件、外部欺詐事件兩個事件類型。41.客戶信用評級中，違約概率的估計(jì)包括哪兩個層面？（ ）A. 單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率B. 單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項(xiàng)的違約頻率C. 某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率D. 單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率【答案】: A【解析】:違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性?？蛻粜庞迷u級中，違約概率的估計(jì)包括兩個層面：單一借款人的違約概率；某一信用等級所有借款人的違

44、約概率。42.用應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比衡量一國長期資金的流動性，一般的限度為（ ）。A. 60%B. 80%C. 100%D. 120%【答案】: C【解析】:應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比可以用來衡量一國長期資金的流動性，一般的限度為100%。高于這個限度說明該國的長期資金流動性差，因而風(fēng)險(xiǎn)也較高。43.巴塞爾委員會提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應(yīng)配備首席風(fēng)險(xiǎn)官，關(guān)于首席風(fēng)險(xiǎn)官，下列說法中錯誤的是（ ）。A. 首席風(fēng)險(xiǎn)官必須具備獨(dú)立性B. 首席風(fēng)險(xiǎn)官負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理C. 首席風(fēng)險(xiǎn)

45、官不能向董事會報(bào)告D. 首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)與操作和經(jīng)營條線分離，不負(fù)管理和財(cái)務(wù)職責(zé)【答案】: C【解析】:商業(yè)銀行公司治理指引指出，商業(yè)銀行可以設(shè)立獨(dú)立于操作和經(jīng)營條線的首席風(fēng)險(xiǎn)官。首席風(fēng)險(xiǎn)官負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理，并可以直接向董事會及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會報(bào)告。44.商業(yè)銀行的經(jīng)營是在一定的社會環(huán)境下進(jìn)行的，經(jīng)營環(huán)境的變化、外部突發(fā)事件等都會影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營活動，甚至發(fā)生損失。下列哪些屬于引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件？（ ）A. 外包商不履責(zé)B. 控制和報(bào)告不力C. 失職違規(guī)D. 違反用工法E. 自然災(zāi)害【答案】: A|

46、E【解析】:外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。B項(xiàng)屬于內(nèi)部流程引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)；CD兩項(xiàng)屬于人員因素引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。45.一些銀行會采用評分卡的方式進(jìn)行中小企業(yè)客戶的準(zhǔn)入和核定，該方式的特點(diǎn)不包括（ ）。A. 提高貸款審批的客觀性B. 提高貸款審批的效率C. 優(yōu)化信貸風(fēng)險(xiǎn)管控D. 直接估計(jì)客戶的違約概率【答案】: D【解析】:D項(xiàng)屬于違約概率模型的特點(diǎn)。46.借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經(jīng)測算其違約概率為2.5%，違約回收率為40%，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預(yù)期損失為（ ）萬。A.

47、 9B. 1.5C. 60D. 8.5【答案】: D【解析】:每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期損失計(jì)算公式為：預(yù)期損失（EL）違約概率（PD）×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）×違約損失率（LGD）。其中，違約損失率1違約回收率。則該筆貸款的預(yù)期損失2.5%×100×（140%）1.5（萬），非預(yù)期損失101.58.5（萬）。47.下列可能對商業(yè)銀行的聲譽(yù)產(chǎn)生不利影響的事件有（ ）。A. 商業(yè)銀行所提供的金融產(chǎn)品/服務(wù)存在嚴(yán)重缺陷B. 商業(yè)銀行缺乏經(jīng)營特色和社會責(zé)任感C. 商業(yè)銀行受到監(jiān)管處罰D.

48、 商業(yè)銀行流動性狀況惡化，出現(xiàn)支付困難E. 商業(yè)銀行內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮【答案】: A|B|C|D|E【解析】:聲譽(yù)是商業(yè)銀行所有利益持有者基于持久努力、長期信任建立起來的無形資產(chǎn)。聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險(xiǎn)。幾乎所有風(fēng)險(xiǎn)都可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)，因此聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)也被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)。48.商業(yè)銀行在制定風(fēng)險(xiǎn)偏好的過程中需要考慮的因素不包括（ ）。A. 充分考慮壓力測試B. 銀行需考慮該行愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，以及承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力C. 監(jiān)管要求D. 競爭對手的情況【答

49、案】: D【解析】:D項(xiàng)，銀行在制定戰(zhàn)略時需要充分考慮和反映各類相關(guān)利益人的期望以確定如何經(jīng)營銀行，這些期望劃定了銀行經(jīng)營所應(yīng)遵循的界限，并通過風(fēng)險(xiǎn)偏好的形式加以明確。49.商業(yè)銀行可通過購買特定的保險(xiǎn)加以緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)包括（ ）。A. 火災(zāi)導(dǎo)致實(shí)物資產(chǎn)損失B. 內(nèi)部盜竊C. 外部欺詐D. 設(shè)備癱瘓E. 交易差錯【答案】: A|B|C|D|E【解析】:A項(xiàng)，商業(yè)銀行可以通過購買財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)緩釋；BC兩項(xiàng)，商業(yè)銀行可以通過購買商業(yè)銀行一攬子保險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)緩釋；D項(xiàng)，商業(yè)銀行可以通過購買營業(yè)中斷保險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)緩釋；E項(xiàng)，可以通過

50、購買錯誤與遺漏保險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)緩釋。50.對商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管理的最佳做法是（ ）。A. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)主要針對高管言行和理財(cái)產(chǎn)品B. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)全面覆蓋商業(yè)銀行的各種行為C. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)重在對銀行內(nèi)部控制制度建設(shè)D. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)主要針對高管言行和新聞媒體【答案】: B【解析】:商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引要求商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)全面覆蓋商業(yè)銀行的各種行為、經(jīng)營活動和業(yè)務(wù)領(lǐng)域，督促商業(yè)銀行規(guī)范聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理，引導(dǎo)商業(yè)銀行完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，并通過審慎有效監(jiān)管，保護(hù)廣大存款人和消費(fèi)者的利益。51.（ ）負(fù)責(zé)建立識別、計(jì)量、監(jiān)測并控

51、制風(fēng)險(xiǎn)的程序和措施。A. 董事會B. 監(jiān)事會C. 股東大會D. 高級管理層【答案】: D【解析】:在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理方面，高級管理層負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)董事會審核通過的重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)，以及在董事會授權(quán)范圍內(nèi)就有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)進(jìn)行決策，負(fù)責(zé)建設(shè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系，組織開展各類風(fēng)險(xiǎn)管理活動，識別、計(jì)量、監(jiān)測、控制或緩釋銀行的風(fēng)險(xiǎn)，向董事會就銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平進(jìn)行報(bào)告并接受監(jiān)督。52.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理體系通?？梢苑纸鉃楹暧^戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)的潛藏于這三個層面之中。關(guān)于商業(yè)銀行三個層面的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，下列說法錯誤的

52、是（ ）。A. 具體崗位的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程直接影響商業(yè)銀行的業(yè)績表現(xiàn)，因此必須定期嚴(yán)格審核或修訂B. 信用評級參數(shù)的設(shè)定、投資組合的選擇/分布、市場營銷計(jì)劃等可能存在相當(dāng)嚴(yán)重的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C. 進(jìn)入/退出市場、提供新產(chǎn)品/服務(wù)、接受/放棄合作伙伴等長期戰(zhàn)略決策可能存在巨大的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D. 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃不應(yīng)經(jīng)常審核或修訂以免影響長期戰(zhàn)略一致性【答案】: D【解析】:D項(xiàng)，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進(jìn)行修正。雖然重大的戰(zhàn)略規(guī)劃/決策有時需要提請股東大會審議、批準(zhǔn)，但并不意味著戰(zhàn)略規(guī)劃因此保持長期不變。相反，戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)