2012年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》考前押密試卷二

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上2012年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理考前押密試卷二1、 單項(xiàng)選擇題(本大題共90個(gè)小題，每小題05分，共45分。在以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi))1在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場(chǎng)信心、充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是（）。A銀行現(xiàn)金流B銀行資本金C銀行負(fù)債D銀行準(zhǔn)備金2商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素不包括（）。A價(jià)格確認(rèn)B降低風(fēng)險(xiǎn)C技術(shù)支持D模型創(chuàng)新3遠(yuǎn)期匯率的決定因素不包括（）。A即期匯率B交易規(guī)模C期限D(zhuǎn)兩種貨幣之間的利率差4銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。A市場(chǎng)準(zhǔn)人B機(jī)構(gòu)設(shè)置C業(yè)務(wù)開(kāi)展D高級(jí)管理人員聘用5失職違規(guī)不包括以下哪種情

2、形?（）A濫用職權(quán)的情形B從事未授權(quán)交易的情形C盜用資產(chǎn)的情形D支配超出權(quán)限資金額度的情形6如果離散的年復(fù)利率是10，那么經(jīng)過(guò)5年連續(xù)投資，100元錢(qián)最終獲得的總收益為（）。A150B161C173D1907（）是指某一資產(chǎn)或資產(chǎn)組合采取證券資產(chǎn)這一價(jià)值形態(tài)的資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)方式。A證券化資產(chǎn)B資產(chǎn)證券化C增量貸款證券化D存量貸款證券化8第一筆1 000萬(wàn)貸款，3年后收回1 500萬(wàn)，第二筆2 000萬(wàn)貸款，5年后收回3 600萬(wàn)，那么哪筆 貸款的年利率高?（）A第一筆B第二筆C相等D無(wú)法確定9（）是由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。A市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B操作風(fēng)險(xiǎn)C流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D國(guó)

3、家風(fēng)險(xiǎn)10商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在（）兩個(gè)方面。A資本金管理和負(fù)債管理B資產(chǎn)管理和負(fù)債管理C風(fēng)險(xiǎn)管理和績(jī)效考核D流動(dòng)性管理和績(jī)效考核11對(duì)內(nèi)部模型計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值設(shè)定的限額是（）限額。A交易B頭寸C風(fēng)險(xiǎn)D止損12計(jì)算機(jī)出現(xiàn)病毒是屬于（）風(fēng)險(xiǎn)。A系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)B系統(tǒng)安全C數(shù)據(jù)信息質(zhì)量D系統(tǒng)的穩(wěn)定性13將復(fù)雜的因素分解成多個(gè)相對(duì)簡(jiǎn)單的風(fēng)險(xiǎn)因素，從中識(shí)別可能造成嚴(yán)重?fù)p失的因素，這樣的風(fēng) 險(xiǎn)識(shí)別方法是（）。A情景分析方法B失誤樹(shù)分析方法C分解分析方法D情景分析法14根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)，其中對(duì)流動(dòng)性資產(chǎn)的定義里，下面不被 包括在內(nèi)的一項(xiàng)是（）。A一個(gè)月內(nèi)到期的正常類(lèi)貸款

4、(不包括關(guān)注類(lèi)貸款)B在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款C在國(guó)內(nèi)外二級(jí)市場(chǎng)隨時(shí)可拋售的合格債券以及可隨時(shí)變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)D庫(kù)存現(xiàn)金15以下哪一個(gè)模型是針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型?（）ACreditMetricsBKMV模型CVaR模型D高級(jí)計(jì)量法16對(duì)商業(yè)銀行而言，企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。A系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)CA和B都是DA和B都不是17風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法中不包括（）。A自我評(píng)估法B因果模型法C問(wèn)卷調(diào)查法D工作交流法18（）是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。A信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控D信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告19商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，無(wú)法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是（

5、）。A資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C流動(dòng)性過(guò)剩D以上都不對(duì)20信用局評(píng)分的信息主要依賴(lài)于（）。A商業(yè)銀行內(nèi)部信息B商業(yè)銀行外部信息C監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供的信息D以上都不對(duì)21計(jì)算違約風(fēng)險(xiǎn)暴露時(shí)，如果客戶(hù)已經(jīng)違約，那么相應(yīng)的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為（）。A違約時(shí)債務(wù)的賬面價(jià)值B違約時(shí)債務(wù)的市場(chǎng)價(jià)值C以上任何一種都可以D以上都不對(duì)22巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法的商業(yè)銀行對(duì)每筆債項(xiàng)的違約損失率必 須（）。A由商業(yè)銀行自己評(píng)估B由監(jiān)管當(dāng)局統(tǒng)一給定C由外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)提供D以上都不是23以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是（）。A相關(guān)系數(shù)具有線(xiàn)性不變性B相關(guān)系數(shù)用來(lái)衡量的是線(xiàn)性相關(guān)關(guān)系C相關(guān)系數(shù)僅能用來(lái)計(jì)量線(xiàn)性相關(guān)

6、D以上都正確24CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè)（）。AVaR模型B信用評(píng)分模型C線(xiàn)性回歸模型D以上都不是25根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)，其中超額準(zhǔn)備金率的計(jì)算公式為（）。A人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100B人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金)人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100C人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款人民幣定活期存款期末余 額×100D人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金)人民幣定活期存款期末余額×10026壓

7、力測(cè)試是為了衡量（）。A正常風(fēng)險(xiǎn)B極端情況的風(fēng)險(xiǎn)C風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值D違約概率27信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是（）。A一個(gè)連續(xù)的、動(dòng)態(tài)的過(guò)程B跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展變化情況C根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的變化情況及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃，并對(duì)已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)及其產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)和新 增風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)識(shí)別分析D以上都是正確的28根據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，商業(yè)銀行的流動(dòng)性資產(chǎn)總額與流動(dòng)性負(fù)債總額之比不得 低于（）。 ，A25B30C50D7529已知一家商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額為300億，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額為200億，其中資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口為80億，預(yù)期損失為40億，那么該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率的是（）。A05B008C02D01330流動(dòng)性缺口是指（）。A30天內(nèi)到期的流動(dòng)性

8、資產(chǎn)減去30天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額B60天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額C90天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去90天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額D120天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去120天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額31 在商業(yè)銀行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)中，應(yīng)遵循的原則不包括（）。A系統(tǒng)性B獨(dú)立性C安全性D重要性32某商業(yè)銀行根據(jù)外部評(píng)級(jí)和內(nèi)部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)結(jié)合分析，得出8級(jí)借款人的違約概率是20，在年初商業(yè)銀行貸款客戶(hù)中有100個(gè)B級(jí)借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業(yè)銀行B級(jí)借款人的違約頻率是（）。A20B19C25D303320世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入（）。A資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

9、階段B資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段34如果1年期零息國(guó)債收益率是10%，某公司零息債券一年期承諾收益率是15，違約損失率是100，那么根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得出的違約概率是（）。A003B004C005D.135以下關(guān)于信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)的論述，正確的是（）。A信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)可以人為安排沒(méi)有信用等級(jí)的貸款資產(chǎn)，并承擔(dān)這些資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)B商業(yè)銀行是信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)的中介C如果商業(yè)銀行資產(chǎn)發(fā)生違約，那么損失由SPV承擔(dān)D信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)不能夠分散商業(yè)銀行資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)36效率比率體現(xiàn)的是管理層管理和控制資產(chǎn)的能力，又稱(chēng)（）。A盈利能力比率B效果比率C效能比率D營(yíng)運(yùn)能力比率

10、37以下哪一項(xiàng)不是利用衍生金融工具對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)點(diǎn)?（）A衍生產(chǎn)品的構(gòu)造方式多種多樣B能夠完全消除市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C交易靈活便捷D在操作過(guò)程中不會(huì)附帶新的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生38我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中，紅色預(yù)警法是一種（）。A定性分析法B定量分析法C定性和定量相結(jié)合的分析法D以上都不對(duì)39銀行要承受不同形式的（），這包括因金融創(chuàng)新的步伐過(guò)快，不能保證金融交易的合法性，從而無(wú)法獲得相應(yīng)法律保護(hù)的風(fēng)險(xiǎn)。A法律風(fēng)險(xiǎn)B國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)40以下關(guān)于期權(quán)的論述錯(cuò)誤的是（）。A期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成B在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值C對(duì)于一個(gè)買(mǎi)方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低

11、于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零D對(duì)于一個(gè)買(mǎi)方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的總價(jià)值為零41根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定，計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的公式為（）。A市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子3)×VaRB市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=最低乘數(shù)因子3×VaRC市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=附加因子+最低乘數(shù)因子3×VaRD市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子5)×VaR42一段時(shí)間內(nèi)的交易筆數(shù)柜員人數(shù)是（）的計(jì)算公式。A柜員平均工作量B交易結(jié)果和財(cái)務(wù)核算結(jié)果間的差異C系統(tǒng)數(shù)量D員工人均培訓(xùn)費(fèi)用43（）是對(duì)多頭頭寸和空頭頭寸相

12、抵后的凈額加以限制。A凈頭寸限額B總頭寸限額C風(fēng)險(xiǎn)限額D止損限額44與綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告不同，專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要是（）。A對(duì)常規(guī)信息進(jìn)行定期報(bào)告B至少每年準(zhǔn)備一次C僅對(duì)影響信用機(jī)構(gòu)的重大風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行報(bào)告D定期報(bào)告45常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值建模技術(shù)不包括（）。A方差協(xié)方差方法B歷史模擬法C蒙特卡羅模擬法D情景分析法 46在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中，對(duì)于董事會(huì)及高級(jí)管理層的責(zé)任表述不正確的是（）。A不定期審核聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策B識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)測(cè)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)狀況C制訂危機(jī)處理程序D制訂聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則和操作流程47投資組合理論是由誰(shuí)創(chuàng)立的?（）A馬柯維茨B法瑪C薩繆爾森D弗里德曼48下列有關(guān)違約概率和違約頻率的說(shuō)法，正確的是（

13、）。A違約頻率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性B巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與5個(gè)基點(diǎn)中的較高者C計(jì)算違約概率的一年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期完全一致D違約頻率能使監(jiān)管當(dāng)局在內(nèi)部評(píng)級(jí)法中保持更高的一致性49從絕對(duì)差額的角度來(lái)看，信用價(jià)差衍生產(chǎn)品中的信用價(jià)差是指( )。A相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的差額B兩種對(duì)信用敏感的資產(chǎn)之問(wèn)的信用價(jià)差C相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的比率D兩種信用資產(chǎn)相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的比值50商業(yè)銀行在短期內(nèi)的借入資金需求為（）。A借入資金=融資缺口+流動(dòng)性資產(chǎn)B借人資金=融資缺口+流動(dòng)性負(fù)債C借人資金=融資缺口+貸款平均額D

14、借入資金=融資缺口+核心存款平均額51以下哪一項(xiàng)不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)事件?（）A內(nèi)部欺詐B外部欺詐C經(jīng)營(yíng)中斷和系統(tǒng)癱瘓D本幣匯率短期內(nèi)劇烈波動(dòng)52商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是（）。A建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)B建立完善的內(nèi)部控制體制C加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)D以上都不是53操作風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)有（）。A市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C信用風(fēng)險(xiǎn)D以上都有可能54在商業(yè)銀行的交易風(fēng)險(xiǎn)管理中，對(duì)于操作失誤而造成損失的情況，識(shí)別員工是否構(gòu)成欺詐的關(guān) 鍵一點(diǎn)是看（）。A損失數(shù)額是否巨大B員工個(gè)人是否由這次事故而獲利C員工是否是為了不法利益而故意為之D以上都不對(duì)55內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶(hù)評(píng)級(jí)估計(jì)（）。

15、A每一等級(jí)客戶(hù)的違約概率B每一等級(jí)債項(xiàng)的違約概率C既包括每一等級(jí)客戶(hù)的違約概率，又包括每一等級(jí)債項(xiàng)的違約概率D以上都不對(duì)56中國(guó)的商業(yè)銀行主要采取什么方法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本?（）A基本指標(biāo)法B標(biāo)準(zhǔn)法C高級(jí)計(jì)量法DA或B61 商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)存在于什么業(yè)務(wù)當(dāng)中?（）A資產(chǎn)業(yè)務(wù)B負(fù)債業(yè)務(wù)C表外業(yè)務(wù)D以上都是62當(dāng)市場(chǎng)利率呈現(xiàn)逐步上升趨勢(shì)時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行有利的資產(chǎn)負(fù)債的期限安排是（）。A利用長(zhǎng)期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資B利用長(zhǎng)期負(fù)債為長(zhǎng)期資產(chǎn)融資C利用短期負(fù)債為長(zhǎng)期資產(chǎn)融資D誠(chéng)實(shí)守信63已知商業(yè)銀行某業(yè)務(wù)單位的息稅前收益為1 000萬(wàn)，稅后凈利潤(rùn)為700萬(wàn)，該業(yè)務(wù)單位配給的經(jīng)濟(jì)資本為5 000萬(wàn)，又已知該

16、業(yè)務(wù)單位的資金成本為500萬(wàn)，那么該業(yè)務(wù)單位的EVA等于多少?（）A-4 300萬(wàn)B200萬(wàn)C-4 000萬(wàn)D500萬(wàn)64已知某商業(yè)銀行現(xiàn)金頭寸為5 000萬(wàn)，應(yīng)收存款為1億，該商業(yè)銀行總資產(chǎn)為50億，那么該商 業(yè)銀行的現(xiàn)金頭寸指標(biāo)為（）。A001B002C003D0565已知某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為100億，總負(fù)債為80億，其中大額負(fù)債為50億，總資產(chǎn)中盈利資產(chǎn)為 70億，短期投資為20億，那么該商業(yè)銀行的大額負(fù)債依賴(lài)度為（）。A40B50C60D10066對(duì)單一法人客戶(hù)的管理層分析重點(diǎn)考核的是（）。A管理者人品B管理者誠(chéng)信度C授信動(dòng)機(jī)D以上都是67商業(yè)銀行借短貸長(zhǎng)的期限結(jié)構(gòu)中所包含的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)有

17、（）。A短期借款不能按期償還的負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B長(zhǎng)期貸款不能如數(shù)如期收回的資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.兩者都包含D兩者都不包含68商業(yè)銀行在進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，第一步是（）。A設(shè)定情景假設(shè)B分析借款人和抵質(zhì)押品價(jià)值在假定條件下可能的變動(dòng)情況C根據(jù)分析結(jié)果計(jì)算借款人違約概率和銀行的違約損失D根據(jù)客戶(hù)經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失69商業(yè)銀行由于不能根據(jù)客戶(hù)需求的改變而創(chuàng)造需求，喪失了寶貴的客戶(hù)資源，這屬于哪種類(lèi)別 的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)?（）A競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)B客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)C項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)D技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)70以下哪一項(xiàng)不是信用評(píng)分模型?（）A線(xiàn)性概率模型BProbit模型C線(xiàn)性辨別模型DCreditMetrics模型71商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)如何照

18、顧不同利益持有者的相關(guān)利益?（）A所采取的措施有利于全體利益所有者B側(cè)重照顧利益重大者的相關(guān)利益C對(duì)利益進(jìn)行權(quán)衡，照顧盡量多數(shù)人的盡量多的利益D以上都不對(duì)72根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，下列說(shuō)法不正確的是（）。A非違約風(fēng)險(xiǎn)暴露相關(guān)性隨違約概率(PD)增加而降低B非違約風(fēng)險(xiǎn)暴露相關(guān)性隨公司規(guī)模增加而提高C資本要求為95置信水平下特定風(fēng)險(xiǎn)暴露的非預(yù)期損失D期限調(diào)整隨期限增加而調(diào)整幅度增大73根據(jù)銀監(jiān)會(huì)規(guī)定，在計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)中央政府投資的公用企業(yè)的債 權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重定位（）。A0B50C70D10074我國(guó)商業(yè)銀行目前尚未開(kāi)展的個(gè)人客戶(hù)貸款業(yè)務(wù)是（）。A個(gè)人住宅抵押貸款B個(gè)人零售貸款C

19、循環(huán)零售貸款D以上都不對(duì)75對(duì)銀行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)最大的威脅是（）。A市場(chǎng)利率劇烈波動(dòng)B大量借款人違約C存款人擠提存款D外部監(jiān)管的強(qiáng)化76以下哪一項(xiàng)不屬于CAME1S評(píng)級(jí)體系中的指標(biāo)?（）A資本充足性B資產(chǎn)質(zhì)量C管理水平D競(jìng)爭(zhēng)力水平77我國(guó)銀行監(jiān)管的行政法規(guī)是（）。A銀行業(yè)監(jiān)督管理法B商業(yè)銀行法C金融違法行為處罰辦法D行政許可法782005年頒布的商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引的適用范圍包括（）。A中資商業(yè)銀行B外資商業(yè)銀行C中外合資商業(yè)銀行D以上都是79根據(jù)中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理辦法規(guī)定，我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管的目標(biāo)是（）。A規(guī)范監(jiān)督管理行為，防范和化解銀行風(fēng)險(xiǎn)B保護(hù)存款人和其他客戶(hù)合法權(quán)益，促進(jìn)銀行業(yè)

20、健康發(fā)展C促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運(yùn)行，維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心D保證銀行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)，提高銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力80商業(yè)銀行外部審計(jì)主要是針對(duì)什么方面?（）A財(cái)務(wù)狀況B經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略C風(fēng)險(xiǎn)狀況D競(jìng)爭(zhēng)力水平81商業(yè)銀行可以根據(jù)本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度以及風(fēng)險(xiǎn)管理水平自行選擇操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型，包括損失分布模型、打分卡模型等，模型的置信度區(qū)間應(yīng)設(shè)定為（），觀(guān)測(cè)期為（）。A9999，1年B99，1年C9999，半年D99，半年82商業(yè)銀行在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)的緩釋最高不超過(guò)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的（）。A25B20C10D3083 假設(shè)中國(guó)某商業(yè)銀行A將在6個(gè)月

21、后向泰國(guó)商業(yè)銀行B支付1 000萬(wàn)泰銖的外匯，當(dāng)前外匯市場(chǎng)美元對(duì)泰銖的匯率為1美元=35泰銖。A銀行預(yù)期泰銖對(duì)美元的匯率將上升，因此，A銀行選擇在新加坡外匯交易市場(chǎng)支付5 萬(wàn)美元，購(gòu)買(mǎi)總額為1 000萬(wàn)泰銖的買(mǎi)入期權(quán)，其執(zhí)行價(jià)格為1美元=35泰銖。如果6個(gè)月后泰銖不升反降，即期匯率變?yōu)?美元=56泰銖，則A銀行（）。A凈利益5萬(wàn)美元B凈損失5萬(wàn)美元C凈收益57萬(wàn)美元D凈損失57萬(wàn)美元84（）是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。A缺口分析B久期分析C外匯敞口分析D風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法85在現(xiàn)金流量的分析中，首先分析的是（）。A融資活動(dòng)的現(xiàn)金流B投資活動(dòng)的現(xiàn)金流C經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流D消費(fèi)活動(dòng)的現(xiàn)金流86

22、在對(duì)貸款保證人進(jìn)行的分析中，下列各項(xiàng)屬于考察范圍的是（）。A保證人的關(guān)聯(lián)方B保證人的行業(yè)地位C保證人的保證意愿D保證人的貸款規(guī)模87國(guó)家進(jìn)行宏觀(guān)調(diào)控期間，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)整有關(guān)政策，避免市場(chǎng)變化而給商業(yè)銀行造成風(fēng)險(xiǎn)。這是規(guī)避外部因素中（）的體現(xiàn)。A洗錢(qián)B政治風(fēng)險(xiǎn)C監(jiān)管規(guī)定D自然災(zāi)害88下列哪項(xiàng)不屬于內(nèi)部欺詐事件?（）A多戶(hù)頭支票欺詐B交易不報(bào)告C交易品種未經(jīng)授權(quán)(存在資金損失)D銀行內(nèi)部發(fā)生的性別種族歧視事件89如果銀行的總資產(chǎn)為1 000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應(yīng)收存款為10億 元，現(xiàn)金頭寸為5億元，總負(fù)債為900億元，則該銀行核心存款比例等于（）。A01B02C0

23、3D0490根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的劃分，下列資產(chǎn)的流動(dòng)性最高的是（）。A可用于抵押的政府債券B.股票和同業(yè)借款C商業(yè)銀行可出售的貸款組合D銀行的房產(chǎn)2、 多項(xiàng)選擇題(本大題共40個(gè)小題，每小題1分，共40分。在以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng) 中，有2個(gè)或2個(gè)以上選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填人括號(hào)內(nèi))1巴塞爾新資本協(xié)議的三大支柱是（）。A最低資本金要求B監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)督檢查C市場(chǎng)紀(jì)律約束D內(nèi)部評(píng)級(jí)體系E外部審計(jì)2商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的矛盾有（）。A流動(dòng)性與效益性B流動(dòng)性與安全性C效益性與安全性D流動(dòng)性與效率性E安全性與風(fēng)險(xiǎn)分散性3資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理的手段包括（）。A缺口分析B敏感性分析CVaR分析D久

24、期分析E情景分析4使用內(nèi)部模型評(píng)價(jià)借款人的違約概率，常用的方法包括（）。A專(zhuān)家判斷法B歷史違約經(jīng)驗(yàn)C統(tǒng)計(jì)模型D外部評(píng)級(jí)映射E情景模擬法5抵押合同應(yīng)包含的基本內(nèi)容有（）。A債務(wù)的期限B抵押擔(dān)保范圍C抵押品的名稱(chēng)、數(shù)量D被擔(dān)保的主債權(quán)種類(lèi)、數(shù)額E抵押品的質(zhì)量、狀況6授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，其中最常用的組合限額設(shè)定維度包括（）。A行業(yè)B產(chǎn)品C風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)D擔(dān)保E國(guó)家信用風(fēng)險(xiǎn)7對(duì)法人客戶(hù)進(jìn)行系統(tǒng)的財(cái)務(wù)分析的主要內(nèi)容包括（）。A財(cái)務(wù)報(bào)表分析B財(cái)務(wù)比率分析C現(xiàn)金流量分析D投融資策略分析E經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目分析8.外匯風(fēng)險(xiǎn)主要類(lèi)型包括（）。A交易風(fēng)險(xiǎn)B會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)C國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)D經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)E價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)9個(gè)人信貸業(yè)務(wù)可以

25、基本劃分為哪幾類(lèi)?（）A個(gè)人住宅抵押貸款B個(gè)人零售貸款C循環(huán)零售貸款D個(gè)人消費(fèi)貸款E個(gè)人助學(xué)貸款10根據(jù)大多數(shù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)金流量分為（）。A經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量B投資活動(dòng)的現(xiàn)金流量C融資活動(dòng)的現(xiàn)金流量D休閑活動(dòng)的現(xiàn)金流量E投機(jī)活動(dòng)的現(xiàn)金流量11在風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管框架中，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估所包含的環(huán)節(jié)有（）。A了解銀行的業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理制度B界定其主要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域C用風(fēng)險(xiǎn)矩陣對(duì)每一業(yè)務(wù)領(lǐng)域的八種潛在風(fēng)險(xiǎn)逐一進(jìn)行識(shí)別和衡量D列舉風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因E形成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告12目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法在國(guó)際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC（）。A可以全面反映銀行經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期的

26、穩(wěn)定性和健康性B可以在揭示盈利性的同時(shí)，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平CRAROC=(收益-預(yù)期損失)經(jīng)濟(jì)資本D使銀行不再注重盈利性E放棄了股東價(jià)值最大化的目標(biāo)13以下哪些屬于中國(guó)銀監(jiān)會(huì)的商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法中關(guān)于不良貸款分析報(bào)告的有關(guān)規(guī)定?（）A不良貸款的清收轉(zhuǎn)化情況B新發(fā)放貸款質(zhì)量C新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例D對(duì)不良貸款變化趨勢(shì)的預(yù)測(cè)E不良貸款的地區(qū)和客戶(hù)結(jié)構(gòu)情況14操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估遵循的原則主要包括（）。A由表及里B自上而下C自下而上D從已知到未知E從簡(jiǎn)單到復(fù)雜15商業(yè)銀行的授信權(quán)限管理遵循哪些原則?（）A給予每一交易對(duì)方的信用須得到一定權(quán)利層次的批準(zhǔn)B集團(tuán)內(nèi)所有機(jī)構(gòu)在進(jìn)行

27、信用決策時(shí)應(yīng)遵循一致的標(biāo)準(zhǔn)C債項(xiàng)的每一重要改變應(yīng)得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)D交易對(duì)方風(fēng)險(xiǎn)限額的確定和單一信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策，每一決策都應(yīng)建立在風(fēng)險(xiǎn)收益分析基礎(chǔ)之上E根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗(yàn)和崗位培訓(xùn)，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進(jìn)行考查16貸款轉(zhuǎn)讓通常指貸款有償轉(zhuǎn)讓?zhuān)直环Q(chēng)為貸款出售，主要目的為了（）。A分散風(fēng)險(xiǎn)B增加收益C實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化D提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率E實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移17巴塞爾新資本協(xié)議關(guān)于壓力測(cè)試的觀(guān)點(diǎn)包括（）。A采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法評(píng)估資本充足性的商業(yè)銀行必須有健全的壓力測(cè)試過(guò)程B壓力測(cè)試必須有意義，而且必須審慎C壓力測(cè)試并非是要求考慮最差的情景D必須經(jīng)常進(jìn)行

28、壓力測(cè)試E可以開(kāi)發(fā)不同方法來(lái)符合壓力測(cè)試要求18銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為（）。A公共性質(zhì)論B利益沖突論C債券保護(hù)論D銀行風(fēng)險(xiǎn)論E適度競(jìng)爭(zhēng)論19如果債券價(jià)格偏離了根據(jù)收益率曲線(xiàn)推算出的理論價(jià)格過(guò)大，說(shuō)明了什么?（）A該債券的流動(dòng)性不足B該債券流動(dòng)性過(guò)大C價(jià)格無(wú)法通過(guò)市場(chǎng)機(jī)帶以修正D價(jià)格一定能夠通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制加以修正E以上都不對(duì)20以下基于收益率曲線(xiàn)形狀的投資策略，正確的是（）。A如果收益率曲線(xiàn)向右上傾斜，且預(yù)期這種形狀基本不變，那么可以買(mǎi)人期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品B如果收益率曲線(xiàn)向右上傾斜，且未來(lái)有變陡的趨勢(shì)，那么可以買(mǎi)入期限較短金融產(chǎn)品，賣(mài)出期限較長(zhǎng)金融產(chǎn)品C如果收益率曲線(xiàn)向右上傾斜，且未來(lái)有變

29、平坦的趨勢(shì)，那么應(yīng)當(dāng)買(mǎi)入期限較長(zhǎng)金融產(chǎn)品，賣(mài)出期限較短的金融產(chǎn)品D如果收益率曲線(xiàn)向右上傾斜，且未來(lái)有變平坦的趨勢(shì)，那么應(yīng)當(dāng)賣(mài)出期限較長(zhǎng)金融產(chǎn)品，買(mǎi)入期限較短的金融產(chǎn)品E如果收益率曲線(xiàn)向右上傾斜，且未來(lái)有變陡的趨勢(shì)，那么可以賣(mài)出期限較短金融產(chǎn)品，買(mǎi)入期限較長(zhǎng)金融產(chǎn)品21 我國(guó)商業(yè)銀行在劃分交易賬戶(hù)和銀行賬戶(hù)過(guò)程中，可以借鑒的相關(guān)法規(guī)包括（）。A關(guān)于下發(fā)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求的計(jì)算表、計(jì)算說(shuō)明的通知B商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引C商業(yè)銀行資本充足率管理辦法D國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)E巴塞爾新資本協(xié)議22衡量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)主要包括（）。A預(yù)期現(xiàn)金流量比B凈貸款總資產(chǎn)C證券資產(chǎn)總資產(chǎn)D易變負(fù)債負(fù)債總額E(

30、現(xiàn)金資產(chǎn)+國(guó)庫(kù)券)總資產(chǎn)23市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)包括（）。A場(chǎng)內(nèi)(交易所)交易的期權(quán)B場(chǎng)外的期權(quán)合同C債券或存款的提前兌付D貸款的提前償還等選擇性條款E貸款利率由借款人自主選擇的條款24銀行常用的外匯風(fēng)險(xiǎn)限額管理主要包括（）。A即期外匯頭寸限額B掉期外匯買(mǎi)賣(mài)限額C敞口頭寸限額D止損點(diǎn)限額E換期利率頭寸限額25以下哪些文件是國(guó)際范圍內(nèi)各國(guó)商業(yè)銀行進(jìn)行內(nèi)部控制建設(shè)的框架和指引?（）A巴塞爾新資本協(xié)議B商業(yè)銀行資本充足率管理辦法C內(nèi)部控制整體框架D全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架E銀行機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制體系框架26健全我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系包括以下哪些內(nèi)容?（）A強(qiáng)化內(nèi)控意識(shí)，樹(shù)立內(nèi)控優(yōu)先的理念B完善激勵(lì)約束機(jī)制C強(qiáng)

31、化責(zé)任追究機(jī)制D健全信息管理系統(tǒng)E強(qiáng)化評(píng)估和反饋制度27以下屬于金融衍生品的是（）。A即期金融產(chǎn)品B金融期貨C期權(quán)D遠(yuǎn)期利率協(xié)議E貨幣互換28中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知主要內(nèi)容包括哪幾個(gè)方 面?（）A高度重視防范操作風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)章制度建設(shè)B切實(shí)加強(qiáng)稽核建設(shè)C加強(qiáng)對(duì)基層行的合規(guī)性監(jiān)督D堅(jiān)持相關(guān)的行務(wù)管理公開(kāi)制度E建立和實(shí)施基層主管輪崗輪調(diào)和強(qiáng)制性休假制度，并納入各級(jí)人事管理制度29以下屬于代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A內(nèi)部人員竊取客戶(hù)資料謀取私利B委托方偽造收付款憑證騙取資金C銷(xiāo)售時(shí)不恰當(dāng)?shù)男麄髡`導(dǎo)銷(xiāo)售D計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中斷、業(yè)務(wù)應(yīng)急計(jì)劃不力造成代理業(yè)務(wù)中的數(shù)據(jù)丟失而引發(fā)損失

32、E超越委托范圍辦理業(yè)務(wù)30針對(duì)商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)信用分析的駱駝(CAME1)分析系統(tǒng)包括（）A資本充足性B資產(chǎn)質(zhì)量C管理水平D盈利水平E流動(dòng)性31交易賬戶(hù)涵蓋的金融工具種類(lèi)一般包括（）。A可轉(zhuǎn)讓證券B金融期貨C遠(yuǎn)期和約D互換合約E存款證32商業(yè)銀行考察保證人的有效性應(yīng)關(guān)注哪些方面?（）A保證人的資格B保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力C保證人的意愿D保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與借款人之問(wèn)的關(guān)系E保證的法律責(zé)任33商業(yè)銀行在對(duì)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行檢測(cè)時(shí)，通常需要分析客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)的基本面指標(biāo)?；久嬷笜?biāo)主要 包括（）。A環(huán)境類(lèi)指標(biāo)B實(shí)力類(lèi)指標(biāo)C品質(zhì)類(lèi)指標(biāo)D財(cái)務(wù)類(lèi)指標(biāo)E營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)34商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均存款額問(wèn)的差

33、額構(gòu)成了融資缺口，如果缺口為正，商業(yè)銀行可以采取的措施有（）。A向央行再貼現(xiàn)B同業(yè)拆人C證券回購(gòu)D介入貨幣市場(chǎng)融資E將非現(xiàn)金資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金35商業(yè)銀行聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括（）。A制定戰(zhàn)略性的危機(jī)溝通機(jī)制B危機(jī)處理過(guò)程中的持續(xù)溝通C管理危機(jī)過(guò)程中的信息交流D危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理E提高發(fā)言人的溝通技能36戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)是（）。A準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的B預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來(lái)?yè)p失C如果對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)會(huì)D任何戰(zhàn)略規(guī)劃都不是無(wú)懈可擊的E戰(zhàn)略管理是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的生命線(xiàn)37實(shí)際生活中經(jīng)常采用絕對(duì)收益對(duì)投資收益進(jìn)行衡量，其特點(diǎn)是（）。A絕對(duì)收益是投資成果的直接反映B絕對(duì)收益是最直觀(guān)的度量方式C絕對(duì)收益是最直接的度量方式D絕對(duì)收益是很多報(bào)表記錄的數(shù)據(jù)E絕對(duì)收益是反映投資行為得到的增值