市場(chǎng)預(yù)測(cè)復(fù)習(xí)習(xí)題

1、第八章 馬爾柯夫預(yù)測(cè)法1.某地有甲、乙、丙三個(gè)廠家生產(chǎn)某種商品，近兩月市場(chǎng)狀況及各自顧客的變化統(tǒng)計(jì)如下表所示，假若顧客的流動(dòng)是按月統(tǒng)計(jì)的，求8月份甲、乙、丙三廠家產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。廠家6月底擁有客戶數(shù)7月份轉(zhuǎn)移客戶數(shù)甲乙丙甲4000120120乙300180030丙300180300答：（1）初始市場(chǎng)占有率 初始市場(chǎng)占有率向量 （2）計(jì)算狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率矩陣 所以 P= （3）8月份甲、乙、丙三廠家產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率：答：8月份甲、乙、丙三廠家產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率分別為%、%和%。第七章 趨勢(shì)外推預(yù)測(cè)法2.什么是趨勢(shì)外推預(yù)測(cè)法說明趨勢(shì)外推的假設(shè)條件。第四章 一元線性回歸模型3.已知下列數(shù)據(jù)組：X2356

2、791012Y68111416192225（1）建立一元線性回歸模型。（2）計(jì)算相關(guān)系數(shù)，取顯著性水平，對(duì)回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)。（3）計(jì)算估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差。答：（1）設(shè)一元線性回歸方程為：計(jì)算回歸系數(shù)。列表計(jì)算有關(guān)數(shù)據(jù)，并計(jì)算出回歸系數(shù)估計(jì)值。一元線性回歸模型計(jì)算表序號(hào)XYx2y2xy126436122389642435112512155461436196845716492561126919813611717102210048422081225144625300合計(jì)541214482143978所求回歸預(yù)測(cè)方程為：（2）檢測(cè)線性關(guān)系的顯著性當(dāng)顯著性水平，自由度=n-2=8-2=6時(shí)，查相關(guān)系數(shù)臨

3、界值表，得，因所以在的顯著性水平上，檢驗(yàn)通過，說明兩個(gè)變量之間線性相關(guān)關(guān)系顯著。（3）計(jì)算估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差4.某省1978-1986年居民消費(fèi)品購買力和居民貨幣收入統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)如下：年份居民消費(fèi)品購買力居民貨幣收入197819791980198119821983198419851986根據(jù)上述統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：（1）建立一元線性回歸模型。（2）對(duì)回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)（?。?。（3）若居民貨幣收入每年平均增長19%，試預(yù)測(cè)該省1987年居民消費(fèi)品購買力。答：（1）設(shè)一元線性回歸方程為：計(jì)算回歸系數(shù)。列表計(jì)算有關(guān)數(shù)據(jù)，并計(jì)算出回歸系數(shù)估計(jì)值。一元線性回歸模型計(jì)算表年份居民消費(fèi)品購買力y居民貨幣收入xy2x2xy1

4、97819791980198119821983198419851986合計(jì)232所求回歸預(yù)測(cè)方程為：（2）檢測(cè)線性關(guān)系的顯著性當(dāng)顯著性水平，自由度=n-2=9-2=7時(shí)，查相關(guān)系數(shù)臨界值表，得，因所以在的顯著性水平上，檢驗(yàn)通過，說明兩個(gè)變量之間線性相關(guān)關(guān)系顯著。（3）居民貨幣收入每年平均增長19%，則該省1987年居民消費(fèi)品購買力為：第一章 預(yù)測(cè)概述5.簡述預(yù)測(cè)的基本步驟是什么6.什么是定性預(yù)測(cè)使用定性預(yù)測(cè)方法時(shí)應(yīng)該注意哪些問題第二章 定性預(yù)測(cè)方法7.什么是德爾菲法它有哪些特點(diǎn)使用德爾菲法時(shí)如何選定專家第三章 時(shí)間序列平滑預(yù)測(cè)法8.江蘇省2004年1-11月社會(huì)消費(fèi)品零售總額如下表所示：月份1

5、23456銷售額/萬元月份7891011銷售額/萬元試分別以3個(gè)月和5個(gè)月移動(dòng)平均法，預(yù)測(cè)12月份的銷售額，并比較它們的優(yōu)劣。答：分別取N=3和N=5，按預(yù)測(cè)公式計(jì)算得N=3和N=5的移動(dòng)平均預(yù)測(cè)值如下表：月份銷售額（萬元）N=3N=5123456789103379801112月份預(yù)測(cè)值根據(jù)對(duì)過去數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)的均方誤差S2來作為選取N的準(zhǔn)則。當(dāng)N=3時(shí)， 當(dāng)N=5時(shí)，由此可得，當(dāng)N=3時(shí)，效果更佳，所以，預(yù)測(cè)12月份的銷售額為萬元。9. 我國1995-2002年全國城鄉(xiāng)居民年底定期存款余額如下表所示：年份19951996199719981999200020012002定期存款（億元）（1）試用趨勢(shì)

6、移動(dòng)平均法（取N=3）建立全國城鄉(xiāng)居民年底定期存款余額預(yù)測(cè)模型。（2）取，以及建立全國城鄉(xiāng)居民年底定期存款余額的直線指數(shù)平滑預(yù)測(cè)模型。答：（1）取N=3，我國1995-2002年全國城鄉(xiāng)居民年底定期存款余額及一、二次移動(dòng)平均值列于下表。年份定期存款（億元）一次移動(dòng)平均（N=3）二次移動(dòng)平均(N=3)1995199619971998199920002001 2002 設(shè)此直線趨勢(shì)預(yù)測(cè)模型為： 根據(jù)，得 得t=8時(shí)，全國城鄉(xiāng)居民年底定期存款余額預(yù)測(cè)模型為： (2)分別取=，根據(jù) 計(jì)算列于下表：全國城鄉(xiāng)居民年底定期存款余額及一、二次指數(shù)平滑計(jì)算表年份定期存款（億元）一次平滑值二次平滑值1995199

7、619971998 1999200020012002假設(shè)直線指數(shù)平滑預(yù)測(cè)模型為：根據(jù)可得t=8時(shí)， t=8時(shí)，全國城鄉(xiāng)居民年底定期存款余額的直線指數(shù)平滑預(yù)測(cè)模型為： 10.移動(dòng)平均法的模型參數(shù)N的大小對(duì)預(yù)測(cè)值有什么影響選擇參數(shù)N應(yīng)考慮哪些問題答：N越大，序列被修勻的程度越強(qiáng)，波動(dòng)越小，但是對(duì)實(shí)際序列的變化趨勢(shì)反應(yīng)越遲鈍。N取值越小，對(duì)實(shí)際序列的變化趨勢(shì)反應(yīng)靈敏，但修勻性差，容易把隨機(jī)干擾當(dāng)做趨勢(shì)反應(yīng)出來。對(duì)于參數(shù)N的選擇，應(yīng)根據(jù)具體情況作出選擇，當(dāng)N等于周期變化的周期時(shí)，則可消除周期變化的影響。當(dāng)選擇幾個(gè)N值得出結(jié)果后，常用的選擇N值的法則則是根據(jù)對(duì)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)的均方誤差來選擇，選擇均方誤差最小的

8、N。11.試述最小二乘法的基本思想。P12312. Delphi法有三個(gè)顯著的特點(diǎn)，即 匿名性 、 反饋性 和 預(yù)測(cè)結(jié)果的統(tǒng)計(jì)特性 。13.根據(jù)指標(biāo)變動(dòng)的時(shí)差關(guān)系，監(jiān)測(cè)預(yù)警指標(biāo)體系通常分為三種，即先行指標(biāo) 、 同步指標(biāo) 、 滯后指標(biāo) 。14.時(shí)間序列的四個(gè)特征是： 長期趨勢(shì) 、 季節(jié)變動(dòng) 、 循環(huán)變動(dòng) 、 不規(guī)則變動(dòng) 。15.如果向量為概率向量，則應(yīng)滿足的條件是 且。16. 如果向量為概率向量，則= 。17.趨勢(shì)外推預(yù)測(cè)法主要利用描繪散點(diǎn)圖的方法和差分法計(jì)算進(jìn)行模型的選擇。18.按預(yù)測(cè)方法的性質(zhì)，可將預(yù)測(cè)分為定性預(yù)測(cè)和定量預(yù)測(cè)。19.隨跨越期增長,修勻效果愈強(qiáng)，預(yù)測(cè)值越平滑，只能遲緩地對(duì)實(shí)際值的變動(dòng)做出反應(yīng)，敏感程度愈強(qiáng)。（錯(cuò)誤）20.趨勢(shì)外推