國家開放大學電大?？啤督鹑陲L險概論》2021期末試題及答案

1、國家開放大學電大?？平鹑陲L險概論2021期末試題及答案（試卷號：4022）盜傳必究一、單項選擇題（每題4分，共20分）1. 如果僅就匯率風險的損失結果而言，對于外幣資產的投資機構來講，就表現為（）。A. 可折算為另一種貨幣的數額減少B. 以本幣衡量的進口成本的上升C. 以本幣衡量的出口收益的下降D. 外幣收益的下降或損失的增加2. 由于金融機構不完善或有問題的內部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險是（）oA. 操作風險B. 匯率風險C. 系統(tǒng)性風險D. 利率風險3. 銀行為應對操作風險所需的監(jiān)管資本應等于其過去三年總收入（GI）的平均值乘以一個固定比例系數。這種操作風險的計量方法是（）

2、。A. 基本指標法B. 標準法C. 高級計量法D. 損失法4. 當利率變動時，銀行等金融機構的客戶為了 “止損”或“增收”，會調整負債或資產的期限，從而導致金融機構的凈收益發(fā)生變化，特別是發(fā)生凈收益減少的情況，這種風險就是（）oA. 期限錯配風險B. 收益率曲線風險C. 基差風險D. 期限調整風險5. （）是一種場外交易工具，其目的就是鎖定在將來一段時間借入或者貸出一定數量資金時的利率。A. 遠期利率協(xié)議B. 利率互換C. 利率期貨D. 利率期權 二、多項選擇題（每題5分，共20分）6. 信用風險，也可以稱為（）oA. 交易對方風險B. 履約風險C. 違約風險D. 操作風險7. 金融風險與一般

3、風險相比，具有（）等特征。A. 普遍性B. 不確定性C. 隱蔽性D. 擴散性8. -般來說，匯率交易風險暴露大小由以下幾個因素決定（）oA. 交易金額規(guī)模B. 外匯交割時間C. 未來匯率波動程度D. 財務管理人員的意識9. 德爾菲法又被稱為（），是一種古老而傳統(tǒng)的信用風險分析方法。A. 駱駝信用評級法B. 專家調查法C. 借款人5C法DZ值評分模型三、判斷正誤并說明理由（每題4分，共20分，只判斷對錯給2分）10. 為了適當降低風險暴露水平，建議在簽訂交易合同時，適當延長風險暴露期。（）答案：錯誤理由：為了適當降低風險暴露水平，建議在簽訂交易合同時，適當縮短風險暴露期，利用多種工具合 理對沖交

4、易風險。11. 根據新駱駝信用評級法的6項指標逐一對金融機構進行評價，每項指標采用五級評分制，最高為五級，最低為一級，在匯總6項指標的評價后再給出綜合評級。（）答案：錯誤理由：最高為一級，最低為五級。12. 證券公司如果選擇助銷或者代銷，就會面臨流動性風險；如果選擇余額包銷，就沒有流動性風險。（）答案：錯誤理由：如果是助銷或者代銷，證券公司就沒有流動性風險；如果是余額包銷，證券公司就面臨流動性風 險。13. 為了預防流動性風險，商業(yè)銀行持有的資產流動性應該越多越好。（）答案：錯誤理由：持有的流動性過多，會降低商業(yè)銀行資產的收益率。14. 操作風險定性評估主要用于精確測量操作風險的大小，因而通常

5、需要借助數據模型來對操作風險進行 量化計算。（）答案：錯誤理由：操作風險定量評估主要用于精確測量操作風險的大小。四、問答題（每題20分，共40分）15. 闡述我國互聯網金融風險的監(jiān)管現狀。答：（1）互聯網支付平臺的監(jiān)管現狀。（10分）我國互聯網支付盡管發(fā)展時間不長，但是監(jiān)管體系的構建極為迅速。中國人民銀行自2010年開始密 集出臺了一系列的管理辦法，從互聯網支付行業(yè)的準入門檻、監(jiān)管范圍與細則、反洗錢與反恐怖活動融資、 預付卡管理、備付金存管、互聯網支付管理等方而對互聯網支付進行了全而的監(jiān)管。到2014年，隨著互 聯網支付市場的快速發(fā)展，互聯網金融的風險管理和業(yè)務規(guī)范被快速提到議事日程。隨后，中

6、國人民銀行 進一步制定了相關規(guī)則，頒布了非銀行支付機構網絡支付業(yè)務管理辦法（征求意見稿）和關于手機 支付業(yè)務發(fā)展的指導意見（征求意見稿）。與此同時，中國支付清算協(xié)會于2011年5月成立。中國支付清算協(xié)會屬于行業(yè)自律組織，其先后印 發(fā)了網絡支付行業(yè)自律公約預付卡行業(yè)自律公約移動支付行業(yè)自律公約支付機構互聯網支付 業(yè)務風險防范指引等一系列規(guī)范性文件，形成了支付清算服務行業(yè)的自律管理，有效地維護了互聯網支 付清算服務市場的競爭秩序，有力地防范了互聯網支付清算服務風險。（2）P2P網絡借貸平臺的監(jiān)管現狀。（5分）我國的P2P網絡借貸平臺自成立以來，一直存在準入門檻過低、借貸資金監(jiān)控缺位、信貸審核與風險

7、 評價機制不健全、內控制度不完善、信息披露機制缺失等諸多問題?，F行法律并沒有對P2P網絡借貸平臺 的性質和地位進行明確，也并未賦予金融監(jiān)管部門對P2P網絡借貸平臺監(jiān)管的權限。各政府機構僅將P2P 網絡借貸平臺作為提供中介服務的企業(yè)法人進行管理，未考慮到其實際上是提供金融服務，從而使得投資 者的合法利益未能得到充分的保護，信貸行業(yè)的市場秩序遭到破壞，并對宏觀政策的執(zhí)行效果造成負而影 響。（3）2015年以來的監(jiān)管政策新進展。（5分）2015年以來，我國的互聯網金融監(jiān)管進一步趨于完善。2015年7月，國務院發(fā)布關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見，將“互聯網+”普惠金融作為重點行動之一，并明確提

8、出要對互聯網金融監(jiān)管進行完善，從而有效提高金融服務安全性，防范互聯網 金融風險及其外溢效應。2015年7月，中國人民銀行等十部委印發(fā)關于促進互聯網金融健康發(fā)展的指導意見，有力填補了互聯網金融監(jiān)管的大量空白。2016年8月，中國銀監(jiān)會與工業(yè)和信息化部、公安部、國家互聯網信息辦公室等部門制定網絡借 貸信息中介機構業(yè)務活動管理暫行辦法（征求意見稿）。16. 闡述巴塞爾協(xié)議I巴塞爾協(xié)議11巴塞爾協(xié)議III的監(jiān)管內容。答：（1）巴塞爾協(xié)議Ik （6分）主要內容：核心資木和附屬資本的構成內容，表內資產和表外資產的分類及其權重的確定，風險加權 資產總額的計算模型的運用。（2）巴塞爾協(xié)議塞。（6分）主要內容：三大支柱監(jiān)管：第一支柱“最低資木金要求”中“標準法”對資產風險權重的確定，第二 支柱“外部監(jiān)管”的四項原則，第三支柱“市場約束”發(fā)揮作用的兩個條件和信息披露的具體內容。（3）巴塞爾協(xié)議田。（8分）主要內容：標準法對信用風險的風險權重的確定，對表