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文檔簡(jiǎn)介

1、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行報(bào)價(jià)引擎及交易系統(tǒng)工程培訓(xùn)教材-資金交易1.4提前履約遠(yuǎn)期/擇期外匯提前履約是指客戶在遠(yuǎn)期交割日或擇期交割期間之前需要對(duì)遠(yuǎn)期擇期交易進(jìn)行全額或局部金額的提前交割掉期交易提前履約指可以在遠(yuǎn)端到期日前的任何一個(gè)工作日進(jìn)行提前履約.原理:是通過(guò)一筆掉期來(lái)實(shí)現(xiàn).該筆掉期近端方向與原交易方向相同,遠(yuǎn)端與原交易方向相反,遠(yuǎn)端價(jià)格和原交易成交價(jià)相同.該掉期交易編號(hào)關(guān)聯(lián)原交易,不按新交易記入外管局統(tǒng)計(jì)報(bào)表.1.4.1提前履約輸入:翻開(kāi)資金交易一合約治理一遠(yuǎn)擇期合約治理或掉期交易合約治理,界面如下以掉期為例:在合約編號(hào)中輸入需要提前履約的合約號(hào),或者在合約狀態(tài)選擇“待交割,查詢到對(duì)應(yīng)的合約記錄,雙擊

2、后進(jìn)入如下的掉期交易合約明細(xì)界面:期太易合約娛119DJ9-35liaO?31SOOL京日期衽戶代碼業(yè)方工生14y5TK監(jiān)代HSTA110街如第盡交星i祎巴山圍崗更大亭的2417.90J.Q40,CUD春產(chǎn)五證實(shí)丸小勺CNV&門(mén)百院之出書(shū)勺JPV二遍受;兒品 2 版號(hào)互設(shè):二府年心?工g9m與31工?g3OCO0帥戶中山生人 W 幣咋:貼戶用巴保證金幣 Q作:I-也麻保證部pup.舟檸-心.注口工4ag工盧注娟在友嚙-T1D.7CLMQ57BE:利函日期工OL1年*月花日上;T七可百小名加MQ3W二加動(dòng)產(chǎn)日理=011甲M月日上清七訐邛司口中與masa0參戶遠(yuǎn)京文尋方向3trJPV立SU日明20

3、31-06-201苫即3OOJ.OOO本次第MJ密妙一mlgtfboo口 gj9選擇下方的“提前履約標(biāo)簽,在“本次提前交割金額中輸入正確金額后提交,成功后由復(fù)核員復(fù)核.支持局部提前履約.1.4.2提前履約復(fù)核:復(fù)核員在待處理任務(wù)列表中查詢到需要復(fù)核的記錄,雙擊后翻開(kāi)如下列圖:父相提前 E 約拈處理官m的GKL06j3J5OOQDM5rL?fl9199058白,1嫉*套馬應(yīng).嘿交易口跚立Ajtig口業(yè)檔娠中交曷俄土上獷融性EJ明上也曰曾立席*婦行出書(shū)ioDjoogailoojooB臺(tái)蚪下編號(hào)戶直尉巧畫(huà)立劃勃網(wǎng)目克罵*3!上貨孫區(qū)時(shí)也克創(chuàng)聲板始“匚硬且003*口*1|工6-i,000.00震入型依

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5、提前履約是通過(guò)一筆掉期來(lái)實(shí)現(xiàn),因此展示的是掉期的詢價(jià)界面,其中遠(yuǎn)端價(jià)格鎖定為原交易的遠(yuǎn)端價(jià)格,近端價(jià)格根據(jù)掉期點(diǎn)系統(tǒng)自動(dòng)表達(dá)【詢價(jià)界面說(shuō)明:紅色標(biāo)注的三個(gè)地方均可修改,但只能其中修改一處,其他兩個(gè)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)發(fā)生變化,修改掉期點(diǎn)成交價(jià)不能低于平盤(pán)價(jià)】掉期近端成交價(jià)=掉期遠(yuǎn)端成交價(jià)-掉期點(diǎn)成交價(jià)/10000業(yè)務(wù)損益=掉期點(diǎn)成交價(jià)-掉期點(diǎn)平盤(pán)價(jià)/10000*履約金額或=掉期近端點(diǎn)差+掉期遠(yuǎn)端點(diǎn)差/10000*履約金額業(yè)務(wù)損益=0如果全讓利的話建議直接修改掉期點(diǎn)成交價(jià)為掉期點(diǎn)平盤(pán)價(jià)此題中的業(yè)務(wù)損益=2000000X373.5-23.5/10000=700客戶損益為原結(jié)匯價(jià)為0.0798953,提前履約

6、后結(jié)匯價(jià)變?yōu)?.0795218復(fù)核員詢價(jià)完成后,點(diǎn)擊“成交確認(rèn)完成交易,成功后,顯示交易成功,傳票號(hào)返回“交易提前履約待處理界面,在申請(qǐng)信息的相關(guān)欄位中回顯成交價(jià)格.點(diǎn)擊“打印可打印客戶回單和過(guò)渡戶憑證如有.1.5 調(diào)整1.5.1功能說(shuō)明遠(yuǎn)期交易,通過(guò)合約調(diào)整功能對(duì)到期日進(jìn)行調(diào)整.擇期交易,不能將期限調(diào)整到履約期限段內(nèi),但可以調(diào)整到履約期限之前或者履約期限之后.其中往前調(diào)整時(shí),隱含的掉期遠(yuǎn)端到期日為原擇期履約到期日,往后調(diào)整時(shí),隱含的掉期近端日期為原擇期履約到期日.如一筆擇期交易,擇期段為20210601-20210701,往前調(diào)整時(shí)掉期遠(yuǎn)端到期日為20210701,往后調(diào)整時(shí)掉期近端為202

7、10701掉期交易對(duì)掉期的遠(yuǎn)端進(jìn)行期限向前和向后調(diào)整.對(duì)于外匯買(mǎi)賣交易,不設(shè)合約調(diào)整功能,沒(méi)有寬限期.交易到期日之后不可以進(jìn)行調(diào)整交易展期后沒(méi)有寬限期.調(diào)整分為原價(jià)調(diào)整和市價(jià)調(diào)整,系統(tǒng)默認(rèn)調(diào)整方式為原價(jià)調(diào)整.對(duì)于所有的市價(jià)調(diào)整,其產(chǎn)生的損益在原合約到期日進(jìn)行收與付.如果調(diào)整后到期日落在原交易子合約到期日之前,那么為向前調(diào)整.此時(shí),調(diào)整后的到期日可以落在【調(diào)整日+3工作日,原交易子合約到期日】,且調(diào)整日+3工作日必須小于原交易子合約到期日.此時(shí)該調(diào)整對(duì)應(yīng)一筆掉期,掉期近端交易日是客戶輸入的調(diào)整后到期日,掉期遠(yuǎn)端交易日是原合約到期日,其中掉期近端交易方向與原合約交易方向相同,遠(yuǎn)端交易方向與原合約交

8、易方向相反.如果是原價(jià)調(diào)整,遠(yuǎn)端交易價(jià)格與原合約交易價(jià)格相同,近端價(jià)格根據(jù)遠(yuǎn)期市場(chǎng)掉期點(diǎn)進(jìn)行計(jì)算.如果是市價(jià)調(diào)整,遠(yuǎn)端交易價(jià)格與原合約交易價(jià)格取市價(jià),近端價(jià)格根據(jù)遠(yuǎn)期市場(chǎng)掉期點(diǎn)進(jìn)行計(jì)算.向前調(diào)整圖解:調(diào)整日+3工作日-原到期日近端調(diào)整后的到期日遠(yuǎn)端原合約到期日原到期日原價(jià)調(diào)整原到期日價(jià)-掉期點(diǎn)原到期日價(jià)-方向相反一原價(jià)市價(jià)調(diào)整市價(jià)遠(yuǎn)端價(jià)格-掉期點(diǎn)市價(jià)原價(jià)如果調(diào)整后到期日落在原合約到期日之后,那么為向后調(diào)整.此時(shí),調(diào)整后的到期日可以落在【原交易子合約到期日,原交易子合約到期日+參數(shù)設(shè)定自然月此時(shí)該調(diào)整對(duì)應(yīng)一筆掉期,掉期近端交易日是原合約到期日,掉期遠(yuǎn)端交易日是客戶輸入的調(diào)整后到期日,其中掉期近端

9、交易方向與原合約交易方向相反,遠(yuǎn)端交易方向與原合約交易方向相同.如果是原價(jià)調(diào)整,近端交易價(jià)格與原合約交易價(jià)格相同,遠(yuǎn)端價(jià)格根據(jù)遠(yuǎn)期市場(chǎng)掉期點(diǎn)進(jìn)行計(jì)算.如果是市價(jià)調(diào)整,近端交易價(jià)格與原合約交易價(jià)格取市價(jià),遠(yuǎn)端價(jià)格根據(jù)遠(yuǎn)期市場(chǎng)掉期點(diǎn)進(jìn)行計(jì)算.向后調(diào)整圖解:原交易到期日原交易合約到期日-到期日+工作日掉期原到期日近端原合約到期日遠(yuǎn)端新到期日原價(jià)調(diào)整原交易價(jià)一方向相反一原交易價(jià)原價(jià)+掉期點(diǎn)市價(jià)調(diào)整原交易價(jià)近端市價(jià)近端市價(jià)+掉期點(diǎn)1.5.2操作說(shuō)明期限向后調(diào)整原理:通過(guò)一筆近端與原交易方向相反,遠(yuǎn)端與原交易方向相同的掉期來(lái)實(shí)現(xiàn)1、經(jīng)辦員進(jìn)入18BF遠(yuǎn)/擇期交易合約治理或18D4掉期交易合約治理,查詢出原

10、交易合約以遠(yuǎn)期為例揄年期文昌臺(tái)均看理=*I|豆哥磁宇有金-10崎者亡 標(biāo)有i三宰=*HE.尋 4 目 W_|3lEKr號(hào)交曷日明叫iDiJ-OJ-U|國(guó) Ift時(shí)?*日*I一一一同管里叫一對(duì)*|NH|*101sl日備.K-LCY55J5O12OCM11=看片名繇*三:一,與三餐片:3H 戰(zhàn)王的 S 日志二二 12Hl5左角日手2Z12D52SCNig-M.BS英走F5沖USD300.M甌 3 口 n詡1311CH19B 允 7gLSD001盾期皿押 u2mCNM2、雙擊進(jìn)入該條記錄,進(jìn)入調(diào)整模塊,輸入相關(guān)要素,點(diǎn)擊“提交按鈕,將該筆交易提交給復(fù)核員.可局部調(diào)整:擇期安裳合幻明汨古盧打一由性!S

11、N 盧號(hào)落戶名布66U5OCKH5743676機(jī)椅正106550寄?無(wú)護(hù)諭丁后距妥二TfMW10YSbJ50IZUOOll日如子酒號(hào)W1克.F三MWLWT) )5-14|BT5,立戶京5方向蟄在網(wǎng)用 ft 目2C12-M-14|*TT南8嚀J兩葉?ois-oe-i41世安士型充晶 W 型克 W 在右后詼也上左硒距三102fllZ-flZ0*上次就跳時(shí)卻36|上次動(dòng)?啊SH!肅小三0000090itSlfcXJR6J外整屯一西行二里目iHO庶物皆募喬=五出開(kāi)神CM*39客戶烹入rf5!;106250104000070包士工:土力尸芟土1本松花人品壬陽(yáng) A育盧奈內(nèi)!共2小檀升:士行口出帝於_我軍質(zhì)

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14、同上火勃蜘口女到次數(shù)姐宮:反目百戶品入Fi群友人余??蛻敉兹藘?nèi)林既 W守戶兜入軟型收取俘莖妾去土040262DOOM27T310擊概魄復(fù)dMYUSO1JE.2DL.Q12X3S0J00lOB35EMlMODD153g106501404)000790金京本佛人區(qū)硒滬OJOO5.332606,ST77r僧典方苴苣餐后封!1皂1時(shí) m用春京圖調(diào)整門(mén)坦二支依誤證會(huì)金零USD1Q.3DD.002021-D6-2&七七0.00市埼局等原號(hào)鋁祎0.00000原份圉生折在片成交新QOQOOO出篦用智明半差科0.0原你H整掉妁平超檢0.0市日蹄司室弟或交信0.00000q竹吊有菽左不平花;QOOOOO市希間施筱

15、舄平魚(yú)情&OMOO決全節(jié)在CMV市代局整舂產(chǎn)噴芝C.OO旌;二西QLOQ15、點(diǎn)擊“詢價(jià)進(jìn)入詢價(jià)界面.點(diǎn)擊“詢價(jià)按鈕,進(jìn)行詢價(jià),系統(tǒng)自動(dòng)輸出交易價(jià)格,點(diǎn)擊“確認(rèn)成交按鈕,待系統(tǒng)返回“交易成功提示,那么該筆交易成交.界面說(shuō)明:原價(jià)向后展期,近端價(jià)格與原價(jià)格一致,方向相反.掉期遠(yuǎn)端成交價(jià)=掉期近端成交價(jià)+掉起點(diǎn)成交價(jià)/10000業(yè)務(wù)損益=掉期點(diǎn)成交價(jià)-掉期點(diǎn)平盤(pán)價(jià)/10000*調(diào)整金額或=掉期近端點(diǎn)差+掉期遠(yuǎn)端點(diǎn)差/10000*調(diào)整金額其中經(jīng)辦行業(yè)務(wù)損益=0,如果全讓利建議直接修改掉期點(diǎn)成交價(jià)業(yè)務(wù)損益=10000*254-154/10000=100客戶損益為原交易售匯價(jià)為6.3326調(diào)整為6.34

16、041多付出78.1向前調(diào)整原理:通過(guò)一筆近端與原交易方向相同,遠(yuǎn)端與原交易方向相反的掉期來(lái)實(shí)現(xiàn)1、經(jīng)辦員從合約治理中查出原交易合約*l_L*土igj門(mén)如ng郎oomn)10J&35012000075ijgasduanooLlaDSlSOlKOODOlMl051001典肝 S交舄目即文出巧融套1ZWOWB11SCWOO.gCNVM爾依 gS202105073X20510tUK6gSCOnFJ2021D5D72O12Q510USDloora.wCNVS3239,50酒201劉疝USDg.DCCNYdOOaaiJOSiLDCUV口而JW02、雙擊進(jìn)入該條記錄,進(jìn)入調(diào)整模塊,輸入相關(guān)要素,點(diǎn)擊“提交

17、按鈕,將該筆交易提交給復(fù)核員.掉或本努合的日Ih士苣汽員導(dǎo)苣汽員導(dǎo)殳身日肆1ODJ61501J0ODOO?一為野尸勺碼MI2?1-4必月優(yōu)ECbJ上垃,1:仃4119933戶林里虹交房m代在指用婦隹口110卻嗖易整曷?tīng)?1幽&而狽工關(guān)交 T 法索3yooo.oo春戶遠(yuǎn)好于人行林CNV假設(shè)二磔交出帝緝U&D&SA?FKt=(iM居KH0404MOAA10615014040002021JU盧皿本機(jī)百入三=5考士基宰墀戶年江金E種CNY也取11證金色般0.K) )芭可新成會(huì)心6,32794尋占住崩過(guò)去價(jià)82.06.32234在與夏里三雎202105500上次動(dòng)崎派號(hào)20000096上文動(dòng)舵三期Q1二

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20、約待處理相關(guān)欄位.提前違約詢價(jià)界面代客撞唾交易本賽用有求慧融?硼國(guó)共計(jì)舍妁編 W 交易日期茗戶名程業(yè)基建交易凝芟易建交復(fù)狀態(tài)19DS905B1100200a20210616臺(tái)州市國(guó)際貿(mào)易有跟名宜匯代薪髭壬的日清4、雙擊進(jìn)入“交易違約待處理,核對(duì)相關(guān)交易信息莒戶用 g 信 m5S31OMA1024.1.SC619050李一名稱齒卜七與時(shí)與品后降公三0 的 FLD$9058L1K20C8白的子兩萬(wàn)001交口騎?011013整六史R方句英二書(shū)顯也臼20ng20療交和期期臼2OL1-M-2O|旅止親類最士仁主屋去金代言看好在歷次由W 女埔A 動(dòng)阡曰明7011-O買(mǎi)入親期MrOOOJOO宅戶連 M 幣沖

21、障二19a( (KJiniaDDca32?每戶天人市注虧199058L2C40000022在廣立出拜“等民世小1軋人民市斗產(chǎn)在戶鱉九舁當(dāng)工縣星常施聲停選至而他CNiV小靠近江生梁療.月.|1*00S羊田L(fēng)Q.6LU2正的 XGSP-三的日幸詡金而3OOO0.OD1的后文應(yīng)保.底金室MQM0ri阡T-TW連帶用貨獷OrOOOW三治客戶三過(guò)獷O.OODCIG注均吉二匕酊ci-ayooD拉藜石冷的卒苣OHO指盆干片CNV容聲銘口扃為000餐辦員doDSS|daio|iSffiS10除源回.O-rg提前違約相當(dāng)于一筆掉期加一筆即期反向交易掉期遠(yuǎn)端與原交易方向相反,金額和價(jià)格一致,掉期近端與原遠(yuǎn)期方向相

22、同,金額相同.即期交易和原交易方向相反,金額相同.經(jīng)辦行點(diǎn)差=即期點(diǎn)差+(掉期近端點(diǎn)差+掉期遠(yuǎn)端點(diǎn)差)本例經(jīng)辦行業(yè)務(wù)損益=(362+0)710000*30000=1086客戶損益=違約價(jià)(即期反向?qū)统山粌r(jià))與近端成交價(jià)點(diǎn)差本例中客戶損益=30000*(10.48535-10.60857)=-3696.60到期違約詢價(jià)界面向m而:嘲aWM注導(dǎo)HR.曰*工|WN*51B.27BJ-Da 莫人G6P|30OCO.OO|事如汴as1EL17I-3H3.4ft中1,-IU10.0000.算人IJI457V20!|介下事口情上陽(yáng)平事寶精東IC4BB4IdkZCM15521U4EIB43O2.DMR*亞不

23、俎.ICMIcw|9.TO).n|L波電到期違約相當(dāng)于一筆即期反向交易,即期交易和原遠(yuǎn)期交易方向相反,金額相同經(jīng)辦行賺取的點(diǎn)差為即期反向平盤(pán)點(diǎn)差經(jīng)辦行收益=362/10000*30000=1086客戶的損益為即期交易的成交價(jià)和原簽約成交價(jià)的點(diǎn)差客戶損益=.(10.48584-10.60928)*30000=-3703.21.6.3考前須知1、提前違約交易,在“詢價(jià)界面分為兩大局部,即期違約交易和掉期交易.即期違約交易的客戶成交價(jià)可在不好于平盤(pán)價(jià)的根底上任意修改;掉期交易局部的掉期遠(yuǎn)端價(jià)格鎖定不可修改,掉期近端價(jià)格和掉期點(diǎn)可以修改其中之一,其中一個(gè)價(jià)格修改后另一價(jià)格隨之變動(dòng).整筆掉期交易在保證不

24、虧損的情況下,近端價(jià)格可任意修改.2、到期違約交易,在“詢價(jià)界面分為兩大局部,原交易遠(yuǎn)端和即期違約交易.原交易遠(yuǎn)端價(jià)格不可修改,只作為參考;即期違約交易的成交價(jià)在保證銀行不虧損的情況,可任意修改.1.6.4收取違約應(yīng)收款經(jīng)辦人員進(jìn)入客戶應(yīng)收款治理(18LA),找到相應(yīng)業(yè)務(wù)點(diǎn)擊,顯示為“未入帳也取客戶應(yīng)密款1063500104(X)07529意i司樂(lè)號(hào)藐晟藤|(zhì).三一|一有一|注:1、該交易只需一個(gè)經(jīng)辦人員操作2、補(bǔ)充一下,如果客戶在辦理調(diào)整或者違約之間,最好為客戶開(kāi)立約應(yīng)收款帳戶3、如果日初批量處理18F2出現(xiàn)失敗記錄,在查詢由于沒(méi)有開(kāi)立造成的,可在開(kāi)立維護(hù)好后,通過(guò)18LP執(zhí)行補(bǔ)帳.總結(jié):客白

25、應(yīng)收 A 蘭二生交易匕要I何川客 7e632MDM973115SE6WP5CICO甑甑7311066652K)I89751156632S000897311566B3250CO35731156客啟勢(shì)曲眸宮戶授苣付第:煤號(hào)交易芟里交易西5丫CNVChJYCNV小-71IL501D63W01D4MJ7523G期期-31.E61C6BS0D1D4M07529田田羽仁藥羽仁藥510.601C35001WDQO752S有期有期12.?. .156三三50011: 刈刈7再?再?9杖疼杖疼尊弱尊弱求 態(tài)人 睡 笳1入U(xiǎn)E京之入賬入張磁明AJ艮嘿后通XK28W311油CNY2-HL2O代言拄期逢約東人選完照尚

26、陽(yáng)跳包百?gòu)?qiáng)L司CNY曲盤(pán)由E*24110|皓T交易漉洪志付喜組期10DJfi350L2000Ctl00212021-057_|同收取日期_Jrai客戶名中成收三種臺(tái)均編導(dǎo)產(chǎn)生自明范股載耳因行就年戶名35132客戶違35132帳戶的兵計(jì)6至交月定為1.會(huì)計(jì)核算和帳務(wù)處理發(fā)生了很大的變化.遠(yuǎn)期交易簽約時(shí)不作任何帳務(wù)處理,等履約時(shí)再出帳,而且均按即期來(lái)處理.2.取消期收期付科目,增加應(yīng)收應(yīng)付科目35129、35130、66912、66913、客戶違約應(yīng)收款35132及交易過(guò)渡戶66699科目3 .PETS系統(tǒng)新交易經(jīng)辦行收益不按IFAR系統(tǒng)中的衍生交易來(lái)處理,均按簽約或隨后衍生交易發(fā)生后產(chǎn)生的收益點(diǎn)

27、差計(jì)算,由總行自上而下按月統(tǒng)一下劃.下劃時(shí)間段為上月最后一個(gè)工作日至本月倒數(shù)第二個(gè)工作日.1.0存量遠(yuǎn)擇期業(yè)務(wù)1.0.1到期交割到期在BIBS系統(tǒng)按原方法處理.1.0.2 到期違約目前暫不允許做提前違約到期違約仍然在BIBS系統(tǒng)處理.操作步驟:1.詢價(jià)向省行或者PETS系統(tǒng)反向即期平盤(pán)價(jià).2. BIBS違約,系統(tǒng)中輸入相應(yīng)的價(jià)格.3. BIBS當(dāng)日做一筆交易日和到期日均為本日的遠(yuǎn)期交易,手工復(fù)核至上級(jí)行再由上級(jí)行下傳來(lái)軋平頭寸.由于PETS上線后BIBS即期模塊被封,只可以通過(guò)遠(yuǎn)期交易代替即期來(lái)實(shí)現(xiàn)1.0.3提前履約在PETS中新發(fā)起一筆掉期交易,該筆掉期遠(yuǎn)端買(mǎi)賣和原交易方向相反,價(jià)格相同,到

28、期日相同.操作例如:場(chǎng)景:某客戶(以臺(tái)州國(guó)貿(mào)舉例)原遠(yuǎn)期交易,遠(yuǎn)期結(jié)匯USD100000.00,到期日2021年12月1日,客戶價(jià)6.82800,在2021年7月8日需要提前履約.提前履約圖解:(結(jié)匯)掉期近端(結(jié)匯)(20210708(2021070820211201借:48101(USD)貸:48101(RMB)操作步驟:掉期遠(yuǎn)端原交割日(BIBS)售匯)(結(jié)匯)2021120120211201方向相反,價(jià)格相同,對(duì)沖)借:66699(RMB)借:35199(USD)貸:66699(USD)貸:66699(RMB)1.在PETS中進(jìn)入“18D8掉期交易申請(qǐng),掉期交友申成機(jī)舊后營(yíng)1際5事dO

29、l.0念同遇比3玄易,二日臺(tái)治壇號(hào)11-07-081宿20211201rtr近鼻買(mǎi)人汽產(chǎn)CNV0.00USD*10iJ.JDC.ChJ|3點(diǎn)正匕門(mén)杵USDlM,d60JMCNV7dg吉 4 猿名qrn五何聲盧平稱臺(tái)升市:BI亓生后行春金hl近點(diǎn)布入布種年與w-近滿軍人市都年=MDOOC1?7升廣闊全.求中人上日坤尸即戶田紀(jì)國(guó)際尸訴 KWL 三而0LM581d040000127*玩施工出用閃洋三199g0001MCKJaiJ2Z曲廣芝生457F限戶,EIFX口 E 正.培匯OJJ5XLML山整工琪U1LO貨的迫域三弱七=,|-/日310迫物螳品出浦弘生士尼粕儂罡流外當(dāng)噲?zhí)嵊醚訡NYV安也保2至全

30、孰0gHTs114cHlLOnOODc=5伯虹不口曲防電*田I*C)近鼎厚粒Iaootxx):SK躥中輸入以下要素:遠(yuǎn)端交割日:原遠(yuǎn)期到期日2021-12-01遠(yuǎn)端買(mǎi)入幣種:USD,金額:100000.00遠(yuǎn)端賣出幣種:CNY近端買(mǎi)入幣種賬號(hào)和賣出幣種賬號(hào)和原遠(yuǎn)期交易賬號(hào)相同附言:原業(yè)務(wù)編號(hào)例前履約2.復(fù)核員從待處理任務(wù)列表中找到該筆交易雙擊進(jìn)入,核對(duì)相關(guān)要素正確后發(fā)起詢價(jià),一般默認(rèn)為原價(jià)調(diào)整的向前掉期,即把該筆掉期的遠(yuǎn)端價(jià)格修改為原交易的成交價(jià).此題掉期遠(yuǎn)端價(jià)格修改為6.8280,其他紅色局部會(huì)隨之更改根據(jù)界面中的價(jià)格可以計(jì)算出,近端成交價(jià)=遠(yuǎn)期價(jià)格-掉期點(diǎn)=6.82800-(-22.4)710000=6.83024.我行賺取的點(diǎn)差=掉期點(diǎn)成交價(jià)-掉期點(diǎn)平盤(pán)價(jià)=(-22.4)-(-72.4)=50或我行賺取的點(diǎn)差=掉期近端點(diǎn)差+掉期遠(yuǎn)端點(diǎn)差=(-3697.40)+3747.40=50近端交割,人民幣資金入客戶帳.3 .20211201通過(guò)“非敞口要素修改功能修改遠(yuǎn)端買(mǎi)入和賣出賬號(hào)為交易過(guò)渡戶,即6

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