計量經(jīng)濟學(xué)虛擬變量模型估計

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院實驗報告院（系）：數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)學(xué)院 學(xué)號： 姓名： 實驗課程： 計量經(jīng)濟學(xué) 指導(dǎo)教師: 實驗類型（驗證性、演示性、綜合性、設(shè)計性）： 驗證性 實驗時間：2017年 3 月 29 日一、實驗課題虛擬變量模型估計二、實驗?zāi)康暮鸵饬x1 建立財政支出模型 表1給出了1952-2004年中國財政支出（Fin）的年度數(shù)據(jù)（以1952年為基期，用消費價格指數(shù)進行平減后得數(shù)據(jù)）。試根據(jù)財政支出隨時間變化的特征建立相應(yīng)的模型。表1obsFinobsFinobsFin1952173.941970563.5919881122.881953206.231971638.01198

2、91077.921954231.71972658.2319901163.191955233.21197369119911212.511956262.141974664.8119921272.681957279.451975691.3219931403.621958349.031976656.2519941383.741959443.851977724.1819951442.191960419.061978931.4719961613.191961270.81979924.7119971868.981962229.721980882.7819982190.31963266.461981874.0

3、219992616.461964322.981982884.1420003109.611965393.141983982.1720013834.161966465.4519841147.9520024481.41967351.9919851287.4120035153.41968302.9819861285.1620046092.991969446.8319871241.86步驟提示：（1）做變量fin的散點圖，觀察規(guī)律，看在不同時期是否有結(jié)構(gòu)性變化。（2）建立時間變量t=1，2，做Fin關(guān)于t的線性回歸模型，并對其做參數(shù)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性檢驗（Chow檢驗或Chow預(yù)測檢驗）（建立變量t的方法是：t

4、=trend()+1）（3）若有結(jié)構(gòu)性變化，建立虛擬變量，對模型進行回歸。假設(shè)要建立虛擬變量D1為（這里的斷點時間1996是我隨意給定的，你可以根據(jù)實際情況進行調(diào)整）D1=0， （1952-1996）1， （1997-2004）用EViews生成虛擬變量D1序列，采用的方法為：在工作文件窗口點擊Quick/Generate Series，在彈出的由方程生成序列的窗口，輸入D1=0，同時更改下面的樣本范圍為1952-1996，這時只生成了第一段（1952-1996）中的D1=0。采用同樣的方法，再點擊Quick/Generate Series，在彈出的由方程生成序列的窗口，輸入D1=1，同時更改

5、下面的樣本范圍為1997-2004（4）建立含有虛擬變量（加法、乘法或混合）的回歸模型，并對模型及參數(shù)進行檢驗。（5）比較Chow檢驗和虛擬變量模型檢驗的異同。三、解題思路錄入數(shù)據(jù)做散點圖.建立虛擬變量，觀察模型是否顯著（加法、乘法、混合模型）利用chow檢驗該模型是否具有結(jié)構(gòu)性變化四、實驗過程記錄與結(jié)果1、做變量fin的散點圖2、受約束模型（19522004）3、不受約束模型第一段：19521996第二段：199720044、加法模型（fin c t d1）5、乘法模型：(fin c t t*d1)6、混合模型：(fin c t t*d1 d1)7、chow檢驗：F=*=915.7683（Chow檢驗中的F檢驗），1996是斷點。五、結(jié)果的討論和分析D1=0， （1952-1997）1， （1998-2004） 引入虛擬變量，三種模型顯著，參數(shù)也顯著，模型顯著有效l 加法模型FIN = -42.56 + 34.13*T + 2261.44*D1，D1=0， （1952-1997）1， （1998- 2004）l 乘法模型FIN = -21.31+ 32.93*T + 46.91*D1*T， D1=0， （1952-1997）1， （1998-2004）l 混合模型FIN = 7.29 + 32.01*T - 28499.21*D1